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| 天治趋势精选混合(350007) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 118776 | ||||||||
| 基金代码 | 350007 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-03-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金2010年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：天治基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一一年三月二十九日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 安永华明会计师事务所为基金财务出具了无保留意见的审计报告。 本报告期自2010年1月1日至12月31日止。 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金简称 天治趋势精选混合 基金主代码 350007 交易代码 350007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年7月15日 基金管理人 天治基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 79,062,359.13份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 在灵活配置股票和债券资产的基础上，精选受益于重大人口趋势的优势行业中的领先企业，追求持续稳健的超额回报。 投资策略 本基金在大类资产积极配置的基础上，进行主题型行业配置、债券类别配置和证券品种优选；股票资产聚焦受益于重大人口趋势主题的优势行业，通过行业领先度和市场领先度的双重定量评价以及长期驱动因素和事件驱动因素的双重定性分析，精选其中的领先公司进行重点投资。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%＋中证全债指数收益率×45%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 天治基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 张丽红 尹东 联系电话 021-64371155 010-67535003 电子邮箱 zhanglh@chinanature.com.cn yindong.zh@ccb.com 客户服务电话 4008864800、021-34064800 010-67595096 传真 021-64713618、021-64713758 010-66275853 2.4信息披露方式 登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址 www.chinanature.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所 - §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2010年 2009年7月15日至2009年12月31日 2008年 本期已实现收益 38,170,982.04 -26,307,129.54 - 本期利润 16,113,821.71 -3,637,155.23 - 加权平均基金份额本期利润 0.0884 -0.0079 - 本期基金份额净值增长率 10.44% 0.60% - 3.1.2 期末数据和指标 2010年末 2009年末 2008年末 期末可供分配基金份额利润 0.1111 -0.0404 - 期末基金资产净值 87,844,834.67 284,240,103.56 - 期末基金份额净值 1.111 1.006 - 注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 4、自基金合同生效日至本报告期末，本基金运作时间未满两年。 5、以上财务指标系按当年实际存续期计算。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 6.62% 1.60% 2.59% 0.99% 4.03% 0.61% 过去六个月 25.82% 1.37% 11.65% 0.86% 14.17% 0.51% 过去一年 10.44% 1.36% -5.49% 0.87% 15.93% 0.49% 自基金合同生效起至今 11.10% 1.41% -3.78% 0.99% 14.88% 0.42% 业绩比较基准收益率=沪深300指数收益率×55%＋中证全债指数收益率×45%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2009年7月15日至2010年12月31日） 注：按照本基金合同规定，本基金股票资产投资比例为基金资产的30%-80%，其中，股票资产的80%以上投资于受益于人口趋势的优势行业中的领先企业；债券、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的20%-70%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金自2009年7月15日基金合同生效日起六个月内，达到了本基金合同第12条规定的投资比例限制。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 本图所列基金合同生效当年的净值增长率，系按当年实际存续期计算。 3.3自基金合同生效以来基金的利润分配情况 本基金2010年度及2009年7月15日(基金合同生效日)至2009年12月31日止期间未进行利润分配。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人--天治基金管理有限公司于2003年5月成立，注册资本1.3亿元，注册地为上海。公司股权结构为：吉林省信托有限责任公司出资6000万元，占注册资本的46.16%；中国吉林森林工业集团有限责任公司出资5000万元，占注册资本的38.46%；吉林市国有资产经营有限责任公司出资2000万元，占注册资本的15.38%。截至2010年12月31日，本基金管理人旗下共有七只开放式基金，除本基金外，另外六只基金-天治财富增长证券投资基金、天治品质优选混合型证券投资基金、天治核心成长股票型证券投资基金（LOF）、天治天得利货币市场基金、天治创新先锋股票型证券投资基金、天治稳健双盈债券型证券投资基金的基金合同分别于2004年6月29日、2005年1月12日、2006年1月20日、2006年7月5日、2008年5月8日、2008年11月5日生效。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 吴涛 本基金的基金经理，天治核心成长股票型证券投资基金（LOF）的基金经理。 2009-07-15 - 12 华东理工大学毕业，证券从业经验12年，曾任职于上海世基投资顾问有限公司、世华国际金融信息有限公司证券研究部。2007年5月加入天治基金管理有限公司从事证券研究和基金投资管理工作，现任本基金的基金经理及天治核心成长股票型证券投资基金（LOF）的基金经理。 注：1、表内的任职日期和离任日期为公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产，为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司《公平交易制度》、《异常交易监控与报告制度》。 4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的封闭式基金、开放式基金、社保组合、企业年金、特定客户资产管理组合。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内本基金管理人未发现本基金有涉嫌内幕交易、涉嫌市场操纵和涉嫌利益输送的异常交易行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2010年的国内宏观经济形势异常复杂，经济向上，政策向下，A股市场则呈现震荡市。在震荡市中，合理把握结构性机会成为2010年投资能否取得成功的关键。 从2009年年底我们就开始思考和研究金融危机过后，中国经济增长方式的转变对于未来中国资本市场的深远影响。我们认为中国的经济结构调整是全球经济走向再平衡的重要一环，也必将对中国资本市场产生深远的影响。经济增长模式的转变和新兴产业政策导向，意味着在内、外需结构之间更加注重内需，投资与消费之间更加注重消费，城乡之间更加注重农村地区，东中西部的调整更加注重中西部，传统产业与新兴产业之间更加注重新兴产业，这些都是2010年超额收益所在。报告期内本基金在行业配置和个股选择上坚决贯彻这一判断，在泛消费、战略性新兴产业和区域经济三大投资主题中寻找超额收益的机会，获取了较多行业配置方面的超额收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1.111元，本报告期本基金份额净值增长率为10.44%，高于业绩比较基准。按照晨星公司分类排名，2010年度，本基金在参加排名的87只激进配置型基金中排名第24。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 对于2011年的投资，通货膨胀是影响投资的主要因素。由于2010年第一季度物价基数较低，2011年第一季度CPI重新逼近5%是大概率事件。因此从现在到2011年第一季度货币政策依旧不会有放松迹象，继续提高存款准备金率、控制新增贷款投放依旧是央行对冲流动性的主要工具。在此前提下，市场仍将延续弱市震荡并存在结构性机会。一旦通胀的拐点趋势形成，也就意味货币紧缩的过程结束，经济基本面的向好将驱散投资者的担忧，市场有可能重现2010年国庆后的风格转换和强劲走势，而这一时间点，很有可能落在2011年的第二季度。当前A股大盘蓝筹股估值水平处于历史最低水平，跌无可跌，如果估值差距无法继续拉大，则意味着2010年市场资金通过“弃大买小”的策略来战胜指数的模式很难在2011年得到复制。同时2011年市场的资金状况也较2010年宽松，因此低估值的周期性股票，尤其是那些中等市值规模的周期性股票将会在市场系统性机会到来之时，取得较好的超额收益，这也是2011年战胜市场的关键。2011年在产业升级和十二五规划的七大新兴产业领域的投资，将是有实际业绩成长和子行业有代表性的龙头公司继续享受高估值，市场会有一个去伪存真、优胜劣汰的过程。本基金在2011年的投资中将合理把握周期类行业和新兴产业之间的投资比重，争取为基金持有人创造更多的超额收益。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人的基金估值和会计核算由基金结算部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制。基金结算部人员均具备基金从业资格和会计专业工作经历。为确保基金资产估值的公平、合理、合规，有效维护投资人的利益，本基金管理人设立了天治基金管理有限公司估值委员会（以下简称"估值委员会"），制定了有关议事规则。估值委员会成员包括公司投资决策委员会成员、负责基金结算的管理层、监察稽核部总监、金融工程小组等，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对于投资管理部以及金融工程小组提交的估值模型和估值结果进行论证审核，并签署最终意见。基金经理会参与估值，与金融工程小组一同根据估值模型、估值程序计算提供相关投资品种的公允价值以进行估值处理，将估值结果提交公司估值委员会。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金2010年度未进行利润分配，符合相关法律法规和基金合同的约定。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6审计报告 本基金的审计机构安永华明会计师事务所审计了天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金2010年12月31日的资产负债表和2010年度的利润表及所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注，认为上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和净值变动情况。注册会计师出具了安永华明（2011）审字第60467615_B07号无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2010年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2010年12月31日 上年度末 2009年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 13,881,777.73 43,111,639.97 结算备付金 369,860.71 318,992.24 存出保证金 500,000.00 487,018.60 交易性金融资产 7.4.7.2 59,706,433.76 240,951,750.97 其中：股票投资 7.4.7.2 59,706,433.76 220,391,527.17 基金投资 - - 债券投资 7.4.7.2 - 20,560,223.80 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 14,221,458.30 4,993,598.25 应收利息 7.4.7.5 2,554.97 133,512.65 应收股利 - - 应收申购款 65,270.34 - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 88,747,355.81 289,996,512.68 负债和所有者权益 附注号 本期末 2010年12月31日 上年度末 2009年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 43,000.48 3,684,055.70 应付管理人报酬 118,015.89 404,938.88 应付托管费 19,669.30 67,489.82 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.6 161,738.43 854,918.76 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.7 560,097.04 745,005.96 负债合计 902,521.14 5,756,409.12 所有者权益： 实收基金 7.4.7.8 79,062,359.13 282,660,327.37 未分配利润 7.4.7.9 8,782,475.54 1,579,776.19 所有者权益合计 87,844,834.67 284,240,103.56 负债和所有者权益总计 88,747,355.81 289,996,512.68 注：1、报告截止日2010年12月31日，基金份额净值1.111元，基金份额总额79,062,359.13份。 2、本基金合同于2009年7月15日生效，上年度可比期间自2009年7月15日至2009年12月31日。 7.2利润表 会计主体：天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2010年1月1日至2010年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年7月15日至2009年12月31日 一、收入 21,843,800.60 2,000,228.47 1.利息收入 355,590.15 616,005.54 其中：存款利息收入 7.4.7.10 298,569.58 504,176.27 债券利息收入 57,020.57 111,829.27 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 43,286,014.72 -21,587,313.68 其中：股票投资收益 7.4.7.11 40,707,241.50 -21,839,428.47 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.12 2,081,879.89 33,928.90 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.13 - 83,185.89 股利收益 7.4.7.14 496,893.33 135,000.00 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.15 -22,057,160.33 22,669,974.31 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 259,356.06 301,562.30 减：二、费用 5,729,978.89 5,637,383.70 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 2,728,817.73 3,062,579.18 2．托管费 7.4.10.2.2 454,802.89 510,429.86 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.17 2,069,412.17 1,816,759.50 5．利息支出 - 5,614.25 其中：卖出回购金融资产支出 - 5,614.25 6．其他费用 7.4.7.18 476,946.10 242,000.91 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 16,113,821.71 -3,637,155.23 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 16,113,821.71 -3,637,155.23 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2010年1月1日至2010年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 282,660,327.37 1,579,776.19 284,240,103.56 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 16,113,821.71 16,113,821.71 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -203,597,968.24 -8,911,122.36 -212,509,090.60 其中：1.基金申购款 41,255,274.88 79,011.59 41,334,286.47 2.基金赎回款 -244,853,243.12 -8,990,133.95 -253,843,377.07 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 79,062,359.13 8,782,475.54 87,844,834.67 项目 上年度可比期间 2009年7月15日至2009年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 526,012,330.61 - 526,012,330.61 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -3,637,155.23 -3,637,155.23 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -243,352,003.24 5,216,931.42 -238,135,071.82 其中：1.基金申购款 3,206,074.77 -95,396.39 3,110,678.38 2.基金赎回款 -246,558,078.01 5,312,327.81 -241,245,750.20 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 282,660,327.37 1,579,776.19 284,240,103.56 报告附注为财务报表的组成部分 本报告页码从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署； 基金管理公司负责人：赵玉彪，主管会计工作负责人：闫译文，会计机构负责人：尹维忠 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2009]370号文《关于核准天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人天治基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2009年7月15日生效，首次设立募集规模为526,012,330.61份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期间不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为天治基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、短期融资券、回购、权证、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。若法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×55%＋中证全债指数收益率×45%。 7.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6税项 1. 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2. 营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3. 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 7.4.7关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 天治基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 吉林省信托有限责任公司 基金管理人的股东 中国吉林森林工业集团有限责任公司 基金管理人的股东 吉林市国有资产经营有限责任公司 基金管理人的股东 7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易 本基金2010年度及2009年7月15日（基金合同生效日）至2009年12月31日止期间未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.8.2关联方报酬 7.4.8.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年7月15日至2009年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 2,728,817.73 3,062,579.18 其中：支付销售机构的客户维护费 542,865.55 461,473.96 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 7.4.8.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年7月15日至2009年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 454,802.89 510,429.86 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金2010年度及2009年7月15日(基金合同生效日)至2009年12月31日止期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.8.4各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 单位：份 项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年7月15日至2009年12月31日 期初持有的基金份额 20,001,000.00 - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 20,001,000.00 20,001,000.00 期末持有的基金份额占基金总份额比例 25.30% 7.08% 注：1、申购含红利再投资、转换入份额，赎回含转换出份额。 2、本基金管理人运用固有资金投资本基金的费率标准与其他相同条件投资者适用的费率相一致。 7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 2010年12月31日 上年度末 2009年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 吉林省信托有限责任公司 - - 30,002,000.00 10.61% 本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的费率标准与其他相同条件投资者适用的费率相一致。 7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年7月15日至2009年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股份有限公司 13,881,777.73 291,825.37 43,111,639.97 496,832.66 7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金2010年度及自2009年7月15日(基金合同生效日）至2009年12月31日止期间未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 7.4.9期末（2010年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.9.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券名称 成功 认购日 可流 通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股 ） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 002534 杭锅股份 2010-12-31 2011-01-10 认购新发证券 26.00 26.00 1,000 26,000.00 26,000.00 - 002535 林州重机 2010-12-31 2011-01-11 认购新发证券 25.00 25.00 500 12,500.00 12,500.00 - 002536 西泵股份 2010-12-31 2011-01-11 认购新发证券 36.00 36.00 500 18,000.00 18,000.00 - 7.4.9.2 受限证券类别：债券 证券 代码 证券名称 成功 认购日 可流 通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股 ） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 7.4.9.3 受限证券类别： 证券 代码 证券名称 成功 认购日 可流 通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股 ） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限证券。 7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1银行间市场债券正回购 本基金本期末无银行间正回购余额。 7.4.9.3.2交易所市场债券正回购 本基金本期末无交易所正回购余额。 7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 59,706,433.76 67.28 其中：股票 59,706,433.76 67.28 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 14,251,638.44 16.06 6 其他各项资产 14,789,283.61 16.66 7 合计 88,747,355.81 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 33,992,595.20 38.70 C0 食品、饮料 3,968,680.00 4.52 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 2,870,350.20 3.27 C5 电子 6,325,100.00 7.20 C6 金属、非金属 1,021,850.00 1.16 C7 机械、设备、仪表 11,287,890.00 12.85 C8 医药、生物制品 7,163,525.00 8.15 C99 其他制造业 1,355,200.00 1.54 D 电力、煤气及水的生产和供应业 802,000.00 0.91 E 建筑业 3,579,527.00 4.07 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 7,349,711.56 8.37 H 批发和零售贸易 8,902,600.00 10.13 I 金融、保险业 1,145,000.00 1.30 J 房地产业 - - K 社会服务业 2,368,600.00 2.70 L 传播与文化产业 1,566,400.00 1.78 M 综合类 - - 合计 59,706,433.76 67.97 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 000925 众合机电 150,000 3,655,500.00 4.16 2 002215 诺普信 79,700 2,780,733.00 3.17 3 600218 全柴动力 150,000 2,541,000.00 2.89 4 002159 三特索道 130,000 2,368,600.00 2.70 5 300078 中瑞思创 30,000 2,229,300.00 2.54 6 600422 昆明制药 160,000 2,220,800.00 2.53 7 300022 吉峰农机 60,000 1,920,000.00 2.19 8 600195 中牧股份 80,000 1,908,000.00 2.17 9 002123 荣信股份 40,000 1,900,000.00 2.16 10 600694 大商股份 40,000 1,895,600.00 2.16 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站www.chinanature.com.cn 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002104 恒宝股份 13,671,796.97 4.81 2 000933 神火股份 12,480,236.60 4.39 3 000961 中南建设 11,303,304.94 3.98 4 600198 大唐电信 11,159,657.48 3.93 5 002091 江苏国泰 10,712,937.24 3.77 6 600000 浦发银行 10,315,892.99 3.63 7 000623 吉林敖东 9,375,375.22 3.30 8 002215 诺普信 9,192,480.21 3.23 9 002376 新北洋 9,044,736.94 3.18 10 000655 金岭矿业 8,985,660.42 3.16 11 600815 厦工股份 8,722,146.27 3.07 12 600252 中恒集团 8,717,488.80 3.07 13 000937 冀中能源 8,443,468.00 2.97 14 002344 海宁皮城 8,369,780.31 2.94 15 002081 金螳螂 8,298,535.80 2.92 16 002241 歌尔声学 8,153,602.84 2.87 17 002065 东华软件 8,148,999.38 2.87 18 002056 横店东磁 7,776,455.40 2.74 19 300055 万邦达 7,764,512.70 2.73 20 002080 中材科技 7,762,355.25 2.73 21 601601 中国太保 7,507,375.73 2.64 22 002194 武汉凡谷 7,457,400.40 2.62 23 600809 山西汾酒 7,429,844.00 2.61 24 002153 石基信息 7,421,282.20 2.61 25 002415 海康威视 7,345,543.50 2.58 26 000069 华侨城A 7,290,320.00 2.56 27 000417 合肥百货 7,037,485.00 2.48 28 600739 辽宁成大 6,621,000.00 2.33 29 600690 青岛海尔 6,546,160.00 2.30 30 002325 洪涛股份 6,445,551.14 2.27 31 002358 森源电气 6,422,406.20 2.26 32 600971 恒源煤电 5,990,849.65 2.11 33 600418 江淮汽车 5,863,034.46 2.06 34 002018 华星化工 5,818,130.55 2.05 注：表中“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002065 东华软件 18,783,619.45 6.61 2 002140 东华科技 16,131,963.54 5.68 3 601166 兴业银行 14,942,595.01 5.26 4 000933 神火股份 14,299,661.97 5.03 5 002104 恒宝股份 13,031,690.00 4.58 6 002236 大华股份 12,550,177.00 4.42 7 002091 江苏国泰 11,592,998.73 4.08 8 600588 用友软件 11,456,301.14 4.03 9 600869 三普药业 11,434,839.70 4.02 10 002344 海宁皮城 11,303,864.00 3.98 11 002244 滨江集团 10,459,196.86 3.68 12 000961 中南建设 10,438,673.20 3.67 13 600000 浦发银行 10,299,000.00 3.62 14 600655 豫园商城 10,070,118.27 3.54 15 000965 天保基建 10,000,709.00 3.52 16 000568 泸州老窖 9,973,794.00 3.51 17 002080 中材科技 9,969,392.45 3.51 18 600198 大唐电信 9,931,851.70 3.49 19 600252 中恒集团 9,862,090.16 3.47 20 002376 新北洋 9,738,917.77 3.43 21 000800 一汽轿车 9,477,560.00 3.33 22 600030 中信证券 9,457,516.10 3.33 23 600298 安琪酵母 9,427,927.31 3.32 24 600348 国阳新能 9,400,123.28 3.31 25 000425 徐工机械 9,198,710.16 3.24 26 002241 歌尔声学 9,174,324.12 3.23 27 600815 厦工股份 8,772,748.94 3.09 28 000655 金岭矿业 8,676,898.15 3.05 29 002081 金螳螂 8,650,096.36 3.04 30 000001 深发展A 8,644,840.40 3.04 31 600997 开滦股份 8,521,642.00 3.00 32 000338 潍柴动力 8,345,908.00 2.94 33 000937 冀中能源 7,704,500.00 2.71 34 000417 合肥百货 7,531,674.63 2.65 35 601699 潞安环能 7,471,977.00 2.63 36 300055 万邦达 7,340,226.15 2.58 37 002056 横店东磁 7,278,938.56 2.56 38 600537 海通集团 7,229,613.26 2.54 39 002153 石基信息 7,224,560.70 2.54 40 000623 吉林敖东 7,123,897.25 2.51 41 002024 苏宁电器 7,120,104.19 2.50 42 600690 青岛海尔 7,096,290.00 2.50 43 000059 辽通化工 7,095,655.73 2.50 44 600809 山西汾酒 7,002,107.00 2.46 45 002375 亚厦股份 6,852,123.86 2.41 46 600739 辽宁成大 6,774,167.45 2.38 47 002358 森源电气 6,762,180.00 2.38 48 601766 中国南车 6,534,441.99 2.30 49 000983 西山煤电 6,517,483.68 2.29 50 000069 华侨城A 6,290,416.27 2.21 51 002215 诺普信 6,267,116.00 2.20 52 002296 辉煌科技 6,006,465.55 2.11 53 000061 农产品 5,953,061.92 2.09 54 600009 上海机场 5,909,596.12 2.08 55 601601 中国太保 5,855,200.15 2.06 56 002326 永太科技 5,836,711.00 2.05 注：表中“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 569,010,367.55 卖出股票的收入（成交）总额 748,495,765.93 注：表中“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9投资组合报告附注 8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 500,000.00 2 应收证券清算款 14,221,458.30 3 应收股利 - 4 应收利息 2,554.97 5 应收申购款 65,270.34 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 14,789,283.61 8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 2,183 36,217.30 20,001,000.00 25.30% 59,061,359.13 74.70% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 0.00 0.00% §10开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2009年7月15日)基金份额总额 526,012,330.61 本报告期期初基金份额总额 282,660,327.37 本报告期期间基金总申购份额 41,255,274.88 减：本报告期期间基金总赎回份额 244,853,243.12 本报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 79,062,359.13 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 经天治基金管理有限公司第三届董事会第十次会议审议通过且获中国证监会核准，聘任刘珀宏先生担任公司总经理职务、闫译文女士担任公司副总经理职务，公司董事长赵玉彪先生不再代为履行公司总经理职务。本基金管理人2010年4月27日在指定媒体及公司网站上刊登了《天治基金管理有限公司关于高管人员任职的公告》。 经天治基金管理有限公司第三届董事会第二十三次会议审议通过且获中国证监会核准，同意赵玉彪先生辞去公司董事长职务，同意刘珀宏先生辞去公司总经理职务，并决定由赵玉彪先生担任公司总经理职务、同时代为履行公司董事长职务。本基金管理人2010年12月11日在指定媒体及公司网站上刊登了《天治基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。 经天治基金管理有限公司第三届董事会第二十六次会议审议通过且获中国证监会核准，决定由高福波先生担任公司董事长职务。本基金管理人2011年3月25日在指定媒体及公司网站上刊登了《天治基金管理有限公司高级管理人员任职公告》。 本基金托管人2011年2月9日发布公告，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理（主持工作），其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔2011〕115号）。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。 本基金托管人2011年1月31日发布任免通知，解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4基金投资策略的改变 报告期内，本基金的投资策略未发生改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效以来，未变更过会计师事务所。 本报告年度支付给聘任会计师事务所的报酬为陆万元整。目前的审计机构-安永华明会计师事务所已提供审计服务的连续年限为自2009年7月15日（基金合同生效日）至今。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 国联证券 1 759,067,716.28 58.11% 616,748.01 57.20% - 平安证券 1 312,049,270.73 23.89% 265,240.21 24.60% - 招商证券 1 141,505,961.80 10.83% 120,280.25 11.15% - 光大证券 1 93,596,775.14 7.17% 76,048.68 7.05% - 注：1、上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。 2、基金专用交易单元的选择标准和程序： （1）经营行为规范，近一年内无重大违规行为； （2）公司财务状况良好； （3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉； （4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； （5）建立了广泛的信息网络，能及时准确地提供信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券公司的交易单元作为本基金专用交易单元，并签订交易单元租用协议。 3、本基金本报告期内无租用券商交易单元的变更情况。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 国联证券 41,623,317.62 29.71% - - - - 平安证券 57,336,181.00 40.93% - - - - 招商证券 37,582,820.60 26.83% - - - - 光大证券 3,554,754.00 2.54% - - - - §12影响投资者决策的其他重要信息 本基金托管人中国建设银行股份有限公司的重大事项披露如下： 1、2010年1月29日，托管人中国建设银行股份有限公司发布第二届董事会第二十八次会议决议公告，决议聘任庞秀生先生担任中国建设银行股份有限公司副行长。 2、2010年5月13日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于高级管理人员辞任的公告，范一飞先生已提出辞呈，辞去中国建设银行股份有限公司副行长的职务。 3、2010年6月21日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于中央汇金投资有限责任公司承诺认购配股股票的公告。 4、2010年7月1日，托管人中国建设银行股份有限公司发布2009年度A股分红派息实施公告，每 10 股派发现金股息人民币 2.02 元(含税)。 5、2010年9月15日，托管人中国建设银行股份有限公司发布公告，张福荣先生担任中国建设银行股份有限公司监事长，谢渡扬先生辞去中国建设银行股份有限公司监事、监事长职务。 6、2010年11月2日，托管人中国建设银行股份有限公司发布2010年度A股配股发行公告。 天治基金管理有限公司 二〇一一年三月二十九日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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