财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
海富通货币B(519506)  基金公开信息
流水号 118341
基金代码 519506
公告日期 2011-03-26
编号 1
标题 海富通货币市场证券投资基金2010年年度报告摘要
信息全文 2010年12月31日

















基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一一年三月二十六日

§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2010年1月1日起至12月31日止。
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 海富通货币
基金主代码 519505
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005年1月4日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 6,499,050,219.88份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 海富通货币A 海富通货币B
下属分级基金的交易代码 519505 519506
报告期末下属分级基金的份额总额 814,445,461.42份 5,684,604,758.46份
2.2 基金产品说明
投资目标 在力争本金安全和资产充分流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的收益。
投资策略 根据宏观经济指标(主要包括:利率水平、通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量、就业率水平、国际市场利率水平、汇率),决定债券组合的剩余期限(长/中/短)和比例分布。根据各类资产的流动性特征(主要包括:平均日交易量、交易场所、机构投资者持有情况、回购抵押数量、分拆转换进程),决定组合中各类资产的投资比例。根据债券的信用等级及担保状况,决定组合的风险级别。
业绩比较基准 税后一年期银行定期存款利率
风险收益特征 本货币市场基金是具有较低风险、流动性强的证券投资基金品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 海富通基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 奚万荣 唐州徽
联系电话 021-38650891 010-66594855
电子邮箱 wrxi@hftfund.com tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话 40088-40099 95566
传真 021-33830166 010－66594942
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hftfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 2010年 2009年 2008年
海富通货币A 海富通货币B 海富通货币A 海富通货币B 海富通货币A 海富通货币B
本期已实现收益 11,973,783.61 107,453,939.84 33,853,209.92 110,329,038.11 68,270,011.93 245,563,220.34
本期利润 11,973,783.61 107,453,939.84 33,853,209.92 110,329,038.11 68,270,011.93 245,563,220.34
本期净值收益率 1.9003% 2.1453% 1.6104% 1.8551% 4.1075% 4.3553%
3.1.2期末数据和指标 2010年末 2009年末 2008年末
海富通货币A 海富通货币B 海富通货币A 海富通货币B 海富通货币A 海富通货币B
期末基金资产净值 814,445,461.42 5,684,604,758.46 1,596,278,321.05 9,538,218,732.49 5,738,192,372.28 10,100,669,459.47
期末基金份额净值 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
3、本基金收益分配是按月结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1． 海富通货币A
阶段 份额净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 0.5972% 0.0074% 0.6156% 0.0003% -0.0184% 0.0071%
过去六个月 1.1092% 0.0057% 1.1814% 0.0004% -0.0722% 0.0053%
过去一年 1.9003% 0.0043% 2.3040% 0.0003% -0.4037% 0.0040%
过去三年 7.7944% 0.0092% 8.5513% 0.0020% -0.7569% 0.0072%
过去五年 13.7102% 0.0085% 13.6692% 0.0020% 0.0410% 0.0065%
自基金合同生效起至今 16.5409% 0.0082% 15.6984% 0.0020% 0.8425% 0.0062%
2． 海富通货币B
阶段 份额净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 0.6576% 0.0074% 0.6156% 0.0003% 0.0420% 0.0071%
过去六个月 1.2312% 0.0057% 1.1814% 0.0004% 0.0498% 0.0053%
过去一年 2.1453% 0.0043% 2.3040% 0.0003% -0.1587% 0.0040%
过去三年 8.5715% 0.0092% 8.5513% 0.0020% 0.0202% 0.0072%
自基金合同生效起至今 13.6904% 0.0088% 12.4976% 0.0020% 1.1928% 0.0068%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
海富通货币市场证券投资基金
份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

1、海富通货币A
（2005年1月4日至2010年12月31日）

2、海富通货币B
（2006年8月1日至2010年12月31日）

注：本基金合同于2005年1月4日生效,按基金合同规定,本基金自基金合同生效起3个月内为建仓期,截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十五条(二)投资范围、(六)投资组合中规定的各项比例。
3.2.3过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
海富通货币市场证券投资基金
基金净值收益率与业绩比较基准历史收益率的对比图
1、海富通货币A

2、海富通货币B

注：图中列示的2006年度基金净值收益率按该年度本基金实际存续期8月1日起至12月31日止计算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
1、海富通货币A
单位：人民币元
年度 已按再投资形式转实收基金 直接通过应付赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润分配合计 备注
2010年 10,352,722.35 1,951,656.19 -330,594.93 11,973,783.61 -
2009年 34,487,234.38 8,509,790.26 -9,143,814.72 33,853,209.92 -
2008年 49,615,991.07 9,165,914.30 9,488,106.56 68,270,011.93 -
合计 94,455,947.80 19,627,360.75 13,696.91 114,097,005.46 -
2、海富通货币B
单位：人民币元
年度 已按再投资形式转实收基金 直接通过应付赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润分配合计 备注
2010年 91,594,530.21 15,723,614.89 135,794.74 107,453,939.84 -
2009年 113,443,897.89 19,371,272.24 -22,486,132.02 110,329,038.11 -
2008年 189,161,402.61 30,861,358.60 25,540,459.13 245,563,220.34 -
合计 394,199,830.71 65,956,245.73 3,190,121.85 463,346,198.29 -
注：本基金每日计算投资人账户当日所产生的收益,每月将投资人账户累计的收益结转为基金份额,计入该投资人账户的基金份额中。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48号文批准，由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为"法国巴黎投资管理BE控股公司 "。与外方股东更名相关的变更程序目前正在办理之中）于2003年4月1日共同发起设立。本海富通货币市场证券投资基金是基金管理人管理的第三只开放式基金；除本基金外，基金管理人目前还管理着海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通股票证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势股票型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选股票型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长股票型证券投资基金、海富通中证100指数证券投资基金（LOF）、海富通中小盘股票型证券投资基金、上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金和海富通稳固收益债券型证券投资基金十四只开放式基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
张丽洁 本基金的基金经理 2008-01-31 - 8年 中国国籍，经济学学士学位，持有基金从业人员资格证书，2002年7月至2004年7月就职于南京银行股份有限公司，从事债券交易工作，2004年8月加入海富通基金管理有限公司，任助理固定收益分析师、组合经理。2008年1月起任海富通货币基金基金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
公司自成立以来,就建立了公平交易制度,并通过系统控制和事前、事中、事后的监控确保公平交易制度的执行。中国证监会于2008 年3 月20 日颁布了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司根据该指导意见的具体要求,已完善现有的业务流程,建立了公平交易监控系统,进行定期监控,以切实保护投资者的合法权益。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
根据本基金合同,公司旗下无投资风格与本基金相似的其他基金。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2010年，经济增长保持较高速度，全年GDP增长10.3%，全年CPI上升3.3%。在国际、国内复杂背景下10 月开始的2次加息拉开了本轮加息周期的正式开启，加息的直接目的是为了扭转负利率状况、加强通胀预期管理，深层次的原因是：1.全球范围的货币投放，2.劳动力成本上升，大宗资产价格上升。2010年信贷、投资、出口和CPI 及PPI 等各项数据均有超预期强势表现，国际金价、原油价格在年底也纷纷创出新高，在此背景下CPI屡创新高。
央行的数量调控也没有落后，全年六次上调存款准备金，货币政策正式从适度宽松的货币政策逐渐转向稳健的货币政策。在一轮一轮的准备金调控下，市场资金面从年初的极度宽松到了年底的空前紧张，资金成本不断推高。
债券市场上半年由于市场资金面宽松，加上股票市场表现不佳，出现了比较好的行情。下半年出现了较大幅度的调整，货币政策收紧和资金短缺是主要原因。其中中短期债券调整较深，收益率曲线扁平化。信用债调整也很剧烈，信用利差达到历史高位，但是因为市场加息预期存在，所以高利率的保护没有吸引更多的买盘。
货币基金在2010年总体上采取了缩短组合剩余期限，降低利率产品仓位的投资策略。上半年开始稳定投资，下半年保持信用债投资仓位，降低了利率债券仓位，留出了更大的空间给资金市场。全年基金规模变动较大，整体流动性风险控制较好。同时稳健管理流动性资产，增加了协议存款的投资，提高基金收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期内，A级基金净值收益率为1.9003%，同期业绩比较基准收益率为2.3040%；B级基金净值收益率为2.1453%%，同期业绩比较基准收益率为2.3040%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
本基金认为，2011年债券市场中性，货币市场由于资金市场的不确定性较大，所以波动会比较剧烈。目前物价水平处于高位，2011年上半年可能再创新高，但是由于政府已经对通胀提起高度重视，会通过控制贷款、提高存款准备金、提高利率、人民币升值等多种手段控制通货膨胀，我们认为物价上涨能够得到控制，全年CPI会呈现前高后低的趋势。2011年上半年债券市场和股票市场都将受到紧缩政策的压制，在下半年市场流动性相对宽裕之后，可能出现机会。
基于上述分析，收益率曲线短期仍可能随着加息的预期和兑现继续向上，随着加息预期的兑现和通胀下降，收益率曲线会开始下降。但是2011年最大的不确定性是资金面，相比较2010年宽裕的资金市场，2011年不容乐观，在准备金收缴等特别时间，市场会再现资金紧张局面。流动性管理应该更加谨慎。货币基金在2011年将更多关注短期市场利率的变动，特别是短期市场资金利率变动；关注货币政策变动，上半年寻找资金市场机会，下半年开始寻找机会加仓利率产品，信用债券维持目前仓位。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人设立估值委员会,委员会成员具有3年以上的基金及相关行业工作经验、专业技术技能,并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。
估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议,并和相关托管人充分协商后,向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告,以便估值委员会决策。
估值政策经估值委员会审阅同意,并经本公司业务管理委员会批准后实施。
基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。除了投资总监外,其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员,不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种,基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1. 本基金本报告期内应分配: 货币A 级11,973,783.61元，货币B 级107,453,939.84元。
2. 已实施的利润分配:货币A 级已分配113,354,838.15元，货币B 级已分配102,919,772.98元。
3. 应分配但尚未实施的利润: 已分配但未支付的利润5,153,112.32元。应于收益支付日2011年1月17 日按1.000 元的份额面值结转为基金份额。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称"本托管人")在对海富通货币市场基金(以下称"本基金")的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。本基金本报告期内提前支取600,000,000.00元定期存款， 根据约定，提前支取利率不变，提前支取未造成利息损失。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值收益表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告。
投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：海富通货币市场证券投资基金
报告截止日：2010年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末 2010年12月31日 上年度末 2009年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 1,925,087,253.56 6,449,507,120.45
结算备付金 1,365,909.09 -
存出保证金 - -
交易性金融资产 7.4.7.2 2,482,727,563.97 3,388,287,104.28
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 2,482,727,563.97 3,388,287,104.28
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 2,122,912,129.35 1,316,002,894.00
应收证券清算款 - -
应收利息 7.4.7.5 20,912,541.30 16,972,986.42
应收股利 - -
应收申购款 - 3,000.00
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 6,553,005,397.27 11,170,773,105.15
负债和所有者权益 附注号 本期末 2010年12月31日 上年度末 2009年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 45,383,609.39 27,050,221.24
应付管理人报酬 1,367,214.34 1,624,212.36
应付托管费 414,307.36 492,185.55
应付销售服务费 151,863.15 273,820.89
应付交易费用 7.4.7.7 75,920.68 73,323.70
应交税费 988,000.00 988,000.00
应付利息 - -
应付利润 5,153,112.32 5,347,912.51
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 421,150.15 426,375.36
负债合计 53,955,177.39 36,276,051.61
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 6,499,050,219.88 11,134,497,053.54
未分配利润 7.4.7.10 - -
所有者权益合计 6,499,050,219.88 11,134,497,053.54
负债和所有者权益总计 6,553,005,397.27 11,170,773,105.15
注：报告截止日2010年12月31日,基金份额净值1.000元,基金份额总额 6,499,050,219.88 份,其中A级基金份额814,445,461.42 份,其中B级基金份额5,684,604,758.46 份。
7.2 利润表
会计主体：海富通货币市场证券投资基金
本报告期：2010年1月1日至2010年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日
一、收入 151,311,219.56 200,744,534.89
1.利息收入 138,255,923.42 159,000,175.18
其中：存款利息收入 7.4.7.11 40,409,503.86 63,706,213.07
债券利息收入 74,760,109.27 89,001,473.69
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 23,086,310.29 6,292,488.42
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以"-"填列） 13,055,296.14 41,744,359.71
其中：股票投资收益 7.4.7.12 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 13,055,296.14 41,744,359.71
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 - -
3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 7.4.7.16 - -
4.汇兑收益（损失以"－"号填列） - -
5.其他收入（损失以"-"号填列） 7.4.7.17 - -
减：二、费用 31,883,496.11 56,562,286.86
1．管理人报酬 18,957,349.88 27,881,998.37
2．托管费 5,744,651.54 8,449,090.30
3．销售服务费 2,180,562.70 6,283,058.01
4．交易费用 7.4.7.18 - -
5．利息支出 4,444,155.07 13,357,574.89
其中：卖出回购金融资产支出 4,444,155.07 13,357,574.89
6．其他费用 7.4.7.19 556,776.92 590,565.29
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 119,427,723.45 144,182,248.03
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以"-"号填列 119,427,723.45 144,182,248.03
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：海富通货币市场证券投资基金
本报告期：2010年1月1日至2010年12月31日
单位：人民币元
项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 11,134,497,053.54 - 11,134,497,053.54
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 119,427,723.45 119,427,723.45
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） -4,635,446,833.66 - -4,635,446,833.66
其中：1.基金申购款 24,176,115,459.65 - 24,176,115,459.65
2.基金赎回款 -28,811,562,293.31 - -28,811,562,293.31
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - -119,427,723.45 -119,427,723.45
五、期末所有者权益（基金净值） 6,499,050,219.88 - 6,499,050,219.88
项目 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 15,838,861,831.75 - 15,838,861,831.75
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 144,182,248.03 144,182,248.03
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） -4,704,364,778.21 - -4,704,364,778.21
其中：1.基金申购款 40,618,590,746.69 - 40,618,590,746.69
2.基金赎回款 -45,322,955,524.90 - -45,322,955,524.90
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - -144,182,248.03 -144,182,248.03
五、期末所有者权益（基金净值） 11,134,497,053.54 - 11,134,497,053.54
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署；
基金管理公司负责人：田仁灿，主管会计工作负责人：阎小庆，会计机构负责人：高勇前
7.4 报表附注
7.4.1基金基本情况
海富通货币市场证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监基金字[2004]第194号《关于同意海富通货币市场证券投资基金设立的批复》核准，由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通货币市场证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币964,227,474.56元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2004)第236号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《海富通货币市场证券投资基金基金合同》于2005年1月4日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为964,512,079.20份基金份额，其中认购资金利息折合284,604.64份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《海富通货币市场证券投资基金基金合同》和《海富通货币市场证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，自2006年8月1日起，本基金将基金份额分为不同的类别，适用不同的销售服务费率，并根据投资者基金交易账户所持有份额数量是否不低于500万份进行不同级别基金份额的判断和处理。
根据《货币市场基金管理暂行规定》和《海富通货币市场证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金；一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单；剩余期限在397天以内(含397天)的债券；期限在一年以内(含一年)的债券回购；期限在一年以内(含一年)的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为税后一年期银行定期存款利率。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于2011年3月24日批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《海富通货币市场证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2010年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 差错更正的说明
本基金报告期内不存在重大会计差错。
7.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)基金买卖债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。
7.4.7关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司("海富通") 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司("中国银行") 基金托管人、基金代销机构
海通证券股份有限公司("海通证券") 基金管理人的股东、基金代销机构
法国巴黎投资管理BE控股公司(BNP Paribas Investment Partners BE Holding)(原富通基金管理公司Fortis Investment Management S.A.)(i) 基金管理人的股东
注：(i) 根据中国证监会2010年12月28日发布的证监许可[2010]1915号《关于核准海富通基金管理有限公司修改章程的批复》，本公司原股东富通基金管理公司更名为法国巴黎投资管理BE控股公司。
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.8.1.2权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.3债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日
成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例
海通证券 7,799,800,000.00 100.00% 23,749,500,000.00 100.00%
7.4.8.1.4应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称 本期 2010年1月1日至2010年12月31日
当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
海通证券 85,797.80 100.00% 34,047.20 100.00%
关联方名称 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日
当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
海通证券 261,244.50 100.00% 16,684.80 100.00%
注：该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
7.4.8.2关联方报酬
7.4.8.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 18,957,349.88 27,881,998.37
其中：支付销售机构的客户维护费 1,626,780.00 4,749,169.72
注：支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。
7.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 5,744,651.54 8,449,090.30
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。

7.4.8.2.3销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联方名称 本期 2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
海富通货币A 海富通货币B 合计
中国银行 387,807.21 11,963.99 399,771.20
海通证券 10,593.60 1,867.47 12,461.07
海富通基金 91,130.12 409,361.06 500,491.18
合计 489,530.93 423,192.52 912,723.45
获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
海富通货币A 海富通货币B 合计
中国银行 1,346,185.09 42,281.41 1,388,466.50
海通证券 59,576.02 6,735.68 66,311.70
海富通基金 179,261.67 396,312.95 575,574.62
合计 1,585,022.78 445,330.04 2,030,352.82
注：支付基金销售机构的A级基金份额和B级基金份额的销售服务费分别按前一日该类基金资产净值0.25%和0.01%的年费率计提。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日基金资产净值 X约定年费率 / 当年天数。
7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期 2010年1月1日至2010年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国银行 234,230,841.37 - - - 1,822,000,000.00 89,654.83
上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
- - - - - - -
7.4.8.4各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未有投资本基金。
7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行-定期存款 - 1,577,000.00 200,000,000.00 152,000.00
中国银行-活期存款 125,087,253.56 6,174,362.26 4,399,507,120.45 60,121,569.87
注：本基金的活期银行存款及部分定期银行存款由基金托管人中国银行保管，按约定利率计息。于2010年12月31日，本基金存放于中国银行的银行存款占基金资产净值的比例为1.92%(2009年12月31日：41.31%)。
7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未参与关联方承销证券。
7.4.8.7其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
7.4.9期末（2010年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金在本报告期内未因新发/增发证券而于期末持有流通受限证券。
7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌股票。
7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
7.4.9.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。
于2010年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余额为2,482,727,563.97元，无属于第一层级和第三层级的余额(2009年12月31日：第二层级的余额为3,388,287,104.28元，无属于第一层级和第三层级的余额)。本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 2,482,727,563.97 37.89
其中：债券 2,482,727,563.97 37.89
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 2,122,912,129.35 32.40
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 1,926,453,162.65 29.40
4 其他各项资产 20,912,541.30 0.32
合计 6,553,005,397.27 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 5.20
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 93
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 146
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 46
报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。
8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%）
1 30天以内 54.02 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 2.48 -
2 30天(含)-60天 9.76 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 2.06 -
3 60天(含)-90天 6.15 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
4 90天(含)-180天 5.75 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 3.75 -
5 180天(含)-397天（含） 24.83 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 100.51 -
8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 392,475,163.06 6.04
3 金融债券 550,805,259.25 8.48
其中：政策性金融债 550,805,259.25 8.48
4 企业债券 538,809,239.74 8.29
5 企业短期融资券 1,000,637,901.92 15.40
6 其他 - -
7 合计 2,482,727,563.97 38.20
8 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 538,809,239.74 8.29
8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例（％）
1 1001095 10央行票据95 4,000,000 392,475,163.06 6.04
2 060202 06国开02 2,000,000 200,320,897.00 3.08
3 100231 10国开31 2,000,000 199,828,705.63 3.07
4 058031 05中信债1 1,800,000 175,546,629.24 2.70
5 0980147 09中航工债浮 1,600,000 161,216,494.00 2.48
6 068007 06首都机场债 1,400,000 134,134,440.00 2.06
7 1081285 10华谊CP01 1,300,000 130,002,378.07 2.00
8 090309 09进出09 1,000,000 100,058,274.28 1.54
9 1081371 10阳煤CP02 800,000 80,079,671.98 1.23
10 1081282 10鲁商CP01 700,000 70,097,639.14 1.08
8.6 "影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 78
报告期内偏离度的最高值 0.3191%
报告期内偏离度的最低值 -0.1461%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1929%
注：以上数据按交易日统计。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 投资组合报告附注
8.8.1基金计价方法说明
2007年7月1日基金实施新会计准则后,本基金所持有的债券(包括票据)采用摊余成本法进行估值,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法进行摊销,每日计提收益。
8.8.2本报告期内不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。
8.8.3本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.8.4期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 20,912,541.30
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 20,912,541.30
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
海富通货币A 9,954 81,820.92 67,213,135.06 8.25% 747,232,326.36 91.75%
海富通货币B 144 39,476,421.93 5,087,840,144.46 89.50% 596,764,614.00 10.50%
合计 10,098 643,597.76 5,155,053,279.52 79.32% 1,343,996,940.36 20.68%
注：本表基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，A、B 级比例分母为各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 海富通货币A 1,126,676.29 0.1383%
海富通货币B - -
合计 1,126,676.29 0.0173%
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目 海富通货币A 海富通货币B
基金合同生效日(2005年1月4日)基金份额总额 964,512,079.20 -
本报告期期初基金份额总额 1,596,278,321.05 9,538,218,732.49
本报告期基金总申购份额 4,095,314,976.88 20,080,800,482.77
减：本报告期基金总赎回份额 4,877,147,836.51 23,934,414,456.80
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 814,445,461.42 5,684,604,758.46
注：总申购含红利再投、转换入及分级份额调增份额；总赎回含转换出及分级份额调减份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内,基金管理人、基金托管人的基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内,本基金未改聘为其审计的会计师事务所。本年度应支付的审计费用是115,000.00元。目前事务所已提供审计服务的连续年限是6年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况
本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
海通证券 1 - - 85,797.80 100.00% -
注：1、上述佣金按市场佣金率计算。
2、(1)交易单元的选择标准 本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部分进行打分,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见。 (2)交易单元的选择程序 本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择:
<1> 推荐。投资部业务人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成重点评估的证券公司备选池,从中进行甄选。原则上,备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的200%。
<2> 甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》的规定,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见,并报公司业务管理委员会核准。
<3> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后,由基金管理人的业务管理委员会核准。
3、本报告期内，本基金租用的券商交易单元未发生变更。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
海通证券 - - 7,799,800,000.00 100.00% - -
11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
本基金本报告期内偏离度绝对值未超过0.5%。
§12 影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于2003年4月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。
从2003年8月开始，海富通先后募集成立了15只开放式基金。截至2010年末，海富通管理的公募基金资产规模近472亿元人民币。
作为首批国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至2010年末，海富通为50多家企业超过136亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至2010年末，海富通旗下专户理财管理资产规模超过25亿元。2004年末开始，海富通为QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内外投资组合担任投资咨询顾问，截至2010年末，投资咨询业务规模近240亿元人民币，海富通投资咨询业务成为其颇具特色的业务之一。
2010年5月，海富通在由中国证券报主办、银河证券、天相投顾、招商证券、海通证券等协办的"2009年度中国基金业金牛奖"评选中荣获"海外投资金牛基金公司"奖项。
2010年11月25日，海富通全资香港子公司--海富通资产管理（香港）有限公司正式开业，注册资本为6000万港元。经监管部门批复，海富通资产管理（香港）有限公司将开展第四类（就证券提供意见）、第九类（提供资产管理）业务。
海富通同时还在不断践行其社会责任。公司自2008年启动"绿色与希望-橄榄枝公益环保计划"，针对汶川震区受灾学校、上海民工小学、安徽老区小学进行了物资捐赠，向内蒙古库伦旗捐建了了公益林。此外，海富通还积极推进投资者教育工作，推出了以"幸福投资"为主题和特色的投资者教育活动，向投资者传播长期投资、理性投资的理念。



海富通基金管理有限公司
二〇一一年三月二十六日
基金信息类型 基金年度报告
公告来源 上海证券报
↑返回页顶↑