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| 海富通收益增长混合(519003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 118316 | ||||||||
| 基金代码 | 519003 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-03-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 海富通收益增长证券投资基金2010年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 2010年12月31日 基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一一年三月二十六日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2010年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 海富通收益增长混合 基金主代码 519003 交易代码 519003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年3月12日 基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 4,820,825,872.26份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 建立随时间推移非负增长的收益增长线,运用优化组合保险机制实现风险预算管理,力争基金份额净值高于收益增长线水平。在此基础上,通过精选证券和适度主动地把握市场时机,将中国经济的高速成长转化为基金资产的长期稳定增值。 投资策略 整体投资策略分为三个层次:第一层次,以优化投资组合保险策略为核心,并结合把握市场时机,确定和调整基金资产在债券和股票间的配置比例,实现风险预算管理、降低系统性风险,保证基金投资目标的实现;第二层次,采用自上而下的策略,以久期管理为核心,从整体资产配置、类属资产配置和个券选择三个层次进行积极主动的债券投资管理,保证基金份额净值超越收益增长线;第三层次,从定价指标、盈利预测指标和流动性指标三个方面,积极主动精选个股和构建分散化的股票组合,控制非系统性风险,充分获取股市上涨收益。 业绩比较基准 40%MSCI China A+60%上证国债 风险收益特征 属于证券投资基金中风险较低的产品,追求在风险预算目标下基金资产增值的最大化。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 海富通基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 奚万荣 唐州徽 联系电话 021-38650891 010-66594855 电子邮箱 wrxi@hftfund.com tgxxpl@bank-of-china.com 客户服务电话 40088-40099 95566 传真 021-33830166 010－66594942 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hftfund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2010年 2009年 2008年 本期已实现收益 432,842,699.28 1,106,686,737.56 -2,791,260,075.72 本期利润 294,233,362.41 1,657,455,058.37 -3,750,742,399.45 加权平均基金份额本期利润 0.0568 0.2780 -0.5590 本期基金份额净值增长率 7.54% 52.04% -52.00% 3.1.2 期末数据和指标 2010年末 2009年末 2008年末 期末可供分配基金份额利润 -0.1582 -0.2167 -0.4853 期末基金资产净值 4,058,277,745.15 4,258,042,155.47 3,319,273,808.87 期末基金份额净值 0.842 0.783 0.515 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为 期末余额,不是当期发生数)。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 4.86% 1.34% 2.63% 0.70% 2.23% 0.64% 过去六个月 21.15% 1.14% 10.19% 0.62% 10.96% 0.52% 过去一年 7.54% 1.14% -0.90% 0.62% 8.44% 0.52% 过去三年 -21.53% 1.55% -4.37% 0.90% -17.16% 0.65% 过去五年 194.76% 1.51% 104.42% 0.86% 90.34% 0.65% 自基金合同生效起至今 182.38% 1.33% 89.40% 0.79% 92.98% 0.54% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 海富通收益增长证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2004年3月12日至2010年12月31日） 注：1、按基金合同规定,本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期。本基金自2007年8月7日至2007年11月1日为持续营销后建仓期。建仓期满至今本基金的各项投资比例已达到基金合同有关投资范围的规定,即股票资产0-80%、债券资产20-100%,同时满足第18章(七)有关投资组合限制的各项比例要求。 2、为了能更公允地体现基金投资业绩,海富通基金管理有限公司自2007年1月1日起调整海富通收益基金业绩比较基准中股票部分的基准。原比较基准中的上证指数将调整为MSCI China A指数,相应的基准权重不变。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 海富通收益增长证券投资基金 基金净值增长率与业绩比较基准历史收益率的对比图 3.3过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2010 - - - - - 2009 - - - - - 2008 - - - - - 合计 - - - - - 注：本基金过去三年未发生利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48号文批准，由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎投资管理BE控股公司 ”。与外方股东更名相关的变更程序目前正在办理之中）于2003年4月1日共同发起设立。本海富通收益增长证券投资基金是基金管理人管理的第二只开放式基金；除本基金外，基金管理人目前还管理着海富通精选证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势股票型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选股票型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长股票型证券投资基金、海富通中证100指数证券投资基金（LOF）、海富通中小盘股票型证券投资基金、上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金和海富通稳固收益债券型证券投资基金十四只开放式基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 蒋征 本基金的基金经理；海富通强化回报混合基金基金经理；海富通上证周期ETF基金及海富通上证周期ETF联接基金基金经理；股票组合管理部总监 2009-01-12 - 13年 中国国籍，工商管理硕士，持有基金从业人员资格证书。历任中国保险信托投资公司业务经理，嘉实基金管理有限公司丰和证券投资基金基金经理助理，2003年1月至2004年4月任泰和证券投资基金基金经理，2004年8月至2006年5月任华夏基金管理有限公司华夏大盘精选证券投资基金基金经理，2005年12月至2006年5月任兴安证券投资基金基金经理。2006年6月加入海富通基金管理有限公司，2006年9月起任海富通强化回报混合基金基金经理，2007年1月至2009年1月任海富通股票基金基金经理，2007年10月起任股票组合管理部总监，2009年1月起兼任海富通收益增长混合基金基金经理，2010年9月起兼任海富通上证周期ETF基金及海富通上证周期ETF联接基金基金经理。 牟永宁 本基金的基金经理；海富通中证100指数（LOF）基金基金经理 2009-01-12 - 15年 中国国籍，硕士，CFA。历任申银万国证券股份有限公司分析师，申万巴黎基金管理有限公司股票分析师，2004年8月加入海富通基金管理有限公司，任策略分析师、研究总监。2009年1月起任海富通收益增长混合基金基金经理；2009年10月起任海富通中证100指数（LOF）基金基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 公司自成立以来,就建立了公平交易制度,并通过系统控制和事前、事中、事后的监控确保公平交易制度的执行。中国证监会于2008 年3 月20 日颁布了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司根据该指导意见的具体要求,已完善现有的业务流程,建立了公平交易监控系统,进行定期监控,以切实保护投资者的合法权益。 4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 根据本基金合同,公司旗下无投资风格与本基金相似的其他基金。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 从股市来看，2010年度，A股市场呈现宽幅震荡态势。上半年，政府推出了一系列房地产调控政策，使得投资者对经济前景出现担忧，A股市场大幅下跌。七月份在周期类板块的带动下，大盘走出了一波估值修复的反弹行情，成交量也伴随着投资者信心恢复而出现明显的放大。三季度末，随着美国二次量化宽松货币政策的推出，全球大宗商品市场价格和新兴市场股市出现大涨。上证指数也在9月底10月初大幅反弹，煤炭、有色金属板块引领本轮行情。在通胀压力和加息预期下，市场再度进入回调，截至年底，全年震幅高达43%，全年跌幅高达17%。行业方面，2010年度，电子元器件、医药生物、机械设备、农林牧渔、食品饮料、有色金属、信息设备等行业涨幅领先。 鉴于市场面临较多的不确定性因素，本基金在2010年采取了比较灵活的操作策略。2010年上半年，本基金对医药、消费以及国家产业政策支持的新兴战略产业进行了重点投资。与此同时，考虑到经济结构调整过程中可能给实体经济带来的阵痛，本基金在第二季度逐步减少了股票仓位上的配置比例，重点回避了周期性行业，避免了经济下跌过程中周期性行业对组合净值的负面影响。本基金在2010年第三季度大幅增加了股票仓位上的配置，主要增持了地产、军工类股票。第四季度继续增加了股票仓位上的配置比例，主要增持了水泥等周期类股票，减持了医药等估值偏高的防御类股票。 从债市来看，2010年，随着流动性的继续投放，经济增长保持较高速度，全年GDP增长10.3%；而物价也逐渐抬头，全年CPI上升3.3%。从数据上看，物价指数并没有太高，但从全年看，呈现前低后高的趋势，11月份单月更达到5.1%，其中又以对居民个人最紧密的食品价格有关，全社会的通货膨胀预期迅速上升。中央银行的货币政策也逐渐转向，从适度宽松的货币政策逐渐转向稳健的货币政策，而下半年在物价压力下紧缩态度就更为明显。2010年全年六次上调存款准备金，下半年两次提高基准利率。同时，对银行系统的各项监管指标要求也更为严格，以减少流动性投放，减轻通货膨胀压力。 债券市场上半年由于市场资金面比较宽松，加上股票市场表现不佳，出现了比较好的行情。下半年尤其是第三季度，出现了较大幅度的调整。货币政策收紧和资金短缺是主要原因。基金在2010年总体上采取了短久期的投资策略。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金净值增长率为7.54%，同期基金业绩比较基准收益率为-0.90%，基金净值跑赢业绩比较基准8.44个百分点。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从股市来看，展望未来，我们认为我国面临的外围环境比较复杂，欧债危机、美国经济增长的超预期等都对中国经济产生较大的影响。2011年我国经济面临着较大的通胀压力，融资和大小非解禁压力都会对市场的资金面紧张带来进一步的影响。同时，我们国家也正处于经济发展的转型期。 基于上述判断，在行业选择上，我们将继续偏于选择受益于“十二五”计划和国家经济转型政策扶持的新兴行业,同时我们将继续寻找那些在国内甚至全球拥有领先技术的板块和个股。我们也将从上市公司年报和一季报中发掘业绩优良未来成长性较好的品种，并且希望能从结构性的调整中寻找更多的投资机会。 从债市来看，本基金认为，2011年债券市场中性。目前物价水平处于较高位置，预期2011年上半年可能保持目前水平，甚至有所上涨，但是政府对通货膨胀采取了非常认真的态度，通过控制贷款、提高存款准备金、提高利率、人民币升值等手段控制通货膨胀，我们认为物价上涨最后能够得到控制。上半年债券市场将受到紧缩政策的压制，下半年在流动性充裕的环境下，债券市场可能有一定投资机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人设立估值委员会,委员会成员具有3年以上的基金及相关行业工作经验、专业技术技能,并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。 估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议,并和相关托管人充分协商后,向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告,以便估值委员会决策。 估值政策经估值委员会审阅同意,并经本公司业务管理委员会批准后实施。 基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。 除了投资总监外,其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员,不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种,基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。 上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 对于在交易所上市的证券,采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种,采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 一、本基金本报告期内无应分配的收益。 二、已实施的利润分配:无。 三、不存在应分配但尚未实施的利润。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对海富通收益增长证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告。 投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：海富通收益增长证券投资基金 报告截止日：2010年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2010年12月31日 上年度末 2009年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 130,845,301.02 330,308,101.09 结算备付金 12,448,228.63 13,869,748.03 存出保证金 5,877,967.13 6,472,871.08 交易性金融资产 7.4.7.2 3,976,582,308.95 3,840,643,569.83 其中：股票投资 3,114,021,549.55 2,962,500,569.83 基金投资 - - 债券投资 862,560,759.40 878,143,000.00 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 12,960,000.00 78,914,926.95 应收利息 7.4.7.5 13,325,166.35 11,855,293.07 应收股利 - - 应收申购款 69,104.35 11,783.29 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 4,152,108,076.43 4,282,076,293.34 负债和所有者权益 附注号 本期末 2010年12月31日 上年度末 2009年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 74,969,829.35 - 应付赎回款 1,641,487.31 7,299,009.68 应付管理人报酬 5,267,725.15 5,408,297.76 应付托管费 877,954.19 901,382.97 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 8,133,272.03 7,982,441.76 应交税费 1,468,939.32 1,468,939.32 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 1,471,123.93 974,066.38 负债合计 93,830,331.28 24,034,137.87 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 4,820,825,872.26 5,435,787,405.17 未分配利润 7.4.7.10 -762,548,127.11 -1,177,745,249.70 所有者权益合计 4,058,277,745.15 4,258,042,155.47 负债和所有者权益总计 4,152,108,076.43 4,282,076,293.34 注：报告截止日2010年12月31日,基金份额净值0.842元,基金份额总额4,820,825,872.26份。 7.2 利润表 会计主体：海富通收益增长证券投资基金 本报告期：2010年1月1日至2010年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日 一、收入 423,450,898.95 1,795,767,188.95 1.利息收入 31,924,174.47 34,656,892.09 其中：存款利息收入 7.4.7.11 2,809,306.37 2,647,192.06 债券利息收入 28,254,335.70 31,958,136.25 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 860,532.40 51,563.78 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 530,060,905.25 1,210,139,390.67 其中：股票投资收益 7.4.7.12 516,248,510.91 1,190,011,967.90 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 -1,207,551.72 2,348,296.58 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 15,019,946.06 17,779,126.19 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 -138,609,336.87 550,768,320.81 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 75,156.10 202,585.38 减：二、费用 129,217,536.54 138,312,130.58 1．管理人报酬 60,445,649.79 60,516,595.65 2．托管费 10,074,274.87 10,086,099.31 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.18 56,776,874.41 66,322,375.94 5．利息支出 1,407,609.51 886,791.94 其中：卖出回购金融资产支出 1,407,609.51 886,791.94 6．其他费用 7.4.7.19 513,127.96 500,267.74 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 294,233,362.41 1,657,455,058.37 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列 294,233,362.41 1,657,455,058.37 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：海富通收益增长证券投资基金 本报告期：2010年1月1日至2010年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 5,435,787,405.17 -1,177,745,249.70 4,258,042,155.47 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 294,233,362.41 294,233,362.41 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -614,961,532.91 120,963,760.18 -493,997,772.73 其中：1.基金申购款 30,920,194.29 -6,615,984.19 24,304,210.10 2.基金赎回款 -645,881,727.20 127,579,744.37 -518,301,982.83 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 4,820,825,872.26 -762,548,127.11 4,058,277,745.15 项目 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 6,448,596,724.05 -3,129,322,915.18 3,319,273,808.87 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 1,657,455,058.37 1,657,455,058.37 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -1,012,809,318.88 294,122,607.11 -718,686,711.77 其中：1.基金申购款 73,431,324.13 -24,071,858.53 49,359,465.60 2.基金赎回款 -1,086,240,643.01 318,194,465.64 -768,046,177.37 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 5,435,787,405.17 -1,177,745,249.70 4,258,042,155.47 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理公司负责人：田仁灿，主管会计工作负责人：阎小庆，会计机构负责人：高勇前 7.4 报表附注 7.4.1基金基本情况 海富通收益增长证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2004]第8号《关于同意海富通收益增长证券投资基金设立的批复》核准，由海富通基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《海富通收益增长证券投资基金基金契约》(后更名为《海富通收益增长证券投资基金基金合同》)发起，并于2004 年3 月12 日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币13,066,513,423.19 元，已经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2004)第38 号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通收益增长证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下，本基金投资组合的基本范围为：股票资产0-80%，债券资产20-100%，权证投资0-3%，并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为：MSCI China A 指数×40%＋上证国债指数×60%。 本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于2011年3月24日批准报出。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《海富通收益增长证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2010年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 差错更正的说明 本基金报告期内不存在重大会计差错。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 海富通基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构 海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 法国巴黎投资管理BE控股公司(BNP Paribas Investment Partners BE Holding)(原富通基金管理公司Fortis Investment Management S.A.)(i) 基金管理人的股东 注：(i) 根据中国证监会2010年12月28日发布的证监许可[2010]1915号《关于核准海富通基金管理有限公司修改章程的批复》，本公司原股东富通基金管理公司更名为法国巴黎投资管理BE控股公司。 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 海通证券 3,781,233,944.26 10.15% 8,150,638,726.69 18.89% 7.4.8.1.2权证交易 本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.3应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 海通证券 3,165,728.27 10.17% - - 关联方名称 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 海通证券 6,722,489.54 18.60% 3,301,152.91 41.36% 注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 7.4.8.2关联方报酬 7.4.8.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 60,445,649.79 60,516,595.65 其中：支付销售机构的客户维护费 9,896,412.79 9,652,228.83 注：1、支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 2、根据《海富通收益增长证券投资基金基金合同》的规定，如果本基金份额净值低于收益增长线，基金管理人将从下一日开始暂停收取管理人报酬，直至基金份额净值不低于收益增长线。 收益增长线为基金管理人通过风险预算管理和组合保险策略，建立的一条随时间推移呈现非负增长的安全收益增长曲线。收益增长线按日历计算的每180天调整一次，每期期初按照上期基金份额资产净值增长率的60%和上期期末日的收益增长线水平来确定当期期末日的收益增长线水平。当期任何一天的收益增长线水平为上期期末和当期期末的收益增长线水平的线性插值。如果上期基金份额资产净值为零增长或负增长，则当期收益增长线保持上期期末水平。如果当期基金分红，收益增长线水平在分红除权日(含分红除权日)扣除分红额度向下调整。收益增长线从本基金开放日起计算，第一期收益增长线水平固定为0.920元。 3、本基金在本年度基金份额净值高于收益增长线水平，管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提(2009年度：同)。本基金截至2010年12月31日止的累计基金份额净值2.457元(2009年12月31日：2.398元)，高于累计收益增长线水平1.314元(2009年12月31日：1.305元)。 7.4.8.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 10,074,274.87 10,086,099.31 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国银行 - - - - 100,000,000.00 57,037.12 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 - - - - - - - 7.4.8.4各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 130,845,301.02 2,606,452.63 330,308,101.09 2,426,822.22 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：股/张） 总金额 - - - - - - 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：股/张） 总金额 海通证券 601788 光大证券 首次公开发行 3,000 63,240.00 7.4.8.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无其他关联交易事项。 7.4.9期末（2010年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券名称 成功 认购日 可流 通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股 ） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 002495 佳隆股份 2010-10-22 2011-02-09 新股网下申购 32.00 31.57 139,958 4,478,656.00 4,418,474.06 - 002505 大康牧业 2010-11-10 2011-02-18 新股网下申购 24.00 27.90 67,297 1,615,128.00 1,877,586.30 - 300128 锦富新材 2010-09-27 2011-01-13 新股网下申购 35.00 47.19 77,567 2,714,845.00 3,660,386.73 - 300138 晨光生物 2010-10-27 2011-02-09 新股网下申购 30.00 34.44 110,576 3,317,280.00 3,808,237.44 - 300142 沃森生物 2010-11-03 2011-02-14 新股网下申购 95.00 133.20 21,616 2,053,520.00 2,879,251.20 - 300158 振东制药 2010-12-29 2011-01-07 新股网上申购 38.80 38.80 1,000 38,800.00 38,800.00 - 600998 九州通 2010-10-27 2011-02-09 新股网下申购 13.00 14.55 178,068 2,314,884.00 2,590,889.40 - 601933 永辉超市 2010-12-09 2011-03-15 新股网下申购 23.98 31.24 98,931 2,372,365.38 3,090,604.44 - 300133 华策影视 2010-10-14 2011-01-26 新股网下申购 68.00 116.00 48,599 3,304,732.00 5,637,484.00 - 002503 搜于特 2010-11-05 2011-02-17 新股网下申购 75.00 91.26 94,395 7,079,625.00 8,614,487.70 - 注：基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外,基金还可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。 7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 600518 康美药业 2010-12-28 配股停牌 19.71 2011-01-06 17.29 3,600,000 51,283,576.52 70,956,000.00 - 000059 辽通化工 2010-12-02 资产重组 11.59 - - 4,737,402 60,201,264.20 54,906,489.18 - 注：本基金截至2010年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。 7.4.9.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。 7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1) 公允价值 (a) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (b) 以公允价值计量的金融工具 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为： 第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 于2010年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为2,995,789,819.77元，属于第二层级的余额为980,792,489.18元，无属于第三层级的余额(2009年12月31日：第一层级2,810,191,783.80元，第二层级1,030,451,786.03元，无第三层级)。 对于持有的重大事项停牌股票，本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从第一层级转入第二层级，并于复牌后从第二层级转回第一层级(2009年度：同)。对于持有的非公开发行股票，本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层级列入第二层级，并于限售期满后从第二层级转入第一层级(2009年度：同)。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 3,114,021,549.55 75.00 其中：股票 3,114,021,549.55 75.00 2 固定收益投资 862,560,759.40 20.77 其中：债券 862,560,759.40 20.77 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 143,293,529.65 3.45 6 其他各项资产 32,232,237.83 0.78 7 合计 4,152,108,076.43 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 81,738,712.90 2.01 B 采掘业 83,976,251.14 2.07 C 制造业 1,549,161,975.72 38.17 C0 食品、饮料 289,890,460.82 7.14 C1 纺织、服装、皮毛 75,442,605.44 1.86 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 21,290,528.48 0.52 C4 石油、化学、塑胶、塑料 261,221,692.90 6.44 C5 电子 127,774,023.53 3.15 C6 金属、非金属 133,407,652.05 3.29 C7 机械、设备、仪表 427,408,269.11 10.53 C8 医药、生物制品 212,726,743.39 5.24 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 20,353,778.70 0.50 F 交通运输、仓储业 37,161,546.90 0.92 G 信息技术业 389,118,878.97 9.59 H 批发和零售贸易 106,065,841.77 2.61 I 金融、保险业 432,124,655.83 10.65 J 房地产业 209,812,561.02 5.17 K 社会服务业 11,341,984.68 0.28 L 传播与文化产业 5,637,484.00 0.14 M 综合类 187,527,877.92 4.62 合计 3,114,021,549.55 76.73 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 601989 中国重工 17,643,594 208,017,973.26 5.13 2 600406 国电南瑞 2,725,123 196,372,363.38 4.84 3 600415 小商品城 5,351,823 187,527,877.92 4.62 4 601318 中国平安 3,099,781 174,083,700.96 4.29 5 000002 万科A 17,799,886 146,315,062.92 3.61 6 000858 五粮液 3,299,713 114,269,061.19 2.82 7 600036 招商银行 7,689,705 98,505,121.05 2.43 8 002014 永新股份 3,910,548 92,836,409.52 2.29 9 600585 海螺水泥 2,959,775 87,846,122.00 2.16 10 000063 中兴通讯 3,089,847 84,352,823.10 2.08 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.hftfund.com 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 352,659,742.76 8.28 2 601601 中国太保 263,518,701.76 6.19 3 000002 万科A 253,801,406.49 5.96 4 000858 五粮液 190,780,746.35 4.48 5 600016 民生银行 186,639,192.11 4.38 6 600036 招商银行 186,347,506.51 4.38 7 600739 辽宁成大 179,126,382.41 4.21 8 601989 中国重工 179,097,203.05 4.21 9 601169 北京银行 167,797,259.92 3.94 10 600015 华夏银行 153,137,966.71 3.60 11 601688 华泰证券 146,003,733.16 3.43 12 000616 亿城股份 145,412,717.29 3.42 13 600415 小商品城 144,887,647.03 3.40 14 600884 杉杉股份 142,505,791.40 3.35 15 000963 华东医药 134,224,759.97 3.15 16 002106 莱宝高科 131,903,614.70 3.10 17 600406 国电南瑞 126,905,603.66 2.98 18 600125 铁龙物流 123,552,360.21 2.90 19 000887 中鼎股份 118,910,878.77 2.79 20 600887 伊利股份 118,519,120.21 2.78 21 600068 葛洲坝 116,685,735.79 2.74 22 000063 中兴通讯 114,844,640.86 2.70 23 600048 保利地产 113,628,223.39 2.67 24 600585 海螺水泥 111,427,351.91 2.62 25 600600 青岛啤酒 110,402,598.07 2.59 26 600416 湘电股份 109,563,160.95 2.57 27 000800 一汽轿车 109,351,051.22 2.57 28 600030 中信证券 107,816,225.58 2.53 29 600518 康美药业 104,474,421.82 2.45 30 601607 上海医药 96,362,685.20 2.26 31 600563 法拉电子 95,524,417.96 2.24 32 000792 盐湖钾肥 95,419,225.81 2.24 33 600060 海信电器 95,408,948.08 2.24 34 000009 中国宝安 92,297,866.56 2.17 35 000895 双汇发展 91,502,382.14 2.15 36 600750 江中药业 89,401,092.05 2.10 37 000012 南玻A 89,319,174.96 2.10 38 600086 东方金钰 88,927,286.62 2.09 39 002155 辰州矿业 88,392,534.83 2.08 40 000983 西山煤电 88,292,602.56 2.07 41 000559 万向钱潮 87,439,023.24 2.05 42 600271 航天信息 87,318,926.03 2.05 43 600256 广汇股份 86,310,294.91 2.03 44 000630 铜陵有色 85,213,352.16 2.00 注：“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601601 中国太保 249,682,403.21 5.86 2 600030 中信证券 204,589,346.85 4.80 3 601318 中国平安 192,867,056.97 4.53 4 601169 北京银行 169,761,838.95 3.99 5 600016 民生银行 168,838,311.28 3.97 6 600739 辽宁成大 165,152,436.29 3.88 7 000616 亿城股份 150,024,747.82 3.52 8 600019 宝钢股份 147,983,029.41 3.48 9 600887 伊利股份 138,786,675.84 3.26 10 601688 华泰证券 137,996,268.68 3.24 11 000401 冀东水泥 133,659,546.66 3.14 12 600068 葛洲坝 133,159,420.09 3.13 13 600884 杉杉股份 131,937,802.20 3.10 14 600750 江中药业 130,868,708.26 3.07 15 600125 铁龙物流 128,124,032.38 3.01 16 600415 小商品城 126,988,738.29 2.98 17 601166 兴业银行 123,358,510.66 2.90 18 000422 湖北宜化 121,278,788.46 2.85 19 600416 湘电股份 120,625,134.74 2.83 20 000063 中兴通讯 120,313,137.98 2.83 21 000800 一汽轿车 118,055,537.77 2.77 22 600580 卧龙电气 117,530,372.48 2.76 23 600015 华夏银行 115,869,276.88 2.72 24 002065 东华软件 112,174,573.48 2.63 25 000887 中鼎股份 109,096,223.96 2.56 26 600522 中天科技 108,747,693.80 2.55 27 600256 广汇股份 108,676,477.61 2.55 28 000961 中南建设 107,312,936.10 2.52 29 600563 法拉电子 107,304,447.71 2.52 30 000729 燕京啤酒 106,898,031.12 2.51 31 600060 海信电器 103,833,389.17 2.44 32 000758 中色股份 103,715,534.04 2.44 33 002106 莱宝高科 102,983,440.14 2.42 34 002254 烟台氨纶 102,935,829.19 2.42 35 600037 歌华有线 102,116,862.13 2.40 36 600812 华北制药 101,503,789.74 2.38 37 600485 中创信测 100,073,665.93 2.35 38 000581 威孚高科 99,127,887.77 2.33 39 000002 万 科Ａ 98,826,537.20 2.32 40 000559 万向钱潮 96,769,208.54 2.27 41 002155 辰州矿业 96,435,870.49 2.26 42 000425 徐工机械 93,302,996.51 2.19 43 000012 南 玻Ａ 93,276,492.38 2.19 44 600859 王府井 90,721,028.49 2.13 45 000527 美的电器 90,718,144.83 2.13 46 600983 合肥三洋 89,954,446.43 2.11 47 601111 中国国航 88,835,238.58 2.09 48 000858 五 粮 液 87,475,137.68 2.05 49 600628 新世界 87,255,790.75 2.05 50 000009 中国宝安 86,047,712.14 2.02 51 000538 云南白药 85,382,081.84 2.01 注：“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 18,549,519,343.73 卖出股票的收入（成交）总额 18,789,284,697.33 注：“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 7,630,759.40 0.19 2 央行票据 443,235,000.00 10.92 3 金融债券 411,695,000.00 10.14 其中：政策性金融债 411,695,000.00 10.14 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 - - 7 其他 - - 8 合计 862,560,759.40 21.25 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 0801017 08央票17 1,500,000 150,180,000.00 3.70 2 1001095 10央票95 1,500,000 145,200,000.00 3.58 3 020212 02国开12 1,100,000 109,945,000.00 2.71 4 080215 08国开15 1,000,000 102,630,000.00 2.53 5 080308 08进出08 1,000,000 100,350,000.00 2.47 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 5,877,967.13 2 应收证券清算款 12,960,000.00 3 应收股利 - 4 应收利息 13,325,166.35 5 应收申购款 69,104.35 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 32,232,237.83 8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 240,000 20,086.77 62,260,510.29 1.29% 4,758,565,361.97 98.71% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 7,658.98 0.0002% §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2004年3月12日)基金份额总额 13,073,674,692.30 本报告期期初基金份额总额 5,435,787,405.17 本报告期基金总申购份额 30,920,194.29 减：本报告期基金总赎回份额 645,881,727.20 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 4,820,825,872.26 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内,基金管理人、基金托管人的基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内,本基金未改聘为其审计的会计师事务所。本年度应付的审计费用是111,000元。目前事务所已提供审计服务的连续年限是7年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 海通证券 2 3,781,233,944.26 10.15% 3,165,728.27 10.17% - 华泰证券 2 - - - - - 长江证券 1 3,758,859,195.91 10.09% 3,195,025.85 10.26% - 中信建投 1 2,597,388,497.34 6.97% 2,110,395.65 6.78% - 中银国际 1 933,111,707.79 2.50% 793,142.40 2.55% - 广发证券 2 3,497,656,957.74 9.39% 2,846,740.93 9.15% - 申银万国 1 379,635,297.12 1.02% 322,689.00 1.04% - 国泰君安 1 2,034,012,367.95 5.46% 1,728,905.73 5.55% - 大鹏证券 1 - - - - - 兴业证券 2 5,621,382,054.45 15.09% 4,567,411.07 14.67% - 华泰联合 1 5,872,548,822.80 15.76% 4,991,636.49 16.04% - 招商证券 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 平安证券 1 2,159,481,467.47 5.80% 1,835,550.87 5.90% - 中信万通 1 2,363,240,625.73 6.34% 2,008,746.69 6.45% - 国金证券 1 - - - - - 德邦证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 高华证券 1 1,420,494,137.65 3.81% 1,207,420.06 3.88% - 东方证券 2 2,350,429,788.47 6.31% 1,952,352.75 6.27% - 广州证券 1 492,740,776.15 1.32% 400,354.03 1.29% - 注：报告期内本基金租用证券公司交易单元新增3个：东方证券2个，广州证券1个。 (1)交易单元的选择标准 本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部分进行打分,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见。 (2)交易单元的选择程序 本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择: <1>推荐。投资部业务人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成重点评估的证券公司备选池,从中进行甄选。原则上,备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的200%。 <2> 甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》的规定,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见,并报公司业务管理委员会核准。 <3>核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后,由基金管理人的业务管理委员会核准。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 海通证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 长江证券 16,930,819.60 26.00% - - - - 中信建投 - - - - - - 中银国际 10,117,500.00 15.54% - - - - 广发证券 22,020,900.60 33.82% - - - - 申银万国 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 大鹏证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 华泰联合 5,082,500.00 7.81% - - - - 招商证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 中信万通 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 德邦证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 高华证券 4,641,500.00 7.13% - - - - 东方证券 6,320,740.60 9.71% - - - - 广州证券 - - - - - - §12 影响投资者决策的其他重要信息 海富通基金管理有限公司成立于2003年4月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。 从2003年8月开始，海富通先后募集成立了15只开放式基金。截至2010年末，海富通管理的公募基金资产规模近472亿元人民币。 作为首批国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至2010年末，海富通为50多家企业超过136亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至2010年末，海富通旗下专户理财管理资产规模超过25亿元。2004年末开始，海富通为QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内外投资组合担任投资咨询顾问，截至2010年末，投资咨询业务规模近240亿元人民币，海富通投资咨询业务成为其颇具特色的业务之一。 2010年5月，海富通在由中国证券报主办、银河证券、天相投顾、招商证券、海通证券等协办的“2009年度中国基金业金牛奖”评选中荣获“海外投资金牛基金公司”奖项。 2010年11月25日，海富通全资香港子公司--海富通资产管理（香港）有限公司正式开业，注册资本为6000万港元。经监管部门批复，海富通资产管理（香港）有限公司将开展第四类（就证券提供意见）、第九类（提供资产管理）业务。 海富通同时还在不断践行其社会责任。公司自2008年启动“绿色与希望-橄榄枝公益环保计划”，针对汶川震区受灾学校、上海民工小学、安徽老区小学进行了物资捐赠，向内蒙古库伦旗捐建了了公益林。此外，海富通还积极推进投资者教育工作，推出了以“幸福投资”为主题和特色的投资者教育活动，向投资者传播长期投资、理性投资的理念。 海富通基金管理有限公司 二〇一一年三月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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