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| 国投瑞银稳定增利债券C(121009) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 118265 | ||||||||
| 基金代码 | 121009 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-03-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金2010年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2011年03月25日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2010年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4 信息披露方式 ■ §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 ■ 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注：1、本基金为债券型基金，主要投资于固定收益类金融工具，强调基金资产的稳定增值，为此，本基金选取中信标普全债指数作为本基金的业绩比较基准。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注： 截至本报告期末各项资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例4.93%，权证投资占基金净值比例0%，债券投资占基金净值比例81.1%，现金和到期日不超过1年的政府债券占基金净值比例15.83%，符合基金合同的相关规定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注：本基金合同于2008年1月11日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 ■ §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国投瑞银基金管理有限公司（简称“公司”），原中融基金管理有限公司，经中国证券监督管理委员会批准，于2002年6月13日正式成立，注册资本1亿元人民币，注册地深圳。公司是中国第一家外方持股比例达到49%的合资基金管理公司，公司股东为国投信托有限公司（国家开发投资公司的全资子公司）及瑞士银行股份有限公司（UBS AG）。公司拥有完善的法人治理结构，建立了有效的风险管理及控制架构，以“诚信、客户关注、包容性、社会责任”作为公司的企业文化。公司现有员工160人,其中95人具有硕士或博士学位。截止2010年12月底，公司管理14只基金，其中包括2只创新型分级基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 ■ 注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人遵守《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人依据证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，建立完善了公平交易相关的系列制度，通过制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效地公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内，本公司未管理其他投资风格与本基金相似的投资组合，不存在投资风格相似的不同投资组合之间的业绩表现季度差异超过5%之情形。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现可能的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2010年随着经济形势和货币政策的变化，债市经历了“先牛后熊”的走势。上半年随着货币政策紧缩引发经济增速下滑，债券市场经历了小牛市，收益率持续下降；下半年在货币放松、天气恶化等因素推动下通胀压力持续走高，央行多次上调法定存款准备金率和存贷款基准利率，债市因此进入快速下跌通道，收益率大幅攀升。信用产品随同利率产品出现波动，收益率亦先降后升。上半年本基金增加了信用债配置比例，降低了转债和股票配置；下半年本基金增加了转债和股票配置比例，降低信用债配置。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止报告期末，本基金份额净值为1.0386元，本报告期份额净值增长率为9.23%，同期业绩比较基准收益率为2.00%。本期内基金净值增长率高于基准，主要是较好地把握了大类资产配置的机会。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 随着货币政策转为稳健以及受购置税等消费刺激政策到期因素影响，我们预计2011年一季度经济增长将有所放缓；同时受恶劣天气影响，一季度食品价格引发的通胀上行压力仍然较大，央行可能再次加息。但对债市有利的因素也逐步显现。首先，随着春节季节性因素消除，债市资金面紧张程度将得到缓解，之前调整幅度较大的短端收益率会有所下行。其次，随着天气逐步好转，食品价格上涨带来的压力会逐步缓解。第三，节后加息凸现出央行调控通胀的决心，这有利于缓和未来通胀走势。基于对宏观经济和债券市场的判断，本基金债券投资组合将继续增加信用产品配置比例，择机延长债券组合久期，同时积极参与转债一级市场的投资机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括合规与风险控制委员会、估值小组及运营部。合规与风险控制委员会负责对估值政策进行评估，并对基金估值程序进行监督；估值小组负责跟踪现行估值政策、议定估值政策方案及特别估值程序的报告等事项，估值小组的成员包括运营部总监、估值核算员、基金经理或其他资产管理经理以及监察稽核部指定人员；运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，设立基金估值核算员岗位负责日常估值业务。基金管理人参与估值的相关成员均具有相应的专业胜任能力和相关工作经历。 本基金的日常估值程序由运营部基金估值核算员执行、运营部内部复核估值结果，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值小组提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值小组讨论议定特别估值方案并与托管行沟通，在上报合规与风险控制委员会审议后由运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本期已实现收益为184,859,445.92元，期末可供分配利润为57,774,185.52元。 报告期内本基金于2010年1月12日以2009年12月31日基金已实现的可分配收益为基准，实施收益分配88,943,252.87元，每10份基金份额分红0.60元。 报告期内本基金于2010年12月17日以2010年12月13日本基金的可供分配利润为基准，实施收益分配223,855,888.54元，每10份基金份额分红0.80元。 报告期本基金的利润分配符合法律法规的相关规定和《基金合同》的约定。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 经安永华明会计师事务所审计，注册会计师为本基金出具了无保留意见的审计报告, 投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 报告截止日：2010年12月31日 单位：人民币元 ■ 注：截至2010年12月31日，基金份额净值1.0386元，基金份额总额2,721,684,259.10份。 7.2 利润表 会计主体：国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 本报告期：2010年01月01日-2010年12月31日 单位：人民币元 ■ 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 本报告期：2010年01月01日-2010年12月31日 单位：人民币元 ■ 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: ————————— 基金管理公司负责人 尚健 主管会计工作负责人 刘纯亮 会计机构负责人 冯伟 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 (以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2007]332号文《关于同意国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金募集的批复》的核准向社会公开募集，2008年1月11日正式成立。首次募集规模为4,195,551,145.26份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司，注册登记机构为国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司 (以下简称“中国银行”)。 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，主要为国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益证券品种。本基金对债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可以参与一级市场新股申购或增发新股，并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非债券类品种。本基金对非债券类资产的投资比例不超过基金资产的20%。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可交易之日起的90 个交易日内卖出。本基金的业绩比较基准为中信标普全债指数收益率。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》和《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本期采用的会计政策、会计估计与上年度可比期间相一致。 7.4.5 会计差错更正的说明 本基金于本期未发生会计差错更正。 7.4.6 税项 （1）印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3％。调整为1％。； 经国务院批准，财政部、国家税务总局决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 （2）营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。 （3）个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利收入及债券的利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入及债券的利息收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 7.4.7 关联方关系 ■ 注：于2010年度，并无与本基金存在控制关系或其他重大影响关系的关联方发生变化的情况。 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金于本期及上年度可比期间，均未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 ■ 注：1) 基金管理费按前一日的基金资产净值的0.60%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.60%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 ■ 注：1)基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.20%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支取。 7.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 ■ 注：1) 基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.3％的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.3%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计算，按月支付；由基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支取，并由注册登记机构代付给销售机构。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 ■ 单位：人民币元 ■ 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人于本期及上年度可比期间，均未运用固有资金投资于本基金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金的其他关联方于本期及上年度可比期间均未持有本基金份额。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 ■ 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.9 期末（2010年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 ■ 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌股票 本基金于本期末未持有暂时停牌的股票。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金于本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金于本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本财务报表已于2011年3月22日经本基金管理人批准。 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 ■ 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 ■ 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 ■ 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于国投瑞银基金管理有限公司网站（http://www.ubssdic.com）的年度报告正文 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 ■ 注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 ■ 注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 ■ 注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 ■ 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 ■ 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本期末未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 8.9.2基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 ■ 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 ■ 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 ■ 8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 ■ 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ■ §10 开放式基金份额变动 单位：份 ■ §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生变化。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未更换会计师事务所，安永华明会计师事务所已为本基金提供审计服务3年。报告期内应支付给该事务所的报酬为100,000.00元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况 报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 ■ 注：1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本基金管理人将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准，由研究部、投资部及交易部对券商进行考评并提出交易单元租用及更换方案。根据董事会授权，由公司执行委员会批准。 2、本报告期内本基金未发生交易所权证交易。 国投瑞银基金管理有限公司 二〇一一年三月二十五日 基金简称 国投瑞银稳定增利债券 基金主代码 121009 交易代码 121009 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年01月11日 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,721,684,259.10 基金合同存续期 不定期 投资目标 本基金在追求基金资产稳定增值的基础上，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金结合发行市场资金状况和新股上市首日表现，预测股票上市后的市场价格，分析和比较申购收益率，从而决定是否参与新股申购。 一般情况下，本基金对获配新股将在上市首日起择机卖出，以控制基金净值的波动。若上市初价格低于合理估值，则等待至价格上升至合理价位时卖出，但持有时间最长不得超过可交易之日起的90 个交易日。 业绩比较基准 业绩比较基准＝中信标普全债指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国投瑞银基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 包爱丽 唐州徽 联系电话 400-880-6868 010-66594855 电子邮箱 service@ubssdic.com tgxxpl@bank-of-china.com 客户服务电话 400-880-6868 95566 传真 0755-82904048 010-66594942 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ubssdic.com 基金年度报告备置地点 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 3.1.1 期间数据和指标 2010年 2009年 2008年1月11日 －2008年12月31日 本期已实现收益 184,859,445.92 155,276,559.03 212,792,259.36 本期利润 232,604,170.61 67,101,856.83 320,505,085.96 加权平均基金份额本期利润 0.0963 0.0319 0.0850 本期基金份额净值增长率 9.23% 4.12% 9.67% 3.1.2 期末数据和指标 2010年末 2009年末 2008年末 期末可供分配基金份额利润 0.0212 0.0827 0.0275 期末基金资产净值 2,826,802,076.90 1,639,175,335.19 4,158,165,179.48 期末基金份额净值 1.0386 1.0836 1.0656 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.00% 0.31% -1.77% 0.10% 3.77% 0.21% 过去六个月 6.93% 0.26% -0.92% 0.08% 7.85% 0.18% 过去一年 9.23% 0.20% 2.00% 0.07% 7.23% 0.13% 自基金合同生效日起至今 24.73% 0.17% 11.89% 0.08% 12.84% 0.09% 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配 合计 备注 2010年 1.400 240,367,590.82 72,431,550.59 312,799,141.41 2009年 0.250 67,276,521.82 28,949,611.26 96,226,133.08 2008年 0.300 69,352,563.39 23,481,309.34 92,833,872.73 合计 1.950 376,996,676.03 124,862,471.19 501,859,147.22 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 韩海平 本基金基金经理、固定收益组副总监 2008年04月03日 － 8 中国籍，经济学硕士，管理科学和计算机科学与技术双学士，具有基金从业资格。CFA和GARP会员，金融风险管理师（FRM）资格。曾任职于招商基金。2007年5月加入国投瑞银。曾任融鑫基金基金经理。现兼任国投瑞银货币基金基金经理。 资 产 本期末 2010年12月31日 上年度末 2009年12月31日 资 产： 银行存款 76,401,056.75 232,853,652.10 结算备付金 5,410,346.03 179,881.59 存出保证金 250,000.00 250,000.00 交易性金融资产 2,431,759,776.32 1,382,070,225.31 其中：股票投资 139,325,826.63 36,712,437.59 基金投资 － － 债券投资 2,292,433,949.69 1,345,357,787.72 资产支持证券投资 － － 衍生金融资产 － － 买入返售金融资产 294,000,681.00 － 应收证券清算款 7,021,645.50 11,212,857.19 应收利息 23,570,876.88 23,195,098.76 应收股利 － － 应收申购款 1,065,712.70 802,357.85 递延所得税资产 － － 其他资产 － － 资产总计 2,839,480,095.18 1,650,564,072.80 负债和所有者权益 本期末 2010年12月31日 上年度末 2009年12月31日 负 债： 短期借款 － － 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 － － 卖出回购金融资产款 － － 应付证券清算款 5,328,314.43 － 应付赎回款 1,102,784.53 8,429,237.62 应付管理人报酬 1,327,192.69 842,178.26 应付托管费 442,397.59 280,726.08 应付销售服务费 663,596.36 421,089.11 应付交易费用 309,840.57 117,975.56 应交税费 3,153,327.00 944,206.30 应付利息 － － 应付利润 － － 递延所得税负债 － － 其他负债 350,565.11 353,324.68 负债合计 12,678,018.28 11,388,737.61 所有者权益： 实收基金 2,721,684,259.10 1,512,695,006.76 未分配利润 105,117,817.80 126,480,328.43 所有者权益合计 2,826,802,076.90 1,639,175,335.19 负债和所有者权益总计 2,839,480,095.18 1,650,564,072.80 项 目 本期 2010年01月01日-2010年12月31日 上年度可比期间 2009年01月01日-2009年12月31日 一、收入 266,524,157.86 94,315,549.56 1.利息收入 61,734,916.87 69,517,777.10 其中：存款利息收入 1,576,495.75 1,345,078.35 债券利息收入 59,659,651.02 68,172,698.75 资产支持证券利息收入 － － 买入返售金融资产收入 498,770.10 － 其他利息收入 － － 2.投资收益（损失以“-”填列） 156,713,789.03 112,627,934.62 其中：股票投资收益 141,942,152.63 21,864,381.69 基金投资收益 － － 债券投资收益 14,297,822.17 89,904,350.94 资产支持证券投资收益 － － 衍生工具收益 － 415,385.66 股利收益 473,814.23 443,816.33 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 47,744,724.69 -88,174,702.20 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） － － 5.其他收入（损失以“-”号填列） 330,727.27 344,540.04 减：二、费用 33,919,987.25 27,213,692.73 1．管理人报酬 15,497,531.07 13,483,229.84 2．托管费 5,165,843.79 4,494,410.00 3．销售服务费 7,748,765.60 6,741,614.97 4．交易费用 1,109,070.70 400,843.83 5．利息支出 3,953,133.30 1,664,368.82 其中：卖出回购金融资产支出 3,953,133.30 1,664,368.82 6．其他费用 445,642.79 429,225.27 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 232,604,170.61 67,101,856.83 减：所得税费用 － － 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 232,604,170.61 67,101,856.83 项 目 本期 2010年01月01日-2010年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 1,512,695,006.76 126,480,328.43 1,639,175,335.19 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) － 232,604,170.61 232,604,170.61 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 1,208,989,252.34 58,832,460.17 1,267,821,712.51 其中：1.基金申购款 3,945,632,025.23 288,554,458.36 4,234,186,483.59 2.基金赎回款 -2,736,642,772.89 -229,721,998.19 -2,966,364,771.08 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） － -312,799,141.41 -312,799,141.41 五、期末所有者权益 （基金净值） 2,721,684,259.10 105,117,817.80 2,826,802,076.90 项 目 上年度可比期间 2009年01月01日-2009年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 3,902,003,946.45 256,161,233.03 4,158,165,179.48 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) － 67,101,856.83 67,101,856.83 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -2,389,308,939.69 -100,556,628.35 -2,489,865,568.04 其中：1.基金申购款 1,495,077,284.02 90,515,785.95 1,585,593,069.97 2.基金赎回款 -3,884,386,223.71 -191,072,414.30 -4,075,458,638.01 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） － -96,226,133.08 -96,226,133.08 五、期末所有者权益 （基金净值） 1,512,695,006.76 126,480,328.43 1,639,175,335.19 关联方名称 与本基金的关系 国投瑞银基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行 基金托管人、基金代销机构 国投信托有限公司 基金管理人的股东 瑞士银行股份有限公司（UBS AG） 基金管理人的股东 项目 本期 2010年01月01日-2010年12月31日 上年度可比期间 2009年01月01日-2009年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 15,497,531.07 13,483,229.84 其中：支付销售机构的客户维护费 1,637,275.22 2,232,177.09 项目 本期 2010年01月01日-2010年12月31日 上年度可比期间 2009年01月01日-2009年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 5,165,843.79 4,494,410.00 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2010年01月01日-2010年12月31日 当期应支付的销售服务费 中国银行 362,767.77 国投瑞银基金管理有限公司 4,580,552.03 合计 4,943,319.80 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2009年01月01日-2009年12月31日 当期应支付的销售服务费 中国银行 697,523.70 国投瑞银基金管理有限公司 2,788,736.66 合计 3,486,260.36 本期 2010年01月01日-2010年12月31日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国银行 230,277,770.00 198,562,300.00 － － － － 上年度可比期间 2009年01月01日-2009年12月31日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国银行 194,529,300.00 986,697,740.00 － － － － 关联方名称 本期 2010年01月01日-2010年12月31日 上年度可比期间 2009年01月01日-2009年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 76,401,056.75 1,424,875.29 232,853,652.10 1,196,061.73 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末 估值总额 601118 海南橡胶 2010-12-30 2011-04-07 公开发行有明确锁定期 5.99 5.99 1,539,432 9,221,197.68 9,221,197.68 601177 杭齿前进 2010-09-29 2011-01-11 公开发行有明确锁定期 8.29 16.03 159,633 1,323,357.57 2,558,916.99 002486 嘉麟杰 2010-09-29 2011-01-17 公开发行有明确锁定期 10.90 14.90 108,209 1,179,478.10 1,612,314.10 600998 九州通 2010-10-27 2011-02-02 公开发行有明确锁定期 13.00 14.55 267,102 3,472,326.00 3,886,334.10 601777 力帆股份 2010-11-17 2011-02-28 公开发行有明确锁定期 14.50 14.06 695,863 10,090,013.50 9,783,833.78 002504 东光微电 2010-11-10 2011-02-18 公开发行有明确锁定期 16.00 26.85 46,110 737,760.00 1,238,053.50 601126 四方股份 2010-12-28 2011-03-31 公开发行有明确锁定期 23.00 31.11 88,502 2,035,546.00 2,753,297.22 601933 永辉超市 2010-12-09 2011-03-15 公开发行有明确锁定期 23.98 31.24 108,825 2,609,623.50 3,399,693.00 002505 大康牧业 2010-11-10 2011-02-18 公开发行有明确锁定期 24.00 27.90 67,297 1,615,128.00 1,877,586.30 002485 希努尔 2010-09-29 2011-01-17 公开发行有明确锁定期 26.60 27.60 253,872 6,752,995.20 7,006,867.20 300138 晨光生物 2010-10-27 2011-02-09 公开发行有明确锁定期 30.00 34.44 127,163 3,814,890.00 4,379,493.72 002506 超日太阳 2010-11-10 2011-02-18 公开发行有明确锁定期 36.00 44.51 327,580 11,792,880.00 14,580,585.80 002511 中顺洁柔 2010-11-17 2011-02-25 公开发行有明确锁定期 38.00 40.10 500,000 19,000,000.00 20,050,000.00 002487 大金重工 2010-09-29 2011-01-17 公开发行有明确锁定期 38.60 39.70 204,778 7,904,430.80 8,129,686.60 300125 易世达 2010-09-27 2011-01-13 公开发行有明确锁定期 55.00 83.49 37,672 2,071,960.00 3,145,235.28 300156 天立环保 2010-12-29 2011-04-07 公开发行有明确锁定期 58.00 58.00 400,000 23,200,000.00 23,200,000.00 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 139,325,826.63 4.91 其中：股票 139,325,826.63 4.91 2 固定收益投资 2,292,433,949.69 80.73 其中：债券 2,292,433,949.69 80.73 资产支持证券 － － 3 金融衍生品投资 － － 4 买入返售金融资产 294,000,681.00 10.35 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 5 银行存款和结算备付金合计 81,811,402.78 2.88 6 其他各项资产 31,908,235.08 1.12 7 合计 2,839,480,095.18 100.00 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 11,098,783.98 0.39 B 采掘业 － － C 制造业 110,547,528.87 3.91 C0 食品、饮料 － － C1 纺织、服装、皮毛 8,619,181.30 0.30 C2 木材、家具 － － C3 造纸、印刷 20,050,000.00 0.71 C4 石油、化学、塑胶、塑料 － － C5 电子 18,553,579.50 0.66 C6 金属、非金属 8,129,686.60 0.29 C7 机械、设备、仪表 50,815,587.75 1.80 C8 医药、生物制品 4,379,493.72 0.15 C99 其他制造业 － － D 电力、煤气及水的生产和供应业 － － E 建筑业 7,248,251.40 0.26 F 交通运输、仓储业 － － G 信息技术业 － － H 批发和零售贸易 7,286,027.10 0.26 I 金融、保险业 － － J 房地产业 － － K 社会服务业 3,145,235.28 0.11 L 传播与文化产业 － － M 综合类 － － 合计 139,325,826.63 4.93 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 300156 天立环保 400,000 23,200,000.00 0.82 2 002511 中顺洁柔 500,000 20,050,000.00 0.71 3 002506 超日太阳 327,580 14,580,585.80 0.52 4 300124 汇川技术 89,502 12,519,539.76 0.44 5 601777 力帆股份 695,863 9,783,833.78 0.35 6 601118 海南橡胶 1,539,432 9,221,197.68 0.33 7 002487 大金重工 204,778 8,129,686.60 0.29 8 002482 广田股份 85,515 7,248,251.40 0.26 9 002485 希努尔 253,872 7,006,867.20 0.25 10 300138 晨光生物 127,163 4,379,493.72 0.15 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601818 光大银行 62,160,009.60 3.79 2 601717 郑煤机 47,863,480.00 2.92 3 600859 王府井 29,093,579.95 1.77 4 601288 农业银行 24,904,173.36 1.52 5 300156 天立环保 23,200,000.00 1.42 6 002511 中顺洁柔 19,000,000.00 1.16 7 002422 科伦药业 13,615,939.04 0.83 8 002415 海康威视 12,779,512.00 0.78 9 002506 超日太阳 11,792,880.00 0.72 10 601777 力帆股份 10,090,013.50 0.62 11 601118 海南橡胶 9,221,197.68 0.56 12 002336 人人乐 8,481,594.68 0.52 13 002419 天虹商场 8,439,480.00 0.51 14 002487 大金重工 7,904,430.80 0.48 15 002408 齐翔腾达 7,855,648.80 0.48 16 601101 昊华能源 7,830,844.00 0.48 17 002483 润邦股份 6,976,182.00 0.43 18 002485 希努尔 6,752,995.20 0.41 19 002479 富春环保 6,434,262.00 0.39 20 300124 汇川技术 6,433,403.76 0.39 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601717 郑煤机 97,848,520.20 5.97 2 601818 光大银行 76,880,918.24 4.69 3 600859 王府井 31,558,614.97 1.93 4 601288 农业银行 25,139,897.50 1.53 5 002422 科伦药业 19,001,189.85 1.16 6 002415 海康威视 17,807,145.28 1.09 7 002431 棕榈园林 11,345,816.00 0.69 8 002419 天虹商场 10,175,333.41 0.62 9 601101 昊华能源 9,877,900.20 0.60 10 002336 人人乐 9,556,278.52 0.58 11 002408 齐翔腾达 8,548,201.23 0.52 12 002479 富春环保 8,073,219.00 0.49 13 002480 新筑股份 7,731,762.69 0.47 14 002386 天原集团 7,604,283.66 0.46 15 002483 润邦股份 7,134,935.26 0.44 16 002375 亚厦股份 6,392,302.00 0.39 17 601158 重庆水务 5,830,356.32 0.36 18 601877 正泰电器 5,660,235.20 0.35 19 002458 益生股份 4,856,218.05 0.30 20 300033 同花顺 4,766,413.54 0.29 买入股票的成本（成交）总额 479,023,379.12 卖出股票的收入（成交）总额 525,020,317.97 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 － － 2 央行票据 215,198,000.00 7.61 3 金融债券 575,642,000.00 20.36 其中：政策性金融债 575,642,000.00 20.36 4 企业债券 1,109,245,231.27 39.24 5 企业短期融资券 － － 6 可转债 392,348,718.42 13.88 7 其他 － － 8 合计 2,292,433,949.69 81.10 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 113002 工行转债 2,423,000 286,253,220.00 10.13 2 126018 08江铜债 2,358,920 183,264,494.80 6.48 3 1001021 10央行票据21 1,800,000 176,058,000.00 6.23 4 080406 08农发06 1,500,000 150,435,000.00 5.32 5 090405 09农发05 1,500,000 147,135,000.00 5.20 序号 名称 金额 1 存出保证金 250,000.00 2 应收证券清算款 7,021,645.50 3 应收股利 － 4 应收利息 23,570,876.88 5 应收申购款 1,065,712.70 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 31,908,235.08 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 110003 新钢转债 68,216,160.00 2.41 2 125731 美丰转债 37,879,338.42 1.34 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况 说明 1 300156 天立环保 23,200,000.00 0.82 网下申购锁定期 2 002511 中顺洁柔 20,050,000.00 0.71 网下申购锁定期 3 002506 超日太阳 14,580,585.80 0.52 网下申购锁定期 4 601777 力帆股份 9,783,833.78 0.35 网下申购锁定期 5 601118 海南橡胶 9,221,197.68 0.33 网下申购锁定期 6 002487 大金重工 8,129,686.60 0.29 网下申购锁定期 7 002485 希努尔 7,006,867.20 0.25 网下申购锁定期 8 300138 晨光生物 4,379,493.72 0.15 网下申购锁定期 持有人户数 (户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份额比例 持有 份额 占总份额比例 33,972 80,115.51 1,877,051,146.52 68.97% 844,633,112.58 31.03% 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 322,470.28 0.01% 基金合同生效日(2008年01月11日)基金份额总额 4,195,551,145.26 报告期期初基金份额总额 1,512,695,006.76 报告期期间基金总申购份额 3,945,632,025.23 减：报告期期间基金总赎回份额 2,736,642,772.89 报告期期间基金拆分变动份额 － 报告期期末基金份额总额 2,721,684,259.10 券商名称 交易单元 数量 股票交易 债券交易 债券回购交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额比例 成交金额 占当期债券 成交总额比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中金公司 1 271,629,980.27 51.74% 1,241,353,579.60 78.86% 4,015,100,000.00 100.00% 230,884.03 52.86% 国信证券 1 253,390,337.70 48.26% 332,751,706.44 21.14% － － 205,881.58 47.14% |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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