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| 创金合信鑫收益混合C(003750) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1166196 | ||||||||
| 基金代码 | 003750 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金2018年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:创金合信基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2018年07月20日 创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年07月18日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年04月01日起至2018年06月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 创金合信鑫收益 基金主代码 003749 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年12月19日 报告期末基金份额总额 103,983,973.12份 投资目标 在严格控制风险的前提下，追求基金资产的稳健 增值。 投资策略 本基金在资产配置过程中采取“自上而下”的分 析框架，基金管理人基于定量与定性相结合的分 析方法，综合宏观数据、经济政策、货币政策、 市场估值等因素，形成各资产类别预期收益与预 期风险的判断，并进而确定股票、债券、货币市 场工具等资产类别的配置比例。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×30%＋一年期人民币定期存 款利率（税后）×70% 风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期 收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货 币市场基金。 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 2 创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 13页 下属分级基金的基金简称 创金合信鑫收益A 创金合信鑫收益C 下属分级基金的交易代码 003749 003750 报告期末下属分级基金的份额 总额 103,114,720.69份 869,252.43份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期(2018年04月01日 - 2018年06月30日) 主要财务指标 创金合信鑫收益A 创金合信鑫收益C 1.本期已实现收益 829,211.20 10,191.03 2.本期利润 346,270.92 5,129.63 3.加权平均基金份额本期利润 0.0034 0.0044 4.期末基金资产净值 110,482,473.86 1,098,496.79 5.期末基金份额净值 1.071 1.264 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信鑫收益A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.28% 0.07% -2.75% 0.34% 3.03% -0.27% 创金合信鑫收益C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.32% 0.07% -2.75% 0.34% 3.07% -0.27% 3 创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 13页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 4 创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 13页 任本基金的基金经 理期限 姓名 职务 任职日 期 离任日 期 证券从 业年限 说明 李晗 本基金 经理 2016-12 -19 2018-04 -10 10年 李晗先生，中国国籍，中南 财经政法大学硕士，金融风 险管理师（FRM），权益投资 基金经理。 投资中注重基本 面研究，寻找行业和企业发 展的拐点，擅长挖掘估值合 理的持续成长股，与优质企 业共同成长中获取丰厚回报 。 曾任职于海航集团从事并 购整合业务。此后任职于鹏 华基金，从事专户业务、企 业年金业务的研究工作。 20 09年11月加盟第一创业证券 资产管理部，曾担任多个集 合理财产品投资主办，投资 经验丰富。2014年8月加入创 金合信基金管理有限公司， 现任基金经理。 张荣 本基金 经理 2016-12 -20 2018-04 -10 8年 张荣先生，中国国籍，北京 大学金融学硕士，权益投资 基金经理。投资中注重宏观 研究，自上而下，把握行业 趋势；2004年就职于深圳银 监局从事银行监管工作，历 任多家银行监管员。2010年 加入第一创业证券资产管理 部，历任金融行业研究主管 、投资主办等职务。2014年8 月加入创金合信基金管理有 限公司担任高级研究员,现任 基金经理。 闫一帆 本基金 经理 2016-12 -20 - 8年 闫一帆先生，中国国籍，新 加坡南洋理工大学金融学硕 5 创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 13页 士。2008年7月就职于国泰君 安证券股份有限公司。2011 年5月加入永安财产保险股份 有限公司投资管理中心任固 定收益研究员，2012年10月 加入第一创业证券股份有限 公司资产管理部任固定收益 研究员，负责债券类组合的 债券信用研究、组合投资管 理等工作。2014年8月加入创 金合信基金管理有限公司， 历任信用研究主管、投资经 理，负责固定收益研究、债 券组合管理等工作，现任基 金经理。 蒋小玲 本基金 经理 2018-04 -09 - 15年 蒋小玲女士，中国国籍，200 2年9月-2009年12月任职于武 进农村商业银行，2010年1月 -2015年8月任职于江苏江南 农村商业银行股份有限公司 ，历任金融市场部同业经理 、交易员、投资经理等职务 。2015年8月加入创金合信基 金管理有限公司，现任基金 经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经 理的任职日期指公司作出决定的日期； 2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关决定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开 募集证券投资基金运作管理办法》《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金 信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法 律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风 险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未 发现损害基金持有人利益的行为。本基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关 6 创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 13页 法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年 修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监 控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的 所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度债券市场震荡下行，行情呈现分化。利率债收益率总体下行显著，10年国 开债下行40bp，1年AAA信用债下行15bp左右。期限利差收窄，呈现牛平态势；信用利 差扩大，尤其是中低评级利差扩大显著。二季度行情分化的主要原因在于：一方面， 中美贸易摩擦在二季度整体有所加剧，并呈现反复，加大了外部环境的不确定性担忧； 另一方面，在防风险环境下，银行表外融资收缩明显，同时5月初盾安债券发行人发生 信用风险事件，促发了债券市场投资者的恐慌情绪，对民企的风险偏好迅速下降，债 券市场融资能力衰减显著，企业流动性紧张局势加剧。外部贸易战担忧和信用收缩均 形成对经济下行的压力，货币政策整体呈现边际走宽的应对状态，无风险利率因此受 益下行；对信用债违约风险的担忧提升，信用利差扩张显著。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金合信鑫收益A基金份额净值为1.071元，本报告期内，该类基金 份额净值增长率为0.28%，同期业绩比较基准收益率为-2.75%；截至报告期末创金合信 鑫收益C基金份额净值为1.264元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.32%，同 期业绩比较基准收益率为-2.75%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基 金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（ 7 创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 13页 %） 1 权益投资 2,015,060.00 1.43 其中：股票 2,015,060.00 1.43 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 118,365,525.60 83.99 其中：债券 118,365,525.60 83.99 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 12,008,138.01 8.52 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 6,196,099.78 4.40 8 其他资产 2,341,104.87 1.66 9 合计 140,925,928.26 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（% ） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水 生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政 业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息 技术服务业 - - J 金融业 - - 8 创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 13页 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施 管理业 - - O 居民服务、修理和其他 服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 2,015,060.00 1.81 S 综合 - - 合计 2,015,060.00 1.81 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 002739 万达电影 53,000 2,015,060.00 1.81 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比 例（％） 1 国家债券 9,848,000.00 8.83 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,188,000.00 18.09 其中：政策性金融债 20,188,000.00 18.09 4 企业债券 68,403,525.60 61.30 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 19,926,000.00 17.86 9 其他 - - 10 合计 118,365,525.60 106.08 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 9 创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 13页 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元 ) 占基金资产净 值比例（％） 1 111898592 18杭州银行 CD038 200,000 19,926,000. 00 17.86 2 018002 国开1302 100,000 10,150,000. 00 9.10 3 018005 国开1701 100,000 10,038,000. 00 9.00 4 112262 15荣安债 100,000 9,973,000.0 0 8.94 5 136103 15滇路01 99,990 9,943,005.6 0 8.91 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 杭州银行股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理人员江波先生、监事陈显 明女士于2017年9月29日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局《行政监管措施决定 书》（[2017]62号）（《关于对江波、陈显明采取出具警示函措施的决定》，以下简 称"《决定书》"），主要内容如下："江波、陈显明，你们分别于2016年11月14日至 2017年3月8日、2017年2月13日至2017年3月8日期间对杭州银行股份有限公司股票进行 了买卖，其中，江波交易8笔，累计买入28,000股，累计卖出8,000股；陈显明交易 15笔，累计买入12,800股，累计卖出12,800股。江波为公司高级管理人员、陈显明为 10 创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 13页 公司监事，你们在买入公司股票后六个月内卖出，违反了《证券法》第四十七条的规 定。鉴于你们及时采取措施自查自纠，未造成严重影响，我局决定对你们采取出具警 示函的监管管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。你们应认真吸取教训，加强证 券法律法规学习，严格规范买卖上市公司股票行为，杜绝此类行为再次发生。" 本基金投研人员分析认为，在受到处罚后，公司已采取积极的整改措施积极整改， 该事件发生后该公司经营状况正常。杭州银行半年度业绩快报显示，截至2018年6月末， 公司总资产达到8581.75亿元，较2017年年末增长2.98%；各项存款4，943.20亿元，增 长10.19%；各项贷款3，133.04亿元，增长10.38%。2018年上半年，该行实现营业收入 83.23亿元，较去年同期增长26.39%；归属于上市公司股东的净利润30.15亿元，较去 年同期增长19.12%；基本每股收益0.59元。截至6月末，杭州银行资本充足率为 13.53%，较去年年末下降0.77个百分点。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管 理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对杭州银行进行了投资。 5.11.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的 情况。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 16,247.14 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,324,857.73 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 2,341,104.87 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例(%) 流通受限情 况说明 1 002739 万达电影 2,015,060.00 1.81 重大事项停 牌 11 创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 13页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 创金合信鑫收益A 创金合信鑫收益C 报告期期初基金份额总额 103,115,278.23 1,451,403.98 报告期期间基金总申购份额 70,164.16 105,697.19 减：报告期期间基金总赎回份额 70,721.70 687,848.74 报告期期间基金拆分变动份额（ 份额减少以“-”填列） 0.00 0.00 报告期期末基金份额总额 103,114,720.69 869,252.43 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §7 影响投资者决策的其他重要信息 7.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 类别 序号 持有基金份额比例达 到或者超过20%的时间 区间 期初份 额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20180401 - 20180630 103,09 4,494. 09 0.00 0.00 103,094,494 .09 99.14% 产品特有风险 本基金在报告期内，存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形，可能会 存在以下风险： 1、大额申购风险 在发生投资者大额申购时，若本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值 涨幅。 2、大额赎回风险 （1）若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对，可能导致流动性风险； （2）若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎 回，将可能对基金管理人的管理造成影响； （3）基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金，可能使基金资产净值受到不利影 12 创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 13页 响，影响基金的投资运作； （4）因基金净值精度计算问题，可能因赎回费归入基金资产，导致基金净值有较大波动； （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续条件，可能导致基金合同终止、清算 等风险。 本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止上述风险，最大限度的保护基金份额 持有人的合法权益。 7.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，未出现影响投资者决策的其他重要信息。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、《创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》; 2、《创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金托管协议》; 3、创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金2018年第2季度报告原文。 8.2 存放地点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层 8.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 2018年07月20日 13 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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