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| 创金合信尊智纯债债券A(003193) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1166185 | ||||||||
| 基金代码 | 003193 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 创金合信尊智纯债债券型证券投资基金2018年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:创金合信基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2018年07月20日 创金合信尊智纯债债券型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年07月18日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年04月01日起至2018年06月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 创金合信尊智纯债 基金主代码 003193 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年06月16日 报告期末基金份额总额 303,042,988.87份 投资目标 在严格控制风险的前提下，追求当期收入和 投资总回报最大化。 投资策略 本基金通过对宏观经济形势的持续跟踪，基 于对利率、信用等市场的分析和预测，综合 运用久期配置策略、跨市场套利、杠杆放大 等策略，力争实现基金资产的稳健增值。 业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，长期来看，其预期风 险和预期收益水平低于股票型基金、混合型 基金，高于货币市场基金。 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 2 创金合信尊智纯债债券型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 12页 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2018年04月01日 - 2018年06月30日） 1.本期已实现收益 3,338,159.32 2.本期利润 2,726,203.48 3.加权平均基金份额本期利润 0.0090 4.期末基金资产净值 301,904,090.17 5.期末基金份额净值 0.9962 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.91% 0.07% 1.01% 0.10% -0.10% -0.03% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 3 创金合信尊智纯债债券型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 12页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经 理期限 姓名 职务 任职日 期 离任日 期 证券从 业年限 说明 郑振源 本基金 经理 2017-06 -16 - 9年 郑振源先生，中国国籍，中 国人民银行研究生部经济学 硕士。2009年7月加入第一创 业证券研究所，担任宏观债 券研究员。2012年7月加入第 一创业证券资产管理部，先 后担任宏观债券研究员、投 资主办等职务。2014年8月加 入创金合信基金管理有限公 司，现任基金经理。 蒋小玲 本基金 经理 2017-06 -16 - 15年 蒋小玲女士，中国国籍，200 2年9月-2009年12月任职于武 进农村商业银行，2010年1月 -2015年8月任职于江苏江南 4 创金合信尊智纯债债券型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 12页 农村商业银行股份有限公司 ，历任金融市场部同业经理 、交易员、投资经理等职务 。2015年8月加入创金合信基 金管理有限公司，现任基金 经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经 理的任职日期指公司作出决定的日期； 2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关决定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开 募集证券投资基金运作管理办法》《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金 信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法 律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风 险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未 发现损害基金持有人利益的行为。本基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关 法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年 修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监 控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的 所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度债券市场震荡下行，行情呈现分化。利率债收益率总体下行显著，10年国 开债下行40bp，1年AAA信用债下行15bp左右。期限利差收窄，呈现牛平态势；信用利 差扩大，尤其是中低评级利差扩大显著。二季度行情分化的主要原因在于：一方面， 中美贸易摩擦在二季度整体有所加剧，并呈现反复，加大了外部环境的不确定性担忧； 另一方面，在防风险环境下，银行表外融资收缩明显，同时5月初盾安债券发行人发生 信用风险事件，促发了债券市场投资者的恐慌情绪，对民企的风险偏好迅速下降，债 券市场融资能力衰减显著，企业流动性紧 5 创金合信尊智纯债债券型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 12页 张局势加剧。外部贸易战担忧和信用收缩均形成对经济下行的压力，货币政策整体呈 现边际走宽的应对状态，无风险利率因此受益下行；对信用债违约风险的担忧提升， 信用利差扩张显著。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金合信尊智纯债基金份额净值为0.9962元;本报告期内，基金份额 净值增长率为0.91%，同期业绩比较基准收益率为1.01%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基 金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（ %） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 401,046,727.00 94.45 其中：债券 401,046,727.00 94.45 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 6,151,850.32 1.45 8 其他资产 17,396,215.77 4.10 9 合计 424,594,793.09 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 6 创金合信尊智纯债债券型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 12页 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比 例（％） 1 国家债券 3,413,015.00 1.13 2 央行票据 - - 3 金融债券 13,345,920.00 4.42 其中：政策性金融债 13,345,920.00 4.42 4 企业债券 384,287,792.00 127.29 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 401,046,727.00 132.84 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元 ) 占基金资产净 值比例（％） 1 112513 17华股01 290,000 28,785,400. 00 9.53 2 143157 17华融G1 290,000 28,756,400. 00 9.53 3 136456 16银河G2 290,000 27,544,200. 00 9.12 4 136022 15东吴债 280,000 27,246,800. 00 9.02 5 136718 16浙证债 260,000 25,469,600. 00 8.44 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 创金合信尊智纯债债券型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 12页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 2017年9月，中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部收到中国证监会 北京监管局《行政监管措施决定书》,认定该营业部在客户开立账户方面存在问题，违 反了《证券公司内部控制指引》第29条、《关于加强证券经纪业务管理的规定》第3条 的相关规定，决定对该营业部采取责令改正的行政监管措施。 本基金投研人员分析认为，相关处罚对公司发行的相关债券信用风险无实质影响。 本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资 决策程序对中信证券相关债券进行了投资。 2017年7月，华融证券股份有限公司(下称"华融证券")收到中国证监会北京监管局 《行政监管措施决定书》,认定华融证券2016年12月以来存在交易回购操作失误等问题， 违反了《证券公司内部控制指引》第九条的规定，决定责令该公司增加内部合规检查 次数。 本基金投研人员分析认为，在受到处罚后，华融券改正态度积极，并迅速做出反应， 查找不足，积极整改，该事件发生后该公司经营状况正常。相关处罚对公司发行的相 关债券信用风险无实质影响。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在 投资授权范围内，经正常投资决策程序对华融证券相关债券进行了投资。 2017年11月，浙商证券股份有限公司(下称"浙商证券")收到浙江证监局《关于对浙 商证券股份有限公司采取出具警示函措施的决定》,认定浙商证券作为西湖投资公司债 券的受托管理人，未能采取有效措施及时发现、防止发行人募集资金转借事项的发生， 违反了《公司债券发行与交易管理办法》第七条和第五十二条的规定，根据《公司债 券发行与交易管理办法》第五十八条的有关规定，决定对浙商证券采取出具警示函的 行政监管措施；2018年1月，浙商证券股份有限公司青岛深圳路证券营业部收到青海证 监局行政决定书,认定该营业部2016年存在员工违规为客户融资提供便利的问题，违反 8 创金合信尊智纯债债券型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 12页 了《证券公司融资融券业务管理办法》（证监会令第117号）第三条规定，决定对该营 业部采取出具警示函的行政监管措施； 本基金投研人员分析认为，在受到处罚后，浙商券改正态度积极，并迅速做出反应， 查找不足，积极整改，该事件发生后该公司经营状况正常。相关处罚对公司发行的相 关债券信用风险无实质影响。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在 投资授权范围内，经正常投资决策程序对浙商证券相关债券进行了投资。 2018年2月，海通证券股份有限公司阜阳清河东路证券营业部收到安徽证监局决定书,认 定该营业部存在经纪人使用客户交易区电脑代客户交易股票的情况，违反了《证券公 司监督管理条例》第二十七条的相关规定，决定责令该营业部在2018年2月1日至 2019年1月31日期间，每三个月开展一次内部合规检查。 本基金投研人员分析认为，相关处罚对公司发行的相关债券信用风险无实质影响。 本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资 决策程序对海通证券相关债券进行了投资。 2017年11月，东吴证券股份有限公司(下称"东吴证券")收到浙江证监局决定书,认定 东吴证券作为西塘旅游公司债券的受托管理人，未能采取有效措施及时发现、防止募 集资金转借事项的发生，违反了《公司债券发行与交易管理办法》第七条和第五十二 条的规定，根据《公司债券发行与交易管理办法》第五十八条的有关规定，决定对东 吴证券采取出具警示函的行政监管措施； 本基金投研人员分析认为，在受到处罚后，东吴券改正态度积极，并迅速做出反应， 查找不足，积极整改，该事件发生后该公司经营状况正常。相关处罚对公司发行的相 关债券信用风险无实质影响。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在 投资授权范围内，经正常投资决策程序对东吴证券相关债券进行了投资。 5.11.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的 情况。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 28,173.60 2 应收证券清算款 10,073,680.54 3 应收股利 - 4 应收利息 7,294,361.63 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 9 创金合信尊智纯债债券型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 12页 8 合计 17,396,215.77 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 303,043,098.76 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 109.89 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 303,042,988.87 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 494,893.49 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 494,893.49 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.16 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。 §7 影响投资者决策的其他重要信息 7.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 类别 序号 持有基金份额比例达 期初份 申购 赎回 持有份额 份额占比 10 创金合信尊智纯债债券型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 12页 到或者超过20%的时间 区间 额 份额 份额 1 20180401 - 20180630 100,84 6,107. 30 0.00 0.00 100,846,107 .30 33.28% 2 20180401 - 20180630 100,84 6,107. 30 0.00 0.00 100,846,107 .30 33.28% 机构 3 20180401 - 20180630 100,84 6,107. 30 0.00 0.00 100,846,107 .30 33.28% 产品特有风险 本基金在报告期内，存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形，可能会 存在以下风险： 1、大额申购风险 在发生投资者大额申购时，若本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值 涨幅。 2、大额赎回风险 （1）若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对，可能导致流动性风险； （2）若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎 回，将可能对基金管理人的管理造成影响； （3）基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金，可能使基金资产净值受到不利影 响，影响基金的投资运作； （4）因基金净值精度计算问题，可能因赎回费归入基金资产，导致基金净值有较大波动； （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续条件，可能导致基金合同终止、清算 等风险。 本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止上述风险，最大限度的保护基金份额 持有人的合法权益。 7.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，未出现影响投资者决策的其他重要信息。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 11 创金合信尊智纯债债券型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 12页 1、《创金合信尊智纯债债券型证券投资基金基金合同》; 2、《创金合信尊智纯债债券型证券投资基金托管协议》; 3、创金合信尊智纯债债券型证券投资基金2018年第2季度报告原文。 8.2 存放地点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层 8.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 2018年07月20日 12 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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