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| 创金合信价值红利混合A(002463) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1166181 | ||||||||
| 基金代码 | 002463 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金2018年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:创金合信基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2018年07月20日 创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年07月18日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年04月23日起至2018年06月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 创金合信价值红利混合 基金主代码 002463 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年04月23日 报告期末基金份额总额 31,240,836.11份 投资目标 在控制风险的同时，追求超越业绩比较基准的投 资回报。 投资策略 本基金将采取定量与定性相结合的方法，运用" 自上而下"的资产配置逻辑，形成对大类资产预 期收益及风险的判断，进而确定组合中股票、债 券、货币市场工具及其他金融工具的具体比例。 在资产配置中，本基金主要考虑（1）宏观经济 指标，包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI 、市场利率变化、进出口贸易数据、金融政策等 ，以判断经济波动对市场的影响；（2）微观经 济指标，包括各行业主要企业的盈利变化情况及 盈利预期；（3）市场方面指标，包括股票及债 券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平 及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变 化；（4）政策因素，与证券市场密切相关的各 2 创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 12页 种政策出台对市场的影响等。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率 ×40% 风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期 收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货 币市场基金。 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 创金合信价值红利混合 A 创金合信价值红利混合 C 下属分级基金的交易代码 002463 005404 报告期末下属分级基金的份额 总额 11,383,032.29份 19,857,803.82份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期(2018年04月23日（基金合同生效日） - 2018年06月30日) 主要财务指标 创金合信价值红利混 合A 创金合信价值红利混 合C 1.本期已实现收益 69,042.01 72,110.57 2.本期利润 -76,042.80 -185,746.84 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0037 -0.0011 4.期末基金资产净值 11,275,623.57 19,561,813.44 5.期末基金份额净值 0.9906 0.9851 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.本基金合同生效日为2018年4月23日，截至报告期末，本基金成立不满一个季度。合 同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3 创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 12页 创金合信价值红利混合A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 自基金合同 生效起至今 -0.94% 0.14% -3.99% 0.70% 3.05% -0.56% 创金合信价值红利混合C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 自基金合同 生效起至今 -1.49% 0.14% -3.99% 0.70% 2.50% -0.56% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 4 创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 12页 注：1、本基金的基金合同于 2018年 4月 23日生效，截至报告期末，本基金成立不满 一年。 2、按照本基金的基金合同规定，自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比 例符合本基金合同（第十二部分二、投资范围，三、投资策略和四、投资限制）的有 关约定。本报告期本基金处于建仓期内。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经 理期限 姓名 职务 任职日 期 离任日 期 证券从 业年限 说明 陈玉辉 本基金 经理、 投资一 部总监 2018-04 -23 - 15年 陈玉辉先生，中国国籍，经 济学硕士，2003年6月加入新 疆证券有限责任公司，从事 石化行业研究；2005年度获 中央电视台、中国证券报联 合评选的首届"全国十佳证券 分析师"。2006年1月加入东 方证券股份有限公司研究所 ，任化工行业研究员。2008 年3月加入招商基金管理有限 5 创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 12页 公司，历任研究部副总监、 总监，并于2012年11月14日 至2015年4月10日担任招商大 盘蓝筹股票型证券投资基金 的基金经理。2015年7月任创 金合信基金管理有限公司投 资一部总监、基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经 理的任职日期指公司作出决定的日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开 募集证券投资基金运作管理办法》《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金 信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法 律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风 险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未 发现损害基金持有人利益的行为。本基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关 法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年 修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监 控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的 所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2018年二季度市场几乎呈现单边下跌趋势，中小市值弱流动性股票继续领跌，大 盘指标股和周期股下跌加速，维持市场热度的中盘消费白马股在季度末也开始进入调 速。 二季度减持了部分银行股，保留了低市净率、低市值国企股配置。未来投资中仍然 坚持底线思维，将风险和回撤控制放在重要位置，预防市场趋势陷阱、估值陷阱和流 动性陷阱。以相对低仓位控制系统性风险 6 创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 12页 和预留逢低买入的仓位机会，组合策略上采取大/小市值、高/低贝塔结合的哑铃型策 略，个股方面坚持"三低"选股策略，采取逢低买入向下风险小、低估值、低涨幅个股 的类看涨期权补仓策略，重点关注国家关于国企尽快降杠杆政策导向下国企改革个性 化基本面反转机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金合信价值红利混合A基金份额净值为0.9906元，本报告期内，该 类基金份额净值增长率为-0.94%，同期业绩比较基准收益率为-3.99%；截至报告期末 创金合信价值红利混合C基金份额净值为0.9851元，本报告期内，该类基金份额净值增 长率为-1.49%，同期业绩比较基准收益率为-3.99%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基 金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（ %） 1 权益投资 4,555,057.44 14.50 其中：股票 4,555,057.44 14.50 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 12,000,000.00 38.21 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 14,850,478.70 47.28 8 其他资产 1,672.34 0.01 9 合计 31,407,208.48 100.00 7 创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 12页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（% ） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,263,400.00 7.34 D 电力、热力、燃气及水 生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,439,557.44 4.67 G 交通运输、仓储和邮政 业 340,000.00 1.10 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息 技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施 管理业 - - O 居民服务、修理和其他 服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 512,100.00 1.66 S 综合 - - 合计 4,555,057.44 14.77 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 000521 长虹美菱 180,000 691,200.00 2.24 8 创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 12页 2 600697 欧亚集团 30,000 638,700.00 2.07 3 600757 长江传媒 90,000 512,100.00 1.66 4 000778 新兴铸管 100,000 428,000.00 1.39 5 600861 北京城乡 60,000 412,200.00 1.34 6 600858 银座股份 59,978 388,657.44 1.26 7 601333 广深铁路 80,000 340,000.00 1.10 8 600019 宝钢股份 40,000 311,600.00 1.01 9 000565 渝三峡Ａ 60,000 285,000.00 0.92 10 600192 长城电工 60,000 279,600.00 0.91 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 长江出版传媒股份有限公司 （以下简称"公司"） 于 2017 年8 月 3 日 收到湖北证监局 《关于对长江出版传媒股份有限公司采取出具警示函措施的决定》 （ 中国证券监督管理委员会湖北监管局行政监管措施决定书 [2017] 19 号）（以下 简称"《决定书》"），公司全资子公司武汉德锦投资有限责任公司与公司部分关联自 9 创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 12页 然人共同出资成立武汉丰荟股权投资基金合伙企业，该关联交易未及时履行相应的审 议程序和信息披露义务，直至 2017 年 6 月 2 日才追加了相应的审议程序并予以披 露。公司的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第四十八条的规定。 根据 《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，决定对你公司采取出具警示函的 监管措施。 本基金投研人员分析认为，长江传媒信息披露违规事项不影响公司经营，对公 司盈利和基本面无影响。该公司作为出版行业龙头之一，目前估值处于历史底部，维 持持有评级。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内， 经正常投资决策程序对长江传媒进行了投资。 5.11.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的 情况。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 675.49 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 966.89 5 应收申购款 29.96 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,672.34 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 创金合信价值红利混合 A 创金合信价值红利混合 C 基金合同生效日的基金份额总额 28,472,141.72 325,682,443.28 基金合同生效日起至报告期期末 33,093.76 8,972.29 10 创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 12页 基金总申购份额 减：基金合同生效日起至报告期 期末基金总赎回份额 17,122,203.19 305,833,611.75 基金合同生效日起至报告期期末 基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 11,383,032.29 19,857,803.82 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金在报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，未出现影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》; 2、《创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》; 3、创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金2018年第2季度报告原文。 9.2 存放地点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层 9.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 11 创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 12页 2018年07月20日 12 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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