最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 格林伯元灵活配置C(004943) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1165682 | ||||||||
| 基金代码 | 004943 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金2018年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:格林基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 报告送出日期:2018年07月20日 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 14页2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月19日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年4月1日起至2018年6月30日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 格林伯元灵活配置 基金主代码 004942 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年02月06日 报告期末基金份额总额 166,329,675.37份 投资目标 在严格控制风险的前提下，通过灵活的资产配置、 策略配置，追求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场 面等多方面因素，结合全球宏观经济形势，研判国 内外经济的发展趋势，并在严格控制投资组合风险 的前提下，确定或调整投资组合中股票、债券、货 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 14页3 币市场工具和法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他品种的投资比例。本基金将持续地监控资产 配置风险，适时地对资产配置予以调整。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中债综合指数收益率×5 0%+沪深300指数收益率×50%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，预期风险与预期收益高于债 券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于 证券投资基金中的中等风险和中等预期收益产品。 基金管理人 格林基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 格林伯元灵活配置A 格林伯元灵活配置C 下属分级基金的交易代码 004942 004943 报告期末下属分级基金的份额总 额 5,549,300.77份 160,780,374.60份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2018年04月01日 - 2018年06月30日) 格林伯元灵活配置A 格林伯元灵活配置C 1.本期已实现收益 -130,788.61 -2,784,280.21 2.本期利润 -80,466.23 -2,989,325.78 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0119 -0.0184 4.期末基金资产净值 5,324,818.94 154,183,262.12 5.期末基金份额净值 0.9595 0.9590 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 14页4 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 格林伯元灵活配置A净值表现 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -1.5 8% 0.49% -4.52% 0.57% 2.94% -0.08% 格林伯元灵活配置C净值表现 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -1.6 1% 0.50% -4.52% 0.57% 2.91% -0.07% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 14页5 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 证券从 说明 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 14页6 期限 业年限 任职日期 离任日期 曹晋文 本基金基 金经理， 格林日鑫 月熠货币 市场基金 基金经理 2018-02 -06 - 13 曹晋文先生，中国人民大学统 计学硕士。13年证券从业经历， 获得注册会计师资格证书。先 后就职于中国人寿资产、信诚 人寿保险、民生加银基金。现 任格林基金固定收益部副总 监。 张兴 本基金基 金经理 2018-02 -09 - 7 东北财经大学经济学博士。曾 任国家信息中心中经网金融研 究中心负责人，主要从事宏观 经济研究、指数化策略、量化 对冲投资策略研究工作。现任 格林基金投资部基金经理。 注：1、上述任职日期和离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、本基金无基金经理助理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和 国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《格林 伯元灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有 人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 14页7 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》（2011年修订），制定了《格林基金管理有限公司异常交易监控与报告办法》。基 金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范 围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策 方面享有公平的机会。基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保 各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易 系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交 易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，基金管理人按 照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、 价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常 交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究 分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直 接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律 法规和公平交易管理制度规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度经济基本面整体表现平稳，但有逐步走弱的迹象，部分指标存在背离：工业 增加值同比增幅窄幅波动，PMI生产指数显示生产活动持续处于扩张状态，生产端经济 数据表现稳定；固定资产投资累计同比持续下行，创近年新低；消费品零售增速继续小 幅下滑；出口增速保持高位，但新出口订单PMI已经跌破50，需求端表现较弱；CPI同 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 14页8 比延续小幅下行，PPI同比缓慢回升；人民币汇率出现大幅波动，美元指数大幅上涨， 美国经济表现强劲；央行货币政策出现边际放松，定向降准缓解了实体经济的信用压力； 货币市场资金面整体比较宽松，资金利率波动中枢保持低位，时点波动性弱于去年；债 券市场收益率出现较大幅度下行，10年国开债券收益率下行达到40BP左右。 此外，二季度权益市场出现了全面下跌调整行情：上证综指下跌10.1%，深证成指 下跌13.7%，沪深300下跌9.9%，创业板指下跌15.5%。 本报告期内，本基金权益投资坚守稳健投资原则，轻配权益，主要配置在防御性较 强的消费、医药板块。固定收益投资在收益率处于高位区间进行加杠杆加久期操作，同 时把握了10年国开债券的阶段性波段机会。 展望三季度，预计经济增长将面临压力，终端需求走弱将带动生产回落，工业品价 格大概率会出现回落趋势，经济数据的背离会出现收敛。同时，货币政策边际上或将继 续出现放松，监管政策的落实执行可能会带来金融机构投资行为进一步的变化。本基金 将在控制流动性风险的同时，固定收益投资积极挑选优质债券进行配置，并把握利率债 的波段性机会，权益投资继续坚持持有低估值且稳定增长的股票。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末格林伯元灵活配置A基金份额净值为0.9595元，本报告期内该类基金 份额净值增长率为-1.58%，同期业绩比较基准收益率为-4.52%；截至报告期末格林伯 元灵活配置C基金份额净值为0.9590元，本报告期内该类基金份额净值增长率为 -1.61%，同期业绩比较基准收益率为-4.52%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基 金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 14页9 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 42,964,787.04 19.94 其中：股票 42,964,787.04 19.94 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 140,954,749.62 65.41 其中：债券 140,954,749.62 65.41 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 25,700,000.00 11.93 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 4,025,445.26 1.87 8 其他资产 1,844,673.77 0.86 9 合计 215,489,655.69 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值的比例 （%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 42,812,001.05 26.84 D 电力、热力、燃气及水生 71,559.85 0.04 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 14页10 产和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 81,226.14 0.05 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 42,964,787.04 26.94 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 14页11 值比例(%) 1 600398 海澜之家 712,216 9,073,631.84 5.69 2 600887 伊利股份 297,500 8,300,250.00 5.20 3 600519 贵州茅台 11,300 8,265,498.00 5.18 4 600066 宇通客车 414,697 7,958,035.43 4.99 5 603288 海天味业 64,067 4,717,893.88 2.96 6 600276 恒瑞医药 58,464 4,429,232.64 2.78 7 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.05 8 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.03 9 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.03 10 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.01 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 1,941,800.00 1.22 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,038,000.00 6.29 其中：政策性金融债 10,038,000.00 6.29 4 企业债券 59,857,000.00 37.53 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 949.62 0.00 8 同业存单 69,117,000.00 43.33 9 其他 - - 10 合计 140,954,749.62 88.37 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 14页12 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 （张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 11182011 0 18广发银行 CD110 200,000 19,804,000.00 12.42 2 018005 国开1701 100,000 10,038,000.00 6.29 3 122268 12国航02 100,000 10,006,000.00 6.27 4 122399 15中投G1 100,000 9,992,000.00 6.26 5 122465 15广越01 100,000 9,975,000.00 6.25 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本报告期末，本基金未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本报告期末，本基金未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本报告期末，本基金未持有股指期货。 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 14页13 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本报告期末，本基金未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本报告期末，本基金未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本报告期末，本基金未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本报告期末，本基金未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 18广发银行CD110（代码：111820110）为本基金前五大持仓债券之一。2017 年11月17日，因广发银行出具与事实不符的金融票证、未尽职审查保理业务贸易背景真 实性等严重违反审慎经营规则的违规行为，被中国银监会依法查处。 本基金投资18广发银行CD110的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除18广发银行CD110外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案 调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2报告期内，本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 50,356.73 2 应收证券清算款 5,372.51 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 14页14 3 应收股利 - 4 应收利息 1,788,944.53 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,844,673.77 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 （元） 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情 况说明 1 603693 江苏新能 48,456.00 0.03 新股申购 2 603706 东方环宇 23,103.85 0.01 新股申购 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 格林伯元灵活配置A 格林伯元灵活配置C 报告期期初基金份额总额 8,069,523.36 179,471,343.93 报告期期间基金总申购份额 6,455.75 30,565,261.62 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 14页15 减：报告期期间基金总赎回份额 2,526,678.34 49,256,230.95 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） 0.00 0.00 报告期期末基金份额总额 5,549,300.77 160,780,374.60 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额 占比 机 构 1 20180401 -2018040 1 40,003,555. 56 20,231,655. 27 40,000,000. 00 20,235,210. 83 12.1 7% 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 14页16 2 20180401 -2018063 0 50,055,060. 57 - - 50,055,060. 57 30.0 9% 产品特有风险 1、净值大幅波动的风险 由于本基金万份收益的计算保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的 收益或损失由基金财产承担。因此该机构投资者大额赎回时，有可能导致基金份额净值大 幅波动，剩余的持有人存在大幅亏损的风险。 2、出现巨额赎回的风险 该机构投资者在开放日大额赎回时可能导致本基金发生巨额赎回，当基金出现巨额赎回 时，根据基金当时资产组合状况，基金管理人有可能对部分赎回申请延期办理或对已确认 的赎回进行部分延期支付。其他投资者的赎回申请也可能同时面临部分延期办理的风险或 对已确认的赎回进行部分延期支付的风险。当连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回， 本基金管理人有可能暂停接受赎回申请，已接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不 得超过20个工作日。投资者可能面临赎回申请无法确认或者无法及时收到赎回款项的风险。 3、基金规模过小的风险 根据基金合同的约定，基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满2 00人或者基金资产净值低于5,000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露； 连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案。机 构投资者在开放日大额赎回后，可能出现本基金的基金资产净值连续60个工作日低于5,00 0万元情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 14页17 1、中国证监会准予格林伯元灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件； 2、《格林伯元灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《格林伯元灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、《格林伯元灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件，或 通过基金管理人、基金托管人、其他基金销售机构的网站查询。在支付工本费后，投资 者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 格林基金管理有限公司 二〇一八年七月二十日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |