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| 国泰黄金ETF(518800) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1165611 | ||||||||
| 基金代码 | 518800 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国泰黄金交易型开放式证券投资基金2018年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一八年七月二十日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2018年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国泰黄金ETF 基金主代码 518800 交易代码 518800 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2013年7月18日 报告期末基金份额总额 79,319,865.00份 投资目标 紧密跟踪黄金资产的价格变化，追求跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金采取被动式管理策略。为更好地实现投资目标，紧密跟踪黄金资产的价格变化，本基金可从事黄金租赁业务、黄金互换业务及投资于黄金现货延期交收合约等，以期降低基金运营费用的拖累，降低跟踪误差水平。本基金进行保证金交易只能用于风险管理或提高资产配置效率。 正常市场情况下，本基金的风险管理目标是追求日均跟踪偏离度不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。当基金跟踪误差超过了上述范围时，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪误差的进一步扩大。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为上海黄金交易所挂盘交易的Au99.99合约。 风险收益特征 本基金主要投资对象为黄金现货合约，预期风险收益水平与黄金资产相似，不同于股票基金、混合基金、债券基金和货币市场基金。 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2018年4月1日-2018年6月30日) 1.本期已实现收益 -1,532,275.99 2.本期利润 -2,807,684.74 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0336 4.期末基金资产净值 209,682,952.48 5.期末基金份额净值 2.6435 注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (3)本基金于2013年7月24日进行了基金份额折算，折算比例为0.37827706。期末还原后基金份额累计净值=（期末基金份额净值＋基金份额累计分红金额）×折算比例，该净值可反映投资者在认购期以份额面值1.00元购买黄金ETF后的实际份额净值变动情况。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -1.32% 0.31% -1.18% 0.31% -0.14% 0.00% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国泰黄金交易型开放式证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2013年7月18日至2018年6月30日) 注：本基金合同于2013年7月18日生效。本基金在三个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 艾小军 本基金的基金经理、国泰上证180金融ETF、国泰上证180金融ETF联接、国泰沪深300指数、国泰黄金ETF联接、国泰深证TMT50指数分级、国泰中证军工ETF、国泰中证全指证券公司ETF、国泰策略价值灵活配置混合、国泰策略收益灵活配置混合、国泰国证航天军工指数（LOF）、国泰中证申万证券行业指数（LOF）、国泰量化收益灵活配置混合、国泰宁益定期开放灵活配置混合的基金经理、投资总监（量化）、金融工程总监 2014-01-13 - 17年 硕士。2001年5月至2006年9月在华安基金管理有限公司任量化分析师；2006年9月至2007年8月在汇丰晋信基金管理有限公司任应用分析师；2007年9月至2007年10月在平安资产管理有限公司任量化分析师；2007年10月加入国泰基金管理有限公司，历任金融工程分析师、高级产品经理和基金经理助理。2014年1月起任国泰黄金交易型开放式证券投资基金、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理，2015年3月起兼任国泰深证TMT50指数分级证券投资基金的基金经理，2015年4月起兼任国泰沪深300指数证券投资基金的基金经理，2016年4月起兼任国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理，2016年7月起兼任国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2017年3月至2017年5月兼任国泰保本混合型证券投资基金的基金经理，2017年3月起兼任国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金和国泰国证航天军工指数证券投资基金（LOF）的基金经理，2017年4月起兼任国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）的基金经理，2017年5月起兼任国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年8月起兼任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月起任投资总监（量化）、金融工程总监。 徐成城 本基金的基金经理、国泰创业板指数（LOF）、国泰国证医药卫生行业指数分级、国泰国证食品饮料行业指数分级、国泰黄金ETF联接、国泰中证国有企业改革指数（LOF）、国泰国证房地产行业指数分级、国泰国证新能源汽车指数（LOF）、国泰国证有色金属行业指数分级的基金经理 2018-01-22 - 12年 硕士研究生。曾任职于闽发证券。2011年11月加入国泰基金管理有限公司，历任交易员、基金经理助理。2017年2月起任国泰创业板指数证券投资基金（LOF）、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理，2018年1月起兼任国泰黄金交易型开放式证券投资基金和国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理，2018年4月起兼任国泰中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)的基金经理，2018年5月起兼任国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF）和国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金的基金经理。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 今年二季度以来，尽管国际金价下跌幅度较大，但由于人民币大幅贬值，部分抵消了美元黄金下跌的影响，使得国内黄金维持了低位震荡的态势。截至二季度末，国内黄金现货价格下跌1.18%，国际黄金价格的跌幅则达到5.48%，上海黄金交易所实物黄金主力品种Au99.99跌幅度远小于国际金价。造成黄金价格承压的主要原因在于二季度美国经济强劲：美国5月新屋销售、耐用品订单、一季度实际GDP、个人消费支出(PCE)等数据都纷纷向好，部分数据还略超市场预期。由此来看，预计未来一段时间内美国经济动能仍将维持强劲。随着美联储6月初已经实现了年内第二次加息，目前市场普遍预计年内还将加息两次。特朗普于近期宣布了第二轮税改计划，如果此轮税改计划能够得到推进，将会进一步刺激美国经济。目前市场仍在密切关注美联储政策会议纪要及联储官员对后续加息节奏的表述，以判断美联储对通胀目标的调整预期，以及美联储关于贸易摩擦对经济影响的判断。本基金为被动跟踪金价的基金，为更好的跟踪金价的表现，本基金仓位大部分时间维持在99.99%左右。在严格控制基金流动性风险的前提下，本基金管理人进行了部分黄金租赁业务，积极为持有人谋求基金资产的增值。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金在2018年第二季度的净值增长率为-1.32%，同期业绩比较基准收益率为-1.18%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，我们认为美国经济稳健复苏的态势仍将维持一段时间，随着美国个人消费支出的上升和企业投资意愿的增强，美国CPI口径通胀或将跟随走高，但由于核心PCE的走高概率稍低，美联储在加息方面不会采取过于激进的政策。因此我们仍然维持年内美联储加息三次的预判。而作为影响全球市场的最大不确定性，贸易摩擦仍然频繁扰动市场情绪。美国加强对中国企业投资限制和美国筹划退出WTO的传闻，造成了权益市场的大幅波动。而欧盟和加拿大等美国传统贸易盟友也纷纷对美国的贸易战展开反制，全球贸易摩擦风险仍将加大，从而引发全球避险情绪。站在当下，我们认为黄金仍然具有较强的配置价值，在全球风险事件频发、贸易摩擦升级的情况下，黄金的避险价值或将凸显，在资产组合中加入黄金或能够有效降低组合波动率。国内黄金或能够有效对冲人民币相对美元的贬值。此外，预计美国快速加息以及贸易摩擦对经济的负面影响有可能在下半年体现，从而减弱美联储加息预期，黄金在下半年或将迎来阶段性的机会。因此未来一段时期内，我们对国内黄金走势更为乐观，投资者或可充分利用国泰黄金ETF基金积极把握金价的波段性投资机会。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 208,877,256.00 99.52 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 859,301.50 0.41 7 其他各项资产 156,759.57 0.07 8 合计 209,893,317.07 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 序号 贵金属代码 贵金属名称 数量（克） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 AU9999 AU9999 781,200.00 208,877,256.00 99.62 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 根据本基金合同，本基金不能投资于股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 48,096.00 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 108,663.57 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 156,759.57 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 84,419,865.00 报告期基金总申购份额 20,400,000.00 减：报告期基金总赎回份额 25,500,000.00 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 79,319,865.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 中国工商银行股份有限公司-国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 1 2018年4月1日至2018年6月30日 35,173,440.00 1,500,000.00 900,000.00 35,773,440.00 45.10% 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、国泰黄金交易型开放式证券投资基金基金合同 2、国泰黄金交易型开放式证券投资基金托管协议 3、关于同意国泰黄金交易型开放式证券投资基金募集的批复 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 9.2 存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层 9.3 查阅方式 可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）31089000 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇一八年七月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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