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| 天弘余额宝货币(000198) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1162617 | ||||||||
| 基金代码 | 000198 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 天弘余额宝货币市场基金2018年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：天弘基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 报告送出日期：2018年7月19日 天弘余额宝货币市场基金2018年第2季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 §2 基金产品概况 基金简称 天弘余额宝货币 基金主代码 000198 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年5月29日 报告期末基金份额总额 1,454,020,955,100.55份 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争 实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平 均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性分析 和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极投资， 在控制风险和保证流动性的基础上，力争获得稳定的 当期收益。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风 险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合 型基金及股票型基金。 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月17日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年4月1日起至2018年6月30日止。 天弘余额宝货币市场基金2018年第2季度报告 第 3 页 共 12 页 基金托管人 中信银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2018年4月1日-2018年6月30日） 1.本期已实现收益 15,029,390,499.82 2.本期利润 15,029,390,499.82 3.期末基金资产净值 1,454,020,955,100.55 注：1、本基金无持有人认购或基金交易的各项费用。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采 用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3、本基金合同于2013年5月29日起生效。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.9486% 0.0004% 0.3418% 0.0000% 0.6068% 0.0004% 注：本基金的收益分配是按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 天弘余额宝货币市场基金2018年第2季度报告 第 4 页 共 12 页 天弘余额宝货币 业绩比较基准 2013-05-29 2014-02-18 2014-11-10 2015-08-03 2016-04-24 2017-01-15 2017-10-07 2018-06-30 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 注：1、本基金《基金合同》于2013年5月29日生效。 2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 王登峰 本基金 基金经 理；本公 司固定 收益部 总经理。 2013年5月 – 9年 男，经济学硕士。历任中 信建投证券股份有限公司 固定收益部高级经理。 2012年5月加盟本公司，历 任本公司固定收益研究员 等。 注：1、上述任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履 行基金合同承诺的情况。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 天弘余额宝货币市场基金2018年第2季度报告 第 5 页 共 12 页 公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到 公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的 的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程 序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密 制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易 行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交 易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1 日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易 原则的异常交易。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交 易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 为规范投资行为，公平对待投资组合，制定《异常交易监控和报告办法》对可能显 著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格 异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。 本报告期内，严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易，严格禁止可 能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易；针对以公司名义进行的债券一级市场申 购的申购方案和分配过程进行审核和监控，保证分配结果符合公平交易原则。未发现本 基金存在异常交易行为。 本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向 交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2018年2季度，短期经济韧性仍然较强，尤其是微观高频数据和商品价格表现较强， 且生产层面明显强于需求；通胀方面，由于工业品价格反弹，叠加去年同期基数偏低， PPI同比出现反弹，但CPI增速由于食品价格表现低迷，4月和5月均维持在2%以下，通 胀压力不大。政策面方面，政府着力整顿地方政府隐性债务和金融秩序，央行通过严监 管去金融体系杠杆，货币政策维护流动性合理充裕，央行两次采取结构性的降准操作。 资金面方面，4月末资金面出现显著收紧，但此后资金面整体维持平稳。债市方面，3月 份中美贸易战发酵，带动国内避险情绪上升，收益率出现一波较大幅度的下行，4月18 日，央行降准导致债券收益率快速下行，但此后资金面出现超预期显著收紧，收益率明 天弘余额宝货币市场基金2018年第2季度报告 第 6 页 共 12 页 显回调，此后长端大体处于震荡态势。进入6月份之后，由于金融数据不及预期、经济 数据表现不佳，收益率下行回到降准低点。 报告期内，本基金在满足流动性安全的基础上，根据资金面的波动情况，择机适度 增加组合久期，提升组合收益。资产选择上，进一步优化存款、逆回购、债券等资产的 配置结构。本基金在报告期内，为持有人创造了较合意的收益水平。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止2018年6月30日，本基金本报告期份额净值收益率为0.9486%,同期业绩比较基 准收益率为0.3418%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序 号 项目 金额（元） 占基金总资产的比 例（%） 1 固定收益投资 137,227,415,096.73 9.43 其中：债券 137,227,415,096.73 9.43 资产支持证券 － － 2 买入返售金融资产 406,275,501,162.53 27.93 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 － － 3 银行存款和结算备付金合计 908,073,708,124.31 62.42 4 其他资产 3,211,992,497.80 0.22 5 合计 1,454,788,616,881.37 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序 号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 － 其中：买断式回购融资 － 天弘余额宝货币市场基金2018年第2季度报告 第 7 页 共 12 页 序 号 项目 金额（元） 占基金资产净值比 例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 － － 其中：买断式回购融资 － － 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例应取报告期内每个交易日融资余额占基金资产 净值比例的简单平均值；对于货币市场基金，只要其投资的市场（如银行间市场）可交易，即可视 为交易日，下同。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内，本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 58 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 59 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 37 注：投资组合平均剩余期限指交易日的组合平均剩余期限，若报告期末为非交易日，"报告期末投资 组合平均剩余期限"项目则列示非交易日的数据。 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 根据本货币市场基金基金合同的约定，其投资组合的平均剩余期限在每个交易日都 不得超过120天。本报告期内，本货币市场基金投资组合平均剩余期限未发生超过120天 的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序 号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 1 30天以内 43.50 － 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 － － 2 30天(含)—60天 12.93 － 其中：剩余存续期超过397天 － － 天弘余额宝货币市场基金2018年第2季度报告 第 8 页 共 12 页 的浮动利率债 3 60天(含)—90天 22.38 － 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 － － 4 90天(含)—120天 9.11 － 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 － － 5 120天(含)—397天（含） 11.91 － 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 － － 合计 99.83 － 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内，本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未发生超过240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序 号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 21,219,161,986.60 1.46 2 央行票据 － － 3 金融债券 61,707,850,164.33 4.24 其中：政策性金融债 61,707,850,164.33 4.24 4 企业债券 39,900,056.29 0.00 5 企业短期融资券 3,350,267,932.48 0.23 6 中期票据 70,133,402.29 0.00 7 同业存单 28,765,757,542.83 1.98 8 其他 22,074,344,011.91 1.52 9 合计 137,227,415,096.73 9.44 10 剩余存续期超过397天的浮动 利率债券 － － 注：其他项下包含地方政府债22,074,344,011.91元。 天弘余额宝货币市场基金2018年第2季度报告 第 9 页 共 12 页 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本（元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 170207 17国开07 69,300,000 6,929,813,445.75 0.48 2 170211 17国开11 66,350,000 6,636,236,246.37 0.46 3 170413 17农发13 63,300,000 6,334,761,839.47 0.44 4 170410 17农发10 55,100,000 5,509,640,378.04 0.38 5 187702 18贴现国开02 53,000,000 5,280,397,135.20 0.36 6 111805146 18建设银行 CD146 50,000,000 4,951,828,435.78 0.34 7 150223 15国开23 42,400,000 4,228,725,952.19 0.29 8 111808174 18中信银行 CD174 40,000,000 3,960,819,180.03 0.27 9 019571 17国债17 36,900,000 3,691,209,464.21 0.25 10 187703 18贴现国开03 35,800,000 3,566,066,700.59 0.25 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0121% 报告期内偏离度的最低值 0.0012% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0061% 注：表内各项数据均按报告期内的交易日统计。 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本报告期内，本货币市场基金投资组合未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本报告期内，本货币市场基金投资组合未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 天弘余额宝货币市场基金2018年第2季度报告 第 10 页 共 12 页 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率 并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊销，每日计提 损益。本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币1.00 元。为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金 资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金 管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即"影子 定价"。投资组合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的，应按其他公 允指标对组合的账面价值进行调整，调整差额确认为"公允价值变动损益"，并按其他公 允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至1.00元，可恢复使用摊余成本法估算 公允价值。如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管 理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 5.9.2 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未发 现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.9.3 其他资产构成 序 号 名称 金额（元） 1 存出保证金 5,639,480.86 2 应收证券清算款 － 3 应收利息 3,206,353,016.94 4 应收申购款 － 5 其他应收款 － 6 待摊费用 － 7 其他 － 8 合计 3,211,992,497.80 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 天弘余额宝货币市场基金2018年第2季度报告 第 11 页 共 12 页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,689,184,921,135.62 报告期期间基金总申购份额 1,619,799,194,130.99 减：报告期期间基金总赎回份额 1,854,963,160,166.06 报告期期末基金份额总额 1,454,020,955,100.55 注：总申购份额含红利再投份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准天弘增利宝货币市场基金募集的文件 2、天弘余额宝货币市场基金基金合同 3、天弘余额宝货币市场基金托管协议 4、天弘余额宝货币市场基金招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 9.2 存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 9.3 查阅方式 天弘余额宝货币市场基金2018年第2季度报告 第 12 页 共 12 页 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查 文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司 二〇一八年七月十九日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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