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| 中信保诚薪金宝货币A(000599) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1162139 | ||||||||
| 基金代码 | 000599 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信诚薪金宝货币市场基金2018年第二季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中信保诚基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 报告送出日期：2018年07月19日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 信诚薪金宝货币 基金主代码 000599 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年05月14日 报告期末基金份额总额 39,067,659,008.42份 投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。 投资策略 本基金将综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,在保证基金资产的安全性和流动性的基础上力争为投资人创造稳定的收益。同时,通过对国内外宏观经济走势、货币政策和财政政策的研究,结合对市场利率变动的预期,进行积极的投资组合管理。 业绩比较基准 活期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 注:本基金管理人法定名称于2017年12月18日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。 本基金管理人已于2017年12月20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的公告。 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 信诚薪金宝货币报告期（2018年04月01日-2018年06月30日） 1.本期已实现收益 404,574,815.97 2.本期利润 404,574,815.97 3.期末基金资产净值 39,067,659,008.42 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.0544% 0.0009% 0.0873% 0.0000% 0.9671% 0.0009% 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 / 注:本基金建仓期自2014年5月14日至2014年11月14日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 席行懿 本基金基金经理,信诚货币市场证券投资基金、信诚理财7日盈债券型证券投资基金的基金经理 2016年03月18日 - 8 文学学士。曾任职于德勤华永会计师事务所,担任高级审计师。2009年11月加入中信保诚基金管理有限公司,历任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。现任信诚货币市场证券投资基金、信诚薪金宝货币市场基金、信诚理财7日盈债券型证券投资基金的基金经理。 吴胤希 本基金基金经理,信诚智惠金货币市场基金、中信保诚嘉鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、信诚理财28日盈债券型证券投资基金的基金经理 2016年10月14日 2018年05月31日 2 理学硕士。曾任职于远东国际租赁有限公司,担任投资分析员;于Excel Markets担任外汇交易员;于重庆农村商业银行股份有限公司,担任债券交易员。2016年7月加入中信保诚基金管理有限公司。现任信诚智惠金货币市场基金、中信保诚嘉鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、信诚理财28日盈债券型证券投资基金的基金经理。 注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚薪金宝货币市场基金基金合同》、《信诚薪金宝货币市场基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易(完全复制的指数基金除外)。 报告期内基金的投资策略和运作分析 2018二季度债券市场整体收益率震荡下行，长端利率债的下行幅度大于短端，期限利差收窄，信用利差明显走阔。其中，10年期国开活跃券收益率从4.65%下行至4.25%附近，3M Shibor由18年一季度末的4.4%降至18年二季度末的4.1%附近。信用债受外部融资收紧、“非标回表”不畅等影响，收益率先扬后抑，信用利差明显走阔。 具体来看，二季度利率债收益率震荡下行主要受如下几个方面影响：首先，资金面整体波澜不惊。4月17日，央行宣布从4月25日起降准1%，用于置换9000亿MLF，之后央行又于6月19日增量投放2000亿MLF,同时在6月24日晚宣布从7月5日开始再次降准0.5%，美联储二季度加息后，央行公开市场操作也未跟随。以上均表明了资金面的边际改善，进而促进了无风险利率的下行。其次，监管政策逐步落地释放利空情绪。4月27日，讨论多时的资管新规正式出台预示着严监管进入下半场，随后，《商业银行大额风险暴露》等政策也逐步落地，制约收益率下行的利空因素均得到释放。第三，宏观基本面上，“内忧外患”情况加剧。国内经济受海外市场波动加剧影响，增长动能逐步趋弱，5月份社融的断崖式下跌表明需求疲弱；海外市场由于贸易摩擦加剧动荡，避险情绪浓厚，推动债券收益率下行。 但是，相比利率债的风生水起，信用债市场可谓冰火两重天。资管新规出台后，非标融资大幅萎缩，信用的快速收缩引发了一系列信用风险，其中不乏大型外部评级为AAA的上市公司债券出现违约，市场对于信用风险的快速暴露愈发谨慎，甚至对民营企业债券采取了一刀切的规避行为，导致信用利差快速走阔。 组合管理上，信诚薪金宝在二季度主要增配6M至1年内到期的AAA存单，组合剩余期限拉长至110天左右并维持6%的杠杆率增厚收益。 展望2018年三季度，由于存单发行量持续下行趋势已经确立，存单利率震荡下行的趋势料将继续。随着存单收益率中枢的逐步下移，信用债的拐点也值得期待。目前，AAA等级信用债和存单之间利差约80-100BP，此利差在未来大概率会得到修复，因此信诚薪金宝将在三季度择机增配高等级信用品种。 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,本基金份额净值收益率为1.0544%,同期业绩比较基准收益率为0.0873%,基金超越业绩比较基准0.9671%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金未出现连续20个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满两百人)的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 27,579,589,446.19 66.95 其中：债券 27,400,565,796.58 66.51 资产支持证券 179,023,649.61 0.43 2 买入返售金融资产 2,800,889,906.32 6.80 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 10,611,577,918.89 25.76 4 其他资产 202,839,587.98 0.49 5 合计 41,194,896,859.38 100.00 报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 - 4.75 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 2,102,495,846.24 5.38 其中：买断式回购融资 - - 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 5.2.1债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 111 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 112 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 95 本基金合同约定,本基金管理人将动态确定并控制投资组合平均剩余期限在120天以内,以规避较长期限债券的利率风险。 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期违规超过120天的情况. 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%) 1 30天以内 10.02 5.38 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.46 - 2 30天(含)—60天 18.32 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 26.11 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 12.36 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） 38.11 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 104.93 5.38 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期违规超过240天的情况. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,262,523,548.90 8.35 其中：政策性金融债 3,262,523,548.90 8.35 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 3,425,961,102.69 8.77 6 中期票据 - - 7 同业存单 20,712,081,144.99 53.02 8 其他 - - 9 合计 27,400,565,796.58 70.14 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本（元） 占基金资产净值比例(%) 1 111714268 17江苏银行CD268 6,900,000 683,225,029.94 1.75 2 170211 17国开11 6,800,000 678,907,517.64 1.74 3 160208 16国开08 6,500,000 645,404,586.34 1.65 4 180201 18国开01 6,300,000 630,596,706.19 1.61 5 111891579 18宁波银行CD023 6,000,000 589,915,761.37 1.51 6 180207 18国开07 5,300,000 529,177,629.37 1.35 7 111809147 18浦发银行CD147 5,000,000 496,952,208.74 1.27 8 111811132 18平安银行CD132 5,000,000 496,927,845.12 1.27 9 111898371 18宁波银行CD104 5,000,000 495,944,079.81 1.27 10 111897655 18盛京银行CD194 4,000,000 397,486,976.96 1.02 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数 报告期内偏离度的最高值 0.1727% 报告期内偏离度的最低值 0.0319% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0852% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况. 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 1889049 18飞驰建融1A 2,000,000 179,560,000.00 0.46 本基金本报告期末仅持有上述1支资产支持证券. 投资组合报告附注 基金计价方法说明 本基金估值采用“摊余成本法”,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内平均摊销,每日计提损益。 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的说明 2018年1月18日，银监会四川监管局对上海浦东发展银行股份有限公司成都分行作出行政处罚决定，对成都分行内控管理严重失效,授信管理违规，违规办理信贷业务等严重违反审慎经营规则的违规行为依法查处，执行罚款46,175万元人民币。此外，对成都分行原行长、2名副行长、1名部门负责人和1名支行行长分别给予禁止终身从事银行业工作、取消其高级管理人员任职资格、警告及罚款。2018年2月12日，中国银监会行政处罚信息公开表（银监罚决字〔2018〕4号）显示，浦发银行存在（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）通过资管计划投资分行协议存款，虚增一般存款；（三）通过基础资产在理财产品之间的非公允交易进行收益调节；（四）理财资金投资非标准化债权资产比例超监管要求等十九条违法违规事实，中国银监会对其罚款5845万元，没收违法所得10.927万元，罚没合计5855.927万元。 对18浦发银行CD147的投资决策程序说明:浦发银行是国有股份制银行,18年一季度末资产规模超过6.1万亿,存款规模超过3.1万亿,属于系统重要性金融机构。本基金投资于浦发银行的存款和存单符合法规规定的投资比例要求,且占比浦发银行的资产和存款规模比例极小,风险可控。 除此之外,本基金指数投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 202,839,587.98 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 202,839,587.98 投资组合报告附注的其他文字描述部分 - 开放式基金份额变动 项目 信诚薪金宝货币 报告期期初基金份额总额 34,061,240,533.51 报告期期间基金总申购份额 65,652,995,296.03 减:报告期期间基金总赎回份额 60,646,576,821.12 报告期期末基金份额总额 39,067,659,008.42 总申购份额含红利再投、份额强增和转换入份额;总赎回份额含份额强减、转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率 1 申购 2018年04月02日 250,000,000.00 250,000,000.00 - 2 申购 2018年04月04日 500,000.00 500,000.00 - 3 赎回 2018年04月13日 250,296,117.94 250,325,212.04 - 4 申购 2018年04月26日 400,000.00 400,000.00 - 5 申购 2018年04月27日 19,900.00 19,900.00 - 6 申购 2018年06月07日 950,000.00 950,000.00 - 7 赎回 2018年06月12日 613,335.35 613,335.35 - 合计 502,779,353.29 502,808,447.39 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 无 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 影响投资者决策的其他重要信息 无 备查文件目录 备查文件目录 1、信诚薪金宝货币市场基金相关批准文件 2、中信保诚基金管理公司营业执照、公司章程 3、信诚薪金宝货币市场基金基金合同 4、信诚薪金宝货币市场基金招募说明书 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 存放地点 中信保诚基金管理有限公司办公地--中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层。 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。 亦可通过公司网站查阅，公司网址为www.citicprufunds.com.cn。 中信保诚基金管理有限公司 2018年07月19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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