最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 中银证券瑞享混合A(004551) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1161578 | ||||||||
| 基金代码 | 004551 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金2018年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中银国际证券股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2018年7月19日 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年4月1日起至2018年6月30日止。 基金产品概况 基金简称 中银证券瑞享混合 交易代码 004551 基金运作方式 契约型，定期开放式 基金合同生效日 2017年6月2日 报告期末基金份额总额 63,897,522.31份 投资目标 在严格控制风险的基础上，通过定期开放的形式保持适度流动性，力求取得超越基金业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金通过资产配置策略、股票投资策略、权证投资策略 、债券投资策略、中小企业私募债券投资策略、资产支持证券投资策略及股指期货投资策略，以实现基金资产的稳健增值。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×40%＋中债综合全价指数收益率×60% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等收益风险特征的投资品种 基金管理人 中银国际证券股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中银证券瑞享混合A 中银证券瑞享混合C 下属分级基金的交易代码 004551 004552 报告期末下属分级基金的份额总额 63,063,794.55份 833,727.76份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年4月1日 － 2018年6月30日 ） 中银证券瑞享混合A 中银证券瑞享混合C 1．本期已实现收益 -2,793,638.40 -25,894.36 2．本期利润 -705,540.00 -15,148.48 3．加权平均基金份额本期利润 -0.0026 -0.0058 4．期末基金资产净值 63,214,552.50 831,168.40 5．期末基金份额净值 1.0024 0.9969 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中银证券瑞享混合A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.96% 0.37% -3.43% 0.45% 1.47% -0.08% 中银证券瑞享混合C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -2.08% 0.37% -3.43% 0.45% 1.35% -0.08% 注：业绩比较基准=沪深300指数收益率*40%+中债综合全价指数收益率*60% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同于2017年6月2日生效; 2、按照基金合同约定，自基金成立日起6个月内为建仓期。截至本报告期末，基金已完成建仓但报告期末距建仓结束不满一年，建仓期结束时各项资产配置比例是符合合同约定。 其他指标 注：无。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 罗众球 本基金基金经理 2017年6月2日 - 7 罗众球，硕士研究生，中国国籍，已取得证券、基金从业资格。2009年至2010年任职于复星医药药品研发部；2010年至2012年任职于恒泰证券，担任医药行业研究员；2012年至2013年8月任职于宏源证券资产管理分公司，担任医药行业研究员。2013年8月加盟中银国际证券股份有限公司，现任中国红稳定价值、中国红稳健增长、中国红1号集合资产管理计划投资主办人、中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金、中银证券保本1号混合型证券投资基金、中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券安弘债券型证券投资基金基金经理。 王玉玺 本基金基金经理 2017年6月20日 - 12 王玉玺，硕士研究生，中国国籍，已取得证券、基金从业资格。2006年7月至2008年7月任职于中国农业银行资金运营部，担任交易员；2008年8月至2016年6月任职于中国农业银行金融市场部，担任交易员、高级交易员；2016年6月加入中银国际证券股份有限公司，现任基金管理部副总经理、中银国际证券中国红债券宝投资主办人、中银证券保本1号混合型证券投资基金、中银证券安进债券型证券投资基金、中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券安弘债券型证券投资、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券聚瑞混合型证券投资基金、中银证券祥瑞混合型证券投资基金、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券安誉债券型证券投资基金、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 陈渭泉 本基金基金经理 2017年8月3日 - 11 陈渭泉先生，硕士研究生，中国国籍，已取得证券、基金从业资格。2004年8月至2006年3月任职于北京玖方量子科技有限公司，任金融工程研究员；2006年3月至2008年9月任职于天相投资顾问有限公司，任宏观与固定收益研究员；2008年10月至2009年12月任职于华泰柏瑞基金管理有限公司，任固定收益研究员；2009年12月至2017年5月任职于长江养老保险股份有限公司，先后担任宏观固收研究员、投资经理助理、投资经理；2017年5月加入中银国际证券股份有限公司，现任中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券聚瑞混合型证券投资基金、中银证券祥瑞混合型证券投资基金基金经理。 吴亮谷 本基金基金经理 2017年6月2日 - 9 吴亮谷，硕士研究生，中国国籍，已取得证券、基金从业资格。历任福建海峡银行债券交易员、平安银行债券交易员、投资经理，天治基金管理有限公司天治天得利货币市场基金基金经理、天治稳定收益证券投资基金基金经理。2014年加盟中银国际证券股份有限公司，历任中银国际证券中国红债券宝投资主办人、中银证券保本1号混合型证券投资基金基金经理，现任中银国际证券中国红货币宝投资主办人、中银证券安进债券型证券投资基金、中银证券现金管家货币市场基金、中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金经理。 张燕 本基金基金经理 2018年1月19日 - 6 张燕，硕士研究生， 中国国籍，已取得证券、基金从业资格。2011年7月至2015年5月任职新华基金管理有限公司研究部，担任基金经理助理兼研究员；2015年5月至2016年11月任职中欧基金管理有限公司事业部策略十组，担任基金经理；2016年11月至2017年10月任职中国人寿养老保险股份有限公司投资中心，担任高级权益投资经理。2017年10月加盟中银国际证券股份有限公司，现任中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理的任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 为了保证公司管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，本基金管理人根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，建立了基金管理业务、资产管理业务公平交易管理办法、产品与交易部交易室异常交易监控与报告管理办法等公平交易相关制度体系。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，主要包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关环节。研究团队负责提供投资研究支持，投资团队负责投资决策，交易室负责实施交易并实时监控，风险管理部负责事前监督、事中检查和事后稽核，对交易情况进行合理性分析。通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 公司一直严格遵循公平交易相关规章制度，执行严格的公平交易行为。在严格方针指导下，报告期内，未出现任何异常关联交易以及与禁止交易对手间的交易行为。 报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗口下（如：1日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易开展交易价差分析。分析结果表明，本报告期内公司对各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年以来，市场干扰因素多，波动较大。年初海外美股的快速回调引发市场对于全球经济危机的担忧，后续资管新规、股权质押去杠杆等政策持续冲击。春节后开工不达预期加重了对经济后劲的担忧，周期承压。二月中旬，随着监管层支持新经济、支持独角兽企业快速上市等政策暖风频吹，市场风格急剧转换，前期深度回调的创业板开始领涨。三月下旬中美贸易摩擦又平添了变数，后续在二季度持续升级和发酵。六月份棚改政策的调整使脆弱的市场再次雪上加霜。 市场表现看，年初蓝筹股大幅上扬而创业板继续走弱，二月初市场大跌后风格发生明显转换，大盘蓝筹持续大幅回调而成长股涨幅较大，跷跷板型分化行情继续。上证50、沪深300、中小板指及创业板指在一月份涨幅分别为8.96%、6.08%、-1.78%、-1%，二月份涨幅分别为-7.64%、-5.9%、0.76%、1.07%，三月份涨幅分别为-5.44%、-3.11%、-0.45%、8.37%。进入二季度，市场基本进入普跌通道，除防御性的医药、食品饮料、休闲服务等板块有上涨外，其他板块持续下跌。 权益方面，今年以来，在市场波动加剧持续调整的市场环境下，本基金主要配置低估值的价值股，底仓主要是低估值的大消费行业，重点配置了估值较低同时行业景气反转有望戴维斯双击的消费子行业。低估值消费板块是配置的主体，同时兼顾了跌幅较大估值偏低景气度较好的成长板块以及阶段性配置了超跌的周期板块。 二季度，债券市场表现总体表现良好。经济基本面方面，宏观经济表现总体平稳，通胀基本温和。从分项来看，消费总体呈现下降态势，基建投资表现低迷，去除土地购置费用的房地产投资为负增长。制造业表现相对较好，但增速也在个位数。进口稳步增长，但由于全球贸易保护主义抬头，出口总体堪忧。货币政策和流动性方面，央行先后两次降低存款准备金率，市场资金面总体宽松，并且没有跟随美联储加息。以上因素均有利于利率债。但另一方面，在去杠杆和资管新规出台的背景下，企业融资渠道受限，信用事件有所抬头，市场信用风险厌恶情绪明显上升，中高等级信用债和低等级信用债利差分化明显。报告期内本产品主要对利率债进行了灵活的波段操作，增强了组合收益；同时对产品中持有的固定收益资产进行了减持，以应对开放期可能的赎回。 展望2018年三季度，固定收益方面，预计经济总体平稳下降，物价预计维持在2%左右的相对低位，货币政策预计总体维持中性偏松；全球地缘政治因素和中美贸易摩擦预计仍将阶段性激发市场避险情绪；金融监管政策预计仍将持续推进，但市场对此已有充分预期。总体来看，三季度利率债及中高等级债券预计风险不大；但随着供给侧改革和稳杠杆的继续推进，信用风险不容忽视。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末中银证券瑞享混合A基金份额净值为1.0024元，本报告期基金份额净值增长率为-1.96%；截至本报告期末中银证券瑞享混合C基金份额净值为0.9969元，本报告期基金份额净值增长率为-2.08%；同期业绩比较基准收益率为-3.43%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 19,848,882.55 28.24 其中：股票 19,848,882.55 28.24 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 21,884,400.70 31.14 其中：债券 21,884,400.70 31.14 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 17,951,124.98 25.54 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 10,136,139.35 14.42 8 其他资产 455,836.06 0.65 9 合计 70,276,383.64 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 7,426,645.41 11.60 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,254,686.00 3.52 E 建筑业 - - F 批发和零售业 6,608,792.00 10.32 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 876,920.00 1.37 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.13 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 2,600,613.00 4.06 S 综合 - - 合计 19,848,882.55 30.99 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金投资范围未包括港股通投资股票,无相关投资政策。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 002029 七 匹 狼 384,300 3,070,557.00 4.79 2 600859 王 府 井 143,600 3,054,372.00 4.77 3 600335 国机汽车 200,000 1,812,000.00 2.83 4 603001 奥康国际 148,368 1,767,062.88 2.76 5 600060 海信电器 122,400 1,638,936.00 2.56 6 600886 国投电力 187,600 1,363,852.00 2.13 7 000802 北京文化 125,000 1,305,000.00 2.04 8 600757 长江传媒 227,700 1,295,613.00 2.02 9 000501 鄂武商Ａ 73,000 897,170.00 1.40 10 600168 武汉控股 137,900 890,834.00 1.39 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 5,863,503.70 9.16 5 企业短期融资券 5,029,000.00 7.85 6 中期票据 4,760,500.00 7.43 7 可转债（可交换债） 6,231,397.00 9.73 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 21,884,400.70 34.17 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 110033 国贸转债 59,900 6,231,397.00 9.73 2 122494 15华夏05 60,750 5,468,107.50 8.54 3 011800020 18辽成大SCP001 50,000 5,029,000.00 7.85 4 101654099 16苏沙钢MTN004 50,000 4,760,500.00 7.43 5 143916 17兖煤Y1 2,800 279,412.00 0.44 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证投资。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金报告期内未参与国债期货投资。 本期国债期货投资评价 本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。 投资组合报告附注 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明 本基金持有的“国贸转债”的发行主体厦门国贸集团股份有限公司于2017年8月23日收到厦门证监局出具的《关于对厦门国贸集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》，因违反上市公司信息披露规则等，决定对发行主体采取责令改正监督管理措施，并提出部分整改要求。发行主体于2017年12月20日收到上海证券交易所出具的《关于对厦门国贸集团股份有限公司及董事会秘书陈晓华予以通报批评的决定》（[2017]75号），因违反《股票上市规则》等，上海证券交易所对厦门国贸集团股份有限公司及董事会秘书陈晓华予以通报批评、并通报中国证监会、计入上市公司诚信档案。 信评团队负责对证券进行信用分析和筛选入池。基金经理通过对宏观经济、货币市场资金面和基金的持仓情况进行分析，决定证券投资的期限、品种和数量，在符合规定的证券池内选择合适的证券进行投资。 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 20,298.11 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 435,537.95 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 455,836.06 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 110033 国贸转债 6,231,397.00 9.73 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 600335 国机汽车 1,812,000.00 2.83 重大事项停牌 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 中银证券瑞享混合A 中银证券瑞享混合C 报告期期初基金份额总额 350,249,941.70 3,318,901.88 报告期期间基金总申购份额 19.32 - 减:报告期期间基金总赎回份额 287,186,166.47 2,485,174.12 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 63,063,794.55 833,727.76 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内管理人未持有本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期末基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：本基金本报告期内单一投资者持有基金份额比例未有达到或超过20%的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 无 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会准予中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金注册的批复 2、《中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、《中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 4、法律意见书 5、基金管理人的业务资格批件、营业执照 6、基金托管人的业务资格批件、营业执照 7、中国证监会要求的其他文件 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人基金网站www.bocifunds.com。 查阅方式 投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登陆基金管理人基金网站www.bocifunds.com查阅。 中银国际证券股份有限公司 2018年7月19日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |