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| 泰康沪港深价值优选混合(003580) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1160765 | ||||||||
| 基金代码 | 003580 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金2018年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰康资产管理有限责任公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2018年7月19日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期为2018年4月1日起至2018年6月30日止。 基金产品概况 基金简称 泰康沪港深价值优选混合 交易代码 003580 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年12月29日 报告期末基金份额总额 122,721,446.83份 投资目标 本基金在内地与香港证券市场中优选具备估值优势或成长潜力的公司进行投资，在严控组合风险的基础上力争获取超越业绩比较基准的最大化投资收益。 投资策略 本基金采用定性分析与定量分析相结合的分析框架，自上而下灵活配置大类资产，自下而上精选投资标的，在控制风险的前提下集中资金进行优质证券的投资管理，同时进行高效的流动性管理，力争利用主动式组合管理获得超过业绩比较基准的收益。 大类资产配置方面，本基金综合分析宏观经济运行情况、宏观政策、股票市场与债券市场及其他替代资产市场的相对投资价值，在股票与债券等资产类别之间动态配置；根据A股、H股溢价率的变化并综合市场行情，适当调整A股与港股的配置比例。 股票市场投资方面，本基金主要采取价值型选股策略，综合考虑投资者情绪、认知等决策因素的影响，对股票进行系统化、程序化筛选、排序，在一级、二级市场全面遴选优质估值水平相对合理的国内A股及香港股票市场交易互联互通机制下的港股投资标的股票进行重点投资。 债券投资和流动性管理方面，本基金动态地确定并调整优先配置的资产类别和比例，综合平衡基金资产在流动性和收益性资产之间的配置比例，通过现金留存、正回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性。 业绩比较基准 恒生指数收益率*75%+沪深300指数收益率*5%+中债综合全价指数收益率*20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中高风险收益的投资品种，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金为跨境证券投资的基金，主要投资于中国大陆A股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、流动性风险、香港市场风险等港股投资所面临的特别投资风险。 基金管理人 泰康资产管理有限责任公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年4月1日 － 2018年6月30日 ） 1.本期已实现收益 -1,543,831.01 2.本期利润 -5,140,322.00 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0412 4.期末基金资产净值 139,174,281.70 5.期末基金份额净值 1.1341 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -3.59% 1.23% -3.10% 0.88% -0.49% 0.35% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于2016年12月29日生效。 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘伟 本基金基金经理 2017年5月4日 - 7 刘伟先生，概率论与数理统计硕士。2011年6月加入泰康资产，历任风险控制部风险管理研究员、高级经理，公募事业部投资部金融工程研究员、基金经理助理。现任公募事业部投资部量化投资总监。2017年5月4日至今任泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月29日至今担任泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金基金经理。2018年2月6日至今担任泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金基金经理。曾任中国人民健康保险公司产品开发部/精算部精算岗。 黄成扬 本基金基金经理 2017年11月21日 - 11 黄成扬先生，金融学硕士。2017年7月加入泰康资产，现任泰康资产管理有限责任公司公募事业部投资部股票投资总监。2017年11月21日至今担任泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任金捷基金研究部研究员、恒星资产研究部研究员、长盛基金国际业务部高级研究员、专户投资经理、基金经理等职务。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合，建立了公平交易制度和流程，并严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理活动中，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控。报告期内，没有出现本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年二季度，宏观经济总体平稳，但结构分化，生产和进出口指标表现较好，但投资、消费、社融等指标有所下滑。从生产来看，4-5月的工业增加值同比分别是7.0%和6.8%表现较好，主因是4-5月处于采暖季限产结束和中央第一轮环保“回头看”的间隙期，企业有加快生产的动力。从三大需求来看，外需仍然维持高位，出口整体平稳；消费有所下滑；投资增速也处于下滑的通道，主要受基建投资增速快速下行的影响。社融增速受到结构性去杠杆的影响有所下滑。货币政策在对外贸易战、对内紧信用的环境下有所调整，从而保持流动性的合理充裕。物价方面总体平稳，通胀压力不大。汇率方面，受到美元升值、国内货币政策有所调整的影响，人民币跟随一篮子货币有所波动。 进入二季度后，国内国际形势发生较大变化：国内对于金融紧杠杆、紧信用的政策基调逐步形成一致预期；而国际上中美贸易关系急转直下，双边贸易谈判推进不顺，给市场增加更多的不确定性。 权益市场各指数震荡下行，恒生指数下跌3.78%，上证综指下跌10.14%。港股各板块表现分化，医疗、必需消费、公用事业表现相对较好，电信、工业、金融表现相对较弱。 操作层面上，对组合仓位进行了一定程度的把控，更多的在板块和个股层面进行精选，对消费医药增加了仓位配置，同时对一些基本面把握较大的消费电子和周期也仍然维持一定配置。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.1341元；本报告期基金份额净值增长率为-3.59%，业绩比较基准收益率为-3.10%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 120,679,991.10 83.65 其中：股票 120,679,991.10 83.65 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 8,030,400.00 5.57 其中：债券 8,030,400.00 5.57 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 7,200,000.00 4.99 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,728,900.70 3.97 8 其他资产 2,627,504.01 1.82 9 合计 144,266,795.81 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为83,224,745.88元，占期末资产净值比例为59.80%。 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 27,119,466.32 19.49 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 675,600.00 0.49 G 交通运输、仓储和邮政业 1,822,578.90 1.31 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,018,000.00 1.45 J 金融业 - - K 房地产业 2,833,500.00 2.04 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 2,986,100.00 2.15 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 37,455,245.22 26.91 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（％） A 基础材料 7,226,853.23 5.19 B 消费者非必需品 13,829,895.57 9.94 C 消费者常用品 2,177,751.05 1.56 D 能源 2,602,606.18 1.87 E 金融 16,794,443.44 12.07 F 医疗保健 14,101,590.84 10.13 G 工业 6,520,086.58 4.68 H 信息技术 10,651,199.97 7.65 I 电信服务 1,845,724.16 1.33 J 公用事业 3,631,090.66 2.61 K 房地产 3,843,504.20 2.76 合计 83,224,745.88 59.80 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 00700 腾讯控股 17,313 5,748,089.13 4.13 2 002236 大华股份 220,000 4,961,000.00 3.56 3 01530 三生制药 325,898 4,894,987.96 3.52 4 00906 中粮包装 1,000,000 4,090,000.00 2.94 5 600887 伊利股份 120,000 3,348,000.00 2.41 6 002456 欧菲科技 200,000 3,226,000.00 2.32 7 00753 中国国航 340,640 2,176,689.60 1.56 7 601111 中国国航 110,000 977,900.00 0.70 8 03968 招商银行 118,279 2,887,190.39 2.07 9 02186 绿叶制药 400,000 2,716,000.00 1.95 10 002475 立讯精密 120,000 2,704,800.00 1.94 注：对于同时在A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 8,030,400.00 5.77 其中：政策性金融债 8,030,400.00 5.77 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 8,030,400.00 5.77 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 018005 国开1701 80,000 8,030,400.00 5.77 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 投资组合报告附注 本报告期内本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 322,935.94 2 应收证券清算款 1,346,446.86 3 应收股利 517,167.20 4 应收利息 71,142.94 5 应收申购款 369,811.07 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,627,504.01 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 1、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 124,968,138.57 报告期期间基金总申购份额 7,233,030.61 减:报告期期间基金总赎回份额 9,479,722.35 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 122,721,446.83 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20180401 - 20180630 50,848,849.16 - - 50,848,849.16 41.43% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 当本基金出现单一持有者持有基金份额比例达到或者超过20%时，基金管理人将审慎确认大额申购与大额赎回，投资者将面对管理人拒绝或暂停申购的风险、暂停赎回或延缓支付赎回款项的风险、巨额赎回的风险，以及当管理人确认大额申购与大额赎回时，可能会对基金份额净值造成一定影响等特有风险。 影响投资者决策的其他重要信息 无 备查文件目录 备查文件目录 （一）中国证监会准予泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金注册的文件； （二）《泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； （三）《泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； （四）《泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所。 查阅方式 投资者可通过指定信息披露报纸（《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》）或登录基金管理人互联网网址（http://www.tkfunds.com.cn）查阅。 泰康资产管理有限责任公司 2018年7月19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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