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| 德邦弘利货币B(004516) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1160460 | ||||||||
| 基金代码 | 004516 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 德邦弘利货币市场基金2018年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：德邦基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2018年7月19日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 德邦弘利货币 基金主代码 004515 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年7月12日 报告期末基金份额总额 101,039.03份 投资目标 在严格控制基金资产风险、保持基金资产高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金在保持组合高度流动性的前提下，在对国内外宏观经济运行、金融市场运行、资金流动格局、货币市场收益率曲线形态等各方面的分析的基础上，科学预计未来利率走势，择优筛选并优化配置投资范围内的各种金融工具，在控制利率风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。 业绩比较基准 七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 德邦基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 德邦弘利货币A 德邦弘利货币B 下属分级基金的交易代码 004515 004516 报告期末下属分级基金的份额总额 101,039.03份 0.00份 注：本基金B类份额已于2018年3月29日被全部赎回。 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年4月1日 － 2018年6月30日 ） 德邦弘利货币A 德邦弘利货币B 本期已实现收益 11,556.73 - 2．本期利润 11,556.73 - 3．期末基金资产净值 101,039.03 - 注：1、本基金合同生效日为2017年7月12日，基金合同生效日至本基金基金合同终止日，本基金运作时间未满一年。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 4、本基金B类份额已于2018年3月29日被全部赎回，本报告期不计算以上主要财务指标。 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 德邦弘利货币A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.4487% 0.0003% 0.2996% 0.0000% 0.1491% 0.0003% 注：本基金管理人于2018年6月21日在中国证监会指定媒体及基金管理人网站刊登了《德邦弘利货币市场基金基金合同终止及基金财产清算的公告》，自2018年6月21日起，本基金进入清算程序，上表数据为2018年4月1日至2018年6月20日的期间数据。本基金业绩比较基准为七天通知存款利率（税后）。 德邦弘利货币B 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 - - - - - - 注：本基金管理人于2018年6月21日在中国证监会指定媒体及基金管理人网站刊登了《德邦弘利货币市场基金基金合同终止及基金财产清算的公告》，自2018年6月21日起，本基金进入清算程序。本基金B类份额已于2018年3月29日被全部赎回，本报告期不计算基金份额净值收益率及其与同业业绩比较基准收益率。 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金的基金合同生效日为2017年7月12日，基金合同生效日至本基金基金合同终止日，本基金运作时间未满1年。本基金的建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。本基金管理人于2018年6月21日在中国证监会指定媒体及基金管理人网站刊登了《德邦弘利货币市场基金基金合同终止及基金财产清算的公告》，自2018年6月21日起，本基金进入清算程序。图1所示日期为2017年7月12日至2018年6月20日。本基金B类份额已于2018年3月29日被全部赎回，图2所示日期为2017年7月12日至2018年3月29日。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘长俊 本基金的基金经理、德邦优化灵活配置混合型证券投资基金，德邦德焕9个月定期开放债券型证券投资基金、德邦锐乾债券型证券投资基金、德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金、德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 2017年7月12日 - 7年 硕士，2012年7月至2013年3月担任上海大智慧股份有限公司宏观行业部研究员；2013年3月至2015年6月担任上海新世纪资信评估投资服务有限公司债项评级部分析师。2015年6月加入德邦基金管理有限公司，任职于投资研究部，现任本公司基金经理。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。本基金管理人未发现异常交易行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度，中美“贸易战”愈演愈烈，国内固定资产投资、消费需求等经济数据明显下滑，经济下行压力显现，CPI等物价水平尚维持在合理区间。金融监管延续，资管新规正式出台，去杠杆初见成效，社融数据同比大幅下降。6月，美联储继续加息，中国央行未跟随，并于4月、6月先后两次实施了定向降准，国内货币政策总体维持稳健偏中性，但基调微调，流动性合理充裕。随着美元指数走强等，人民币汇率出现明显贬值，资本暂未出现大幅外流迹象。 二季度，由于经济下行压力明显加大，货币政策微调，资金面持续宽松，资管新规好于预期等，利率债及高信用等级债券的收益率继续大幅下行。另外，中低等级信用债需求较弱且信用风险爆发，利差则持续走扩。 报告期内，本基金严格遵守货币基金相关法律法规，保持较为稳健的投资风格，按照法律法规所规定的品种、久期、杠杆比例等要求进行投资操作，并严格把控信用风险，优选投资标的。本基金已终止并于自2018年6月21日起进入清算程序，本基金将根据相关法律法规及基金合同的约定进行清算。 报告期内基金的业绩表现 本基金管理人于2018年6月21日在中国证监会指定媒体及基金管理人网站刊登了《德邦弘利货币市场基金基金合同终止及基金财产清算的公告》，自2018年6月21日起，本基金进入清算程序。2018年4月1日至2018年6月20日，德邦弘利货币A的基金份额净值收益率为0.4487%，同期业绩比较基准收益率为0.2996%。德邦弘利货币B的基金份额已于2018年3月29日被全部赎回，本报告期不计算基金的业绩表现。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 2018年3月22日至2018年6月20日期间，本基金出现连续60个工作日基金资产净值低于五千万元情形，本基金已终止并自2018年6月21日起进入清算程序。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 116,828.06 99.8900 4 其他资产 126.38 0.1100 5 合计 116,954.44 100.0000 报告期债券回购融资情况 注：本报告期内，本基金未进行债券正回购融资的情况。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注：本报告期内，本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 0 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 0 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 0 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 注：本报告期内，本基金投资组合平均剩余期限未发生超过120天的情况。 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 115.6300 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 - - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 - - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 - - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天（含） - - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 115.6300 - 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 注：本报告期内，本基金投资组合平均剩余存续期未发生超过240天的情况。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 注：本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 注：本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 投资组合报告附注 本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 126.38 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 126.38 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入的原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 德邦弘利货币A 德邦弘利货币B 报告期期初基金份额总额 101,224.91 - 报告期期间基金总申购份额 580.49 - 报告期期间基金总赎回份额 766.37 - 报告期期末基金份额总额 101,039.03 - 注：1、申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 2、本基金B类份额已于2018年3月29日被全部赎回。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20180401 - 20180630 71,514.66 412.13 0.00 71,926.79 71.19% 产品特有风险 1、本基金单一机构投资者所持有的基金份额占比较大，单一机构投资者的大额赎回，可能会对本基金的资产运作及净值表现产生较大影响； 2、大额赎回有可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平； 3、因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，大额赎回导致基金净值出现较大波动； 4、单一投资者的大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； 5、单一机构投资者赎回后，若本基金连续60个工作日基金份额持有人低于200人或基金资产净值低于5000万情形的，基金管理人应当向中国证监会提出解决方案，或按基金合同约定，转换运作方式或终止基金合同，其他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险； 6、大额赎回导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险； 7、大额赎回导致基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略。 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 影响投资者决策的其他重要信息 2018年4月10日，本基金管理人在中国证监会指定媒体及基金管理人网站刊登了《德邦基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，具体内容详见公告。 2018年6月16日，本基金管理人在中国证监会指定媒体及基金管理人网站刊登了《德邦基金管理有限公司关于董事会成员变更的公告》，具体内容详见公告。 2018年6月21日，本基金管理人在中国证监会指定媒体及基金管理人网站刊登了《德邦弘利货币市场基金基金合同终止及基金财产清算的公告》，自2018年6月21日起，本基金进入清算程序。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、德邦弘利货币市场基金基金合同； 3、德邦弘利货币市场基金托管协议； 4、德邦弘利货币市场基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、报告期内按照规定披露的各项公告。 存放地点 上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦35层。 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件，亦可通过公司网站查询，公司网址为www.dbfund.com.cn。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人。 咨询电话：400-821-7788 德邦基金管理有限公司 2018年7月19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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