最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 鹏扬利泽债券C(004615) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1159832 | ||||||||
| 基金代码 | 004615 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鹏扬利泽债券型证券投资基金2018年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：鹏扬基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2018 年 7 月 18 日 鹏扬利泽债券型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 7 月 17 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年 4 月 1日起至 6月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 鹏扬利泽债券 交易代码 004614 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2017 年 6 月 15 日 报告期末基金份额总额 627,574,031.93 份 投资目标 本基金把投资组合的久期控制在 3年以内，在追 求本金安全和保持基金资产流动性的基础上，力 争实现超越比较基准的投资收益。 投资策略 本基金的投资策略包括买入持有策略、久期调整 策略、收益率曲线配置策略、债券类属和板块轮 换策略、骑乘策略、价值驱动的个券选择策略、 可转债申购投资策略、国债期货投资策略以及适 度的融资杠杆策略等，在有效管理风险的基础 上，达成投资目标。 业绩比较基准 中债总财富（1-3 年）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于 货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金， 属于中低风险/收益的产品。 基金管理人 鹏扬基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 鹏扬利泽债券 A 鹏扬利泽债券 C 下属分级基金的交易代码 004614 004615 报告期末下属分级基金的份额总额 608,473,528.87 份 19,100,503.06 份 鹏扬利泽债券型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 3 页 共 14 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018 年 4 月 1 日 － 2018 年 6 月 30 日 ） 鹏扬利泽债券 A 鹏扬利泽债券 C 1．本期已实现收益 5,336,347.73 249,268.88 2．本期利润 6,917,427.90 342,404.40 3．加权平均基金份额本期利润 0.0147 0.0150 4．期末基金资产净值 631,820,674.77 19,780,523.65 5．期末基金份额净值 1.0384 1.0356 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回费 等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 鹏扬利泽债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.44% 0.06% 1.57% 0.06% -0.13% 0.00% 鹏扬利泽债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.36% 0.06% 1.57% 0.06% -0.21% 0.00% 鹏扬利泽债券型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 4 页 共 14 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 鹏扬利泽债券型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 5 页 共 14 页 注：（1）上图基金净值表现及业绩比较基准截止日期为 2018 年 06 月 30 日。 （2）本基金合同于 2017 年 6 月 15 日生效。 （3）按基金合同规定，本基金的建仓期为自基金合同生效之日起 6个月。建仓期结束时，本基金 的投资组合比例符合本基金合同第十二部分“二、投资范围，四、投资限制”的有关规定。 3.3 其他指标 注：无 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 杨爱斌 总经理、 本基金 基金经 2017 年 6 月 15 日 - 19 复旦大学国际金融专业经 济学硕士，曾任中国平安保 险（集团）股份有限公司组 鹏扬利泽债券型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 6 页 共 14 页 理 合管理部副总经理、华夏基 金管理有限公司固定收益 投资总监、北京鹏扬投资管 理有限公司董事长兼总经 理等职务。自 2016 年 7 月 起任鹏扬基金管理有限公 司董事、总经理，2017 年 6 月 2日至今任鹏扬汇利债券 型证券投资基金基金经理， 2017 年 6 月 15 日至今任鹏 扬利泽债券型证券投资基 金基金经理。 陈钟闻 固定收 益部执 行总经 理、现金 策略总 监，本基 金基金 经理 2018 年 2 月 5 日 - 6 北京理工大学双学士学位。 曾任北京鹏扬投资管理有 限公司固定收益部投资经 理、交易主管，负责银行投 资顾问与利率债投资研究、 债券交易工作。现任鹏扬基 金管理有限公司固定收益 部执行总经理、现金策略总 监、固定收益投资决策委员 会委员，2017 年 8 月 10 日 至今任鹏扬现金通利货币 市场基金基金经理，2018 年 1月19日至今任鹏扬淳优一 年定期开放债券型证券投 资基金基金经理，2018 年 2 月 5日至今任鹏扬利泽债券 型证券投资基金基金经理。 注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金 招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大 利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 鹏扬利泽债券型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 7 页 共 14 页 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《鹏扬基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度全球经济走势整体平稳但略有分化，其中美国表现最为亮眼，一季度 GDP 按年率计算 增长 2.3%，5 月和 6月新增非农就业人数均超过预期，失业率降至历史低位，美联储 6月如期加 息，纳斯达克指数创历史新高。伴随美国加息、美元指数强势反弹，新兴市场资金外流，阿根廷、 土耳其、巴西等国货币相对贬值，股市下跌从南美蔓延到东南亚新兴市场。 今年以来国内经济延续稳中向好发展态势，转型升级稳步推进，质量效益不断提升，经济运 行开局良好，一季度名义 GDP 增速 10.2%，全国规模以上工业增加值同比实际增长 6.8%。二季度 需求层面边际走弱，生产较为稳定，4-5 月工业增加值等数据较 3月有所好转，主要受春节错峰 和出口支撑。从结构上看，工业品价格回落和供改行业工业产出的回升，反映出供给侧改革去产 能的力度已在减弱；受汇率和贸易战影响，净出口对 GDP 的拉动作用转弱；房地产投资增速高企 但主要由土地购置费贡献，建筑安装工程投资增速持续回落，对 GDP 的贡献逐步下降。通胀预期 继续稳定，4-5 月 CPI 维持在 1.8%，PPI 小幅反弹。货币信贷方面呈现信用收缩的趋势，5月社融 累计同比增速降至 10.27%，新增广义社融/名义 GDP 和 M1 与 M2 增速差均呈现回落态势，债券违 约风险明显上升。为对冲这些因素带来的经济下滑压力、平稳去杠杆、有序推进债转股并支持小 微企业等，二季度央行货币政策转为中性偏松，两次定向降准。 二季度债券市场方面受基本面、货币政策、贸易摩擦等多重因素影响波动较大但整体收益率 下行，国开和高等级信用债下行约 40bp，国债下行约 20-30bp，AA 信用债收益率不下反上，信用 利差明显走阔，体现债券市场对信用风险的担忧。操作方面，鉴于 4月中旬定向降准后债券收益 率下行较多，组合卖出部分债券止盈并兑现国债期货盈利，调整了整个利率债持仓，以现金管理 为主；在 4月末至 6月债券收益率反弹时，逐步补仓高等级信用债，久期维持在 1.5 附近。目前 组合流动性良好，主要持仓以 AAA 短融和利率债券为主，组合静态收益率随债券收益率下行，较 鹏扬利泽债券型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 8 页 共 14 页 一季度有所降低但依然相对较高。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末鹏扬利泽债券 A基金份额净值为 1.0384 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.44%；截至本报告期末鹏扬利泽债券 C基金份额净值为 1.0356 元，本报告期基金份额净值增长 率为 1.36%；同期业绩比较基准收益率为 1.57%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 726,686,674.80 95.98 其中：债券 716,686,674.80 94.66 资产支持证券 10,000,000.00 1.32 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 8,534,284.14 1.13 8 其他资产 21,869,904.50 2.89 9 合计 757,090,863.44 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 鹏扬利泽债券型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 9 页 共 14 页 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 23,097,200.00 3.54 2 央行票据 - - 3 金融债券 76,144,722.80 11.69 其中：政策性金融债 76,144,722.80 11.69 4 企业债券 109,571,000.00 16.82 5 企业短期融资券 280,628,000.00 43.07 6 中期票据 149,991,000.00 23.02 7 可转债（可交换债） 588,752.00 0.09 8 同业存单 76,666,000.00 11.77 9 其他 - - 10 合计 716,686,674.80 109.99 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 111811104 18 平安银行 CD104 500,000 47,920,000.00 7.35 2 018005 国开 1701 415,060 41,663,722.80 6.39 3 011800616 18 首钢 SCP003 300,000 30,111,000.00 4.62 4 136236 16 复药 01 300,000 29,601,000.00 4.54 5 111814069 18 江苏银行 CD069 300,000 28,746,000.00 4.41 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 149284 18 花呗 1A 100,000 10,000,000.00 1.53 注：本基金本报告期末仅持有上述资产支持证券。 鹏扬利泽债券型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 10 页 共 14 页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 根据风险管理原则，本基金以套期保值为主要目的，通过多头或空头套期保值等策略进行套 期保值操作。制定国债期货套期保值策略时，基金管理人通过对宏观经济和债券市场运行趋势的 研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，并根据基金现券资产利率风险敞口采用 流动性好、交易活跃的期货合约。基金管理人充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征， 利用金融衍生品的杠杆作用，规避利率风险以达到降低投资组合的整体风险的目的。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值 （元） 公允价值变 动（元） 风险指标说明 公允价值变动总额合计（元） 0.00 国债期货投资本期收益（元） 303,700.00 国债期货投资本期公允价值变动（元） 0.00 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金在二季度以套期保值为主要目的进行了国债期货投资。通过对宏观经济和债券市场运 行趋势的研究，结合国债期货的定价模型，并与现券资产进行匹配，一定程度上对冲了利率风险、 流动性风险对基金的影响，降低了基金净值的波动。本报告期内，本基金投资国债期货符合既定 的投资政策和投资目的。 5.10 投资组合报告附注 鹏扬利泽债券型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 11 页 共 14 页 5.10.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到 公开谴责、处罚的投资决策程序说明： 18 平安银行 CD104（111811104.IB)为鹏扬利泽债券型证券投资基金的前十大持仓证券。2018 年 3 月 14 日中国人民银行针对平安银行违反清算管理规定、人民币银行结算账户管理相关规定、 非金融机构支付服务管理办法相关规定，给予警告，没收违法所得 3,036,061.39 元，并处罚款 10,308,084.15 元，合计处罚金额 13,344,145.54 元。2018 年 2 月 7 日大连银监局针对平安银行 存在贷款资金转存款质押开立银行承兑汇票并在他行贴现，贴现资金回流转存款质押重复开立银 行承兑汇票的违法事实，处以人民币四十万元罚款。 18 江苏银行 CD069 （111814069.IB）为鹏扬利泽债券型证券投资基金的前十大持仓证券。2017 年 12 月 29 日人民银行南京分行营业管理部针对江苏银行违反《金融违法行为处罚办法》、《人民 币银行结算账户管理办法》相关规定，给予警告、罚款人民币十五万元整。 本基金投资18平安银行CD104、18江苏银行CD069的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除 18 平安银行 CD104、18 江苏银行 CD069 外，本报告期内本基金投资的前十名证券发行主体 未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资前十名股票中投资于超出基金合同规定备选股票库之外的投资决策 程序说明： 本基金本报告期内未持有股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 11,821.25 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 6,805,980.54 5 应收申购款 15,052,102.71 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 21,869,904.50 鹏扬利泽债券型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 12 页 共 14 页 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 鹏扬利泽债券 A 鹏扬利泽债券 C 报告期期初基金份额总额 371,890,533.81 29,676,815.74 报告期期间基金总申购份额 312,492,335.63 3,874,147.79 减:报告期期间基金总赎回份额 75,909,340.57 14,450,460.47 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 608,473,528.87 19,100,503.06 注：总申购含转换入份额，总赎回含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内基金管理人未有运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 鹏扬利泽债券型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 13 页 共 14 页 者类 别 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2018年4月1 日-2018 年 6 月 30 日 199,999,000.00 0.00 0.00 199,999,000.00 31.87% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形，在市 场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及 时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引起基金的流动性风险。本基金 管理人将审慎确认大额申购与大额赎回，有效防控产品流动性风险，在运作中保持合适的流动性 水平，保持持有人利益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会核准鹏扬利泽债券型证券投资基金募集的文件； 2.《鹏扬利泽债券型证券投资基金基金合同》； 3.《鹏扬利泽债券型证券投资基金基金托管协议》； 4.基金管理人业务资格批件和营业执照； 5.基金托管人业务资格批件和营业执照； 6.报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者 鹏扬利泽债券型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 14 页 共 14 页 可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 鹏扬基金管理有限公司 2018 年 7 月 18 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |