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| 诺安先进制造股票A(001528) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1159793 | ||||||||
| 基金代码 | 001528 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺安先进制造股票型证券投资基金2018年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：诺安基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2018年 7月 18日 诺安先进制造股票 2018年第 2季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 7月 17日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 诺安先进制造股票 交易代码 001528 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 8月 21日 报告期末基金份额总额 416,160,460.62份 投资目标 本基金通过投资于先进制造主题相关上市公司，在控 制投资风险的同时，力争实现基金资产的稳定增值。 投资策略 1、资产配置策略方面，本基金将采取战略性资产配 置和战术性资产配置相结合的资产配置策略，根据宏 观经济运行态势、政策变化、市场环境的变化，在长 期资产配置保持稳定的前提下，积极进行短期资产灵 活配置，力图通过时机选择构建在承受一定风险前提 下获取较高收益的资产组合。 本基金实施大类资产配置策略过程中还将根据各类 证券的风险收益特征的相对变化，动态优化投资组 合，以规避或控制市场风险，提高基金收益率。 2、股票投资策略 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘 优质的上市公司，构建股票投资组合。核心思路在于： 1）自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商 业模式、竞争要素等分析把握其投资机会；2）自下 而上地评判企业的核心竞争力、管理层、治理结构等 以及其所提供的产品和服务是否契合未来行业增长 的大趋势，对企业基本面和估值水平进行综合的研 判，深度挖掘优质的个股。 3、债券投资策略方面，本基金的债券投资部分采用 诺安先进制造股票 2018年第 2季度报告 第 3 页 共 12 页 积极管理的投资策略，具体包括利率预测策略、收益 率曲线预测策略、溢价分析策略以及个券估值策略。 4、权证投资策略方面，本基金将主要运用价值发现 策略和套利交易策略等。作为辅助性投资工具，我们 将结合自身资产状况审慎投资，力图获得最佳风险调 整收益。 5、股指期货投资策略 本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则，以套 期保值为目的，本着谨慎的原则，参与股指期货的投 资,并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关 规定执行。 在预判市场风险较大时,应用股指期货对冲策略，即 在保有股票头寸不变的情况下或者逐步降低股票仓 位后，在面临市场下跌时择机卖出股指期货合约进行 套期保值，当股市好转之后再将期指合约空单平仓。 6、资产支持证券投资策略 本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，通 过对资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证 券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券 未来现金流的影响，充分考虑该投资品种的风险补偿 收益和市场流动性，谨慎投资资产支持证券。本基金 将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分 散投资，以降低流动性风险。 未来，根据市场情况，基金可相应调整和更新相关投 资策略，并在招募说明书更新中公告。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为沪深 300指数与中证全债指 数的混合指数，即：80%×沪深 300 指数+20%×中证 全债指数 风险收益特征 本基金是股票型基金，属于证券投资基金中的较高预 期风险和较高预期收益品种，其预期风险与预期收益 水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年 4月 1日 － 2018年 6月 30日 ） 1.本期已实现收益 -2,337,695.43 诺安先进制造股票 2018年第 2季度报告 第 4 页 共 12 页 2.本期利润 -10,772,676.29 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0280 4.期末基金资产净值 601,540,204.69 5.期末基金份额净值 1.445 注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关 费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.50% 1.01% -7.58% 0.91% 6.08% 0.10% 注：本基金的业绩比较基准为：80%×沪深 300指数+20%×中证全债指数。 诺安先进制造股票 2018年第 2季度报告 第 5 页 共 12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金的建仓期为 6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 韩冬燕 权益投资事 业部副总经 理，诺安先进 制造股票型 证券投资基 金基金经理、 诺安中小盘 精选混合型 证券投资基 2015年 11月 5日 - 14 硕士，曾任职于华夏 基金管理有限公司， 先后从事于基金清 算、行业研究工作。 2010年 1月加入诺安 基金管理有限公司， 从事行业研究工作， 现任权益投资事业部 副总经理。2015年 11 诺安先进制造股票 2018年第 2季度报告 第 6 页 共 12 页 金基金经理、 诺安行业轮 动混合型证 券投资基金 基金经理 月起任诺安先进制造 股票型证券投资基金 基金经理，2016 年 9 月起任诺安中小盘精 选混合型证券投资基 金基金经理，2017 年 6 月起任诺安行业轮 动混合型证券投资基 金基金经理。 注：①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日； ②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期间,诺安先进制造股票型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基 金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安先进制造股票型证券投资基金基金合同》的规定,遵守 了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会 2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更 新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一 级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执 行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组 合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对 手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各 投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操 作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研 究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。 交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中 心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达 了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单 都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交 易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下 诺安先进制造股票 2018年第 2季度报告 第 7 页 共 12 页 达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则 根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所 大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场 或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的 交易机会。 本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情 况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 我们投资所处的宏观经济环境方向处于从高速向高质的转变期，但过程会是渐进的，曲折和 反复不可避免。金融和实体经济互相依赖，互相影响，并且金融由于是“快变量”，顺周期时金 融是“加速器”，逆周期时经济金融则容易陷入“两难境地”。宏观经济经历前几年的调整，实 体经济过剩产能和库存风险在一定程度上被消化，金融风险被拖延甚至在处理库存风险的过程中 进一步加大，当前的金融风险隐患实质上是实体经济结构性失衡的镜像反映。经济发展质量提升 和产业结构转型需要进一步的改革开放红利，也更需要市场本身的力量，例如创新，而这些都是 渐进的慢变量，叠加外围包括中美贸易冲突、中东地缘政治风险导致的石油价格上升等影响甚至 冲击，经济转型的过程将更为曲折。在此过程中，资本市场将大概率地会被宏观映射，我们对 A 股市场仍然保持长期震荡向上的看法，短期波动亦不可避免。 我们 2季度对应的投资策略是仍然保持低仓位，更加精选行业个股。我们预判 2018年投资机 会的核心大概率会在于估值和成长性的匹配，且成长须是高质量、可持续的成长。在结构上偏重 的行业主要是长期行业发展空间较大、估值没有明显高估、能以时间换空间的行业，例如消费、 医药、电信和电子行业等；适度考虑基本面有边际正向变化、低估值且存在预期差的，例如石化 和银行行业。我们在个股选择上不囿于简单的“价值”和“成长”风格之分，而是在面向未来的 基础上深刻地理解价值所在，审慎权衡成长性和估值的匹配度，持续地研判价值和价格之间的偏 离。 为持有人实现长期稳健的投资回报是我们的职业追求，为此我们将精勤不倦。衷心感谢持有 人把投资的任务托付给我们！ 诺安先进制造股票 2018年第 2季度报告 第 8 页 共 12 页 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 1.445元。本报告期基金份额净值增长率为-1.50%，同期 业绩比较基准收益率为-7.58%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 486,570,617.54 71.11 其中：股票 486,570,617.54 71.11 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 78,000,000.00 11.40 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 118,555,312.56 17.33 8 其他资产 1,120,342.05 0.16 9 合计 684,246,272.15 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 92,425,482.95 15.36 C 制造业 254,332,207.72 42.28 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 71,559.85 0.01 E 建筑业 55,904.04 0.01 F 批发和零售业 38,313,110.32 6.37 G 交通运输、仓储和邮政业 23,096.97 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 45,657,398.28 7.59 J 金融业 55,606,738.32 9.24 诺安先进制造股票 2018年第 2季度报告 第 9 页 共 12 页 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 3,892.95 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 486,570,617.54 80.89 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 600028 中国石化 8,789,933 57,046,665.17 9.48 2 600050 中国联通 9,279,959 45,657,398.28 7.59 3 601398 工商银行 6,980,026 37,133,738.32 6.17 4 601857 中国石油 4,587,518 35,369,763.78 5.88 5 000869 张 裕Ａ 806,211 32,135,570.46 5.34 6 601607 上海医药 1,329,917 31,785,016.30 5.28 7 600104 上汽集团 799,928 27,989,480.72 4.65 8 002294 信立泰 695,790 25,862,514.30 4.30 9 000333 美的集团 488,000 25,483,360.00 4.24 10 600887 伊利股份 908,000 25,333,200.00 4.21 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 诺安先进制造股票 2018年第 2季度报告 第 10 页 共 12 页 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门 立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金本报告期投资的前十名股票中没有超出基金合同规定备选股票库之外 的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 180,982.93 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 10,822.46 5 应收申购款 928,536.66 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,120,342.05 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限股票。 诺安先进制造股票 2018年第 2季度报告 第 11 页 共 12 页 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 375,427,964.59 报告期期间基金总申购份额 86,464,148.48 减:报告期期间基金总赎回份额 45,731,652.45 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 416,160,460.62 注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 - - - - - - - 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，敬请投资者留意。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金管理人及本基金无影响投资者决策的其他重要信息。 诺安先进制造股票 2018年第 2季度报告 第 12 页 共 12 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 ①中国证券监督管理委员会批准诺安先进制造股票型证券投资基金募集的文件。 ②《诺安先进制造股票型证券投资基金基金合同》。 ③《诺安先进制造股票型证券投资基金托管协议》。 ④基金管理人业务资格批件、营业执照。 ⑤诺安先进制造股票型证券投资基金 2018年第二季度报告正文。 ⑥报告期内诺安先进制造股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998， 亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。 诺安基金管理有限公司 2018年 7月 18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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