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| 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)(169201) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1159560 | ||||||||
| 基金代码 | 169201 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金2018年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2018年07月18日 浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第页，共 12页2 §1 重要提示 浙江浙商证券资产管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月17日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江浙商证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年4月1日起至2018年6月30日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 浙商鼎盈事件驱动混合（LOF) 场内简称 浙商鼎盈 基金主代码 169201 基金运作方式 契约型、上市开放式 基金合同生效日 2016年12月07日 报告期末基金份额总额 74,496,390.62份 投资目标 在封闭期内，本基金主要投资于定向增发的证 券，基金管理人在严格控制风险的前提下，通 过对定向增发证券投资价值的深入分析，力争 基金资产的长期稳定增值。转为上市开放式基 金（LOF）后，本基金主要在对公司股票投资价 值的长期跟踪和深入分析的基础上，挖掘和把 握国内经济结构调整和升级的大背景下的事件 性投资机会，力争基金资产的长期稳定增值。 投资策略 在本基金封闭期内，本基金通过对宏观经济、 中观行业分析与定向增发项目优势的深入研 究，优选具有较高折价保护并且通过定向增发 能够改善、提升企业基本面与经营状况的定向 浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第页，共 12页3 增发股票进行投资，形成以定向增发为核心的 投资策略，力求基金资产的长期稳健增值。 本基金转型为上市开放式基金（LOF）后，本基 金将在宏观经济、中观行业分析的基础上，积 极寻找事件驱动下的股票二级市场投资机会， 形成以事件驱动为核心的投资策略，力求基金 资产的长期稳健增值。 业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30%。 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和 预期风险水平高于债券型基金和货币市场基 金，低于股票型基金，属于中高预期风险、中 高预期收益的基金产品。 基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2018年04月01日 - 2018年06月30日） 1.本期已实现收益 19,485,688.48 2.本期利润 -28,434.28 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0001 4.期末基金资产净值 75,468,679.88 5.期末基金份额净值 1.0131 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④ 浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第页，共 12页4 率① 率标准差 ② 基准收益 率③ 基准收益 率标准差 ④ 过去三个 月 -1.20% 0.46% -6.50% 0.79% 5.30% -0.33% 注：本基金的业绩比较基准:沪深300指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 马斌博 本基金基 金经理、 浙商汇金 转型升级 2018-04- 19 - 6年 中国国籍，硕士，曾任东北证 券股份有限公司上海证券研究 咨询分公司研究员；浙江浙商 证券资产管理有限公司研究部 浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第页，共 12页5 灵活配置 混合型基 金及浙商 转型成长 混合型基 金的基金 经理 研究员、公募基金部基金经理 助理；现任浙商汇金鼎盈事件 驱动灵活配置混合型基金、浙 商汇金转型成长混合型基金、 浙商汇金转型升级灵活配置混 合型基金的基金经理。拥有基 金从业资格及证券从业资格。 赵语涛 本基金基 金经理、 浙商汇金 转型升级 灵活配置 混合型基 金及浙商 转型成长 混合型基 金的基金 经理 2016-12- 07 2018-05- 16 9年 中国国籍，博士，曾任东海证 券有限责任公司研究所研究 员；海通证券股份有限公司资 产管理部研究员；兴业基金管 理有限公司研究员；浙江浙商 证券资产管理有限公司基金经 理助理；现任浙商汇金转型成 长混合型基金、浙商汇金转型 升级灵活配置混合型基金的基 金经理。拥有基金从业资格及 证券从业资格。 注：上述表格内基金经理的任职日期、离职日期均指公司作出决定并公告披露之日。证 券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期，浙江浙商证券资产管理有限公司作为浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混 合型证券投资基金的管理人,严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人 民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋 求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行 为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制 度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司 严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《浙江浙商证券资产管 理有限公司公平交易管理办法》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第页，共 12页6 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2018年二季度，A股市场整体下行，伴随贸易战的持续发酵、国内去杠杆带来信用 风险爆发，以及由此带来的经济下行的预期，市场逐渐下台阶运行，前期强势的大消费、 医药、计算机等板块也无一幸免。为应对复杂的国内外局面，人民银行二季度两次降低 存款准备金率，货币政策边际宽松，但考虑到全球货币政策正在走向背离，美国一枝独 秀，这也限制了未来宽松的空间，政策更多是托底和权宜之计，我们对未来市场仍持谨 慎态度。就下半年而言，经济相关度较高的大金融、地产产业链在经济下行预期下，难 有趋势行情，以超跌反弹为主；创新驱动的新经济将是市场关注的焦点，如创新药、云 计算、新零售等，部分行业景气度提升的细分行业将是未来超额收益的主要来源。 本基金于18年6月7日起结束18个封闭期，根据合同约定转型为二级市场灵活配置混 合型基金，考虑市场风险，我们减持了前期参与的定增品种泰格医药，截止到季度末本 基金仅持有未到期定增品种楚江新材，维持低仓位。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末本基金份额净值为1.0131元，本报告期内，基金份额净值增长率为 -1.2%，同期业绩比较基准收益率为-6.5%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未发生《公开募集证券投资基金运行管理办法》的第四十一条 所述情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 6,685,718.26 8.70 其中：股票 6,685,718.26 8.70 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第页，共 12页7 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 14,600,000.00 18.99 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 14,401,188.29 18.73 8 其他资产 41,194,195.15 53.58 9 合计 76,881,101.70 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值的比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 6,685,718.26 8.86 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - 浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第页，共 12页8 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 6,685,718.26 8.86 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本报告期末，本基金未参与港股通投资股票交易。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 002171 楚江新材 1,196,014 6,685,718.26 8.86 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本报告期末，本基金未进行债券投资。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本报告期末，本基金未进行债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期未进行贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第页，共 12页9 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报 告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股 票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 25,535.81 2 应收证券清算款 36,734,990.69 3 应收股利 - 4 应收利息 8,245.15 5 应收申购款 4,425,423.50 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 41,194,195.15 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 （元） 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情 况说明 1 002171 楚江新材 6,685,718.26 8.86 定向增发 浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第页，共 12页10 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可 能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 227,359,919.36 报告期期间基金总申购份额 7,227,836.23 减：报告期期间基金总赎回份额 160,091,364.97 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 74,496,390.62 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,009,350.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 10,009,350.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额 交易金额 适用费率 1 赎回 2018-06-11 10,009,350.00 10,298,832.9 2 0.0025 合计 - - 注：本报告期内，基金管理人运用固有资金投资本基金费率与其他投资者执行的费率一 致，基金管理人赎回本基金份额的行为遵从《基金管理公司固有资金运用管理暂行规定》 的相关规定。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第页，共 12页11 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达 到或者超过20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2018年4月1日至2018年6月8日 20,00 1,70 0.00 0.00 20,00 1,70 0.00 0.00 0.00% 产品特有风险 报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过20%的情形，在发生巨额赎回时，如 果基金资产变现能力差，可能会产生基金仓位调整的困难，存在流动性风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内未出现其他影响投资者决策的重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会批准设立浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合型证券投资基金的文件； 《浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 《浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 报告期内在指定报刊上披露的各项公告； 基金管理人业务资格批件、营业执照 9.2 存放地点 浙江省杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼7楼浙江浙商证券资产管理有限公 司 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查询；亦可通过公司网站查阅，公司网址为： www.stocke.com.cn。 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第页，共 12页12 二〇一八年七月十八日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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