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| 浙商汇金聚利一年定期A(002805) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1159557 | ||||||||
| 基金代码 | 002805 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金2018年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 报告送出日期:2018年07月18日 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第页，共 12页2 §1 重要提示 浙江浙商证券资产管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月17日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江浙商证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年4月1日起至2018年6月30日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 浙商汇金聚利一年定期 基金主代码 002805 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2016年08月01日 报告期末基金份额总额 65,244,434.76份 投资目标 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 （一）封闭期投资策略 资产配置策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周 期、宏观政策方向及收益率曲线分析，自上而下决 定资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统， 深入挖掘价值被低估的标的券种，实施积极的债券 投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。 债券投资组合策略 在债券组合的构建和调整上，本基金综合运用久期 配置、期限结构配置、类属资产配置、收益率曲线 策略、杠杆放大策略等组合管理手段进行日常管理。 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第页，共 12页3 （二）开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便 投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投 资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品 种，减小基金净值的波动。 业绩比较基准 中债综合全价指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低 风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基 金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 浙商汇金聚利一年定期A 浙商汇金聚利一年定期C 下属分级基金的交易代码 002805 002806 报告期末下属分级基金的份额总 额 50,376,286.42份 14,868,148.34份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2018年04月01日 - 2018年06月30日) 浙商汇金聚利一年定 期A 浙商汇金聚利一年定 期C 1.本期已实现收益 713,642.87 193,876.80 2.本期利润 474,440.52 123,760.17 3.加权平均基金份额本期利润 0.0094 0.0083 4.期末基金资产净值 52,807,016.89 15,478,298.11 5.期末基金份额净值 1.048 1.041 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第页，共 12页4 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 浙商汇金聚利一年定期A净值表现 阶段 净值增长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.87% 0.07% 1.01% 0.10% -0.14% -0.03% 注：本基金的业绩比较基准:中债综合全价指数。 浙商汇金聚利一年定期C净值表现 阶段 净值增长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.77% 0.07% 1.01% 0.10% -0.24% -0.03% 注：本基金的业绩比较基准:中债综合全价指数。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第页，共 12页5 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 应洁茜 本基金基金经理 2018-01- 09 - 4年 中国国籍，硕士，2013年加入 浙江浙商证券资产管理有限公 司，历任固定收益事业部交易 主管、投资经理助理。现任浙 商汇金聚利一年定期开放债券 型证券投资基金基金经理。拥 有基金从业资格及证券从业资 格。 欧阳丹 本基金基金经理 2016-08- 01 2018-05- 21 9年 中国国籍，硕士，历任中诚信 国际信用评级有限公司分析 师，长城人寿保险股份有限公 司信用研究员、固定收益投资 经理。2014年加入本公司，曾 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第页，共 12页6 任浙商汇金 聚利一年定期开 放债券型证券投资基金基金经 理。拥有基金从业资格及证券 从业资格。 注：上述表格内基金经理的任职日期、离职日期均指公司作出决定并公告披露之日。证 券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期，浙江浙商证券资产管理有限公司作为浙商汇金聚利一年定期开放债券型 证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和 国证券法》、《浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》以及其它有 关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减 少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理 和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合 同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制 度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司 严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《浙江浙商证券资产管 理有限公司公平交易管理办法》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 基本面方面，宏观经济数据转弱，固定资产投资及消费大幅下行，出口受贸易战拖 累，社融增速下滑。CPI基本符合预期。基本面对债券市场形成利好。货币政策由中性 适度转为合理性充裕，实际由中性偏松转为较宽松，6月末跨季资金充裕可作为货币政 策宽松印证。 债券市场方面，利率债震荡下行，10年国债下行约26bp。4月中上旬受降准利好因 素，收益率迅速下行；后因贸易战缓和及经济韧性较强，收益率再度回升。5月、6月， 贸易战持续升温，股市、汇市大跌，投资者风险偏好下降，叠加货币政策超预期宽松， 利率再度下行。 本基金在二季度适度加大了短久期资产的配置，进行杠杆套息。 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第页，共 12页7 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末本基金A类基金份额净值为1.048元，本报告期内，该类基金份额净值 增长率为0.87%，同期业绩比较基准收益率为1.01%；截至报告期末本基金C类基金份额 净值为1.041元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.77%，同期业绩比较基准收 益率为1.01%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未发生《公开募集证券投资基金运行管理办法》的第四十一条 所述情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 88,376,410.85 96.71 其中：债券 78,420,604.00 85.82 资产支持证券 9,955,806.85 10.89 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 925,819.62 1.01 8 其他资产 2,080,783.39 2.28 9 合计 91,383,013.86 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第页，共 12页8 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本报告期末，本基金未参与港股通投资股票交易。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 4,197,354.00 6.15 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 39,290,250.00 57.54 5 企业短期融资券 25,059,500.00 36.70 6 中期票据 9,873,500.00 14.46 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 78,420,604.00 114.84 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 1380354 13崇明债 100,000 5,105,000.00 7.48 2 041800008 18开封基建CP001 50,000 5,024,500.00 7.36 3 011800497 18滁州同创SCP002 50,000 5,015,500.00 7.34 4 011800559 18国泰租赁SCP004 50,000 5,011,000.00 7.34 5 011800330 18天恒基SCP001 50,000 5,011,000.00 7.34 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第页，共 12页9 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 149380 18花06A1 50,000 5,000,000.00 7.32 2 131628 凯公04 50,000 4,955,806.85 7.26 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期未进行贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报 告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第页，共 12页10 1 存出保证金 808.03 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,079,975.36 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 2,080,783.39 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可 能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 浙商汇金聚利一年定期 A 浙商汇金聚利一年定期 C 报告期期初基金份额总额 50,376,286.42 14,868,148.34 报告期期间基金总申购份额 0.00 0.00 减：报告期期间基金总赎回份额 0.00 0.00 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） 0.00 0.00 报告期期末基金份额总额 50,376,286.42 14,868,148.34 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第页，共 12页11 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生固有资金申购、赎回本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达 到或者超过20%的时间 区间 期初份 额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2018年4月1日至2018年6月30日 14,77 7,339. 90 0.00 0.00 14,777,339.90 22.65% 产品特有风险 报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过20%的情形，在发生巨额赎回时，如 果基金资产变现能力差，可能会产生基金仓位调整的困难，存在流动性风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内未出现其他影响投资者决策的重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会批准设立浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金的文件； 《浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 《浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金基金托管协议》； 报告期内在指定报刊上披露的各项公告； 基金管理人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 浙江省杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼7楼浙江浙商证券资产管理有限公 司。 9.3 查阅方式 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第页，共 12页12 投资者可于本基金管理人办公时间预约查询；亦可通过公司网站查阅，公司网址为： www.stocke.com.cn。 浙江浙商证券资产管理有限公司 二〇一八年七月十八日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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