最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 红土创新货币A(004967) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1159289 | ||||||||
| 基金代码 | 004967 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 红土创新货币市场基金2018年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：红土创新基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2018年 7月 18日 红土创新货币市场基金 2018年第 2季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 7月 13日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 红土创新货币 交易代码 004967 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 8月 3日 报告期末基金份额总额 5,271,252,642.86份 投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力争获得超 越业绩比较基准的收益率。 投资策略 本基金运用利率预测、相对价值评估、收益率利差策略、套利交 易策略等积极的投资策略相结合，对各类可投资资产进行合理的 配置和选择。投资策略考虑各类资产的风险性、流动性及收益性 特征，把风险控制在预算之内，在不增加风险的基础上保持高流 动性，最终追求稳定的收益。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：活期存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其 长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券 型基金。 基金管理人 红土创新基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 红土创新货币 A 红土创新货币 B 下属分级基金的交易代码 004967 004968 报告期末下属分级基金的份 额总额 32,195,953.72份 5,239,056,689.14份 红土创新货币市场基金 2018年第 2季度报告 第 3 页 共 12 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年 4月 1日 － 2018年 6月 30日 ） 红土创新货币 A 红土创新货币 B 1. 本期已实现收益 307,737.97 56,544,900.85 2．本期利润 307,737.97 56,544,900.85 3．期末基金资产净值 32,195,953.72 5,239,056,689.14 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采 用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等； 2、本基金收益分配为按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 红土创新货币 A 阶段 净值收益 率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.9370% 0.0026% 0.0887% 0.0000% 0.8483% 0.0026% 红土创新货币 B 阶段 净值收益 率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.9975% 0.0026% 0.0887% 0.0000% 0.9088% 0.0026% 红土创新货币市场基金 2018年第 2季度报告 第 4 页 共 12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 红土创新货币市场基金 2018年第 2季度报告 第 5 页 共 12 页 注：1.本基金合同于 2017年 8月 3日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。 2.按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组 合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例 符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 梁戈伟 基金经理 2017年 8月 3日 - 10 厦门大学金融学学士。十年公 募基金从业经验，历任宝盈基 金营销策划经理、高级交易 员。现担任红土创新货币市场 基金、红土创新优淳货币市场 基金基金经理。 红土创新货币市场基金 2018年第 2季度报告 第 6 页 共 12 页 注：1. 对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决 定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决 定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施 细则、《红土创新货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽 责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告 期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的 相关规定和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，国内仍然维持紧信用的融资环境，非标融资明显萎缩，导致社会融资规模增速持 续下降，经济下行压力逐步显现。货币政策方面，央行在 4月和 6月两次宣布实施定向降准，资 金面持续保持宽松，仅在 4月下旬的几个工作日出现了流动性较为紧张的局面；美联储 6月份议 息会议加息后，中国央行并未跟随上调公开市场操作利率。整体看流动性环境对债市较为友好。 中美贸易冲突持续发酵，二季度美国确定在 7月 6日首期对中国出口的价值 340亿美元的商品加 征关税，中国政府立即表示有相应的反制措施，冲突有进一步长期化、复杂化的趋势，贸易战长 期内将对中国经济潜在增速产生压制。4月下旬以来，人民币贬值幅度较大，除了美元指数走强 的因素外，贸易战也是影响汇率的重要变量。 报告期内，资金面保持宽松，短端同业存单利率季节性波动效应仍然存在，3个月 SHIBOR利 率在 4.0%-4.50%的区间波动。本基金保持适中的杠杆水平和较短的组合久期，并根据市场情况适 时参与债券波段机会，在资金相对紧张的时点选择收益率较高的债券进行投资配置。 展望 2018年三季度，我们认为国内经济下行的趋势已经确立，库存周期将进入去库存的阶段， 综合考虑工业品和消费品价格后的通胀水平边际下降的概率较高。紧信用环境将继续延续，地产 开发商拿地和开发的动力将进一步降低，房地产投资增速或将不断下滑。中美贸易冲突持续演进 红土创新货币市场基金 2018年第 2季度报告 第 7 页 共 12 页 过程中，出口将不断受到削弱，从而对经济形成拖累。我们认为货币政策坚持稳健中性的前提下， 把握好节奏力度，适度兼顾短期的经济增长是必要的，因此预期流动性环境仍将保持相对宽松。 本基金将在控制好组合久期和杠杆的前提下，积极把握债券一二级市场的投资机会，提升组合收 益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期红土创新货币 A的基金份额净值收益率为 0.9370%，本报告期红土创新货币 B的基 金份额净值收益率为 0.9975%，同期业绩比较基准收益率为 0.0887%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 4,952,415,049.81 81.33 其中：债券 4,952,415,049.81 81.33 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 1,043,083,204.62 17.13 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合 计 754,416.56 0.01 4 其他资产 93,387,642.45 1.53 5 合计 6,089,640,313.44 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 - 8.28 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 814,633,472.67 15.45 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例 红土创新货币市场基金 2018年第 2季度报告 第 8 页 共 12 页 的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20％。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 57 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 59 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 30 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 1 30天以内 26.19 15.45 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 16.49 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 68.76 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 1.51 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天（含） 1.89 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 114.83 15.45 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 338,965,949.48 6.42 红土创新货币市场基金 2018年第 2季度报告 第 9 页 共 12 页 2 央行票据 - - 3 金融债券 280,050,659.91 5.31 其中：政策性金融债 280,050,659.91 5.31 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 1,393,552,837.42 26.41 6 中期票据 271,044,240.63 5.14 7 同业存单 2,668,801,362.37 50.57 8 其他 - - 9 合计 4,952,415,049.81 93.85 10 剩余存续期超过 397天的浮 动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 111815262 18民生银行 CD262 7,200,000 714,011,509.03 13.55 2 111809171 18浦发银行 CD171 3,800,000 376,951,666.56 7.15 3 111812052 18北京银行 CD052 3,000,000 298,524,155.85 5.66 4 111806164 18交通银行 CD164 2,000,000 198,066,640.16 3.76 5 111899919 18重庆银行 CD109 1,600,000 158,359,552.25 3.00 6 111818144 18华夏银行 CD144 1,500,000 148,796,525.13 2.82 7 041760044 17湘高速 CP001 1,100,000 110,584,932.59 2.10 8 111890363 18贵阳银行 CD005 1,100,000 109,758,973.25 2.08 9 011800347 18中铝集 SCP003 1,000,000 100,259,265.15 1.90 10 011800413 18国电集 SCP002 1,000,000 100,204,981.22 1.90 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1772% 报告期内偏离度的最低值 0.0316% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0803% 红土创新货币市场基金 2018年第 2季度报告 第 10 页 共 12 页 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到 0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到 0.5%。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本报告期末无资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考 虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 56,832,276.47 3 应收利息 36,555,360.98 4 应收申购款 5.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 93,387,642.45 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 红土创新货币 A 红土创新货币 B 报告期期初基金份额总额 34,455,213.05 3,391,283,718.64 报告期期间基金总申购份额 21,662,462.63 10,034,681,412.00 报告期期间基金总赎回份额 23,921,721.96 8,186,908,441.50 报告期期末基金份额总额 32,195,953.72 5,239,056,689.14 红土创新货币市场基金 2018年第 2季度报告 第 11 页 共 12 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 序 号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份 额 占 比 机 构 1 20180401-2018 0402 713,327,693 .88 7,165,615.91 0.00 720,493,309. 79 14 % 2 20180401-2018 0402 707,195,920 .70 3,665,675.93 670,000,000 .00 40,861,596.6 3 0% 3 20180417-2018 0630 0.00 1,663,247,28 4.69 - 1,663,247,28 4.69 32 % 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金存在单一投资者所持有的基金份额占比达到或超过 20%的情况，在特定赎回比例以及 市场条件下，可能导致基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险 和基金净值波动风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本公司原总经理杨兵先生因个人原因，于 2018 年 6 月 11 日离职，相关公告已于 2018 年 6 月 16日在《证券时报》上披露。2018年 7月 17日，公司再于《证券时报》上披露了“关于高级 管理人员变更的公告”，高峰先生于 7月 16日任职公司总经理。 红土创新货币市场基金 2018年第 2季度报告 第 12 页 共 12 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会批准红土创新货币市场基金设立的文件 （2）红土创新货币市场基金基金合同 （3）红土创新货币市场基金托管协议 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （5）报告期内红土创新货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人红土创新基金管理有限公司，客户服 务电话：4000603333（免长途话费） |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |