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| 海富通货币A(519505) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1156680 | ||||||||
| 基金代码 | 519505 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 海富通货币市场证券投资基金2018年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一八年七月十八日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 海富通货币 基金主代码 519505 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年1月4日 报告期末基金份额总额 15,455,577,231.08份 投资目标 在力争本金安全和资产充分流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的收益。 投资策略 根据宏观经济指标（主要包括：利率水平、通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量、就业率水平、国际市场利率水平、汇率），决定债券组合的剩余期限（长/中/短）和比例分布。根据各类资产的流动性特征（主要包括：平均日交易量、交易场所、机构投资者持有情况、回购抵押数量、分拆转换进程），决定组合中各类资产的投资比例。根据债券的信用等级及担保状况，决定组合的风险级别。 业绩比较基准 税后一年期银行定期存款利率 风险收益特征 本货币市场基金是具有较低风险、流动性强的证券投资基金品种。 基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 海富通货币A 海富通货币B 下属两级基金的交易代码 519505 519506 报告期末下属两级基金的份额总额 353,342,099.77份 15,102,235,131.31份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2018年4月1日-2018年6月30日) 海富通货币A 海富通货币B 1．本期已实现收益 3,464,576.06 205,500,877.46 2．本期利润 3,464,576.06 205,500,877.46 3．期末基金资产净值 353,342,099.77 15,102,235,131.31 注：（1）本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．海富通货币A： 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.9385% 0.0006% 0.3719% 0.0000% 0.5666% 0.0006% 2．海富通货币B： 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.9987% 0.0006% 0.3719% 0.0000% 0.6268% 0.0006% 注：本基金收益分配按月结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 海富通货币市场证券投资基金 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 1．海富通货币A (2005年1月4日至2018年6月30日) / 2．海富通货币B (2006年8月1日至2018年6月30日) / 注：本基金合同于2005年1月4日生效，按基金合同规定，本基金自基金合同生效起3个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十五条（二）投资范围、（六）投资限制中规定的各项比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈轶平 本基金的基金经理；海富通季季增利理财债券基金经理；海富通上证可质押城投债ETF基金经理；海富通稳固收益债券基金经理；海富通一年定开债券基金经理；海富通富祥混合基金经理；海富通瑞丰一年定开债券基金经理；海富通美元债（QDII）基金经理；海富通上证周期产业债ETF基金经理；海富通瑞利债券基金经理；海富通瑞合纯债基金经理；海富通富睿混合基金经理；海富通欣悦混合基金经理；海富通瑞福一年定开债券基金经理；海富通瑞祥一年定开债券基金经理；海富通恒丰定开债券基金经理。固定收益投资副总监。 2013-08-29 - 9年 博士，CFA。持有基金从业人员资格证书。历任Mariner Investment Group LLC 数量金融分析师、瑞银企业管理（上海）有限公司固定收益交易组合研究支持部副董事，2011年10月加入海富通基金管理有限公司，历任债券投资经理、基金经理、现金管理部副总监、债券基金部总监，现任固定收益投资副总监。2013年8月起任海富通货币基金经理。2014年8月起兼任海富通季季增利理财债券基金经理。2014年11月起兼任海富通上证可质押城投债ETF基金经理。2015年12月起兼任海富通稳固收益债券基金经理。2015年12月至2017年9月兼任海富通稳进增利债券（LOF）基金经理。2016年4月起兼任海富通一年定开债券基金经理。2016年7月起兼任海富通富祥混合基金经理。2016年8月起兼任海富通瑞丰一年定开债券基金经理。2016年8月至2017年11月兼任海富通瑞益债券基金经理。2016年11月起兼任海富通美元债（QDII）基金经理。2017年1月起兼任海富通上证周期产业债ETF基金经理。2017年2月起兼任海富通瑞利债券基金经理。2017年3月至2018年6月兼任海富通富源债券基金经理。2017年3月起兼任海富通瑞合纯债基金经理。2017年5月起兼任海富通富睿混合基金经理。2017年7月起兼任海富通欣悦混合、海富通瑞福一年定开债券、海富通瑞祥一年定开债券基金经理。2018年4月起兼任海富通恒丰定开债券基金经理。 谈云飞 本基金的基金经理；海富通季季增利理财债券基金经理；海富通新内需混合基金经理；海富通稳健添利债券基金经理；海富通安颐收益混合基金经理；海富通欣益混合基金经理；海富通聚利债券基金经理；海富通欣荣混合基金经理；海富通强化回报混合基金经理；海富通欣享混合基金经理；海富通季季通利理财债券基金经理。 2016-02-26 - 13年 硕士，持有基金从业人员资格证书。2005年4月至2014年6月就职于华宝兴业基金管理有限公司，曾任产品经理、研究员、专户投资经理 、基金经理助理，2014年6月加入海富通基金管理有限公司。2014年7月至2015年10月任海富通现金管理货币基金经理。2014年9月起兼任海富通季季增利理财债券基金经理。2015年1月起兼任海富通稳健添利债券基金经理。2015年4月起兼任海富通新内需混合基金经理。2016年2月起兼任海富通货币基金经理。2016年4月至2017年6月兼任海富通纯债债券、海富通双福债券（原海富通双福分级债券）、海富通双利债券基金经理。2016年4月起兼任海富通安颐收益混合（原海富通养老收益混合）基金经理。2016年9月起兼任海富通欣益混合、海富通聚利债券及海富通欣荣混合基金经理。2017年2月起兼任海富通强化回报混合基金经理。2017年3月起兼任海富通欣享混合基金经理。2017年3月至2018年1月兼任海富通欣盛定开混合基金经理。2017年7月起兼任海富通季季通利理财债券基金经理。 何谦 本基金的基金经理；海富通纯债债券基金经理；海富通双福债券基金经理；海富通集利债券基金经理；海富通添益货币基金经理。 2016-05-06 - 7年 硕士，持有基金从业人员资格证书。历任平安银行资金交易员，华安基金管理有限公司债券交易员，2014年6月加入海富通基金管理有限公司，任海富通货币基金经理助理。2016年5月至2017年10月兼任海富通双利债券基金经理。2016年5月起任海富通纯债债券、海富通双福债券（原海富通双福分级债券）及海富通货币基金经理。2016年9月起兼任海富通集利债券基金经理。2017年8月起兼任海富通添益货币基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司根据证监会2011年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内、境外上市股票、债券、基金的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时，公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司建立了严格的投资交易行为监控制度，公司投资交易行为监控体系由交易室、投资部门、监察稽核部和风险管理部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控，保证本报告期内公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 从经济层面看，二季度经济数据呈现供给强于需求的特征。供给端，工业企业生产相对旺盛，4-5月工业增加值同比增幅和PMI生产指数均高于去年同期，工业品库存加速去化，工业品价格普遍上涨，且高炉开工率已恢复到去年10月底的水平；需求端，房地产投资依靠前期的土地购置费保持一定的增速，但已出现边际转弱的迹象，基建投资受非标和融资渠道的收紧出现大幅下滑，同时消费端表现较弱。通胀方面，整体表现相对温和，CPI受食品项低于季节性的影响表现较弱，而因工业品价格普涨和低基数效应，PPI同比增速相较一季度有所上行。二季度货币政策稳健偏松，资金面整体保持平稳，而债券收益率呈现震荡下行的态势。4月中旬央行宣布年内第二次定向降准的消息，市场情绪随之高涨，10年期国债收益率快速下行至3.5%，但随后出现回调；5月中旬至6月，随着中美贸易摩擦不断反复，5月经济数据又出现超预期的下滑，央行宽货币的意图进一步明确，不仅未跟随美联储加息，随之又宣布第三次定向降准以支持银行“债转股”项目和解决小微企业融资问题。央行货币政策边际放松的趋势在二季度进一步明确，季末3个月存款收益率快速下行至17年以来的低点。整个二季度，3个月SHIBOR下行31bp，1年期国开债收益率下行33bp，270天AAA短融收益率下行32bp。但信用利差走扩，270天AA短融收益率上行17BP。 本基金在二季度负债端较为稳定，维持了偏中性的资产配置，在5月份适当拉长了组合久期，并稳妥地应对了季末的流动性要求。 4.5报告期内基金的业绩表现 报告期内，海富通货币A类基金净值收益率为0.9385%，同期业绩比较基准收益率为0.3719%；海富通货币B类基金净值收益率为0.9987%，同期业绩比较基准收益率为0.3719%。 4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望三季度，预计经济数据有一些回落的压力，而通胀数据较为温和。6月中下旬以来，工业品价格出现小幅回调，库存去化速度放缓，预计三季度工业生产会季节性走弱。房地产投资虽有前期土地购置费用的支撑，但受房地产企业融资渠道受限的影响，或边际转弱；而在二季度基建投资大幅下滑的背景下，三季度政府或增加财政支出，基建投资增速或保持相对平稳。随着中美贸易战的不断反复，出口仍存在边际下行压力。总体看经济承压但有一定的韧性，或继续呈现平稳下行的态势。通胀方面，受季节性和高基数效应的影响，PPI相较二季度走弱，同时考虑到猪肉价格底部震荡，CPI增长或保持温和态势。政策方面，紧信用环境下实体经济融资难度和成本提高，为对冲经济的下滑，三季度货币政策或延续稳健偏松和灵活操作，定向降准仍有空间。尽管央行货币政策边际放松使货币市场较为宽松，但市场风险偏好下降并未得到修复，资金在货币市场堆积将会继续，我们认为三季度短端收益率仍有进一步下行的机会和空间，可以择机进行配置，但要严格控制信用债的信用风险。 下一季度，本基金在资产端管理中将继续把流动性和安全性放在重要位置，资产配置跟流动性的周期波动相匹配，严格遵守货币基金相关法规，严格控制信用风险。负债端方面，本基金也将积极进行负债端管理，稳定负债端，并根据负债端的需求进行资产配置安排。 4.7报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期无需要说明的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） 1 固定收益投资 4,725,270,957.73 29.17 其中：债券 4,725,270,957.73 29.17 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 1,419,336,867.01 8.76 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 9,880,196,013.34 61.00 4 其他资产 171,771,103.25 1.06 5 合计 16,196,574,941.33 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 1.11 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 714,999,042.50 4.63 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 80 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 83 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 64 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（％） 各期限负债占基金资产净值的比例（％） 1 30天以内 24.72 4.63 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 28.85 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 19.95 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 7.59 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） 22.57 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 103.68 4.63 5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期限未超过240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 69,881,439.94 0.45 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,195,429,256.49 7.73 其中：政策性金融债 1,195,429,256.49 7.73 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 660,670,259.05 4.27 6 中期票据 - - 7 同业存单 2,799,290,002.25 18.11 8 其他 - - 9 合计 4,725,270,957.73 30.57 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 170207 17国开07 2,900,000 289,984,645.36 1.88 2 170410 17农发10 2,800,000 279,930,145.13 1.81 3 111808148 18中信银行CD148 2,000,000 198,780,883.47 1.29 4 111894147 18成都银行CD081 2,000,000 197,854,553.19 1.28 5 180201 18国开01 1,500,000 150,241,761.52 0.97 6 111891119 18苏州银行CD013 1,500,000 149,400,939.62 0.97 7 111894365 18桂林银行CD047 1,500,000 144,651,623.86 0.94 8 130238 13国开38 1,300,000 130,263,726.45 0.84 9 170211 17国开11 1,000,000 100,061,673.34 0.65 10 011800616 18首钢SCP003 1,000,000 100,009,545.47 0.65 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次 报告期内偏离度的最高值 0.0577% 报告期内偏离度的最低值 0.0040% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0214% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 2007 年7 月1 日基金实施新会计准则后，本基金所持有的债券（包括票据）采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。 5.9.2报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 36,851.51 3 应收利息 159,185,108.51 4 应收申购款 12,549,143.23 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 171,771,103.25 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 海富通货币A 海富通货币B 本报告期期初基金份额总额 381,854,531.93 13,817,406,361.22 本报告期基金总申购份额 174,328,832.82 23,740,924,345.70 减：本报告期基金总赎回份额 202,841,264.98 22,456,095,575.61 本报告期期末基金份额总额 353,342,099.77 15,102,235,131.31 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 海富通基金管理有限公司成立于2003年4月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。 从2003年8月开始，海富通先后募集成立了61只公募基金。截至2018年6月30日，海富通管理的公募基金资产规模超过574.03亿元人民币。 2004年末开始，海富通及子公司为QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内外投资组合担任投资咨询顾问，截至2018年6月30日，投资咨询及海外业务规模超过32亿元人民币。 作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至2018年6月30日，海富通为近80家企业超过401亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至2018年6月30日，海富通管理的特定客户资产管理业务规模超过443亿元。2010年12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011年12月，海富通全资子公司——海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复RQFII（人民币合格境外机构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012年2月，海富通资产管理（香港）有限公司已募集发行了首只RQFII产品。2012年9月，中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014年8月，海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016年12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。 2016年3月，国内权威财经媒体《中国证券报》授予海富通基金管理有限公司“固定收益投资金牛基金公司”。2018年3月，国内权威财经媒体《证券时报》授予海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金为第十三届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准设立海富通货币市场证券投资基金的文件 （二）海富通货币市场证券投资基金基金合同 （三）海富通货币市场证券投资基金招募说明书 （四）海富通货币市场证券投资基金托管协议 （五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 （六）报告期内海富通货币市场证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36－37层本基金管理人办公地址。 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 海富通基金管理有限公司 二〇一八年七月十八日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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