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长信利息收益货币A(519999)  基金公开信息
流水号 11498
基金代码 519999
公告日期 2006-03-31
编号 1
标题 长信利息收益开放式证券投资基金2005年年度报告摘要
信息全文 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2006年3月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
一、基金简介
（一） 基金基本资料
基金简称：长信利息收益基金
基金代码：519999
基金合同生效日：2004年3月19日
报告期末基金份额总额：11,921,260,494.45份
基金运作方式：契约型开放式
基金存续期：不定期
投资目标：在尽可能保证基金资产安全和高流动性的基础上，追求超过银行存款的收益水平。
投资策略：
1、利率预期策略
通过对宏观经济、货币政策、短期资金供给等因素的分析，形成对利率走势的判断，并确定投资组合的平均剩余期限。
2、资产配置策略
根据对市场利率走势的判断，结合各品种之间流动性、收益性及风险情况，确定组合的资产配置，在保证组合高流动性、低风险的前提下尽量提升组合的收益。
3、无风险套利策略
由于市场分割，使银行间市场与交易所市场的资金面和市场短期利率在一定时间可能存在定价偏离。同时在一定时间内市场中也可能出现跨品种、跨期限套利机会。本基金将在充分论证套利的可行性基础上谨慎参与。
4、现金流预算管理策略
通过对未来现金流的预测，在投资组合的构建中，采取合理的期限和权重配置对现金流进行预算管理，以满足基金运作的要求。同时在一部分资金管理上，将采用滚动投资策略，以提高基金资产的流动性。
业绩比较基准：一年期存款税后利息率
风险收益特征：本基金为低风险、收益稳定的货币市场基金。
（二） 基金管理人
名称：长信基金管理有限责任公司
信息披露负责人：叶烨
联系电话：021-63212222
传真：021-63217686
电子邮箱：yeye@cxfund.com.cn
（三） 基金托管人的有关情况
名称：中国农业银行
信息披露负责人：李芳菲
电话：010-68424199
传真：010-68424181
电子邮箱：lifangfei@abchina.com
（四）信息披露情况
刊登基金年度报告正文的基金管理人网址：www.cxfund.com.cn
基金年度报告置备地点: 上海市汉口路130号3-4楼
北京市西三环北路100号金玉大厦7-8层

二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
（一）财务指标
项目 2005年 2004年
基金本期净收益 214,685,017.09元 61,765,168.30元
期末基金资产净值 11,921,260,494.45元 3,225,122,164.62元
期末基金份额净值 1.0000元 1.0000元
本期净值收益率 2.4594% 1.7814%
累计净值收益率 4.2847% 1.7814%

注：1、2004年计算期间为：本基金合同生效日2004年3月19日至2004年12月31日；
2、本基金收益分配按日结转份额；
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（二）基金净值表现
1、历史各时间段基金收益率与同期业绩比较基准收益率比较列表
阶段 基金收益率① 基金收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去3个月 0.4873% 0.0041% 0.4600% 0.0000% 0.0273% 0.0041%
过去6个月 0.9987% 0.0032% 0.9200% 0.0000% 0.0787% 0.0032%
过去1年 2.4594% 0.0039% 1.8000% 0.0000% 0.6594% 0.0039%
自基金成立起至今 4.2847% 0.0031% 3.1056% 0.0000% 1.1791% 0.0031%

2、自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比。
3、过往3年基金的净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
注：2004年计算期间为本基金合同生效日2004年3月19日至2004年12月31日,本基金未满一年,净值增长率按本基金实际存续期计算。
（三）基金收益分配情况
年度 收益分配金额 备注
2004年3月19日（本基金合同生效日）至2004年12月31日 61,765,168.30元 本基金收益分配按日结转份额
2005年 214,685,017.09元
三、管理人报告
（一） 基金管理人情况
长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准，由长江证券有限责任公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注册资本1亿元人民币。目前股权结构为：长江证券有限责任公司占49％、上海海欣集团股份有限公司占34.33％、武汉钢铁股份有限公司占16.67％。
截至2005年12月31日，本基金管理人共管理2只开放式基金，即长信利息收益基金和长信银利精选基金。
（二）基金经理简介
王成先生，北京大学光华管理学院经济学学士。曾在银行工作三年，2004年2月加入长信基金管理有限责任公司，历任长信利息收益基金交易员、基金经理助理职务，2004年度荣获"全国银行间市场人民币业务优秀交易员"。
张文琍女士，本科学历，证券从业经历11年。曾任湖北证券公司交易一部交易员、长江证券有限责任公司资产管理事业部主管、债券事业总部投资部经理、固定收益总部交易部经理； 2004年9月加入长信基金管理有限责任公司，历任长信利息收益基金交易员、基金经理助理职务。
（三）报告期内基金运作的遵规守信情况
本基金管理人在报告期内，严格遵守了《基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
（四）报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
截至2005年年末，本基金基金规模为 119.21 亿，比期初规模增长了269.64%，年度总回报率达到2.459%，高于期间业绩比较基准收益65.9bp。
2005年，中国经济出现"高增长、低通胀"的良性运行格局，财政政策保持稳健，央行在超储利率、汇率等方面出台的调控政策直接或间接地促成了债券牛市的形成。全年银行间市场资金始终保持充足，货币市场利率长期低位运行。
在2005年第一、二季度，市场加息预期淡化，央行大幅降低超储利率，直接拉低了货币市场利率，我们加大短期套利机会的捕捉，适当配比了银行同业存款，提高了基金收益。2005年三季度，伴随新的人民币汇率政策出台，银行间市场资金面宽松，投资人心态乐观，债市屡创新高，本基金在坚持一贯的投资策略上，对基金投资组合的浮动赢利进行一定变现。进入四季度，央行高层的连续窗口指导并配合大力度的公开市场回笼，债市出现较大回调。我们果断增持了一定规模的高信用等级短期融资债券，提高了基金投资组合的久期。根据晨星（中国）公司所公布的货币基金年度业绩排名，长信利息收益基金全年度总回报率在所有货币基金中位列第四。
（五）宏观经济、市场走势展望
2006年是"十一五"计划开局的第一年，我们认为宏观经济运行将延续温和回落的态势，物价方面将基本保持稳定，CPI权重的调整、资源和服务价格的市场化改革将成为CPI变化的新因素。货币信贷方面，根据2006年1月5日召开的人民银行工作会议，将在2006年度继续执行稳健的货币政策。但利率市场化的提速和对M2增速的达标要求，使得央行必须加强对市场流动性的控制，货币市场长期的宽松格局将存在一定的不确定性。
综上所述，我们认为2006年货币市场利率出现大起大落的可能性不大，但货币政策的调整变化所带来的投资机会依然存在，我们会密切注意把握阶段性的投资机会。在基金的日常投资中，我们将继续秉承诚信、专业、负责的精神，密切跟踪市场，积极防范风险，更好地把握投资机会，争取为基金份额持有人谋求最大利益。
四、托管人报告
在托管长信利息收益开放式证券投资基金的过程中，本基金托管人--中国农业银行严格遵守《证券投资基金法》、其他相关法律法规的规定以及《长信利息收益开放式证券投资基金基金合同》、《长信利息收益开放式证券投资基金托管协议》的约定，对长信利息收益开放式证券投资基金管理人--长信基金管理有限责任公司2005年1月1日至2005年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
本托管人认为，长信基金管理有限责任公司在长信利息收益开放式证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本托管人认为，长信利息收益开放式证券投资基金的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的长信利息收益开放式证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
中国农业银行托管业务部
2006年3月21日
五、审计报告
本基金2005年年度报告经毕马威华振会计师事务所审计，注册会计师出具了无保留意见的审计报告（KPMG-B(2006)AR No. 0174）。
六、财务会计报告
（一）会计报表
长信利息收益开放式证券投资基金
资产负债表
2005年12月31日
(金额单位：人民币元)

资产 2005年 2004年

银行存款 4,279,956,692.32 10,803,081.46
清算备付金 6,300,000.00 300,000.00
交易保证金 300,000.00 300,000.00
应收利息 28,985,124.28 5,439,752.98
应收申购款 117,195,296.55 38,637,755.09
其他应收款 - 460,000.00
债券投资市值 7,978,771,393.56 2,713,782,671.85
其中：债券投资成本 7,978,771,393.56 2,713,782,671.85
买入返售证券 1,735,000,000.00 1,174,288,000.00
待摊费用 465.85 8,578.42
资产总计 14,146,508,972.56 3,944,019,839.80
负债
应付赎回款 20,497,861.87 9,156,436.51
应付管理人报酬 4,006,038.07 887,384.57
应付托管费 1,213,950.96 268,904.43
应付销售服务费 3,037,716.70 676,856.04
应付利息 455,234.02 212,994.63
应付收益 863,140.85 288,136.59
卖出回购证券款 2,195,000,000.00 707,040,000.00
预提费用 174,535.64 366,962.41
负债合计 2,225,248,478.11 718,897,675.18
持有人权益
实收基金 11,921,260,494.45 3,225,122,164.62
持有人权益合计
(2005：每单位基金资产净值：
人民币1.0000元) 11,921,260,494.45 3,225,122,164.62

负债及持有人权益总计 14,146,508,972.56 3,944,019,839.80



长信利息收益开放式证券投资基金
经营业绩及收益分配表
2005年度
(金额单位：人民币元)

2005年 2004年
收入
债券差价收入 58,328,427.83 1,859,253.70
债券利息收入 117,652,578.43 70,673,644.70
存款利息收入 83,757,121.69 797,247.39
买入返售证券收入 40,364,938.65 21,122,842.43
其他收入 12,434.62 0.06
收入合计 300,115,501.22 94,452,988.28
费用
基金管理人报酬 31,755,284.43 9,049,676.21
基金托管费 9,622,813.55 2,742,326.16
销售服务费 24,057,033.38 6,855,815.15
卖出回购证券支出 18,471,848.59 13,300,846.24
其他费用 1,523,504.18 739,156.22
费用合计 85,430,484.13 32,687,819.98
基金净收益 214,685,017.09 61,765,168.30
基金经营业绩 214,685,017.09 61,765,168.30
本年基金净收益 214,685,017.09 61,765,168.30
可供分配基金净收益 214,685,017.09 61,765,168.30
减：本年已分配基金净收益 (214,685,017.09) (61,765,168.30)
年末未分配基金净收益 - -

长信利息收益开放式证券投资基金
基金净值变动表
2005年度
(金额单位：人民币元)


2005年 2004年

年初基金净值 3,225,122,164.62 7,042,630,886.94
本年经营活动
基金净收益 214,685,017.09 61,765,168.30
经营活动产生的基金净值变动数 214,685,017.09 61,765,168.30
本年基金单位交易
基金申购款 33,353,670,997.29 4,662,451,845.12
其中：分红再投资 214,110,012.83 61,477,031.71
基金赎回款 (24,657,532,667.46) (8,479,960,567.44)
基金单位交易产生的基金净值变动数 8,696,138,329.83 (3,817,508,722.32)
本年向持有人分配收益
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数 (214,685,017.09) (61,765,168.30)

年末基金净值 11,921,260,494.45 3,225,122,164.62

（二）会计报表注释
1. 本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表完全一致。
2. 本报告期无重大会计差错。
3. 重大关联方关系及关联交易：

(a) 关联方关系

关联方名称 与本基金关系

长信基金管理有限责任公司 基金发起人、基金管理人
中国农业银行 基金托管人
长江证券有限责任公司("长江证券") 基金管理人的股东
上海海欣集团股份有限公司 基金管理人的股东
武汉钢铁股份有限公司("武汉钢铁") 基金管理人的股东
上海海欣资产管理有限公司 基金管理人的股东的控股子公司

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
(b) 关联交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
(i) 于年末与关联方应收、应付款项列示如下：
2005年 2004年

应付管理人报酬-长信基金管理有限责任公司 4,006,038.07 887,384.57
应付托管费 - 中国农业银行 1,213,950.96 268,904.43
应付销售服务费
其中： 长信基金管理有限责任公司 1,696,784.92 32,665.67
中国农业银行 1,257,625.72 628,510.51
长江证券有限责任公司 18,100.71 9,792.00

(ii) 通过关联方席位进行的交易 - 长江证券

回购成交量 买卖债券成交量 席位使用费
成交量 占本期成交 成交量 占本期成交 席位使用费 占本期总
人民币元 量的比例 人民币元 量的比例 人民币元 量的比例

2005年 41,007,800,000.00 100% 27,782,900.00 100% 145,000.00 100%
2004年 8,447,900,000.00 100% - - 145,000.00 100%

本基金承担的席位使用费，以弥补券商相关的席位费用为原则，而不依据交易量。根据《证券交易席位及证券综合服务协议》，本基金管理人长信基金管理有限责任公司在租用长江证券交易专用席位进行债券交易的同时，从长江证券有限责任公司获得证券研究综合服务。

(iii) 基金管理人报酬
支付基金管理人长信基金管理有限责任公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×0.33%/当年天数
本基金在本会计年度累计计提基金管理人报酬为人民币31,755,284.43元(2004年：人民币 9,049,676.21元 )。

(iv) 基金托管费
支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金托管费=前一日基金资产净值×0.1%/当年天数
本基金在本会计年度累计计提基金托管费为人民币9,622,813.55元(2004年：人民币 2,742,326.16元 )。

(v) 基金销售服务费
销售机构的销售服务费用按前一日的基金资产净值的0.25%年费率逐日计提，按月支付。计算公式为：
日基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数
本基金在本会计年度累计计提基金销售服务费为人民币24,057,033.38元(2004年：人民币6,855,815.15元 )，其中对关联方计提的基金销售服务费如下：

2005年 2004年

中国农业银行 13,154,640.53 6,220,565.37
长信基金管理有限责任公司 10,033,714.03 383,265.86
长江证券有限责任公司 255,689.55 244,807.89

(vi) 银行存款余额及利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管。基金托管人于2005年12月31日保管的银行存款余额为人民币2,679,956,692.32元(2004年：人民币10,803,081.46元)。本会计年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为人民币26,446,194.35元(2004年：人民币789,150.78元)。

(vii) 关联方申购赎回本基金情况
2005年
年初持有本 本年 本年 本年 年末持有
基金份额 申购份额 分配红利 赎回份额 本基金份额

上海海欣资产管理
有限公司 - 5,167,833. 80 30,876.98 (5,198,710.78) -

2004年3月19日(基金合同生效日)至2004年12月31日止期间
期初认购本 本期 本期 本期 期末持有
基金份额 申购份额 分配红利 赎回份额 本基金份额

武汉钢铁 100,000,000.00 200,000,000.00 728,256.53 (300,728,256.53) -
长江证券 600,027,000.00 - 165,373.88 (600,192,373.88) -
上海海欣资产管理
有限公司 3,000,000.00 - 4,705.04 (3,004,705.04) -


(viii) 与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易
本基金在本会计年度与基金托管人中国农业银行通过银行间同业市场进行的债券(含回购)交易的情况如下：

交易金额 回购利息收入 回购利息支出
人民币元 人民币元 人民币元
2005年 73,645,702,812.52 - 4,746,999.04
2004年 31,667,054,638.55 2,064,750.24 3,918,383.49


4. 流通转让受到限制的基金资产

(a) 于2005年12月31日，本基金持有的尚未上市流通的债券情况如下：

债券代码 债券名称 可流通日期 数量(张) 估值方法 摊余成本总额（元）
058017 05首都机场债 20060228 800,000.00 摊余成本 81,025,988.97

（b）于2005年12月31日，本基金从事银行间同业市场的债券回购形成的卖出回购证券款余额为人民币2,195,000,000.00元（2004年：人民币707,040,000.00元），系以如下债券作为质押，该等债券在约定的卖出回购期内暂时无法流通。
债券代码 债券名称 受限期限(回购到期日) 数量（张） 估值方法 摊余成本总额(元)
0501048 05央行48 2006.01.06 2,000,000.00 摊余成本 199,052,719.04
0501057 05央行57 2006.01.06 5,000,000.00 摊余成本 496,666,996.13
0501066 05央票66 2006.01.04 5,000,000.00 摊余成本 595,517,575.86
0581047 05广发展CP01 2006.01.04 1,000,000.00 摊余成本 98,010,725.44
0581018 05沪电力CP01 2006.01.04 800,000.00 摊余成本 78,652,336.24
0581001 05华能电CP01 2006.01.04 700,000.00 摊余成本 69,189,489.04
0581045 05清控CP01 2006.01.04 850,000.00 摊余成本 83,334,563.88
0581017 05神华CP01 2006.01.04 1,900,000.00 摊余成本 186,871,899.31
0581015 05苏交通CP01 2006.01.04 1,100,000.00 摊余成本 108,308,571.96
0581064 05苏交通CP04 2006.01.04 650,000.00 摊余成本 63,488,109.24
0581006 05五矿CP01 2006.01.04 900,000.00 摊余成本 88,901,995.57
0581008 05中铝CP01 2006.01.04 2,000,000.00 摊余成本 197,243,265.76
0581069 05中南开CP01 2006.01.04 700,000.00 摊余成本 68,330,401.12
合计 22,600,000.00 2,333,568,648.59


七、投资组合报告
(一)报告期末基金资产组合
资产组合 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
债券投资 7,978,771,393.56 56.40%
买入返售证券 1,735,000,000.00 12.26%
其中:买断式回购的买入返售证券 0.00 0.00%
银行存款和清算备付金合计 4,286,256,692.32 30.30%
其中：商业银行协议存款 1,600,000,000.00 11.31%
其他资产 146,480,886.68 1.04%
合计 14,146,508,972.56 100.00%

(二)报告期债券回购融资情况
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)
2005.1.1-2005.3.31 2005.4.1-2005.12.31
1 报告期内债券回购融资余额 527,722,197,000.00 17.35% 14.16%
其中:买断式回购融资 1,325,844,699.35 0.35% 0.00%
2 报告期末债券回购融资余额 2,195,000,000.00 18.41%
其中:买断式回购融资 0.00 0.00%
注：1、上表中,报告期内债券回购融资余额应取报告期内每日融资余额的合计数,报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例应取报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
2、2005.1.1-2005.3.31内货币市场基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值的40%的情况：不存在；
3、2005.4.1-2005.12.31内货币市场基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况：不存在。

(三)基金投资组合平均剩余期限
1、投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 83
分段列示报告期内平均剩余期限 2005.1.1-2005.3.31 2005.4.1-2005.12.31
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 174 132
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 106 51
报告期内投资组合平均剩余期限违规超过180天的情况：本报告期不存在。

2、期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1 30天以内 35.46% 18.41%
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.69%
2 30天(含)-60天 3.19% 0.00%
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 3.02% 0.00%
3 60天(含)-90天 17.67% 0.00%
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 11.22% 0.00%
4 90天(含)-180天 23.93% 0.00%
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 3.61% 0.00%
5 180天(含)-397天(含) 37.20% 0.00%
6 合计 117.45% 18.41%

(四)报告期末债券投资组合
1、按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 成本（元） 占基金资产净值的比例
1 国家债券 1,693,231.08 0.01%
2 金融债券 2,259,778,334.77 18.96%
其中:政策性金融债 801,443,720.18 6.72%
3 央行票据 1,936,802,191.99 16.25%
4 企业债券 3,780,497,635.72 31.71%
5 其他 0.00 0.00%
合计 7,978,771,393.56 66.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 2,210,203,690.03 18.54%

2、基金投资前十名债券明细
序号 债券名称 债券数量(张) 成本（元） 占基金资产净值的比例
自有投资 买断式回购
1 05中行02 8,200,000.00 0.00 827,852,155.96 6.94%
2 05央行票据66 6,000,000.00 0.00 595,517,575.86 5.00%
3 05铁道CP01 5,000,000.00 0.00 501,992,229.59 4.21%
4 05央行票据60 5,000,000.00 0.00 496,866,305.86 4.17%
5 05央行票据57 5,000,000.00 0.00 496,666,996.13 4.17%
6 04建行03浮 4,200,000.00 0.00 430,909,318.68 3.61%
7 05联通CP01 3,700,000.00 0.00 364,240,016.01 3.06%
8 04国开17 3,600,000.00 0.00 360,259,939.64 3.02%
9 05铁道CP02 2,500,000.00 0.00 250,538,046.55 2.10%
10 05中粮CP01 2,300,000.00 0.00 226,086,977.12 1.90%

(五)"影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况 （2005.4.1-2005.12.31）
报告期内偏离度的绝对值在0.25%(含)-0.5%间的次数 91
报告期内偏离度的最高值 0.4800%
报告期内偏离度的最低值 0.1112%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.2644%

(六)投资组合报告附注
1、本基金采用摊余成本法计价。
2、本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券,本报告期的2005.4.1-2005.12.31内不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。
3、本报告期内没有需说明的证券投资决策程序，报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在报告编制日前一年内没有受到公开谴责、处罚。
4、其他资产的构成
序号 项目 金额（元）
1 交易保证金 300,000.00
2 应收证券清算款 0.00
3 应收利息 28,985,124.28
4 应收申购款 117,195,296.55
5 其他应收款 0.00
6 待摊费用 465.85
7 其他 0.00
合计 146,480,886.68


八、基金份额持有人
（一）本报告期末基金份额持有人户数： 76,703
（二）本报告期末平均每户持有基金份额： 155,421.05
（三）基金份额持有人构成：

投资者类别 持有份额 占总份额的比例
机构投资者 5,783,003,465.89 48.51％
个人投资者 6,138,257,028.56 51.49％
合计 11,921,260,494.45 100.00％




九、开放式基金份额变动
（一）基金合同生效日基金份额总额： 7,042,630,886.94
（二）本报告期基金份额的变动情况：
本报告期初基金份额 3,225,122,164.62
本报告期基金总申购份额 33,353,670,997.29
本报告期基金总赎回份额 24,657,532,667.46
本报告期末基金份额 11,921,260,494.45


十、重大事件揭示
（一）本报告期未召开本基金的基金份额持有人大会。
（二）基金管理人在本报告期内重大人事变动情况：
1、基金管理人于2005年2月23日发布公告，由李颖女士接替徐力中先生担任长信利息收益基金基金经理；
2、基金管理人于2005年6月10日发布公告，由叶烨先生接替陈永青先生担任长信基金管理有限责任公司总经理职务；
3、基金管理人于2005年6月15日发布公告，李玮先生不再担任长信基金管理有限责任公司副总经理职务；
4、基金管理人于2005年11月26日发布公告，聘任王成先生、张文琍女士担任本基金基金经理，同意李颖女士辞去本基金基金经理职务。
（三）本期没有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
（四）本期基金投资策略没有改变。
（五）基金收益分配事项。
按照基金合同规定，本报告期本基金根据每日收益情况将当日收益全部分配，即当日收益分配比例为100％。投资者当日收益的精度为0.01元，第三位采用截位方式，因截位形成的余额计入基金资产进行再次分配。当日申购的基金份额不享有当日分红权益，当日赎回的基金份额享有当日分红权益。

（六）本报告期本基金未更换会计师事务所，本年度应支付给毕马威华振会计师事务所审计的报酬为人民币65,800.00元，该审计机构为本基金提供的审计服务的连续年限为2年。
（七）本期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。
（八）本报告期基金租用证券公司专用交易席位的有关情况如下：
1、本期基金租用席位的交易量情况
序号 名称 债券 回购 席位使用费
交易量（元） 占总量比例 交易量（元） 占总量比例 佣金（元） 占总量比例
1 长江证券 27,782,900 100% 41,007,800,000 100% 145,000.00 100%
合计 27,782,900 100% 41,007,800,000 100% 145,000.00 100%

2、本期基金席位租用量情况
证券公司名称 席位租用数量(个)
长江证券 1

3、本报告期内租用的证券公司席位没有发生变更。
4、专用席位的选择标准和程序
根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用席位的选择标准和程序。
（1）选择标准：
a、公司为创新类券商；
b、公司具有较强的研究团队和研究能力；
c、公司能及时、有效、准确提供信息资讯服务；
d、券商协作表现评价。
（2）选择程序：
首先根据租用证券公司专用席位的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金专用席位。
（八）本报告期本基金不存在"影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离度的绝对值达到或者超过0.5%的情况。
（九）其他重要事项
除上述事项之外，本基金管理人已在临时报告中披露过本报告期内发生的其他重要事项如下（信息披露的报纸为：中国证券报、上海证券报、证券时报）：
事项名称 披露日期
关于春节长假前两个工作日暂停申购业务的公告 2005年1月31日
关于增加申银万国证券为代销机构的公告 2005年4月12日
关于直销投资者赎回资金的支付时间调整提前一个工作日的公告 2005年4月12日
关于暂停代销渠道"五一"长假前单日（4月28日）申购的公告 2005年4月26日
长信利息收益基金更新招募说明书摘要（2005年第1号） 2005年4月28日
关于开通基金转换业务的公告 2005年8月12日
关于增加交通银行为长信利息收益基金代销机构的公告 2005年8月22日
长信基金管理有限责任公司迁址公告 2005年8月26日
关于暂停"十一"长假前单日（9月29日）申购和转换转入业务的公告 2005年9月26日
长信利息收益基金更新招募说明书摘要（2005年第2号） 2005年11月5日
长信基金管理有限责任公司北京分公司成立公告 2005年11月28日
投资人对本报告如有疑问，可致电本基金管理人客户服务中心电话：021-33074848,或登陆基金管理人网站www.cxfund.com.cn查询详情。

长信基金管理有限责任公司
2006年3月31日
基金信息类型 基金年度报告
公告来源 上海证券报
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