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| 大摩资源优选混合(LOF)(163302) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 11447 | ||||||||
| 基金代码 | 163302 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-03-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 巨田资源优选混合型证券投资基金2005年年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：巨田基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行 送出日期：2006年3月28日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经 三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。董事平建伟委托董事许明参加会议 并行使表决权。 基金托管人中国光大银行根据本基金合同规定，于2006年3月16日复核了本报告中的 财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 目 录 一、基金简介 二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 三、基金管理人报告 四、基金托管人报告 五、审计报告 六、基金财务会计报告 七、投资组合报告 八、基金份额持有人户数、持有人结构 九、开放式基金份额变动 十、重大事件揭示 十一、备查文件目录 一、基金简介 (一)基金基本情况 1、基金名称：巨田资源优选混合型证券投资基金 2、基金简称：巨田资源 3、交易代码：163302 4、基金运作方式：上市契约型开放式 5、基金合同生效日：2005年9月27日 6、报告期末基金份额总额：132,593,117.38 7、基金投资目标： 将中国资源的经济价值转换为持续的投资收益，为基金份额持有人谋求长期、稳定 的投资回报。 本基金将把握资源的价值变化规律，对各类资源的现状和发展进行分析判断，及时 适当调整各类资源行业的配置比例，重点投资于各类资源行业中的优势企业，分享资源 长期价值提升所带来的投资收益。 8、投资策略： 本基金将中长期持有以资源类股票为主的股票投资组合，并注重资产在资源类各相 关行业的配置，适当进行时机选择。采用“自上而下”为主、结合“自下而上”的投资 方法，将资产管理策略体现在资产配置、行业配置、股票及债券选择的过程中。 (1)股票投资策略 A、根据资源的经济发展价值，注重对资源类上市公司所拥有的资源价值评估和公司 证券价值的估值分析；对于精选个股将坚持中长期持有为主的策略。 B、我国证券市场处于新兴加转轨的阶段，市场的波动性较强，所以本基金将依据市 场判断和政策分析，同时根据类别行业的周期性特点，采取适当的时机选择策略，以优 化组合表现。 (2)债券投资策略 本基金采取“自上而下”为主，“自下而上”为辅的投资策略，以长期利率趋势分 析为基础，兼顾中短期经济周期、政策方向等因素在类别资产配置、市场资产配置、券 种选择3个层面进行主动性投资管理。积极运用“久期管理”，动态调整组合的投资品种 ，以达到预期投资目标。 (3)权证投资策略 对权证的投资建立在对标的证券和组合收益风险进行分析的基础之上，权证在基金 的投资中将主要起到锁定收益和控制风险的作用。 以BS模型和二叉树模型为基础来对权证进行定价，并根据市场情况对定价模型和参 数进行适当修正。 在组合构建和操作中运用的投资策略主要包括但不限于保护性看跌策略、抛补的认 购权证、双限策略等。 9、业绩比较基准 本基金业绩比较基准是：70% 中信标普300指数+30% 中信全债指数 10、风险收益特征 本基金为混合型基金，风险介于股票型和债券型基金之间，属于证券投资基金中的 中低风险品种，适于能承担一定风险、追求较高收益和长期资本增值的投资人投资。 (二)基金管理人情况 1、基金管理人名称：巨田基金管理有限公司 2、注册地址：深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦4楼 3、办公地址：深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦4楼 4、邮政编码：518033 5、法定代表人：王一楠 6、信息披露负责人：李锦 7、联系电话：0755－82993636 8、传真：0755－82990384 9、电子信箱：xxpl@jtfund.com (三)基金托管人情况 1、基金托管人名称：中国光大银行 2、注册地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦 3、办公地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦 4、邮政编码：100045 5、法定代表人：王明权 6、信息披露负责人：张建春 7、联系电话：010－68560675 8、传真：010－68560661 9、电子信箱：zhangjianchun@cebbank.com (四)信息披露报刊、网站及置备地点 基金选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告正文的基金管理人互联网网址：http://www.jtfund.com 基金年度报告置备地点：基金管理人和基金托管人处 (五)会计师事务所 1、名称：德勤华永会计师事务所有限公司 2、办公地址：深圳市深南东路5002号信兴广场商业中心19层1909-1916室 (六)注册登记机构 1、名称：中国证券登记结算有限责任公司 2、办公地址：北京西城区金融大街27号投资广场23层 二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 (一)主要财务指标(单位：人民币元) 主要财务指标 2005年 1、基金本期净收益 1,214,642.70 2、加权平均基金份额本期净收益 0.0075 3、期末可供分配基金收益 1,053,498.47 4、期末可供分配基金份额收益 0.0079 5、期末基金资产净值 135,179,447.65 6、期末基金份额净值 1.0195 7、基金加权平均净值收益率 0.7488% 8、本期基金份额净值增长率 1.9500% 9、基金份额累计净值增长率 1.9500% 注：以上所述基金财务指标的计算期间为2005年9月27日至2005年12月31日，不包括 基金份额持有人认购或交易基金的各项费用(例如，开放式基金的申购赎回费等)，计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (二)基金净值表现 根据《巨田资源优选混合型证券投资基金基金合同》，本基金业绩比较基准是：70 % 中信标普300指数+30% 中信全债指数 基准指数的构建考虑了三个原则： 1、公允性。选择市场认同度比较高的中信标普300指数、中信全债指数作为计算的 基础指数； 2、可比性。基金投资业绩受到资产配置比例限制的影响，虽然股票最高投资比例可 达到95%，但这一投资比例所对应的是阶段性、非常态的资产配置比例。在一般市场状况 下，为控制基金风险，本基金股票投资比例会控制在70%左右，债券投资比例控制在30% 以内。根据基金在正常市场状况下的资产配置比例来确定加权计算的权数，使业绩比较 更具有合理性； 3、再平衡。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资 产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照70%、30%的比例采取再平衡，再用 连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。 A、巨田资源优选混合型证券投资基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 净值增长 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准 阶段 率① 标准差② 收益率③ 收益率标准差④ 过去三个月 1.95% 0.12% 0.49% 0.60% 自基金合同生效起至今 1.95% 0.12% 0.52% 0.61% 阶段 ①－③ ②－④ 过去三个月 1.46% -0.48% 自基金合同生效起至今 1.43% -0.49% B、巨田资源优选混合型证券投资基金基金合同生效以来累计净值增长率与业绩比较 基准收益率的历史走势对比图 注：根据巨田资源优选混合型证券投资基金基金合同规定，本基金的初始建仓期为 三个月，且本基金投资于资源类上市公司股票的比例不低于基金股票资产的80%；股票投 资比例的变动范围为基金资产净值的30%-95%；债券投资比例的变动范围为基金资产净值 的0%-65%；现金或到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的5%。法律法 规和监管部门对上述比例另有规定时从其规定。2005年12月31日，本基金投资资源类上 市公司股票的比例为股票资产的85.28%；股票投资占基金净值的27.25%；债券投资占基 金净值的42.02%；现金资产占基金净值的31.30%。股票的投资比例没有达到合同约定的 30%，主要是由于基金的大额申购所致，基金管理人将根据基金运作管理办法的相关规定 ，在十个交易日内调整完毕，以符合基金合同的相关约定。本基金合同生效日为2005年 9月27日，至报告披露时点(2005年12月31日)，本基金合同生效不满一年。 C、巨田资源优选混合型证券投资基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图 注：本基金合同生效未满一年，2005年(基金合同生效当年)的净值增长率按本基 金的实际存续期(2005年9月27日至2005年12月31日)计算。 (三)收益分配情况 2005年度本基金未有收益分配。 三、基金管理人报告 (一)基金管理人及基金经理简介 1、基金管理人简介: 巨田基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]33号文批准设立。公司股东 为巨田证券有限责任公司、中信国安信息产业股份有限公司、汉唐证券有限责任公司、 深圳市招融投资控股有限公司、浙江中大集团控股有限公司，公司注册资本为1亿元人民 币。基金管理人旗下共管理两只开放式基金，即本基金和巨田基础行业证券投资基金。 本基金是基金管理人管理的第二只基金。 2、基金经理简介： 冀洪涛先生，经济学硕士，证券从业7年，历任华夏证券大连业务部研究发展部投资 顾问、债券投资经理；大连证券研究发展总部副经理、兼沈阳业务部副总经理；巨田证 券资产管理部、投资管理部投资经理；2004年加入巨田基金管理有限公司，曾任巨田基 础行业基金基金经理助理，现任投资管理部副总监、投资决策委员会委员、巨田资源优 选基金基金经理。 (二)基金运作的遵规守信情况说明 报告期内，基金管理人严格按照《证券投资基金法》及相关法律法规、《巨田资源 优选混合型证券投资基金基金合同》的规定，以为基金份额持有人谋求长期、稳定的投 资回报作为目标，本着恪守诚信，审慎勤勉，忠实尽责的原则认真履行了管理和运用基 金财产的职责。报告期内基金管理人各项业务活动合法合规，没有损害基金份额持有人 利益的行为。 (三)基金经理工作报告及展望 1、2005年的投资运作回顾 本基金至2005年12月31日止，基金净值为1.0195元，报告期净值增长率为1.95%，而 同期上证综指涨幅为0.52%，基金比较基准涨幅为0.52%，基金净值增长率远超过了上综 指和基金比较基准。在偏股型开放式基金中，2005年10月和11月净值增长率位于前列， 12月由于大市上涨过程中仓位较轻，排名居后，但在同期发行的新基金中，绝对净值位 于前列，总体而言，为基金持有人取得一定的收益，具体成因如下： A、本基金四季度处于建仓期，坚持追求低风险、实现绝对收益的原则，操作较为谨 慎，前期持有大量债券，严格控制股票仓位，回避了前两个月股市下跌的风险，净值一 直稳定在面值之上。后期随着股市的转暖，逐渐提高了股票的仓位，但加仓不够坚决， 虽然绝对收益不断增加，但后期排名稍差。 B、在股票选择上，严格遵守基金合同的约定，立足于具有自然资源优势的行业，寻 找最具投资价值的企业，把中国资源的经济价值转换为持续的投资收益，取得了不错的 效果。本基金挖掘出厦门钨业、宏达股份、华侨城等一些强势个股。总之，我们认为从 资源稀缺角度分析，本基金在2006年将有更多的投资机会。 C、债券配置上取得了一定的收益。建仓期持有大量债券只是谨慎操作的策略安排， 未来会逐步降低债券的配置，适当增加股票仓位。 2、对目前市场的的思考和操作感悟 A、如果看待目前的市场？ 岁末年初的上涨行情，使市场又燃起许多希望，投资信心得到恢复是一个事实，资 金推动股价上升也是一个事实，但到底是因为股票价值相对低估而出现的价值回归还是 因为预期美好未来而给予的成长溢价，这很重要，它将决定行情上涨的幅度。我们更倾 向于前者，股权分置改革引起的股票除权使得部分优质个股股价被低估，近期的上涨是 一种估值偏差的修正。股权分置改革并不能改变企业的盈利状况，不能改变行业的景气 变化，也不能改变经济增速的减缓趋势，各种基本因素制约了未来的行情演变将是波段 性的、局部的。但股权分置改革确实给市场带来了许多的投资机会，需要在投资实践中 积极把握。 B、基金管理人的投资目标是什么？ 可能每位管理主动型基金的基金经理都曾为这一问题思考过，标准答案当然是基金 持有人利益最大化，但看到2005年最后一个交易日许多个股收盘前的跳跃表演，能感觉 到众多同行在绝对收益和业绩排名两者之间的选择仍然痛苦和无奈。这是一个重要的问 题，因为追求的投资目标决定你的投资策略，而你的投资策略会决定基金业绩的最终表 现。如果以绝对收益为目标，会相对谨慎，会预设适当盈利目标，进行盈利锁定；如果 以排名为目标，会考虑到竞争同行的投资选择，跟风买入或杀跌的现象会经常出现。当 然所有人都希望下跌时追求绝对收益，上涨时追求排名，但这是不现实的。本人所选择 的投资目标是为持有人获得绝对收益，这也解释了2005年的投资策略。降低组合风险， 锁定既得利益，扎扎实实为基金持有人获取稳定的回报，这是未来我们要坚持的。 C、真的已经进入全流通时代吗？我们准备好了吗？ 当股权分置进行到中盘阶段时，已经有媒体呼唤全流通时代即将到来，实际上这一 切只是刚刚开始，对于全流通时代的来临我们要做好充分的准备。全流通给我们带来的 不只是机会，还有较大的冲击和风险。首先，全流通所带来的新增股票供应对市场将会 造成冲击，虽然是阶段性，但仍不能轻视；其次，全流通带来许多的并购机会，也可能 面临大股东恶意套现、另立门户的风险；再次，全流通后的股权激励将会大大提高经营 效率和管理团队的工作热情，但也要小心上市公司财务作假的陷阱。原有非流通股东成 为较为重要的博弈对手，将使市场参与群体多元化、投资决策复杂化。 3、未来的投资策略和关注机会 A、选择具有资源优势的个股进行适度集中投资 无论在中国还是全世界，自然资源的总体稀缺状态是长期存在的，做为重点投资矿 产资源、土地资源、水资源、生物资源、旅游资源的巨田资源基金将兢兢业业的按照合 同的相关约定，继续挖掘具有资源优势的且为市场所低估的上市公司进行适度集中投资 ，分享随着资源价值提升而导致股价上升所带来的收益。近期资源品定价的调整将使部 分资源类公司的价值得到较大的提升，2006年重点关注天然气、石油、有色金属、旅游 、中药等资源行业。 B、关注全流通背景下的资产重估机会 全流通使通过二级市场收购成为可能，部分股权比较分散且资产状况良好的公司极 有可能成为并购对象，围绕着收购将会带来许多投资机会，如商业、银行、地产可重点 关注。 C、继续关注政府投资拉动行业 2006年是十一五规划的第一年，部分投资拉动行业将会成为资金关注的重点，如通 讯(3G)、军工、铁路等。 D、新股发行的重新开始，关注新股中的优质品种 新股发行在2006年将重新启动，虽然对市场有一定的影响，但给市场提供了新的、 优秀的投资对象，而且通过发行的询价机制可以尽量缩小新老股票的估值差异，所以新 股的投资是2006年的一个重要的投资主题，值得早期研究、重点挖掘、积极参与。 E、关注金融创新带来的投资机会 权证是2005年最大的金融创新，也是极大的投资机会，部分含权证个股的二级市场 走势也较为强劲，我们认为未来的金融创新仍将会提供新的投资机会。如股指期货是未 来可预期的金融创新之一，需要提前研究、提前准备。 总之，2006年的市场不确定因素仍然较多，不能过分乐观，应保持警惕与谨慎，但 总体上投资机会要多于去年。谨慎不代表一定要看空做空，只是在追求绝对收益的前提 下，谨慎的操作、小心的赚钱才是最佳的投资心态，本人认为淡化指数做个股，淡化全 局做局部可能成为2006年最佳的策略选择。 (四)基金内部监察报告 报告期内基金管理人在为基金份额持有人谋求最大利益的同时，始终将内部风险控 制工作放在各项工作的首位。基金管理人的监察稽核工作涵盖了监督内控制度的执行情 况、检查评价基金运作的合法性合规性、揭示内部管理及基金运作中的风险、及时提出 改进意见、确保国家有关法律法规和基金管理人内控制度的有效执行等方面，通过资料 审阅、现场检查、人员询问、重点项目专项检查等方法实施了对基金管理运作各方面的 监察稽核。 为防范和化解经营风险，确保经营业务的稳健运行和安全完整，基金管理人主要采 取了如下措施： 1、严格执行各项内控制度，及时修订完善各项内部管理制度。报告期内基金管理人 根据最新法律法规的要求及时对部分内部管理制度和部门业务规章进行了修订，以保证 各项业务活动的开展符合政策的最新要求，保证各项业务活动的合法合规和维护基金份 额持有人的根本利益。 2、严格执行各项投资流程，保证基金投资运作的稳健规范。严格执行由授权、研究 、决策、执行和评估等环节构成的投资管理系统，不断完善投资管理的内部控制制度， 严格监控投资决策程序和投资过程以及投资交易品种和所持有股票的持仓比例，重点针 对研究业务支持、投资授权遵守、关联交易业务控制等环节进行监督检查，确保投资运 作的合法合规。 3、细化监察稽核工作流程，实现监察稽核工作的流程化、制度化。本基金管理人按 照现代内部控制理论，明确了监察稽核岗位的工作要点和步骤，建立了完整、细化的监 察稽核工作流程。 4、不断完善技术保障系统，保证各项业务运作正常有序进行。各项技术保障系统的 运作是防范运作风险的重要前提之一。报告期内基金管理人的TA系统、基金会计核算系 统、基金直销系统、投资交易系统、客户服务系统等均运作正常，并确保系统管理和业 务操作权限分开的严格执行。 5、加强法律法规的学习和培训，树立坚定的遵法守法的工作信念，不断提高各项业 务素质。基金管理人灵活多样地开展了法规的教育与培训工作，通过树立每个员工的风 险控制意识保证基金管理人各项工作的运转正常和健康发展，维护基金份额持有人的利 益。 2006年，基金管理人将继续本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 以风险控制为核心，加强对基金内控工作的科学化建设，继续保障公司的合法合规运作 ，为基金份额持有人谋求最大利益。 四、基金托管人报告 本基金托管人——中国光大银行，依据《巨田资源优选混合型证券投资基金(LOF) 基金合同》和《巨田资源优选混合型证券投资基金(LOF)托管协议》，托管巨田资源优 选混合型证券投资基金。 2005年度，中国光大银行在巨田资源优选混合型证券投资基金托管过程中，严格遵 守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露 管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定，依法安全 保管了基金的全部资产，对巨田资源优选混合型证券投资基金的投资运作进行了全面的 会计核算和应有的监督，向基金管理人及时提出了意见和建议。按规定如实、独立地向 监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为， 诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。 2005年度，中国光大银行依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法 》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、 托管协议等的规定，对基金管理人——巨田基金管理有限公司的投资运作、信息披露等 行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份 额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该 基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重要方面的运作能够严格按照基金合同的 规定进行。 本托管人依法对基金管理人——巨田基金管理有限公司编制的“巨田资源优选混合 型证券投资基金2005年度报告”进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、财 务会计报告、投资组合报告等内容是真实、准确和完整的。 五、审计报告 德师报(审)字(06)第PSZ017号 巨田资源优选混合型证券投资基金(LOF)全体持有人： 我们审计了后附的巨田资源优选混合型证券投资基金(LOF)2005年12月31日的资产 负债表及自2005年9月27日至2005年12月31日止期间的经营业绩表、基金净值变动表和基 金收益分配表。这些会计报表的编制是巨田资源优选证券投资基金基金管理人巨田基金 管理有限公司的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见 。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表 是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证 据，评价基金管理人在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评 价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，后附的会计报表符合国家颁布的企业会计准则、《金融企业会计制度》 、《证券投资基金会计核算办法》及《巨田资源优选混合型证券投资基金基金合同》的 有关规定，在所有重大方面公允地反映了巨田资源优选混合型证券投资基金2005年12月 31日的财务状况及自2005年9月27日至2005年12月31日止期间的经营成果、基金净值变动 及收益分配情况。 德勤华永会计师事务所有限公司 中国注册会计师：郭小明 中国注册会计师：周冰 中国上海 2006年3月17日 六、基金财务会计报告 (一)基金会计报表 巨田资源优选混合型证券投资基金资产负债表 2005年12月31日 单位：人民币元 资产： 附注 银行存款 14(6) 41,878,193.22 清算备付金 438,048.68 交易保证金 935,714.00 应收利息 4 1,215,182.22 股票投资-市值 36,832,965.37 其中：股票投资成本 35,701,014.61 债券投资-市值 56,795,860.00 其中：债券投资成本 56,809,277.12 权证投资 － 其中：权证投资成本 － 资产总计 138,095,963.49 负债及基金持有人权益 负债： 应付证券清算款 2,053,736.69 应付赎回款 159,203.03 应付赎回费 446.83 应付管理人报酬 15(3) 125,128.85 应付托管费 15(4) 20,854.83 应付佣金 5 57,145.61 其他应付款 6 250,000.00 预提费用 7 250,000.00 负债合计 2,916,515.84 持有人权益： 实收基金 8 132,593,117.38 未实现利得 9 1,532,831.80 未分配收益 1,053,498.47 持有人权益合计 135,179,447.65 负债及基金持有人权益总计 138,095,963.49 年末基金份额净值 1.0195 所附注释系会计报表的组成部分 巨田资源优选混合型证券投资基金经营业绩表 2005年9月27日至12月31日 单位：人民币元 收入： 附注 股票差价收入 10 89,220.37 债券差价收入 11 1,184,172.05 权证差价收入 － 债券利息收入 583,451.55 存款利息收入 115,297.01 买入返售证券收入 270,903.00 其他收入 12 5,493.85 收入合计 2,248,537.83 费用： 基金管理人报酬 15(3) 666,952.43 基金托管费 15(4) 111,158.78 其他费用 13 255,783.92 其中：信息披露费 150,000.00 审计费用 100,000.00 费用合计 1,033,895.13 基金净收益： 1,214,642.70 加：未实现利得 9 1,118,533.64 基金经营业绩 2,333,176.34 所附注释系会计报表的组成部分 巨田资源优选混合型证券投资基金净值变动表 2005年9月27日至12月31日 单位：人民币元 附注 一、期初基金净值 309,568,999.66 二、本年度经营活动： 基金净收益 1,214,642.70 未实现利得 1,118,533.64 经营活动产生的基金净值变动数 2,333,176.34 三、本年度基金单位交易： 基金申购款 40,001,970.34 基金赎回款 -216,724,698.69 基金单位交易产生的基金净值变动数 -176,722,728.35 四、本年度向持有人分配收益 - 五、期末基金净值 135,179,447.65 所附注释系会计报表的组成部分 巨田资源优选混合型证券投资基金收益分配表 2005年9月27日至12月31日 单位：人民币元 附注 本年度基金净收益 1,214,642.70 加：年初基金净收益 － 本年度损益平准金 -161,144.23 可供分配基金净收益 1,053,498.47 减：本年度已分配基金净收益 - 年末基金净收益 1,053,498.47 所附注释系会计报表的组成部分 (二)基金会计报表附注(除特别表明外金额单位为人民币元) 附注1.基金的基本情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)2005年5月9日证监基金字[2 005]79号文《关于同意巨田资源优选混合型证券投资基金募集的批复》批准，巨田资源 优选混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)由巨田基金管理有限公司募集， 募集期间为2005年8月8日至2005年9月20日。募集工作结束后，业经德勤华永会计师事务 所有限公司德师报(验)字(05)第SZ001号验证，本次募集的净认购金额为309,455,3 17.98元人民币，折合基金份额309,455,317.98份；认购款项在基金验资确认日之前产生 的银行利息共计113,681.68元人民币，折合基金份额为113,681.68份。本基金首次募集 规模为309,568,999.66份基金份额。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券 投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露 管理办法》、《巨田资源优选混合型证券投资基金(LOF)基金合同》及其它相关规定， 本基金募集符合有关规定和条件，已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于2005年 9月27日获书面确认，基金合同自该日起正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为人 民币309,568,999.66份。本基金为上市契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的管 理人为巨田基金管理有限公司，托管人为中国光大银行(以下简称“光大银行”)。 《巨田资源优选混合型证券投资基金(LOF)基金合同》及《巨田资源优选混合型证券 投资基金(LOF)招募说明书》等文件已按规定报送中国证监会备案。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《巨田资源优选混合型证券投资基金( LOF)基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为在国内证券市场依法发行上市的A股 、债券及经中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具，其中投资于资源类上市 公司股票的比例不低于基金股票资产的80%，股票投资占基金资产净值的30%至95%，债券 投资占基金资产净值的0%至65%，现金或到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资 产净值的5%。附注2.重要会计政策和会计估计的说明 (1)会计制度 本基金会计报表按照企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计 核算办法》及《巨田资源优选混合型证券投资基金基金合同》的有关规定编制。 (2)会计年度 本基金的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本会计报表期间为 2005年9月27日(基金合同生效日)至2005年12月31日止期间。 (3)记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 (4)记账基础和计价原则 本基金采用权责发生制为记账基础，资产在取得时以历史成本入账，股票投资、配 股权证、权证和债券投资按本附注所述的估值原则进行后续计量。 (5)基金资产的估值原则 A.上市流通的有价证券以估值日证券交易所挂牌的该证券收盘价估值，该日无交易 的，以最近交易日收盘价计算； B.未上市的属于配股、增发的股票以估值日证券交易所提供的同一股票的收盘价估 值，该日无交易的，以最近交易日收盘价计算； C.未上市的属于首次公开发行的股票、债券以其成本价计算； D.配股权证，从配股除权日起到配股确认日止，按收盘价高于配股价的差额估值； 如果收盘价低于配股价，则估值增值额为零； E.银行间市场交易和未上市流通的债券以不含息价格计算，按成本估值，并按债券 面值与票面利率扣除应由债券发行单位代扣代缴个人所得税后在债券持有期间内计提利 息，估值利息单列不计入成本； F.证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日证券交易所挂牌的收盘价减去债 券收盘价中所含的应收债券利息得到的净价进行估值，估值日没有交易的，按最近交易 日的收盘价减去债券收盘价中包含的应收债券利息得到的净价估值； G.未上市的权证(主要指发行日至上市日之间)及停牌的权证，综合考虑标的股票价 格、行权价格、剩余天数、市场无风险利率、标的股票价格波动以及市场情况等因素， 按照最能反映权证公允价值的价格估值；已上市的权证以其估值日该权证在证券交易所 的收盘价计算；该日无交易的，以最近一个交易日的收盘价计算； H.如遇特殊情况而无法或不宜以上述方法确定资产价值时，或确凿证据表明按上述 原则不能客观反映基金资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况，在与基金托管人 商议后，按最能反映基金资产公允价值的方法估值。若基金管理人坚持采用前款规定对 基金资产估值，仍应被认为采用了适当的估值方法； I.如有新增事项或变更事项，按国家最新规定估值。 (6)证券投资的成本计价方法 A.股票投资成本 买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款(包括 成本总额和相关费用)入账。 卖出股票于成交日确认股票差价收入。卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日 结转。 因股权分置改革而获得的由非流通股股东支付的现金对价，于股权分置改革方案实 施后的复牌日冲减该股票的成本。因股权分置改革而获得的由非流通股股东支付的股票 对价，记录获得的股票数量。 B.债券投资成本 买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资；债券投资按成交日应支付的 全部价款入账，应支付的全部价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息， 作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入。卖出债券的成本按移动加 权平均法于成交日结转。 买入银行间市场交易债券于实际支付价款日按实际支付的全部价款入账。如果实际 支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日的利息，应作为应收利息单独核算 ，不构成债券成本。 卖出银行间市场交易的债券应于实际收到全部价款时确认债券差价收入。卖出债券 的成本按移动加权平均法于成交日结转。 买入央行票据和零息债券视同到期一次还本付息的附息债券。根据其发行价、到期 价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算。 C.权证投资成本 买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款(包括 成本总额和相关费用)入账。 因股权分置改革而获得的权证，在确认日，按持有的股票数量及获赠比例计算并记 录获得的权证数量，该等权证初始成本为零。 卖出权证于成交日确认权证差价收入。卖出权证的成本按移动加权平均法计算结转 。 (7)待摊费用 待摊费用反映已经支付的、影响基金份额净值小数点后第五位，应于各受益期分摊 的费用。 (8)预提费用 预提费用反映尚未支付的、影响基金份额净值小数点后第五位，应计入本期的费用 。 (9)实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额的面值为1.00元。由于申购、 赎回、转换及红利再投资引起的实收基金的变动分别于相关活动的确认日认列。 (10)未实现利得 未实现利得包括因投资估值而产生的未实现估值增值/(减值)和未实现利得平准金。 未实现利得平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按未实现 利得占基金净值比例计算的金额。未实现利得平准金于基金申购确认日或基金赎回确认 日认列。 (11)损益平准金 损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按未分配收益占 基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于 期末全额转入未分配收益。 (12)基金的申购与赎回 在收到基金投资人申购或赎回申请之日后，于下一个工作日对该交易的有效性进行 确认。对于已确认的申请，按照申请日实收基金、未实现利得、未分配收益和损益平准 金的余额占基金净值的比例，将确认有效的申购或赎回款分割为三部分，分别确认为实 收基金、未实现利得、损益平准金。 (13)收入确认和计量 股票差价收入于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入 账。 证券交易所交易的债券差价收入于卖出成交日确认。债券差价收入按卖出债券应收 取的全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额入账。 银行间市场交易的债券差价收入应于实际收到全部价款时确认。债券差价收入按实 际收到的全部价款与其成本、应收利息的差额入账。 债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除由债券发行企业代扣代缴 的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的 个人所得税后的余额于除息日确认。 买入返售证券收入按融出的资金及约定利率在返售期限内采用直线法逐日计提。 权证差价收入于卖出权证成交日按卖出权证成交总额与其成本和相关费用的差额入 账。 其他收入于实际收到时确认为收入。 (14)费用确认和计量 根据《巨田资源优选混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的基金管理费 按基金前一日的资产净值乘以相应的管理费日费率来计算，具体计算方法如下： 每日应付的基金管理费=前一日基金的资产净值 1.50% 当年天数 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。 根据《巨田资源优选混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的托管费按基 金前一日资产净值乘以相应的托管费日费率来计算。计算方法如下： 每日应支付的基金托管费=前一日基金资产净值 0.25% 当年天数 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率在回购期限内采用直线法逐日计提。 (15)基金的收益分配政策 A.在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，最多6次，基金 每次收益分配比例最低不低于已实现收益的60％，但若基金合同生效不满3个月则可不进 行收益分配； B.场外投资人可以选择现金分红或红利再投资(即基金份额持有人将所获分配的现 金收益按照本基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额)；场内投资人只能选择 现金分红；本基金分红的默认方式为现金分红； C.基金当期收益应先弥补前期亏损后，才可进行当期收益分配； D.每一基金份额享有同等分配权； E.法律、法规或监管机关另有规定的，从其规定。 附注3.税项 根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文《关于证券投资基金税收问题的通 知》、财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税字 [2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税字[2005]11号文《关于调整 证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税字[2005]102号文《关于股息红利个人所得税 有关政策的通知》、财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的 通知》、财税字[2005]107号文《关于利息红利个人所得税政策的补充通知》及其他相关 税务法规和实务操作规定，主要税项如下： (1)营业税 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。 基金买卖股票、债券的差价收入，免缴营业税。 (2)所得税 基金买卖股票、债券的差价收入，免缴企业所得税。 对基金取得的股票股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公司和发行债 券的企业在向基金派发股息、红利、利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所 得税。自2005年6月13日起从上市公司取得的股息红利所得，暂减按50％计入个人应纳税 所得额，依照现行税法规定代扣代缴个人所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入 ，暂免缴纳流通股股东应缴纳的企业所得税和个人所得税。 (3)印花税 2005年1月24日以前，基金买卖股票按照0.2%的税率缴纳证券(股票)交易印花税。 自2005年1月24日起，按0.1%的税率缴纳证券(股票)交易印花税。 自2005年6月13日起股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发 生的股权转让，暂免缴纳证券交易印花税。 附注4.应收利息 2005年12月31日 应收债券利息 1,211,416.44 应收银行存款利息 3,260.08 应收清算备付金利息 197.10 应收权证保证金利息 308.60 合计 1,215,182.22 附注5.应付佣金 2005年12月31日 巨田证券 21,050.08 远东证券 15,600.64 世纪证券 20,494.89 合计 57,145.61 附注6.其他应付款 2005年12月31日 应付席位交易保证金 250,000.00 附注7.预提费用 2005年12月31日 预提审计费 100,000.00 预提信息披露费 150,000.00 合计 250,000.00 附注8.实收基金 本期认购数 309,568,999.66 加：本期因申购的增加数 39,372,036.74 减:本期因赎回的减少数 216,347,919.02 期末数 132,593,117.38 附注9.未实现利得 2005年12月31日 投资估值增值 1,118,533.64 未实现利得平准金－本期申购 336,788.09 未实现利得平准金－本期赎回 77,510.07 期末数 1,532,831.80 其中投资估值增值列示如下： 2005年12月31日 股票投资 1,131,950.76 债券投资 -13,417.12 合计 1,118,533.64 附注10.股票差价收入 本期累计数 卖出股票成交总额 22,125,931.36 减：卖出股票成本总额 22,018,121.28 减：应付佣金 18,589.71 股票差价收入 89,220.37 附注11.债券差价收入 本期累计数 卖出债券成交总额 158,756,404.70 减：卖出债券成本总额 155,704,328.79 减：卖出债券应收利息总额 1,867,903.86 债券差价收入 1,184,172.05 附注12.其他收入 本期累计数 认购期资金冻结利息 112.49 基金赎回费收入 5,381.36 合计 5,493.85 附注13.其他费用 本期累计数 信息披露费 150,000.00 审计费 100,000.00 回购交易费用 4,883.92 其他 900.00 合计 255,783.92 附注14.关联方关系及其交易 (1)关联方关系与性质 关联方名称 注册地点 与公司关系 巨田基金管理有限公司 深圳 基金管理人 基金销售机构 光大银行 北京 基金托管人 基金代销机构 巨田证券有限责任公司 深圳 基金管理人股东 中信国安信息产业股份有限公司 北京 基金管理人股东 汉唐证券有限责任公司 深圳 基金管理人股东 深圳市招融投资控股有限公司 深圳 基金管理人股东 浙江中大集团控股有限公司 杭州 基金管理人股东 下述关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款订立。 (2)通过关联方席位进行的交易 巨田基金管理公司租用巨田证券交易席位，按如下标准向巨田证券支付相应交易佣 金： 买卖股票类证券交易,分别按深圳证券交易所买卖成交金额的0.8125‰、上海证券交 易所买卖成交金额的0.85‰支付交易佣金。该等佣金比例系按照证券交易佣金支付标准 、经手费、证管费等现行的有关规定确定，如管理部门对此重新规定，则进行相应变动 。 债券现货及债券回购不计交易佣金。 上述协议中约定支付的相应交易佣金实际系由本基金向巨田证券直接支付。本基金 获得了巨田证券提供的证券研究综合服务。 本期间基金通过关联方席位的股票成交量(无债券和回购交易量)、佣金及比例 买卖股票 占本期股票交 占本期佣金总 关联方名称 本期佣金 本期交易量 易总量的比例 量的比例 巨田证券 26,900,521.74 33.73% 21,050.08 36.84% 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取并由券 商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 (3)基金管理人报酬 基金管理人报酬按前一日的基金资产净值1.5%的年费率逐日计提，按月支付。 本基金的基金管理人报酬情况如下： 本期累计数 本期计提数 666,952.43 减：本期支付数 541,823.58 期末余额 125,128.85 (4)基金托管费 基金托管费按前一日的基金资产净值的2.5‰的年费率逐日计提，按月支付。 本基金的基金托管人报酬情况如下： 本期累计数 本期计提数 111,158.78 减：本期支付数 90,303.95 期末余额 20,854.83 (5)本基金关联方期末持有本基金份额情况 本基金管理人截至2005年12月31日持有本基金份额30,026,550份，占基金总份额的 22.65％，为募集期认购，费率为0。 其他关联方未持有本基金的份额。 (6)与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金自2005年9月27日(基金合同生效日)至2005年12月31日止并无与关联方通过 银行间同业市场进行债券(含回购)交易。 (7)由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国光大银行保管，并按银行间同业利率计息。具 体情况如下： 2005年12月31日 期末银行存款余额 41,878,193.22 其中：活期存款 41,878,193.22 定期存款 － 存款利息收入 105,223.80 (8)关联方往来款项余额 2005年12月31日 项目 关联方名称 金额 占该账项总金额的比例 应付佣金 巨田证券 21,050.08 36.84％ 其他应付款 巨田证券 250,000.00 100％ 附注15.流通受限制不能自由转让的基金资产 本基金持有的因股权分置改革而暂时停牌的股票按估值日在证券交易所挂牌的同一 股票的收盘价估值；该日无交易的，以最近一日的收盘价估值。该等股票从停牌日至复 牌日之间不能自由流通。 截至2005年12月31日止本基金流通受限制的股票情况如下： 年末估 股票代码 股票名称 停牌日期 年末数量(股) 值单价 600787 中储股份 2005-12-19 3.76 126,420 000069 华侨城A 2005-12-19 12.88 100 合计 复牌开 股票代码 年末估值总额 复牌日期 盘单价 600787 475,339.20 2006-1-10 3.15 000069 1,288.00 2006-1-6 11.14 合计 476,627.20 附注16.资产负债表日后事项 本基金于2006年1月10日公告，以2006年1月6日已实现的可分配收益为基准，每10份 基金份额分配红利人民币0.15元。 本基金于2006年2月9日公告，以2006年2月7日已实现的可分配收益为基准，每10份 基金份额分配红利人民币0.20元。 本基金于2006年3月10日公告，以2006年3月7日已实现的可分配收益为基准，每10份 基金份额分配红利人民币0.50元。 七、投资组合报告 (一)报告期末基金资产组合情况 资产名称 金额(元) 占基金资产总值比例 股票 36,832,965.37 26.67% 债券 56,795,860.00 41.13% 权证 － － 银行存款及清算备付金合计 42,316,241.90 30.64% 其他资产 2,150,896.22 1.56% 基金资产总值 138,095,963.49 100.00% (二)报告期末按行业分类的股票投资组合 行业分类 期末股票市值(元) 占净值比例 A农、林、牧、渔业 － 0.00% B采掘业 840,160.00 0.62% C制造业 20,775,277.13 15.38% C0食品、饮料 3,549,076.47 2.63% C1纺织、服装、皮毛 － 0.00% C2木材、家具 － 0.00% C3造纸、印刷 － 0.00% C4石油、化学、塑胶、塑料 2,185,958.50 1.62% C5电子 － 0.00% C6金属、非金属 9,621,618.00 7.12% C7机械、设备、仪表 895,605.00 0.66% C8医药、生物制品 4,523,019.16 3.35% C99其他制造业 － 0.00% D电力、煤气及水的生产和供 应业 3,546,617.32 2.62% E建筑业 － 0.00% F交通运输、仓储业 5,184,739.20 3.84% G信息技术业 － 0.00% H批发和零售贸易 1,238,898.80 0.92% I金融、保险业 － 0.00% J房地产业 24,294.40 0.02% K社会服务业 2,410,499.88 1.78% L传播与文化产业 － 0.00% M综合类 2,812,478.64 2.08% 合计 36,832,965.37 27.25% (三)报告期末基金投资的所有股票明细 股票代码 股票名称 期末库存(股) 期末市值(元) 市值占净值比例 600549 厦门钨业 529,628 7,149,978.00 5.29% 600436 片仔癀 267,476 4,523,019.16 3.35% 000869 张 裕Ａ 158,229 3,549,076.47 2.63% 000099 中信海直 710,000 2,939,400.00 2.17% 000690 G宝丽华 509,507 2,812,478.64 2.08% 600585 海螺水泥 258,000 2,471,640.00 1.83% 600323 南海发展 246,842 2,182,083.28 1.61% 600331 G宏 达 280,609 1,823,958.50 1.35% 000900 现代投资 200,000 1,770,000.00 1.31% 000888 峨眉山Ａ 277,614 1,504,667.88 1.11% 600900 G长 电 197,187 1,364,534.04 1.01% 000061 G农产品 288,116 1,238,898.80 0.92% 600054 黄山旅游 98,320 904,544.00 0.67% 600592 龙溪股份 65,500 583,605.00 0.43% 600787 中储股份 126,420 475,339.20 0.35% 600123 兰花科创 40,000 451,200.00 0.33% 000762 西藏矿业 68,000 388,960.00 0.29% 600352 G龙 盛 100,000 362,000.00 0.27% 000800 一汽轿车 100,000 312,000.00 0.23% 000024 招商地产 2,080 24,294.40 0.02% 000069 华侨城Ａ 100 1,288.00 0.00% 合计 36,832,965.37 27.25% (四)报告期内股票投资组合的重大变动情况 1、累计买入金额前20名股票明细 股票代码 股票名称 本期累计买入金额(元) 占期末净值比例 600549 厦门钨业 8,478,975.47 6.27% 600900 G长 电 5,847,116.99 4.33% 600436 片仔癀 4,699,173.91 3.48% 600585 海螺水泥 4,338,382.99 3.21% 000690 G宝丽华 3,894,092.89 2.88% 000869 张 裕Ａ 3,359,270.84 2.49% 000099 中信海直 2,905,481.91 2.15% 600331 G宏 达 2,573,378.77 1.90% 600323 南海发展 2,167,419.31 1.60% 600096 云天化 1,877,550.54 1.39% 000900 现代投资 1,753,216.46 1.30% 000888 峨眉山Ａ 1,500,589.00 1.11% 000061 G农产品 1,470,091.24 1.09% 600009 上海机场 1,230,341.70 0.91% 000792 盐湖钾肥 1,169,478.84 0.87% 600054 黄山旅游 1,042,812.78 0.77% 000488 晨鸣纸业 933,964.24 0.69% 000538 云南白药 893,533.52 0.66% 000402 金融街 891,273.03 0.66% 600583 海油工程 869,933.51 0.64% 2、累计卖出金额前20名股票明细 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额(元) 占期末净值比例 600900 G长 电 4,238,680.95 3.14% 600585 海螺水泥 2,356,803.45 1.74% 600549 厦门钨业 1,945,183.97 1.44% 600096 云天化 1,750,013.97 1.29% 000690 G宝丽华 1,275,148.73 0.94% 600009 上海机场 1,200,223.09 0.89% 000792 盐湖钾肥 1,099,356.25 0.81% 000488 晨鸣纸业 953,266.62 0.71% 000538 云南白药 864,582.06 0.64% 600583 海油工程 848,541.20 0.63% 600331 G宏 达 830,338.17 0.61% 000402 金融街 824,901.27 0.61% 600160 巨化股份 759,964.81 0.56% 600002 齐鲁石化 625,984.17 0.46% 000069 华侨城Ａ 432,389.92 0.32% 000024 招商地产 395,081.46 0.29% 600592 龙溪股份 308,976.73 0.23% 000061 G农产品 220,920.18 0.16% 600436 片仔癀 171,797.20 0.13% 600970 中材国际 170,629.67 0.13% 3、报告期内买入股票的成本总额为57,719,135.89元，卖出股票的收入总额为22,1 25,931.36元。 (五)报告期末按券种分类的债券投资组合 券种 期末市值(元) 市值占净值比例 国债 25,096,000.00 18.56% 金融债 31,699,860.00 23.45% 合计 56,795,860.00 42.02% (六)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 债券名称 期末市值(元) 市值占净值比例 04中行01 31,699,860.00 23.45% 04国债(2) 20,196,000.00 14.94% 05国债(2) 4,900,000.00 3.62% (七)投资组合报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体并没有被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 2、基金投资的前十名股票均在基金合同规定备选股票库之内。 3、其他资产的构成 序号 资产科目名称 金额(元) 1 交易保证金 935,714.00 2 应收利息 1,215,182.22 合计 2,150,896.22 4、截至2005年12月31日，本基金未持有处于转股期的可转债。 5、本基金在报告期内未投资和持有权证。 八、基金份额持有人户数、持有人结构 截至2005年12月31日本基金基金份额持有人户数、持有人结构如下： 1、基金份额持有人户数：778户 2、平均每户持有基金份额：170,428.17份 3、机构投资者持有的基金份额为95,738,823.44份，占总份额的72.20% 4、个人投资者持有的基金份额为36,854,293.94份，占总份额的27.80% 九、开放式基金份额变动 1、基金合同生效日的基金份额总额：309,568,999.66份 2、本报告期内基金份额的变动情况 (1)报告期期初基金份额总额：309,568,999.66份 (2)报告期期末基金份额总额：132,593,117.38份 (3)报告期间基金总申购份额：39,372,036.74份 (4)报告期间基金总赎回份额：216,347,919.02份 十、重大事件揭示 (一)报告期内基金管理人、基金托管人未召开基金份额持有人大会。 (二)根据本基金管理人董事会决议，并经中国证监会核准，公司聘任李锦同志担 任督察长，刘盛同志不再担任督察长。上述事项已于2005年10月15日在《中国证券报》 和《证券时报》上公告。 报告期内基金托管人的基金托管部门未有重大人事变动。 (三)本年度无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 (四)报告期内本基金的投资策略未有重大改变。 (五)本年度没有进行基金收益分配。 (六)本报告期内根据为本基金提供审计服务的深圳天健信德会计师事务所有限责 任公司函告，该所于2005年9月1日与德勤会计师事务所合并，合并后的名称为德勤华永 会计师事务所有限公司深圳分所。该事项已于2005年9月2日在《中国证券报》和《证券 时报》上公告。 本报告期内本基金未支付聘任会计师事务所的报酬。目前德勤华永会计师事务所有 限公司为本基金提供第一年审计服务。 (七)报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚 的情形。 (八)基金租用证券公司专用交易席位的有关情况 1、股票交易情况 买卖股票成交量 实付佣金 席位 券商简称 成交金额 占本期成 佣金 占实付佣金 数量 人民币元 交量比例 人民币元 总额的比例 巨田证券 2 26,900,521.74 33.73% 21,050.08 36.84% 远东证券 1 27,274,901.58 34.20% 15,600.64 27.30% 世纪证券 1 25,579,062.07 32.07% 20,494.89 35.86% 合计 4 79,754,485.39 100.00% 57,145.61 100.00% 2、债券及回购交易情况 席位 买卖债券成交量 债券回购成交量 券商简称 数量 成交金额 占本期成 成交金额 占本期成 人民币元 交量比例 人民币元 交量比例 巨田证券 2 - － - － 远东证券 1 90,092,316.79 100.00% 585,400,000.00 92.42% 世纪证券 1 - － 48,000,000.00 7.58% 合计 4 90,092,316.79 100.00% 633,400,000.00 100.00% 3、席位租用及变更情况 本报告期内本基金租用巨田证券、远东证券、世纪证券等3家券商的4个专用交易席 位。巨田资源优选混合型证券投资基金的合同生效日为2005年9月27日，由于截至2005年 12月31日本基金处于建仓调整期，加之席位办理时间先后的原因，不同席位的交易量正 处于逐步调整阶段。我公司将积极采取措施，确保本基金在完整的会计年度内达到在一 个证券经营机构买卖证券的年成交量不超过本基金买卖证券成交量的30％的要求。 4、专用席位的选择标准和程序 (1)实力雄厚，信誉良好。 (2)财务状况良好，经营行为规范。 (3)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要 求。 (4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证 券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。 (5)研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为 本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务， 并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定合作券商。基金管理人与被选择的证券经 营机构签订《专用证券交易席位租用协议》，报证券交易所办理席位相关租用手续。 (九)报告期内发生的其它重要事项 1、本基金于2005年10月26日开始通过深圳证券交易所交易系统申报基金份额的申购 、赎回。该事项已于2005年10月26日在《中国证券报》和《证券时报》上公告。 2、本基金于2005年10月26日起办理场外、场内的申购与赎回业务。该事项已于200 5年10月22日在《中国证券报》和《证券时报》上公告。 3、本基金经中国证监会2005年5月9日证监基金字[2005]79号文批准，自2005年8月 8日起向全社会公开募集。截止到2005年9月20日，本基金募集工作已顺利结束。本基金 管理人向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于2005年9月27日获书面确认，基金合同 自该日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。该事 项已于2005年9月28日在《中国证券报》和《证券时报》上公告。 4、经本基金的基金管理人巨田基金管理有限公司和本基金托管人中国光大银行及相 关代销机构协商，决定延长本基金的募集期，募集截止时间由原定的2005年9月8日延至 2005年9月20日。该事项已于2005年9月8日在《中国证券报》和《证券时报》上公告。 5、为规范本基金管理人旗下基金的权证投资运作，保护基金份额持有人的合法权益 ，本基金管理人就旗下基金进行权证投资制定方案。该事项已于2005年8月25日在《中国 证券报》和《证券时报》上公告。 6、根据本基金的基金管理人巨田基金管理有限公司与中国光大银行签署的《巨田资 源优选混合型证券投资基金销售代理协议》，自2005年8月23日起，中国光大银行开始代 理销售巨田资源优选混合型证券投资基金。该事项已于2005年8月23日在《中国证券报》 和《证券时报》上公告。 7、本基金自2005年8月22日起，新增金元证券有限责任公司作为本基金的代销机构 ；自2005年11月10日起，新增天同证券有限责任公司作为本基金的代销机构。上述事项 已分别于2005年8月19日、2005年11月8日在《中国证券报》、《证券时报》上公告。 8、经本基金管理人董事会决议通过，并经中国证监会批复同意，本基金管理人设立 北京分公司。该事项已于2005年5月9日在《中国证券报》和《证券时报》上公告。 十一、备查文件目录 (一)备查文件清单 1、《巨田资源优选混合型证券投资基金基金合同》 2、《巨田资源优选混合型证券投资基金招募说明书》 3、《巨田资源优选混合型证券投资基金托管协议》 4、《巨田资源优选混合型证券投资基金2005年第四季度报告》 5、在中国证监会指定报纸上公开披露的其他各项公告 (二)存放地点及查阅方式 上述文件原件在基金管理人的办公场所存放，供投资者查阅；基金投资者也可通过 基金管理人的网站(www.jtfund.com)查阅。 巨田基金管理有限公司 2006年3月28日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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