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| 华宝现金宝货币B(240007) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 11446 | ||||||||
| 基金代码 | 240007 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-03-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华宝兴业现金宝货币市场基金2005年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 (简称"中国建设银行") 报告送出日期：2006年3月27日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期起始日期为2005年3月31日(基金合同生效日)，截止日期为2005年12月31日。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 目 录 第一章 基金简介 3 1. 基金运作方式 3 2. 基金管理人、托管人及基金合同生效日期 3 3. 基金简称、交易代码及基金份额 3 4. 基金投资目标、投资策略、业绩比较基准及风险收益特征 3 5. 基金管理人有关情况 3 6. 基金托管人有关情况 4 7. 基金信息披露媒体及其他 4 第二章 基金主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 4 1. 主要会计数据和财务指标 4 2. 基金净值表现 4 第三章 基金管理人报告 7 1. 基金经理简介 7 2. 基金遵规守信情况说明 7 3. 基金经理报告 7 4. 基金内部监察报告 8 第四章 托管人报告 9 第五章 审计报告 9 第六章 财务会计报告 9 第七章 投资组合报告 15 第八章 基金份额持有人户数、持有人结构 18 第九章 基金份额变动情况 18 第十章 重大事件揭示 19 第十一章 备查文件目录 20 第一章 基金简介 1. 基金运作方式 华宝兴业现金宝货币市场基金(以下简称"本基金")为货币市场基金，运作方式为契约型开放式。存续期间为永久存续。 2. 基金管理人、托管人及基金合同生效日期 本基金基金管理人为华宝兴业基金管理有限公司，托管人为中国建设银行股份有限公司。2005年3月25日募集结束，基金合同于2005年3月31日生效。 3. 基金简称、交易代码及基金份额 本基金根据投资人在销售机构保留的基金份额，对投资人持有的基金份额按照不同的费率计提销售与服务费。各级基金份额单独公布每万份基金日收益和基金七日年化收益率。本基金分A、B两级，两级基金份额单独设置基金代码。 基金简称、交易代码、报告期末基金份额总额列表如下： 基金简称 交易代码 期末基金份额总额(份) 现金宝A 240006 656,886,874.48 现金宝B 240007 4,760,803,525.42 4. 基金投资目标、投资策略、业绩比较基准及风险收益特征 投资目标 保持本金的安全性和基金财产的流动性，追求高于比较基准的稳定收益。 投资策略 1) 研究宏观经济指标及利率变动趋势，确定投资组合平均久期； 2) 在满足投资组合平均久期的条件下，充分考虑相关品种的收益性、流动性、信用等级，确定组合配置； 3) 利用现代金融分析方法和工具，优化组合配置效果，实现组合增值； 4) 采用均衡分布、滚动投资、优化期限配置等方法，加强流动性管理； 5) 实时监控各品种利率变动，捕捉无风险套利机会。 业绩比较基准 当期银行一年期定期储蓄存款的税后利率：(1－利息税率)×当期银行一年期定期储蓄存款利率。 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。 5. 基金管理人有关情况 名称：华宝兴业基金管理有限公司 信息披露负责人： 刘月华 联系电话：021-50499588 传真：021-50499688 电子信箱： xxpl@fsfund.com 6. 基金托管人有关情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称"中国建设银行") 信息披露负责人：尹东 联系电话：010-67597420 传真：010-66212638 电子信箱：yindong@ccb.cn 7. 基金信息披露媒体及其他 本基金登载年度报告正文的互联网网址：www.fsfund.com 本基金年度报告置备地点包括基金管理人办公场所和基金托管人办公场所。 第二章 基金主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 本基金自2005年3月31日(基金合同生效日)至2005年12月31日主要财务数据和基金净值表现如下。 1. 主要会计数据和财务指标 基金本期净收益 现金宝A 13,636,501.10元 现金宝B 42,113,720.07元 基金份额本期净收益 现金宝A 0.0156元 现金宝B 0.0170元 期末可供分配基金份额收益 现金宝A 0.00元 现金宝B 0.00元 期末基金资产净值 现金宝A 656,886,874.48元 现金宝B 4,760,803,525.42元 期末基金份额净值 现金宝A 1.00元 现金宝B 1.00元 基金本期净值收益率 现金宝A 1.5530% 现金宝B 1.7372% 基金累计净值收益率 现金宝A 1.5530% 现金宝B 1.7372% 本基金收益分配按日结转份额。 2. 基金净值表现 历史各时间段基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率比较 阶段 基金级别 基金净值收益率 ① 基金净值收益率标准差 ② 比较基准收益率 ③ 比较基准收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去3个月 现金宝A 0.4934% 0.0035% 0.4537% 0 0.0397% 0.0035% 现金宝B 0.5543% 0.0035% 0.4537% 0 0.1006% 0.0035% 过去6个月 现金宝A 0.9804% 0.0026% 0.9074% 0 0.0730% 0.0026% 现金宝B 1.1029% 0.0026% 0.9074% 0 0.1955% 0.0026% 自基金合同生效至今 现金宝A 1.5530% 0.0024% 1.3611% 0 0.1919% 0.0024% 现金宝B 1.7372% 0.0024% 1.3611% 0 0.3761% 0.0024% 基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比 本基金自基金合同生效(2005年3月31日)至本报告期末不满一年，特此说明。 基金净值收益率与业绩比较基准历年收益率对比 上图为本基金基金合同生效当年的净值收益率与业绩比较基准当年收益率的比较，基金净值收益率的计算期间为2005年3月31日(基金合同生效日)至2005年12月31日，特此说明。 基金历年收益分配情况 年度 每10份基金份额分红数 现金宝A 现金宝B 2005年度 0.154元 0.172元 合计 0.154元 0.172元 按照基金合同的约定，本基金自基金合同生效之日起不超过六个月内完成建仓。截至2005 年4月7日，本基金已根据基金合同规定完成建仓。 所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 第三章 基金管理人报告 基金管理人是2003年3月7日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末(2005年12月31日)，所管理的开放式证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、本基金及动力组合基金，所管理的开放式证券投资基金资产净值合计12,451,844,398.68元。 1. 基金经理简介 王旭巍先生，毕业于中国人民大学，获经济学硕士学位。曾先后于华中工学院管理工程系任教、国家物资部供应管理司任职，1993年起在中国(深圳)物资工贸集团有限公司、宏达期货经纪有限公司、中信证券股份有限公司从事交易、投资、资产管理业务。2003年初加入华宝兴业基金管理有限公司，同年7月起任宝康债券基金经理，2005年3月起兼任本基金基金经理。 2. 基金遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行办法》及其各项实施细则、《华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。 由于基金资产规模变化,本基金在短期内出现过回购融资比例超过20%的情况。但发生此类情况后均在合理期限内得到调整,没有给投资者带来额外的风险或损失。 3. 基金经理报告 2005年债券市场牛市行情强劲，主要原因在于央行实行了"宽货币、紧信贷"的货币政策。一方面，为了使人民币汇率形成机制的改革顺利进行，狙击国际资本流入国内，央行刻意维持货币市场低利率和流动性充裕；另一方面，国内银行体系为满足资本充足率及股改上市要求，主动收缩贷款规模，相应增加对债券投资。加之2005年股市低迷、房地产受到政策压制等原因，过多的资金涌入了债券市场。尽管货币市场流动性充裕，但2005年货币市场利率仍经历了比较大的波动。特别是2005年3月17日央行下调超额存款准备金利率，由原先的1.62%降至0.99%，促使短期债券收益率迅速下移。具有代表性的一年期央行票据发行利率由年初3.3%水平降至1.33%。2005年10月央行主要官员针对我国债券市场利率风险提示之后，短期债券收益率又恢复性上升。 现金宝的投资运作始于2005年第二季度，基金管理人秉承一贯稳健、保守的投资管理理念，首先确保基金资产的安全性和流动性，在此基础上尽可能提高收益水平。在日常管理上严格遵守基金合同、合规操作，审慎投资、精细管理。2005年二、三季度短期债券大幅上涨，各投资品种的收益率水平下降较快，特别是一年期央行票据收益水平远低于同期定期存款的税后收益水平，蕴含比较大的风险。在此期间基金管理人在投资上采取谨慎保守、观望等待的策略，主动缩短投资组合的剩余期限，基金收益水平也随行就市。 2005年第四季度随着市场利率的提升，现金宝货币市场基金7日年化收益率水平也由三季度的不足2%在四季度逐步提高到2%以上。在投资方面基于对债市已大幅调整、市场利率风险得以释放的判断，四季度末加大了投资力度、大幅加长投资组合的平均剩余期限。但现金宝投资组合仍以央行票据、政策性金融债以及银行存款为主，对短期融资券的投资仍采取审慎态度，配置比例不高。这一方面是由于我国企业债券的信用评级体系有待完善，国内投资人对信用品种的风险甄别能力和经验不足；另一方面，由于种种原因企业短期融资券一级市场仍是一券难求，二级市场收益率在考虑税收等因素后吸引力不大。 展望2006年的货币市场基金发展前景，我们应高度关注以下问题。一是货币市场基金的流动性风险，特别是系统性的流动性风险。货币市场基金自设立以来虽经历过利率波动，却始终是在市场流动性十分充裕的条件下生存，从未经历过系统性的流动性风险。未来货币市场基金有可能面临严峻的系统性流动性风险考验。二是货币市场基金持有人结构，机构客户持有比重过高对流动性是很大威胁。应防止货币市场基金演变为大机构的套利工具，相应采取措施、创造条件使货币市场基金真正成为普通散户的投资工具。三是随着债券市场金融工具趋于多样和复杂，基金管理人要提高对这些新型金融工具特别是信用品种的风险甄别和风险防范能力。 4. 基金内部监察报告 公司自2003年3月成立以来始终注重合规性和业务风险控制。加强对基金运作的内部操作风险控制、保障基金份额持有人的利益始终是公司制定各项内部制度、流程的指导思想。公司监察稽核部门对公司遵守各项法规和管理制度及公司所管理的各基金履行合同义务的情况进行核查，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向监管部门、公司管理层及上级公司出具相关报告。 本报告期内，基金管理人内部监察主要工作如下： (一)规范员工行为操守，加强职业道德教育和风险教育。公司通过对新员工集中组织岗前培训、签署《个人声明书》等形式，明确员工的行为准则，防范道德风险。 (二)完善公司制度体系。公司一方面坚持制度的刚性，不轻易改变、简化已确立的流程。要求从一般员工、部门经理到业务总监，每个人都必须清楚自己的权力和职责，承担相应责任。另一方面，伴随市场变革和产品创新，公司的业务和管理方式也发生着变化。在长期的业务实践中，公司借鉴和吸收海外股东、国内同行经验，在符合公司基本制度的前提下，根据业务的发展不时调整。允许各级员工在职责范围内设计和调整自己的业务流程，涉及其它部门或领域的，由相应级别的负责人在符合公司已有制度的基础上协调和批准。公司根据业务情况调整和细化了市场、营运、投资研究各方面的分工和业务规则，并根据内部控制委员会和监察稽核部门提出的意见、建议调整或改善了前、中、后台的业务流程。 (三)全面开展内部审计工作。2005年，监察稽核部门按计划对公司营运、投资、市场部门进行了业务审计，通过监察稽核情况通知函与相关部门进行沟通，形成后续跟踪和业务上相互促进的良性循环，不断提高工作质量。此外，公司每月向外方股东法国兴业资产管理公司上报内控报告，内容覆盖前后台所有关键业务，从而将公司风险控制纳入法国兴业的全球风控体系。法国兴业也于2005年派出了专门的内审小组来华进行了公司的业务审计工作,并根据结果对公司的业务流程和内部控制提供了专业性的指导建议。 在今后的工作中，本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，完善内控制度，提高工作水平，努力防范和控制各种风险，保障基金份额持有人的合法权益。 第四章 托管人报告 中国建设银行根据《华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同》和《华宝兴业现金宝货币市场基金托管协议》，托管华宝兴业现金宝货币市场基金(以下简称现金宝货币基金)。 本报告期，中国建设银行在现金宝货币基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，依法安全保管了基金财产，按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 本报告期，按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金管理人--华宝兴业基金管理有限公司在现金宝货币基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人。基金管理人在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。 由现金宝货币基金管理人--华宝兴业基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 第五章 审计报告 本基金聘任的普华永道中天会计师事务所有限公司的注册会计师经过审计，对本基金出具了无保留意见的审计报告。审计报告文号为普华永道中天审字(2006)第153号。 第六章 财务会计报告 本基金基金合同生效于2005年3月31日，本年报报告期没有过往年度的同比期间，本报告仅披露报告期末的基金资产负债表和本报告期的基金经营业绩及收益分配表、基金净值变动表。特此说明。 1. 基金资产负债表 金额单位：人民币元 资 产 2005年12月31日 银行存款 1,500,695,048.38 清算备付金 - 交易保证金 - 应收证券清算款 - 应收股利 - 应收利息 10,064,670.92 应收申购款 242,158,114.53 其他应收款 - 股票投资市值 - 其中：股票投资成本 - 债券投资市值 4,192,857,591.41 其中：债券投资成本 4,192,857,591.41 权证投资 - 其中：权证投资成本 - 买入返售证券 - 待摊费用 171,018.48 其他资产 - 资产总计 5,945,946,443.72 负债与持有人权益 应付证券清算款 - 应付赎回款 - 应付赎回费 - 应付销售服务费 163,981.96 应付管理人报酬 1,160,230.21 应付托管费 351,584.96 应付佣金 - 应付利息 43,232.88 应付收益 430,143.81 未交税金 - 其他应付款 22,370.00 卖出回购证券款 526,000,000.00 短期借款 - 预提费用 84,500.00 其他负债 - 负债合计 528,256,043.82 实收基金 5,417,690,399.90 未实现利得 - 未分配收益 - 持有人权益合计 5,417,690,399.90 负债及持有人权益总计 5,945,946,443.72 2. 基金本期经营业绩及收益分配表 金额单位：人民币元 项目 2005年3月31日 (基金合同生效日)至2005年12月31日止期间 一、收入 71,585,167.19 其中：股票差价收入 - 债券差价收入 7,934,110.06 权证差价收入 - 债券利息收入 49,369,766.92 存款利息收入 6,190,024.47 股利收入 - 买入返售证券收入 8,091,265.74 其他收入 - 减：费用 15,834,946.02 其中：基金管理人报酬 8,343,749.89 基金托管费 2,528,409.00 销售服务费 1,829,371.67 卖出回购证券支出 2,762,576.25 利息支出 - 其他费用 370,839.21 其中：证券交易费用 25,008.00 信息披露费 189,173.52 审计费用 80,000.00 二、基金净收益 55,750,221.17 加：未实现利得 - 三、基金经营业绩 55,750,221.17 本期基金净收益 55,750,221.17 加：期初基金净收益 - 加：本期损益平准金 - 可供分配基金净收益 55,750,221.17 减：本期已分配基金净收益 55,750,221.17 期末基金净收益 - 3. 基金本期净值变动表 金额单位：人民币元 项目 金额 一、期初基金净值 2,314,444,447.53 二、本期经营活动 基金净收益 55,750,221.17 未实现利得 - 经营活动产生的基金净值变动数 55,750,221.17 三、本期基金单位交易 基金申购款 11,633,526,573.10 基金赎回款 8,530,280,620.73 基金单位交易产生的基金净值变动数 3,103,245,952.37 四、本期向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 55,750,221.17 五、期末基金净值 5,417,690,399.90 4. 会计报表附注 (1) 主要会计政策和会计估计 1) 会计报表编制基础 本基金的会计报表按照国家颁布的企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》及中国证监会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 2) 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期会计报表的实际编制期间为2005年3月31日(基金合同生效日)至2005年12月31日。 3) 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 4) 记账基础和计价原则 本基金的记账基础为权责发生制。债券投资采用摊余成本法计价，同时按公允价值进行估值监控。除此之外，所有报表项目均以历史成本计价。 5) 基金资产的估值原则 本基金的债券投资采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用市场利率和交易价格对基金持有的计价对象进行重新评估，即"影子定价"。当基金资产净值与影子定价的偏离达到或超过基金资产净值的0.5%时，或基金管理人认为发生了其他的重大偏离时，基金管理人可以与基金托管人商定后进行调整，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。 如有确凿证据表明按上述方法进行计价不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法计价。 6) 证券投资基金成本计价方法 买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。买入贴息债券无需单独核算应收利息。 卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入。出售债券的成本按移动加权平均法结转。 7) 待摊费用的摊销方法和摊销期限 核算本期已发生的应分摊计入本期和以后各期的费用，摊销期限为费用合同中约定的受益期限，摊销方法为在摊销期限内平均摊销。 8) 收入的确认和计量 银行间同业市场交易的债券差价收入于实际收到全部价款时确认。债券差价收入按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。 债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，并根据买入债券时溢价与折价的摊销数调整后的金额确认，在债券实际持有期内逐日计提。短期融资券的利息收入按买入时溢价与折价的摊销数扣除个人所得税后的净额认列，银行次级债的利息收入按全额票面利息并调整买入时溢价与折价的摊销数后的金额认列。 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐日计提。 9) 费用的确认和计量 本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率逐日计提。 本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率逐日计提。 本基金A类基金和B类基金的基金销售服务费分别按前一日该类基金资产净值0.25%和0.01%的年费率逐日计提。 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。 10) 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 11) 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。申购的基金份额不享有确认当日的分红权益，而赎回的基金份额享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值1.00元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并按基金份额面值1.00元分配后转入持有人权益，每月集中宣告收益分配并将当月收益结转到投资人基金账户。 (2) 重大关联方关系及关联交易 1) 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华宝兴业基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、基金注册登记人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司 ("中国建设银行") 基金托管人、基金代销机构 华宝信托投资有限责任公司 ("华宝信托") 基金管理人的股东 法国兴业资产管理有限公司 (Société Générale Asset Management SA) 基金管理人的股东 上海宝钢集团公司 ("宝钢集团") 基金管理人的股东的母公司 2) 关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 (a) 基金管理人报酬 支付基金管理人华宝兴业基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。 本基金在会计期间需支付基金管理人报酬8,343,749.89元。 (b) 基金托管费 支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金托管费2,528,409.00元。 (c) 基金销售服务费 支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给华宝兴业基金管理有限公司，再由华宝兴业基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额持有人和B类基金份额持有人约定的年基金销售服务费率分别为0.25%和0.01%。其计算公式为： 日基金持续销售费＝前一日基金资产净值 X约定年费率 / 当年天数。 本基金在本会计期间需向关联方支付的基金销售服务费如下： 金额单位：人民币元 2005年3月31日 (基金合同生效日)至2005年12月31日止期间 由A类基金份额持有人承担 中国建设银行 1,584,720.83 华宝兴业基金管理有限公司 35,541.36 由B类基金份额持有人承担 中国建设银行 9,180.24 华宝兴业基金管理有限公司 170,953.00 合计 1,800,395.43 (d) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，并按银行间同业利率或协议利率计息。基金托管人于2005年12月31日保管的银行存款余额为1,500,695,048.38元。本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为6,190,024.47 元。 (e) 与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易 本基金在本会计期间与基金托管人中国建设银行通过银行间同业市场进行的债券交易如下： 金额单位：人民币元 2005年3月31日 (基金合同生效日)至2005年12月31日止期间 买入债券结算金额 499,143,000.00 卖出回购证券协议金额 35,177,504,000.00 卖出回购证券利息支出 2,299,861.53 (f) 关联方持有的基金份额 金额单位：人民币元 2005年12月31日 B类基金份额(份) 净值 占基金总份额的比例 宝钢集团 1,200,468,439.85 1,200,468,439.85 22.16% 华宝兴业基金管理有限公司 35,000,000.00 35,000,000.00 0.65% 基金管理人华宝兴业基金管理有限公司在本会计期间运用固有资金35,000,000.00元申购本基金(现金宝B)35,000,000.00份基金份额，适用的申购费率为零。 (3) 流通受限制不能自由转让的基金资产 1) 基金认购新发行债券，从债券认购日至债券上市日期间，暂无法流通。本基金截至2005年12月31日止流通受限制的债券情况如下： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 成功认购 日期 上市 日期 可流通 日期 认购 价格 年末摊余成本单价 数量(张) 年末摊余 成本总额 058017 05首都机场债 05/07/22 06/02/28 06/02/28 100.00 99.99 300,000 29,996,066.37 2) 本基金截至2005年12月31日止从事银行间同业市场的债券回购交易形成的卖出回购证券款余额526,000,000.00元，系以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 年末计价 数量(张) 摊余成本 050157 05央行票据57 2006/01/04 99.10 2,000,000 198,194,828.12 040217 04国开17 2006/01/04 101.04 1,290,000 130,345,836.66 050417 05农发17 2006/01/04 100.00 1,000,000 100,000,000.00 050151 05央行票据51 2006/01/04 99.31 1,000,000 99,313,626.65 合 计 527,854,291.43 第七章 投资组合报告 1、 报告期末基金资产组合 资产组合 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 债券投资 4,192,857,591.41 70.52 买入返售证券 - - 其中：买断式回购的买入返售证券 - - 银行存款和清算备付金合计 1,500,695,048.38 25.24 其他资产 252,393,803.93 4.24 合计 5,945,946,443.72 100.00 2、 报告期债券回购融资情况 序号 项 目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 83,986,354,000.00 8.94 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 526,000,000.00 9.71 其中：买断式回购融资 - - 报告期内本基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值20％的情况说明 序号 发生日期 融资余额占基金资产净值的比例(％) 原因 调整期 1 2005-07-13 21.46 大额赎回引起 2天 2 2005-07-14 21.93 大额赎回引起 1天 3 2005-11-29 21.50 大额赎回引起 3天 4 2005-11-30 21.61 大额赎回引起 2天 5 2005-12-01 23.12 大额赎回引起 1天 3、 基金投资组合平均剩余期限 (1) 投资组合平均剩余期限基本情况 项 目 天 数 报告期末投资组合平均剩余期限 162 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 180 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 58 (2) 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%) 1 30天以内 28.25 9.71 2 30天(含)-60天 2.42 - 3 60天(含)-90天 21.18 - 4 90天(含)-180天 9.51 - 5 180天(含)-397天(含) 43.72 - 合 计 105.08 9.71 本基金截至2005年12月31日持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券。具体情况列表如下： 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%) 1 30天以内 28.25 - 其中： 剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.55 - 2 30天(含)-60天 2.42 - 其中： 剩余存续期超过397天的浮动利率债 2.42 - 3 60天(含)-90天 21.18 - 其中： 剩余存续期超过397天的浮动利率债 12.01 - 4、 报告期末债券投资组合 1) 按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 成本(元) 占基金资产净值的比例(%) 1 国家债券 - - 2 金融债券 786,676,381.58 14.52 其中：政策性金融债 786,676,381.58 14.52 3 央行票据 1,795,752,099.92 33.15 4 企业债券 1,610,429,109.91 29.73 5 其他 - - 合 计 4,192,857,591.41 77.39 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 811,798,789.62 14.98 2) 基金投资前十名债券明细 序号 债券 名称 债券数量(张) 成本 (元) 占基金资产净值的比例(%) 自有投资 买断式回购 1 05央行票据124 10,000,000 - 981,403,045.60 18.11 2 05央行票据33 5,000,000 - 497,188,843.30 9.18 3 04国开20 2,900,000 - 292,757,460.83 5.40 4 05中行02浮 2,850,000 - 287,369,484.00 5.30 5 04国开12 2,100,000 - 212,257,153.44 3.92 6 05沪电气CP01 2,000,000 - 200,038,152.45 3.69 7 05央行票据57 2,000,000 - 198,194,828.12 3.66 8 04国开17 1,300,000 - 131,356,269.50 2.42 9 05北大荒CP01 1,200,000 - 118,858,941.17 2.19 10 05招商局CP01 1,100,000 - 108,318,842.18 2.00 上表中，"债券数量"中的"自有投资"和"买断式回购"指自有的债券投资和通过债券买断式回购业务买入的债券卖出后的余额。 5、 "影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25%(含)- 0.5%间的次数 151 报告期内偏离度的最高值 0.49% 报告期内偏离度的最低值 0.14% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.34% 6、 投资组合报告附注 1)基金计价方法 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.0000元。 2)本报告期内，本基金不存在持有的剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。 3)报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。 4)其他资产的构成 序号 其他资产 金额(元) 1 交易保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 10,064,670.92 4 应收申购款 242,158,114.53 5 其他应收款 - 6 待摊费用 171,018.48 7 其他 - 合 计 252,393,803.93 第八章 基金份额持有人户数、持有人结构 本基金持有人户数及持有人结构列表如下： 基金级别 总持有人户数(户) 持有人户均 持有基金份额(份) 机构投资人 持有份额(份) 个人投资人 持有份额(份) 机构投资人持有份额比例 个人投资人持有份额比例 现金宝A 13,125 50,048.52 24,911,760.44 631,975,114.04 3.79% 96.21% 现金宝B 56 85,014,348.67 4,592,333,357.86 168,470,167.56 96.46% 3.54% 第九章 基金份额变动情况 本基金在基金合同生效日的基金份额总额为2,314,444,447.53份。本报告期内基金份额的变动情况列表如下： 单位：份 基金级别 期初 基金份额总额 期末 基金份额总额 期间总申购份额 (包括转入份额、份额级别调整) 期间总赎回份额 (包括转出份额、份额级别调整) 现金宝A 1,253,872,199.53 656,886,874.48 700,113,281.21 1,297,098,606.26 现金宝B 1,060,572,248.00 4,760,803,525.42 10,933,413,291.89 7,233,182,014.47 合计 2,314,444,447.53 5,417,690,399.90 11,633,526,573.10 8,530,280,620.73 第十章 重大事件揭示 1. 2005年3月16日，中国建设银行股份有限公司第一届董事会第四次会议和2005年第一次临时股东大会在北京召开，会议批准张恩照先生因个人原因辞去中国建设银行股份有限公司董事长、董事。 2. 2005年3月25日，中国建设银行股份有限公司2005年第二次临时股东大会和第一届董事会第六次会议在北京召开。临时股东大会和董事会会议经过审议，选举郭树清先生为中国建设银行股份有限公司董事、董事长。 3. 2005年6月17日，中国建设银行股份有限公司和美国银行在北京共同宣布，双方签署了关于战略投资与合作的最终协议。根据协议，美国银行有期权增加其对中国建设银行股份有限公司的投资，最终持有股权可达到19.9％。 4. 2005年7月1日，中国建设银行股份有限公司和淡马锡旗下的全资子公司亚洲金融控股私人有限公司(简称"亚洲金融")在京签署了关于战略投资的最终协议。根据协议，淡马锡将通过"亚洲金融"对中国建设银行股份有限公司进行股权投资。 5. 2005年10月27日，中国建设银行股份有限公司在香港联合交易所正式挂牌上市。 6. 2005年10月31日, 根据工作需要，中国建设银行股份有限公司解聘江先周基金托管部总经理职务，由基金托管部副总经理罗中涛暂时主持基金托管部日常工作。2006年3月14日，罗中涛被聘任为中国建设银行基金托管部总经理。 7. 本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 8. 基金收益分配事项 本基金自基金合同生效日起，每日将基金净收益分配给基金份额持有人，并于每月15日以面值1.00 元结转为相应的基金份额，成立不满1个月时不结转。本基金在报告期内共进行了8次收益结转。 基金管理人已于2005年5月17日、6月16日、7月16日、8月17日、9月16日、10月18日、11月16日和12月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此收益分配事项公告。 9. 基金管理人为本基金聘任的会计师事务所在本报告期的审计报酬为80,000.00元人民币。目前该会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金基金合同生效之日(2005年3月31日)起至本报告期末。 10. 本基金未租用交易所席位。 11. 根据本基金基金合同和招募说明书的有关规定，本基金自2005年4月7日起开始办理申购、"定期定额投资计划"业务，自2005年4月8日起开始办理赎回、转换业务。 基金管理人已于2005年4月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了《关于华宝兴业现金宝货币市场基金开放申购、赎回、转换及开办"定期定额投资计划"的公告》的临时公告。 12. 为满足广大投资人的理财需求，基金管理人自2005年8月8日起开放所管理的开放式基金间的基金转换业务，适用于基金管理人已募集和管理的宝康系列基金、多策略增长基金以及本基金。 基金管理人已于2005年8月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此事项公告。 13. 根据基金管理人与光大证券股份有限公司签署的销售代理协议，基金管理人增加光大证券股份有限公司为代销机构，由其自2005年9月1日起代理宝康系列基金、多策略增长基金以及本基金的销售业务。 基金管理人已于2005年8月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此事项公告。 14. 2005年12月22日基金管理人通过代销机构申购本基金B 级(基金代码：240007)3,500万份,申购费率为0%。 基金管理人已于2005年12月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此事项公告。 15. 根据基金管理人与申银万国证券股份有限公司签署的销售代理协议,基金管理人增加申银万国证券股份有限公司为代销机构,由其自2005年12月23日起代理本基金的销售业务。 基金管理人已于2005年12月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此事项公告。 第十一章 备查文件目录 以下文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。 1、证监会批准设立基金的文件 2、管理人业务批准文件、营业执照、公司章程 3、华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同 4、华宝兴业现金宝货币市场基金招募说明书 5、华宝兴业现金宝货币市场基金托管协议 6、报告期内在指定报刊上披露的各种公告 投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。 华宝兴业基金管理有限公司 2006年3月27日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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