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基金银丰(500058)  基金公开信息
流水号 11437
基金代码 500058
公告日期 2006-03-30
编号 1
标题 银丰证券投资基金2005年年度报告摘要
信息全文 第一节 重要提示
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司（以下简称：中国建设银行）根据本基金合同规定,于2006年3月27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本年度报告中金额单位为人民币元，特别说明除外。
注：本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
第二节 基金简介
一、 基金概况
基金名称：银丰证券投资基金
基金简称：基金银丰
交易代码：500058
基金运作方式：契约型封闭式
基金合同生效日：2002年8月15日
报告期末基金份额总额：30亿基金份额
基金合同存续期：15年
基金上市地：上海证券交易所
基金上市日期：2002年9月10日
二、基金投资情况
投资目标：本基金为平衡型基金，力求有机融合稳健型和进取型两种投资风格，在控制风险的前提下追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略：本基金采用自上而下的资产配置与自下而上的精选个股相结合的投资策略。在正常的市场情况下,股票投资比例变动范围是：基金资产的25%-75%；债券投资比例变动范围是：基金资产的25%-55%；现金资产比例的变动范围是：基金资产的0%-20%。
业绩比较基准：上证A股指数涨跌幅＊75%＋同期国债收益率＊25%。
风险收益特征：本基金为封闭式平衡型基金,在证券投资基金中属风险相对较低品种,其风险与收益特征从长期平均及预期来看介于单纯的股票型组合与单纯的债券型组合之间,或介于单纯的成长型组合与单纯的价值型组合之间,力争使基金的单位风险收益值从长期平均来看大于比较基准的单位风险收益值。
三、基金管理人情况
名称：银河基金管理有限公司
注册地址：上海市虹口区东大名路908号
办公地址：上海市虹口区东大名路908号金岸大厦三楼
邮政编码：200082
法定代表人：刘澎湃
信息披露负责人：屈艳萍
联系电话：021-65956688
传真：021-65958005
电子邮箱：compliance@galaxyasset.com
四、基金托管人情况
基金托管人名称：中国建设银行
注册地址及办公地址：北京市西城区金融大街25号
邮政编码：100032
法定代表人：郭树清
信息披露负责人：尹东
联系电话：010-67597420
传真电话：010-66212638
电子邮箱：yindong@ccb.cn
五、信息披露情况
信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
基金管理人互联网网址：http://www.galaxyasset.com
置备地点：
1、 上海市虹口区东大名路908号金岸大厦三楼银河基金管理有限公司
2、 北京市西城区金融大街25号中国建设银行
第三节 主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
一、财务指标

指标 2005年 2004年 2003年
1、基金本期净收益： -151,769,413.36 241,810,657.77 118,790,746.37
2、基金份额本期净收益： -0.0506 0.0806 0.0396
3、期末可供分配基金收益： -27,850,614.25 30,080,076.67 2,108,141.34
4、期末可供分配基金份额收益： -0.0093 0.0100 0.0007
5、期末基金资产净值： 3,016,896,322.673,030,080,076.673,376,287,049.93
6、期末基金份额净值： 1.006 1.010 1.125
7、基金加权平均净值收益率： -5.20% 7.21% 3.84%
8、本期基金份额净值增长率： 0.61% -7.60% 21.92%
9、基金份额累计净值增长率： 8.48% 7.93% 16.68%
注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如封闭式基金交易佣金等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
二、基金净值表现
（一） 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较
单位：%
阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 对比1 对比2
1 2 3 4 5=1-3 6=2-4
三个月 2.97 1.38 0.56 1.63 2.41 -0.25
六个月 7.25 1.57 6.71 1.83 0.54 -0.26
一年 0.61 2.11 -2.68 2.17 3.29 -0.06
三年 13.35 1.99 -7.68 2.05 21.03 -0.06
自基金合同生效起至今 8.48 1.89 -19.63 2.00 28.11 -0.11
（二） 图示基金合同生效以来基金份额净值变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较
（三）基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率对比

三、基金收益分配情况
年度 每10份基金份额分红数 备注
2003年 0.400 -
2004年 0.300 -
2005年 0.100 -
合计 0.800 -

第四节 管理人报告
一、基金管理人情况简介
银河基金管理有限公司设立于2002年6月14日，由中国银河证券有限责任公司、中国石油天然气集团公司、北京首都机场集团公司、上海市城市建设投资开发总公司、湖南广播电视产业中心共同发起设立，经中国证监会证监基字[2002]21号文批准成立。
目前，除本基金外，银河基金管理有限公司另管理3只开放式证券投资基金，基本情况如下：
1、 银河银联系列证券投资基金
本系列基金为契约型开放式基金，由两只基金构成，包括银河稳健证券投资基金和银河收益证券投资基金，每只基金彼此独立运作，并通过基金间相互转换构成一个统一的基金体系。
基金合同生效日：2003年8月4日
（1）银河稳健证券投资基金
投资目标：以稳健的投资风格，构造资本增值与收益水平适度匹配的投资组合，在控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。
（2）银河收益证券投资基金
投资目标：以债券投资为主，兼顾股票投资，在充分控制风险和保持较高流动性的前提下，实现基金资产的安全及长期稳定增值。
2、银河银泰理财分红证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2004年3月30日
基金投资目标：追求资产的安全性和流动性，为投资者创造长期稳定的投资回报
3、银河银富货币市场基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2004年12月20日
基金投资目标：在确保基金资产安全和高流动性的基础上，追求高于业绩比较基准的回报
二、基金经理小组情况简介
张玮先生，基金经理，硕士研究生学历，6年证券从业经历。2001年毕业于中南财经政法大学金融投资专业，获经济学硕士学位。此前拥有5年大学财务专业执教经历和计算机软件开发经验。2000年进入申银万国证券研究所，任行业研究员，从事IT行业及投资策略研究工作。2004年进入银河基金管理公司，任高级研究员和投资策略小组成员，2005年12月任基金银丰基金经理。
刘风华女士，工商管理硕士，8年证券从业经历。自1998年起先后任职于中国信达信托投资公司证券业务总部研究部、中国银河证券有限责任公司研究中心，从事行业及上市公司研究工作。2001年6月参与筹备银河基金管理有限公司，公司成立后任行业研究员,现为基金银丰基金经理助理。
三、基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着"诚实信用、勤奋律己、创新图强"的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金持有人的利益，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定，由于市场波动，个别日期国债投资比例未达基金合同要求的，也在规定期限内及时进行了调整，未损害基金份额持有人的利益。
四、投资策略和业绩表现
2005年，基金银丰业绩比较基准收益率为-2.68%，基金银丰净值收益率为0.61%，优于比较基准。
2005年中国A股市场呈现出振荡筑底的走势。年初，股指承接前期跌势继续下探，后在两会召开前出于对政策利好的预期走出一波反弹行情，但两会还未结束，指数即再陷跌势，待4月底股改政策出台，指数更是急剧下跌直至跌破千点，在7月份再度考验千点关口后，在股改及中小盘股票带动下，展开爆发性的反弹行情，反弹至1220点年线附近后出现了单边下跌走势，大盘随后在1100点附近整理，于12月初在金融、房地产、私有化、复牌G股等多重热点带动下展开了持续上升行情。
出于对股票市场总体估值偏低的判断，基金银丰2005年在操作中始终保持着73%左右的高股票仓位。而在行业配置层面，年初即对航空股进行了果断的清仓处理，减持了纺织和造纸的比重，二季度又大幅减持了钢铁、石化等周期性行业，同时增加了金融和房地产两个行业的股票和转债，而在年末，我们降低了交通运输和电力的配置比重，增加了信息技术、装备制造和水务行业的比重，也增持了部分私有化受益的相关有色金属和石化行业股票。
五、简要展望
展望2006年，我们仍对市场持较为乐观的看法。虽然近期宏观经济减速、股市再融资及IPO将恢复、全流通股票陆续上市、资源价格可能持续上涨等因素依然是投资者心中挥之不去的阴霾，但市场处于较低风险区域已形成共识，在股改完成所带来的制度性变革、海外投资者的加入、中国经济持续增长的中长期发展预期等有利因素的合力作用下，中国股市年内有望出现重大转机，大胆预言2006年将成为A股市场熊牛转折之年似乎也不为过。
因此，2006年度本基金将在控制风险的前提下延续较为积极的资产配置策略，股票资产一般情况下维持较高仓位。在投资风格方面，保持稳健平衡的基础上适当增加进取性，兼顾价值型和成长型股票资产的配置。在行业配置和个股选择方面，除继续持有业绩持续稳定增长的资源类、自然垄断类及消费服务类行业的大盘篮筹股外，提高对成长性好的细分行业龙头企业的配置比重，对经济转型受益行业以及十一五规划中的重点行业及个股给予充分关注，对于股改、并购重组、价值重估等投资机会也积极把握，特别关注境内外投资者对国内资产的估值差异并对其影响采取灵活务实的应对策略。债券投资将继续保持较为稳健的策略，在控制总体投资组合久期的前提下，关注交易性及创新产品的投资机会。
第五节 托管人报告
中国建设银行根据《银丰证券投资基金基金合同》和《银丰证券投资基金托管协议》，托管银丰证券投资基金（以下简称基金银丰）。
本报告期，中国建设银行在基金银丰的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，依法安全保管了基金财产，按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
本报告期，按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金管理人－银河基金管理有限公司在基金银丰投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人。基金管理人在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
由基金银丰管理人－银河基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
第六节 审计报告
本报告期内本基金由中瑞华恒信会计师事务所出具无保留意见审计报告。
第七节 财务会计报告
第一部份 会计报表
一、资产负债表

项目 附注 2005.12.31 2004.12.31
资产：
银行存款 129,203,150.66 34,263,151.87
清算备付金 5,573,518.55 -
交易保证金 1,110,461.09 1,001,552.74
应收证券清算款 2,798,683.78 22,859,802.50
应收股利 - -
应收利息 六、1 8,902,759.92 7,227,172.45
应收申购款 - -
其他应收款 - 227,665.92
股票投资市值 六、2 2,187,223,849.38 2,186,945,997.28
其中：股票投资成本 六、2 2,140,418,531.20 2,296,186,063.28
债券投资市值 六、2 847,082,296.64 813,788,163.95
其中：债券投资成本 六、2 849,140,677.90 828,386,820.39
权证投资 - -
其中：权证投资成本 - -
买入返售证券 - -
待摊费用 - -
其他资产 - -
资产总计 3,181,894,720.02 3,066,313,506.71
负债：
应付证券清算款 38,161,565.86 -
应付赎回款 - -
应付赎回费 - -
应付管理人报酬 3,679,395.28 3,918,696.49
应付托管费 613,232.58 653,116.08
应付佣金 六、3 1,073,292.72 790,189.67
应付利息 44,244.15 -
应付收益 - 30,000,000.00
未交税金 - -
其他应付款 六、4 1,346,666.76 751,427.80
卖出回购证券款 120,000,000.00 -
短期借款 - -
预提费用 六、5 80,000.00 120,000.00
其他负债 - -
负债合计 164,998,397.35 36,233,430.04
持有人权益：
实收基金 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
未实现利得 44,746,936.92 -123,838,722.44
未分配收益 -27,850,614.25 153,918,799.11
持有人权益合计 3,016,896,322.67 3,030,080,076.67
负债及持有人权益总计 3,181,894,720.02 3,066,313,506.71
所附会计报表附注为本会计报表的组成部分
二、经营业绩表

　 　
项 目 附注 2005年度 2004年度
一、收入 　 -97,304,202.31 303,227,724.36
1.股票差价收入 六、6 -211,887,140.25 251,352,167.51
2.债券差价收入 六、7 -8,895,950.99 -2,524,166.17
3.权证差价收入 　 53,177,689.43 -
4.债券利息收入 　 20,408,855.22 20,875,353.48
5.存款利息收入 　 1,101,705.05 1,513,793.21
6.股利收入 　 48,744,147.65 31,546,866.92
7.买入返售证券收入 　 - -
8其他收入 六、8 46,491.58 463,709.41
二、费用 54,465,211.05 61,417,066.59
1.基金管理人报酬 43,860,751.14 50,471,175.28
2.基金托管费 7,310,125.24 8,411,862.63
3.卖出回购证券支出 2,592,233.11 1,849,523.87
4.利息支出 - -
5.其他费用 六、9 702,101.56 684,504.81
其中：上市年费 60,000.00 60,000.00
信息披露费 300,000.00 340,000.00
审计费用 80,000.00 50,500.00
三、基金净收益 -151,769,413.36 241,810,657.77
加：未实现利得 168,585,659.36 -498,017,631.03
四、基金经营业绩 16,816,246.00 -256,206,973.26
所附会计报表附注为本会计报表的组成部分

三、基金收益分配表
　 　
项 目 附注 2005年度 2004年度
一、本期基金净收益 　 -151,769,413.36 241,810,657.77
加：期初基金净收益 　 153,918,799.11 2,108,141.34
加：本期损益平准金 　 - -
二、可供分配基金净收益 　 2,149,385.75 243,918,799.11
减：本期已分配基金净收益 六、10 30,000,000.00 90,000,000.00
三、期末基金净收益 　 -27,850,614.25 153,918,799.11
所附会计报表附注为本会计报表的组成部分

四、基金净值变动表

项 目 附注 2005年度 2004年度
一、期初基金净值 3,030,080,076.67 3,376,287,049.93
二、本期经营活动:
基金净收益 -151,769,413.36 241,810,657.77
未实现利得 168,585,659.36 -498,017,631.03
经营活动产生的基金净值变动数 16,816,246.00 -256,206,973.26
三、本期基金单位交易: 　
基金申购款 - -
基金赎回款 - -
基金单位交易产生的基金净值变动数 - -
四、本期向持有人分配收益: 　
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 六、10 -30,000,000.00 -90,000,000.00
五、期末基金净值 3,016,896,322.67 3,030,080,076.67
所附会计报表附注为本会计报表的组成部分

第二部分 会计报表附注（金额单位：人民币元）
一、 本基金本年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表所采用的会计政策、会计估计相一致。

二、 本基金报告期内无重大会计差错更正。

三、 关联方关系及其交易
1、 关联方关系

2、 关联方交易
（1） 通过关联方席位进行的交易
①通过关联方银河证券的席位进行的交易情况：

注：交易佣金按买（卖）股票成交金额的1‰，扣除买卖股票的经手费、证管费及证券交易结算风险金等计算；债券现货及债券回购交易不计提交易佣金，但债券现货及债券回购交易产生的证券交易结算风险金从股票交易佣金中扣除。
② 根据银河证券与基金管理人签定的《证券交易席位租赁协议》，银河证券还需向基金管理人提供证券研究综合服务，服务内容包括银河证券的投资银行部门、营业部、研究部门等部门在法律允许范围内对管理人基金管理业务的研究支持与配合。
③ 本基金与银河证券发生的关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，交易佣金的计算及佣金比率是公允的。
（2） 关联方报酬
①基金管理费
本基金应支付基金管理人管理费，按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提，累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理费＝前一日基金资产净值× 1.5%÷当年天数
基金成立三个月后，如果基金持有的现金比例超过基金资产净值的20%，超过部分不计提管理费。
本基金2005年度发生基金管理费43,860,751.14元，2004年度为50,471,175.28元。
②基金托管费
本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提，累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数
本基金2005年度发生基金托管费7,310,125.24元，2004年度为8,411,862.63元。
（3） 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
①与基金托管人中国建设银行通过银行间同业市场进行的债券现券交易和债券回购业务的情况:
②本基金与中国建设银行发生的关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
（4） 基金各关联方投资本基金的情况
①银河基金管理有限公司本报告期持有本基金份额情况
注：2004年度银河基金管理有限公司未买入、卖出本基金份额。
②银河基金管理有限公司主要股东及其控制的机构本报告期末持有本基金份额及占基金总份额的比例
（5） 本报告期由中国建设银行保管的银行存款余额及产生的利息收入
（6） 本报告期银河基金管理有限公司的股权转让情况
本报告期银河基金管理有限公司的股权未发生转让。
四、 流通转让受到限制的基金资产
（1）因股权分置改革停牌股票及可转债

注：可转债单价为不含息净价。
（2）截至2005年12月31日止，本基金从事证券交易所债券回购交易形成的卖出回购证券款余额为30,000,000.00元。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
（3）截至2005年12月31日止，本基金从事银行间同业市场的债券回购交易形成的卖出回购证券款余额为90,000,000.00元，以如下债券作为质押：
第八节 投资组合报告
一、报告期末基金资产组合情况
项目名称 金额 占基金资产总值比例（％）
股 票 2,187,223,849.38 68.74
债 券 847,082,296.64 26.62
权 证 0.00 0.00
银行存款及清算备付金合计 134,776,669.21 4.24
其他资产 12,811,904.79 0.40
资产总值 3,181,894,720.02 100.00
二、报告期末按行业分类的股票投资组合
序号 行业 市值 市值占净值%
1 A 农、林、牧、渔业 20,124,121.52 0.67
2 B 采掘业 156,561,941.71 5.19
3 C 制造业 830,717,606.06 27.54
(1) C0 食品、饮料 48,910,563.45 1.62
(2) C1 纺织、服装、皮毛 21,111,736.95 0.70
(3) C2 木材、家具 4,542,598.03 0.15
(4) C3 造纸、印刷 24,488,443.72 0.81
(5) C4 石油、化学、塑胶、塑料 136,023,125.64 4.51
(6) C5 电子 33,126,380.47 1.10
(7) C6 金属、非金属 201,077,587.64 6.67
(8) C7 机械、设备、仪表 302,282,267.58 10.02
(9) C8 医药、生物制品 59,154,902.58 1.96
4 D 电力、煤气及水的生产和供应业 239,750,661.35 7.95
5 F 交通运输、仓储业 333,130,583.73 11.04
6 G 信息技术业 271,777,776.02 9.01
7 H 批发和零售贸易 3,016,974.14 0.10
8 I 金融、保险业 112,627,135.83 3.73
9 J 房地产业 180,442,578.05 5.98
10 K 社会服务业 33,465,516.65 1.11
11 M 综合类 5,608,954.32 0.19
合计： 2,187,223,849.38 72.51
三、报告期末按市值占期末基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
证券代码 证券名称 库存数量（股） 证券市值 市值占净值%

600050 中国联通 54,703,000 153,715,430.00 5.10
000089 G 深机场 22,207,209 144,124,786.41 4.78
000002 G 万科Ａ 30,922,715 136,987,627.45 4.54
600900 G 长 电 19,416,654 135,139,911.84 4.48
600009 上海机场 9,043,648 133,665,117.44 4.43
600019 G 宝 钢 27,019,577 110,510,069.93 3.66
600036 招商银行 11,463,723 75,775,209.03 2.51
000581 威孚高科 11,129,284 64,883,725.72 2.15
600028 中国石化 11,156,272 52,322,915.68 1.73
000063 G 中 兴 1,813,378 50,575,112.42 1.68
提示：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读于http://www.galaxyasset.com网上刊登的年度报告正文。

四、报告期内股票投资组合的重大变动
（一）报告期内累计买入、累计卖出总额前二十名股票明细
1、 累计买入股票明细
序号 股票代码 股票名称 累计买入金额 占期初净值比(%)
1 000002 G 万科Ａ 213,290,829.20 7.04
2 600050 中国联通 198,921,820.90 6.56
3 600036 招商银行 182,492,714.70 6.02
4 600104 G 上 汽 160,498,934.46 5.30
5 600019 G 宝 钢 108,507,419.65 3.58
6 600011 华能国际 107,862,508.17 3.56
7 600005 G 武 钢 97,081,092.20 3.20
8 000581 威孚高科 95,648,912.11 3.16
9 600028 中国石化 92,986,523.50 3.07
10 000983 G 西 煤 84,018,714.34 2.77
11 600009 上海机场 78,726,186.65 2.60
12 600383 金地集团 74,434,268.39 2.46
13 000063 G 中 兴 68,314,037.14 2.25
14 000767 G 漳 电 62,923,575.04 2.08
15 000866 扬子石化 61,731,336.17 2.04
16 000651 格力电器 60,590,831.49 2.00
17 000858 五 粮 液 58,898,086.69 1.94
18 600308 G 华 泰 52,430,711.77 1.73
19 600900 G 长 电 48,771,219.84 1.61
20 000630 G 铜 都 48,737,805.95 1.61
2、累计卖出股票明细
序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额 占期初净值比（％）
1 600104 G 上 汽 207,180,422.76 6.84
2 000866 扬子石化 167,015,232.70 5.51
3 600050 中国联通 166,641,458.73 5.50
4 600900 G 长 电 156,486,557.28 5.16
5 600029 南方航空 150,319,365.18 4.96
6 000002 G 万科Ａ 127,012,651.04 4.19
7 600036 招商银行 121,729,821.98 4.02
8 600005 G 武 钢 114,972,219.68 3.79
9 600019 G 宝 钢 114,590,286.06 3.78
10 600009 上海机场 106,399,648.17 3.51
11 000898 G 鞍 钢 102,886,651.08 3.40
12 600028 中国石化 93,346,608.47 3.08
13 600383 金地集团 78,182,014.89 2.58
14 600011 华能国际 68,745,933.51 2.27
15 000581 威孚高科 67,147,434.56 2.22
16 000039 中集集团 60,771,487.34 2.01
17 000651 格力电器 59,191,738.09 1.95
18 600418 G 江 汽 54,495,657.45 1.80
19 000983 G 西 煤 49,964,984.76 1.65
20 000858 五 粮 液 49,188,749.62 1.62
（二）报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

报告期内买入股票总成本 卖出股票收入总额
3,801,501,485.84 3,748,524,849.39
注：报告期内买入股票总成本包括本年度因股权分置改革获得现金对价8,667,374.13元。
五、报告期内按券种分类的债券投资组合
名称 证券市值 占资产净值比例（%）
国债 514,034,524.40 17.04
金融债 119,890,000.00 3.97
可转债 213,157,772.24 7.07
合计 847,082,296.64 28.08
六、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序号 证券名称 市值 占资产净值比例（%）
1 20国债⑽ 113,024,935.80 3.75
2 21国债⒂ 80,402,417.90 2.67
3 国电转债 73,729,051.20 2.44
4 招行转债 67,517,049.70 2.24
5 02国债⑽ 56,597,815.10 1.88
总计 391,271,269.70 12.97
七、投资组合报告附注
（一） 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
（二） 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定被选股票库之外的股票。
（三） 其他资产构成。
名称 金额
交易保证金 1,110,461.09
证券清算款 2,798,683.78
应收利息 8,902,759.92
总计 12,811,904.79
(四)处于可转换期间的可转换债券的代码、名称、期末市值、市值占基金资产净值比例
序号 证券代码 证券名称 证券市值 占资产净值比例（%）
1 100795 国电转债 73,729,051.20 2.44
2 110036 招行转债 67,517,049.70 2.24
3 125822 海化转债 40,904,160.04 1.36
4 100177 雅戈转债 21,445,733.40 0.71
5 100096 云化转债 8,919,960.40 0.30
6 125930 丰原转债 552,151.00 0.02
7 100196 复星转债 89,666.50 0.00
合计 213,157,772.24 7.07
(五)本公司于基金发起设立时购入并持有本基金份额300万份 。
(六)报告期内对权证持有及投资情况：
被动持有 序号 权证代码 权证名称 数量（份） 成本总额
1 580000 宝钢JTB1 2,620,132 -
2 580001 武钢JTB1 5,365,116 -
3 580999 武钢JTP1 5,365,116 -
4 038002 万科HRP1 38,294,144 -
合计 51,644,508 -
主动投资 - - - - -

第九节 基金份额持有人户数、持有人结构（及前十名持有人）
一、基金持有人结构：
基金持有人户数 户均持有份额（份） 基金持有人份额结构（份） 基金持有人份额结构（％）
机构 个人 合计 机构 个人
46,575 64,412.24 1,726,155,839 1,273,844,161 3,000,000,000 57.54 42.46

二、 基金前十名持有人名称、持有份额及占总份额比例
序号 名称 份额（份） 占比（%）
1 中国人寿保险股份有限公司 281,082,747 9.37
2 中国人寿保险（集团）公司 229,886,092 7.66
3 中国太平洋保险公司 184,058,585 6.14
4 中国人民财产保险股份有限公司 150,334,862 5.01
5 申银万国－花旗－UBS LIMITED 123,048,540 4.10
6 国际金融－汇丰－MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL LIMITED 73,741,602 2.46
7 东方证券股份有限公司 70,674,762 2.36
8 中油财务有限责任公司 45,328,644 1.51
9 泰康人寿保险股份有限公司 41,560,964 1.39
10 中国再保险(集团)公司 39,933,409 1.33
第十节 重大事项揭示
一、 报告期内未召开基金份额持有人大会。
二、 报告期内基金管理人未发生重大人事变动。
三、 报告期内基金托管人发生如下重大变动：
1．2005年3月16日，中国建设银行第一届董事会第四次会议和2005年第一次临时股东大会在北京召开，会议批准张恩照先生因个人原因辞去中国建设银行董事长、董事。
2．2005年3月25日，中国建设银行2005年第二次临时股东大会和第一届董事会第六次会议在北京召开。临时股东大会和董事会会议经过审议，选举郭树清先生为中国建设银行董事、董事长。
3．2005年6月17日，中国建设银行和美国银行在北京共同宣布，双方签署了关于战略投资与合作的最终协议。根据协议，美国银行有期权增加其对中国建设银行的投资，最终持有股权可达到19.9％。
4．2005年7月1日，中国建设银行和淡马锡旗下的全资子公司亚洲金融控股私人有限公司（简称"亚洲金融"）在京签署了关于战略投资的最终协议。根据协议，淡马锡将通过"亚洲金融"对中国建设银行进行股权投资。
5．2005年10月27日，中国建设银行在香港联合交易所正式挂牌上市。
6．2005年10月31日, 根据工作需要，中国建设银行解聘江先周基金托管部总经理职务，由基金托管部副总经理罗中涛暂时主持基金托管部日常工作。2006年3月14日，罗中涛被聘任为中国建设银行基金托管部总经理。
四、 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
五、 报告期内基金投资策略无改变。
六、 报告期内本基金进行一次收益分配,每10份基金单位共计派发现金红利0.10元（暂免征收所得税）,派发现金红利总额共计30,000,000元，权益登记日分为2005年4月22日。
七、 报告期内基金未改聘会计师事务所，本报告期内支付会计师费60,000元，本基金成立以来一直由该会计师事务所提供审计服务。
八、 报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。
九、 基金租用证券公司专用交易席位的有关情况
1、 通过各证券公司专用席位进行的业务成交金额及佣金统计
券商席位 股票合计 占比(%) 债券合计 占比(%) 回购金额 占比(%) 权证合计 占比(%) 实付佣金 占比(%)
银河证券 2,011,717,329.08 28.06 724,367,808.56 46.00 1,533,700,000 50.33 8,101,325.16 15.23 1,623,066.51 28.27
国泰君安 540,268,754.91 7.54 102,588,784.21 6.51 212000000 6.96 0.00 0.00 438,449.52 7.64
申银万国 1,137,458,292.52 15.87 125,644,309.98 7.98 0 0.00 32,257,487.75 60.66 890,072.02 15.50
兴业证券 162,929,265.05 2.27 50,146,220.06 3.18 140,000,000 4.59 0.00 0.00 131,810.15 2.30
中信证券 670,527,138.82 9.35 135,810,121.56 8.62 220,000,000 7.22 0.00 0.00 546,496.27 9.52
长城证券 818,975,322.56 11.42 279,564,773.08 17.75 422500000 13.86 12,823,723.61 24.11 665,150.26 11.58
中银国际 836,303,835.44 11.67 86,165,387.96 5.47 20,000,000 0.66 0.00 0.00 658,953.17 11.48
中金公司 506,458,361.44 7.07 65,635,427.04 4.17 499,300,000 16.38 0.00 0.00 409,922.02 7.14
亚洲证券 262,399,869.71 3.66 3,743,023.80 0.24 0 0.00 0.00 0.00 205,142.17 3.57
湘财证券 221,302,155.35 3.09 1,073,100.00 0.07 0 0.00 0.00 0.00 173,171.24 3.02
合计 7,168,340,324.88 100.00 1,574,738,956.25 100.00 3,047,500,000 100.00 53,182,536.52 100.00 5,742,233.33 100.00
2、报告期内租用证券公司席位及变更情况
券商席位 席位数 其中：本年新增席位 本年撤销席位
银河证券 9 2 -
国泰君安 2 - -
申银万国 1 - -
兴业证券 1 - -
中信证券 1 - -
长城证券 1 - -
中银国际 2 1 -
中金公司 1 - -
亚洲证券 1 - -
湘财证券 1 - -
金信证券 1 - -
湘财证券 1 1 -
合计 22 4 0
3、专用席位的选择标准和程序
选择证券公司专用席位的标准
（1）实力雄厚；
（2）信誉良好，经营行为规范；
（3）具有健全的内部控制制度，内部管理规范，能满足本基金安全运作的要求；
（4）具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易之需要，并能提供全面的信息服务；
（5）研究实力强，有固定的研究机构和专职的高素质研究人员，能及时提供高质量的研究支持和咨询服务，包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告；
（6）本基金管理人要求的其他条件。
选择证券公司专用席位的程序:
（1）资格考察；
（2）初步确定；
（3）签订协议。
十、 本报告期内,本基金在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登公告如下：
1、 银河基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告（2005.2.17）；
2、 银丰证券投资基金分红预告（2005.3.31）；
3、 银丰证券投资基金分红公告（2005.4.19）；
4、 银河基金管理有限公司关于权证投资方案的公告（2005.8.20）。
5、 银河基金管理有限公司关于调整基金经理的公告(2005.12.28)

银河基金管理有限公司
二○○六年三月三十日
基金信息类型 基金年度报告
公告来源 证券时报
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