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华泰柏瑞盛世中国混合(460001)  基金公开信息
流水号 11433
基金代码 460001
公告日期 2006-03-30
编号 1
标题 友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金年度报告摘要
信息全文 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
报告期间：2005年4月27日至2005年12月31日
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
第一章 基金简介
一、基金基本资料
基金名称 友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金
基金简称 友邦盛世
基金交易代码 460001
深交所净值揭示代码 164601
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005年4月27日
报告期末基金份额总额678,263,941.86份
基金合同存续期 无
基金份额上市的交易所 无
上市日期 无
二、基金产品说明
投资目标 主要通过股票选择，辅以适度的大类资产配置调整，追求管理资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金以股票类资产为主要投资工具，通过精选个股获取资产的长期增值；以债券类资产作为降低组合风险的策略性投资工具，通过适当的大类资产配置来降低组合的系统性风险。
业绩比较基准 中信标普300指数×70%+中信国债指数×30%
风险收益特征 较高风险、较高收益
三、基金管理人
名称 友邦华泰基金管理有限公司
信息披露负责人 陈晖
电话 021-5047 2222
传真 021-5047 8668
客户服务热线 400-888-0001（免长途费） 021-3878 4638
电子邮箱 customer@aig-huatai.com
四、基金托管人
名称 中国银行股份有限公司
信息披露负责人 宁敏
电话 010-6659 4977
传真 010-6659 4942
客户服务电话 95566
电子邮箱 tgxxpl@bank-of-china.com
五、年度报告正文的披露
管理人网站 http://www.aig-huatai.com
置备地点 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦40楼
第二章 主要财务指标和基金净值表现
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
一、主要财务指标
序号 财务指标 2005年
1 基金本期净收益 9,284,922.51元
2 基金份额本期净收益 0.0130元
3 期末可供分配基金收益 -9,031,795.26元
4 期末可供分配基金份额收益-0.0133元
5 期末基金资产净值 683,033,735.13元
6 期末基金份额净值 1.0070元
7 基金加权平均净值收益率 1.30%
8 本期基金份额净值增长率 3.66%
9 基金份额累计净值增长率 3.66%
注：本基金合同生效日为2005年4月27日，2005年度主要财务指标的计算期间为2005年4月27日至2005年12月31日。
二、基金净值表现
1、本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 0.01% 0.64% 0.50% 0.60% -0.49% 0.04%
过去六个月 3.56% 0.69% 4.97% 0.74% -1.41% -0.05%
自基金合同生效以来 3.66% 0.70% 0.43% 0.91% 3.23% -0.21%
2、本基金合同生效以来基金份额净值变动情况，及与同期业绩比较基准的变动比较
友邦盛世累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
注：1、本基金合同于2005年4月27日生效，截至报告日本基金合同生效未满一年。
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十三条（二）投资范围、（八）投资组合中规定的各项比例，投资于股票的比例为基金净资产的60%-90%，债券投资为基金净资产的0%-40%。
3、自基金合同生效以来的净值增长率，及与同期业绩比较基准的收益率比较
友邦盛世净值增长率与业绩比较基准历史收益率的对比图
三、过往三年每年的基金收益分配情况
年度 每10份基金份额分红数（元） 备注
2005年 0.300 2005年8月23日实施
合计 0.300
第三章 管理人报告
第一节 基金管理人及基金经理情况
一、基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为友邦华泰基金管理有限公司。友邦华泰基金管理有限公司是经中国证监会批准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为1亿元人民币。目前的股东构成为AIG环球投资、华泰证券有限责任公司和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资额分别为49%、49%和2%。公司于2005年3月首次公开募集友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金。
二、基金经理或基金经理小组简介
李文杰先生，工商管理学士，自1999年8月起历任美国国际集团（亚洲）投资有限公司基金管理部集中交易员、投资分析员、资深分析员，负责中国地区股票研究。2004年4月加入友邦华泰基金管理有限公司。
第二节 报告期内基金运作的遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及《友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，未发现损害基金份额持有人利益的行为。
第三节 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释
截至本报告期末，本基金份额净值为1.0070元，累计净值为1.0370元，本报告期内基金份额净值上涨3.66%，本基金的业绩比较基准上涨0.43 %。
友邦华泰盛世中国股票基金（友邦盛世）在05年4月27日开始运作。回顾05年，相信"友邦盛世"是在A股市场投资气氛最低迷的时候发行的基金。A股市场经过多年以来的熊市，投资者已经对股市完全失去信心，无论是指数或成交额都在05年2季度创出新低，市场在去年年中时期普遍充斥着悲观的看法，有些研究机构更提出上证指数要跌到600点左右熊市才会见底。总体而言，05年是股市多事的一年。
随着国家振兴股市的决心，一直争论不断的A股"股权分置"改革在05年5月份开始试点推进。"股权分置"改革（"股改"）可以说是真正地触动了困挠A股市场多年的非流通股问题。为了减少对市场的冲击，IPO在上市公司股改完成之前也处于暂停状态，直到市场大部分市值完成股改为止。在股改过程中，非流通股东要获得流通权必须要对流通股东付出对价，而目前对价幅度都在10送2-3股之间。
"股改"将会是中国股市市场化改革迈出的重要一步。投资者在开始的时候对"股改"持有负面的看法，大部分投资者还是担心随着流通股数量的增加，必定会对股市造成进一步的压力，因为大部分投资者还是认为股票资产的价格是由供求关系决定。但从05年7月中旬开始，股市气氛开始好转，主要的推动力是市场的投机者寻找有可能成为下一批股改名单的寻宝游戏，而市场流传的不同股改方案的谣言也加剧了市场的投机氛围，造成投机概念的股票受到大幅度的炒作。短线投机资金加上市场气氛的好转令指数一度反弹到1200点以上，但市场还是对后市缺乏长期的信心，所以随后市场在3季度的时候也开始回调，又回到1100点以下。市场在05年底前气氛开始好转，年底出现的反弹也持续到了06年一季度。
从基金运作开始，我们对A股市场一直持有乐观的看法，尽管主流看法是极度的悲观。而我们乐观的原因是我们认为市场有可能对宏观调控造成对中国经济的影响过于悲观。从宏观面看，我们看到05年的投资增速大幅度下降，但投资增长依然保持较高速度，而消费增长也稳定保持在13-14%左右。A股市场以往最为人诟病的是它极高的估值水平，经过多年以来的股价下跌和上市公司的盈利增长，A股估值过高问题已基本解决，在05年市场最低迷的时候，A股估值和香港H股相比已基本接轨，再加上"股改"所包含的对价预期，A股的估值其实已到了合理的水平。A股市场要经过几个月的时间才意识到"股改"带来的实质性影响，而同一时段，香港H股的表现非常不错，H股指数在银行股带动下不断创出新高。H股更高的估值水平也为中国股权类资产的价格起了更高的标杆作用，成为支持A股上升的动力。
我们在基金成立的时候采取了保守的投资策略，在05年5月市场处于下跌的过程中我们放慢了建仓的速度，在市场下跌的过程中有效地平均了股票的持仓成本。"友邦盛世"的股票仓位在05年6月底达到基金合同要求的60%水平。由于我们对股市相对乐观的看法，"友邦盛世"的股票仓位在3季度一直维持在70%以上的水平。在4季度末端，我们对股市在06年的表现更看好，所以也相应提高了股票的比例接近80%。
第四节 对宏观经济、证券市场及行业走势的展望
进入06年，我们对大盘还是维持一贯乐观的看法，证监会和外管局在四季度加快了第二批QFII的额度审批速度、银行系股票基金发行、再加上保险资金的增加股票资产的投入，06年进入股市的资金应该进一步有所增加。
和其它市场的比价效应下，中国A股市场已显得具有吸引力，而我们观察到QFII对A股的兴趣也明显加大。QFII有可能成为06年股市的一股新动力。
第四章 托管人报告
本托管人依据《友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金基金合同》与《友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金托管协议》，自2005年4月27日起托管友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金（以下称"友邦华泰盛世中国股票型基金"或"本基金"）的全部资产。现根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》及其他相关规定，出具本托管人报告。
1、本托管人在托管友邦华泰盛世中国股票型基金期间，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和其他有关法规、基金合同以及托管协议的规定，诚信地履行了基金托管人的职责，不存在损害友邦华泰盛世中国股票型基金持有人利益的行为。
(1) 本托管人履行安全保管基金资产的全部资产的职责，保证基金资产与自有资产等非基金资产严格分开，维护基金的独立账户，与本托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行了严格的分账管理。严格复核从基金资产中列支的各项费用和基金的应得利益，确保基金资产的完整。
(2) 本基金的投资运作包括本基金在股票一级市场、股票二级市场、证券交易所债券市场以及银行间国债市场的交易等，本托管人严格根据相关法律法规、基金合同的规定执行基金管理人的投资指令，及时、准确地完成了本基金的各项资金清算交割。本托管人对于本基金的任何资产的运用、处分和分配，均具备正当依据。
(3) 本托管人对与基金资产相关的重大合同原件、因履行基金托管人职责而生成或收悉的记录基金业务活动的原始凭证、记账凭证、基金账册、交易记录等有妥善的保管。
2、本托管人在2005年度依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和其他有关法规、《友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金基金合同》及《友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金托管协议》对友邦华泰基金管理有限公司--友邦华泰盛世中国股票型基金管理人的基金运作进行了必要的监督。
(1) 其在基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金会计核算办法》和其他有关法规、基金合同以及托管协议的规定；未发现其存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
(2) 其对于基金份额的认购、申购、赎回等重要事项的安排符合基金合同等有关法律文件的规定。
(3) 本托管人如实、及时、独立地向中国证监会提交了关于本基金投资运作方面的报告。
3、本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整。
中国银行股份有限公司
2006年3月24日
第五章 审计报告
本基金2005年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师出具了无保留意见的审计报告（普华永道中天审字(2006)第147号 ）。
第六章 财务会计报告
一、基金会计报表
(一) 资产负债表 (单位：元)
项 目 附注 2005年12月31日
资产：
银行存款 38,099,108.63
清算备付金 216,158.55
交易保证金 754,288.37
应收证券清算款 -
应收股利 -
应收利息 386,392.75
应收申购款 319,632.50
其他应收款 -
股票投资市值 537,536,115.68
其中：股票投资成本 517,504,119.90
债券投资市值 109,539,740.00
其中：债券投资成本 109,539,740.00
权证投资 -
其中：权证投资成本 -
买入返售证券 -
待摊费用 -
其他资产 -
资产合计 686,851,436.48
负债：
应付证券清算款 -
应付赎回款 1,945,609.39
应付赎回费 7,332.66
应付管理人报酬 859,033.41
应付托管费 143,172.26
应付佣金 282,553.63
应付利息 -
应付收益 -
未交税金 -
其他应付款 500,000.00
卖出回购证券款 -
预提费用 80,000.00
其他负债 -
负债合计 3,817,701.35
持有人权益：
实收基金 678,263,941.86
未实现利得 13,801,588.53
未分配收益 -9,031,795.26
持有人权益合计 683,033,735.13
负债及持有人权益合计 686,851,436.48
(二) 经营业绩表及收益分配表
经营业绩表 (单位：元)
项 目 附注 2005年
收入：
股票差价收入 4,549,514.40
债券差价收入 1,469,090.57
权证差价收入 892,699.46
债券利息收入 1,640,493.33
存款利息收入 1,117,124.85
股利收入 6,938,511.91
买入返售证券收入 891,618.00
其他收入 800,971.56
收入合计 18,300,024.08
费用：
基金管理人报酬 7,287,899.07
基金托管费 1,214,649.86
卖出回购证券支出 202,564.38
利息支出 -
其他费用 309,988.26
其中：信息披露费 200,000.00
审计费用 80,000.00
费用合计 9,015,101.57
基金净收益 9,284,922.51
加：未实现估值增值变动数 20,031,995.78
基金经营业绩 29,316,918.29
收益分配表 (单位：元)
项 目 附注 2005年
本期基金净收益 9,284,922.51
加：期初基金净收益 -
加：本期申购基金单位的损益平准金 4,556,720.29
减：本期赎回基金单位的损益平准金 3,500,023.45
可供分配基金净收益 10,341,619.35
减：本期已分配基金净收益 19,373,414.61
期末基金净收益 -9,031,795.26
(三) 基金净值变动表 (单位：元)
项 目 附注 2005年
一、期初基金净值 900,519,775.77
二、本期经营活动：
基金净收益 9,284,922.51
未实现估值增值变动数 20,031,995.78
经营活动产生的基金净值变动数 29,316,918.29
三、本期基金单位交易：
基金申购款 306,052,240.77
其中：分红再投资 4,678,320.73
基金赎回款 -533,481,785.09
基金单位交易产生的基金净值变动数 -227,429,544.32
四、本期向持有人分配收益 -19,373,414.61
五、期末基金净值 683,033,735.13
二、 基金财务会计报表附注
(一) 主要会计政策、会计估计及其变更
1、编制基金会计报表所遵循的主要会计制度及其他有关规定
　　本基金的会计报表按照国家颁布的企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》及中国证监会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
2、会计年度
　　本基金的会计年度为公历1月1日至12月31日止。本报告期间为2005年4月27日（基金合同生效日）至2005年12月31日。
3、记账本位币
　　本基金的记账本位币为人民币。
4、记账基础和计价原则
　　本基金的记账基础为权责发生制。除股票投资、债券投资和权证投资按市值计价外，所有报表项目均以历史成本计价。
5、基金资产的估值原则
　　①上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价估值；
②首次公开发行但未上市的股票，按成本估值；
③由于配股和增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；
④证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价估值；
⑤证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价计算所得的净价估值；
⑥银行间同业市场交易的债券和未上市流通的债券按成本估值；
⑦因持有股票而享有的配股权，从配股除权日起到配股确认日止，按估值日在证券交易所挂牌的该股票的市场交易收盘价高于配股价的差额估值，若市场交易收盘价低于配股价，则估值为零。
⑧从获赠确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交易收盘价估值；未上市交易的权证投资按公允价值估值。
6、证券投资的成本计价方法
　　①股票投资
　　买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入账。
卖出股票于成交日确认股票差价收入/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。
　　②债券投资
　　买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。
买入央行票据和零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算。
卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入/(损失)；卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法结转。
③权证投资
获赠权证(包括配股权证)在确认日，按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证数量。
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款入账。
　　卖出权证于成交日确认权证差价收入/(损失)。出售权证的成本按移动加权平均法于成交日结转。
7、待摊费用、预提费用的摊销方法和摊销期限
　　①待摊费用核算已经发生的、影响基金份额净值小数点后第五位，应分摊计入本期和以后各期的费用，如信息披露费、审计费用和律师费用等，待摊费用在实际发生时入账，在受益期内平均摊销。
　　②预提费用核算预计将发生的、影响基金份额净值小数点后第五位，应预提计入本期的费用，如信息披露费、审计费用和律师费用等，预提费用在预计发生时入账。
8、收入的确认和计量
　　①股票差价收入于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确认。
　　②证券交易所交易的债券差价收入于卖出成交日确认；银行间同业市场交易的债券差价收入于实际收到全部价款时确认。债券差价收入按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。
　　③债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。
　　④存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
　　⑤股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。
⑥买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐日计提。
⑦权证差价收入于卖出权证成交日按卖出权证成交总额与其成本和相关费用的差额确认。
9、费用的确认和计量
　　①本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率逐日计提。
②本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。
③卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。
10、基金的收益分配原则
①本基金收益采用现金方式，投资人可选择现金红利自动转为基金份额进行再投资；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金分红；
②每一基金份额享有同等分配权；
③基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
④基金收益分配后，每基金份额净值不能低于面值；
⑤如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
⑥在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多6次；
⑦全年基金收益分配比例不得低于年度基金可供分配收益的80%，成立不满3个月，收益可不分配；
⑧法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
11、为处理对基金财务状况及基金运作有重大影响的事项而采取的其他会计政策和会计估计
本报告期未采取其他的会计政策和会计估计。
12、会计政策、会计估计变更的内容、理由、影响数或影响数不能合理确定的理由
本报告期无会计政策和会计估计变更。
13、重大会计差错的内容和更正金额
本报告期无重大会计差错。
14、股权分置改革现金对价处理
基金投资的股票，因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价，于股权分置改革方案实施复牌日冲减股票投资成本。
(二) 本报告期重大会计差错的内容和更正金额
本报告期无重大会计差错。
(三) 关联方关系及关联方交易
1、关联方关系
基金管理人于2005年9月9日刊登公告，根据公司股东之间的协议，并经公司股东会审议批准，公司股东出资在现有股东之间进行转让。其中，AIG Global Investment Corp.("AIGGIC")和华泰证券有限责任公司（"华泰证券"）各分别受让苏州新区高新技术产业股份有限公司（"苏州高新"）、江苏交通控股有限公司及国华能源投资有限公司所持公司8%、4%、4%的出资。公司本次股东出资转让完成后，公司股东及出资比例为：AIGGIC49%、华泰证券49%、苏州高新2%，公司注册资本保持不变。
关联方名称 关联方关系
友邦华泰基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金直销机构
中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
AIG环球投资(AIGGIC) 基金管理人的发起股东
华泰证券有限责任公司 基金管理人的发起股东、基金代销机构
苏州新区高新技术产业股份有限公司 基金管理人的股东
江苏交通控股有限公司 基金管理人的原股东(2005年9月9日之前)
国华能源投资有限公司 基金管理人的原股东(2005年9月9日之前)
关联方与基金进行的关联交易均在正常业务中按照一般商业条款而订立的。
2、 关联方交易
(1) 通过关联方席位进行的交易
关联方及关联方交易 2005年
1、股票交易 金额(元) 比例(%)
华泰证券有限责任公司 406,485,562.84 29.87
2、债券交易 金额(元) 比例(%)
华泰证券有限责任公司 2,175,932.70 4.41
3、债券回购交易 金额(元) 比例(%)
华泰证券有限责任公司 573,200,000.00 8.24
4、佣金 金额(元) 比例(%)
华泰证券有限责任公司 313,851.22 30.44
上述佣金按股票交易量的千分之一计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的股票、债券和回购交易的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
关联方的佣金比率和计算方式与非关联方一致。
(2) 关联方报酬
① 管理人报酬
本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的1.50%的年费率计提，计算方法如下：
H = E × 1.50% ÷ 当年天数
H为每日应支付的管理人报酬
E为前一日的基金资产净值
基金管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
2005年
管理人报酬(元) 7,287,899.07
② 托管人报酬
本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提，计算方法如下：
H = E × 0.25% ÷ 当年天数
H为每日应支付的托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。
2005年
托管人报酬(元) 1,214,649.86
(3) 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
关联方及关联方交易 2005年
一、银行间债券交易 金额(元)
中国银行股份有限公司 140,373,213.59
二、银行间回购交易 金额(元)
中国银行股份有限公司 190,905,000.00
三、银行间回购利息收入 金额(元)
中国银行股份有限公司 -
四、银行间回购利息支出 金额(元)
中国银行股份有限公司 176,402.41
(4) 关联方投资本基金的情况
①基金管理公司投资本基金的情况
本报告期，基金管理公司未投资本基金。
②基金管理公司主要股东及其控制的机构投资本基金的情况
关联方名称 期末持有基金份额(份) 占总基金份额比例(%)
华泰证券有限责任公司 51,472,592.69 7.59
(5) 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
关联方名称 期末保管的银行存款(元) 本期利息收入(元)
中国银行股份有限公司 38,099,108.63 999,754.08
本报告期，基金托管人中国银行股份有限公司保管的银行存款按银行间同业存款利率计息。
(四) 报告期末流通转让受到限制的基金资产
1、因股权分置改革而停牌的股票
本基金截至2005年12月31日止持有以下因股权分置改革而暂时停牌的股票，这些股票将在上市公司完成与流通股股东的沟通协商程序后或在股权分置改革规定的程序结束后复牌。停牌期间，这些股票的估值方法采用停牌前收盘价估值。
股票代码 股票名称 停牌日期 数量 总成本 估值单价 总市值 复牌日期 复牌开盘单价
方案沟通协商阶段停牌：
600036 招商银行 05-12-19 4,766,537 30,113,117.80 6.58 31,363,813.46 06-1-4 7.23
000651 格力电器 05-12-23 1,315,374 13,110,476.15 10.37 13,640,428.38 06-1-5 11.41
方案实施阶段停牌：
600639 浦东金桥 05-12-9 1,766,426 10,231,139.74 6.15 10,863,519.90 06-1-12 6.13
600663 陆 家 嘴 05-12-2 255,248 1,586,022.69 6.18 1,577,432.64 06-1-6 6.00
600820 隧道股份 05-11-24 2,253,468 8,669,609.58 3.63 8,180,088.84 06-1-11 3.26
2、除上述证券外，报告期末本基金没有其他流通转让受到限制的资产。
第七章 投资组合报告
一、报告期末基金资产组合情况
序号 资产组合 金额(元) 占总资产比例(%)
1 股票投资 537,536,115.68 78.26
2 债券投资 109,539,740.00 15.95
3 权证投资 － －
4 银行存款和清算备付金合计38,315,267.18 5.58
5 应收证券清算款 － －
6 其他资产 1,460,313.62 0.21
合计 686,851,436.48 100.00
二、报告期末按行业分类的股票投资组合
序号 行业分类 市值(元) 占资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采掘业 40,236,500.40 5.89
C 制造业 234,752,144.08 34.37
C0 其中：食品、饮料 12,314,799.66 1.80
C1 纺织、服装、皮毛 8,140,789.80 1.19
C2 木材、家具 － －
C3 造纸、印刷 5,431,248.90 0.80
C4 石油、化学、塑胶、塑料 54,507,286.41 7.98
C5 电子 － －
C6 金属、非金属 35,101,827.92 5.14
C7 机械、设备、仪表 80,346,911.90 11.76
C8 医药、生物制品 38,909,279.49 5.70
C99 其他 － －
D 电力、煤气及水的生产和供应业 42,775,835.89 6.26
E 建筑业 8,180,088.84 1.20
F 交通运输、仓储业 91,644,513.68 13.42
G 信息技术业 36,097,636.84 5.28
H 批发和零售贸易 24,555,444.55 3.60
I 金融、保险业 31,363,813.46 4.59
J 房地产业 27,930,137.94 4.09
K 社会服务业 － －
L 传播与文化产业 － －
M 综合类 － －
合 计 537,536,115.68 78.70
三、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 市值(元) 占资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 4,766,537 31,363,813.46 4.59
2 600309 烟台万华 1,577,873 22,169,115.65 3.25
3 000063 G 中 兴 755,826 20,996,846.28 3.07
4 600900 G 长 电 2,909,207 20,131,712.44 2.95
5 600547 山东黄金 1,553,064 18,823,135.68 2.76
6 000792 盐湖钾肥 1,515,828 17,522,971.68 2.57
7 600009 上海机场 1,170,689 16,881,335.38 2.47
8 600018 G 上 港 1,435,190 16,231,998.90 2.38
9 600835 上海机电 4,153,596 15,451,377.12 2.26
10 600012 皖通高速 2,508,082 15,048,492.00 2.20
投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.aig-huatai.com 网站的年度报告正文。
四、报告期内股票投资组合的重大变动
(一) 报告期内累计买入价值超出期末基金资产净值2％或前20名的股票明细
序号 股票代码 股票名称 累计买入金额(元) 占期末资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 54,563,248.91 7.99%
2 600019 G 宝 钢 38,129,600.08 5.58%
3 600900 G 长 电 35,546,814.76 5.20%
4 600028 中国石化 30,581,511.95 4.48%
5 600050 中国联通 27,051,779.78 3.96%
6 000039 中集集团 26,182,062.11 3.83%
7 600018 G 上 港 25,153,248.31 3.68%
8 600009 上海机场 21,200,943.45 3.10%
9 000729 燕京啤酒 20,975,549.28 3.07%
10 000022 深赤湾Ａ 20,460,453.84 3.00%
11 600270 外运发展 20,333,119.40 2.98%
12 600886 G 华 靖 19,678,849.19 2.88%
13 600309 烟台万华 19,401,769.96 2.84%
14 600835 上海机电 19,122,679.38 2.80%
15 000866 扬子石化 18,517,531.33 2.71%
16 600276 恒瑞医药 18,184,931.91 2.66%
17 600016 G 民 生 18,010,829.35 2.64%
18 600418 G 江 汽 17,626,365.23 2.58%
19 000538 云南白药 17,346,614.12 2.54%
20 600012 皖通高速 17,053,170.65 2.50%
21 600383 金地集团 16,895,423.47 2.47%
22 600761 G 合 力 16,863,920.78 2.47%
23 000063 G 中 兴 16,836,510.78 2.46%
24 000625 长安汽车 16,818,212.14 2.46%
25 600085 G 同仁堂 16,437,413.74 2.41%
26 000792 盐湖钾肥 16,387,018.37 2.40%
27 600066 宇通客车 16,216,338.86 2.37%
28 600547 山东黄金 15,813,097.81 2.32%
29 000002 G 万科Ａ 15,799,707.23 2.31%
30 600660 福耀玻璃 14,814,702.35 2.17%
备注：由于本基金合同于报告期内生效，生效日为2005年4月27日，因此采用期末基金资产净值。
(二) 报告期内累计卖出价值超出期末基金资产净值2％或前20名的股票明细
序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额(元) 占期末资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 28,655,672.84 4.20%
2 600028 中国石化 27,486,489.51 4.02%
3 600019 G 宝 钢 24,764,502.45 3.63%
4 600050 中国联通 22,561,712.24 3.30%
5 000729 燕京啤酒 20,314,442.39 2.97%
6 600900 G 长 电 20,173,281.38 2.95%
7 000039 中集集团 20,065,297.17 2.94%
8 600016 G 民 生 19,225,100.01 2.81%
9 000538 云南白药 19,084,729.44 2.79%
10 000625 长安汽车 17,833,273.76 2.61%
11 600383 金地集团 13,611,407.93 1.99%
12 600005 G 武 钢 13,077,542.65 1.91%
13 600597 光明乳业 12,913,854.36 1.89%
14 000022 深赤湾Ａ 12,682,474.96 1.86%
15 000619 海螺型材 11,953,703.63 1.75%
16 600886 G 华 靖 11,239,753.93 1.65%
17 600660 福耀玻璃 11,124,199.96 1.63%
18 600270 外运发展 10,701,686.40 1.57%
19 000002 G 万科Ａ 9,000,537.25 1.32%
20 600018 G 上 港 8,950,235.61 1.31%
备注：由于本基金合同于报告期内生效，生效日为2005年4月27日，因此采用期末基金资产净值。
(三) 报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
报告期 买入股票成本总额(元) 卖出股票收入总额(元)
2005年 935,789,526.20 423,189,520.73
五、报告期末按券种分类的债券投资组合
序号 债券品种 市值(元) 占资产净值比例(%)
1 国　　债 － －
2 金 融 债 49,970,000.00 7.32%
3 央行票据 － －
4 企 业 债 － －
5 可 转 债 － －
6 短期融资券 59,569,740.00 8.72%
合 计 109,539,740.00 16.04%
六、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序号 债券名称 债券数量(张) 市值(元) 占资产净值比例(%)
1 05中石化CP01 500,000 49,567,500.00 7.26%
2 05招行01 300,000 29,970,000.00 4.39%
3 05农发15 200,000 20,000,000.00 2.93%
4 05云铜CP01 100,000 10,002,240.00 1.46%
七、投资组合报告附注
1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
2、基金投资前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、其他资产的构成
序号 其他资产 金额(元)
1 深圳结算保证金 615,739.25
2 上海权证保证金 71,849.12
3 深圳权证保证金 66,700.00
4 应收利息 386,392.75
5 应收基金申购款 319,632.50
4、基金持有的处于转股期的可转换债券明细
截至本报告期期末，本基金未持有可转换债券。
5、权证投资情况
(1) 因股权分置改革被动持有的权证
权证名称 获得数量(份) 获得成本(元)
宝钢JTP1 564,691 －
(2) 主动投资的权证
本报告期，本基金未主动投资权证。
第八章 基金份额持有人情况
一、报告期末基金份额持有人户数
1 报告期末基金份额持有人户数(户) 5,114
2 报告期末平均每户持有基金份额(份) 132,628.85
二、报告期末基金份额持有人结构
序号 持有人结构 数量(份) 占总份额比例(%)
基金份额总额 678,263,941.86 100.00
1 其中：机构投资者持有的基金份额 481,255,068.12 70.95
2 个人投资者持有的基金份额 197,008,873.74 29.05
第九章 开放式基金份额变动情况
序号 项目 份额(份)
1 基金合同生效日的基金份额总额 900,519,775.77
2 本报告期期初基金份额总额 900,519,775.77
3 本报告期期间总申购份额 302,429,802.90
4 本报告期期间总赎回份额 524,685,636.81
5 本报告期期末基金份额总额 678,263,941.86
第十章 重大事项揭示
一、基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
二、基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金托管人的托管业务部门原总经理唐棣华女士已于2005年4月21日调任其他岗位，目前由秦立儒先生任托管部门总经理。
本基金管理人于2005年12月28日刊等公告，经公司第一届董事会2005年第七次会议审议通过，聘任陈国杰先生担任本基金管理人的总经理。陈国杰先生的高级经理人员任职资格已获中国证监会核准（证监基金字[2005]202号文）。
三、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
四、基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未改变。
五、基金收益分配事项
本基金于2005年8月23日实施了自基金合同生效以来的第一次分红，每份基金份额获得0.03元红利。
本基金于2006年3月10日实施了2006年第一次分红暨自基金合同生效以来的第二次分红，每份基金份额获得0.05元红利。
六、基金改聘为其审计的会计师事务所情况
报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。本年度基金支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为80,000.00元人民币，目前该事务所已向本基金提供1年的审计服务。
七、基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形
报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
八、基金租用证券公司专用交易席位的有关情况
(一) 选择代理证券买卖的证券经营机构的标准
1、资金雄厚，信誉良好。
2、财务状况良好，经营行为规范，最近一年未因重大违规行为而受到有关管理机关的处罚。
3、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求。
4、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。
5、研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。
(二) 选择代理证券买卖的证券经营机构的程序
基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订席位租用协议和证券研究服务协议。
(三) 基金租用证券公司专用席位数量
序号 证券公司 租用席位数量(个)
1 华泰证券有限责任公司 2
2 兴业证券股份有限公司 1
3 中信建投证券有限责任公司 1
4 国泰君安证券股份有限公司 1
5 财富证券有限责任公司 1
6 联合证券有限责任公司 1
7 中信万通证券有限责任公司 1
(四) 基金租用证券公司专用席位交易情况
交易/证券公司 2005年
1、股票交易 金额(元) 比例(%)
华泰证券有限责任公司 406,485,562.84 29.87
兴业证券股份有限公司 193,245,706.10 14.20
中信建投证券有限责任公司 319,152,289.59 23.45
国泰君安证券股份有限公司 143,218,159.09 10.53
财富证券有限责任公司 170,373,214.71 12.52
联合证券有限责任公司 87,091,091.62 6.40
中信万通证券有限责任公司 41,145,888.92 3.02
合计 1,360,711,912.87 100.00

2、债券交易 金额(元) 比例(%)
华泰证券有限责任公司 2,175,932.70 4.41
兴业证券股份有限公司 31,101,079.80 63.10
中信建投证券有限责任公司 16,011,637.20 32.49
国泰君安证券股份有限公司 － －
财富证券有限责任公司 － －
联合证券有限责任公司 － －
中信万通证券有限责任公司 － －
合计 49,288,649.70 100.00

3、债券回购交易 金额(元) 比例(%)
华泰证券有限责任公司 573,200,000.00 8.24
兴业证券股份有限公司 838,000,000.00 12.05
中信建投证券有限责任公司 5,543,900,000.00 79.71
国泰君安证券股份有限公司 － －
财富证券有限责任公司 － －
联合证券有限责任公司 － －
中信万通证券有限责任公司 － －
合计 6,955,100,000.00 100.00

4、佣金 金额(元) 比例(%)
华泰证券有限责任公司 313,851.22 30.44
兴业证券股份有限公司 149,788.26 14.53
中信建投证券有限责任公司 206,549.12 20.03
国泰君安证券股份有限公司 117,438.38 11.39
财富证券有限责任公司 139,705.05 13.55
联合证券有限责任公司 71,413.86 6.93
中信万通证券有限责任公司 32,197.07 3.12
合计 1,030,942.96 100.00
(五) 本报告期内租用证券公司席位的变更情况
本报告期内，基金管理人代表基金租用了华泰证券、兴业证券、中信建投证券、国泰君安、财富证券、联合证券和中信万通证券的专用交易席位。
九、其它事项
重大事件 信息披露报纸 披露日期
友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金发售公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2005年3月2日至2005年3月4日
友邦华泰基金管理有限公司关于增加东海证券有限责任公司为开放式基金代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2005年3月18日
友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金延长募集期的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2005年4月5日
友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金基金合同生效公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2005年4月28日
友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金关于开放申购业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2005年5月11日
友邦华泰基金管理有限公司关于增加联合证券有限责任公司为开放式基金代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2005年6月9日
友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金开放赎回业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2005年6月21日
友邦华泰基金管理有限公司关于增加开放式基金代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2005年8月4日
友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金2005年第一次分红预告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2005年8月19日
友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金2005年第一次分红公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2005年8月24日
关于友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金权证投资方案的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2005年8月24日
友邦华泰基金管理有限公司关于变更高级管理人员的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2005年8月25日
友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金调低直销机构首次申购数额限制的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2005年9月8日
友邦华泰基金管理有限公司关于股东出资转让的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2005年9月9日
友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金开办定期定额投资业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2005年10月25日
友邦华泰基金管理有限公司关于聘任总经理的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2005年12月28日
第十一章 备查文件目录及查询
一、备查文件目录
1、中国证监会批准友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金募集的文件
2、《友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金基金合同》
3、《友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金招募说明书》
4、《友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金的公告
二、存放地点和查阅方式
存放地点：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦40楼
查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
三、咨询方法
投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人友邦华泰基金管理有限公司。
客户服务中心：400-888-0001（免长途费） 021-3878 4638
公司网址：www.aig-huatai.com
友邦华泰基金管理有限公司
二○○六年三月三十日
基金信息类型 基金年度报告
公告来源 证券时报
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