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| 东吴优信稳健债券A(582001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 114046 | ||||||||
| 基金代码 | 582001 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-01-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东吴优信稳健债券型证券投资基金2010年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一一年一月二十四日 §１ 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年１月２１日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自２０１０年１０月１日起至１２月３１日止。 §２ 基金产品概况 ■ §３ 主要财务指标和基金净值表现 ３．１ 主要财务指标 单位：人民币元 ■ 注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ２、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ３、经中国证监会批准，本基金于２００９年６月１５日开始分为Ａ、Ｃ两类。 ３．２ 基金净值表现 ３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 １、东吴优信稳健债券Ａ： ■ 注：１、比较基准＝中信标普全债指数 ２、本基金于２００９年６月１５日开始分为Ａ、Ｃ两类。 ２、东吴优信稳健债券Ｃ： ■ 注：１、比较基准＝中信标普全债指数 ２、本基金于２００９年６月１５日开始分为Ａ、Ｃ两类。 ３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 东吴优信稳健债券型证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 １．东吴优信稳健债券Ａ： （２００８年１１月５日至２０１０年１２月３１日） ■ ２．东吴优信稳健债券Ｃ： （２００９年６月１５日至２０１０年１２月３１日） ■ 注：１、比较基准＝中信标普全债指数。 ２、东吴优信稳健债券基金于２００８年１１月５日成立。 ３、经中国证监会批准，本基金于２００９年６月１５日分为Ａ、Ｃ两类。 §４ 管理人报告 ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介 ■ 注：１、徐嵩为该基金的首任基金经理，此处的任职日期为基金成立日；其它日期均为公司作出决定之日。 ２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 ４．２ 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 ４．３ 公平交易专项说明 ４．３．１ 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，确保了公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 ４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。 ４．３．３ 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 ４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析 ２０１０年四季度，全球焦点都聚集到美联储的二次量化宽松，使得美联储政策的持续性有所延续，全球流动性充裕局面仍然持续。国内经济环比见底，受通胀预期高启影响，央行超市场预期加息，货币政策也逐步回归正常化。我们在三季度就采取了缩短债券久期的操作，降低了利率品种的仓位，大幅度增加了进攻性较强的可转债品种配置力度，取得了较好的效果，但由于对通胀强度的估计不足，低估了央行货币政策的力度与影响，并未在获利较大时及时减仓，使得实际收益影响较大。 ４．４．２报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，东吴优信稳健债券Ａ份额净值为１．０５１４元，累计净值１．０６３４元；本报告期份额净值增长率０．３８％，同期业绩比较基准收益率为－１．７７％；东吴优信稳健债券Ｃ份额净值为１．０４４４元，累计净值１．０５６４元；本报告期份额净值增长率０．２８％，同期业绩比较基准收益率为－１．７７％。 ４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ２０１１年１季度，美国经济受量化宽松政策影响继续向好，国内经济环比继续走高，受１季度信贷投放预期较大等因素影响，流动性仍然较为充裕，不过通胀压力也仍然维持在高位水平，央行为控制通胀，势必继续采用利率以及数量工具回笼流动性。 预计１季度债券市场出现趋势性的投资机会可能性很小，利率水平预计将继续稳步上升，浮动债及票息较高的信用债仍将是首选，而转债市场也将有个券的机会。我们将维持谨慎的态度，密切关注经济数据的各项变化，并随之及时调整投资策略。与此同时将根据宏观经济情况在控制资产风险的情况下，适度参与转债和股票市场，力争为投资者创造持续、稳定地回报。 §５ 投资组合报告 ５．１ 报告期末基金资产组合情况 ■ ５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ ５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ ５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ ５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ■ ５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 ５．８ 投资组合报告附注 ５．８．１ 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 ５．８．２ 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 ５．８．３ 其他资产构成 ■ ５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 ■ ５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 ５．８．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §６ 开放式基金份额变动 单位：份 ■ 注：１、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额； ２、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。 §７ 影响投资者决策的其他重要信息 无． §８ 备查文件目录 ８．１ 备查文件目录 １、中国证监会批准东吴优信稳健债券型证券投资基金设立的文件； ２、《东吴优信稳健债券型证券投资基金基金合同》； ３、《东吴优信稳健债券型证券投资基金托管协议》； ４、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； ５、报告期内东吴优信稳健债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 ８．２ 存放地点 基金管理人处、基金托管人处。 ８．３ 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。 客户服务中心电话 （０２１）５０５０９６６６ 东吴基金管理有限公司 二〇一一年一月二十四日 基金简称 东吴优信稳健债券 基金主代码 ５８２００１ 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 ２００８年１１月５日 报告期末基金份额总额 ９４，６１２，１１９．９２份 投资目标 本基金属于债券型基金，在控制风险和保持资产流动性的前提下，在精选高信用等级债券基础上通过主动式管理及量化分析追求稳健、较高的投资收益。 投资策略 本基金是一只债券型基金，以债券投资为主，股票投资为辅的原则构建和管理投资组合。对于债券投资，本基金通过对利率走势的判断和债券收益率曲线变动趋势的分析，确定本基金债券组合久期和期限结构配置。债券选择上，本基金根据债券信用风险特征、到期收益率、信用利差和税收差异等因素的分析，并考虑债券流动性和操作策略，选择投资价值高的债券作为本基金的投资对象。本基金股票投资是作为债券投资的有益补充，主要采取自下而上的策略精选具有估值优势的优势企业股票作为投资对象。 业绩比较基准 中信标普全债指数 风险收益特征 本基金主要投资于高信用级别、投资价值高的债券资产，属证券投资基金中的低风险品种，长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 东吴优信稳健债券Ａ 东吴优信稳健债券Ｃ 下属两级基金的交易代码 ５８２００１ ５８２２０１ 报告期末下属两级基金的份额总额 ６２，１９０，０４５．５７份 ３２，４２２，０７４．３５份 主要财务指标 报告期（２０１０年１０月１日－２０１０年１２月３１日） 东吴优信稳健债券Ａ 东吴优信稳健债券Ｃ １．本期已实现收益 １，０１８，１１０．１９ ４３１，８４２．５１ ２．本期利润 ３２７，４０７．６９ １２３，９１６．５３ ３．加权平均基金份额本期利润 ０．００５０ ０．００４９ ４．期末基金资产净值 ６５，３８４，３８８．５９ ３３，８６３，１９３．２３ ５．期末基金份额净值 １．０５１４ １．０４４４ 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 ０．３８％ ０．５５％ －１．７７％ ０．１０％ ２．１５％ ０．４５％ 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 ０．２８％ ０．５５％ －１．７７％ ０．１０％ ２．０５％ ０．４５％ 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 徐嵩 本基金的基金经理 ２００８－１１－５ － ７年 工学学士，历任平安信托投资责任有限公司资产管理部交易员，平安保险资产营运中心银行间交易员，上投摩根基金管理有限公司基金经理助理。２００８年３月加入东吴基金，现担任东吴优信基金经理。 韦勇 本基金的基金经理 ２００９－１２－２３ － １５年 香港公开大学ＭＢＡ毕业，曾任贵州证券有限责任公司交易经理、汉唐证券有限责任公司投资经理、恒泰证券股份有限公司投资经理等职。２００９年６月加入东吴基金，现担任东吴优信债券、东吴货币基金经理。 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） １ 权益投资 １５，４７３，６１４．００ １３．６６ 其中：股票 １５，４７３，６１４．００ １３．６６ ２ 固定收益投资 ８０，４５５，６３５．０３ ７１．０４ 其中：债券 ８０，４５５，６３５．０３ ７１．０４ 资产支持证券 － － ３ 金融衍生品投资 － － ４ 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － ５ 银行存款和结算备付金合计 １１，４７５，９７７．５４ １０．１３ ６ 其他各项资产 ５，８４９，５９３．５３ ５．１６ ７ 合计 １１３，２５４，８２０．１０ １００．００ 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） Ａ 农、林、牧、渔业 － － Ｂ 采掘业 ９，４３９，１１４．００ ９．５１ Ｃ 制造业 － － Ｃ０ 食品、饮料 － － Ｃ１ 纺织、服装、皮毛 － － Ｃ２ 木材、家具 － － Ｃ３ 造纸、印刷 － － Ｃ４ 石油、化学、塑胶、塑料 － － Ｃ５ 电子 － － Ｃ６ 金属、非金属 － － Ｃ７ 机械、设备、仪表 － － Ｃ８ 医药、生物制品 － － Ｃ９９ 其他制造业 － － Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业 － － Ｅ 建筑业 － － Ｆ 交通运输、仓储业 － － Ｇ 信息技术业 － － Ｈ 批发和零售贸易 － － Ｉ 金融、保险业 ６，０３４，５００．００ ６．０８ Ｊ 房地产业 － － Ｋ 社会服务业 － － Ｌ 传播与文化产业 － － Ｍ 综合类 － － 合计 １５，４７３，６１４．００ １５．５９ 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ ６０１１６８ 西部矿业 １５０，０００ ２，８２６，０００．００ ２．８５ ２ ０００９８３ 西山煤电 １００，０００ ２，６６９，０００．００ ２．６９ ３ ６０１１６６ 兴业银行 １１０，０００ ２，６４５，５００．００ ２．６７ ４ ６０１６２８ 中国人寿 １００，０００ ２，１３０，０００．００ ２．１５ ５ ６０１００１ 大同煤业 ８０，０００ １，６８０，８００．００ １．６９ ６ ６００５４７ 山东黄金 ３１，０００ １，６３４，０１０．００ １．６５ ７ ６０００３０ 中信证券 １００，０００ １，２５９，０００．００ １．２７ ８ ６００４８９ 中金黄金 １５，６００ ６２９，３０４．００ ０．６３ 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ 国家债券 １１，５８１，３００．００ １１．６７ ２ 央行票据 ５，００６，０００．００ ５．０４ ３ 金融债券 ９，９８４，０００．００ １０．０６ 其中：政策性金融债 ９，９８４，０００．００ １０．０６ ４ 企业债券 １７，４５６，４１８．８０ １７．５９ ５ 企业短期融资券 － － ６ 可转债 ３６，４２７，９１６．２３ ３６．７０ ７ 其他 － － ８ 合计 ８０，４５５，６３５．０３ ８１．０７ 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ １１３００１ 中行转债 ７９，６７０ ８，７５２，５４６．２０ ８．８２ ２ １１３００２ 工行转债 ７４，０００ ８，７４２，３６０．００ ８．８１ ３ １１０００９ 双良转债 ４４，９５０ ５，７４１，０１４．００ ５．７８ ４ １２６７２９ 燕京转债 ４２，３６１ ５，７１４，９２２．５１ ５．７６ ５ ０９０４０７ ０９农发０７ ５０，０００ ５，０５１，０００．００ ５．０９ 序号 名称 金额（元） １ 存出保证金 ２５５，８２１．００ ２ 应收证券清算款 ５，０５１，４６３．２３ ３ 应收股利 － ４ 应收利息 ５１８，５８６．２２ ５ 应收申购款 ２３，７２３．０８ ６ 其他应收款 － ７ 待摊费用 － ８ 其他 － ９ 合计 ５，８４９，５９３．５３ 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ １１３００１ 中行转债 ８，７５２，５４６．２０ ８．８２ ２ １１０００９ 双良转债 ５，７４１，０１４．００ ５．７８ ３ １２５７０９ 唐钢转债 １０９，５２０．００ ０．１１ ４ １１０００３ 新钢转债 １１，５２３．００ ０．０１ 项目 东吴优信稳健债券Ａ 东吴优信稳健债券Ｃ 本报告期期初基金份额总额 ６８，５３５，２３３．０２ ２４，９３１，３４４．８２ 本报告期基金总申购份额 １７，１０４，４３３．４９ ２９，３４０，５５４．８１ 减：本报告期基金总赎回份额 ２３，４４９，６２０．９４ ２１，８４９，８２５．２８ 本报告期基金拆分变动份额 － － 本报告期期末基金份额总额 ６２，１９０，０４５．５７ ３２，４２２，０７４．３５ |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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