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泰信优势增长混合(290005) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 113703 | ||||||||
基金代码 | 290005 | ||||||||
公告日期 | 2011-01-22 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金2010年第4季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:泰信基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2011年1月22日 §1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同已于2011年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期为 2010年10月1日起至2010年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 泰信优势增长混合 交易代码 290005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年6月25日 报告期末基金份额总额 140,961,684.24 份 投资目标 通过科学的投资管理和资产配置程序,结合主动的宏观、市场、行业、公司研究,选择具有可持续优势的成长型股票和收益率、流动性俱佳的债券,力争使投资者享受到可持续的财富增长。 投资策略 本基金在充分合理运用现代金融工程科学成果基础上,以SAA(战略资产配置)策略为基础,结合对不同阶段市场特征的分析,动态配置基金资产在股票、债券和现金之间的配置比例。 业绩比较基准 55%*沪深300指数 + 45%*中证全债指数 风险收益特征 本基金的预期风险收益水平低于股票型基金,高于偏债型基金、债券基金及货币市场基金。适合于能够承担一定股市风险,追求资本长期增值的个人和机构投资者。 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2010年10月1日 - 2010年12月31日 ) 1.本期已实现收益 11,826,869.39 2.本期利润 17,286,553.94 3.加权平均基金份额本期利润 0.1262 4.期末基金资产净值 148,218,664.95 5.期末基金份额净值 1.051 注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 10.19% 1.45% 2.74% 0.99% 7.45% 0.46% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:1、本基金基金合同于2008年6月25日正式生效。 2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满,基金投资组合各项比例符合基金合同的约定:股票资产占基金资产30-80%,债券资产占基金资产0%-65%(其中包括可转债、资产支持证券等),权证0-3%(按照相关法律规定)。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 朱志权先生 投资副总监、本基金基金经理兼泰信优质生活基金经理 2010年1月16日 - 15 经济学学士。具有基金从业资格。曾任职于中信证券上海总部、长盛基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、中海信托管理有限公司、银河基金管理有限公司。2008年6月加入泰信基金管理有限公司,担任泰信优质生活基金经理。 注:1、以上日期均是指公司公告的日期; 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定. 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《泰信优势增长灵活配置混合证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为,本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008] 9号),公司制定了《公平交易制度》,适用于所有投资品种,以及所有投资管理活动,涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各环节,从研究、投资、交易合规性监控,发现可疑交易立即报告,并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 公司旗下的泰信优势增长基金与泰信先行策略基金同属于混合型基金。本报告期内,泰信优势混合基金净值增长率为10.19%,泰信先行策略混合基金的净值增长率为0.55%,两基金的业绩表现差异超过5%。其原因为泰信优势增长基金在报告期内的平均仓位71.93%,板块配置比例相对平均,其中的建筑建材、电子元器件个股的季度涨幅较高,其余的跌幅较小;而泰信先行策略基金在4季度股票资产的配置比例较高,季度平均值92.04%,其配置比例较高的生物医药、金融服务、机械设备等板块的季度跌幅较大。故此,二者的业绩差异较大。 除此之外,公司旗下其他基金中不存在与本基金风格相似的基金,亦未发现异常交易行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金在报告期内不存在异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2010年第四季度市场先扬后抑。国庆节后开门红,指数快速攀升,周期性股票走出红色10月行情,而非周期类和创业板、中小板股票则大部分处于盘整状态。但是周期股行情仅持续一个月,11月份小盘股出现复苏行情,直到12月中旬大小盘股票齐齐下跌,市场交投清淡。 本季度,本基金延续了上季度的资产和行业配置,继续超配生物医药和信息服务等新兴战略行业,在风格类资产上依旧配置中小市值成长股。这种配置导致10月份本基金净值表现与其他基金相比非常落后,排名快速下滑,当时对我们的投资压力空前增大,但我们经过反复斟酌后,认为外围市场货币宽松引发的周期股行情难以持续,对通胀的担心仍将是政府关注的主要落脚点。因此我们坚定持有并逢低继续加仓新兴战略行业的高增长公司。其后11月份新兴战略产业板块迅速崛起验证了我们的观点,使得本基金在四季度总体获得了不错的表现,排名也继续稳步向上。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2010年12月31日,本基金单位净值为1.051元,四季度净值增长率为10.19%, 同期业绩比较基准增长率2.74%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下季度,美国经济基本面出现好转,我国国内以及发达国家的需求转暖对大宗商品价格有正面的支撑作用,同时海外需求回暖或引发贸易顺差上行,对流动性产生正面的贡献。世界主要经济体将继续量化宽松的货币政策,中国则倾向使用量化紧缩对抗海外量化宽松,同时人民币适度升值以缓解海外压力,不排除继续加息和提高存款准备金率的可能。 我们预计2011年第一季度周期股板块有可能出现估值修复的机会;前期涨幅较大的创业板和中小板股票有可能出现较大调整。因此我们将采取适当均衡化配置抵御风险。 2011年市场仍将以震荡行情为主,我们坚信大消费、新能源、节能减排和信息服务等新兴战略产业板块是未来经济发展的方向。其中高铁、环保、LED、信息安全和生物制药是我们在2011年最确定增长的板块。我们将围绕确定性增长这个主基调寻找相对低估的优势企业,努力为基金持有人获取超额收益。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 104,275,840.64 58.14 其中:股票 104,275,840.64 58.14 2 固定收益投资 117,974.40 0.07 其中:债券 117,974.40 0.07 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 30,000,000.00 16.73 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 42,851,473.18 23.89 6 其他资产 2,122,025.77 1.18 7 合计 179,367,313.99 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 2,490,125.34 1.68 B 采掘业 6,399,955.50 4.32 C 制造业 68,311,304.45 46.09 C0 食品、饮料 5,280,000.00 3.56 C1 纺织、服装、皮毛 370,831.20 0.25 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 678,114.00 0.46 C4 石油、化学、塑胶、塑料 3,848,280.76 2.60 C5 电子 10,169,590.00 6.86 C6 金属、非金属 1,542,134.20 1.04 C7 机械、设备、仪表 18,826,244.29 12.70 C8 医药、生物制品 27,223,980.00 18.37 C99 其他制造业 372,130.00 0.25 D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 2,173,448.00 1.47 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 13,318,324.12 8.99 H 批发和零售贸易 1,924,661.41 1.30 I 金融、保险业 - - J 房地产业 - - K 社会服务业 4,466,340.00 3.01 L 传播与文化产业 5,191,681.82 3.50 M 综合类 - - 合计 104,275,840.64 70.35 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600276 恒瑞医药 90,000 5,360,400.00 3.62 2 600079 人福医药 200,000 5,096,000.00 3.44 3 000566 海南海药 170,000 5,045,600.00 3.40 4 600880 博瑞传播 230,000 4,503,400.00 3.04 5 300010 立思辰 160,000 4,208,000.00 2.84 6 600547 山东黄金 70,000 3,689,700.00 2.49 7 002214 大立科技 85,059 3,470,407.20 2.34 8 002304 洋河股份 15,000 3,360,000.00 2.27 9 002368 太极股份 50,000 2,710,000.00 1.83 10 000983 西山煤电 100,000 2,669,000.00 1.80 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 117,974.40 0.08 7 其他 - - 8 合计 117,974.40 0.08 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 110011 歌华转债 960 117,974.40 0.08 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 5.8.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 125,000.00 2 应收证券清算款 1,662,145.84 3 应收股利 - 4 应收利息 5,805.58 5 应收申购款 329,074.35 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,122,025.77 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末本基金前十名股票中未存在流通受限证券。 5.8.6 报告期内本基金未投资控股股东主承销的证券,未从二级市场投资分离交易可转债附送的权证,投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 106,859,220.14 本报告期基金总申购份额 101,383,369.24 减:本报告期基金总赎回份额 67,280,905.14 本报告期期末基金份额总额 140,961,684.24 §7备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会批准泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金设立的文件2、《泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》3、《泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》4、《泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程6、基金托管人业务资格批件和营业执照 7.2 存放地点 本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的住所,供投资者免费查阅。在支付必要的工本费后,投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件或复印件。 7.3 查阅方式 投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件,或拨打客户服务中心电话(400-888-5988,021-38784566),和本基金管理人直接联系。 泰信基金管理有限公司 2011年1月22日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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