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| 融通巨潮100指数A/B(161607) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 11366 | ||||||||
| 基金代码 | 161607 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-03-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通巨潮100指数证券投资基金2005年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）根据本基金合同规定，于2006年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 二、基金简介 （一）基金基本情况 基金简称：融通巨潮 交易代码： 161607 基金运作方式：上市契约型开放式 基金合同生效日：2005年5月12日 期末基金份额总额：249,447,012.89份 基金合同存续期：不定期 基金份额上市交易的证券交易所：深圳证券交易所 上市日期：2005年6月16日 （二）基金投资目标、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征 投资目标：本基金为增强型指数基金。在控制股票投资组合相对巨潮100目标指数跟踪误差的基础上，力求获得超越巨潮100目标指数的投资收益，追求长期的资本增值。本基金谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场发展的成果，实现基金财产的长期增长，为投资者带来稳定的回报。 投资策略：本基金为增强型指数基金，在控制股票投资组合相对目标指数偏离风险的基础上，力争获得超越目标指数的投资收益。基金以指数化分散投资为主要投资策略，在此基础上进行适度的主动调整，在数量化投资技术与基本面深入研究的结合中谋求基金投资组合在偏离风险及超额收益间的最佳匹配。为控制基金偏离目标指数的风险，本基金力求将基金份额净值增长率与目标指数增长率间的日跟踪误差控制在0.5%。 业绩比较基准：巨潮100指数收益率*95%+银行同业存款利率*5%。 风险收益特征：风险和预期收益率接近市场平均水平。 （三）基金管理人概况 名称：融通基金管理有限公司 信息披露负责人：吴冶平 电话：0755－26948666 传真：0755－26935005 电子信箱：wuyp@mail.rtfund.com （四）基金托管人概况 名称：中国工商银行股份有限公司（以下简称：中国工商银行） 信息披露负责人：庄为 电话：010-66106912 传真：010-66106904 电子信箱：custody@icbc.com.cn （五）信息披露 基金管理人互联网网址：http://www.rtfund.com 报告备置地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层融通基金管理有限公司 北京市西城区复兴门内大街55号中国工商银行资产托管部 深圳证券交易所 三、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 （单位：人民币元） 重要提示：本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （一）主要财务指标 项目 2005年5月12日 (基金合同生效日) 至2005年12月31日止期间 基金本期净收益 14,913,071.48 加权平均基金份额本期净收益 0.0500 期末可供分配基金份额收益 0.0124 期末基金资产净值 252,546,633.23 期末基金份额净值 1.012 本期基金份额净值增长率 6.11% （二）基金净值表现 1、基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去3个月 2.43% 0.78% 1.68% 0.75% 0.75% 0.03% 过去6个月 7.61% 0.93% 5.07% 0.94% 2.54% -0.01% 自合同生效日起至今 6.11% 0.91% 4.77% 1.20% 1.34% -0.29% 2、基金份额净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图 @ （本年度数据统计期为2005年5月12日至2005年12月31日） 3、累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 @ （三） 收益分配情况 年度 每10份基金份额分红数 收益分配总金额 2005年度 第一次中期分红 0.200 4,290,675.90 第二次中期分红 0.300 4,749,131.57 合计 0.500 9,039,807.47 四、管理人报告 （一）基金管理人及基金经理简介 1、基金管理人及管理基金的情况 融通基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2001]8号文批准，于2001年5月22日成立。公司股东为河北证券有限责任公司、陕西省国际信托投资股份有限公司、联合证券有限责任公司和华林证券有限责任公司。 截止报告披露日，公司管理的基金共有七只，两只为封闭式基金：基金通乾和基金通宝，五只为开放式基金：融通新蓝筹基金、融通通利系列基金、融通行业景气基金、融通巨潮100指数基金（LOF）和融通易支付货币市场基金，其中融通通利系列基金由融通债券基金、融通深证100指数基金和融通蓝筹成长基金三只子基金构成。 2、基金经理简介 张野先生，1962年出生，工商管理硕士，11年证券从业经验。历任杭州新希望证券投资顾问有限公司董事长、总经理，融通基金管理有限公司研究员。现同时担任融通深证100指数基金基金经理。 （二）基金运作合规性说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通巨潮100指数证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 （三）基金经理报告 萋萋芳草春云乱，愁在夕阳中…一声啼鸣、一番秋雨、一阵东风。正是中国证券市场在2005年真实写照。在宏观经济增长预期的变化、股权分置改革的破题、与国外估值的接轨等因素的综合影响下，累积了近五年量变的证券市场在2005年逐步开始了质的转化。中国证券市场正在进行着的历史性变革，使得我们所面临的投资环境是自1992年以来的最好时机。上半年股票市场基本延续了去年的跌势，上证指数一度跌破1000点的整数关口。压力因素主要来自于上市公司利润增长放缓、能源价格上升、贸易摩擦加剧、股权分置改革不确定性、全流通预期下估值水平与国际接轨等，股票市场的供求关系进一步失衡，市场重心进一步下移。下半年政府出台系列稳定市场的配套措施，股权分置改革试点有序地推进，稳定了投资者的预期，人民币汇率形成机制调整，本币持续小幅升值，宏观经济表现好于预期，证券市场生存环境在0 5年下半年发生了重要的转折，股权分置改革才是最大的基本面。证券业进入了行业复苏期。市场在投资者信心逐步回复的过程中开始止跌回稳。截至12月30日，上证综指收于1161.06点，总体较去年底下跌了8.96%，全年指数振幅28.45%。 2005年巨潮100指数及指数基金相对大盘综合指数的表现主要受三方面因素影响，一是构成目标指数的成份股相对市场表现出的风格特征；二是成份股公司相对大盘的股改进度及其构成比例；三是不同成份股指数计算上对参与股改的成份股在各个阶段处理方法上的差异。作为以被动跟踪指数为主的增强型指数基金，在5月13日成立的巨潮100指数基金面临着较好的市场机会，从成立以来截至到年底为止，巨潮100指数涨幅4.79%,同期巨潮100指数基金累计净值涨幅6.11%,相对标的指数的超额收益1.32%。在此基础上基金为持有人实现两次分红，累计分红5%。 在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将此原则贯彻于基金的运作之中。本基金以指数化投资方式为主，在控制股票投资组合相对巨潮100目标指数跟踪误差的基础上，力求获得超越巨潮100目标指数的投资收益。截止12月30日，本基金净值相对基准的日跟踪误差为0.18%，从成立以来到年末为止，平均跟踪误差控制在0.14%左右，同时基金较为平稳完成了巨潮100指数在11月的成份股更换所对应的组合调整操作，跟踪误差始终严格控制在基金合同规定的0.5%的范围以内。基金净值较好拟合了目标指数的增长，有效地控制了指数基金相对目标指数的偏离风险。 2006年展望：随着股权分置改革的进一步深化、市场制度建设的进一步完善、自主创新的进一步推进依然是主导2006年证券市场环境变化的主基调。从中长期角度审视，随着估值逐步合理，作为以深沪两市场优质大盘股为样本的巨潮100成份股指数的低风险投资机会正在进一步显现。巨潮100指数基金将继续以增强指数化投资为主要操作策略，为投资者充分分享中国资本市场千载难逢的机会。 五、托管人报告 2005年度，本托管人在对融通巨潮100指数证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 2005年融通巨潮100指数证券投资基金管理人—融通基金管理有限公司在投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本托管人依法对融通巨潮100指数证券投资基金管理人—融通基金管理有限公司在2005年度所编制和披露的融通巨潮100指数证券投资基金年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容具有真实、准确和完整性。 中国工商银行股份有限公司资产托管部 2006年3月 13日 六、审计报告 本基金2005年5月12日(基金合同生效日)至2005年12月31日止期间的财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了普华永道中天审字(2006)第122号标准无保留意见的审计报告。 七、财务会计报告 （一）会计报表 融通巨潮100指数证券投资基金 资产负债表 二○○五年十二月三十一日 单位：人民币元 2005年12月31日 资产 ： 银行存款 4,331,922.03 清算备付金 363,979.81 交易保证金 250,000.00 应收证券交易清算款 2,220,291.16 应收股利 -- 应收利息 440,603.18 应收申购款 14,778.33 其他应收款 -- 股票投资市值 240,349,359.80 其中：股票投资成本 232,640,828.67 债券投资市值 8,593,758.40 其中：债券投资成本 8,671,869.13 权证投资 -- 其中：权证投资成本 -- 买入返售证券 -- 待摊费用 -- 其他资产 -- 资产总计 256,564,692.71 负债： 应付证券清算款 1,305,912.49 应付赎回款 1,926,728.49 应付赎回费 7,261.52 应付管理人报酬 275,295.83 应付托管费 42,353.22 应付佣金 150,507.93 应付利息 -- 应付收益 -- 其它应付款 250,000.00 卖出回购证券款 -- 预提费用 60,000.00 其他负债 -- 负债合计 4,018,059.48 持有人权益： 实收基金 249,447,012.89 未实现利得 -1,302,531.80 未分配收益 4,402,152.14 持有人权益合计 252,546,633.23 负债及持有人权益总计 256,564,692.71 基金份额净值 1.012 融通巨潮100指数证券投资基金 经营业绩表 二○○五年度 单位：人民币元 2005年5月12日 (基金合同生效日) 至2005年12月31日止期间 一、收入 18,006,203.29 1、股票差价收入 9,010,852.93 2、债券差价收入 -- 3、权证差价收入 3,025,024.31 3、债券利息收入 158,544.56 4、存款利息收入 597,660.00 5、股利收入 4,553,035.46 6、买入返售证券收入 -- 7、其他收入 661,086.03 二、费用 3,093,131.81 1、基金管理人报酬 2,418,729.58 2、基金托管费 372,112.22 3、卖出回购证券支出 49,840.00 4、利息支出 -- 5、其他费用 252,450.01 其中:上市年费 65,000.00 信息披露费 120,000.00 审计费用 60,000.00 三、基金净收益 14,913,071.48 加：未实现利得 7,630,420.40 四、基金经营业绩 22,543,491.88 融通巨潮100指数证券投资基金 收益分配表 二○○五年度 单位：人民币元 2005年5月12日 (基金合同生效日) 至2005年12月31日止期间 本期基金净收益 14,913,071.48 加：期初基金净收益 -- 加：本期损益平准金 -1,471,111.87 可供分配基金净收益 13,441,959.61 减：本期已分配基金净收益 9,039,807.47 期末基金净收益 4,402,152.14 融通巨潮100指数证券投资基金 净值变动表 二○○五年度 单位：人民币元 2005年5月12日 (基金合同生效日) 至2005年12月31日止期间 一、期初基金净值 513,527,198.43 二、本期经营活动： 基金净收益 14,913,071.48 未实现利得 7,630,420.40 经营活动产生的基金净值变动数 22,543,491.88 三、本期基金份额交易： 基金申购款 254,064,534.80 其中：分红再投资 132,692.21 基金赎回款 -528,548,784.41 基金份额交易产生的基金净值变动数 -274,484,249.61 四、本期向持有人分配收益： 向基金持有人分配收益产生的净值变动数 -9,039,807.47 五、期末基金净值 252,546,633.23 （二）会计报表附注 (除特别标明外，金额单位为人民币元) 1.主要会计政策和会计估计 （1）会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期会计报表的实际编制期间为2005年5月12日(基金合同生效日)至2005年12月31日。 （2）记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 （3）记账基础和计价原则 本基金的记账基础为权责发生制。除股票投资、债券投资和权证投资按市值计价外，所有报表项目均以历史成本计价。 （4）基金资产的估值原则 A. 股票投资 上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价估值。首次公开发行但未上市的股票，按成本估值；由于配股和增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。 B. 债券投资 证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价估值。证券交易所市场未实行净价交易的企业债券及可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价计算所得的净价估值。银行间同业市场交易的债券和未上市流通的债券按成本估值。 C. 权证投资 从获赠确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交易收盘价估值；未上市交易的权证投资(包括配股权证)按公允价估值。 D. 实际投资成本与估值的差异计入“未实现利得”科目。 E. 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，本基金管理人应根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 （5）证券投资的成本计价方法 A. 股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入账。收到股权分置改革过程中由非流通股股东支付的现金对价，于股权分置方案实施复牌日冲减股票投资成本。 卖出股票于成交日确认股票差价收入。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。 B. 债券投资 买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 买入贴息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算。 卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入；卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入。出售债券的成本按移动加权平均法结转。 C. 权证投资 获赠权证(包括配股权证)在确认日，按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证数量。 （6）收入的确认和计量 股票差价收入于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确认； 证券交易所交易的债券差价收入于卖出成交日确认；银行间同业市场交易的债券差价收入于实际收到全部价款时确认。债券差价收入按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认： 权证差价收入于卖出权证成交日按卖出权证成交总额与其相关费用的差额确认； 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提； 股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认； （7）费用的确认和计量 本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.3%的年费率逐日计提； 本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率逐日计提； 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。 （8）实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 （9）未实现利得 未实现利得包括因投资估值而产生的未实现估值增值和未实现利得平准金。 未实现利得平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按未实现利得占基金净值比例计算的金额。未实现利得平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列。 （10）损益平准金 损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按未分配基金净收益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配基金净收益。 （11）基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，其中场外投资人可选择现金红利或将现金红利按分红除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，场内投资人只能选择现金分红。在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配1次，最多12次，但若成立不满3个月可不进行收益分配。本基金年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的90%，并在基金会计年度结束后的4个月内完成。基金当期收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配。基金当年亏损，则不进行收益分配。基金收益分配后，每基金份额净值不能低于面值。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从持有人权益转出。 2. 税项 根据财政部、国家税务总局财税 [2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： （1）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 （2）基金买卖股票、债券的差价收入，自2004年1月1日起继续免征营业税和企业所得税。 （3）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，自2005年6月13日起由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%(此前按100%)计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。 （4）基金买卖股票于2005年1月24日前按照0.2%的税率缴纳股票交易印花税，自2005年1月24日起减按0.1%的税率缴纳。 （5）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 3. 本报告期无重大会计差错的内容与更正金额 4. 重大关联方关系及关联交易 （1）关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 融通基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行 基金托管人、基金代销机构 中国证券登记结算有限责任公司 注册登记人 河北证券有限责任公司(“河北证券”) 基金管理人股东 陕西省国际信托投资股份有限公司 基金管理人股东 联合证券有限责任公司（“联合证券”） 基金管理人股东、基金代销机构 华林证券有限责任公司 基金管理人股东、基金场内代销机构 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 （2）关联方报酬 A. 基金管理人报酬 支付基金管理人融通基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.3%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.3% / 当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金管理人报酬2,418,729.58元。 B. 基金托管费 支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金托管费372,112.22元。 （3）与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金本年度未与关联方通过银行间同业市场进行债券（含回购）交易。 （4）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2005年12月31日保管的银行存款余额为4,331,922.03元。本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为589,544.86元。 （5）基金各关联方投资本基金的情况 A. 基金管理公司期末持有本基金份额的情况 截止2005年12月31日止，本基金管理人未持有本基份额。 B．基金管理公司的主要股东及其控制的机构在期末持有本基金份额的情况 截止2005年12月31日止，本基金管理人的主要股东及其控制的机构未持有本基金份额。 5. 流通受限制不能自由转让的基金资产 本基金截至2005年12月31日止持有以下因股权分置改革而暂时停牌的股票，这些股票将在上市公司完成与流通股股东的沟通协商程序后或在股权分置改革规定的程序结束后复牌。 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 年末估 值单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量(股) 年末成本 总额 年末估值 总额 方案沟通协商阶段停牌： 600036 招商银行 05/12/19 6.58 06/01/04 7.23 1,636,969 10,288,546.66 10,771,256.02 600100 清华同方 05/12/23 9.56 06/01/06 10.52 180,943 1,938,157.33 1,729,815.08 000839 中信国安 05/12/19 10.47 06/01/04 11.26 158,897 1,550,990.60 1,663,651.59 000009 深宝安A 05/12/12 2.31 06/01/25 2.54 495,677 1,329,939.14 1,145,013.87 方案实施阶段停牌： 000069 华侨城A 05/12/19 12.88 06/01/06 11.14 224,629 2,196,992.07 2,893,221.52 000100 TCL 集团 05/12/12 2.34 未知 未知 751,889 1,624,866.84 1,759,420.26 000539 粤电力A 05/11/30 4.78 06/01/19 4.10 294,434 1,453,695.72 1,407,394.52 600598 北 大 荒 05/12/07 4.09 06/01/04 3.30 245,400 1,101,911.58 1,003,686.00 600171 上海贝岭 05/12/20 5.75 06/01/23 5.00 144,426 912,903.01 830,449.50 600602 广电电子 05/12/06 3.77 06/01/13 4.17 191,867 785,214.26 723,338.59 合 计 23,183,217.21 23,927,246.95 八、投资组合报告 （一）本报告期末基金资产组合情况 项目 金 额（元） 占基金资产总值比例 银行存款 4,331,922.03 1.69% 清算备付金 363,979.81 0.14% 股票投资市值 240,349,359.80 93.68% 债券投资市值 8,593,758.40 3.35% 权证投资市值 -- -- 其他资产 2,925,672.67 1.14% 资产合计 256,564,692.71 100.00% （二）期末按行业分类的股票投资组合 （1）指数投资部分 行业 市 值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 1,003,686.00 0.40% B 采掘业 18,195,888.28 7.20% C 制造业 75,667,692.69 29.96% C0 食品、饮料 9,955,009.98 3.94% C1 纺织、服装、皮毛 1,668,359.55 0.66% C2 木材、家具 -- -- C3 造纸、印刷 -- -- C4 石油、化学、塑胶、塑料 12,321,928.00 4.88% C5 电子 6,050,900.59 2.40% C6 金属、非金属 34,304,302.37 13.58% C7 机械、设备、仪表 9,999,291.86 3.96% C8 医药、生物制品 1,367,900.34 0.54% C99 其他制造业 -- -- D 电力、煤气及水的生产和供应业 26,171,329.26 10.36% E 建筑业 -- -- F 交通运输、仓储业 24,750,705.50 9.80% G 信息技术业 27,058,416.65 10.71% H 批发和零售贸易 1,032,716.00 0.41% I 金融、保险业 38,997,370.36 15.44% J 房地产业 10,789,573.84 4.27% K 社会服务业 5,546,730.00 2.20% L 传播与文化产业 880,141.77 0.35% M 综合类 6,221,724.35 2.46% 合计 236,315,974.70 (注)93.57% （2）积极投资部分 行业 市 值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 -- -- B 采掘业 1,208,965.44 0.48% C 制造业 2,824,419.66 1.12% C0 食品、饮料 2,824,419.66 1.12% 合计 4,033,385.10 (注)1.60% 注：表中股票投资占基金资产净值比例超出合同约定是因证券市场波动和基金规模变动等基金管理人之外的因素所引起，基金管理人按照《证券投资基金运作管理办法》规定的调整期限，已在十个交易日内将该比例调整到位。 （三）本报告期末前五名股票投资明细 1、指数投资部分 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值（元） 市值占资产净值比例 1 600900 G 长 电 1,628,094 11,266,410.48 4.46% 2 600019 G 宝 钢 2,695,065 11,103,667.80 4.40% 3 600050 中国联通 3,909,438 10,946,426.40 4.33% 4 600036 招商银行 1,636,969 10,771,256.02 4.27% 5 600028 中国石化 2,282,564 10,636,748.24 4.21% 2、积极投资部分 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值（元） 市值占资产净值比例 1 600132 重庆啤酒 270,021 2,824,419.66 1.12% 2 600348 国阳新能 132,562 1,208,965.44 0.48% 注：投资者欲了解本报告期末本基金所投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。 （四）本报告期股票投资组合的重大变动 1、本期累计买入价值超出期末基金资产净值2%或前二十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额（元） 占期末基金资产净值的比例 1 600019 G 宝 钢 35,155,901.90 13.92% 2 600050 中国联通 23,447,038.50 9.28% 3 600036 招商银行 22,518,280.51 8.92% 4 600900 G 长 电 22,118,154.43 8.76% 5 600009 上海机场 18,472,035.45 7.31% 6 000002 G 万科Ａ 17,206,361.99 6.81% 7 600028 中国石化 17,199,437.62 6.81% 8 600000 浦发银行 16,818,789.54 6.66% 9 000001 深发展Ａ 11,687,504.31 4.63% 10 000858 五 粮 液 11,355,943.74 4.50% 11 600016 G 民 生 11,273,527.41 4.46% 12 000063 G 中 兴 11,099,878.83 4.40% 13 000039 中集集团 10,737,904.29 4.25% 14 600005 G 武 钢 10,093,262.37 4.00% 15 000898 G 鞍 钢 9,158,787.88 3.63% 16 600030 G 中 信 8,756,988.56 3.47% 17 600642 G 申 能 8,027,305.82 3.18% 18 600018 G 上 港 7,870,201.44 3.12% 19 600015 华夏银行 7,788,831.00 3.08% 20 000866 扬子石化 7,542,123.03 2.99% 21 600717 G 天津港 7,326,165.49 2.90% 22 600832 G 明 珠 7,310,474.07 2.89% 23 600795 国电电力 7,147,392.01 2.83% 24 600519 贵州茅台 6,895,458.90 2.73% 25 000088 盐田港Ａ 6,529,505.93 2.59% 26 600688 上海石化 6,015,273.08 2.38% 27 000069 华侨城Ａ 5,840,427.98 2.31% 28 000792 盐湖钾肥 5,816,349.18 2.30% 29 600011 华能国际 5,726,602.77 2.27% 30 600839 四川长虹 5,641,903.21 2.23% 31 600309 烟台万华 5,352,061.14 2.12% 32 600132 重庆啤酒 5,329,443.87 2.11% 2、本期累计卖出价值超出期末基金资产净值2%或前二十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额（元） 占期末基金资产净值的比例 1 600019 G 宝 钢 25,260,169.15 10.00% 2 600050 中国联通 13,855,186.55 5.49% 3 600036 招商银行 13,544,604.62 5.36% 4 000002 G 万科Ａ 12,011,380.94 4.76% 5 600000 浦发银行 11,780,344.60 4.66% 6 600900 G 长 电 11,690,708.67 4.63% 7 600009 上海机场 11,330,408.37 4.49% 8 600028 中国石化 9,211,426.27 3.65% 9 000858 五 粮 液 8,057,152.64 3.19% 10 000039 中集集团 7,725,433.90 3.06% 11 000898 G 鞍 钢 7,564,228.72 3.00% 12 600005 G 武 钢 7,107,192.90 2.81% 13 000001 深发展Ａ 6,140,796.03 2.43% 14 600832 G 明 珠 6,087,255.72 2.41% 15 600016 G 民 生 5,964,553.78 2.36% 16 600642 G 申 能 5,714,117.51 2.26% 17 000866 扬子石化 5,380,367.90 2.13% 18 600018 G 上 港 4,906,713.28 1.94% 19 000088 盐田港Ａ 4,555,054.49 1.80% 20 600795 国电电力 4,515,409.92 1.79% 3、本报告期买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 项目 金额（元） 买入股票的成本总额 571,070,729.53 卖出股票的收入总额 346,308,240.10 （五）本报告期末债券投资组合 债券种类 市 值（元） 占基金资产净值比例 国债 8,593,758.40 3.40% 合计 8,593,758.40 3.40% （六）本报告期末前五名债券投资明细 债券名称 市 值（元） 占基金资产净值比例 04国债（5） 8,593,758.40 3.40% （七）投资组合报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、其他资产 项目 金 额（元） 交易保证金 250,000.00 应收证券清算款 2,220,291.16 应收利息 440,603.18 应收申购款 14,778.33 合计 2,925,672.67 4、处于转股期的可转换债券明细 报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5、权证投资情况 权证名称 获配权证数量（份） 成本总额（元） 期间卖出数量（份） 卖出差价收入（元） 鞍钢JTC1 117,956 -- 117,956 294,907.34 钢钒PGP1 110,170 -- 110,170 223,716.10 万科HRP1 1,126,855 -- 1,126,855 915,587.84 宝钢JTB1 328,291 -- 328,291 426,745.20 武钢JTB1 225,429 -- 225,429 363,949.65 机场JTP1 184,691 -- 184,691 390,898.55 武钢JTP1 225,429 -- 225,429 409,219.63 合 计 2,318,821 -- 2,318,821 3,025,024.31 注：本基金不允许主动投资权证业务，以上权证投资业务均属股权分置改革中对价支付所获配部分，属被动投资。 九、基金份额持有人户数、持有人结构及场内前十名持有人 1、基金份额持有人户数及持有人结构： 基金份额持有人户数(户) 3,104 平均每户持有的基金份额(份) 80,363.08 机构投资者持有的基金份额(份) 151,482,785.79 机构投资者持有的基金份额占总份额比例 60.73% 个人投资者持有的基金份额(份) 97,964,227.10 个人投资者持有的基金份额占总份额比例 39.27% 2、截止2005年12月31日，本基金场内前十名持有人情况如下： 序号 持有人名称 期末持有份额（份） 占总份额比例 1 东方证券股份有限公司 10,000,000.00 4.01% 2 国泰君安证券股份有限公司 7,163,533.00 2.87% 3 国元证券有限责任公司 3,501,200.00 1.40% 4 陈冰 694,374.00 0.28% 5 刘玉珍 500,270.00 0.20% 6 高文峰 500,270.00 0.20% 7 陈国兴 470,000.00 0.19% 8 吴灼荣 443,212.00 0.18% 9 王雷 400,208.00 0.16% 10 束于文 300,192.00 0.12% 十、开放式基金份额变动 项目 基金份额（份） 基金合同生效日基金份额 513,527,198.43 本期期初基金份额 513,527,198.43 本期总申购份额 258,399,215.60 其中：分红再投资 128,363.14 本期总赎回份额 522,479,401.14 本期期末基金份额 249,447,012.89 十一、重大事项揭示 （一）本报告期内未召开基金份额持有人大会。 （二）基金管理人重大人事变动 经公司董事会和股东会审议通过，并上报中国证监会备案后，同意由高洪星先生出任公司董事，原公司董事李晓良先生不再担任公司董事职务。 具体内容请参阅在2005 年3 月5 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上发布的公告。 （三）基金管理人设立上海分公司 经公司董事会审议通过，并报经中国证监会批准，公司在上海设立分公司，办公场所为：上海市浦东新区浦东南路588号浦发大厦27层I、J单元。 具体内容请参阅在2005年6月13日《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上发 布的公告。 （四）中国工商银行资产托管业务2005年重大事件揭示 1、2005年，基金托管人中国工商银行的专门基金托管部门发生以下高管人事变动： 序号 姓名 变动情况 变动日期 原职务 现任职务 1 郭特华 离职 2005-8 资产托管部副总经理 工银瑞信基金公司总经理 2 王立波 任职 2005-6 工行纽约代表处首代 资产托管部副总经理 3 肖婉如 任职 2005-9 资产托管部基金处处长 资产托管部副总经理 2、经中国政府批准，中国工商银行整体改制为中国工商银行股份有限公司，并于2005年10月28日依法成立。中国工商银行在下列媒体就名称、注册资本、注册地址等内容进行了公告。 序号 媒体名称 披露日期 1 人民日报、经济日报、金融时报、中国日报 2005-10-28 2 香港南华早报、香港经济日报、信报 2005-10-28 3 英国金融时报 2005-10-28 （五）本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 （六）本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情形。 （七）本报告期内基金的投资策略没有重大改变。 （八）本基金在本报告期内实施收益分配情况 公告日 权益登记日 每10份基金 份额分红数 披露报纸 2005年8月16日 2005年8月12日 0.20元 中国证券报、证券时报、证券日报 2005年8月26日 2005年8月25日 0.30元 中国证券报、证券时报、证券日报 （九）本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，本报告年度支付的审计费为人民币60,000.00元。该事务所第一年为本基金提供审计服务。 （十）基金租用证券公司专用交易席位的有关情况 本基金管理人选择代理所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面：1）、资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；2）、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；3）、经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；4）、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；5）、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；6）、研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 本基金管理人选择代理所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤：1）、券商服务评价。2）、拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；3）、上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；4）、签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。 本基金管理人选定的专用交易席位券商分别是：银河证券、东北证券、兴安证券、广发证券和光大证券。 截止2005年12月31日，本基金通过各机构的交易席位的成交及佣金情况见下表： 1、股票、权证成交量及佣金支付情况： 券商名称 席位 数量 (个) 股票成交金额 （元） 占全年该类 交易总成交 金额比例 权证成交金额（元） 占全年该类 交易总成交金额比例 席位佣金 金额(元) 占佣金 总额 比例 银河证券 1 290,162,683.10 31.66% 1,434,354.76 47.41% 227,055.87 30.67% 东北证券 1 229,051,682.17 24.99% 773,229.23 25.56% 187,571.69 25.33% 兴安证券 1 19,648,515.77 2.14% 426,778.30 14.11% 16,111.31 2.18% 广发证券 1 162,030,504.33 17.68% 390,928.85 12.92% 132,864.53 17.94% 光大证券 1 215,734,510.06 23.54% -- -- 176,822.22 23.88% 合 计 5 916,627,895.63 100.00% 3,025,291.14 100.00% 740,425.62 100.00% 2、债券及债券回购成交情况： 券商席位 债券成交 金额(元) 占全年该类交易 总成交金额比例 债券回购 成交金额(元) 占全年该类交易 总成交金额比例 银河证券 -- -- -- -- 东北证券 8,951,983.20 100% 16,000,000.00 66.67% 兴安证券 -- -- -- -- 广发证券 -- -- -- -- 光大证券 -- -- 8,000,000.00 33.33% 合 计 8,951,983.20 100% 24,000,000.00 100.00% （十一）基金份额上市 融通巨潮100指数证券投资基金于2005年6月16日开始在深圳证券交易所上市交易，本次上市交易份额为188,512,868.00份。 具体内容请参阅在2005年6月13日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的公告。 （十二）基金份额发售机构变更 1、2005年度本基金新增了如下代销机构： 公告日期 新增代销机构 披露报纸 2005-3-14 招商证券股份有限公司 中国证券报、上海证券、证券时报、证券日报 2005-3-14 北京证券有限责任公司 中国证券报、上海证券、证券时报、证券日报 2005-3-14 广东证券股份有限公司 中国证券报、上海证券、证券时报、证券日报 2005-3-21 东北证券有限责任公司 中国证券报、上海证券、证券时报、证券日报 2005-3-22 世纪证券有限责任公司 中国证券报、上海证券、证券时报、证券日报 2005-3-25 国盛证券有限责任公司 中国证券报、上海证券、证券时报、证券日报 2005-5-9 第一创业证券有限责任公司 中国证券报、上海证券、证券时报、证券日报 2005-6-20 新时代证券有限责任公司 中国证券报、上海证券、证券时报 2005-10-20 深圳发展银行 中国证券报、上海证券、证券时报 2005-10-20 国海证券有限责任公司 中国证券报、上海证券、证券时报 2、根据《深圳证券交易所开放式基金申购赎回业务实施细则》、《开放式基金通过深圳证券交易所场内申购赎回登记结算业务实施细则》及本基金招募说明书的规定。经深圳证券交易所同意,本基金于2005年8月16日开通深交所场内申购赎回业务。 具体内容请参阅在2005年8月11日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的公告。 3、根据深圳证券交易所确定的第二批场内申购业务参与券商名单，本基金自2005年9月1日起新增以下场内销售机构：东北证券、国元证券、东方证券、平安证券、世纪证券、兴业证券、华西证券、新时代证券、第一创业证券、民生证券、华安证券、广州证券、国盛证券、恒泰证券、金信证券、江南证券、天和证券、西南证券、山西证券、齐鲁证券。 具体内容请参阅在2005年9月1日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的公告。 （十三）上市交易的行情揭示 本基金在深圳证券交易所挂牌交易，交易行情通过行情发布系统揭示。同时行情发布系统揭示基金前一交易日的基金份额净值和基金份额动态净值。从2005年9月19日起基金份额动态净值由原来的每天揭示4次更改为每到15秒揭示一次。 具体内容请参阅2005年9月19日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上发布的公告。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人融通基金管理有限公司。 客服电话：0755-26948088 公司网址：http://www.rtfund.com 融通基金管理有限公司 2006年3月29日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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