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| 泰信先行策略混合(290002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 11362 | ||||||||
| 基金代码 | 290002 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-03-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰信先行策略开放式证券投资基金2005年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国光大银行根据本基金合同规定，于2006年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 普华永道中天会计师事务所有限公司对本基金财务会计报告出具了无强调事项段的无保留意见的审计报告。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读刊登在本基金管理人公司网站（http://www.ftfund.com）的年度报告正文。 第一章 基金简介 一、基金基本资料 1、基金简称： 泰信先行策略 2、交易代码: 290002 3、基金运作方式： 契约型开放式 4、基金合同生效日： 2004年6月28日 5、报告期末基金份额总额： 457 313 995.14份 6、基金合同存续期： 无 7、基金份额上市的证券交易所： 无 8、上市日期： 无 二、基金投资信息 1、投资目标： 运用多层次先行策略，灵活配置各类资产，追求收益的长期稳定增长；提前发现和介入价值被市场低估的价值成长股票，在其价值回归过程中获取超额收益 2、投资策略： 本基金股票投资部分以先行策略为核心，实行自上而下三个层次的资产配置；本基金债券投资部分主要运用久期调整、收益率曲线配置、类别配置、无风险套利和融资杠杆等策略 3、业绩比较基准： 65%*新华富时A600指数 + 35%*新华富时中国国债指数 4、风险收益特征： 本基金在证券投资基金中属于风险适度的基金品种，其长期平均的预期收益和风险高于债券基金，低于纯股票基金 三、基金管理人 1、名称： 泰信基金管理有限公司 2、信息披露负责人： 吴胜光 3、联系电话： 021-50372168 10、传真： 021-50372197 11、电子邮箱： XXPL@ftfund.com 四、基金托管人 1、名称： 中国光大银行 2、信息披露负责人： 张建春 3、联系电话： 010-68560675 4、传真： 010-68560661 5、电子邮箱： zjc@cebbank.com 五、信息披露 信息披露报纸名称： 《中国证券报》 登载年度报告正文的管理人互联网网址： http://www.ftfund.com 基金年度报告置备地点： 基金管理人、基金托管人的住所 第二章 主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 一、报告期主要财务指标 序号 项 目 2005年度 2004年度 1 基金本期净收益 -35 110 732.02 -36 402 133.53 2 加权平均基金份额本期净收益 -0.0652 -0.0528 3 期末可供分配基金收益 -55 739 350.06 -33 712 778.33 4 期末可供分配基金份额收益 -0.1219 -0.0580 5 期末基金资产净值 425 106 881.53 547 064 832.64 6 期末基金份额净值 0.9296 0.9420 7 基金加权平均净值收益率 -7.1269% -5.41% 8 本期基金份额净值增长率 -1.3163% -5.80% 9 基金份额累计净值增长率 -7.0400% -5.80% 注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。、 2、本基金合同生效日为2004年6月28日，2004年度主要财务指标的计算期间为2004年6月28日至2004年12月31日。 二、基金净值表现 1、报告期基净值增长率率与同期业绩比较基准收益率比较： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①- ③ ②-④ 过去三个月 0.67% 0.77% -0.32% 0.59% 0.99% 0.18% 过去六个月 6.80% 0.81% 2.96% 0.73% 3.84% 0.08% 过去一年 -1.32% 1.07% -4.80% 0.93% 3.48% 0.14% 基金合同生效起至今 -7.04% 0.99% -9.37% 0.94% 2.33% 0.05% 2、自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较； @ 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同“十三、基金的投资（二）投资范围、（七）基金投资限制”中规定的各项比例。 3、图示自基金合同生效以来的净值增长率，及与同期业绩比较基准的收益率进行比较： @ 三、基金收益分配情况 本年度基金未进行收益分配。 第三章 管理人报告 一、基金管理人基本情况 基金管理人名称：泰信基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦42层 办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦42层 成立日期：2003年 5 月 8 日 法定代表人：朱崇利 总经理：高清海 电话：021-50372168 传真：021-50372197 联系人：王伟毅 发展沿革： 泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是山东省国际信托投资有限公司联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于2002年9月24日经中国证券监督委员会批准正式筹建，2003年5月8日获准开业，是国内实施“好人举手制”以来第一家以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理公司。 公司目前下设九部一处，即投资管理部、研究发展部、金融工程部、清算会计部、信息技术部、监察稽核部、营销策划部、理财顾问部、综合管理部和北京办事处。截止至2005年年底，公司正式员工58人，多数具有硕士以上学历。所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。 截至2005年12月31日，公司管理了泰信天天收益、泰信先行策略2只开放式基金，资产规模74亿元。 二、基金经理简介 张翎先生，基金经理。管理学硕士，8年证券从业经历。先后在陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司、中国平安保险公司投资管理中心等公司从事投资管理工作。 三、报告期内基金运作的遵规守信情况说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他有关法律法规、《泰信先行策略开放式基金基金合同》的规定，本着“诚实信用、勤勉尽责，取信于市场、取信于投资者”的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人利益的行为。 四、报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释 （一）宏观运行状况回顾 2005年我国国民经济继续朝着预期的方向发展，在“财政和货币双稳健”的宏观经济政策作用下，“高增长、低通涨”成为了贯穿全年的基调。GDP增长9.9%，比04年微降零点二个百分点，各季度增速变化较小；CPI自2月创下3.9%的年内月度同比最高点之后一路回落，直至9月探底至0.9%才略有反弹，全年CPI同比仅上涨1.8%。宏观调控基本实现了预期的目标。 05年贸易顺差大幅增长，全年顺差高达1019亿美元，比上年增加699亿美元，外需对经济增长的拉动作用大大超过往年的正常水平。此外，固定资产投资高达88604亿元，比上年增加25.7%，增幅仅比04年回落0.9%，显示经济增长对投资的依赖依然较重。全年社会消费品零售总额67177亿元，比上年增长12.9%，扣除价格因素，实际增长12.0%，实际增速比上年加快1.8个百分点。 从金融数据看，金融宏观调控也取得一定成效，但是在货币供应方面依然偏快，并且M2、M1出现明显的脱节现象。M2增长17.57%，比04年提高了近3个百分点，而M1却只增长了11.78%。金融宏观调控的成效主要体现在贷款数据上，在人民币存款快速增长18.95%的同时，人民币贷款只增长了12.98%，新增贷款2.35万亿，控制在年初预期调控目标范围内，但同时也带来了“宽货币、紧信贷”的问题。我们认为这种格局将给2006年的资本市场带来较大机会。 （二）对2005下半年市场变化的理解 2005年下半年，市场始终面临多空的巨大分歧，市场在1000点至1200点间来回拉锯。但是，较市场2001年开始的持续走弱市场环境相比，已经发生了显著的变化。 分析这个市场转变，我们认为，宽松的货币环境，源源不断的境外资本流入以及市场盈利模式开始多元化，是造成长短期不同性质的资金逐渐开始在市场中活跃，并各套其利的重要背景。 同时，2005年开始的股权分置改革以及系列制度性建设，对发展十多年来正面临瓶颈的资本市场产生了巨大的推动，我们判断，这个长期的利多因素使得2005年的上证综指998点成为一个中国股市的牛熊分水岭。 从上市公司层面，虽然存在投资者对宏观形势的担心波及到上市公司，认为潜在的业绩下滑会影响到股票的市场表现。但不可否认，经过5年来的系统性下跌之后，大批具有较高成长性，或者资产质量优异的公司不是被高估，而是大大低估，折价交易的优良资产对逐利的中长期资本都有较大的诱惑力。在这种低价折价交易状况下，购并将成为价值发现的主要驱动力。 （三）投资操作 2005年下半年我们始终保持了较高的仓位，本着看好后市的判断，在操作上精选个股重仓出击，将持股重点放在了我们于2005年3、4季度报告中所提出的价值被大大低估垄断资源类品种，如有色金属、矿、油、气等上市公司上。同时，看好成长性较好的医药上市公司。这些行业品种在过去半年中成为了基金的主要配置，对基金净值增长贡献较多。 另外，我们在下半年开始看好购并大潮中的本地金融服务业，作为重要的另外一种意义上的资源股，我们在操作上大量增持了银行上市公司，并坚决持有。 五、对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望 新年后的一月四日，商务部、证监会联合发布关于上市公司股权分置改革涉及外资管理有关问题的通知，允许境外战略投资者中长线投资A股。可以预料，一旦长期境外资金进入后，对稳定国内市场将产生积极的影响，且相当程度上改善国内股市大量资源股、蓝筹股价值被低估的现状，提高市场的整体估值水平。 由于市场中枢逐渐抬高，市场气氛逐步回暖。2005年已经得到市场较一致认同的大量高成长股依然会在新年中表现抢眼，同时，股改对价引发的财富游戏仍将继续。由此，我们在2006年里将继续挖掘一批高速成长中的企业进行中长期投资，并结合市场价值中枢评估系统，利用宏观策略分析系统，灵活配置各类资产，争取为持有人带来满意的回报。 第四章 托管人报告 本基金托管人——中国光大银行，依据《泰信先行策略开放式证券投资基金基金合同》和《泰信先行策略开放式证券投资基金托管协议》，托管泰信先行策略开放式证券投资基金。 2005年度，中国光大银行在泰信先行策略开放式证券投资基金托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，对泰信先行策略开放式证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，向管理人及时提出了意见和建议。按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。 2005年度，中国光大银行依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人——泰信管理有限公司的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重要方面的运作也能够严格按照基金合同的规定进行。 本托管人依法对基金管理人——泰信管理有限公司编制的“泰信先行策略开放式证券投资基金2005年度报告”进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容是真实、准确和完整的。 中国光大银行 2006年3月20日 第五章 审计报告 审计报告 普华永道中天审字(2006)第117号 泰信先行策略开放式证券投资基金全体基金份额持有人： 我们审计了后附的泰信先行策略开放式证券投资基金 (以下简称“泰信先行策略基金”)2005年12月31日的资产负债表以及2005年度的经营业绩表和基金净值变动表。这些会计报表的编制是泰信先行策略基金的基金管理人泰信基金管理有限公司的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价基金管理人在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、《泰信先行策略开放式证券投资基金基金合同》及中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定，在所有重大方面公允反映了泰信先行策略基金2005年12月31日的财务状况以及2005年度的经营成果和基金净值变动。 普华永道中天 注册会计师 汪 棣 会计师事务所有限公司 中国? 上海市 注册会计师 单 峰 2006年2月24日 第六章 财务会计报告 第一节 财务会计报表 一、资产负债表 泰信先行策略开放式证券投资基金 2005年12月31日资产负债表 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 2005年 2004年 附注 12月31日 12月31日 资产 银行存款 18(d) 41 528 189.20 87 600 302.64 结算备付金 387 334.41 - 交易保证金 6 1 435 714.00 413 898.54 应收证券清算款 29 614 420.40 - 应收利息 7 77 231.28 1 531 185.58 应收申购款 24 000.00 119 485.00 股票投资市值 375 370 991.34 340 405 405.91 其中：股票投资成本 351 605 694.26 343 648 235.20 债券投资市值 15 983 910.40 138 288 245.41 其中：债券投资成本 15 864 807.31 137 639 497.66 权证投资 - - 其中：权证投资成本 - - 待摊费用 - 79 304.28 资产总计 464 421 791.03 568 437 827.36 负债及持有人权益 负债 应付赎回款 37 555 010.34 19 470 936.86 应付赎回费 28 197.05 146 282.10 应付管理人报酬 573 617.80 766 499.42 应付托管费 95 602.98 127 749.87 应付佣金 8 207 981.33 454 190.10 其他应付款 9 750 000.00 302 836.37 预提费用 10 104 500.00 104 500.00 负债合计 39 314 909.50 21 372 994.72 持有人权益 实收基金 11 457 313 995.14 580 777 610.97 未实现利得/(损失) 12 23 532 236.45 (2 286 581.65) 累计基金净损失 (55 739 350.06) (31 426 196.68) 持有人权益合计 425 106 881.53 547 064 832.64 (2005年末基金份额资产净值：0.9296元) (2004年末基金份额资产净值：0.9420元) 负债及持有人权益总计 464 421 791.03 568 437 827.36 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 基金管理公司负责人： 朱崇利 主管会计工作的负责人：高清海 会计机构负责人： 韩波 二、经营业绩表及收益分配表 泰信先行策略开放式证券投资基金 2005年度经营业绩表及收益分配表 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 2004年6月28日 (基金成立日) 至2004年 附注 2005年度 12月31日止期间 收入 股票差价损失 13 (35 772 980.75) (35 139 007.75) 债券差价收入 14 1 267 704.87 66 400.52 权证损益 157 865.91 - 债券利息收入 1 152 450.27 1 352 235.20 存款利息收入 818 347.20 1 055 784.33 股利收入 5 852 860.13 1 582 288.96 买入返售证券收入 175 542.00 388 575.15 其他收入 15 112 965.15 431 432.06 损失合计 (26 235 245.22) (30 262 291.53) 费用 基金管理人报酬 18(b) (7 427 531.34) (5 116 666.48) 基金托管费 18(c) (1 237 921.89) (852 777.66) 卖出回购证券支出 (3 900.00) (11 452.05) 其他费用 16 (206 133.57) (158 945.81) 其中： 信息披露费 (79 304.28) (40 695.72) 审计费用 (100 000.00) (100 000.00) 费用合计 (8 875 486.80) (6 139 842.00) 基金净损失 (35 110 732.02) (36 402 133.53) 加：未实现估值增值/(减值)变动数 12 26 478 481.71 (2 594 081.54) 基金经营业绩 (8 632 250.31) (38 996 215.07) 基金净损失 (35 110 732.02) (36 402 133.53) 加：年/期初累计基金净损失 (31 426 196.68) - 本年/期申购基金单位的损益平准金 (323 792.29) (738 279.82) 本年/期赎回基金单位的损益平准金 11 121 370.93 5 714 216.67 累计基金净损失 (55 739 350.06) (31 426 196.68) 减：本年/期已分配基金净收益 - - 累计基金净损失 (55 739 350.06) (31 426 196.68) 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 基金管理公司负责人：朱崇利 主管会计工作的负责人： 高清海 会计机构负责人： 韩波 三、泰信先行策略开放式证券投资基金 2005年度基金净值变动表 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 2004年6月28日 (基金成立日) 至2004年 2005年度 12月31日止期间 年/期初基金净值 547 064 832.64 748 846 262.32 本年/期经营活动 基金净损失 (35 110 732.02) (36 402 133.53) 未实现估值增值/(减值)变动数 26 478 481.71 (2 594 081.54) 经营活动产生的基金净值变动数 (8 632 250.31) (38 996 215.07) 本年/期基金单位交易 基金申购款 3 596 533.29 22 749 294.53 其中：分红再投资 - - 基金赎回款 (116 922 234.09) (185 534 509.14) 基金单位交易产生的基金净值变动数 (113 325 700.80) (162 785 214.61) 本年/期向基金份额持有人分配收益 向基金份额持有人分配收益产生的基金净值变动数? - - 年/期末基金净值 425 106 881.53 547 064 832.64 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 基金管理公司负责人：朱崇利 主管会计工作的负责人： 高清海 会计机构负责人： 韩波 第二节 年度会计报表附注 一、 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期的年度报告相一致。 二、重大会计差错的内容和更正金额：无。 三、关联方关系及交易 (a) 关联方 关联方名称 与本基金的关系 泰信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国光大银行股份有限公司(“光大银行”) 基金托管人、基金代销机构 山东省国际信托投资有限责任公司 基金管理人的股东 江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东 青岛国信实业有限公司(“青岛国信”) 基金管理人的股东 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 (b) 基金管理人报酬 支付基金管理人泰信基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 本基金在本年度需支付基金管理人报酬7 427 531.34 元(2004年：5 116 666.48元)。 (c) 基金托管费 支付基金托管人中国光大银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 本基金在本年度需支付基金托管费1 237 921.89元(2004年：852 777.66元)。 (d) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人光大银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2005年12月31日保管的银行存款余额为41 528 189.20元(2004年：87 600 302.64元)。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为794 480.02元(2004年：1 055 784.33元)。 (e) 关联方持有的基金份额 2005年12月31日 2004年12月31日 基金份额数 净值 基金份额数 净 值 青岛国信 40 008 100.00 37 191 529.76 40 008 100.00 37 687 630.02 青岛国信持有本基金基金份额占年末基金总份额的比例为8.75% (2004：6.89%) 本基金的基金管理人期末未持有本基金份额。 (f) 关联方应付款项 2005年12月31日 2004年12月31日 应付泰信基金管理公司垫付交易保证金款 250 000.00 250 000.00 四、流通受限制不能自由转让的基金资产 本基金截至2005年12月31日止持有以下因股权分置改革而暂时停牌的股票，这些股票将在上市公司完成与流通股股东的沟通协商程序后或在股权分置改革规定的程序结束后复牌。 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 年末估值单价 复牌 日期 复牌开盘单价 数量 年末成本总额 年末估值总额 方案沟通协商阶段停牌： 600036 G招商 05/12/19 6.58 06/01/04 7.23 1 772 199 11 144 712.41 11 661 069.42 方案实施阶段停牌： 600754 G锦江 05/12/06 7.90 06/01/23 7.20 8 600 64 268.50 67 940.00 合 计 11 208 980.91 11 729 009.42 五、资产负债表日后事项 本基金管理人于2006年2月9日宣告2006年度第1次分红，向截至2006年2月10日止在本基金注册登记人泰信基金管理有限公司登记在册的全体持有人，按每10份基金份额派发红利0.20元。 第七章 投资组合报告 一、报告期末基金资产组合情况 @ 资产组合 金额（元） 占总资产的比例 股 票 375,370,991.34 80.83% 债 券 15,983,910.40 3.44% 银行存款及清算备付金合计 41,915,523.61 9.03% 其他资产 31,151,365.68 6.70% 资产总值 464,421,791.03 100.00% 二、报告期末按行业分类的股票投资组合 @ 行业分类 市值（元） 占资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 540,321.00 0.13% B 采掘业 13,737,209.34 3.23% C 制造业 161,940,727.85 38.09% C0 食品、饮料 7,179,436.16 1.69% C3 造纸、印刷 3,803,575.60 0.89% C4 石油、化学、塑胶、塑料 27,184,303.94 6.39% C6 金属、非金属 41,494,208.00 9.76% C7 机械、设备、仪表 21,677,646.55 5.10% C8 医药、生物制品 60,601,557.60 14.26% D 电力、煤气及水的生产和供应业 48,048,292.76 11.30% F 交通运输、仓储业 45,020,539.80 10.59% G 信息技术业 34,854,270.80 8.20% H 批发和零售贸易 5,074,465.58 1.19% I 金融、保险业 41,358,187.35 9.73% K 社会服务业 24,520,424.86 5.77% L 传播与文化产业 276,552.00 0.07% 三、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十位股票明细 @ 序号 股票代码 股票名称 市 值 市值占净值比 1 600009 G沪机场 37,852,500.00 8.9042% 2 600420 现代制药 36,162,000.00 8.5066% 3 600900 G长电 30,874,292.76 7.2627% 4 600549 厦门钨业 24,907,500.00 5.8591% 5 600000 浦发银行 21,407,772.75 5.0359% 6 600642 G申能 17,174,000.00 4.0399% 7 000792 盐湖钾肥 17,016,227.52 4.0028% 8 000063 G中兴 13,890,000.00 3.2674% 9 600557 G康缘 13,887,056.82 3.2667% 10 600028 中国石化 13,737,209.34 3.2315% 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于泰信基金管理有限公司网站的年度报告正文。 四、报告期内股票投资组合的重大变动 1、2005年1月1日至2005年12月31日累计买入价值超过期初基金资产净值2%的股票明细： @ 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额 占净值比(%) 1 600420 现代制药 46,044,720.92 8.42% 2 600900 G长电 42,279,436.91 7.73% 3 000063 G中兴 38,785,663.02 7.09% 4 600009 G沪机场 34,307,432.21 6.27% 5 600549 厦门钨业 27,173,282.31 4.97% 6 000792 盐湖钾肥 24,559,599.86 4.49% 7 000060 G中金 24,444,273.68 4.47% 8 600019 G宝钢 24,183,284.98 4.42% 9 600000 浦发银行 21,963,251.63 4.01% 10 600660 福耀玻璃 20,725,963.34 3.79% 11 600642 G申能 18,848,728.53 3.45% 12 600028 中国石化 18,358,431.66 3.36% 13 000088 盐田港Ａ 18,328,418.85 3.35% 14 000983 G西煤 16,504,626.14 3.02% 15 600596 新安股份 16,246,353.44 2.97% 16 000039 中集集团 14,934,679.61 2.73% 17 600557 G康缘 13,565,588.95 2.48% 18 600332 广州药业 12,837,450.21 2.35% 19 000630 G铜都 12,769,798.47 2.33% 20 600016 G民生 12,305,886.11 2.25% 21 600276 恒瑞医药 12,143,493.53 2.22% 22 600050 中国联通 12,024,789.78 2.20% 23 600026 G中海 11,516,963.25 2.11% 24 600036 G招商 11,144,712.41 2.04% 2、2005年1月1日至2005年12月31日报告期内累计卖出价值超过期初基金资产净值2%的股票明细： @ 序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额 占净值比(%) 1 600018 G上港 33,797,224.38 6.18% 2 600016 G民生 28,840,118.63 5.27% 3 600900 G长电 27,987,089.95 5.12% 4 600028 中国石化 26,042,880.47 4.76% 5 000022 深赤湾Ａ 25,693,787.52 4.70% 6 000488 晨鸣纸业 23,876,293.82 4.36% 7 600642 G申能 22,766,445.26 4.16% 8 600009 G沪机场 22,757,744.94 4.16% 9 600420 现代制药 20,355,944.57 3.72% 10 000726 鲁 泰Ａ 19,585,146.25 3.58% 11 000063 G中兴 19,487,163.11 3.56% 12 000060 G中金 16,917,888.06 3.09% 13 600019 G宝钢 15,346,347.72 2.81% 14 600694 大商股份 14,973,364.22 2.74% 15 000039 中集集团 14,765,093.59 2.70% 16 600004 G穗机场 14,610,039.10 2.67% 17 600660 福耀玻璃 13,977,199.48 2.55% 18 600596 新安股份 13,394,805.92 2.45% 19 000088 盐田港Ａ 13,324,748.73 2.44% 20 600020 中原高速 13,037,730.53 2.38% 21 600586 G金晶 12,982,468.79 2.37% 22 600628 新 世 界 12,238,625.58 2.24% 23 600026 G中海 12,182,688.81 2.23% 24 000983 G西煤 12,102,249.19 2.21% 25 600276 恒瑞医药 11,767,364.67 2.15% 26 000630 G铜都 11,512,071.24 2.10% 3、2005年1月1日至2005年12月31日内买入股票的成本总额为729 994 062.64元，卖出股票的收入总额为685 490 792.63元。 4、2005年1月1日至2005年12月31日报告期内累计买入前10名的权证明细 @ 序号 权证代码 权证名称 累计买入金额 占净值比(%) 1 580000 宝钢JTB1 128,669.98 0.02% 5、2005年1月1日至2005年12月31日报告期内累计卖出前10名的权证明细 @ 序号 权证代码 权证名称 累计卖出金额 占净值比(%) 1 580000 宝钢JTB1 286,558.10 0.05% 五、报告期末按券种分类的债券投资组合 @ 序号 债券类别 市值（元） 占资产净值的比例 1 国家债券投资 11,785,950.40 2.77% 2 央行票据投资 0.00 0.00% 3 企业债券投资 0.00 0.00% 4 金融债券投资 5 可转换债投资 4,197,960.00 0.99% 六、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 @ 七、投资组合报告附注 序号 债券代码 债券名称 市 值（元） 占资产净值比例 数 量（张） 1 010010 20国债10 11,785,950.40 2.77% 117,110.00 2 125488 晨鸣转债 4,197,960.00 0.99% 41,400.00 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的； 2、本基金投资前十名的股票中，不存在投资于超过基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、截至2005年12月31日，本基金其它资产的构成 @ 序号 其他资产 金额（元） 1 深圳结算保证金 750,000.00 2 上海权证保证金 400,000.00 3 深圳权证保证金 285,714.00 4 证券清算款 29,614,420.40 5 应收利息 77,231.28 6 应收申购款 24,000.00 合计 31,151,365.68 4、本公司持有的晨鸣转债处于转股期。 5、报告期内本基金被动获赠的权证数量 @ 序号 权证代码 权证名称 数量 1 580000 宝钢JTB1 89,430.00 6、报告期内本基金主动投资的权证 @ 序号 权证代码 权证名称 数量 成本 1 580000 宝钢JTB1 90,000.00 128,669.98 第八章 基金份额持有人情况 一、报告期末基金份额持有人户数 报告期末基金份额持有人户数： 2820户 报告期末平均每户持有的基金份额： 162 168.08份 二、报告期末基金份额持有人结构 项目 数量 占总份额的比例 基金份额总额： 457 313 995.14份 2820户 100% 其中：机构投资者持有的基金份额 376，490，996.54份 85户 82.33% 个人投资者持有的基金份额 80，822，998.60份 2735户 17.67% 第九章 开放式基金份额变动情况 报告期内本基金份额变动情况如下： 单位：份 基金合同生效日的基金份额总额 748，846，262.32 本报告期期初基金份额总额 580777610.97 本报告期期间总申购份额 3865435.99 本报告期期间总赎回份额 127329051.82 本报告期期末基金份额总额 457313995.14 第十章 重大事件揭示 一、基金份额持有人大会决议 本报告期内，没有召开基金份额持有人大会。 二、本年度基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门均没有重大人事变动。 三、本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 四、基金投资策略的改变：无。 五、基金收益分配事项 本年度基金未进行收益分配。 六、支付会计师事务所的报酬等情况 本报告期本基金支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费为人民币10万元。该审计机构从基金合同生效日（2004年6月28日）开始为本基金提供审计服务。 七、本年度基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的。 八、基金租用证券公司专用交易席位的有关情况 根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基金字【1998】29号）中关于“每只基金通过一个证券经营机构买卖证券的年成交量，不得超过该基金买卖证券年成交量的30%”的要求，本基金管理人在选择租用席位时，注重所选证券公司的综合实力、市场声誉；对证券公司的研究能力，由公司研究人员对其提供的研究报告、研究成果的质量进行定期评估；对所选证券公司的基金营销能力、售后服务能力，由公司营销策划部负责定期评估；公司将根据内部评估报告，对席位租用情况进行总体评价，决定是否对席位租用情况进行调整。 在本报告期间内，本基金租用了海通证券股份有限公司、信泰证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、富成证券经纪有限公司、中国国际金融有限公司、湘财证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司基金专用交易席位各一个、东方证券股份有限公司基金专用交易席位二个，其中2005年新增、东方证券股份有限公司、中国国际金融有限公司、湘财证券有限责任公司的席位，后取消中国国际金融有限公司的席位，通过以上基金专用席位的交易量情况如下： 1、股票交易情况 @ 2、债券及回购交易情况 券商席位 股票合计 股票比率 实付佣金 实付佣金比率 海通证券 105,486,987.94 7.50% 86,151.96 7.63% 信泰证券 332,034,975.80 23.62% 259,821.43 23.00% 国泰君安 98,834,270.80 7.03% 79,843.68 7.07% 银河证券 49,365,265.03 3.51% 40,378.66 3.57% 新时代证券 188,246,089.53 13.39% 154,133.56 13.64% 富成证券 157,234,692.21 11.19% 124,128.30 10.99% 东方证券 334,430,175.26 23.79% 272,317.53 24.1% 中金公司 100,356,343.62 7.14% 81,951.37 7.25% 湘财证券 39,640,423.79 2.82% 31,018.99 2.75% @ 券商席位 债券合计 债券比率 回购金额 回购比率 海通证券 22,571,426.39 15.08% 11,500,000.00 1.78% 信泰证券 4,079,836.48 2.73% 0 国泰君安 0 130,000,000.00 20.09% 银河证券 9,808,839.60 6.55% 0 新时代证券 21,897,704.39 14.63% 0 富成证券 9,869,581.60 6.59% 472,500,000.00 73.03% 东方证券 72,715,582.85 48.57% 8,000,000.00 1.24% 中金公司 8,755,087.49 5.85% 25,000,000.00 3.86% 湘财证券 0 0 九、其他事项 1、依照中国证监会颁布的《证券投资基金运作管理办法》以及《泰信先行策略开放式证券投资基金基金合同》，泰信先行策略开放式证券投资基金的组合投资的基本范围进行适当的调整。详细内容请见2005年1月8日刊登在《中国证券报》上的《泰信先行策略基金调整组合投资基本范围的公告》。 2、?根据《证券投资基金销售管理办法》和《泰信先行策略开放式证券投资基金基金合同》的有关规定，为保护基金份额持有人利益，泰信基金管理有限公司对泰信先行策略开放式证券投资基金的申购、赎回费率进行适当调整。详细内容请见2005年4月1日刊登在《中国证券报》上的《泰信先行策略基金调整申购、赎回费率的临时公告》。 3、经公司第一届董事会2005年第一次临时会议和股东会会议审议通过，同意由张牧农先生出任公司董事，原公司董事相开进先生不再担任公司董事职务。详细情况请见2005年4月12日刊登在《中国证券报》上的《泰信基金管理有限公司关于董事变更的公告》。 4、经泰信基金管理有限公司第一届董事会2005年第一次会议审议通过，决定聘任张翎先生、郝兵先生为泰信先行策略基金基金经理，免去管文浩先生的泰信先行策略基金的基金经理。详细内容请见2005年5月17日刊登在《中国证券报》上的《关于“泰信先行策略基金”基金经理变更的公告》。 5、泰信基金管理有限公司直销渠道开通泰信天天收益基金、泰信先行策略基金之间的转换业务。详细内容请见2005年5月24日刊登在《中国证券报》上的《关于在直销渠道开通基金转换业务的公告》。 6、为规范和指导基金财产投资权证的行为，泰信基金管理有限公司拟定了《泰信先行策略基金股改权证投资方案》。详细内容请见2005年8月20日刊登在《中国证券报》上的《泰信先行策略基金股改权证投资方案》。 7、经泰信基金管理有限公司第一届董事会2005年临时会议审议通过，免去"先行策略基金"基金经理之一郝兵同志的基金经理职务。详细内容请见2005年12月31日刊登在《中国证券报》上的《泰信基金管理有限公司关于“泰信先行策略基金”基金经理变更的公告》。 泰信基金管理有限公司 2006年3月29日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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