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| 交银精选混合(519688) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 11360 | ||||||||
| 基金代码 | 519688 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-03-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 交银施罗德精选股票证券投资基金2005年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示 本基金的管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 本基金的托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2006年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 一、基金简介 （一）基金概况 基金名称：交银施罗德精选股票证券投资基金 基金简称：交银精选 交易代码：519688（前端收费模式），519689（后端收费模式） 基金运作方式：契约型开放式基金 基金合同生效日：2005年9月29日 报告期末基金份额总额：2,451,507,305.87份 基金合同存续期：不定期 （二）基金投资概况 1、基金投资目标 本基金坚持并不断深化价值投资的基本理念，充分发挥专业研究与管理能力，自上而下配置资产，自下而上精选证券，有效控制风险，分享中国经济与资本市场的高速成长的成果，谋求实现基金财产的长期稳定增长。 2、投资策略 本基金充分借鉴施罗德集团的全球投资研究网络和分析方法，深入分析高速发展的中国经济与资本市场的无限商机，充分发挥专业研究与管理能力，实现基金经理与数量化模型间的有机结合和良性互动，适度配置资产，精选证券，在防御型股票、增长型股票和固定收益证券上作适度的配置。在有效控制下行风险的前提下，最大程度实现基金资产的长期稳定增长。 本基金采取的投资策略是：自上而下配置资产，自下而上精选证券，有效控制下行风险。在资产配置方面，本基金采用"自上而下"的多因素分析决策支持系统，结合定性分析和定量分析，形成对不同市场的预测和判断，确定基金财产在股票、债券及货币市场工具等类别资产间的分配比例，并随着各类证券风险收益特征的相对变化，动态调整该分配比例，以规避或控制市场风险，提高基金收益率。在行业配置方面，将通过对经济周期、产业环境、产业政策和行业竞争格局的分析和预测，确定宏观及行业经济变量的变动对不同行业的潜在影响，得出各行业的相对投资价值与投资时机，并据此对基金股票投资资产的行业分布进行动态调整。在股票选择方面，本基金综合运用施罗德集团的股票研究分析方法和其它投资分析工具，通过品质筛选、公司质量评价和多元化价值评估，精选股票构建投资组合。 3、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准采用：75%×沪深300 指数+25%×中信全债指数；其中股票投资部分的业绩比较基准是沪深300 指数，该指数是首个由官方推出的沪深两市统一指数；债券投资部分的业绩比较基准是中信全债指数，该指数覆盖交易所和银行间两个债券市场。 4、风险收益特征 本基金是一只稳健型的股票基金,属于股票型基金中的中等风险品种,本基金的预期收益和风险都要高于混合型基金。基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长。 （三）基金管理人 名称：交银施罗德基金管理有限公司 注册地址：上海市交通银行大楼二层（裙） 办公地址：上海市银城中路188号交银金融大厦 邮政编码：200120 法定代表人：谢红兵 信息披露负责人：陈超 联系电话：021-61055037 传真：021-61055044 电子信箱：chenchao@jysld.com （四）基金托管人 名称：中国农业银行 注册地址：北京市海淀区复兴路甲23号 办公地址：北京市西三环北路100号金玉大厦 邮政编码：100036 法定代表人：杨明生 信息披露负责人：李芳菲 联系电话：010-68424199 传真：010-68424181 电子信箱：lifangfei@abchina.com （五）信息披露渠道 本基金选定的信息披露报纸：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 本年度报告正文登载于基金管理人网址：www.jysld.com 基金年度报告置备地点：基金管理人的办公场所。 二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元 指标名称 2005年9月29日至2005年12月31日 基金本期净收益 3,566,039.14 基金份额本期净收益 0.0008 期末可供分配基金收益 2,022,740.97 期末可供分配基金份额收益 0.0008 期末基金资产净值 2,504,323,656.35 期末基金份额净值 1.0215 基金加权平均净值收益率 0.08％ 本期基金份额净值增长率 2.15％ 基金份额累计净值增长率 2.15％ 提示：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （二）净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去3个月 2.14% 0.19% 0.61% 0.64% 1.53% －0.45% 自基金成立起至今 2.15% 0.19% 1.77% 0.64% 0.38% －0.45% （三）基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的比较 交银精选基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （日期：2005年9月30日至2005年12月31日） 注：本基金2005年9月29日成立，于2005年10月19日开始办理申购业务，11月29日开始办理赎回业务。 （四）基金年净值增长率及同期业绩比较基准收益率的柱形对比图 交银精选基金自基金成立以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图 注：本基金于2005年9月29日成立，因此2005年的净值增长率是按照基金成立后的实际存续期计算的。 （五）收益分配 自基金合同生效以来交银施罗德精选股票证券投资基金未进行收益分配。 三、管理人报告 （一）基金管理人情况 本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司。交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2005]128号文批准，于2005年8月4日成立的合资基金管理公司。公司总部设于上海，注册资本为 2 亿元。 截止到2005年12月底，公司已经发行并管理的和正在发行的基金共有两只，均为开放式基金：交银施罗德精选股票证券投资基金和交银施罗德货币市场证券投资基金。其中交银施罗德精选股票证券投资基金于2005年8月26日开始发售，基金合同已于2005年9月29日正式生效；交银施罗德货币市场证券投资基金于2005年12月27日开始发售，基金合同已于2006年1月20日正式生效。 （二）基金经理介绍 基金经理赵枫先生,美国哥伦比亚大学硕士。基金从业经验7 年。曾任职于中国技术进出口总公司投资研究员,融通基金管理有限公司研究员、研究部经理和基金经理。2005 年加入交银施罗德基金管理有限公司。 （三）基金运作合规性说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人利益的行为。 （四）报告期内本基金的投资策略和业绩表现的说明与解释 2005年是中国证券市场有历史意义的一年，股权分置改革的实施是中国证券市场向效率和理性回归的良好开端。当然市场也为此付出了代价，在对宏观经济放缓的担忧和整体市场估值下降的过程中，上证综指全年下跌约9%，投资者信心受到进一步的打击。然而最终决定市场方向的因素是企业的价值，在经历大幅下跌后，股票市场的估值水平已具有吸引力，股权分置改革给投资者带来更多的安全边际，股票资产的隐含回报率已足以吸引长期投资者入场。 本基金自2005年9月29日正式成立，在2005年4季度经历了一个完整的季度。2005年的4季度是一个充斥着各种复杂因素的季度。投资者面对上市公司短期盈利增长的放缓和整体市场估值水平合理共存的局面，长期估值的合理和短期情绪的悲观导致市场走势趋于反复。基于控制短期下行风险的目标，本基金成立初期在建仓节奏上有所控制，随着市场信心的逐步恢复，本基金按照既定的组合策略迅速提高了股票持仓，跟上了12月份市场的上升。 （五）宏观经济、证券市场及行业走势展望 在2006年我们不仅面临着变革的经济，也面临着变革的资本市场。 我们对2006年的宏观经济持有乐观的态度。展望2006年，中国经济依然充满着各种各样的不均衡，然而综观全球，我们必须承认中国经济仍然是健康和充满活力的，极具竞争力。市场化改革的推进促使社会资源配置更趋合理，社会整体交易成本趋于下降，中国经济的持续发展潜力不容置疑。然而投资和出口推动的经济增长难以持续，中国的经济结构必将发生改变，伴随着金融体系的对外开放，人民币进入长期缓慢的升值过程，内需成为经济持续增长的拉动力。 经过五年的调整回归后，股票市场的估值水平已回到合理水平，无论与海外市场相比的相对估值，还是从隐含回报率的绝对估值看，A股都处于相对合理的估值区间内。我们认为2006年股票资产会有超越其他资产的回报率。资本市场的改革开放使得市场游戏规则发生重大改变，股权分置改革和资本市场的对外开放改变了资本市场的参与者，从而导致估值方法和市场行为的改变。 面临变革，2006年的股票市场将会加速分化。一方面人民币升值将会导致资产价格出现分化，非贸易品资产相对贸易品资产的价格出现明显上升，相应行业的股票价格也会反映这种变化，我们看好金融、地产和消费服务行业在未来的表现。另一方面资本市场的对外开放和股权分置改革将对A股市场产生根本性的影响，大股东和国际资本对A股市场的影响越发明显。在股权文化和市场法制环境仍不完善的情况下，公司治理结构将成为估值的重要影响因素，公司治理透明、流动性良好的大市值公司将获得估值溢价。 2006年资本市场将再次走向壮大，具有高效资源配置功能和强大融资功能的资本市场是高速增长的中国经济所必须的。我们将再次面临股票市场的双向大规模扩容，虽然股票供给的增加对市场短期存在不利影响，但合理定价的股票资产最终会吸引资金流入，我们预计市场将会表现出谨慎的反复上行。处于高位的资源价格和宽松的货币环境将推高通货膨胀，低企的实际利率环境将使得逐利的资产流向股票市场，我们对市场的资金供给环境比较乐观。双向扩容会促使中国资本市场更加繁荣。 面对诸多变化，在做好大类资产配置的前提下，深刻理解变革对资本市场带来的变化，在行业和风格资产方面做好战略选择是2006年获得超额收益的重要因素，我们深信在良好的资本市场氛围下，经过精心配置的股票资产组合可以获得卓越的收益。 四、托管人报告 在托管交银施罗德精选股票证券投资基金的过程中，本基金托管人--中国农业银行严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《交银施罗德精选股票证券投资基金基金合同》、《交银施罗德精选股票证券投资基金托管协议》的约定，对交银施罗德精选股票证券投资基金管理人-交银施罗德基金管理有限公司2005年09月29日至2005年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司在交银施罗德精选股票证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本托管人认为，交银施罗德精选股票证券投资基金的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的交银施罗德精选股票证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 中国农业银行托管业务部 2006年3月27日 五、审计报告 德勤华永会计师事务所有限公司对交银施罗德精选股票证券投资基金2005年12月31日的资产负债表以及2005年9月29日（基金合同生效日）至2005年12月31日止期间的经营业绩表、基金净值变动表和基金收益分配表，出具了标准无保留意见的审计报告（德师报(审)(06)第P0244号）。 六、财务会计报告 （一）资产负债表 2005年12月31日 期末数 人民币元 资产 银行存款 336,369,390.78 清算备付金 59,904,431.52 交易保证金 300,000.00 应收利息 4,340,014.01 应收申购款 30,366,364.54 买入返售证券 120,000,000.00 股票投资-市值 1,792,788,769.75 其中：股票投资成本 1,735,473,398.52 债券投资-市值 337,639,987.54 其中：债券投资成本 335,130,370.30 权证投资-市值 - 其中：权证投资成本 - 资产合计 2,681,708,958.14 负债及基金持有人权益 负债 应付证券清算款 14,802,030.38 应付赎回款 154,150,797.32 应付赎回费 586,474.78 应付管理人报酬 4,011,906.51 应付托管费 668,651.10 应付佣金 1,584,406.90 其他应付款 1,460,211.48 预提费用 120,823.32 负债合计 177,385,301.79 基金持有人权益 实收基金 2,451,507,305.87 未实现利得 50,793,609.51 未分配净收益 2,022,740.97 基金持有人权益合计 2,504,323,656.35 负债及基金持有人权益合计 2,681,708,958.14 期末基金份额净值 1.0215 （二）经营业绩表 2005年9月29日(基金合同生效日)至2005年12月31日止期间 本期累计数 人民币元 收入 股票差价收入 3,113,705.26 债券差价损失 (5,552,892.82) 权证差价收入 1,502,982.16 债券利息收入 8,975,247.25 存款利息收入 10,274,465.86 买入返售证券收入 1,223,992.35 其他收入 3,436,682.41 收入合计 22,974,182.47 费用 基金管理人报酬 16,504,325.48 基金托管费 2,750,720.95 其他费用 153,096.90 其中：信息披露费 90,823.32 审计费用 30,000.00 费用合计 19,408,143.33 基金净收益 3,566,039.14 加：未实现估值变动数 59,824,988.47 基金经营业绩 63,391,027.61 （三）基金净值变动表 2005年9月29日(基金合同生效日)至2005年12月31日止期间 本期累计数 人民币元 期初基金净值 4,874,882,643.01 本期经营活动： 基金净收益 3,566,039.14 未实现估值变动数 59,824,988.47 经营活动产生的基金净值变动数 63,391,027.61 本期基金交易份额 基金申购款 315,409,287.07 基金赎回款 (2,749,359,301.34) 基金份额交易产生的基金净值变动数(2,433,950,014.27) 期末基金净值 2,504,323,656.35 （四）基金收益分配表 2005年9月29日(基金合同生效日)至2005年12月31日止期间 本期累计数 人民币元 本期基金净收益 3,566,039.14 加：本期申购基金份额损益平准金 357,607.59 减：本期赎回基金份额损益平准金 1,900,905.76 可供分配基金净收益 2,022,740.97 期末基金未分配净收益 2,022,740.97 （五）会计报表附注 2005年9月29日(基金合同生效日)至2005年12月31日止期间 1、重要会计政策 会计报表编制基础 本基金会计报表按照企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》和《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》及《交银施罗德精选股票证券投资基金基金合同》的有关规定编制。 会计年度 本基金的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本会计报表期间为2005年9月29日(基金合同生效日)至2005年12月31日止期间。 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 记账基础和计价原则 本基金采用权责发生制为记账基础，除股票投资、权证和债券投资按本附注所述的估值原则计价外，其他所有报表项目均以历史成本为计价原则。 基金资产的估值原则 1) 上市流通的有价证券以其估值日证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值，估值日无交易的，以最近交易日的市价（收盘价）计算。 在证券交易所市场流通的债券，按如下价值原则处理： a) 实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，按最近交易日的收盘价估值； b) 未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中的所含的债券应收利息得到的净价进行估值，估值日没有交易的按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。 2) 处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： a) 送股、转增股、配股、增发新股按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价（收盘价）估值，该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； b) 首次公开发行的股票，按成本估值； c) 未上市债券的估值按购入成本加计估值日为止的应计利息额计算； 3) 配股权证，从配股除权日起到配股确认日止，按估值日市价高于配股价的差额估值；收盘价等于或低于配股价，则估值为零； 4) 股权分置改革中获得的权证，未上市权证采用公允价值估值；已上市权证以估值日证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值，该日无交易的，以最近交易日市价（收盘价）计算； 5) 如有确凿证据表明按上述原则不能客观反映基金资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况，在与基金托管人商议后，按最能反映基金资产公允价值的方法估值； 6) 如有新增事项或变更事项，按国家最新规定估值。 证券投资的成本计价方法 股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款(包括成本总额和相关费用)入账。因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价于股票复牌日冲减相关股票投资成本。 卖出股票于成交日确认股票差价收入。卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。 债券投资 买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资；债券投资按成交日应支付的全部价款入账，应支付的全部价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入。卖出债券的成本按移动加权平均法于成交日结转。 买入银行间市场交易债券于实际支付价款日按实际支付的全部价款入账。如果实际支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券成本。 卖出银行间市场交易的债券应于实际收到全部价款时确认债券差价收入。卖出债券的成本按移动加权平均法于成交日结转。 买入央行票据和零息债券视同到期一次还本付息的附息债券。根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算。 权证投资 入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款(包括成本总额和相关费用)入账。 因股权分置改革而获赠的权证，在确认日按照持有股数和权证比例计算，计入权证数量。 卖出权证于成交日确认权证差价收入。卖出权证的成本按移动加权平均法计算结转。 买入返售证券 买入返售证券指进行证券回购业务而融出的资金。买入返售证券按照融出的资金入账。 待摊费用 待摊费用反映已经支付的、影响基金份额净值小数点后第五位，应于各受益期分摊的费用。 预提费用 预提费用反映尚未支付的、影响基金份额净值小数点后第五位，应计入本期的费用。 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额的面值为1.00元。由于申购、赎回、转换及分红再投资引起的实收基金的变动分别于相关活动的确认日认列。 未实现利得/(损失) 未实现利得/(损失)包括因投资估值而产生的未实现估值增值/(减值)和未实现利得/(损失)平准金。 未实现利得/(损失)平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按上一交易日未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现利得/(损失)平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列。 损益平准金 损益平准金指在申购或赎回基金单位时,申购或赎回款项中包含的按未分配基金净收益/(累计基金净损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配基金净收益/(累计基金净损失)。 基金的申购与赎回 在收到基金投资人申购或赎回申请之日后，于下一个工作日对该交易的有效性进行确认。 对已确认的申请，按照申请日实收基金、未实现利得、未分配收益和损益平准金的余额占基金净值的比例，将确认有效的申购或赎回款分割为三部分，分别确认为实收基金、未实现利得、损益平准金的增加或减少。 收入的确认和计量 股票差价收入于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入账。 证券交易所交易的债券差价收入于卖出成交日确认。债券差价收入按卖出债券应收取的全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额入账。 银行间市场交易的债券差价收入应于实际收到全部价款时确认。债券差价收入按实际收到的全部价款与其成本、应收利息的差额入账。 权证差价收入于卖出权证成交日按卖出权证成交总额与其成本和相关费用的差额入账。 债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的余额于除息日确认。 买入返售证券收入按融出的资金及约定利率在返售期限内采用直线法逐日计提。 其他收入于实际收到时确认为收入。 费的确认和计量 基金管理人费 根据《交银施罗德精选股票证券投资基金基金合同》的规定，本基金的基金管理费按基金前一日的资产净值乘以相应的管理费日费率来计算，具体计算方法如下： 每日应付的基金管理费=前一日基金的资产净值′1.5%?当年天数 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。 基金托管费 根据《交银施罗德精选股票证券投资基金基金合同》的规定，本基金的托管费按基金前一日资产净值乘以相应的托管费日费率来计算，具体计算方法如下： 日应支付的基金托管费=前一日基金的资产净值′0.25%?当年天数 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。 基金的收益分配政策 1) 基金每年收益分配次数最多为6次，年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的50%； 2) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可先择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3) 如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； 4) 基金当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配； 5) 在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，但基金合同生效不满3个月，则不进行收益分配； 6) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； 7) 每一基金份额享有同等分配权。 8) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 2、重大会计差错的内容和更正金额 本基金未发生重大会计差错和更正。 3、关联方关系及其交易 (1) 关联方关系与性质 关联方名称 与公司关系 交银施罗德基金管理有限公司 基金发起人 基金管理人 基金销售机构 中国农业银行 基金托管人 基金代销机构 交通银行股份有限公司("交通银行") 基金管理人股东 基金代销机构 (2) 基金管理人报酬 基金管理人报酬逐日计提，按月支付。本基金的基金管理人报酬情况如下： 本期累计数 人民币元 本期计提数 16,504,325.48 本期支付数 (12,492,418.97) 期末余额 4,011,906.51 (3) 基金托管费 基金托管费逐日计提，按月支付。本基金的基金托管费情况如下： 本期累计数 人民币元 本期计提数 2,750,720.95 本期支付数 (2,082,069.85) 期末余额 668,651.10 (4) 与关联方通过银行间同业市场进行的债券（含回购）交易 买卖债券 回购交易 关联方名称 本期交易量 本期交易量 回购利息收入 回购利息支出 交通银行 2,741,239,382.83 - - - 中国农业银行 129,027,369.86 - - - (5) 关联方投资本基金的情况 交银施罗德基金管理有限公司在本期及期末持有本基金份额20,029,043.57份，占本基金期末总份额的0.82%，适用申购/赎回费率按照《交银施罗德精选股票证券投资基金招募说明书》规定。 (6) 银行存款及存款利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2005年12月31日保管的本基金的银行存款及本期间所保管的银行存款产生的利息收入情况如下： 人民币元 期末银行存款余额 336,369,390.78 本期存款利息收入 7,328,431.71 4、股权分置改革相关事项 本期末持有因股权分置改革而暂时停牌的股票(流通受限不能自由转让的基金资产)包括： 股票代码 股票名称 停牌日期 年末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量 年末估值总额 人民币元 人民币元 人民币元 600036 招商银行 2005/12/19 6.58 2006/1/04 7.23 8,704,803 57,277,603.74 600754 锦江酒店 2005/12/06 7.90 2006/1/23 7.20 172,600 1,363,540.00 000006 深振业Ａ 2005/12/05 4.27 2006/1/12 4.35 1,999,913 8,539,628.51 000539 粤电力Ａ 2005/11/30 4.78 2006/1/19 4.10 1,349,100 6,448,698.00 000651 格力电器 2005/12/23 10.37 2006/1/05 11.41 4,969,468 51,533,383.16 000970 中科三环 2005/12/23 6.98 2006/1/05 7.68 2,215,644 15,465,195.12 七、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 截至2005年12月31日，交银施罗德精选股票证券投资基金资产净值2,504,323,656.35元，单位基金净值为1.0215元，累计单位基金净值为1.0215元。其资产组合情况如下： 资产类别 金额（元） 占基金总资产的比例 股票 1,792,788,769.75 66.85% 债券 337,639,987.54 12.59% 银行存款及清算备付金 396,273,822.30 14.78% 其他资产 155,006,378.55 5.78% 合计 2,681,708,958.14 100.00% （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 日期：2005年12月31日 行 业 股票市值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 13,669,500.00 0.55% B 采掘业 186,488,148.56 7.45% C 制造业 565,421,838.23 22.58% C0 食品、饮料 178,259,694.09 7.12% C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 0.00 0.00% C5 电子 0.00 0.00% C6 金属、非金属 174,033,905.95 6.95% C7 机械、设备、仪表 156,637,637.74 6.25% C8 医药、生物制品 56,490,600.45 2.26% C99 其他制造业 0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 140,527,675.16 5.61% E 建筑业 0.00 0.00% F 交通运输、仓储业 276,388,229.31 11.04% G 信息技术业 175,873,206.82 7.02% H 批发和零售贸易 2,274,742.34 0.09% I 金融、保险业 206,916,148.56 8.26% J 房地产业 209,853,678.52 8.38% K 社会服务业 15,375,602.25 0.61% L 传播与文化产业 0.00 0.00% M 综合类 0.00 0.00% 合计 1,792,788,769.75 71.59% （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细 序号 股票代码 股票名称 数 量（股） 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 600028 中国石化 40,018,916 186,488,148.56 7.45% 2 000002 G 万科Ａ 36,278,554 156,360,567.74 6.24% 3 600009 上海机场 8,518,021 122,829,862.82 4.90% 4 600000 浦发银行 11,458,340 111,718,815.00 4.46% 5 600019 G 宝 钢 24,045,767 99,068,560.04 3.96% 6 600050 中国联通 33,047,683 92,533,512.40 3.70% 7 600900 G 长 电 12,663,071 87,628,451.32 3.50% 8 000063 中兴通讯 2,999,989 83,339,694.42 3.33% 9 000895 双汇发展 6,009,999 76,867,887.21 3.07% 10 600600 青岛啤酒 8,912,255 74,149,961.60 2.96% 11 600036 招商银行 8,704,803 57,277,603.74 2.29% 12 000651 格力电器 4,969,468 51,533,383.16 2.06% 13 600383 金地集团 6,581,769 44,953,482.27 1.80% 14 600015 华夏银行 7,999,943 37,919,729.82 1.51% 15 600033 福建高速 5,163,913 37,799,843.16 1.51% 16 000900 现代投资 4,082,247 36,127,885.95 1.44% 17 600031 G 三 一 5,001,058 33,207,025.12 1.33% 18 600010 包钢股份 14,999,918 33,149,818.78 1.32% 19 600660 福耀玻璃 5,000,063 26,350,332.01 1.05% 20 600428 G 中 远 3,999,945 26,199,639.75 1.05% 21 600011 华能国际 4,550,388 26,119,227.12 1.04% 22 600085 G 同仁堂 1,822,628 25,352,755.48 1.01% 23 600018 G 上 港 2,111,769 23,884,107.39 0.95% 24 600269 赣粤高速 2,009,202 18,082,818.00 0.72% 25 600366 G 韵 升 4,105,401 16,421,604.00 0.66% 26 000800 一汽轿车 4,997,925 15,593,526.00 0.62% 27 000970 中科三环 2,215,644 15,465,195.12 0.62% 28 600420 现代制药 1,274,815 14,634,876.20 0.58% 29 600007 中国国贸 2,889,085 14,012,062.25 0.56% 30 000911 南宁糖业 2,399,593 13,701,676.03 0.55% 31 600189 吉林森工 3,505,000 13,669,500.00 0.55% 32 000729 燕京啤酒 2,000,025 13,540,169.25 0.54% 33 000527 美的电器 1,982,548 10,448,027.96 0.42% 34 600642 G 申 能 1,869,368 10,356,298.72 0.41% 35 000541 佛山照明 1,002,900 10,199,493.00 0.41% 36 600995 文山电力 1,500,000 9,975,000.00 0.40% 37 000538 云南白药 451,519 9,346,443.30 0.37% 38 600320 振华港机 1,071,600 9,087,168.00 0.36% 39 000006 深振业Ａ 1,999,913 8,539,628.51 0.34% 40 000550 江铃汽车 1,403,950 8,409,660.50 0.34% 41 600012 皖通高速 1,200,400 7,202,400.00 0.29% 42 600267 海正药业 1,009,383 7,156,525.47 0.29% 43 000539 粤电力Ａ 1,349,100 6,448,698.00 0.26% 44 600087 G 水 运 1,087,824 3,818,262.24 0.15% 45 600628 新 世 界 354,874 2,274,742.34 0.09% 46 600686 金龙汽车 198,600 1,737,750.00 0.07% 47 600754 锦江酒店 172,600 1,363,540.00 0.05% 48 600026 中海发展 80,620 443,410.00 0.02% （四）报告期内股票投资组合的重大变动 1、报告期内累计买入金额占期末基金资产净值比例前二十名的股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额 累计买入金额占基金资产净值比例 1 600028 中国石化 167,356,892.36 6.68% 2 000002 G 万科Ａ 142,573,183.81 5.69% 3 600019 G 宝 钢 142,277,947.71 5.68% 4 600009 上海机场 120,020,502.20 4.79% 5 600050 中国联通 109,574,432.81 4.38% 6 600000 浦发银行 109,205,545.37 4.36% 7 600900 G 长 电 90,560,961.44 3.62% 8 000063 中兴通讯 86,378,663.51 3.45% 9 000895 双汇发展 78,149,581.47 3.12% 10 600600 青岛啤酒 70,710,781.89 2.82% 11 600036 招商银行 56,552,450.69 2.26% 12 000651 格力电器 49,769,238.84 1.99% 13 600383 金地集团 40,396,513.96 1.61% 14 600015 华夏银行 38,229,163.33 1.53% 15 600033 福建高速 37,354,837.49 1.49% 16 000900 现代投资 35,862,919.21 1.43% 17 600010 包钢股份 32,308,325.20 1.29% 18 600031 G 三 一 32,133,887.07 1.28% 19 600085 G 同仁堂 27,957,595.68 1.12% 20 000763 锦州石化 27,354,600.22 1.09% 2、报告期内累计卖出金额占期末基金资产净值比例前二十名的股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额 累计卖出金额占基金资产净值比例 1 600019 G 宝 钢 49,764,169.33 1.99% 2 000763 锦州石化 27,592,195.31 1.10% 3 600050 中国联通 19,863,626.00 0.79% 4 000817 辽河油田 15,451,273.00 0.62% 5 000932 华菱管线 11,570,418.88 0.46% 6 600002 齐鲁石化 6,916,971.87 0.28% 7 600005 G 武 钢 6,521,240.11 0.26% 8 000538 云南白药 4,937,296.33 0.20% 9 000866 扬子石化 4,518,997.37 0.18% 10 000581 威孚高科 4,327,879.19 0.17% 11 600202 哈 空 调 3,505,783.10 0.14% 12 600026 中海发展 1,548,697.97 0.06% 13 600639 浦东金桥 119,252.64 0.00% 14 000027 深能源Ａ 114,259.15 0.00% 15 600011 华能国际 98,493.40 0.00% 说明：报告期内累计卖出股票15只。 整个报告期内买入股票的成本总额为 1,889,113,048.68元，卖出股票的收入总额为3,113,705.26 元。 （五）报告期末按券种分类的债券投资组合 债券类别 债券市值 市值占基金资产净值比例 国家债券 0.00 0.00% 央行票据 104,070,000.00 4.16% 企业债券 119,561,801.64 4.77% 金融债券 20,750,000.00 0.83% 可转换债 93,258,185.90 3.72% 合 计 337,639,987.54 13.48% （六）报告期末按市值占基金资产净值比例前五名债券明细 序号 债券名称 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 05央票19 104,070,000.00 4.16% 2 招行转债 92,922,339.90 3.71% 3 05魏桥CP01 50,250,969.86 2.01% 4 05马钢CP01 40,152,699.18 1.60% 5 05中冶建CP01 29,158,132.60 1.16% （七）投资组合报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 2、报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、截至2005年12月31日，本基金的其他资产项目包括： 其他资产 期末金额（元） 交易保证金 300,000.00 买入返售证券 120,000,000.00 应收利息 4,340,014.01 应收申购款 30,366,364.54 其他资产项目合计 155,006,378.55 4、截至2005年12月31日，本基金持有的处于转股期的可转债明细如下： 序号 代码 债券名称 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 110036 招行转债 92,922,339.90 3.71％ 2 110010 包钢转债 335,846.00 0.01％ 5、 报告期间本基金因股权分置改革而被动持有的权证明细 序号 代码 权证名称 持有数量（份） 成本总额 1 038002 万科HRP1 2,000,000 0.00 八、基金份额持有人户数、持有人结构 项目名称 项目数据 基金份额持有人户数 68,061 平均每户持有基金份额 36,019.27 机构投资者持有的基金份额 810,417,664.23 机构投资者持有的基金份额比例 33.06% 个人投资者持有的基金份额 1,641,089,641.64 个人投资者持有的基金份额比例 66.94% 九、开放式基金份额变动 基金合同生效以来基金份额变动情况 项目名称 基金份额（份） 基金合同生效日基金份额总额 4,874,882,643.01 期初基金份额总额 4,874,882,643.01 期末基金份额总额 2,451,507,305.87 报告期间基金总申购份额 312,096,484.31 报告期间基金总赎回份额 2,735,471,821.45 十、重大事件揭示 (一) 报告期内未召开基金份额持有人大会。 (二) 报告期内基金管理人无重大人事变动。 (三) 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 (四) 报告期内本基金投资策略未发生改变。 (五) 报告期内未进行基金收益分配。 (六) 报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度支付给德勤华永会计师事务所有限公司的审计费30，000元，该审计机构自本基金合同生效日起向基金提供审计服务。 (七) 报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 (八) 报告期内通过证券公司专用席位进行的股票、债券、债券回购、权证交易情况 1、 股票交易量及佣金情况 券商名称 租用该证券公司席位数量（个） 股票成交金额（元） 占股票总成交金额的比例 佣金（元） 占佣金总量比例 中国国际金融有限公司 2 595,335,267.84 29.89% 468,156.51 29.55% 申银万国证券股份有限公司 2 521,394,899.45 26.18% 406,666.70 25.67% 光大证券股份有限公司 1 267,723,236.25 13.44% 219,025.77 13.82% 国泰君安证券股份有限公司 1 259,295,882.75 13.02% 208,790.91 13.18% 招商证券股份有限公司 1 236,841,243.74 11.89% 190,602.32 12.03% 兴业证券股份有限公司 1 111,178,900.00 5.58% 91,164.69 5.75% 合计 8 1,991,769,430.03 100.00% 1,584,406.90 100.00% 上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的证券结算风险基金。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 2、债券交易情况 券商名称 债券成交金额（元） 占债券成交总额的比例 中国国际金融有限公司 202,881,175.60 54.22% 申银万国证券股份有限公司 170,919,322.12 45.69% 光大证券股份有限公司 320,679.60 0.09% 合计 374,121,177.32 100.00% 3、债券回购交易情况 券商名称 债券回购成交金额（元） 占债券回购成交总额的比例 中国国际金融有限公司 693,300,000.00 28.75% 申银万国证券股份有限公司 924,900,000.00 38.36% 光大证券股份有限公司 50,000,000.00 2.07% 国泰君安证券股份有限公司 383,000,000.00 15.88% 招商证券股份有限公司 360,000,000.00 14.93% 合计 2,411,200,000.00 100.00% 4、权证交易情况 券商名称 权证成交金额（元） 占权证成交总额的比例 申银万国证券股份有限公司 1,503,132.96 100.00% 合计 1,503,132.96 100.00% 报告期内，本基金的8个专用交易席位均为新增加席位。 租用证券公司专用席位的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面。 租用证券公司专用席位的程序：首先根据租用证券公司专用席位的选择标准进行综合评价，然后根据评价结果选择基金专用席位。 (九) 本报告期内基金披露的其他重要事项 序号 公告事项 披露报纸 披露日期 1 交银施罗德精选股票证券投资基金招募说明书、基金份额发售公告 《中国证券报》 2005年8月23日 《上海证券报》 2005年8月24日 《证券时报》 2005年8月25日 2 交银施罗德基金管理有限公司增加兴业证券股份有限公司、国信证券 《中国证券报》 2005年9月7日 责任有限公司为代销机构公告 《上海证券报》 《证券时报》 3 交银施罗德精选股票证券投资基金基金合同生效 《中国证券报》 2005年9月30日 《上海证券报》 《证券时报》 4 交银施罗德精选股票证券投资基金开放场外申购业务 《中国证券报》 2005年10月14日 《上海证券报》 《证券时报》 5 交银施罗德基金管理有限公司权证投资方案 《中国证券报》 2005年11月11日 《上海证券报》 《证券时报》 6 交银施罗德精选股票证券投资基金开放场外赎回和场内申购、赎回业务 《中国证券报》 2005年11月24日 《上海证券报》 《证券时报》 7 交银施罗德基金管理有限公司运用固有资金申购交银施罗德精选股票证 《中国证券报》 2005年11月24日 券投资基金 《上海证券报》 《证券时报》 8 交银施罗德基金管理有限公司增加中信证券股份有限公司为代销机构 《中国证券报》 2005年12月27日 交银施罗德基金管理有限公司 二〇〇六年三月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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