最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 东吴安享量化混合A(580007) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 113562 | ||||||||
| 基金代码 | 580007 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东吴新创业股票型证券投资基金2010年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一一年一月二十四日§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2010年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东吴新创业股票 基金主代码 580007 交易代码 580007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年6月29日 报告期末基金份额总额 212,574,204.67份 投资目标 本基金为股票型基金，主要投资于市场中的创业型股票，包括创业板股票、中小板股票和主板中的中小盘股票。通过精选具有合理价值的高成长创业型股票，追求超越市场的收益。 投资策略 本基金依托行业研究和金融工程团队，采用“自上而下”资产配置和“自下而上” 精选个股相结合的投资策略。本基金通过对宏观经济和市场走势进行研判，结合考虑相关类别资产的收益风险特征，动态调整股票、债券、现金等大类资产的配置。运用本公司自行开发的东吴GARP策略选股模型，精选具有成长优势与估值优势的创业型上市公司股票。 业绩比较基准 （中信标普200指数*50%+中信标普小盘指数*50%）*75%+中信标普全债指数*25% 风险收益特征 本基金是一只进行主动投资的股票型基金，其预期风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金，在证券投资基金中属于预期风险较高、预期收益较高的基金产品。本基金力争通过资产配置、精选个股等投资策略的实施和积极的风险管理而追求较高收益。 基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2010年10月1日-2010年12月31日) 1.本期已实现收益 30,383,732.82 2.本期利润 9,741,046.37 3.加权平均基金份额本期利润 0.0452 4.期末基金资产净值 229,670,556.62 5.期末基金份额净值 1.080 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 3.95% 1.71% 4.01% 1.41% -0.06% 0.30% 注：本基金业绩比较基准=（中信标普200指数*50%+中信标普小盘指数*50%）*75%+中信标普全债指数*25% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 东吴新创业股票型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2010年6月29日至2010年12月31日） 注：1、业绩比较基准=（中信标普200指数*50%+中信标普小盘指数*50%）*75%+中信标普全债指数*25% 2、本基金于2010年6月29日成立。按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束基金投资组合比例符合基金合同的有关规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 吴圣涛 本基金的基金经理 2010-6-29 - 8年 经济学硕士，武汉大学毕业。曾担任汉唐证券有限责任公司研究员、投资经理，国泰人寿保险有限责任公司投资经理，华富基金管理有限公司基金经理等职。2009年9月加入东吴基金，现担任东吴新经济、东吴新创业基金经理。 王少成 本基金的基金经理 2010-9-14 - 7年 硕士，复旦大学毕业。2009年6月加入东吴基金管理有限公司，曾担任上海融昌资产管理公司研究员、中原证券自营部投资经理、信诚基金管理有限公司研究员、研究总监助理等职。现担任东吴新创业股票基金基金经理。 注：1、吴圣涛先生为该基金的首任基金经理，此处的任职日期为基金合同生效日；其它任职日期和离职日期均指公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，确保了公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内国内外宏观经济形势的发生显著变化。首先国内通胀压力持续上升。输入性通胀压力持续增加，通胀预期的自我强化，以及一些新涨价因素出现使得国内的通胀形势不容乐观。其次，美国经济出现了明显的复苏迹象。美国的就业数据出现好转，受此影响美元持续走强，美国长期国债收益率快速上升，美国的股市也表现强势，这对新兴市场国家的资产价格泡沫产生了持续的压力。最后，新兴市场国家的通胀形势整体严峻。考虑到原油价格和整体的农产品未来持续走强是大概率事件，资本项目开放和输入性通胀敏感的新兴国家未来经济的内忧外患将持续暴露，一旦个别新兴国家出现系统性风险的暴露，将引发新兴市场国家整体资产价格的回调。 报告期内，在基金的配置上，一方面坚守战略新兴产业和消费的配置，一方面超配了农业和农化等通胀受益的板块。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为1.080元，累计净值1.140元；本报告期份额净值增长率3.95%，同期业绩比较基准收益率为4.01%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 未来一个季度中国经济仍处于明显的扩张期，但控制通胀将成为央行中短期的施政目标。对央行来说，目前的通胀水平已经触及政策红线，同时保增长的目标也不会完全放弃，货币政策在红线和底线之间有如何腾挪，政策的高频变动，将持续的影响A股市场的走势。 2011年A股市场仍然可以有所作为。虽然中短期政策存在一定的不确定性，但是经济整体处于扩张期，通胀依然在政府的可控范围内，整体市场估值处于历史低位，A股市场依然存在相对确定的结构性机会。对于我们的投资操作来说，金融地产为首的周期性板块存在博弈的机会，而新兴行业和消费板块存在业绩持续增长的投资机会。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 201,218,300.81 87.24 其中：股票 201,218,300.81 87.24 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 27,576,062.95 11.96 6 其他各项资产 1,853,213.19 0.80 7 合计 230,647,576.95 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 160,563,094.81 69.91 C0 食品、饮料 43,277,315.50 18.84 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 3,847,800.00 1.68 C4 石油、化学、塑胶、塑料 45,843,456.91 19.96 C5 电子 6,516,576.00 2.84 C6 金属、非金属 28,502,525.20 12.41 C7 机械、设备、仪表 7,430,000.00 3.24 C8 医药、生物制品 25,145,421.20 10.95 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 24,199,698.00 10.54 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 10,861,500.00 4.73 H 批发和零售贸易 5,594,008.00 2.44 I 金融、保险业 - - J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 201,218,300.81 87.61 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 002140 东华科技 473,180 19,447,698.00 8.47 2 600143 金发科技 1,147,000 18,478,170.00 8.05 3 600111 包钢稀土 170,000 12,144,800.00 5.29 4 000848 承德露露 460,000 11,845,000.00 5.16 5 600809 山西汾酒 139,950 9,590,773.50 4.18 6 002080 中材科技 208,718 8,640,925.20 3.76 7 000792 盐湖钾肥 119,930 7,944,163.20 3.46 8 600585 海螺水泥 260,000 7,716,800.00 3.36 9 000581 威孚高科 200,000 7,430,000.00 3.24 10 002254 烟台氨纶 200,000 6,818,000.00 2.97 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.8.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 319,509.65 2 应收证券清算款 578,542.79 3 应收股利 - 4 应收利息 4,677.91 5 应收申购款 950,482.84 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,853,213.19 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 352,604,105.50 本报告期基金总申购份额 100,830,084.23 减：本报告期基金总赎回份额 240,859,985.06 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 212,574,204.67 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。 §7 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准东吴新创业股票型证券投资基金设立的文件； 2、《东吴新创业股票型证券投资基金基金合同》； 3、《东吴新创业股票型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 5、报告期内东吴新创业股票型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 8.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人处。 8.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅。 网站：http：//www.scfund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。 客户服务中心电话 （021）50509666。 东吴基金管理有限公司 二〇一一年一月二十四日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |