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| 东吴进取策略混合A(580005) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 113561 | ||||||||
| 基金代码 | 580005 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金2010年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一一年一月二十四日§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2010年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东吴进取策略混合 基金主代码 580005 交易代码 580005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年5月6日 报告期末基金份额总额 951,982,071.56份 投资目标 本基金为混合型基金，在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，以成长股作为投资对象，并对不同成长类型股票采取不同操作策略，追求超额收益。 投资策略 本基金采取自上而下策略，根据对宏观经济、政策和证券市场走势的综合分析，对基金资产在股票、债券、现金和衍生产品上的投资比例进行灵活配置。本基金的投资策略主要体现在资产配置策略、选股策略、股票操作策略、债券投资策略、权证投资策略等几方面。 业绩比较基准 65%*沪深300指数+35%*中信标普全债指数。 风险收益特征 本基金是一只进行主动投资的混合型基金，其风险和预期收益要低于股票型基金，高于货币市场基金和债券型基金，在证券投资基金中属于风险较高、预期收益也较高的基金产品。 基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2010年10月1日-2010年12月31日) 1.本期已实现收益 38,384,492.40 2.本期利润 -4,107,751.26 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0044 4.期末基金资产净值 1,234,276,221.80 5.期末基金份额净值 1.2965 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.47% 1.54% 3.65% 1.16% -4.12% 0.38% 注：比较基准=65%*沪深300指数+35%*中信标普全债指数。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2009年5月6日至2010年12月31日） 注：1、东吴进取策略基金于2009年5月6日成立。 2、比较基准=65%*沪深300指数+35%*中信标普全债指数。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王炯 本基金的基金经理、公司总裁助理、投资总监、投资管理部总经理 2009-5-6 - 13年 硕士，武汉大学毕业，曾在大鹏证券研究所和投资部担任研究员、首席分析师助理等职。2004年4月加入东吴基金，曾担任基金经理助理、投资管理部副总经理、投资副总监等职，现担任公司总裁助理、投资总监、投资管理部总经理、东吴双动力基金经理、东吴进取策略基金经理。 朱昆鹏 本基金的基金经理 2009-12-23 - 9年 中国人民大学毕业，经济学学士。2008年11月加入东吴基金，曾担任云南国际信托投资有限公司研究员、资产管理部副总经理，国金证券高级投资经理，云南国际信托有限公司信托经理，东吴基金基金经理助理等职，现担任东吴进取策略基金经理。 注：1、王炯女士为该基金的首任基金经理，此处的任职日期为基金合同生效日；其它任职日期和离职日期均指公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，确保了公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2010年4季度，市场波动幅度加大。在对宏观经济预期乐观和流动性改善预期推动下，市场在10月份迎来大幅反弹，而在通胀上行，货币政策由“适度宽松”转向“稳健”，存款准备金率和利率上调后，市场转而下跌。 4季度，本基金坚持看好大消费和新兴产业，适度参与了有色、煤炭等周期性行业的反弹机会。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为1.2965元，累计净值1.2965元；本报告期份额净值增长率-0.47%，同期业绩比较基准收益率为3.65%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2011年，全球宏观经济更为复杂，发达经济体“滞”与新兴国家“胀”并存，流动性呈现“外松内紧”的特征；随着刺激政策的逐步退出，中国经济进入常态化增长阶段，经济结构调整依然是中长期中国经济的主要矛盾，在国内要素价格长期上升以及全球流动性充裕的大背景下，通货膨胀压力较大，尤其在2011年上半年，这些因素对国内证券市场带来新的挑战。 2011年，证券市场整体可能呈现震荡格局，并在通胀压力逐步减轻的情况下震荡上升。资产配置上，我们看好符合经济结构调整的大消费和新兴产业，选择真正具有核心竞争力、成长突出的个股进行投资；同时，积极参与低估值的金融地产、煤炭有色等周期性行业的估值修复的机会。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 962,555,304.66 76.29 其中：股票 962,555,304.66 76.29 2 固定收益投资 196,020,258.50 15.54 其中：债券 196,020,258.50 15.54 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 77,885,514.86 6.17 6 其他各项资产 25,261,349.09 2.00 7 合计 1,261,722,427.11 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 70,373,051.47 5.70 C 制造业 598,430,779.47 48.48 C0 食品、饮料 238,454,637.76 19.32 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 7,397,451.49 0.60 C5 电子 89,106,645.24 7.22 C6 金属、非金属 48,907,298.28 3.96 C7 机械、设备、仪表 62,584,697.36 5.07 C8 医药、生物制品 151,980,049.34 12.31 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 208,162,496.52 16.87 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 10,552,500.00 0.85 H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 741,893.76 0.06 J 房地产业 38,675,498.94 3.13 K 社会服务业 35,619,084.50 2.89 L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 962,555,304.66 77.99 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 000596 古井贡酒 1,385,873 111,147,014.60 9.01 2 600809 山西汾酒 1,594,922 109,300,004.66 8.86 3 002431 棕榈园林 1,036,116 94,286,556.00 7.64 4 600267 海正药业 1,976,708 76,063,723.84 6.16 5 000423 东阿阿胶 1,002,873 51,246,810.30 4.15 6 002161 远 望 谷 1,141,661 39,855,385.51 3.23 7 002241 歌尔声学 722,319 39,489,179.73 3.20 8 600248 延长化建 3,005,160 35,701,300.80 2.89 9 000968 煤 气 化 1,306,591 33,932,168.27 2.75 10 600348 国阳新能 1,109,960 31,833,652.80 2.58 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 49,759,500.00 4.03 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 146,260,758.50 11.85 7 其他 - - 8 合计 196,020,258.50 15.88 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 126630 铜陵转债 127,430 25,683,516.50 2.08 2 110009 双良转债 198,930 25,407,339.60 2.06 3 113002 工行转债 200,790 23,721,330.60 1.92 4 113001 中行转债 205,750 22,603,695.00 1.83 5 0801038 08央票38 200,000 20,064,000.00 1.63 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.8.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 999,313.73 2 应收证券清算款 17,235,004.28 3 应收股利 - 4 应收利息 1,792,061.55 5 应收申购款 5,234,969.53 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 25,261,349.09 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 110009 双良转债 25,407,339.60 2.06 2 113001 中行转债 22,603,695.00 1.83 3 125709 唐钢转债 19,493,793.36 1.58 4 110003 新钢转债 17,807,644.20 1.44 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 711,458,133.88 本报告期基金总申购份额 741,227,145.13 减：本报告期基金总赎回份额 500,703,207.45 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 951,982,071.56 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §7 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准东吴进取策略灵活配置混合型证券投资基金设立的文件； 2、《东吴进取策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《东吴进取策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 5、报告期内东吴进取策略灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 8.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人处。 8.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站：http：//www.scfund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。 客户服务中心电话 （021）50509666 东吴基金管理有限公司 二〇一一年一月二十四日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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