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长信双利优选混合A(519991) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 113528 | ||||||||
基金代码 | 519991 | ||||||||
公告日期 | 2011-01-22 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金2010年第四季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:长信基金管理有限责任公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2011年01月24日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2010年10月1日起至2010年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长信双利优选混合 交易代码 519991 前后端交易代码 前端:519991 后端:519990 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年06月19日 报告期末基金份额总额 283,484,211.45 投资目标 本基金通过对股票和债券等金融资产进行积极配置,并精选优质个股和券种,从而在保障基金资产流动性和安全性的前提下,谋求超越比较基准的投资回报,实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金为主动式混合型基金,以战略性资产配置(SAA)策略体系为基础决定基金资产在股票类、固定收益类等资产中的配置。将股票价值优选策略模型和修正久期控制策略模型作为个股和债券的选择依据,投资于精选的优质股票和债券,构建动态平衡的投资组合,实现基金资产超越比较基准的稳健增值。 业绩比较基准 中证800指数×60%+上证国债指数×40% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,其风险和收益高于债券基金和货币市场基金,属于证券投资基金产品中风险收益程度中等偏高的投资品种。 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2010年10月01日-2010年12月31日) 1.本期已实现收益 -1,210,700.23 2.本期利润 5,941,493.11 3.加权平均基金份额本期利润 0.0423 4.期末基金资产净值 261,687,105.95 5.期末基金份额净值 0.923 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 6.58% 1.40% 3.88% 1.05% 2.70% 0.35% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:1、图示日期为2008年6月19日至2010年12月31日。 2、按基金合同规定,本基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内为建仓期。建仓期结束时,本基金的各项投资比例已符合基金合同中关于投资范围、资产配置比例和投资限制的有关规定:本基金投资组合中,股票类资产的投资比例为基金资产的30-80%;固定收益类资产的投资比例为基金资产的15-65%;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;投资于权证、资产支持证券的比例遵从法律法规及中国证监会的规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 钱斌 研究发展部总监、本基金的基金经理 2010年07月21日 - 10 经济学硕士,北京大学企业管理专业研究生毕业,具有基金从业资格。曾先后任职于上海申华实业股份有限公司、长盛基金管理有限公司、深圳今日投资管理有限公司、诺德基金管理有限公司、东方基金管理有限公司。2010年5月加入长信基金管理有限责任公司,担任研究发展部总监,现兼任长信双利优选基金的基金经理。 注:1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准;新增或变更以刊登新增/变更基金经理的公告披露日为准; 2、证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,公司已实行公平交易制度,并建立公平交易制度体系,已建立投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内,公司所管理的各投资组合之间不存在投资风格相类似的投资组合;公司没有管理的投资风格相似的不同投资组合之间的业绩表现差异超过5%之情形。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现可能异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 国庆后,美联储的QE2,引爆了国内A股市场做多的热情,市场迅猛上涨,22个交易日上证指数从2655上涨至3159,涨幅19%。期间表现较好的是以煤炭有色为代表的周期类公司,在这波疾风骤雨式的上涨过程中,防御的大消费类公司遭到市场抛弃。随后市场对宏观经济不确定性的担心增加,伴随着央行连续2次加息和调升准备金率,市场选择了持续下跌。房地产公司一开始随着市场上涨,但很快遭到市场冷落,大部分地产股跌回到9月底的水平,严重落后于市场。 季度初本基金受益于高仓位,跟随市场上涨,但组合中超配的地产股随后拖累了基金业绩。11月中旬,本基金大幅减持了房地产公司,同时增持了消费电子类公司,深化了对移动互联网的投资。调仓后,短期对基金业绩起到了较为明显的提升。12月由于成长股回调,以及本基金重仓股表现落后市场平均水平,基金业绩再次下滑。借助12月中旬开始的持续营销,本基金调整策略,不再纠缠于对宏观经济的博弈。在坚持对消费电子、零售、食品饮料、生物医药等成长类品种投资的前提下,积极调整股票品种。扩大移动互联网相关公司的投资范围,从上个季度围绕内容和新业务到加强对智能手机相关公司的投资,移动互联网的成熟首先需要智能终端的普及。本基金加大了对移动互联网的投资力度。 展望2011年一季度,国内外经济形势依旧扑朔迷离。美国的数量宽松政策或者其经济复苏,都有可能导致美元计价的石油原材料价格的上涨,这对国内经济不是一个好消息,尤其油价的传导效应更为明显,增加了国内经济的不确定性。同时,经过10年快速持续的发展,市场预期国内投资驱动的经济动能在衰减。国内潜在增长率进入下降通道,刺激经济可能伴随高通胀。总而言之,未来国内经济的走势不确定性较大。和宏观经济密切相关的周期性行业出现趋势性上涨的概率非常小,波动将是这些行业的主旋律。因此,本基金作出战略选择,对周期性行业不做重点投资。消费类电子、零售、医药、食品饮料将是本基金重点投资方向,在这个不确定的时代寻找确定性增长。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止2010年12月31日,本基金份额净值为0.923元,份额累计净值为1.223元;本基金本期净值增长率为6.58%;同期业绩比较基准增长率为3.88%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 188,728,432.62 71.10 其中:股票 188,728,432.62 71.10 2 固定收益投资 41,386,588.80 15.59 其中:债券 41,386,588.80 15.59 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 34,341,797.04 12.94 6 其他资产 974,298.08 0.37 7 合计 265,431,116.54 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码行业类别公允价值占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 4,712,599.78 1.80 B 采掘业 10,952,200.00 4.19 C 制造业 116,340,307.44 44.46 C0 食品、饮料 23,621,347.00 9.03 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 1,885,000.00 0.72 C5 电子 62,988,248.76 24.07 C6 金属、非金属 3,127,000.00 1.19 C7 机械、设备、仪表 1,264,500.00 0.48 C8 医药、生物制品 23,454,211.68 8.96 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 4,170,000.00 1.59 G 信息技术业 22,571,788.40 8.63 H 批发和零售贸易 14,586,437.00 5.57 I 金融、保险业 4,492,800.00 1.72 J 房地产业 6,898,000.00 2.64 K 社会服务业 2,046,300.00 0.78 L 传播与文化产业 1,958,000.00 0.75 M 综合类 - - 合计 188,728,432.62 72.12 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 002038 双鹭药业 271,906 16,042,454.00 6.13 2 300083 劲胜股份 334,726 15,397,396.00 5.88 3 002251 步 步 高 559,940 14,586,437.00 5.57 4 002230 科大讯飞 138,747 10,961,013.00 4.19 5 300077 国民技术 80,000 10,310,400.00 3.94 6 000895 双汇发展 114,981 10,003,347.00 3.82 7 600809 山西汾酒 120,000 8,223,600.00 3.14 8 300136 信维通信 109,368 7,415,150.40 2.83 9 002353 杰瑞股份 50,000 7,144,000.00 2.73 10 300115 长盈精密 109,847 7,096,116.20 2.71 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 25,881,588.80 9.89 2 央行票据 10,012,000.00 3.83 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 5,493,000.00 2.10 7 其他 - - 8 合计 41,386,588.80 15.82 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 010110 21国债⑽ 257,170 25,881,588.80 9.89 2 0801017 08央行票据17 100,000 10,012,000.00 3.83 3 113001 中行转债 50,000 5,493,000.00 2.10 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,在报告编制日前一年内也没有受到公开谴责、处罚。 5.8.2 本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.8.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 249,240.16 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 624,414.67 5 应收申购款 100,643.25 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 974,298.08 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 113001 中行转债 5,493,000.00 2.10 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.8.6 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 126,824,295.99 本报告期期间基金总申购份额 171,292,061.75 本报告期期间基金总赎回份额 14,632,146.29 本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) - 报告期期末基金份额总额 283,484,211.45 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 (1)中国证监会批准设立基金的文件; (2)《长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》; (3)《长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》; (4)《长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》; (5)报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿; (6)长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 7.2 存放地点 基金管理人的住所。 7.3 查阅方式 长信基金管理有限责任公司网站: 长信基金管理有限责任公司 2011年1月24日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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