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| 诺安货币A(320002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 11351 | ||||||||
| 基金代码 | 320002 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-03-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺安货币市场基金2005年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：诺安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。 本基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年3月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 本基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 二、基金简介 （一）基金名称：诺安货币市场基金 基金简称：诺安货币基金 交易代码：320002 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004年12月6日 期末基金份额总额：2,841,886,054.05 （二）投资目标：确保本金的安全性和资产的流动性，力争为投资者提供高于投资基准的稳定收益。 投资策略：根据宏观经济、央行货币政策操作及短期资金市场供求情况，判断短期利率的走势，进行自上而下的整体资产策略配置和资产组合配置；同时，根据定量和定性方法，在个别回购品种、债券品种和市场时机方面进行主动式选择。 业绩比较基准: 以当期银行个人活期储蓄利率（税后）作为衡量本基金操作水平的比较基准。 风险收益特征：本基金流动性高，风险低并且收益稳定。 （三）基金管理人：诺安基金管理有限公司 信息披露负责人：奥成文 联系电话：0755-83026688 传真：0755-83026677 电子信箱：info@lionfund.com.cn （四）基金托管人：中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人：庄为 联系电话：010-66106912 传真：010-66106904 电子信箱：custody@icbc.com.cn （五）登载年度报告正文的管理人互联网网址：www.lionfund.com.cn 基金年度报告置备地点：深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层诺安基金管理有限公司。 三、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 （一）主要财务指标 主要财务指标 2005年 2004年12月6日（基金合同生效日）至2004年12月31日 基金本期净收益 71,424,052.01 2,788,831.38 基金份额本期净收益 0.0216 0.0018 期末基金资产净值 2,841,886,054.05 1,524,282,562.93 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 基金本期净值收益率 2.41% 0.18% 基金累计净值收益率 2.59% 0.18% 提示：本基金收益分配是按月结转份额。 （二）基金净值表现 1、报告期本基金收益率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 基金净值收益率（1） 基金净值收益率标准差（2） 业绩比较基准收益率（3） 业绩比较基准收益率标准差（4） （1）-（3） （2）-（4） 过去3个月 0.4815% 0.0046% 0.1452% 0.0000% 0.3363% 0.0046% 过去6个月 0.9980% 0.0044% 0.2904% 0.0000% 0.7076% 0.0044% 过去1年 2.4113% 0.0039% 0.5760% 0.0000% 1.8353% 0.0039% 自基金成立起至今 2.5945% 0.0038% 0.6170% 0.0000% 1.9683% 0.0038% 2、自基金合同生效以来本基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 3、诺安货币基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图 提示：本基金2004年12月6日成立，2004年本基金净值增长率按本基金实际存续期计算。 （三）收益分配情况 年度 收益分配金额 备注 2005 71,424,052.01 2004 2,788,831.38 合 计 74,212,883.39 四、管理人报告 （一）基金管理人介绍 诺安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字【2003】132号文批准，由中国对外经济贸易信托投资有限公司、中国新纪元有限公司、北京中关村科学城建设股份有限公司共同发起设立，公司注册资本为1.1亿元人民币。公司建立了完善的内部风险控制制度、投资管理制度、监察稽核制度、财务管理制度、人力资源管理制度、信息披露制度等公司管理制度体系。目前公司管理三只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安股票证券投资基金。 （二）基金经理介绍 赵永健先生，基金经理，武汉大学经济学硕士。1996年10月至2002年6月任职于国泰君安证券公司，历任固定收益部、证券投资部投资经理、国泰君安证券(香港)公司研究经理、业务董事等职；2002年6月至2003年9月任民生证券公司证券投资部总经理；2003年9月加入诺安基金管理有限公司。2004年5月至2006年2月，担任诺安平衡证券投资基金基金经理；2004年12月至2006年2月，担任诺安货币市场基金基金经理。 （三）基金运作的遵规守信情况 报告期间，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了《诺安货币市场基金基金合同》的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。 （四）基金的投资策略和业绩表现说明 继2004年4月中国经济开始进行宏观调控，2005年是宏观经济调控深化的一年。但是，2005年面临了更加复杂的调控环境。首先，人民币受到巨大的升值压力，"热钱"大量涌入中国；其次，宏观经济调控同时面临"通账"与"通缩"的双向压力。从长远的眼光看，以固定资产投资拉动，以大量消耗能源、土地、环境为代价的粗放型发展模式越来越难以为继。我们认为，此次中国宏观经济调控具有与以往不同的内涵，这是一次真正以改变经济增长模式为内涵的宏观经济调控，所需要持续的时间更为长久；中央政府需要更加高超的手段，在维持一定的经济增长速度与逐步改变经济发展模式之间掌握平衡。 面对豪赌人民币升值的"热钱"大量涌入中国、外汇占款迅猛增长的状况，2005年第一季度，中央银行通过大量发行中央银行票据，强力冲消货币投放的政策，货币市场利率维持在较高水平。自第二季度起，中央银行货币政策体现了区别对待的原则：一方面，中央银行通过贷款总量控制、上调住房贷款利率等手段，防止经济进一步过热；另一方面，中央银行下调超额准备金利率，增加"热钱"的投机成本，并利用"窗口指导"等手段，引导商业银行积极贯彻"区别对待，有保有压"的原则，保持信贷结构合理调整，避免经济大起大落。在2005年7月，人民币实现小幅度升值后，为减轻"热钱"压力，并刺激国内经济保持一定活力，中央银行减少了货币冲消力度，增加了市场流动性，导致货币市场利率进一步下滑。这一时期，短期融资券发行大量增加。到第四季度，中央银行有所恢复货币冲消力度，货币市场利率出现回升。 诺安货币市场基金在2005年第一季度，趁货币市场利率高企之际，大量投资中央银行票据与短期金融债券，并维持比较长的剩余期限，通过短期正回购资金方式满足基金的流动性要求。第二、三季度后，货币基金市场利率不断下滑，诺安货币市场基金逐渐降低了剩余期限，并增加了部分收益率高、信誉好的短期融资券投资及银行定期存款。第四季度后，诺安货币市场基金侧重于对流动性进行改善，保证元旦、春节期间客户对流动性的需求。 本基金在2005年上半年大量投资收益率较高的中央银行票据，并在第三季度及时增加了对信用好、收益率高的央企短期融资券投资，2005年本基金收益率为2.38%，大幅度超过业绩比较基准。 （五）基金管理展望 2006年中国宏观经济能保持较快速度增长，通胀压力有限，但出现明显通缩的可能性也较小；中国金融市场将加速发展，不断完善。为保持平稳的经济增长动力，保障中国发展多层次资本市场，尽快化解与分散金融风险，预计未来一年中国仍将保持比较宽松的货币政策，货币市场利率维持较低水平，呈现箱体震荡格局。 这一时期，企业债券市场（包括短期融资券市场）将获得快速发展，这为货币市场基金提供了更多的投资工具，但同时也可能是风险所在；其次，货币市场利率呈现震荡格局，对货币市场基金的利率风险管理提出更大挑战。我们预计，未来货币市场基金将出现风险收益特征逐渐差别化的趋势。 下一阶段，诺安货币市场基金将重点加强对投资品的信用风险管理，加强基金流动性管理，积极研究、谨慎投资、严格控制风险，实现为投资者提供"现金管理工具"的职能。 本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规，无内幕交易和不正当关联交易，保障了基金份额持有人的利益。 本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在合规运作、稳健经营的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 五、托管人报告 托管人报告 2005年度，本托管人在对诺安货币市场基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 2005年度诺安货币市场基金管理人-诺安基金管理有限公司在投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金收益分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。 2005年4月1日以后诺安货币市场基金基金资产净值偏离度的绝对值超过0.25%的情况时，我行及时向管理公司发送提示函件，管理公司在规定时间内及时对投资组合进行调整或披露。 本托管人依法对诺安货币市场基金管理人-诺安基金管理有限公司在2005年度所编制和披露的诺安货币市场基金年度报告中财务指标、净值收益率、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容具有真实、准确和完整性。 中国工商银行股份有限公司资产托管部 2006年3月15日 六、审计报告 利安达信隆会计师事务所及其经办注册会计师温京辉、韩勇于2006年2月19日出具了利安达审字[2006]第A1262号"无保留意见的审计报告"。 七、财务会计报告（已经审计） （一）基金会计报表 诺安货币市场基金 资产负债表 2005年12月31日 金额单位：人民币元 资产 附注 2005年12月31日 2004年12月31日 银行存款 869,613,833.03 253,771.65 应收利息 9,846,054.96 3,546,360.54 应收申购款 5,247,600.00 91,651,826.66 债券投资 1,900,270,213.35 1,736,544,038.72 买入返售证券 60,804,000.00 0.00 资产总计 2,845,781,701.34 1,831,995,997.57 负债 应付管理人报酬 1,122,792.49 351,632.81 应付托管费 340,240.15 106,555.43 应付销售费 850,600.38 266,388.48 应付利息 0.00 94,938.25 应付收益 1,464,104.27 2,610,379.67 其他应付款 13,410.00 3,540.00 卖出回购证券款 0.00 304,280,000.00 预提费用 104,500.00 0.00 负债合计 3,895,647.29 307,713,434.64 持有人权益 实收基金 2,841,886,054.05 1,524,282,562.93 持有人权益合计 2,841,886,054.05 1,524,282,562.93 负债及持有人权益总计 2,845,781,701.34 1,831,995,997.57 基金份额净值 1.0000 1.0000 所附附注为本会计报表的组成部分 诺安货币市场基金 经营业绩表 2005年度 金额单位：人民币元 附注 2005年度 2004年12月6日（基金合同生效日) 至2004年12月31日止会计期间 收入： 95,457,081.32 3,611,886.35 债券差价收入 20,898,311.62 0.00 债券利息收入 60,084,055.16 2,932,714.59 存款利息收入 8,101,800.14 645,627.36 买入返售证券收入 6,372,914.40 17,654.79 其他收入 0.00 15889.61 费用： 24,033,029.31 823,054.97 基金管理人报酬 10,736,702.81 351,632.81 基金托管费 3,253,546.21 106,555.43 基金销售服务费 8,133,865.92 266,388.48 卖出回购证券支出 1,390,024.37 94,938.25 其他费用 518,890.00 3,540.00 其中：信息披露费 330,000.00 0.00 审计费用 100,000.00 0.00 基金净收益 71,424,052.01 2,788,831.38 基金经营业绩 71,424,052.01 2,788,831.38 所附附注为本会计报表的组成部分 诺安货币市场基金 基金收益分配表 2005年度 金额单位：人民币元 附注 2005年度 2004年12月6日(基金合同生效日)至2004年12月31日止会计期间 本期基金净收益 71,424,052.01 2,788,831.38 加：期初基金净收益 0.00 0.00 加：本期损益平准金 0.00 0.00 可供分配基金净收益 71,424,052.01 2,788,831.38 减：本期已分配基金净收益 71,424,052.01 2,788,831.38 期末基金净收益 0.00 0.00 所附附注为本会计报表的组成部分 诺安货币市场基金 基金净值变动表 2005年度 金额单位：人民币元 附注 2005年度 2004年12月6日(基金合同生效日)至2004年12月31日止会计期间 一、期初基金净值 1,524,282,562.93 1,573,598,040.62 二、本期经营活动 基金净收益 71,424,052.01 2,788,831.38 未实现利得 0.00 0.00 经营活动产生的基金净值变动数 71,424,052.01 2,788,831.38 三、本期基金份额交易 基金申购款 12,011,444,099.88 100,828,826.66 基金赎回款 (10,693,840,608.76) (150,144,304.35) 基金份额交易产生的基金净值变动数 1,317,603,491.12 (49,315,477.69) 四、本期向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 (71,424,052.01) (2,788,831.38) 五、期末基金净值 2,841,886,054.05 1,524,282,562.93 所附附注为本会计报表的组成部分 （二）基金会计报表附注 1. 主要会计政策及会计估计 编制基金会计报表所遵循的主要会计制度及其他有关规定 本基金的会计报表乃按照企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《半年度报告的内容与格式》和《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》及基金合同的规定而编制。 会计年度 自公历1月1日至12月31日止。比较会计报表的实际编制期间为2004年12月6日(基金合同生效日)至2004年12月31日。 记账本位币 以人民币为记账本位币。记账单位为元。 记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础。债券投资和待回购债券按摊余成本法计价，并以公允价值进行估值监控。除此之外，所有报表项目均以历史成本计价。 基金资产的估值原则 （1）本基金的债券投资和待回购债券采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。在有关法律法规允许证券交易所交易的短期债券可以采用摊余成本法前，本基金暂不投资于证券交易所交易的短期债券。 （2）为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一计价日，采用市场利率、交易价格及"货币市场基金影子定价小组"的意见，对基金持有的计价对象进行重新评估，即"影子定价"。当基金资产净值与影子定价的偏离达到或超过基金资产净值的0.25%时，或基金管理人认为发生了其他的重大偏离时，基金管理人根据风险控制的需要调整组合，其中，对于偏离程度达到或超过0.5％的情形，基金管理人编制并披露临时报告。使得以摊余成本法计算的基金资产净值不会对基金持有人造成实质性的损害。 （3）如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况，在与基金托管人商议后，按最能反映基金资产公允价值的方法估值。 （4）如有新增事项，按国家最新规定估值。 债券投资的成本计价方法 按移动加权平均法计算债券的成本。当日有买入和卖出时，先计算成本后计算买卖债券价差。 (1). 债券 买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资，按实际支付的全部价款入账，如果实际支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。买入央行票据和以贴现方式发行的零息债券无需单独核算应收利息。 (2). 买入返售证券 买入返售证券成本：通过银行间市场进行融券业务，按实际支付的价款确认买入返售证券投资。 待回购债券 通过银行间同业市场进行买断式回购业务时，将所有权转出的债券投资自回购首期转入待回购债券，将融入资金记入卖出回购证券款。待回购债券于回购到期时转回债券投资。 待摊费用的摊销方法和摊销期限 待摊费用按直线法在受益期内平均摊销。 收入的确认和计量 (1). 债券差价收入： 卖出银行间市场交易债券--于实际收到价款时确认债券差价收入，并按实际收到的全部价款与其成本、应收利息的差额入账； (2). 附息债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，并经债券投资溢价或折价摊销额调整后的金额在债券实际持有期内逐日计提入账；以贴现方式发行的债券、央行票据或零息债券的利息收入在债券持有期内，按债券面值扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额与买入成本之间的差额在债券剩余期间逐日计提入账； (3). 债券手续费返还收入按权责发生制原则，视为折溢价计入债券成本，并在债券剩余存续期内摊销。 (4). 活期存款利息收入按本金与适用的利率逐日计提的金额入账； (5). 定期存款利息收入按本金与约定的利率逐日计提的金额入账； (6). 买入返售证券收入按证券持有期内采用直线法逐日计提的金额入账； (7). 其他收入于实际收到时确认收入。 费用的确认和计量 (1) 基金管理费按前一日的基金资产净值的0.33%的年费率逐日计提； (2) 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率逐日计提； (3) 销售服务费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提； (4) 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提； (5) 信息披露费、审计费用和债券托管账户维护费按期初合理预估数额逐日预提； (6) 银行间债券交易（含回购）发生的手续费按权责发生制原则直接确认费用； (7) 其他费用于实际支付时确认费用。 基金申购、赎回的确认 在收到基金投资人申购或赎回申请之日后，于下一个工作日内对该交易的有效性进行确认。于确认日确认为实收基金的增加或减少。 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购、赎回引起的实收基金的变动分别于基金申购确认日、赎回确认日认列。 基金的收益分配政策 (1). 基金收益分配根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为投资者每日计算并分配，每月集中支付收益； (2). 基金收益分配根据每日基金收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，为投资者不记收益； (3). 基金收益分配只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益； (4). 每一基金份额享有同等分配权； (5). 当日申购的基金份额不享有当日分红权益，赎回的基金份额享有当日分红权益； (6). 本基金收益每月集中支付一次，成立不满1个月不支付； (7). 法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。 2. 本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 3. 关联方关系及其交易 （1）关联方关系 企业名称 与本基金的关系 中国对外经济贸易信托投资有限公司 管理人股东 中国新纪元有限公司 管理人股东 北京中关村科学城建设股份有限公司 管理人股东 诺安基金管理有限公司 发起人、管理人 中国工商银行股份有限公司 托管人 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 （2）关联方报酬 1. 基金管理人报酬 基金管理费 A. 基金管理费按前一日的基金资产净值的0.33%的年费率计提，计算方法如下： H=E×0.33%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 B. 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。本基金于本期应支付基金管理人管理费共人民币10,736,702.81元，其中已支付基金管理人人民币9,965,543.13元，尚余人民币1,122,792.49元未支付。（2004年应付未付基金管理人管理费共人民币351,632.81元。） 2. 基金托管人报酬 基金托管费 A. 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.10%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 B. 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。本基金于本期应支付基金托管人托管费共人民币3,253,546.21元，其中已支付基金托管人人民币3,019,861.49元，尚余人民币340,240.15元未支付。（2004年应付未付基金托管人托管费共人民币106,555.43元。） 3. 基金代销机构 基金销售服务费 A. 基金销售服务费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金销售服务费 E为前一日的基金资产净值 B. 基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给销售机构。本基金于本期应支付基金销售机构销售服务费共人民币8,133,865.92元，其中已支付基金销售机构人民币7,549,654.02元，尚余人民币850,600.38元未支付。（2004年应付未付基金销售服务费共人民币266,388.48元。） (3) 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 A．本基金于本年与基金托管人进行了银行间债券买卖交易，成交金额为200,751,488.22元。其中：债券买入交易成交金额为100,381,052.02元，债券卖出交易成交金额为100,370,436.20元； B．本基金本年与基金托管人进行了银行间卖出回购债券交易，交易金额为100,000,000.00元，回购利息支出8,876.71元。 (4) 关联方投资本基金的情况 无。 (5) 存放于基金托管人的银行存款以及产生的利息收入 2005年12月31日 2004年12月31日 银行存款 169,613,833.03 253,771.65 2005年度 2004年12月6日(基金合同生效日)至2004年12月31日止会计期间 利息收入 3,164,131.04 645,627.36 4. 流通转让受到限制的基金资产 无。 八、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 项 目 金额（元） 占基金总资产的比例(%) 债券投资 1,900,270,213.35 66.77% 买入返售证券其中：买断式回购的买入返售证券 60,804,000.000.00 2.14%0.00% 银行存款及清算备付金合计 869,613,833.03 30.56% 其他资产 15,093,654.96 0.53% 合计 2,845,781,701.34 100.00% （二）报告期债券回购融资情况 序号 项 目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 15,805,215,294.50 2005.1.1-2005.3.31 2005.4.1-2005.12.31 14.91% 0.52% 其中：买断式回购融资 260,995,294.50 0.30% 0.00% 2 报告期末债券回购融资余额 0.00 0.00% 其中：买断式回购融资 0.00 0.00% 注：1、根据《货币市场基金管理暂行规定》（证监发[2004]78号），货币市场基金在全国银行间市场债券正回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%。自2005年1月1日起至2005年3月31日，本基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的40%。 2、根据《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》（证监基金字[2005]41号），自2005年4月1日起，除发生巨额赎回，货币市场基金债券正回购的资金余额不得超过基金资产净值的20%。自2005年4月1日起至本报告期末，本基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20%。 （三）报告期基金投资组合平均剩余期限 1、 投资组合平均剩余期限基本情况 项 目 天 数 报告期末投资组合平均剩余期限 159 分段列示报告期内投资组合平均剩余期限 2005.1.1--2005.3.31 2005.4.1--2005.12.31 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 235 176 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 151 71 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天的情况： 序号 发生日期 平均剩余期限（天） 原因 1 2005-1-4 224 建仓期 2 2005-1-5 235 建仓期 3 2005-1-6 234 建仓期 4 2005-1-7 225 建仓期 5 2005-1-10 222 建仓期 6 2005-1-11 222 建仓期 7 2005-1-12 220 建仓期 8 2005-1-13 220 建仓期 9 2005-1-14 218 建仓期 10 2005-1-17 216 建仓期 11 2005-1-18 214 建仓期 12 2005-1-19 213 建仓期 13 2005-1-20 213 建仓期 14 2005-1-21 213 建仓期 15 2005-1-24 210 建仓期 16 2005-1-25 209 建仓期 17 2005-1-26 206 建仓期 18 2005-1-27 205 建仓期 19 2005-1-28 204 建仓期 20 2005-1-31 200 建仓期 21 2005-2-1 199 建仓期 22 2005-2-2 189 建仓期 23 2005-2-3 189 建仓期 24 2005-2-4 180 建仓期 25 2005-2-18 181 建仓期 2、 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%) 1 30天以内 9.51% 0.00% 2 30天(含)-60天 12.29% 0.00% 3 60天(含)-90天 12.61% 0.00% 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 11.55% 0.00% 4 90天(含)-180天 24.96% 0.00% 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 6.09% 5 180天(含)-397天（含） 40.24% 0.00% 合 计 99.61% 0.00% （四）报告期末债券投资组合 1、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 成本(元) 占基金资产净值的比例(%) 1 国家债券 19,716,348.10 0.69% 2 金融债券 652,341,992.69 22.95% 其中：政策性金融债 250,679,429.82 8.82% 3 央行票据 816,025,624.65 28.71% 4 企业债券 412,186,247.91 14.50% 5 其他 0.00 0.00% 合 计 1,900,270,213.35 66.87% 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 501,551,783.47 17.65% 2、 报告期末基金投资前十名债券明细 序号 债券名称 债券数量(张) 成本(元) 占基金资产净值的比例(%) 自有投资 买断式回购 1 05央行票据57 2,800,000 277,880,860.72 9.78% 2 05中行02浮 2,300,000 228,460,048.61 8.04% 3 05央行票据02 2,000,000 199,542,973.92 7.02% 4 04建行03浮 1,700,000 173,202,514.26 6.09% 5 05央行票据07 1,500,000 149,651,425.23 5.27% 6 05广发展CP01 1,000,000 98,014,619.04 3.45% 7 05方正CP01 600,000 58,798,921.48 2.07% 8 05中粮CP01 600,000 58,741,269.97 2.07% 9 05宁沪CP01 600,000 58,685,920.32 2.07% 10 05农发05 500,000 49,992,191.57 1.76% （五）报告期"影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离 项 目 偏离情况(2005.4.1-2005.12.31) 报告期内偏离度的绝对值在0.25%（含）-0.5%间的次数 170 报告期内偏离度的最高值 0.50% 报告期内偏离度的最低值 0.05% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.36% 注：根据《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》（证监基金字[2005]41号），自2005年4月1日起，所有货币市场基金应采用"影子定价"对"摊余成本法"计算的基金资产净值的公允性进行评估，且应统一执行法规规定的"影子定价"处理流程。鉴此，本报告中所披露的此项信息只限于法规规定的2005年4月1日至2005年12月31日期间。 （六）投资组合报告附注 1、本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。 2、本报告期内不存在"持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券"的摊余成本超过当日基金资产净值的20％的情况。 3、本报告期内没有需说明的证券投资决策程序。 4、期末其他资产构成 序号 其他资产 金额(元) 1 交易保证金 0.00 2 应收证券清算款 0.00 3 应收利息 9,846,054.96 4 应收申购款 5,247,600.00 5 其他应收款 0.00 6 待摊费用 0.00 7 其他 0.00 合 计 15,093,654.96 九、 基金份额持有人户数、持有人结构 基金份额持有人户数 22,759.00 平均每户持有的基金份额 124,868.67 机构投资者持有的基金份额 1,042,018,697.80 机构投资者持有的基金份额占总份额的比例 36.67% 个人投资者持有的基金份额 1,799,867,356.25 个人投资者持有的基金份额占总份额的比例 63.33% 十、开放式基金份额变动 （一）基金合同生效日基金份额总额： 1,573,598,040.62 （二）本报告期内基金份额的变动情况 期初基金份额总额 1,524,282,562.93 期间基金总申购份额 12,011,444,099.88 期间基金总赎回份额 10,693,840,608.76 期末基金份额总额 2,841,886,054.05 十一、重大事件揭示 （一）本年度未召开本基金的基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。 （二）本基金的基金管理人在本报告期内没有发生重大人事变动。 （三）2005年，基金托管人中国工商银行股份有限公司的专门基金托管部门发生以下高管人事变动： 序号 姓名 变动情况 变动日期 原职务 现任职务 1 郭特华 离职 2005-8 资产托管部副总经理 工银瑞信基金公司总经理 2 王立波 任职 2005-6 工行纽约代表处首代 资产托管部副总经理 3 肖婉如 任职 2005-9 资产托管部基金处处长 资产托管部副总经理 （四）本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 （五）本报告期内基金的投资组合策略没有重大改变。 （六）本基金在报告期内累计收益分配金额人民币71,424,052.01元，共进行了12次基金收益集中支付并结转为基金份额。 披露事项 披露报纸 披露日期 诺安货币市场基金收益支付公告 (2005年第1号) 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 2005-1-25 诺安货币市场基金收益支付公告 (2005年第2号) 2005-2-22 诺安货币市场基金收益支付公告 (2005年第3号) 2005-3-22 诺安货币市场基金收益支付公告 (2005年第4号) 2005-4-22 诺安货币市场基金收益支付公告 (2005年第5号) 2005-5-23 诺安货币市场基金收益支付公告 (2005年第6号) 2005-6-22 诺安货币市场基金收益支付公告 (2005年第7号) 2005-7-22 诺安货币市场基金收益支付公告 (2005年第8号) 2005-8-22 诺安货币市场基金收益支付公告 (2005年第9号) 2005-9-22 诺安货币市场基金收益支付公告 (2005年第10号) 2005-10-24 诺安货币市场基金收益支付公告 (2005年第11号) 2005-11-22 诺安货币市场基金收益支付公告 (2005年第12号) 2005-12-22 （七）本报告期内本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。本年度应付未付给所聘任会计师事务所的审计费为10万元，其已提供审计服务的连续年限：自本基金合同生效日起至今为1年。 （八）本基金的基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。 （九）本报告期内本基金无租用证券公司专用交易席位的有关情况。 （十）报告期内发生的其他重大事件的事项 1、本基金管理人于2005年3月29日发布公告增加申银万国证券股份有限公司为代销机构，办理本基金的开户、申购和赎回业务；于2005年5月23日发布公告增加联合证券有限责任公司为代销机构，办理本基金的开户、申购和赎回业务；于2005年6月30日发布公告增加天相投资顾问有限公司为代销机构，办理本基金的开户、申购和赎回业务；于2005年8月18日发布公告增加金元证券有限责任公司为，办理本基金的开户、申购和赎回业务；于2005年12月28日发布公告增加长江证券有限责任公司为代销机构，办理本基金的开户、申购和赎回业务。以上均在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上公告。 2、本基金管理人于2005年3月24日分别在《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》上发布公告，决定于2005年3月29日开始对直销投资者开通基金转换业务。 3、本基金管理人于2005年4月2日分别在《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》上发布诺安货币市场基金信息披露和收益分配规则调整的公告。 4、本基金管理人于2005年4月26日分别在《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》上发布诺安货币市场基金"五一"长假前暂停申购的公告，以保护投资者利益。 5、本基金管理人于2005年7月14日分别在《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》上发布公告，更新本基金招募说明书全文及摘要。 6、本基金管理人于2005年9月24日分别在《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》上发布临时公告，2005年9月23日本基金的"影子定价"偏离度达到0.5010%，将及时稳步实现现有浮动盈余。 7、本基金管理人于2005年9月26日分别在《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》上发布诺安货币市场基金"十一"长假前单日（9月29日）暂停申购的公告，以保护投资者利益。 8、经中国政府批准，中国工商银行整体改制为中国工商银行股份有限公司，并于2005年10月28日依法成立。中国工商银行在下列媒体就名称、注册资本、注册地址等内容进行了公告。 序号 媒体名称 披露日期 1 人民日报、经济日报、金融时报、中国日报 2005-10-28 2 香港南华早报、香港经济日报、信报 2005-10-28 3 英国金融时报 2005-10-28 投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人客户服务中心电话：0755-83026888，亦可登陆基金管理人网站www.lionfund.com.cn查阅详情。 诺安基金管理有限公司 二零零六年三月二十九日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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