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| 融通巨潮100指数A/B(161607) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 113456 | ||||||||
| 基金代码 | 161607 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通巨潮100指数证券投资基金(lof)2010年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：２０１１年１月２１日 §１ 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年１月１８日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自２０１０年１０月１日起至２０１０年１２月３１日止。 §２ 基金产品概况 ■ §３主要财务指标和基金净值表现 ３．１主要财务指标 单位：人民币元 ■ 注：（１）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 （２）本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ３．２ 基金净值表现 ３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ ３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ §４ 管理人报告 ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介 ■ ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通巨潮１００指数证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 ４．３ 公平交易专项说明 ４．３．１ 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，并制定了相应的制度和流程，在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 ４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的基金。 ４．３．３ 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 ４．４报告期内基金投资策略和运作分析 在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将此原则贯彻于基金的运作之中。本基金运用指数化投资方式，竭力通过控制股票投资权重与巨潮１００指数成份股自然权重的偏离，减少基金相对巨潮１００指数的跟踪误差，力求最终实现对巨潮１００指数的有效跟踪。 ２０１０年第四季度证券市场出现较大幅度的波动，沪深３００指数上涨６．５６％。从各行业类指数的表现来看：采掘、有色、机械设备、电子元器件、建筑建材等行业指数涨幅超过１５％；而交运、房地产、餐饮、商业贸易等行业指数涨幅低于１％。巨潮１００指数在２０１０年第四季度上涨４．６９％，由于金融行业的比例占指数权重较大，巨潮１００指数表现落后沪深３００指数表现。 ４．５报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额净值增长率为３．９２％，同期业绩比较基准收益率为４．５１％。 §５ 投资组合报告 ５．１ 报告期末基金资产组合情况 ■ ５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合 ５．２．１报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 ■ ５．２．２报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末无积极投资部分股票。 ５．３报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 ５．３．１指数投资部分前十名 ■ ５．３．２积极投资部分前五名 本基金本报告期末无积极投资部分股票。 ５．４报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ ５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ■ ５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 ５．８ 投资组合报告附注 ５．８．１ 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 ５．８．２ 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。 ５．８．３ 其他资产构成 ■ ５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 ５．８．５报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 ５．８．５．１报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 ５．８．５．２报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末无积极投资部分股票。 §６ 开放式基金份额变动 单位：份 ■ §７ 备查文件目录 ７．１ 备查文件目录 （一）中国证监会批准融通巨潮１００指数证券投资基金（ＬＯＦ）设立的文件 （二）《融通巨潮１００指数证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》 （三）《融通巨潮１００指数证券投资基金（ＬＯＦ）托管协议》 （四）《融通巨潮１００指数证券投资基金（ＬＯＦ）招募说明书》及其更新 （五）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 （六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 ７．２ 存放地点 基金管理人、基金托管人处、深圳证券交易所 ７．３ 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｒｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ查询。 融通基金管理有限公司 二0一一年一月二十一日 基金简称 融通巨潮１００指数（ＬＯＦ） 交易代码 １６１６０７ 前端交易代码 １６１６０７ 后端交易代码 １６１６５７ 基金运作方式 上市契约型开放式（ＬＯＦ） 基金合同生效日 ２００５年５月１２日 报告期末基金份额总额 ３，０２８，２７３，７５３．１７ 份 投资目标 本基金为增强型指数基金。在控制股票投资组合相对巨潮１００目标指数跟踪误差的基础上，力求获得超越巨潮１００目标指数的投资收益，追求长期的资本增值。本基金谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场发展的成果，实现基金财产的长期增长，为投资者带来稳定的回报。 投资策略 本基金为增强型指数基金，在控制股票投资组合相对目标指数偏离风险的基础上，力争获得超越目标指数的投资收益。基金以指数化分散投资为主要投资策略，在此基础上进行适度的主动调整，在数量化投资技术与基本面深入研究的结合中谋求基金投资组合在偏离风险及超额收益间的最佳匹配。为控制基金偏离目标指数的风险，本基金力求将基金份额净值增长率与目标指数增长率间的日跟踪误差控制０．５％。 业绩比较基准 巨潮１００指数收益率×９５％＋银行同业存款利率×５％ 风险收益特征 风险和预期收益率接近市场平均水平 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 主要财务指标 报告期（ ２０１０年１０月１日 － ２０１０年１２月３１日 ） １．本期已实现收益 －１２７，０９０，７７８．４１ ２．本期利润 １３０，３７７，９２７．１３ ３．加权平均基金份额本期利润 ０．０４２０ ４．期末基金资产净值 ２，７２７，４０８，２２６．８７ ５．期末基金份额净值 ０．９０１ 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 ３．９２％ １．７２％ ４．５１％ １．６９％ －０．５９％ ０．０３％ 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王建强 本基金的基金经理、融通深证１００指数基金基金经理、融通深证成份指数基金基金经理 ２００９年５月１５日 － ７ 本科学历，具有证券从业资格。２００１年至２００４年就职于上海市万得信息技术股份有限公司；２００４年至今就职于融通基金管理有限公司，历任金融工程研究员、基金经理助理职务。 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） １ 权益投资 ２，５８７，５１７，０３５．５７ ９４．６７ 其中：股票 ２，５８７，５１７，０３５．５７ ９４．６７ ２ 固定收益投资 １００，４３０，０００．００ ３．６７ 其中：债券 １００，４３０，０００．００ ３．６７ 资产支持证券 － － ３ 金融衍生品投资 － － ４ 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － ５ 银行存款和结算备付金合计 ３７，６４２，７８４．２５ １．３８ ６ 其他资产 ７，４７９，７５２．７１ ０．２７ ７ 合计 ２，７３３，０６９，５７２．５３ １００．００ 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） Ａ 农、林、牧、渔业 ７，１４２，５３３．０２ ０．２６ Ｂ 采掘业 ３７２，９５０，６１１．７８ １３．６７ Ｃ 制造业 ６７０，４９０，８１０．０４ ２４．５８ Ｃ０ 食品、饮料 １２４，９３９，０４３．９２ ４．５８ Ｃ１ 纺织、服装、皮毛 １０，７９３，６８８．３６ ０．４０ Ｃ２ 木材、家具 － － Ｃ３ 造纸、印刷 － － Ｃ４ 石油、化学、塑胶、塑料 ３５，８２６，５５３．４９ １．３１ Ｃ５ 电子 － － Ｃ６ 金属、非金属 １８１，０７３，０５５．２２ ６．６４ Ｃ７ 机械、设备、仪表 ２６５，７１５，６８６．２６ ９．７４ Ｃ８ 医药、生物制品 ５２，１４２，７８２．７９ １．９１ Ｃ９９ 其他制造业 － － Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业 ６２，６４３，４６２．４８ ２．３０ Ｅ 建筑业 ６６，０１７，００８．２６ ２．４２ Ｆ 交通运输、仓储业 ８３，１６７，５８３．２１ ３．０５ Ｇ 信息技术业 ８２，５２０，７４１．２１ ３．０３ Ｈ 批发和零售贸易 ７２，８６７，７１４．１０ ２．６７ Ｉ 金融、保险业 １，００２，２８７，３４４．６４ ３６．７５ Ｊ 房地产业 １３５，０３０，４９９．２９ ４．９５ Ｋ 社会服务业 １３，４０１，２１９．１５ ０．４９ Ｌ 传播与文化产业 － － Ｍ 综合类 １８，９９７，５０８．３９ ０．７０ 合计 ２，５８７，５１７，０３５．５７ ９４．８７ 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ ６０１３１８ 中国平安 ２，９６０，５３５ １６６，２６３，６４５．６０ ６．１０ ２ ６０００３６ 招商银行 １１，１９４，７８６ １４３，４０５，２０８．６６ ５．２６ ３ ６０００１６ 民生银行 １７，９７４，１４１ ９０，２３０，１８７．８２ ３．３１ ４ ６０１１６６ 兴业银行 ３，４６０，１８１ ８３，２１７，３５３．０５ ３．０５ ５ ６０００００ 浦发银行 ６，７１２，０６４ ８３，１６２，４７２．９６ ３．０５ ６ ６０１３２８ 交通银行 １４，３２６，０５６ ７８，５０６，７８６．８８ ２．８８ ７ ６０００３０ 中信证券 ５，３５１，８３４ ６７，３７９，５９０．０６ ２．４７ ８ ０００００２ 万 科Ａ ６，７８０，１２６ ５５，７３２，６３５．７２ ２．０４ ９ ６００５１９ 贵州茅台 ２８８，５８９ ５３，０７７，２８８．８８ １．９５ １０ ６０１６０１ 中国太保 ２，２８４，１６３ ５２，３０７，３３２．７０ １．９２ 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ 国家债券 － － ２ 央行票据 １００，４３０，０００．００ ３．６８ ３ 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － ４ 企业债券 － － ５ 企业短期融资券 － － ６ 可转债 － － ７ 其他 － － ８ 合计 １００，４３０，０００．００ ３．６８ 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ ０８０１０５３ ０８央行票据５３ １，０００，０００ １００，４３０，０００．００ ３．６８ 序号 名称 金额（元） １ 存出保证金 ５００，０００．００ ２ 应收证券清算款 ３，６４９，３２１．４５ ３ 应收股利 － ４ 应收利息 ２，９６９，００９．７４ ５ 应收申购款 ３６１，４２１．５２ ６ 其他应收款 － ７ 待摊费用 － ８ 其他 － ９ 合计 ７，４７９，７５２．７１ 本报告期期初基金份额总额 ３，２５３，６３８，７３５．３６ 本报告期基金总申购份额 １０６，２９４，５０２．５３ 减：本报告期基金总赎回份额 ３３１，６５９，４８４．７２ 本报告期期间基金拆分变动份额 － 本报告期期末基金份额总额 ３，０２８，２７３，７５３．１７ |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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