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海富通货币A(519505)  基金公开信息
流水号 11292
基金代码 519505
公告日期 2006-03-28
编号 1
标题 海富通货币市场证券投资基金2005年年度报告摘要
信息全文 重要提示
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
第一章 基金简介
（一）基金基本资料
1、基金名称： 海富通货币市场证券投资基金
2、基金简称： 海富通货币
3、基金交易代码: 519505
4、基金运作方式： 契约型开放式
5、基金合同生效日： 2005年1月4日
6、报告期末基金份额总额： 2,928,551,698.69份
7、基金合同存续期： 无
8、基金份额上市的证券交易所： 无
9、上市日期： 无
（二）基金产品说明
1、投资目标： 在力争本金安全和资产充分流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的收益。
2、投资策略： 1. 决策依据 （1） 投资决策须符合有关法律、法规和基金合同的规定； （2） 投资决策是根据本基金产品的特征决定不同风险资产的配比； （3） 投资部策略分析师、固定收益分析师、定量分析师各自独立完成相应的研究报告，为投资策略提供依据。 2. 决策程序 （1） 整体配置策略 根据宏观经济指标（主要包括：利率水平、通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量、就业率水平、国际市场利率水平、汇率），决定债券组合的剩余期限（长/中/短）和比例分布。 根据各类资产的流动性特征（主要包括：平均日交易量、交易场所、机构投资者持有情况、回购抵押数量、分拆转换进程），决定组合中各类资产的投资比例。 根据债券的信用等级及担保状况，决定组合的风险级别。 （2） 类别资产配置策略根据整体策略要求，决定组合中类别资产的配置内容和各类别投资的比例。 根据不同类别资产的流动性指标（二级市场存量、二级市场流量、分类资产日均成交量、近期成交量、近期变动量、交易场所），决定类别资产的当期配置比率。 根据不同类别资产的收益率水平（到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理、附加选择权价值、类别资产收益差异）、市场偏好、法律法规对基金投资的规定、基金合同、基金收益目标、业绩比较基准等决定不同类别资产的目标配置比率。 （3） 明细资产配置策略 第一步筛选，根据明细资产的剩余期限、资信等级、流动性指标（流通总量、日均交易量），决定是否纳入组合。 第二步筛选，根据个别债券的收益率（到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理）与剩余期限的配比，对照基金的收益要求决定是否纳入组合。 第三步筛选，根据个别债券的流动性指标（发行总量、流通量、上市时间），决定投资总量。 3. 投资管理方法 （1） 短期利率水平预期策略 深入分析国家货币政策、短期资金市场利率波动、资本市场资金面的情况和流动性的变化，对短期利率走势形成合理预期，并据此调整基金货币资产的配置策略。 （2） 收益率曲线分析策略 根据收益率曲线的变化趋势，采取相应的投资管理策略。货币市场收益率曲线的形状反映当时短期利率水平之间的关系，反映市场对较短期限经济状况的判断及对未来短期经济走势的预期。 （3） 组合剩余期限策略、期限配置策略 通过对组合资产剩余期限的设计、跟踪、调整，达到保持合理的现金流，锁定组合剩余期限，以满足可能的、突发的现金需求，同时保持组合的稳定收益；特别在债 券投资中，根据收益率曲线的情况，投资一定剩余期限的品种，稳定收益，锁定风险，满足组合目标期限。 （4） 类别品种配置策略 在保持组合资产相对稳定的条件下，根据各类短期金融工具的市场规模、收益性和流动性，决定各类资产的配置比例；再通过评估各类资产的流动性和收益性利差，确定不同期限类别资产的具体资产配置比例。 （5） 流动性管理策略 在满足基金投资人申购、赎回的资金需求前提下，通过基金资产安排（包括现金库存、资产变现、剩余期限管理或以其他措施），在保持基金资产高流动性的前提下，确保基金的稳定收益。 （6） 无风险套利策略 无风险套利策略包括： 跨市场套利策略：根据各细分短期金融工具的流动性和收益特征，动态调整基金资产在各个细分市场之间的配置比例。 跨品种套利策略：根据各细分市场中不同品种的风险参数、流动性补偿和收益特征，动态调整不同期限结构品种的配置比例。 （7） 滚动配置策略 根据具体投资品种的市场特性，采用持续滚动投资的方法，以提高基金资产的整体持续的变现能力。
3、业绩比较基准： 税后一年期银行定期存款利率
4、风险收益特征： 本货币市场基金是具有较低风险、流动性强的证券投资基金品种。
（三）基金管理人
1、名称： 海富通基金管理有限公司
2、信息披露负责人： 奚万荣
3、联系电话： 021-50471758-591
4、传真： 021-50479057
5、电子邮箱： wrxi@hftfund.com
（四）基金托管人
1、名称： 中国银行股份有限公司
2、信息披露负责人： 宁敏
3、联系电话： 010－66594977
4、传真： 010－66594942
5、电子邮箱： tgxxpl@bank-of-china.com
（五）信息披露
登载年度报告正文的管理人互联网网址： http://www.hftfund.com
基金年度报告置备地点： 基金管理人及基金托管人的住所
第二章 主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

一、 主要财务指标
序号 项目 2005年
1 本期净收益(元) 68,230,101.36
2 期末基金资产净值(元) 2,928,551,698.69
3 期末基金份额净值(元) 1.0000
4 本期净值收益率 2.4894%
5 累计净值收益率 2.4894%

注：本基金收益分配是按月结转份额。本基金合同生效日为2005年1月4日，2005年度主要财务指标的计算期间为2005年1月4日至2005年12月31日。

二、 基金净值表现
1、历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较：
阶段 基金净值收益率（1） 基金净值收益率标准差（2） 比较基准收益率（3） 比较基准收益率标准差（4） (1)－(3) (2)－(4)
过去三个月 0.4766% 0.0051% 0.4477% 0.0000% 0.0289% 0.0051%
过去六个月 0.9963% 0.0051% 0.8995% 0.0000% 0.0968% 0.0051%
自基金合同生效起至今 2.4894% 0.0070% 1.7852% 0.0000% 0.7042% 0.0070%
2、本基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比：
（2005年1月4日至2005年12月31日）
注：
1、本基金合同于2005年1月4日生效，截至报告日本基金合同生效未满一年，2005年度的相关数据根据当年的实际存续期计算。
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起3个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十五条（二）投资范围、（六）投资组合中规定的各项比例。
三、自基金合同生效以来每年的基金收益分配情况
本基金每日计算投资人账户当日所产生的收益,每月将投资人账户累计的收益结转为基金份额,计入该投资人账户的基金份额中。
本基金于2005年月1月4日(基金合同生效日)至2005年12月31日止期间累计分配收益68,230,101.36元，其中以红利再投资方式结转入实收基金57,893,983.90元，包含于赎回款的已分配未支付收益8,138,374.10元，计入应付收益科目2,197,743.36元。
第三章 管理人报告
第一节：基金管理人及基金经理情况
一、 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48号文批准，由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司于2003年4月1日共同发起设立。本海富通货币市场证券投资基金是基金管理人管理的第三只开放式基金；除本基金外，基金管理人目前还管理着另外三只开放式基金--海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金和海富通股票证券投资基金。
二、 基金经理简介
邵佳民先生，基金经理，硕士学位，持有基金从业人员资格证书。历任海通证券公司固定收益部债券业务助理、债券销售主管、债券分析师、债券投资部经理，海富通基金管理有限公司固定收益分析师。2005年1月至今担任海富通货币市场基金基金经理。
第二节：对报告期内基金运作的遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《海富通货币市场证券投资基金基金合同》、《海富通货币市场证券投资基金基金招募说明书》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
第三节：报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释
2005年的市场环境对货币市场基金的发展十分有利。由于主要金融机构增加了债券投资，人民币存在升值预期，货币市场的资金非常充足，货币市场基金的流动性得到充分保证。随着通货膨胀预期的降低，债券市场的投资价值逐渐显现，各个期限的债券都出现了一定上涨。2005年上半年中央银行降低超额存款准备金利率后，短期债券大幅度上涨，而货币市场利率连续走低，具有代表意义的一年期中央银行票据发行收益率全年相差将近200个基点，货币市场基金积累了较多的浮动盈利，从而有能力给投资者带来较好的回报。中央银行全年大量发行中央银行票据，并在年中推出短期融资券，给货币市场基金提供了丰富的投资工具。
海富通货币市场基金成立于2005年初，充分享受了较好的市场环境。基金管理人及时抓住市场机会，在上半年适当延长了久期配置，为投资者带来了较好的回报。在组合浮动盈利短期内大幅度增加之后，基金管理人迅速兑现，及时回报投资者。下半年，基金管理人 重视短期融资券这一新型投资工具，在充分进行信用风险分析的基础上，增加了该部分的配置。随着市场收益水平的进一步走低，出于对利率风险的考虑，基金管理人在第四季度减少了债券投资，提高了现金持有比例。在短期融资券收益率大幅度回升后，基金管理人在充分顾及流动性的基础上，增持了部分资信等级优良、流动性高的债券。考虑本基金规模较小、对流动性要求较高，并对比了不同投资产品的风险收益特征，本基金在2005年没有投资银行定期存款。
2005年，海富通货币市场基金取得了良好的业绩，收益率在货币市场基金中名列前茅。截至报告期末，本报告期净值收益率为2.4894%，同期业绩比较基准收益率为1.7852%。主要原因是我们准确分析了宏观经济形势，并采取了有效的投资策略。基金管理人同时高度重视资产的安全性与流动性，为投资者提供了良好的现金管理工具。海富通货币市场基金的规模也稳定增加，全年净申购200%以上。基金管理人感谢投资者的厚爱。
第四节：对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望
2006年货币市场将面临着更多的机遇和挑战，再现类似于2005年单边上涨行情的可能性不大。人民币汇率改革的进程、物价水平的走向，以及债券市场供给需求的变化，都将影响着货币市场利率。市场的走势不会一帆风顺，多次小幅度波动的可能性增加。但总体上说，基金管理人对2006年的市场环境仍倾向于乐观。虽然短期债券的供给增加，但需求仍非常强劲。随着利率市场化的推进，短期利率还有下降的空间，而资金供给仍十分充足。货币市场基金的收益水平对投资者依然存在一定的吸引力。预计中央银行在2006年继续大量发行中央银行票据，更多的企业发行短期融资券。新型投资工具和盈利模式的出现，对基金管理人提出了更高的要求。基金管理人将紧密跟踪宏观经济形势，密切关注资产的流动性和安全性，为基金持有人带来更好的回报，提供更好的服务。
第四章 托管人报告
本托管人依据《海富通货币市场基金基金合同》与《海富通货币市场基金托管协议》，自2005年1月4日起托管海富通货币市场基金（以下称"海富通货币基金"或"本基金"）的全部资产。现根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金管理暂行办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》及其他相关规定，出具本托管人报告。
1、本托管人在托管海富通货币基金期间，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和其他有关法规、基金合同以及托管协议的规定，诚信地履行了基金托管人的职责，不存在损害海富通货币基金持有人利益的行为。
（1）本托管人履行安全保管基金资产的全部资产的职责，保证基金资产与自有资产等非基金资产严格分开，维护基金的独立账户，与本托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行了严格的分账管理。严格复核从基金资产中列支的各项费用和基金的应得利益，确保基金资产的完整。
（2）本托管人严格根据相关法律法规、基金合同的规定执行基金管理人的投资指令，及时、准确地完成了本基金的各项资金清算交割。本托管人对于本基金的任何资产的运用、处分和分配，均具备正当依据。
（3）本托管人对与基金资产相关的重大合同原件、因履行基金托管人职责而生成或收悉的记录基金业务活动的原始凭证、记账凭证、基金账册、交易记录等有妥善的保管。
2、本托管人在2005上半年度依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和其他有关法规、《海富通货币市场基金基金合同》及《海富通货币市场基金托管协议》对海富通基金管理有限公司--海富通货币基金管理人的基金运作进行了必要的监督。
（1）其在基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金会计核算办法》和其他有关法规、基金合同以及托管协议的规定；未发现其存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
（2）其对于基金份额的认购、申购、赎回等重要事项的安排符合基金合同等有关法律文件的规定。
（3）本托管人如实、及时、独立地向中国证监会提交了关于本基金投资运作方面的报告。
3、本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整。
中国银行股份有限公司
2006年3月23日
第五章 审计报告
审计报告
普华永道中天会计师事务所有限公司对海富通货币市场证券投资基金2005年12月31日的资产负债表以及2005年1月4日至2005年12月31日止期间的经营业绩表和基金净值变动表，出具了无保留意见的审计报告（普华永道中天审字(2006)第156号）。
第六章 财务会计报告
第一节：基金会计报表
一、 资产负债表
海富通货币市场证券投资基金
2005年12月31日资产负债表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
附注 2005年12月31日
资产
银行存款 294,878,196.63
结算备付金 28,241,330.29
应收利息 1 8,406,527.92
应收申购款 42,004,635.91
其他应收款 2 176,329.40
债券投资市值 2,561,838,251.12
其中：债券投资成本 2,561,838,251.12

资产总计 2,935,545,271.27

负债及持有人权益
负债
应付赎回款 2,482,371.80
应付赎回费 45.00
应付管理人报酬 874,690.43
应付托管费 265,057.74
应付销售服务费 783,258.33
应付收益 2,197,743.36
其他应付款 3 44,240.00
预提费用 4 346,165.92
负债合计 6,993,572.58

持有人权益
实收基金 5 2,928,551,698.69

负债及持有人权益总计 2,935,545,271.27
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
二、 经营业绩表及收益分配表
海富通货币市场证券投资基金
经营业绩表
2005年1月4日(基金合同生效日)至2005年12月31日止期间
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2005年1月4日
(基金合同生效日)
至2005年
附注 12月31日止期间
收入
债券差价收入 6 30,401,114.17
债券利息收入 47,105,612.71
存款利息收入 3,418,001.14
买入返售证券收入 9,833,181.67
其他收入 7 37,756.93
收入合计 90,795,666.62

费用
基金管理人报酬 (9,795,147.96)
基金托管费 (2,968,226.92)
基金销售服务费 (7,420,566.65)
卖出回购证券支出 (1,534,098.95)
其他费用 8 (847,524.78)
其中：信息披露费 (266,665.92)
审计费用 (75,000.00)
费用合计 (22,565,565.26)
基金净收益及基金经营业绩 68,230,101.36
基金净收益 68,230,101.36
加：期初基金净收益 -
可供分配基金净收益 68,230,101.36
减：本期已分配基金净收益 9 (68,230,101.36)

未分配基金净收益 -


后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

三、 净值变动表
海富通货币市场证券投资基金
基金净值变动表
2005年1月4日(基金合同生效日)至2005年12月31日止期间
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2005年1月4日
(基金合同生效日)
至2005年
12月31日止期间

期初基金净值 964,512,079.20

本期经营活动
基金净收益 68,230,101.36
经营活动产生的基金净值变动数 68,230,101.36

本期基金份额交易
基金申购款 12,381,260,978.15
其中：分红再投资 57,893,983.90
基金赎回款 (10,417,221,358.66)
基金份额交易产生的基金净值变动数 1,964,039,619.49

本期向基金份额持有人分配收益
向基金份额持有人分配收益产生的基金净值变动数 (68,230,101.36)

期末基金净值 2,928,551,698.69
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
第二节：年度会计报表附注
一、 本基金年度报告中会计报表的编制遵守基本会计假设。
二、 主要会计政策、会计估计及其变更
(一) 会计报表编制基础
本基金的会计报表按照国家颁布的企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》及中国证监会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
(二) 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期会计报表的实际编制期间为2005年1月4日(基金合同生效日)至2005年12月31日。
(三) 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
(四) 记账基础和计价原则
本基金的记账基础为权责发生制。债券投资采用摊余成本法计价，同时按公允价值进行估值监控。除此之外，所有报表项目均以历史成本计价。
(五) 基金资产的估值原则
本基金的债券投资采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。本基金不采用市场利率或上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。
为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率或交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用市场利率和交易价格对基金持有的计价对象进行重新评估，即"影子定价"。当基金资产净值与影子定价的偏离达到或超过基金资产净值的0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。
如有确凿证据表明按上述方法进行计价不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法计价。
(六) 证券投资基金成本计价方法
买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。买入贴息债券无需单独核算应收利息。
卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法结转。
(七) 收入的确认和计量
银行间同业市场交易的债券差价收入于实际收到全部价款时确认。债券差价收入按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。
债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额，并根据买入债券时溢价或折价的摊销数及应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税进行调整后的金额确认，在债券实际持有期内逐日计提。短期融资券的利息收入按买入时折价的摊销数扣除个人所得税后的净额认列。
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐日计提。
(八) 费用的确认和计量
本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率逐日计提。
本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率逐日计提。
本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。
卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。
(九) 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。申购的基金份额享有确认当日的分红权益，而赎回的基金份额不享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值1.00元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益，并全部分配结转至应付收益科目，每月以红利再投资方式集中支付累计收益。
(十) 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
(十一) 其他会计政策和会计估计
无
(十二) 会计政策、会计估计变更
无
(十三) 重大会计差错的内容和更正金额
无
三、 主要税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(a) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b) 基金买卖债券的差价收入，自2004年1月1日起继续免征营业税和企业所得税。
(c) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。、
四、 资产负债表日后事项
本基金的基金管理人于2006年1月17日宣告本基金2006年第1号收益支付公告，对本基金自2005年12月16日至2006年1月16日的累计收益进行集中支付，并按基金份额面值1.00元直接结转为基金份额，不进行现金支付。
本基金的基金管理人于2006年2月16日宣告本基金2006年第2号收益支付公告，对本基金自2006年1月17日至2006年2月15日的累计收益进行集中支付，并按基金份额面值1.00元直接结转为基金份额，不进行现金支付。
五、 关联方关系及关联方交易
(a) 关联方

关联方名称 与本基金的关系

海富通基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人、基金销售机构
中国银行股份有限公司("中国银行") 基金托管人、基金代销机构
海通证券股份有限公司("海通证券") 基金管理人的股东、基金代销机构
富通基金管理公司
(Fortis Investment Management S.A.) 基金管理人的股东
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
(b) 通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金
本基金在本会计期间通过海通证券券商席位进行债券回购交易，产生交易佣金48,384.60元。上述佣金按市场佣金率计算，未扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金。
(c) 基金管理人报酬
支付基金管理人海富通基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。
本基金在本会计期间需支付基金管理人报酬9,795,147.96元。
(d) 基金托管费
支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。
本基金在本会计期间需支付基金托管费2,968,226.92元。
(d) 基金销售服务费
支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底或季末，按月或按季支付给海富通基金管理有限公司，再由海富通基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日基金销售服务费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
本基金在本会计期间需向关联方支付的基金销售服务费如下：
2005年1月4日(基金合同生效日)至2005年12月31日止期间
海富通基金管理有限公司 4,239,608.02
中国银行 2,207,181.96
海通证券 310,842.21
6,757,632.19
(f) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2005年12月31日保管的银行存款余额为294,878,196.63元。本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为3,136,261.60元。
(g) 与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易
本基金在本会计期间与基金托管人中国银行通过银行间同业市场进行的债券交易如下：
2005年1月4日(基金合同生效日)至2005年12月31日止期间
买入债券结算金额 2,865,904,578.18
卖出债券结算金额 9,087,437,344.79
卖出回购证券协议金额 4,152,500,000.00
卖出回购证券利息支出 173,527.55
(h) 本会计报告期内本基金各关联方无投资本基金的情况
六、 报告期末流通转让受到限制的基金资产
本基金截至2005年12月31日无流通受限制基金资产。
第七章：投资组合报告
一、 报告期末基金资产组合
资产类别 金额（元） 占基金总资产的比例（％）
债券投资 2,561,838,251.12 87.27
买入返售证券其中：买断式回购的买入返售证券 -- --
银行存款和清算备付金合计 323,119,526.92 11.01
其中：定期存款 - -
其他资产 50,411,163.83 1.72
合计： 2,935,368,941.87 100.00

序号 项 目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 44,125,920.000.00 2005.1.4----2005.3.31 2005.4.1----2005.12.31
5.75% 3.77%
其中：买断式回购融入的资金 - - -
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融入的资金 - -
二、 报告期债券回购融资情况
1、上表中报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
2、根据《货币市场基金管理暂行规定》（证监发[2004]78号），货币市场基金在全国银行间市场债券正回购的资金余额不得超过基金资产净值的40％。本基金在2005年1月4日至2005年3月31日期间不存在全国银行间市场债券正回购的资金余额超过基金资产净值40％的情况。
3、根据《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》（证监基金字[2005]41号），自2005年4月1日起，除发生巨额赎回，货币市场基金债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值20％。本基金在2005年4月1日至2005年12月31日期间不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值20％的情况。
三、 基金投资组合平均剩余期限
1、投资组合平均剩余期限基本情况：
项 目 天 数
报告期末投资组合平均剩余期限 164
分段列示报告期内投资组合平均剩余期限 2005.1.4----2005.3.31 2005.4.1----2005.12.31
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 176 175
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 100 54
注：本报告期内，本基金投资组合的平均剩余期限在每工作日均未超过180天。
2、期末投资组合平均剩余期限分布比例：
序号 平均剩余期限 限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1 30天以内 11.03 -
2 30天(含)-60天 15.35 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 15.35 -
3 60天(含)-90天 - -
4 90天(含)-180天 26.79 -
5 180天(含)-397天（含） 45.33 -
合 计 98.50 -

四、 报告期末债券投资组合
1、按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 成本(元) 占基金资产净值的比例(%)
1 国家债券 - -
2 金融债券 929,178,334.76 31.73
其中：政策性金融债 929,178,334.76 31.73
3 央行票据 783,103,182.97 26.74
4 企业债券 849,556,733.39 29.01
5 其他 - -
合计 2,561,838,251.12 87.48
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 449,628,411.42 15.35
注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。
2、基金投资前十名债券明细
序号 债券名称 债券数量(张) 成本(元) 占基金资产净值比例(%)
自有投资 买断式回购
1 05国开22 4,500,000 - 449,628,411.42 15.35%
2 04国开09 3,000,000 - 303,167,349.57 10.35%
3 05央行票据39 3,000,000 - 298,416,666.77 10.19%
4 05央行票据42 2,900,000 - 288,405,966.74 9.85%
5 05央行票据124 2,000,000 - 196,280,549.46 6.70%
6 03进出02 1,750,000 - 176,382,573.77 6.02%
7 05中铝CP01 1,500,000 - 148,150,864.80 5.06%
8 05中冶建CP01 1,400,000 - 137,796,718.52 4.71%
9 05广发展CP01 1,000,000 - 97,918,643.94 3.34%
10 05上港CP01 1,000,000 - 97,198,120.80 3.32%
注：上表中，"债券数量"中的"自有投资"和"买断式回购"指自有的债券投资和通过债券买断式回购业务买入的债券卖出后的余额。
五、 "影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离
项 目 偏离情况
2005.4.1---2005.12.31
报告期内偏离度的绝对值在 0.25％（含）-0.5％间的次数96
报告期内偏离度的最高值 0.4579%
报告期内偏离度的最低值 -0.1891%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.2413%
六、 投资组合报告附注
1、基金计价方法说明
本基金的债券投资采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。
2、本报告期内，本基金不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20％的情况。
3、本报告期内需说明的证券投资决策程序
报告期内，基金管理人的投资决策严格按照招募说明书和基金合同进行，所有投资品种均没有超出债券池的范围，没有需要特别说明和补充的部分。
4、其他资产的构成
序号 其他资产 金额（元）
1 交易保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 8,406,527.92
4 应收申购款 42,004,635.91
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
合 计 50,411,163.83
第八章：基金份额持有人情况
一、 报告期末基金份额持有人户数

报告期末基金份额持有人户数： 13,472.00
报告期末平均每户持有的基金份额： 217,380.62

二、 报告期末基金份额持有人结构

项目 数量 占总份额的比例
基金份额总额： 2,928,551,698.69 100.00%
其中：机构投资者持有的基金份额 1,851,719,623.63 63.23%
个人投资者持有的基金份额 1,076,832,075.06 36.77%
第九章：开放式基金份额变动情况
本基金份额变动情况如下：
单位：份
基金合同生效日的基金份额总额 964,512,079.20
本报告期期初基金份额总额 964,512,079.20
本报告期期间总申购份额 12,381,260,978.15
其中:红利再投资份额 57,893,983.90
本报告期期间总赎回份额 10,417,221,358.66
本报告期期末基金份额总额 2,928,551,698.69
第十章：重大事件揭示
（一）本报告期内，未召开基金份额持有人大会。
（二）基金管理人、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动。
2005年10月14日，基金管理人海富通基金管理有限公司（"本公司"）在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上发布监事会成员变更公告。原监事秦达明先生（Mr. Dennis Ziengs）不再担任本公司第一届监事会监事。根据《海富通基金管理有限公司章程》的规定，经公司第一届股东会2005年第二次临时会议审议通过，海富通基金管理有限公司决定聘请余毓繁先生担任本公司第一届监事会监事。
本报告期内，本基金托管人的托管业务部门原总经理唐棣华女士已于2005年4月21日调任其他岗位，目前由秦立儒先生任托管部门总经理。
（三）本报告期内无涉及本基金管理、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
（四）本报告期内，基金投资策略未发生改变。
（五）基金收益分配事项。
本报告期根据基金合同规定每日进行收益分配，并计入投资者帐户的当前累计收益中，每月15日(遇节假日顺延)将投资人账户的当前累计收益结转为基金份额。
（六）报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所情况，报告年度支付给聘任会计师事务所的报酬为75,000元
该审计机构已连续为本基金提供了一年审计服务。
（七）报告期内，本基金的基金管理人、托管人及其高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情形。
（八）基金租用证券公司专用交易席位的有关情况如下:
名称 席位数量 回购成交量(人民币元) 占回购总成交量比例 实付佣金 佣金比率
海通证券 1 22,997,600,000.00 100.00% -181,591.40 100.00
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
（九）其他在报告期内发生的重大事件，以及基金管理人判断为重大事件的事项。
<1> 本基金的基金管理人于2005年1月5日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了海富通货币市场证券投资基金基金合同生效及开放日常申购、赎回业务的公告。本基金的基金合同自2005年1月4日起生效。
<2> 本基金的基金管理人于2005年1月14日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了海富通货币市场证券投资基金招募说明书调整公告，对第九节"基金的转换"第五部分"基金转换费用"以及第十五节"基金的费用和税收"中有关基金销售服务费的计提和支付相关内容进行了调整和明确。
<3> 本基金的基金管理人于2005年1月22日开通海富通货币市场证券投资基金与本基金管理人管理的其他证券投资基金间基金转换业务，于2005年7月30日开通海富通股票证券投资基金与本基金管理人管理的其他证券投资基金间基金转换转入业务，于2005年9月7日开通海富通股票证券投资基金与本基金管理人管理的其他证券投资基金间基金转换转出业务。上述信息均在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了公告。
<4> 本基金的基金管理人于2005年1月26日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了增加海富通货币市场证券投资基金与本基金管理人管理的其他证券投资基金间基金转换业务的代销机构的公告。
<5> 2005年1月28日、4月26日、9月27日本基金的基金管理人分别就春节长假、五一长假、十一长假前两个工作日暂停申购和转换转入业务在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了公告。
<6> 本基金的基金管理人于2005年3月18日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了《关于增加中国银行股份有限公司为办理海富通货币市场证券投资基金与海富通收益增长证券投资基金间基金转换业务的代销机构的公告》。
<7> 本基金的基金管理人于2005年3月18日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了《关于海富通货币市场证券投资基金收益率情况的说明》，就2005年3月17日海富通货币市场证券投资基金七日年化收益率超过了8%，远远高出了市场的平均水平，进行了说明。
<8> 本基金的基金管理人于2005年3月22日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了《关于开办海富通货币市场证券投资基金"定期定额投资计划"的公告》。
<9> 本基金的基金管理人于2005年4月15日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了《关于海富通货币市场证券投资基金增加"定期定额投资计划"代销机构的公告》, 增加兴业银行股份有限公司、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华夏证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、长江证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司、中国银河证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、交通银行为本基金"定期定额投资计划"代销机构。
<10> 2005年1月26日、3月18日、4月15日、6月29日、7月18日、8月11日本基金的基金管理人刊登公告，增加平安证券有限责任公司、天相投资顾问有限公司、兴业银行股份有限公司、世纪证券有限责任公司、光大证券有限责任公司、申银万国券股份有限公司为本基金代销机构。
<11> 2005年8月15日本基金的基金管理人在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了《海富通货币市场证券投资基金更新招募说明书》。
<12> 2005年9月3日本基金货币市场的基金管理人在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了《关于海富通货币市场证券投资基金投资神华集团短期融资券的公告》。
<13> 2005年10月28日，本基金的基金管理人在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了海富通基金管理有限公司网上交易申购费率优惠的公告。
第十一章：备查文件
一、 备查文件目录
（一） 中国证券监督管理委员会批准设立海富通货币市场证券投资基金的文件
（二） 海富通货币市场证券投资基金基金合同
（三） 海富通货币市场证券投资基金招募说明书
（四） 海富通货币市场证券投资基金托管协议
（五） 中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
（六） 报告期内海富通货币市场证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
二、 存放地点：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦37楼基金管理人办公地址。
三、 查阅方式：投资者可于营业时间查阅，或登录基金管理人网站查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人海富通基金管理有限公司。
客户服务中心电话：021-38784858；40088-40099
网址：www.hftfund.com

海富通基金管理有限公司
二〇〇六年三月二十八日
基金信息类型 基金年度报告
公告来源 上海证券报
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