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东吴嘉禾优势精选混合A(580001)  基金公开信息
流水号 11230
基金代码 580001
公告日期 2006-03-27
编号 1
标题 东吴嘉禾优势精选基金2005年年度报告摘要
信息全文 重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
本基金托管人中国工商银行股份有限公司（以下简称"中国工商银行"）根据本基金合同规定,于2006年3月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
一、基金简介
（一）基金名称：东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金
基金简称：东吴嘉禾
基金代码：580001
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2005年2月1日
报告期末基金份额总额：375,443,801.51
基金合同存续期：不定期
（二）基金投资目标：分享中国经济成长，以中低风险水平获得中长期较高收益。
投资策略：在资产配置上，本基金根据各类别资产风险收益水平及本基金风险收益目标，确定大类资产配置比例。在平衡风险收益基础上，把握优势成长，追求中长期较高收益。在股票选择上，本基金根据个股在行业、企业、价格三方面比较优势的分析，精选出具有行业、企业、价格三重比较优势及具有企业、价格两重比较优势的个股作为投资对象。在股票具体操作策略上，将根据经济增长周期、行业生命周期及企业生命周期规律在中长时间段上进行周期持有，同时根据指数及个股运行的时空和量价效应进行中短时间段上的波段操作。
业绩比较基准：65%*（60%*上证180指数+40%*深证100指数）+35%*中信全债指数。
风险收益特征：本基金定位于中低风险水平，力求通过选股方法、投资策略等，谋求中长期较高收益。
（三）基金管理人名称：东吴基金管理有限公司
注册地址: 上海市源深路279号
办公地址: 上海市源深路279号
邮政编码: 200135
法定代表人: 王彦国
信息披露负责人:黄忠平
联系电话：021-50509888-8219
传真：021-50509888-8211
电子邮箱：huangzhp@scfund.com.cn
（四）基金托管人名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号
邮政编码：100032
法定代表人：姜建清
信息披露负责人：庄为
联系电话：010-66106912；
传真：010-66106904
电子邮箱：custody@icbc.com.cn
（五）基金选定的信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报、上海证券报
登载年度报告正文的管理人互联网网址：http://www.scfund.com.cn
基金年度报告置备地点：基金管理人及托管人办公处
（六）其他有关资料:
会计师事务所：安永大华会计师事务所有限责任公司
办公地址：上海市长乐路898号世纪商贸广场45楼
注册登记机构：东吴基金管理有限公司
办公地址：上海市源深路279号
二、主要财务指标和基金净值表现
1、主要财务指标
财务指标 2005年2月1日至2005年12月31日
基金本期净收益 -70,552,445.34
基金份额本期净收益 -0.0984
期末可供分配基金收益 -32,051,483.24
期末可供分配基金份额收益 -0.0854
期末基金资产净值 347,441,112.75
期末基金份额净值 0.9254
基金加权平均净值收益率 -10.46%
本期基金份额净值增长率 -7.47%
基金份额累计净值增长率 -7.47%
2、基金净值表现
（1）东吴嘉禾优势精选基金2005年净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
时间 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
最近三个月 -1.73% 0.62% 0.37% 0.56% -2.10% 0.06%
最近六个月 3.09% 0.77% 4.86% 0.69% -1.77% 0.08%
自基金合同生效以来 -7.47% 0.90% 1.25% 0.89% -8.72% 0.01%
注：比较基准=65%*（60%*上证180+40%*深圳100）+35%*中信全债指数。
（2）东吴嘉禾优势精选基金累计净值增长率历史走势图：
自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较：
注：东吴嘉禾基金2005年2月2日起正式运作。
3 基金收益分配情况
自基金合同生效以来，本基金没有进行收益分配。
三、管理人报告
（一） 基金经理介绍
向朝勇先生，现年35岁，管理学博士，8年证券从业经历，曾任平安证券投资管理部总经理助理，东吴证券有限责任公司投资总部副总经理。2004年加入东吴基金管理有限公司，现任投资管理部总经理、东吴嘉禾优势精选基金经理。
（二） 基金运作合规性声明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《东吴嘉禾基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
（三） 基金经理工作报告
1、2005年投资回顾与总结
2005年中国股市在股权分置改革带来的不确定性及宏观经济调控深化带来部分行业估值向下的双重压力下一直处于盘弱状态，但纵观全年整体市场又处于牛熊交替的过程，市场机会与风险并存。
本基金于2月2日成立入市，全年我们坚持按照基金合同要求努力选择具有稳定增长的优势行业及个股精心运作。但由于一季度建仓时市场处于高位，仓位成本较高，部分重仓股建仓时间出现偏差，因此在二季度的市场下跌过程中基金净值表现不理想，三季度及四季度通过仓位结构调整与市场时机的精心选择，基金净值有较大程度回升，全年基金收益超越指数，但落后于比较基准。
2、2006市场展望与投资策略
2006年中国股市我们判断整体将走出低谷，并进入牛市的初级阶段。因为经过连续4年多的熊市，中国股市内在环境已经出现重大变化：(1)政府的坚定支持与强力改革使中国股市的制度环境迅速好转；(2)A股市场成为全球最被低估的市场；(3)中国政府的宏观经济调控及"十一五"规划的顺利实施，客观上提升了中国股市长期价值基础；(4)全流通后的中国股市，凸现并购价值。在这样的大环境下，市场每次的下跌都应该是在廉价的位置买进中国最被低估的优质股票的良机。
2006年，我们认为市场在转暖的背景下热点将纷繁复杂，但主线仍然清晰，这就是消费升级及人民币升值。围绕主线，金融、地产、垄断资源类的有色、3G、数字电视、军工、新能源及装备制造业、电力设备及铁路行业、业绩高速成长的个别精细化工行业以及具有明显并购价值及低估的品种都有明显机会，但要获取较好的收益则需要精心选择股票并耐心持有。
我们将根据对市场的判断，适当提高股票资产的配置比例，在行业配置上将围绕市场主线，中长线重点投资具有"三重比较优势"的个股。总体而言，我们的全部努力就是为了在控制风险的基础之上提高基金的收益水平，尽力使基金持有人的资产保值增值。
四、托管人报告
2005年度，本托管人在对东吴嘉禾优势精选证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
2005年东吴嘉禾优势精选证券投资基金管理人--东吴基金管理有限公司在投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本托管人依法对东吴嘉禾优势精选证券投资基金管理人--东吴基金管理有限公司在2005年度所编制和披露的东吴嘉禾优势精选证券投资基金年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容具有真实、准确和完整性。
中国工商银行股份有限公司资产托管部
2006年3月 21日
五、审计报告
本基金2005年年度报告经安永大华会计师事务所有限责任公司审计，注册会计师徐艳、蒋燕华对年度报告出具了无保留意见的审计报告。
六、财务会计报告
（一）基金年度会计报表
1、东吴嘉禾优势精选基金2005年12月31日资产负债表
单位：人民币元
资产 2005年12月31日
资产： 　
银行存款 18,072,988.91
清算备付金 2,763,817.04
交易保证金 848,780.40
应收证券清算款 3,062,127.03
应收股利 -
应收利息 246,266.66
应收申购款 4,925.00
其他应收款 -
股票投资市值 299,747,507.38
其中：股票投资成本 292,546,837.57
债券投资市值 25,002,070.90
其中：债券投资成本 24,813,954.06
权证投资 -
其中：权证投资成本 -
买入返售证券 -
待摊费用 -
其他资产 -
资产总计 349,748,483.32
负债与持有人权益
负债 ： 　
应付证券清算款 -
应付赎回款 348,907.93
应付赎回费 797.27
应付管理人报酬 440,306.55
应付托管费 73,384.42
应付销售费 -
应付佣金 276,197.66
应付利息 -
应付收益 -
未交税金 60,904.40
其他应付款 750,000.00
卖出回购证券款 -
短期借款 -
预提费用 356,872.34
其他负债 -
负债合计： 2,307,370.57
持有人权益： 　
实收基金 375,443,801.51
未实现利得 4,048,794.48
未分配收益 -32,051,483.24
持有人权益合计: 347,441,112.75
负债及持有人权益总计 349,748,483.32
2、 东吴嘉禾优势精选基金经营业绩表
2005年2月1日到2005年12月31日止期间 单位：人民币元
项　　目 本期数
一、收入 -59,240,479.30
1．股票差价收入 -74,337,656.05
2．债券差价收入 210,168.14
3．权证差价收入 1,229,699.00
4．债券利息收入 627,022.18
5．存款利息收入 2,470,029.97
6．股利收入 9,433,350.08
7．买入返售证券收入 115,113.00
8．其他收入 1,011,794.38
二、费用 11,311,966.04
1．基金管理人报酬 9,374,274.15
2．基金托管费 1,562,378.99
3．基金销售费 -
4．卖出回购证券支出 4,600.00
5．利息支出 -
6．其他费用 370,712.90
其中：交易费用 2,290.56
信息批露费 266,872.34
审计费用 90,000.00
上市年费 -
三、基金净收益 -70,552,445.34
加：未实现利得 7,388,786.65
四、基金经营业绩 -63,163,658.69
3、东吴嘉禾优势精选基金收益分配表2005年2月1日到2005年12月31日止期间 单位：人民币元
项　　目 本期数
本期基金净收益 -70,552,445.34
加：期初基金净收益 -
加：本期损益平准金 38,500,962.10
可供分配基金净收益 -32,051,483.24
减：本期已分配基金净收益 0.00
期末基金净收益 -32,051,483.24
4、 东吴嘉禾优势精选基金净值变动表
2005年2月1日到2005年12月31日止期间 单位：人民币元
项目 金额
一、期初基金净值 1,029,352,840.95
二、本期经营活动 　
基金净收益 -70,552,445.34
未实现利得 7,388,786.65
经营活动产生的基金净值变动数 -63,163,658.69
三、本期基金单位收益 　
基金申购款 18,484,003.92
其中：红利在投资款 0.00
基金赎回款 -637,232,073.43
基金单位交易产生的基金净值变动数 -618,748,069.51
四、本期向持有人分配收益
向持有人分配收益产生的基金净值变动数 0.00
五、以前年度损益调整 　
因损益调整产生的基金净值变动数 0.00　
六、基金期末净值 347,441,112.75
（二）年度会计报表附注
1、基金简介
东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金（以下简称"本基金"）由东吴基金管理有限公司依照《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关规定及《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金基金合同》发起，获中国证券监督管理委员会证监基金字[2004]201号文核准募集，基金合同于2005年2月1日正式生效，本基金为契约型开放式，存续期不定。本基金的基金管理人为东吴基金管理有限公司， 基金托管人为中国工商银行。
本基金的募集期间为2004年12月20日至2005年1月25日。经安永大华会计师事务所验资，募集资金总额（扣除认购费后）1,029,255,913.38元，募集期产生的利息96,927.57元，收到的实收基金（本息）共计人民币1,029,352,840.95元，折合1,029,352,840.95份基金份额。
2、主要会计政策
（1) 会计报表编制基础
本基金会计报表的编制遵循《企业会计准则》和《证券投资基金会计核算办法》及中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露内容与格式准则第3号〈半年度报告的内容与格式〉》、《证券投资基金信息披露编报规则第3号〈会计报表附注的编制及披露〉》和《证券投资基金信息披露编报规则第4号〈基金投资组合报告的编制及披露〉》。
（2) 会计年度
为公历1月1日起至12月31日止。本期会计报表的实际编制期间为2005年2月1日至2005年12月31日止。
（3) 记账本位币
以人民币为记账本位币。
（4) 记账基础和计价原则
本基金的会计核算以权责发生制为记账基础，除股票、权证、债券投资按市值计价外，所有报表项目均以历史成本计价。
（5) 基金资产的估值方法
上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价计算；该日无交易的股票，以最近一个交易日的收盘价计算；
未上市的股票的估值。送股、转增股、增发新股或配股的股票，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的收盘价计算，该日无交易的，以最近一个交易日的收盘价计算；
首次公开发行的股票，按其成本价估值。
上市债券以不含息价格计价，按估值日证券交易所挂牌的收盘价计算后的净价估值；该日无交易的，以最近交易日净价估值，并按债券面值与票面利率扣除应由债券发行单位代扣代缴的个人所得税后在债券持有期间内逐日计提利息；
未上市债券和在银行间同业市场交易的债券以不含息价格计价，按成本估值，并按债券面值与票面利率扣除应由债券发行单位代扣代缴的个人所得税后在债券持有期间内计提利息；
上市流通的权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价计算；该日无交易的权证，以最近一个交易日的收盘价计算；
未上市流通的权证，按照最能反映权证公允价值的价格估值；
配股权证，从配股除权日到配股确认日止，按收盘价高于配股价的差额估值；如果收盘价等于或低于配股价，则估值额为零；
如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映资金资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
如有新增事项，按国家最新规定估值。
（6) 证券投资的成本计价方法
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本按成交日应支付的全部价款入帐；卖出股票于成交日确认股票差价收入，出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款入帐。获赠权证(包括配股权证)确认日，按持有股数及获赠比例计算并记录增加权证数量。卖出权证于成交日确认权证差价收入。出售权证的成本按移动加权平均法于成交日结转。
买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全部价款入帐，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入；卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入。出售债券的成本按移动加权平均法结转。
（7）收入的确认和计量
股票差价收入于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确认。权证差价收入于卖出权证成交日按卖出权证成交总额与其成本和相关费用的差额确认。证券交易所交易的债券差价收入于卖出成交日确认；银行间同业市场交易的债券差价收入于实际收到全部价款时确认。债券差价收入按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认计算的金额确认，在债券实际持有期内逐日计提。
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐日计提。
（8) 待摊费用的摊销方法和摊销期限
待摊费用在受益期间内采用直线法逐日摊销。
（9） 基金管理费和托管费
根据《东吴嘉禾基金基金合同》的规定，基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提。
根据《东吴嘉禾基金基金合同》的规定，基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提。
（10） 卖出回购证券支出
卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。
（11） 实收基金
每份基金单位面值为1元。实收基金为对外发行的基金单位总额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日反映。
（12） 未实现利得/(损失)
未实现利得/(损失)包括因投资估值而产生的未实现估值增值/(减值)和未实现利得/(损失)平准金。未实现利得/(损失)平准金指在申购或赎回基金单位时，申购或赎回款项中包含的按未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现利得/(损失)平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列。
（13） 损益平准金
损益平准金指在申购或赎回基金单位时，申购或赎回款项中包含的按未分配基金净收益/(累计基金净损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配基金净收益/(累计基金净损失)。
（14） 基金的收益分配原则
每一基金单位享有同等分配权； 投资者可以选择现金分红方式或红利再投资分红方式,默认分红方式为获取现金红利；基金收益每年最多分配四次,年度收益分配比例不低于已实现收益的50%；基金投资当期亏损,则不进行收益分配； 基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值； 基金当期收益应先弥补前期亏损后,才可进行当期收益分配； 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次，但若成立不满3个月则可不进行收益分配；法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
（15）股权分置改革中现金对价的会计处理
收到股权分置改革过程中由非流通股股东支付的现金对价，于股权分置改革实施复牌日冲减股票投资成本。
3、主要税项
根据《财政部国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》财税[2004]78号文件规定，证券投资基金自2004年1月1日起，继续免征企业所得税和营业税。
根据《财政部国家税务总局关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》财税[2005]11号文件规定，对买卖、继承、赠与所书立的A股、B股股权转让书据，由立据双方当事人分别按l‰的税率缴纳证券(股票)交易印花税。
根据《财政部国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》财税[2002]128号文件规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。
根据《财政部国家税务总局关于股息红利个人所得税有关政策的通知》财税[2005]102号文件，对基金从上市公司取得的股息红利所得，暂减按50％计入个人应纳税所得额。
4、本报告期内无重大会计错误。
5、关联方关系及交易
(1)关联方关系
序号 主要关联方名称 关联关系
1 东吴基金管理有限责任公司 基金发起人、基金管理人、基金注册与过户登记人、基金销售机构
2 中国工商银行 基金托管人、基金代销机构
3 东吴证券有限责任公司 基金管理人的股东、基金代销机构
4 上海兰生（集团）有限公司 基金管理人的股东
5 江阴澄星实业集团有限公司 基金管理人的股东
（2）通过关联方席位进行的交易
基金管理人声明：本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商业条款订立。
关联方 股票交易金额 占成交总额比例
东吴证券 1,649,826,305.57 37.94%
关联方 债券成交金额 占成交总额比例
东吴证券 45,146,155.90 4.32%
关联方 回购交易金额 占成交总额比例
东吴证券 189,800,000.00 18.38%
关联方 支付佣金 占佣金总量比例
东吴证券 1,333,577.24 38.01%
(3)关联方报酬
A：基金管理人报酬
支付基金管理人东吴基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
本基金在本期需支付基金管理人报酬9,374,274.15元，已支付8,933,967.60元，未支付440,306.55元。
B：基金托管费
支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
本基金在本期需支付基金托管费1,562,378.99元，已经支付1,488,994.57元，未支付73,384.42元。
（4）本基金于2005年2月1日（基金合同生效日）至2005年12月31日止期间向基金管理人的股东东吴证券有限责任公司购买其承销的2005年记帐式（三期）国债50万张，金额为人民币5000万元，取得手续费收入为人民币50,000.00元。
（5）东吴基金管理有限公司于2005年1月25日通过正常认购手续，运用固有资金认购了东吴嘉禾基金4473万份，费率是0.6%，报告期内份额无变化，占期末基金总份额的11.91%。
（6）本基金管理公司的股东及其控制的机构在期末持有的基金份额均为0。
（7） 2005年12月31日由本基金托管人中国工商银行股份有限公司保管的银行存款余额为18,072,988.91元，本报告期内产生的利息收入为2,428,511.99元。
6、基金会计报表重要项目说明
(1) 本基金在2005年2月1日至2005年12月31日期间没有进行分红。
(2) 本报告期内，因现金对价而冲减的股票投资成本累计金额为306,473.40元。
7、期末本基金因股权分置改革而流通转让受到限制的基金资产如下：
序号 证券代码 证券名称 停牌日期 年末估值单价 复盘日期 复盘开盘单价 数量(股) 年末估值总额
1 110036 招行转债 20051219 106.73 20060104 117.00 45,330 4,838,070.90
2 000839 中信国安 20051219 10.47 20050104 11.26 449,595 4,707,259.65
3 000651 格力电器 20051223 10.37 20060105 11.41 336,188 3,486,269.56
七、投资组合报告
（一）期末基金资产组合情况
项 目 金 额 占基金总资产的比例
股票 299,747,507.38 85.70%
债券 25,002,070.90 7.15%
权证 0.00 -
银行存款和清算备付金 20,836,805.95 5.96%
其他资产 4,162,099.09 1.19%
合计 349,748,483.32 100%
（二）期末按行业分类的股票投资组合
分 类 股票市值 占基金资产净值比例
B 采掘业 14,494,112.77 4.17%
C 制造业 122,676,353.15 35.31%
C0 食品、饮料 6,336,373.96 1.82%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 34,495,056.20 9.93%
C6 金属、非金属 8,142,734.80 2.34%
C7 机械、设备、仪表 35,798,786.86 10.30%
C8 医药、生物制品 37,903,401.33 10.91%
F 交通运输、仓储业 42,658,900.72 12.28%
G 信息技术业 44,909,955.29 12.93%
H 批发和零售贸易 18,076,303.19 5.20%
I 金融、保险业 9,720,018.75 2.80%
J 房地产业 23,466,806.80 6.75%
K 社会服务业 7,323,090.00 2.11%
L 传播与文化产业 8,733,196.53 2.51%
M 综合类 7,688,770.18 2.21%
合计 299,747,507.38 86.27%
(三)期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量 期末市值 市值占基金净值比
1 600377 宁沪高速 5,332,730 34,022,817.40 9.79%
2 600993 马 应 龙 1,403,620 33,771,097.20 9.72%
3 000063 G 中 兴 654,850 18,191,733.00 5.24%
4 600497 驰宏锌锗 1,221,071 14,494,112.77 4.17%
5 002028 思源电气 839,449 11,324,167.01 3.26%
6 000002 G 万科Ａ 2,316,000 9,981,960.00 2.87%
7 600000 浦发银行 996,925 9,720,018.75 2.80%
8 600299 星新材料 673,043 8,796,672.01 2.53%
9 000619 海螺型材 1,442,567 8,741,956.02 2.52%
10 600037 歌华有线 581,051 8,733,196.53 2.51%
投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.scfund.com.cn网站的年度报告正文。
(四)期内股票投资组合的重大变动
1、本期累计买入价值超出期末基金资产净值2%的股票明细
序号 股票代码 股票名称 买入累计金额 占期末基金资产净值比例
1 600436 片 仔 癀 113,366,691.24 32.63%
2 600377 宁沪高速 112,299,210.77 32.32%
3 600993 马 应 龙 107,971,909.47 31.08%
4 000063 G 中 兴 72,249,274.27 20.79%
5 600050 中国联通 69,189,715.75 19.91%
6 600028 中国石化 68,115,003.23 19.60%
7 600019 G 宝 钢 57,427,622.21 16.53%
8 600183 生益科技 56,484,891.85 16.26%
9 600036 招商银行 55,455,478.84 15.96%
10 600018 G 上 港 50,067,120.74 14.41%
11 600900 G 长 电 48,986,324.20 14.10%
12 600029 南方航空 41,380,460.51 11.91%
13 000012 南 玻Ａ 41,099,366.40 11.83%
14 600428 G 中 远 40,575,703.44 11.68%
15 600026 G 中 海 40,249,055.10 11.58%
16 600188 兖州煤业 39,077,733.35 11.25%
17 600754 G 锦 江 36,987,728.38 10.65%
18 600004 G 穗机场 36,829,791.42 10.60%
19 000002 G 万科Ａ 32,378,366.90 9.32%
20 600497 驰宏锌锗 30,447,698.73 8.76%
21 600547 山东黄金 30,234,774.70 8.70%
22 000900 现代投资 29,876,322.46 8.60%
23 600276 恒瑞医药 29,522,433.76 8.50%
24 600005 G 武 钢 28,210,349.77 8.12%
25 000898 G 鞍 钢 28,140,497.55 8.10%
26 600009 上海机场 26,621,252.85 7.66%
27 000869 张 裕Ａ 22,516,191.96 6.48%
28 000726 鲁 泰Ａ 22,323,118.35 6.43%
29 600383 金地集团 21,793,793.81 6.27%
30 600320 振华港机 20,231,553.65 5.82%
31 600012 皖通高速 19,876,018.05 5.72%
32 000581 威孚高科 19,641,511.10 5.65%
33 000623 G 敖 东 19,217,096.00 5.53%
34 000933 G 神 火 19,001,233.41 5.47%
35 600717 G 天津港 18,765,772.48 5.40%
36 600289 亿阳信通 18,627,043.29 5.36%
37 600037 歌华有线 18,199,002.58 5.24%
38 000866 扬子石化 17,415,030.44 5.01%
39 600196 复星医药 17,351,998.05 4.99%
40 600020 中原高速 17,214,957.92 4.95%
41 600583 G 海 工 16,031,437.99 4.61%
42 000513 丽珠集团 15,901,735.63 4.58%
43 000731 四川美丰 15,488,173.99 4.46%
44 600875 东方电机 15,136,089.54 4.36%
45 600887 伊利股份 14,631,402.49 4.21%
46 600488 G 天 药 14,505,883.68 4.18%
47 600118 中国卫星 14,452,575.09 4.16%
48 600795 国电电力 13,411,358.71 3.86%
49 600827 友谊股份 13,368,898.54 3.85%
50 000088 盐田港Ａ 13,334,302.09 3.84%
51 600350 山东基建 13,162,821.25 3.79%
52 000983 G 西 煤 13,141,923.33 3.78%
53 600600 青岛啤酒 13,080,169.81 3.76%
54 600282 南钢股份 12,865,837.05 3.70%
55 600361 G 综 超 12,680,676.65 3.65%
56 600011 华能国际 12,170,479.94 3.50%
57 600000 浦发银行 12,139,145.29 3.49%
58 600886 G 华 靖 12,048,869.99 3.47%
59 600177 雅 戈 尔 11,549,758.71 3.32%
60 600002 齐鲁石化 11,506,220.73 3.31%
61 002028 思源电气 11,309,296.80 3.26%
62 000956 中原油气 10,838,475.74 3.12%
63 600085 G 同仁堂 10,641,888.01 3.06%
64 600258 首旅股份 10,346,143.85 2.98%
65 000858 五 粮 液 10,029,353.62 2.89%
66 600631 百联股份 9,998,813.78 2.88%
67 000911 南宁糖业 9,583,100.70 2.76%
68 600832 G 明 珠 9,456,633.21 2.72%
69 000069 G 华侨城 9,417,726.81 2.71%
70 600267 G 海 正 9,371,784.66 2.70%
71 000888 峨眉山Ａ 9,316,676.70 2.68%
72 600016 G 民 生 9,278,787.53 2.67%
73 600089 特变电工 9,113,451.85 2.62%
74 000817 辽河油田 9,040,911.94 2.60%
75 600598 G 北大荒 8,973,746.35 2.58%
76 600125 铁龙物流 8,884,245.82 2.56%
77 600299 星新材料 8,770,939.08 2.52%
78 600406 国电南瑞 8,754,045.79 2.52%
79 000758 中色股份 8,659,935.11 2.49%
80 000729 燕京啤酒 8,625,789.33 2.48%
81 000619 海螺型材 8,591,295.17 2.47%
82 600580 G 卧 龙 8,538,354.81 2.46%
83 600493 G 凤 竹 8,530,251.96 2.46%
84 600596 新安股份 8,445,335.84 2.43%
85 600054 G 黄 山 8,425,910.69 2.43%
86 600027 华电国际 8,222,411.34 2.37%
87 600098 G 广 控 8,213,878.25 2.36%
88 600033 福建高速 7,514,354.19 2.16%
89 600332 广州药业 7,285,059.24 2.10%
90 600150 G 重 机 6,998,206.04 2.01%
91 600971 G 恒 源 6,959,433.69 2.00%
2、本期累计卖出价值超出期末基金资产净值2%的股票明细
序号 股票代码 股票名称 卖出累计金额 占基金资产净值比例
1 600436 片 仔 癀 122,671,114.53 35.31%
2 600377 宁沪高速 82,654,383.84 23.79%
3 600028 中国石化 77,902,218.63 22.42%
4 600993 马 应 龙 75,652,009.13 21.77%
5 600050 中国联通 65,354,536.71 18.81%
6 600019 G 宝 钢 58,153,685.68 16.74%
7 600036 招商银行 55,551,959.49 15.99%
8 000063 G 中 兴 48,222,190.64 13.88%
9 600018 G 上 港 47,791,384.77 13.76%
10 600900 G 长 电 46,223,883.09 13.30%
11 600428 G 中 远 42,810,554.32 12.32%
12 600754 G 锦 江 40,019,930.22 11.52%
13 600026 G 中 海 39,267,751.09 11.30%
14 600183 生益科技 38,932,065.19 11.21%
15 600029 南方航空 35,290,412.67 10.16%
16 000012 南 玻Ａ 34,411,399.10 9.90%
17 600004 G 穗机场 33,825,951.38 9.74%
18 600188 兖州煤业 33,398,742.09 9.61%
19 000900 现代投资 32,259,385.03 9.28%
20 600005 G 武 钢 28,607,676.76 8.23%
21 600276 恒瑞医药 27,869,109.56 8.02%
22 000898 G 鞍 钢 26,102,769.10 7.51%
23 600547 山东黄金 25,414,875.21 7.31%
24 000869 张 裕Ａ 24,263,084.08 6.98%
25 600009 上海机场 24,175,346.05 6.96%
26 000002 G 万科Ａ 21,561,799.10 6.21%
27 000623 G 敖 东 20,612,428.14 5.93%
28 600320 振华港机 18,350,622.04 5.28%
29 600012 皖通高速 18,285,466.85 5.26%
30 000866 扬子石化 18,284,183.46 5.26%
31 600383 金地集团 18,100,530.47 5.21%
32 000933 G 神 火 18,071,477.94 5.20%
33 600497 驰宏锌锗 17,875,110.00 5.14%
34 600875 东方电机 17,764,491.95 5.11%
35 000726 鲁 泰Ａ 17,584,436.06 5.06%
36 600717 G 天津港 17,319,731.29 4.98%
37 600020 中原高速 16,706,810.65 4.81%
38 000581 威孚高科 16,249,588.43 4.68%
39 600488 G 天 药 15,134,279.92 4.36%
40 600196 复星医药 14,699,933.56 4.23%
41 600583 G 海 工 13,689,973.98 3.94%
42 600795 国电电力 13,077,168.04 3.76%
43 000513 丽珠集团 13,057,307.21 3.76%
44 000731 四川美丰 12,758,801.18 3.67%
45 600887 伊利股份 12,755,215.24 3.67%
46 600886 G 华 靖 12,599,986.03 3.63%
47 000088 盐田港Ａ 12,316,273.29 3.54%
48 600350 山东基建 11,988,678.89 3.45%
49 600361 G 综 超 11,924,077.11 3.43%
50 600282 南钢股份 11,550,518.15 3.32%
51 600600 青岛啤酒 11,399,535.95 3.28%
52 600177 雅 戈 尔 11,116,001.50 3.20%
53 600011 华能国际 10,907,051.05 3.14%
54 000956 中原油气 10,496,164.51 3.02%
55 600580 G 卧 龙 10,147,963.21 2.92%
56 600258 首旅股份 10,053,372.53 2.89%
57 000858 五 粮 液 9,631,925.21 2.77%
58 600089 特变电工 9,464,927.73 2.72%
59 000817 辽河油田 9,112,871.96 2.62%
60 000758 中色股份 8,992,967.33 2.59%
61 000069 G 华侨城 8,971,120.03 2.58%
62 600289 亿阳信通 8,926,653.83 2.57%
63 600016 G 民 生 8,801,946.40 2.53%
64 600027 华电国际 8,770,443.25 2.52%
65 600085 G 同仁堂 8,759,711.44 2.52%
66 600267 G 海 正 8,569,671.52 2.47%
67 600098 G 广 控 8,445,061.00 2.43%
68 000911 南宁糖业 8,208,559.34 2.36%
69 600037 歌华有线 8,197,117.72 2.36%
70 600118 中国卫星 8,193,802.64 2.36%
71 600332 广州药业 8,145,500.70 2.34%
72 000983 G 西 煤 8,110,382.15 2.33%
73 600054 G 黄 山 7,925,247.58 2.28%
74 000729 燕京啤酒 7,833,935.76 2.25%
75 600631 百联股份 7,739,665.16 2.23%
76 600598 G 北大荒 7,724,404.68 2.22%
77 600827 友谊股份 7,660,239.76 2.20%
78 600033 福建高速 7,380,863.04 2.12%
79 000888 峨眉山Ａ 7,244,620.28 2.09%
80 600150 G 重 机 7,216,422.77 2.08%
3、整个报告期内买入股票的成本总额为2,366,703,558.57元，卖出股票的收入总额2,001,199,241.69元。
(五)期末按券种分类的债券投资组合
债 券 类 别 市 值 市值占净值比例
国债投资 20,164,000.00 5.80%
转债 4,838,070.90 1.39%
合计 25,002,070.90 7.20%
(六)期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
债券代码 债券名称 数 量 市 值 市值占净值比例

010214 02国债⒁ 100,000 10,084,000.00 2.90%
010004 20国债⑷ 100,000 10,080,000.00 2.90%
110036 招行转债 45,330 4,838,070.90 1.39%

（七）投资组合报告附注
1、本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、本基金期末持有处于转股期的可转换债券明细
债券代码 债券名称 期末市值（元） 市值占净值比例
110036 招行转债 4,838,070.90 1.39%
4、期末其他资产的构成
项 目 金 额
交易保证金 848,780.4
应收利息 246,266.66
应收证券清算款 3,062,127.03
应收申购款 4,925.00
合 计 4,162,099.09

5、本报告期内无主动投资的权证，因股权分置改革而被动持有的权证如下：
权证代码 权证名称 权证数量 成本总额
580000 宝钢JTB1 265，412 0.00
580998 机场JTP1 418，164 0.00
八、基金份额持有人户数和持有人结构
（截止2005年12月31日）
本基金份额持有人户数 4,347户
平均每户持有基金份额 86,368.48元
项目 份额（份） 占总份额比例%
机构投资者持有基金份额 220,572,385.51 58.75%
个人投资者持有基金份额 154,871,416.00 41.25%
合计 375,443,801.51 100%
九、基金份额变动情况
合同生效日的基金份额总额(份) 1,029,352,840.95
期末基金份额总额(份) 375,443,801.51
期间基金申购总份额(份) 19,189,761.93
期间基金赎回总份额(份) 673,098,801.37
十、重大事件揭示
(一) 本报告期内未召开基金份额持有人大会决议。
(二) 基金管理人无重大人事变动。
(三) 基金托管人中国工商银行专门基金托管部门发生如下变动：
1、2005年，基金托管人中国工商银行的专门基金托管部门发生以下高管人事变动：
序号 姓名 变动情况 变动日期 原职务 现任职务
1 郭特华 离职 2005-8 资产托管部副总经理 工银瑞信基金公司总经理
2 王立波 任职 2005-6 工行纽约代表处首代 资产托管部副总经理
3 肖婉如 任职 2005-9 资产托管部基金处处长 资产托管部副总经理
2、经中国政府批准，中国工商银行整体改制为中国工商银行股份有限公司，并于2005年10月28日依法成立。中国工商银行在下列媒体就名称、注册资本、注册地址等内容进行了公告。
序号 媒体名称 披露日期
1 人民日报、经济日报、金融时报、中国日报 2005-10-28
2 香港南华早报、香港经济日报、信报 2005-10-28
3 英国金融时报 2005-10-28
(四) 基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。
(五) 本报告期内本基金投资策略未改变。
(六) 报告期内无基金收益分配事项。
(七) 本报告期内本基金未更换会计师事务所，本报告期内支付审计费9万元整。
(八) 基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。
(九) 基金租用证券公司专用交易席位的有关情况
1、 报告期内租用各证券公司席位进行的股票成交量统计
券商名称 席位个数 股票交易金额 比例 佣金 比例
东吴证券 2 1,649,826,305.57 37.94% 1,333,577.24 38.01%
广发证券 1 421,697,314.46 9.70% 329,980.71 9.40%
国联证券 1 997,807,672.49 22.94% 817,874.97 23.31%
海通证券 2 413,806,289.07 9.52% 335,240.66 9.55%
银河证券 1 468,058,347.03 10.76% 372,589.67 10.62%
申银万国证券 1 397,754,026.44 9.15% 319,564.65 9.11%
合计 6 4,348,949,955.06 100.00% 3,508,827.90 100.00%
2、 报告期内租用各证券公司席位进行的债券和债券回购成交量统计
券商及席位 债券交易金额 比例 回购交易金额 比例
东吴证券 45,146,155.90 4.32% 189,800,000.00 18.38%
广发证券 10,071,349.81 0.96% 0.00 0.00%
国联证券 37,659,703.20 3.61% 0.00 0.00%
海通证券 2,021,348.00 0.19% 0.00 0.00%
银河证券 795,150,890.60 76.15% 329,000,000.00 31.86%
申银万国证券 154,114,795.80 14.76% 514,000,000.00 49.77%
合计 1,044,164,243.31 100.00% 1,032,800,000.00 100.00%
3、以上证券公司席位均在报告期新增租用，本报告期内租用的证券公司席位没有发生其它变更。
十一、备查文件目录
需披露备查文件的目录：
(一) 中国证监会批准"东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金"设立的文件
(二) 《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金基金合同》
(三)法律意见书
(四)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
(五)基金托管人业务资格批件和营业执照
(六)《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金托管协议》
(七)报告期内东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
存放地点：基金管理人、基金托管人处
查阅方式：投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。
客户服务中心：021-50509666
东吴基金管理有限公司
2006年3月27日
基金信息类型 基金年度报告
公告来源 证券时报
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