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国泰睿信平衡混合(002203)  基金公开信息
流水号 1075981
基金代码 002203
公告日期 2018-05-17
编号 1
标题 国泰睿信平衡混合型证券投资基金清算报告
信息全文 基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
公告日期：2018年5月17日
1重要提示及目录
1.1重要提示
国泰睿信平衡混合型证券投资基金（以下简称本基金）经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）证监许可[2015]2534号文《关于准予国泰睿信平衡混合型证券投资基金注册的批复》准予注册，并依据中国证监会机构部函[2016]3129号文《关于国泰睿信平衡混合型证券投资基金延期募集备案的回函》，由国泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰睿信平衡混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币420,194,132.94元。业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字(2017)第594号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《国泰睿信平衡混合型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）于2017年5月26日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为420,248,870.53份基金份额，其中认购资金利息折合54,737.59份基金份额。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据市场环境变化，为维护基金份额持有人利益，基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《基金合同》的有关规定，提议终止《基金合同》。本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，审议《关于终止国泰睿信平衡混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。会议投票表决时间为2018年2月26日起至2018年3月27日17:00止。本次会议议案于2018年3月28日表决通过，自该日起本次基金份额持有人大会决议生效。基金管理人于2018年3月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和基金管理人网站刊登了《国泰睿信平衡混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。依据生效的基金份额持有人大会决议，本基金从2018年3月29日起进入清算期。
本基金清算期为2018年3月29日到2018年4月13日。由基金管理人国泰基金管理有限公司、基金托管人中国银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所于2018年3月29日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。
1.2目录
1重要提示及目录2
1.1重要提示2
1.2目录3
2基金概况4
2.1基金基本情况4
2.2基金产品说明4
2.3基金管理人和基金托管人4
3基金最后运作日财务会计报告（经审计）5
3.1资产负债表5
3.2利润表6
3.3所有者权益（基金净值）变动表7
4清盘事项说明8
4.1基金基本情况8
4.2清算原因9
4.3清算起始日10
4.4清算报表编制基础10
5清算情况10
5.1清算费用10
5.2资产处置情况10
5.3负债清偿情况10
5.4清算期间的清算损益情况11
5.5资产处置及负债清偿后的剩余财产分配情况11
5.6基金财产清算报告的告知安排12
6备查文件目录12
6.1备查文件目录12
6.2存放地点12
6.3查阅方式12
2基金概况
2.1基金基本情况
基金名称 国泰睿信平衡混合型证券投资基金
基金简称 国泰睿信平衡混合
基金主代码 002203
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年5月26日
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
2018年3月28日基金份额总额 1,778,795.09份
2.2基金产品说明
投资目标 本基金在力求本金长期安全的基础上，力争为基金份额持有人创造超额收益。
投资策略 本基金采用恒定比例组合保险（CPPI，ConstantProportionPortfolioInsurance）策略动态调整基金资产在股票、债券及货币市场工具等投资品种间的配置比例，以实现本基金的投资目标。
CPPI是国际通行的一种投资组合策略，它主要是通过数量分析，根据市场的波动来调整、修正风险资产的可放大倍数（风险乘数），动态调整风险资产和无风险资产的配置比例，即风险资产部分所能承受的损失最大不能超过无风险资产部分所产生的收益。以确保投资组合在一段时间以后的价值不低于事先设定的某一目标价值，从而达到对投资组合保值增值的目的。其中，无风险资产一般是指固定收益类资产，风险资产一般是指股票等权益类资产。
本基金将以三年作为仓位控制策略的执行周期，本基金每个执行周期当期内净值收益率在15%以内时，股票等权益类资产的比例不高于基金资产的40%；当期内净值收益率大于等于15%时，股票等权益类资产的比例不高于基金资产的60%。通过前述投资方法，一方面由债券类资产为权益投资的波动提供安全垫，以争取为组合实现本金安全，另一方面，根据安全垫的厚度不同，以有限的不同比例投资于权益类资产，以争取为组合创造超额收益。
业绩比较基准 中证综合债指数收益率60%+沪深300指数收益率40%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等预期收益风险水平的投资品种。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 李永梅 王永民
联系电话 021-31081600转 010-66594896
电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 （021）31089000，400-888-8688 95566
传真 021-31081800 010-66594942
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室 北京西城区复兴门内大街1号
办公地址 上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层 北京西城区复兴门内大街1号
邮政编码 200082 100818
法定代表人 陈勇胜 陈四清
3基金最后运作日财务会计报告（经审计）
3.1资产负债表
会计主体：国泰睿信平衡混合型证券投资基金
报告截止日：2018年3月28日（基金最后运作日）
单位：人民币元
资产 本期末
2018年3月28日
（基金最后运作日） 上年度末
2017年12月31日
资产： - -
银行存款 73,411.85 6,028,046.21
结算备付金 - -
存出保证金 61,275.38 47,286.35
交易性金融资产 2,001,200.00 203,568,519.69
其中：股票投资 - 60,462,019.69
基金投资 - -
债券投资 2,001,200.00 143,106,500.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 43,519.09 1,634,015.88
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 2,179,406.32 211,277,868.13
负债和所有者权益 本期末
2018年3月28日
（基金最后运作日） 上年度末
2017年12月31日
负债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 12,408.20 -
应付管理人报酬 3,875.45 214,814.55
应付托管费 807.41 44,753.02
应付销售服务费 - -
应付交易费用 48,466.23 12,731.28
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 20,057.65 80,000.00
负债合计 85,614.94 352,298.85
所有者权益： - -
实收基金 1,778,795.09 200,159,748.96
未分配利润 314,996.29 10,765,820.32
所有者权益合计 2,093,791.38 210,925,569.28
负债和所有者权益总计 2,179,406.32 211,277,868.13
注：报告截止日2018年3月28日（基金最后运作日），基金单位份额净值1.177元，基金份额总额1,778,795.09份。
3.2利润表
会计主体：国泰睿信平衡混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年3月28日（基金最后运作日）
单位：人民币元
项目 本期
2018年1月1日至2018年3月28日（基金最后运作日）止期间 上年度可比期间
2017年5月26日（基金合同生效日）至2017年12月31日止期间
一、收入 5,768,327.09 13,741,239.75
1.利息收入 481,848.38 2,753,436.31
其中：存款利息收入 34,883.33 490,522.89
债券利息收入 365,189.76 1,947,408.88
资产支持证券利息收入 -　 -
买入返售金融资产收入 81,775.29 315,504.54
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以-填列） 9,413,815.47 2,041,829.23
其中：股票投资收益 9,353,680.96 1,858,865.92
基金投资收益 - -
债券投资收益 79,308.56 -38,773.56
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 -19,174.05 221,736.87
3.公允价值变动收益（损失以-号填列） -4,969,395.70 4,970,941.70
4.汇兑收益（损失以－号填列） - -
5.其他收入（损失以-号填列） 842,058.94 3,975,032.51
减：二、费用 494,131.65 2,274,944.28
1．管理人报酬 233,710.25 1,559,446.63
2．托管费 48,689.71 324,884.75
3．销售服务费 - -
4．交易费用 120,651.69 76,532.48
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 91,080.00 314,080.42
三、利润总额（亏损总额以-号填列） 5,274,195.44 11,466,295.47
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以-号填列） 5,274,195.44 11,466,295.47
3.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：国泰睿信平衡混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年3月28日（基金最后运作日）
单位：人民币元
项目 本期
2018年1月1日至2018年3月28日（基金最后运作日）止期间
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 200,159,748.96 10,765,820.32 210,925,569.28
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 5,274,195.44 5,274,195.44
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以-号填列） -198,380,953.87 -15,725,019.47 -214,105,973.34
其中：1.基金申购款 3,252,132.83 518,351.91 3,770,484.74
2.基金赎回款 -201,633,086.70 -16,243,371.38 -217,876,458.08
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以-号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 1,778,795.09 314,996.29 2,093,791.38
项目 上年度可比期间
2017年5月26日（基金合同生效日）至2017年12月31日止期间
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 420,248,870.53 - 420,248,870.53
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 11,466,295.47 11,466,295.47
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以-号填列） -220,089,121.57 -700,475.15 -220,789,596.72
其中：1.基金申购款 88,890.13 2,483.81 91,373.94
2.基金赎回款 -220,178,011.70 -702,958.96 -220,880,970.66
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以-号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 200,159,748.96 10,765,820.32 210,925,569.28
4清盘事项说明
4.1基金基本情况
本基金经中国证监会证监许可[2015]2534号文《关于准予国泰睿信平衡混合型证券投资基金注册的批复》准予注册，并依据中国证监会机构部函[2016]3129号文《关于国泰睿信平衡混合型证券投资基金延期募集备案的回函》，由国泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰睿信平衡混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币420,194,132.94元。业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字(2017)第594号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《国泰睿信平衡混合型证券投资基金基金合同》于2017年5月26日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为420,248,870.53份基金份额，其中认购资金利息折合54,737.59份基金份额。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰睿信平衡混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、股指期货、权证等权益类金融工具，债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金的投资组合比例为：本基金债券的投资比例不低于基金资产的40%；股票的投资比例不高于基金资产的60%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为：中证综合债指数收益率60%+沪深300指数收益率40%。
根据市场环境变化，为维护基金份额持有人利益，基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《基金合同》的有关规定，提议终止《基金合同》。本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，审议《关于终止国泰睿信平衡混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。会议投票表决时间为2018年2月26日起至2018年3月27日17:00止。本次会议议案于2018年3月28日表决通过，自该日起本次基金份额持有人大会决议生效。基金管理人于2018年3月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和基金管理人网站刊登了《国泰睿信平衡混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。依据生效的基金份额持有人大会决议，本基金从2018年3月29日起进入清算期。
本基金清算期为2018年3月29日到2018年4月13日。由基金管理人国泰基金管理有限公司、基金托管人中国银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所于2018年3月29日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。
4.2清算原因
本基金基金份额持有人大会审议通过《关于终止国泰睿信平衡混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。
4.3清算起始日
根据生效的本基金基金份额持有人大会决议，本基金于2018年3月29日起进入清算期，清算期为2018年3月29日至2018年4月13日。
4.4清算报表编制基础
本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券投资基金会计核算业务指引》的有关规定编制。自本基金最后运作日起，资产负债按清算价格计价。由于报告性质所致，本清算报表并无比较期间的相关数据列示。
5清算情况
自2018年3月29日至2018年4月13日清算期间，基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下：
5.1清算费用
按照《国泰睿信平衡混合型证券投资基金基金合同》第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算的规定，清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
考虑到本基金清算的实际情况，从保护基金份额持有人利益的角度出发，本基金的清算费用由基金管理人代为支付。
5.2资产处置情况
（1）本基金最后运作日活期存款人民币73,411.85元，截止清算截止日2018年4月13日余额为2,128,178.09元。
（2）本基金最后运作日存出保证金人民币61,275.38元，于2018年4月3日保证金调整再调入5,070.80元，余额为66,346.18元，该保证金将由管理人垫付资金垫付，待全部调出后再归还管理人。
（3）本基金最后运作日债券投资人民币市值为2,001,200.00元，均为交易所债券，分别于2018年4月2日和2018年4月4日卖出，变现总金额为2,045,725.39元（含利息44,357.43元）。
（4）本基金最后运作日应收利息人民币43,519.09元（其中银行存款利息为72.92元；保证金利息19.32元；应收债券利息43,426.85元，已于债券卖出时变现）。
5.3负债清偿情况
（1）本基金最后运作日应付赎回款人民币12,408.20元，应付赎回费人民币57.65元，该款项已于2018年3月30日支付完毕。
（2）本基金最后运作日应付管理费为人民币3,875.45元，该款项已于2018年4月4日支付。
（3）本基金最后运作日应付托管费人民币807.41元，该款项已于2018年4月4日支付。
（4）本基金最后运作日应付交易费用人民币48,466.23元，其中应付佣金人民币47,469.32元，该款项已于2018年4月9日支付；应付银行间外汇交易中心交易手续费人民币996.91元，该款项已于2018年4月4日支付。
（5）本基金最后运作日其他负债人民币20,000.00元，该款项为预提审计费，已于2018年4月4日支付。
5.4清算期间的清算损益情况
单位：人民币元
项目 本期
2018年3月29日（基金清算起始日）至2018年4月13日（基金清算结束日）止期间
一、资产处置损益 1,555.05
1.利息收入 1,384.17
其中：存款利息收入 453.59
债券利息收入 930.58
2.投资收益（损失以-填列） 1,716.00
其中：债券投资收益 1,716.00
3.公允价值变动收益（损失以-号填列） -1,546.00
4.其他收入（损失以-号填列） 0.88
二、清算费用 42.04
1．交易费用 2.04
2．银行汇划费用 40.00
三、清算净损益（净亏损以-号填列） 1,513.01
5.5资产处置及负债清偿后的剩余财产分配情况
资产处置及负债清偿后，于2018年4月13日本基金剩余财产为人民币2,095,070.10元，根据本基金的基金合同约定，依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
清算起始日2018年3月29日至清算款划出日前一日的银行存款产生的利息亦属份额持有人所有，以上利息均按实际适用的利率计算。由基金管理人以自有资金垫付并已于2018年4月12日划入托管账户。基金管理人垫付资金到账起孳生的利息归管理人所有。
截至2018年4月13日止，经基金管理人以及基金托管人确认，本基金托管账户银行存款余额共人民币2,128,178.09元，其中人民币10,000.00元系基金管理人代垫的应收银行存款利息、存出保证金及存出保证金利息。基金管理人垫付的资金以及垫付资金到账日起孳生的利息将于清算期后返还给基金管理人。
5.6基金财产清算报告的告知安排
本清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案并向基金份额持有人公告。
6备查文件目录
6.1备查文件目录
1、《国泰睿信平衡混合型证券投资基金2018年1月1日至2018年3月28日（基金最后运作日）止期间的财务报表及审计报告》
2、通力律师事务所关于《国泰睿信平衡混合型证券投资基金清算报告》的法律意见
6.2存放地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16-19层。
6.3查阅方式
投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。
国泰睿信平衡混合型证券投资基金基金财产清算小组
二〇一八年四月十三日
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
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