财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
长信利息收益货币B(519998)  基金公开信息
流水号 106752
基金代码 519998
公告日期 2006-08-28
编号 1
标题 长信利息收益证券投资基金2006年半年度报告摘要
信息全文 长信利息收益证券投资基金2006年半年度报告摘要
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2006年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料，未经审计。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
一、基金简介
（一） 基金有关资料
基金名称：长信利息收益开放式证券投资基金
基金简称：长信利息收益基金
基金代码：519999
基金合同生效日：2004年03月19日
首次募集规模：7,042,630,886.94份
报告期末基金份额总额：7,276,519,485.52份
基金类型：契约型开放式
基金存续期：不定期
投资目标：在尽可能保证基金资产安全和高流动性的基础上，追求超过银行存款的收益水平。
投资策略：
1、利率预期策略
通过对宏观经济、货币政策、短期资金供给等因素的分析，形成对利率走势的判断，并确定投资组合的平均剩余期限。
2、资产配置策略
根据对市场利率走势的判断，结合各品种之间流动性、收益性及风险情况，确定组合的资产配置，在保证组合高流动性、低风险的前提下尽量提升组合的收益。
3、无风险套利策略
由于市场分割，使银行间市场与交易所市场的资金面和市场短期利率在一定时间可能存在定价偏离。同时在一定时间内市场中也可能出现跨品种、跨期限套利机会。本基金将在充分论证套利的可行性基础上谨慎参与。
4、现金流预算管理策略
通过对未来现金流的预测，在投资组合的构建中，采取合理的期限和权重配置对现金流进行预算管理，以满足基金运作的要求。同时在一部分资金管理上，将采用滚动投资策略，以提高基金资产的流动性。
业绩比较基准：一年期存款税后利息率
风险收益特征：本基金为低风险、收益稳定的货币市场基金。
（二） 基金管理人的有关情况
名称：长信基金管理有限责任公司
信息披露负责人：周永刚
联系电话：021-63212222
传真：021-63217686
电子邮箱：zhouyg@cxfund.com.cn
（三） 基金托管人的有关情况
名称：中国农业银行
信息披露负责人：李芳菲
电话：010-68424199
传真：010-68424181
电子邮箱：lifangfei@abchina.com
（四）本基金选定的信息披露报刊
本基金选定的信息披露报刊：中国证券报和上海证券报
基金管理人网址：www.cxfund.com.cn
基金半年度报告置备地点: 上海市汉口路130号3-4楼
北京市西三环北路100号金玉大厦7-8层
二、主要财务指标和基金净值表现
（一）财务指标
项 目 金 额
基金本期净收益 125,070,921.56元
期末基金资产净值 7,276,519,485.52元
期末基金份额净值 1.0000元
本期净值收益率 0.9303%
累计净值收益率 5.2548%
注：1、本基金收益分配按日结转份额；
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（二）基金净值表现
1、历史各时间段基金份额净值收益率与同期业绩比较基准收益率比较列表

阶段 基金净值收益率① 基金净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去1个月 0.1494% 0.0030% 0.1500% 0.0000% -0.0006% 0.0030%
过去3个月 0.4608% 0.0036% 0.4500% 0.0000% 0.0108% 0.0036%
过去6个月 0.9303% 0.0035% 0.9050% 0.0000% 0.0253% 0.0035%
过去1年 1.9383% 0.0032% 1.8000% 0.0000% 0.1383% 0.0032%
自基金成立起至今 5.2548% 0.0030% 4.0106% 0.0000% 1.2442% 0.0030%
2、自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比

注：按基金合同规定，本基金自合同生效日起3个月内为建仓期。本报告期内，本基金的各项投资比例已符合基金合同第十五条（（八）投资限制）的规定：
（1）投资于同一公司发行的短期企业债券的比例，不得超过基金资产净值的10％；（2）存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的30％；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的5％;（3）在全国银行间债券市场债券正回购的资金余额不得超过基金资产净值的20％；（4）投资于短期金融工具的比重不低于基金资产总值的80％；（5）中国证监会、中国人民银行规定的其他比例限制。
本基金投资组合的平均剩余期限，不超过180天。
由于证券市场波动或投资组合处于调整过程中，造成基金在某一时间无法达到上述比例限制，本基金管理人将在10个交易日内积极调整基金投资组合，以达到上述比例限制。
三、管理人报告
（一） 基金管理人情况
长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准，由长江证券有限责任公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注册资本1亿元人民币。目前股权结构为：长江证券有限责任公司占49％、上海海欣集团股份有限公司占34.33％、武汉钢铁股份有限公司占16.67％。
截至2006年6月30日，本基金管理人共管理3只开放式基金，即长信利息收益基金、长信银利精选基金和长信金利趋势基金。
（二）基金经理简介
王成先生，北京大学光华管理学院经济学学士。曾在银行工作三年，2004年2月加入长信基金管理有限责任公司，历任长信利息收益基金交易员、基金经理助理职务，2004年度荣获“全国银行间市场人民币业务优秀交易员”。
张文琍女士，本科学历，证券从业经历11年。曾任湖北证券公司交易一部交易员、长江证券有限责任公司资产管理事业部主管、债券事业总部投资部经理、固定收益总部交易部经理； 2004年9月加入长信基金管理有限责任公司，历任长信利息收益基金交易员、基金经理助理职务。
（三）报告期内基金运作的遵规守信情况
本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
（四）报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
1、 本基金业绩表现
截至2006年6月末，本基金基金规模为72.76亿，比年初规模减少了 38.97 ％；半年度总回报率达到0.9303％，高于期间业绩比较基准收益0.0253bp。
2、2006年上半年市场回顾和基金运作分析
今年以来，在信贷增长过快，货币供应量持续增加的局面下，央行加大了公开市场操作力度，使得货币市场利率呈现明显的上升走势。特别是进入4月份后，一系列紧缩性货币政策连续出台，再加上6月份新股恢复发行，原本宽裕的资金面受到冲击，一度流动性异常紧张。在诸多因素的作用下，市场预期发生了本质变化，货币市场步入了连续、较大幅度阴跌中。1年期央行票据发行收益率从去年4 季度的1.91%左右上涨到2.7%，短期品种收益率也快速上行，3 个月期央行票据发行利率最高上涨到了2.42%。
源于资金面逐步趋紧和新股IPO的启动，大量投资人现金管理要求减弱，本基金在上半年经历了较大规模的赎回，控制流动性风险成为我们日常的重要工作。为保障基金的流动性和安全性，我们及时跟踪和预测规模变化，通过减持现券和适当缩短组合久期，保持了基金的流动性。
（五）中期展望
经济数据显示二季度经济增长仍然强劲，固定资产投资增速、信贷增长未见明显转折势头，CPI继续小幅上升。总体来看，我们认为：为了防止经济过热，央行对下半年市场流动性的调控不会放松，将采取进一步措施控制信贷过快增长、抑制固定资产投资规模，货币政策仍将会以紧缩为主。
我们将采取谨慎的态度进行投资，积极防范流动性风险和利率风险，适当缩短组合剩余期限；在基金的日常投资中，将继续秉承诚信、专业、负责的精神，密切跟踪市场，更好地把握投资机会，争取为基金份额持有人谋求最大利益。
四、托管人报告
在托管长信利息收益证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《长信利息收益证券投资基金基金合同》、《长信利息收益证券投资基金托管协议》的约定，对长信利息收益证券投资基金管理人-长信基金管理有限责任公司2006年1月1日至2006年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
本托管人认为，长信基金管理有限责任公司在长信利息收益证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本托管人认为，长信基金管理有限责任公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的长信利息收益证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
五、财务会计报告
（一）基金会计报告书（未经审计）
长信利息收益基金
资 产 负 债 表
2006年6月30日
金额单位：人民币元
项 目 附注 期末数 年初数
资 产：
银行存款 　 1,155,176,133.32 4,279,956,692.32
清算备付金 　 6,927,777.78 6,300,000.00
交易保证金 　 300,000.00 300,000.00
应收利息 4(A) 44,956,016.90 28,985,124.28
应收申购款 12,862,897.41 117,195,296.55
债券投资成本 4(B) 5,168,271,585.87 7,978,771,393.56
买入返售证券 　 1,083,500,000.00 1,735,000,000.00
待摊费用 4(C) 79,513.20 465.85
资产总计 　 7,472,073,924.48 14,146,508,972.56
负债与持有人权益： 　 　 　
负 债： 　 　 　
应付赎回款 　 37,688,624.68 20,497,861.87
应付管理人报酬 　 2,824,561.75 4,006,038.07
应付托管费 　 855,927.82 1,213,950.96
应付销售费 　 2,147,981.12 3,037,716.70
应付利息 　 7,155.09 455,234.02
应付收益 　 294,131.46 863,140.85
未交税金 　 253,600.00 0.00
其他应付款 4(D) 211,123.23 0.00
卖出回购证券款 　 150,960,000.00 2,195,000,000.00
预提费用 4(E) 311,333.81 174,535.64
负债合计 　 195,554,438.96 2,225,248,478.11
持有人权益： 　 　 　
实收基金 4(F)　 7,276,519,485.52 11,921,260,494.45
持有人权益合计 　 7,276,519,485.52 11,921,260,494.45
负债及持有人权益总计 7,472,073,924.48 14,146,508,972.56
长信利息收益基金
基金经营业绩表
2006年1月至6月
金额单位：人民币元
项 目 附注 2006年1-6月 2005年1-6月
收入：
债券差价收入 4(G)　 37,192,734.48 22,066,565.62
债券利息收入 　 103,433,121.19 54,970,228.04
存款利息收入 　 36,705,379.10 3,838,836.80
买入返售证券收入 　 8,512,617.85 32,233,862.80
收入合计 　 185,843,852.62 113,109,493.26
费用： 　 　 　
基金管理人报酬 　 22,043,751.66 10,237,890.27
基金托管费 　 6,679,924.70 3,102,391.02
基金销售费 　 16,699,811.62 7,755,977.43
卖出回购证券支出 　 14,667,298.29 5,030,086.41
其他费用 4(H)　 682,144.79 930,827.78
其中：信息披露费 121,339.36 73,411.79
审计费 53,085.18 35,552.78
费用合计 　 60,772,931.06 27,057,172.91
基金净收益 4(I)　 125,070,921.56 86,052,320.35
基金经营业绩 　 125,070,921.56 86,052,320.35
长信利息收益基金
基金净值变动
2006年1月至6月
金额单位：人民币元
项 目 附注 2006年1-6月 2005年1-6月
期初基金净值 　 11,921,260,494.45 3,225,122,164.62
本期经营活动 　 　
基金净收益 　 125,070,921.56 86,052,320.35
未实现估值增值变动数 - -
经营活动产生的基金净值变动数 　 125,070,921.56 86,052,320.35
本期基金单位交易 　 　
基金申购款 　 18,780,564,162.87 14,244,736,839.01
基金赎回款 　 23,425,305,171.80 7,744,517,896.88
基金单位交易产生的基金净值变动数 　 -4,644,741,008.93 6,500,218,942.13
本期向持有人分配收益 　 　
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 -125,070,921.56 -86,052,320.35
期末基金净值 　 7,276,519,485.52 9,725,341,106.75
长信利息收益基金
基金收益分配表
2006年1月至6月
金额单位：人民币元
项 目 附注 2006年1-6月 2005年1-6月
本期基金净收益 125,070,921.56 86,052,320.35
加：期初基金未分配收益 　 0.00 0.00
加：本期损益平准金 　 0.00 0.00
可供分配基金净收益 　 125,070,921.56 86,052,320.35
减：本期已分配基金净收益 　 125,070,921.56 86,052,320.35
期末基金未分配净收益 　 0.00 0.00
（二）会计报告书附注
1、本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表完全一致。
2、本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
3、本报告期关联方关系及关联交易
（1）关联方
关联方名称 与本基金的关系
长信基金管理有限责任公司 基金发起人、基金管理人和基金销售机构
中国农行银行 基金托管人、基金代销机构
长江证券有限责任公司 基金管理人股东
武汉钢铁股份有限公司 基金管理人股东
上海海欣集团股份有限公司 基金管理人股东
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
（2）通过关联方席位进行的交易- 长江证券

回购成交量 买卖债券成交量 席位使用费
成交量 占本期成交 成交量 占本期成交 席位使用费 占本期
人民币元 量的比例 人民币元 量的比例 人民币元 总量的比例
2006年1-6月 2,487,600,000.00 100% - - 69,844.95 100%
2005年1-6月 39,531,200,000.00 100% 27,782,900.00 100% 71,904.06 100%
本基金承担的席位使用费，以弥补券商相关的席位费用为原则，而不依据交易量。根据《证券交易席位及证券综合服务协议》，本基金管理人长信基金管理有限责任公司在租用长江证券交易专用席位进行债券交易的同时，从长江证券有限责任公司获得证券研究综合服务。
（3）基金管理人报酬
基金管理人报酬是基金管理费，基金管理人长信基金管理有限责任公司的管理人报酬按前一日的基金资产净值的0.33%年费率逐日计提，按月支付。计算公式为：
日基金管理费＝前一日基金资产净值×0.33%／当年天数
本基金在本会计期间计提基金管理费人民币22,043,751.66元（上年度可比期间2005年1-6月：人民币10,237,890.27元）。
（4）基金托管费
基金托管人中国农业银行的托管费按前一日的基金资产净值的0.1%年费率逐日计提，按月支付。计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.1% / 当年天数
本基金在本会计期间计提基金托管费人民币6,679,924.70元（上年度可比期间2005年1-6月：人民币3,102,391.02元）。
（5）基金销售费
销售机构的销售费用按前一日的基金资产净值的0.25%年费率逐日计提，按月支付。计算公式为：
日基金销售费＝前一日基金资产净值×0.25%／当年天数
本基金在本会计期间计提基金销售费人民币16,699,811.62元, 其中对关联方计提的基金销售服务费如下：
2006年1-6月 2005年1-6月
中国农业银行 7,087,868.05 5,628,919.57
长信基金管理有限责任公司 9,224,900.63 1,825,381.43
长江证券有限责任公司 93,096.15 133,135.28
（6）与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金在本会计年度与基金托管人中国农业银行通过银行间同业市场进行的债券(含回购)交易的情况如下：
交易金额 回购利息收入 回购利息支出
人民币元 人民币元 人民币元
2006年1-6月 10,896,691,632.26 - 1,369,992.42
2005年1-6月 10,908,932,000.00 - 1,374,086.63
4、 报告期主要会计报表项目说明
A应收利息
项目 金额(元)
应收银行存款利息 23,362,896.81
其中:定期存款利息 23,188,195.92
应收清算备付金利息 3,252.50
应收债券利息 19,008,706.69
应收买入返售证券利息 2,581,160.90
合计 44,956,016.90
B债券投资成本
本项目反映的是采用摊余成本法摊余的债券投资成本。
C待摊费用
项目 金额(元)
待摊信息披露费 55,901.68
待摊律师费 15,123.61
待摊汇划手续费费用 8,487.91
合计 79,513.20
D其他应付款
项目 金额(元)
应付银行间债券交易费用 211,123.23
合计 211,123.23
E预提费用
项目 金额(元)
预提信息披露费用 57,241.04
预提审计费用 34,712.18
预提账户维护费 4,535.64
预提席位费用 214,844.95
合计 311,333.81
F 实收基金
项目 金额(元)
期初基金份额 11,921,260,494.45
本期基金总申购份额 18,780,564,162.87
本期基金总赎回份额 23,425,305,171.80
期末基金份额 7,276,519,485.52
G 债券差价收入
项目 金额(元)
卖出债券成交总额 25,068,334,747.01
减:卖出债券成本总额 24,967,562,942.59
卖出债券应收利息总额 63,579,069.94
债券差价收入 37,192,734.48
H 其他费用
项目 金额(元)
信息披露费 121,339.36
审计费 53,085.18
交易费用 286,759.08
席位使用费 69,844.95
债券账户维护费、结算费 90,340.00
汇划手续费 45,899.83
律师费 14,876.39
合计 682,144.79
I 分配基金净收益
项目 金额(元)
本期基金净收益 125,070,921.56
本期基金分配净收益 125,070,921.56
5、流通转让受到限制的基金资产
于2006年6月30日，本基金从事银行间同业市场的债券回购形成的卖出回购证券款余额为人民币150,960,000.00元，系以如下债券作为质押，该等债券在约定的卖出回购期内暂时无法流通。
债券代码 债券名称 受限期限 数量（张） 估值方法 摊余成本总额(元)
(回购到期日)
601016 06央行16 2006.07.03 520,000.00 摊余成本 51,277,869.45
60402 06农发02 2006.07.03 1,000,000.00 摊余成本 99,961,233.18
合计 　 　 1,520,000.00 　 151,239,102.63
六、投资组合报告
(一)报告期末基金资产组合
资产组合 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
债券投资 5,168,271,585.87 69.17%
买入返售证券 1,083,500,000.00 14.50%
其中:买断式回购的买入返售证券 0.00 0.00%
银行存款和清算备付金合计 1,162,103,911.10 15.55%
其中：商业银行协议存款 1,100,000,000.00 14.72%
其他资产 58,198,427.51 0.78%
合计 7,472,073,924.48 100.00%

(二)报告期债券回购融资情况
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 350,609,635,000.00 13.95%
其中:买断式回购融资 0.00　 　0.00%
2 报告期末债券回购融资余额 150,960,000.00 2.07%
其中:买断式回购融资 0.00 0.00%
注：1、上表中,报告期内债券回购融资余额应取报告期内每日融资余额的合计数,报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
2、报告期内货币市场基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况：本报告期不存在。
(三)基金投资组合平均剩余期限
1、投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 135
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 169
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 89
报告期内投资组合平均剩余期限违规超过180天的情况：本报告期不存在。
2、期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1 30天以内 8.59% 2.07%
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 1.11% 0.00%
2 30天(含)-60天 12.42% 0.00%
3 60天(含)-90天 19.59% 0.00%
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 7.39% 0.00%
4 90天(含)-180天 19.67% 0.00%
5 180天(含)-397天(含) 41.62% 0.00%
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 8.89% 0.00%
合计 101.89% 2.07%
(四)报告期末债券投资组合
1、按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 成本（元） 占基金资产净值的比例
1 国家债券 0.00 0.00%
2 金融债券 1,515,593,027.83 20.83%
其中:政策性金融债 341,131,791.68 4.69%
3 央行票据 1,239,088,245.12 17.03%
4 企业债券 2,413,590,312.92 33.17%
5 其他 0.00 0.00%
合计 5,168,271,585.87 71.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 1,265,633,940.92 17.39%

2、基金投资前十名债券明细
序号 债券名称 债券数量(张) 摊余成本（元） 占基金资产净值的比例
自有投资 买断式回购
1 04建行03浮 6,200,000.00 0.00 646,730,708.03 8.89%
2 06央行票据21 3,900,000.00 0.00 389,884,285.71 5.36%
3 05中行02 3,200,000.00 0.00 326,420,137.45 4.49%
4 05工行03 2,000,000.00 0.00 201,310,390.67 2.77%
5 06沪电气CP01 2,000,000.00 0.00 201,270,317.72 2.77%
6 06央行票据03 2,000,000.00 0.00 197,964,444.28 2.72%
7 06央行票据12 2,000,000.00 0.00 197,032,060.40 2.71%
8 05马钢CP01 1,800,000.00 0.00 180,437,050.25 2.48%
9 05沪电气CP01 1,500,000.00 0.00 150,236,609.10 2.06%
10 06央行票据08 1,500,000.00 0.00 148,103,096.54 2.04%
(五)"影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25%(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.2159%
报告期内偏离度的最低值 -0.1544%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0997%
(六)投资组合报告附注
1、本基金采用摊余成本法计价。
2、本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券,本报告期内不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。
3、本报告期内没有需说明的证券投资决策程序，报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在报告编制日前一年内没有受到公开谴责、处罚。
4、其他资产的构成
序号 项目 金额（元）
1 交易保证金 300,000.00
2 应收证券清算款 0.00
3 应收利息 44,956,016.90
4 应收申购款 12,862,897.41
5 其他应收款 0.00
6 待摊费用 79,513.20
7 其他 0.00
合计 58,198,427.51
七、基金份额持有人户数、持有人结构
（一）本报告期末基金份额持有人户数：56,808
（二）本报告期末平均每户持有基金份额：128,089.70
（三）基金份额持有人构成：
投资者类别 持有份额 占总份额的比例
机构投资者 2,943,352,131.89 40.45%
个人投资者 4,333,167,353.63 59.55%
合计 7,276,519,485.52 100%
八、开放式基金份额变动
（一）基金合同生效日基金份额总额： 7,042,630,886.94
（二）本报告期基金份额的变动情况：
本报告期初基金份额 11,921,260,494.45
本报告期基金总申购份额 18,780,564,162.87
本报告期基金总赎回份额 23,425,305,171.80
本报告期末基金份额 7,276,519,485.52

九、重大事件揭示
（一）本期本基金未召开基金份额持有人大会。
（二）基金管理人在本报告期内重大人事变动情况：
1、本基金管理人于2006年1月25日发布公告，曾彤先生不再担任长信基金管理有限责任公司督察长职务；
2、本基金管理人于2006年6月17日发布公告，徐力中先生不再担任长信管理有限责任公司副总经理职务；
3、本基金管理人于2006年6月17日发布公告，由周永刚先生担任长信基金管理有限责任公司督察长职务。
（三）本期没有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
（四）本期基金投资策略没有改变。
（五）基金收益分配事项：
根据基金合同，本期本基金根据每日收益情况将当日收益全部分配，即当日收益分配比例为100％。投资者当日收益的精度为0.01元，第三位采用截位方式，因截位形成的余额计入基金资产进行再次分配。当日申购的基金份额不享有当日分红权益，当日赎回的基金份额享有当日分红权益。
（六）本期本基金没有改聘为基金审计的会计师事务所。
（七）本期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。
（八）本报告期基金租用证券公司专用交易席位的有关情况如下：
1、本期基金租用席位的交易量情况
序号 名称 债券 回购 席位使用费
交易量（元） 占总量比例 交易量（元） 占总量比例 佣金（元） 占总量比例
1 长江证券 0.00 - 2,487,600,000.00 100.00% 69,844.95　 100.00%
合计 0.00 - 2,487,600,000.00 100.00% 69,844.95　 100.00%
2、本期基金席位租用量情况
证券公司名称 席位租用数量(个)
长江证券 1
3、本报告期内租用的证券公司席位没有发生变更。
（九）本报告期本基金不存在"影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离度的绝对值达到或者超过0.5%的情况。
（十）其他重要事项
除上述事项之外，本基金管理人已在临时报告中披露过本报告期内发生的重要事项如下：
事项名称 信息披露报刊 披露日期
利息收益基金春节前单日限制申购的公告 中国证券报、上海证券报 2006年1月21日
关于旗下基金投资资产支持证券方案的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006年6月6日
关于向中国农业银行金穗借记卡持有人开通开放式基金网上交易业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006年6月6日
投资人对本报告如有疑问，可致电本基金管理人客户服务中心电话：021-33074848,或登陆基金管理人网站www.cxfund.com.cn查询详情。
长信基金管理有限责任公司
2006年8月28日
基金信息类型 基金中期报告
公告来源 证券时报
↑返回页顶↑