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| 长信利息收益货币B(519998) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 106723 | ||||||||
| 基金代码 | 519998 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信利息收益证券投资基金2007年半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分 之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2007 年8 月21 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资人自身的风 险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基 金管理人提醒投资人基金投资要承担相应风险，包括市场风险、管理风险、流动性风险、本 基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。在投资人作出投资决策后，基金投资运作与 基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本报告财务资料，未经审计。 2 目 录 一、基金简介......................................................... 3 二、主要财务指标和基金净值表现....................................... 5 三、管理人报告....................................................... 6 四、托管人报告....................................................... 8 五、财务会计报告..................................................... 8 六、投资组合报告.................................................... 16 七、基金份额持有人户数、持有人结构.................................. 19 八、开放式基金份额变动.............................................. 19 九、重大事件揭示.................................................... 20 十、备查文件目录.................................................... 21 3 一、基金简介 （一） 基金有关资料 基金名称：长信利息收益开放式证券投资基金 基金简称：长信利息收益基金 基金代码：519999（前端收费） 519998（后端收费） 基金合同生效日：2004 年03 月19 日 首次募集规模：7,042,630,886.94 份 报告期末基金份额总额：3,451,035,726.24 份 基金类型：契约型开放式 基金存续期：不定期 投资目标：在尽可能保证基金资产安全和高流动性的基础上，追求超过银行存款的收益 水平。 投资策略： 1、利率预期策略 通过对宏观经济、货币政策、短期资金供给等因素的分析，形成对利率走势的判断，并 确定投资组合的平均剩余期限。 2、资产配置策略 根据对市场利率走势的判断，结合各品种之间流动性、收益性及风险情况，确定组合 的资产配置，在保证组合高流动性、低风险的前提下尽量提升组合的收益。 3、无风险套利策略 由于市场分割，使银行间市场与交易所市场的资金面和市场短期利率在一定时间可能存 在定价偏离。同时在一定时间内市场中也可能出现跨品种、跨期限套利机会。本基金将在 充分论证套利的可行性基础上谨慎参与。 4、现金流预算管理策略 通过对未来现金流的预测，在投资组合的构建中，采取合理的期限和权重配置对现金 流进行预算管理，以满足基金运作的要求。同时在一部分资金管理上，将采用滚动投资策略， 以提高基金资产的流动性。 业绩比较基准：一年期存款税后利息率 4 风险收益特征：本基金为低风险、收益稳定的货币市场基金。 （二） 基金管理人的有关情况 名称：长信基金管理有限责任公司 注册地址：上海市黄浦区汉口路130 号3-4 楼 邮政编码：200002 法定代表人：田丹 信息披露负责人：周永刚 联系电话：021-63212222 传真：021-63217686 电子邮箱：zhouyg@cxfund.com.cn （三） 基金托管人的有关情况 名称：中国农业银行 注册地址：北京市海淀区复兴路甲23 号 办公地址：北京市西三环北路100 号金玉大厦7-8 层 邮政编码：100037 法定代表人：项俊波 信息披露负责人：李芳菲 电话：010-68424199 传真：010-68424181 电子邮箱：lifangfei@abchina.com （四）本基金选定的信息披露报刊 本基金选定的信息披露报刊：中国证券报和上海证券报 基金管理人网址：www.cxfund.com.cn 基金半年度报告置备地点: 上海市汉口路130 号3-4 楼 北京市西三环北路100 号金玉大厦7-8 层 （五）注册登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 办公地址：北京西城区金融大街27 号投资广场23 层 5 二、主要财务指标和基金净值表现 （一）财务指标 项 目 金 额 基金本期净收益 41,900,080.84 元 期末基金资产净值 3,451,035,726.24 元 期末基金份额净值 1.0000 元 本期净值收益率 1.2341% 累计净值收益率 7.6297% 注：1、本基金收益分配按月结转份额； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交 易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 （二）基金净值表现 1、历史各时间段基金份额净值收益率与同期业绩比较基准收益率比较列表 阶段 基金净值 收益率① 基金净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去1 个月 0.2718% 0.0084% 0.2040% 0.0000% 0.0678% 0.0084% 过去3 个月 0.6877% 0.0055% 0.5900% 0.0003% 0.0977% 0.0052% 过去6 个月 1.2341% 0.0041% 1.1024% 0.0005% 0.1317% 0.0036% 过去1 年 2.2564% 0.0030% 2.1034% 0.0005% 0.1530% 0.0025% 过去3 年 7.0389% 0.0031% 5.6814% 0.0005% 1.3575% 0.0026% 自基金成立起至今 7.6297% 0.0030% 6.1390% 0.0006% 1.4907% 0.0024% 6 2、自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比 0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 7.00% 8.00% 9.00% 2004-3-19 2004-4-29 2004-6-9 2004-7-20 2004-8-30 2004-10-10 2004-11-20 2004-12-31 2005-2-10 2005-3-23 2005-5-3 2005-6-13 2005-7-24 2005-9-3 2005-10-14 2005-11-24 2006-1-4 2006-2-14 2006-3-27 2006-5-7 2006-6-17 2006-7-28 2006-9-7 2006-10-18 2006-11-28 2007-1-8 2007-2-18 2007-3-31 2007-5-11 2007-6-21 长信利息收益业绩比较基准 注：按基金合同规定，本基金自合同生效日起3 个月内为建仓期。本报告期内，本基金的各 项投资比例已符合基金合同第十五条（（八）投资限制）的规定： （1）投资于同一公司发行的短期企业债券的比例，不得超过基金资产净值的10％；（2） 存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的30％；存放在 不具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的5％;（3）在全国银 行间债券市场债券正回购的资金余额不得超过基金资产净值的20％；（4）投资于短期金融 工具的比重不低于基金资产总值的80％；（5）中国证监会、中国人民银行规定的其他比例 限制。 本基金投资组合的平均剩余期限，不超过180 天。 由于证券市场波动或投资组合处于调整过程中，造成基金在某一时间无法达到上述比 例限制，本基金管理人将在10 个交易日内积极调整基金投资组合，以达到上述比例限制。 三、管理人报告 （一） 基金管理人情况 长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63 号文批准，由长江 证券有限责任公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注 册资本1 亿元人民币。目前股权结构为：长江证券有限责任公司占49％、上海海欣集团股 7 份有限公司占34.33％、武汉钢铁股份有限公司占16.67％。 截至2007 年6 月30 日，本基金管理人共管理４只开放式基金，即长信利息收益基金、 长信银利精选基金、长信金利趋势基金、长信增利动态基金 （二）基金经理简介 张文琍女士，学士，证券从业经历12年。曾任湖北证券公司交易一部交易员、长江证券 有限责任公司资产管理事业部主管、债券事业总部投资部经理、固定收益总部交易部经理； 2004年9月加入长信基金管理有限责任公司，历任长信利息收益基金交易员、基金经理助理 职务。现任本基金基金经理。 （三）报告期内基金运作的遵规守信情况 本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关 法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额 持有人利益的行为。 （四）报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 1、 本基金业绩表现 截至2007 年6 月末，本基金基金规模为3,451,035,726.24 元，比年初规模减少了15.89 ％；半年度总回报率达到1.2341%，高于期间业绩比较基准收益13.17bp。 2、 2007 年上半年市场回顾和基金运作分析 2007 年上半年，中国债券市场进入漫漫“熊”途，各类券种跌幅巨大,收益率曲线整体 上移。一季度，基于对基本面主要经济和金融指标存在担忧，投资人对债券的投资心态较为 谨慎，市场呈现先扬后抑的态势。随着二季度紧缩性调控力度的加大，存贷款基准利率的上 调以及进一步升息预期带动债券市场收益率全面上升，收益率的波动幅度明显加大，债券市 场调整加速。6 月，新股发行加快，导致市场短期资金面紧张，回购利率大幅跳升，同时特 别国债的发行在即，债券利率以一级市场发行利率不断走高从而带动二级市场利率迅速上 调，市场看空气氛浓厚。截止6 月底，1 年期和3 个月期央行票据发行收益率分别从年初的 2.79%、2.50%左右上涨到3.09%和2.746%。 上年度，在保障基金安全性原则下，我们主要采用适当缩短久期、调整资产配置结构的 投资策略，及时跟踪规模变动，有效规避了利率风险和流动性风险。 3、2007 年中期市场展望和投资策略 数据显示二季度经济增长仍然强劲，经济增长率达到11.9%，增速创11 年来新高，这 一增速超出了市场较为公认的10-11%的潜在增长率上限，同时，固定资产投资和信贷增长 8 势头并未明显放缓，经济出现过热迹象。考虑到数据公布以后，宏观调控加大了紧缩力度， 而且中央政治局也在7 月26 日的经济形势和经济工作上强调要坚持把遏制经济增长由偏 快转为过热作为当前宏观调控的首要任务。我们认为：货币政策仍将会以紧缩为主，央行在 继续加紧回收流动性，进行窗口指导、发行特别债券等措施的同时，不排除再次出台提高存 款准备金率或升息等政策的可能性。 我们将采取谨慎的态度进行投资，积极防范流动性风险和利率风险，适当缩短组合剩余 期限；在基金的日常投资中，将继续秉承诚信、专业、负责的精神，密切跟踪市场，更好地 把握投资机会，争取为基金份额持有人谋求最大利益。 四、托管人报告 在托管长信利息收益证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行严格遵守 《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《长信利息收益证券投资基金基金合同》、《长 信利息收益证券投资基金托管协议》的约定，对长信利息收益证券投资基金管理人-长信基 金管理有限责任公司2007 年1 月1 日至2007 年6 月30 日基金的投资运作，进行了认真、 独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额 持有人利益的行为。 本托管人认为，长信基金管理有限责任公司在长信利息收益证券投资基金的投资运作、 基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害 基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本托管人认为，长信基金管理有限责任公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披 露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的长信利息收益证券投 资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 五、财务会计报告 （一）基金会计报告书（未经审计） 长信利息收益基金 9 资 产 负 债 表 2007 年6 月30 日 金额单位：人民币元 项 目 附注 期末数 年初数 资 产： 银行存款 94,145,514.49 1,282,172.13 清算备付金 300,000.00 4,546,417.47 交易保证金 300,000.00 300,000.00 应收利息 4(A) 8,085,964.05 18,390,954.03 应收申购款 3,487,441.31 128,017,273.37 债券投资成本 4(B) 2,223,513,634.96 2,572,993,428,.64 买入返售证券 1,497,700,000.00 1,617,650,000.00 待摊费用 4(C) 0.00 0.00 资产总计 3,827,532,554.81 4,343,180,245.64 负债与持有人权益： 负 债： 应付证券清算款 239,702,696.73 0.00 应付赎回款 31,218,037.92 16,580,117.53 应付管理人报酬 821,034.73 1,235,057.00 应付托管费 248,798.41 374,259.69 应付销售费 627,672.96 947,192.05 应付利息 741,174.38 34,200.09 应付收益 1,744,932.97 1,021,185.79 未交税金 253,600.00 253,600.00 其他应付款 4(C) 38,852.80 41,657.97 卖出回购证券款 100,567,500.00 219,000,600.00 预提费用 4(D) 532,527.67 460,000.00 负债合计 376,496,828.57 239,947,870.10 持有人权益： 实收基金 4(E) 3,451,035,726.24 4,103,232,375.52 持有人权益合计 3,451,035,726.24 4,103,232,375.52 负债及持有人权益总计 3,827,532,554.81 4,343,180,245.64 10 长信利息收益基金 基金经营业绩表 2007 年1 月至6 月 金额单位：人民币元 项 目 附注 2007 年1-6 月 2006 年1-6 月 收入： 债券差价收入 4(F) 1,621,097.67 37,192,734.48 债券利息收入 38,771,896.22 103,433,121.19 存款利息收入 301,289.2 36,705,379.10 买入返售证券收入 16,209,880.06 8,512,617.85 收入合计 56,904,163.15 185,843,852.62 费用： 基金管理人报酬 5,717,221.71 22,043,751.66 基金托管费 1,732,491.40 6,679,924.70 基金销售费 4,331,228.51 16,699,811.62 卖出回购证券支出 2,674,515.37 14,667,298.29 其他费用 4(G) 548,625.32 682,144.79 其中：信息披露费 119,014.74 121,339.36 审计费 77,908.87 53,085.18 费用合计 15,004,082.31 60,772,931.06 基金净收益 4(H) 41,900,080.84 125,070,921.56 基金经营业绩 41,900,080.84 125,070,921.56 长信利息收益基金 基金净值变动 2007 年1 月至6 月 11 金额单位：人民币元 项 目 附注 2007 年1-6 月2006 年1-6 月 期初基金净值 4,103,232,375.52 11,921,260,494.45 本期经营活动 基金净收益 41,900,080.84 125,070,921.56 未实现估值增值变动数 0.00 0.00 经营活动产生的基金净值变动数 41,900,080.84 125,070,921.56 本期基金单位交易 基金申购款 6,611,138,763.14 18,780,564,162.87 基金赎回款 7,263,335,412.42 23,425,305,171.80 基金单位交易产生的基金净值变动数 -652,196,649.28 -4,644,741,008.93 本期向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的基金净 值变动数 -41,900,080.84 -125,070,921.56 期末基金净值 3,451,035,726.24 7,276,519,485.52 长信利息收益基金 基金收益分配表 2007 年1 月至6 月 金额单位：人民币元 项 目 附注 2007 年1-6 月 2006 年1-6 月 本期基金净收益 41,900,080.84 125,070,921.56 加：期初基金未分配收益 0.00 0.00 加：本期损益平准金 0.00 0.00 可供分配基金净收益 41,900,080.84 125,070,921.56 减：本期已分配基金净收益 41,900,080.84 125,070,921.56 期末基金未分配净收益 0.00 0.00 （二）会计报告书附注 1、本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表完全一致。 2、本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 3、本报告期关联方关系及关联交易 （1）关联方 12 关联方名称 与本基金的关系 长信基金管理有限责任公司 基金发起人、基金管理人和基金销售机构 中国农行银行 基金托管人、基金代销机构 长江证券有限责任公司 基金管理人股东 武汉钢铁股份有限公司 基金管理人股东 上海海欣集团股份有限公司 基金管理人股东 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 （2）通过关联方交易单元进行的交易- 长江证券 回购成交量 买卖债券成交量 交易单元使用费 成交量 （人民币元） 占本期成 交量的比 例 成交量 （人民币 元） 占本期成 交量的比 例 交易单元使 用费（人民 币元） 占本期总 量的比例 2007 年1-6 月 6,820,400,000.00 100% - - 71,904.06 100% 本基金承担的交易单元使用费，以弥补券商相关的交易单元费用为原则，而不依据交易 量。根据《证券交易席位及证券综合服务协议》，本基金管理人长信基金管理有限责任公司 在租用长江证券交易专用席位进行债券交易的同时，从长江证券有限责任公司获得证券研究 综合服务。 （3）基金管理人报酬 基金管理人报酬是基金管理费，基金管理人长信基金管理有限责任公司的管理人报酬 按前一日的基金资产净值的0.33%年费率逐日计提，按月支付。计算公式为： 日基金管理费＝前一日基金资产净值×0.33%／当年天数 本基金在本会计期间计提基金管理费人民币5,717,221.71 元（上年度可比期间2006 年1-6 月：人民币22,043,751.66 元）。 （4）基金托管费 基金托管人中国农业银行的托管费按前一日的基金资产净值的0.1%年费率逐日计提，按 月支付。计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值× 0.1% / 当年天数 本基金在本会计期间计提基金托管费人民币1,732,491.40 元（上年度可比期间2006 13 年1-6 月：人民币6,679,924.70 元）。 （5）基金销售费 销售机构的销售费用按前一日的基金资产净值的0.25%年费率逐日计提，按月支付。计 算公式为： 日基金销售费＝前一日基金资产净值×0.25%／当年天数 本基金在本会计期间计提基金销售费人民币4,331,228.51 元, 其中对关联方计提的基 金销售服务费如下： 2007 年1-6 月（单位：元） 2006 年1-6 月（单位：元） 中国农业银行 1,945,043.16 7,087,868.05 长信基金管理有限责任公司 2,278,531.06 9,224,900.63 长江证券有限责任公司 24,443.79 93,096.15 （6）与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金在本会计年度与基金托管人中国农业银行通过银行间同业市场进行的债券(含回 购)交易的情况如下： 交易金额 （人民币元） 回购利息收入 （人民币元） 回购利息支出 （人民币元） 2007 年1-6 月 2,437,562,366.41 - 29,680.67 4、报告期主要会计报表项目说明 （1）应收利息 项目 金额(元) 应收银行存款利息 17,514.78 其中:定期存款利息 0.00 应收清算备付金利息 270.00 应收债券利息 6,398,504.41 应收买入返售证券利息 1,669,674.86 合计 8,085,964.05 （2）债券投资成本 本项目反映的是采用摊余成本法摊余的债券投资成本。 14 （3）其他应付款 项目 金额(元) 应付银行间债券交易费用 18,534.50 应付银行间债券结算费用 20,318.30 合计 38,852.80 （4）预提费用 项目 金额(元) 预提信息披露费用 119,014.74 预提审计费用 47,108.87 预提账户维护费 4,500.00 预提席位费用 361,904.06 合计 532,527.67 （5）实收基金 项目 金额(元) 期初基金份额 4,103,232,375.52 本期基金总申购份额 6,611,138,763.14 本期基金总赎回份额 7,263,335,412.42 期末基金份额 3,451,035,726.24 （6）债券差价收入 项目 金额(元) 卖出债券成交总额 14,877,115,483.94 减:卖出债券成本总额 14,811,297,956.77 卖出债券应收利息总额 64,196,429.50 债券差价收入 1,621,097.67 15 （7）其他费用 项目 金额(元) 信息披露费 119,014.74 审计费 77,908.87 交易费用 168,232.40 席位使用费 71,904.06 债券账户维护费、结算费 70,240.00 汇划手续费 18,637.45 律师费 22,687.80 合计 548,625.32 （8）分配基金净收益 项目 金额(元) 本期基金净收益 41,900,080.84 本期基金分配净收益 41,900,080.84 5、流通转让受到限制的基金资产 于2007 年6 月30 日，本基金从事银行间同业市场的债券回购形成的卖出回购证券款余 额为人民币100,567,500.00 元，系以如下债券作为质押，该等债券在约定的卖出回购期内 暂时无法流通。 受限期限 债券代码 债券名称 (回购到期日) 数量（张） 估值方法 摊余成本总额 (元) 050503 05 工行03 2007.07.19 1,000,000.00 摊余成本 100,567,500.00 合计 1,000,000.00 100,567,500.00 6、资产负债表日后事项 本基金于2007 年7 月1 日起执行中华人民共和国财政部于2006 年2 月15 日颁布的企 业会计准则(“新会计准则”)，不再执行现行企业会计准则和《金融企业会计制度》(“现行会 计准则”)。本基金执行新会计准则后可能会对按现行会计准则确定的会计政策、会计估计进 16 行变更，并因此可能对本基金的财务状况和经营成果产生影响。 六、投资组合报告 (一)报告期末基金资产组合 资产组合 金额(元) 占基金总资产的比例 债券投资 2,223,513,634.96 58.09% 买入返售证券 1,497,700,000.00 39.13% 其中:买断式回购的买入返售 证券 0.00 0.00% 银行存款和清算备付金合计 94,445,514.49 2.47% 其他资产 11,873,405.36 0.31% 合计 3,827,532,554.81 100.00% (二)报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例 1 报告期内债券回购融资余额 41,198,128,400.00 8.82% 其中:买断式回购融资 201,135,000.00 0.06% 2 报告期末债券回购融资余额 100,567,500.00 2.91% 其中:买断式回购融资 100,567,500.00 2.91% 注：1、上表中,报告期内债券回购融资余额应取报告期内每日融资余额的合计数,报告期内 债券回购融资余额占基金资产净值比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比 例的简单平均值。 2、报告期内货币市场基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况：本报 告期不存在。 (三)基金投资组合平均剩余期限 1、投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 17 报告期末投资组合平均剩余期限 107 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 173 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 83 报告期内投资组合平均剩余期限违规超过180 天的情况：本报告期不存在。 2、期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例(%) 各期限负债占基金资产 净值的比例 1 30 天以内 28.95% 2.91% 2 30 天(含)-60 天 10.49% 0.00% 3 60 天(含)-90 天 26.56% 0.00% 4 90 天(含)-180 天 10.04% 0.00% 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 6.75% 0.00% 5 180 天(含)-397 天(含) 27.58% 0.00% 合计 103.62% 2.91% (四)报告期末债券投资组合 1、按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 成本（元） 占基金资产净值的比例 1 国家债券 0.00 0.00% 2 金融债券 595,113,720.18 17.24% 其中:政策性金融债 362,009,263.86 10.49% 3 央行票据 989,916,723.11 28.69% 4 企业债券 638,483,191.67 18.50% 5 其他 0.00 0.00% 合计 2,223,513,634.96 64.43% 剩余存续期超过397 天的浮动利率债 券 233,104,456.32 6.75% 18 2、基金投资前十名债券明细 债券数量(张) 序号 债券名称 自有投资 买断式回购 摊余成本（元） 占基金资产净 值的比例 1 04 国开17 3,600,000.00 0.00 362,009,263.86 10.49% 2 07 央行票据55 2,200,000.00 0.00 218,986,729.90 6.35% 3 07 央行票据61 2,000,000.00 0.00 198,850,250.00 5.76% 4 07 央行票据02 1,500,000.00 0.00 147,911,179.10 4.29% 5 05 中行02 1,300,000.00 0.00 132,583,945.17 3.84% 6 06 央行票据74 1,300,000.00 0.00 128,972,621.81 3.74% 7 05 工行03 1,000,000.00 0.00 100,520,511.15 2.91% 8 07 央行票据01 1,000,000.00 0.00 98,617,855.70 2.86% 9 07 央行票据18 1,000,000.00 0.00 98,049,552.80 2.84% 10 07 苏高新CP01 1,000,000.00 0.00 96,987,097.59 2.81% (五)"影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25%(含)-0.5%间的次数 9 报告期内偏离度的最高值 0.0100% 报告期内偏离度的最低值 -0.3025% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1504% (六)投资组合报告附注 1、本基金采用摊余成本法计价。 2、本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮动 利率债券,本报告期内不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的 情况。 3、本报告期内没有需说明的证券投资决策程序，报告期内基金投资的前十名证券的发 行主体没有被监管部门立案调查，在报告编制日前一年内没有受到公开谴责、处罚。 19 4、其他资产的构成 序号 项目 金额（元） 1 交易保证金 300,000.00 2 应收证券清算款 0.00 3 应收利息 8,085,964.05 4 应收申购款 3,487,441.31 5 其他应收款 0.00 6 待摊费用 0.00 7 其他 0.00 合计 11,873,405.36 七、基金份额持有人户数、持有人结构 （一）本报告期末基金份额持有人户数：16,571 （二）本报告期末平均每户持有基金份额：208,257.50 （三）基金份额持有人构成： 投资者类别 持有份额 占总份额的比例 机构投资者 2,304,601,657.98 份66.78% 个人投资者 1,146,434,068.26 份33.22% 合计 3,451,035,726.24 份100% （四）公司员工购买公司基金的数额及所占比例: 基金名称 人数 份额 占基金份额比例 长信利息收益 5 67.73 万份 0.02% 八、开放式基金份额变动 （一）基金合同生效日基金份额总额：7,042,630,886.94 （二）本报告期基金份额的变动情况： 20 本报告期初基金份额 4,103,232,375.52 份 本报告期基金总申购份额 6,611,138,763.14 份 本报告期基金总赎回份额 7,263,335,412.42 份 本报告期末基金份额 3,451,035,726.24 份 九、重大事件揭示 （一）本期本基金未召开基金份额持有人大会。 （二）基金管理人、托管人在本报告期内重大人事变动情况： 本报告期内基金管理人无重大人事变动； 本报告期基金托管人中国农业银行的法定代表人变更为项俊波先生。 （三）本期没有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 （四）本期基金投资策略没有改变。 （五）基金收益分配事项： 根据基金合同，本期本基金根据每日收益情况将当日收益全部分配，即当日收益分配 比例为100％。投资者当日收益的精度为0.01 元，第三位采用截位方式，因截位形成的余 额计入基金资产进行再次分配。当日申购的基金份额不享有当日分红权益，当日赎回的基金 份额享有当日分红权益。 （六）本期本基金没有改聘为基金审计的会计师事务所。 （七）本期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。 （八）本报告期基金租用证券公司专用交易席位的有关情况如下： 1、本期基金租用交易单元的交易量情况 序债券 回购 交易单元使用费 号 名称 交易量（元）占总量比例交易量（元） 占总量比例佣金（元） 占总量比例 1 长江证券 0.00 - 6,820,400,000.00 100.00% 71,904.06 100.00% 合计 0.00 - 6,820,400,000.00 100.00% 71,904.06 100.00% 2、本期基金交易单元租用量情况 证券公司名称 交易单元租用数量(个) 21 长江证券 1 3、本报告期内租用的证券公司交易单元没有发生变更。 （九）本报告期本基金不存在"影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离度的绝 对值达到或者超过0.5%的情况。 （十）其他重要事项 除上述事项之外，本基金管理人已在临时报告中披露过本报告期内发生的重要事项如 下： 事项名称 信息披露报刊 披露日期 1 关于旗下基金更改直销网点首次申 购最低限额的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2007 年1 月20 日 2 关于长信利息收益基金收益分配的 提示性公告(07 年第1 号) 中国证券报、上海证 券报、 2007 年1 月22 日 3 关于长信利息收益基金收益分配的 提示性公告(07 年第2 号) 中国证券报、上海证 券报 2007 年3 月1 日 4 关于长信利息收益基金收益分配的 提示性公告(07 年第3 号) 中国证券报、上海证 券报 2007 年3 月21 日 5 关于改变利息收益基金收益分配结 转周期的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2007 年3 月26 日 6 关于长信利息收益基金收益支付的 公告 中国证券报、上海证 券报 2007 年4 月23 日 7 关于长信利息收益基金2007 年一季 度报告数据更正公告 中国证券报、上海证 券报 2007 年4 月24 日 8 关于开通旗下基金转换业务的公告中国证券报、上海证 券报、证券时报 2007 年4 月25 日 9 关于长信利息收益基金收益支付的 公告 中国证券报、上海证 券报 2007 年5 月22 日 10 关于调整旗下基金申购费用及申购 分额计算方法的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2007 年5 月28 日 11 关于长信利息收益基金收益支付的 公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2007 年6 月21 日 十、备查文件目录 （一）中国证监会批准设立基金的文件； （二）《长信利息收益开放式证券投资基金基金合同》； （三）《长信利息收益开放式证券投资基金托管协议》； 22 （四）《长信利息收益开放式证券投资基金招募说明书》； （五）报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿； （六）长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 以上文件的存放地点和查阅方式如下： 存放地点：基金管理人、基金托管人的办公场所 查阅方式：投资者可在有效的工作时间内免费查阅，在支付工本费后，也可在有效的工作时 间内取得上述文件的复制件或复印件。 长信基金管理有限责任公司 2007 年8 月25 日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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