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| 长信利息收益货币B(519998) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 106682 | ||||||||
| 基金代码 | 519998 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信利息收益开放式证券投资基金2008年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 长信利息收益开放式证券投资基金2008年半年度报告摘要 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2008年8月 20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资要承担相应风险，包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。在投资人作出投资决策后，基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本报告财务资料，未经审计。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 一、基金简介 （一） 基金有关资料 基金名称：长信利息收益开放式证券投资基金 基金简称：长信利息收益基金 基金代码：519999（前端） 519998（后端） 基金合同生效日：2004年03月19日 首次募集规模：7,042,630,886.94份 报告期末基金份额总额：4,039,319,706.41份 基金类型：契约型开放式 基金存续期：不定期 投资目标：在尽可能保证基金资产安全和高流动性的基础上，追求超过银行存款的收益水平。 投资策略： 1、利率预期策略 通过对宏观经济、货币政策、短期资金供给等因素的分析，形成对利率走势的判断，并确定投资组合的平均剩余期限。 2、资产配置策略 根据对市场利率走势的判断，结合各品种之间流动性、收益性及风险情况，确定组合的资产配置，在保证组合高流动性、低风险的前提下尽量提升组合的收益。 3、无风险套利策略 由于市场分割，使银行间市场与交易所市场的资金面和市场短期利率在一定时间可能存在定价偏离。同时在一定时间内市场中也可能出现跨品种、跨期限套利机会。本基金将在充分论证套利的可行性基础上谨慎参与。 4、现金流预算管理策略 通过对未来现金流的预测，在投资组合的构建中，采取合理的期限和权重配置对现金流进行预算管理，以满足基金运作的要求。同时在一部分资金管理上，将采用滚动投资策略，以提高基金资产的流动性。 业绩比较基准：一年期存款税后利息率 风险收益特征：本基金为低风险、收益稳定的货币市场基金。 （二） 基金管理人的有关情况 名称：长信基金管理有限责任公司 信息披露负责人：周永刚 联系电话：021-61009999 传真：021-61009800 电子邮箱：zhouyg@cxfund.com.cn （三） 基金托管人的有关情况 名称：中国农业银行 信息披露负责人：李芳菲 电话：010-68424199 传真：010-68424181 电子邮箱：lifangfei@abchina.com （四）信息披露的有关情况 本基金选定的信息披露报刊：上海证券报 基金管理人网址：www.cxfund.com.cn 基金半年度报告置备地点: 上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心9楼 北京市西三环北路100号金玉大厦7-8层 （五）注册登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 办公地址：北京西城区金融大街27号投资广场23层 二、主要财务指标和基金净值表现 （一）财务指标 项 目 金 额 基金本期利润 35,564,224.66元 期末基金资产净值 4,039,319,706.41元 期末基金份额净值 1.0000元 本期净值收益率 1.5903% 累计净值收益率 11.5088% 注：1、本基金收益分配按月结转份额； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （二）基金净值表现 1、历史各时间段基金收益率与同期业绩比较基准收益率比较列表 阶段 基金净值收益率① 基金净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去1个月 0.3402% 0.0107% 0.3114% 0.0000% 0.0288% 0.0107% 过去3个月 0.8423% 0.0078% 0.9942% 0.0000% -0.1519% 0.0078% 过去6个月 1.5903% 0.0070% 1.8889% 0.0000% -0.2986% 0.0070% 过去1年 3.6035% 0.0084% 3.4760% 0.0013% 0.1275% 0.0071% 过去3年 7.9948% 0.0058% 6.6187% 0.0024% 1.3761% 0.0034% 基金合同生效日—2008年6月30日 11.5088% 0.0051% 8.3872% 0.0023% 3.1216% 0.0028% 2、自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比 注：按基金合同规定，本基金自合同生效日起3个月内为建仓期。本报告期内，本基金的各项投资比例符合基金合同第十五条（（八）投资限制）的规定： （1）投资于同一公司发行的短期企业债券的比例，不得超过基金资产净值的10％；（2）存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的30％；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的5％;（3）在全国银行间债券市场债券正回购的资金余额不得超过基金资产净值的20％；（4）投资于短期金融工具的比重不低于基金资产总值的80％；（5）中国证监会、中国人民银行规定的其他比例限制。 本基金投资组合的平均剩余期限，不超过180天。 由于证券市场波动或投资组合处于调整过程中，造成基金在某一时间无法达到上述比例限制，本基金管理人将在10个交易日内积极调整基金投资组合，以达到上述比例限制。 三、管理人报告 （一） 基金管理人情况 长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准，由长江证券股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。2008年4月22日经中国证券监督管理委员会证监许可【2008】567号《关于核准长信基金管理有限责任公司变更注册资本及修改公司章程的批复》，本公司注册资本由人民币壹亿元增加至人民币壹亿伍仟万元。目前股权结构为：长江证券股份有限公司占49％、上海海欣集团股份有限公司占34.33％、武汉钢铁股份有限公司占16.67％。 截至2008年6月30日，本基金管理人共管理5只开放式基金，即长信利息收益基金、长信银利精选基金、长信金利趋势基金、长信增利动态策略基金和长信双利优选基金。 （二）基金经理简介 张文琍女士，本科学历，曾任湖北证券公司交易一部交易员、长江证券有限责任公司资产管理事业部主管、债券事业总部投资部经理、固定收益总部交易部经理； 2004年9月加入长信基金管理有限责任公司，历任长信利息收益基金交易员、基金经理助理职务。2005年11月26日开始担任本基金基金经理。 （三）报告期内基金运作的遵规守信情况 本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和本基金管理人相关制度的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 （四）公平交易专项说明 1、公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 2、本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内，公司所管理的各基金之间不存在投资风格相类似的投资组合；公司没有管理的投资风格相似的不同投资组合之间的业绩表现差异超过5%之情形。 3、异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现可能异常交易行为。 （五）报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 1、 本基金业绩表现 截至2008年6月末，本基金规模为4,039,319,706.41份，比年初规模减少了0.42％；半年度总回报率达到1.5903％，低于期间业绩比较基准收益29.86bp。 2、 2008年上半年市场回顾和基金运作分析 2008年上半年，债券市场波动巨大。一季度，在美国次贷危机波及范围不断扩大的背景下，美联储连续大幅降息，引发全球经济放缓的忧虑，使得中外利差倒挂趋势明显，加剧国内资金流动性，增大了央行加息的顾虑，这些因素的合力使得国内债券市场投资人产生乐观的心态，并直接推动了债市的一波反弹行情。二季度，反通胀成为宏观调控的首要目标，较强的货币紧缩政策和通胀预期使得投资者空头预期明显，债券收益率曲线陡峭上行，市场走出一轮大幅度调整行情。 截止6月底，由于央行没有加息，央行票据发行利率维持稳定，但与二级市场同期限利率倒挂最高达到了15-20BP。上年度，在保障基金安全性原则下，我们较好地把握了市场节奏，一季度主要采用适当加长久期、增配部分资质良好的短期融资券的策略，有效提高了组合收益；二季度我们调整了资产配置结构，及时跟踪规模变动，适当缩短组合久期，提高组合中流动性高的短期央票比例，降低了组合利率风险和流动性风险。 3、2008年中期市场展望和投资策略 展望2008下半年，通胀与经济增长之间的取舍仍是央行权衡的难点。7月下旬，中央政治局会议强调，下半年要“把保持经济平稳较快发展、控制物价过快上涨作为宏观调控的首要任务，把抑制通胀放在突出位置。”我们认为：货币政策将依然从紧，但可能出现局部和结构性的微调。央行将继续运用数量型手段降低货币增速，继续回收流动性，不能排除再次出台提高存款准备金率或升息等政策的可能性。 我们将采取谨慎的态度进行投资，积极防范流动性风险和利率风险，密切关注国内外经济局势变化，维持较短组合剩余期限，努力把握市场波段行情；在基金的日常投资中，将继续秉承诚信、专业、负责的精神，密切跟踪市场，更好地把握投资机会，争取为基金份额持有人谋求最大利益。 四、托管人报告 在托管长信利息收益开放式证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《长信利息收益开放式证券投资基金基金合同》、《长信利息收益开放式证券投资基金托管协议》的约定，对长信利息收益开放式证券投资基金管理人-长信基金管理有限责任公司2008年1月1日至2008年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 本托管人认为，长信基金管理有限责任公司在长信利息收益开放式证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本托管人认为，长信基金管理有限责任公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的长信利息收益开放式证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 五、财务会计报告 （一）基金会计报告书（未经审计） 长信利息收益开放式证券投资基金 资 产 负 债 表 2008年6月30日 金额单位：人民币元 项 目 2008年6月30日 2007年12月31日(已重述) 资 产 : 银行存款 3,228,267.79 12,044,999.13 结算备付金 10,315,201.34 310,663,727.74 存出保证金 300,000.00 300,000.00 交易性金融资产 1,772,673,432.30 2,318,011,778.82 其中：债券投资 1,772,673,432.30 2,318,011,778.82 资产支持证券 - - 买入返售金融资产 2,157,882,826.32 1,473,087,774.63 应收利息 15,097,089.69 7,419,437.90 应收申购款 143,399,988.26 195,501.48 资产合计 4,102,896,805.70 4,121,723,219.70 负债与所有者权益： 负 债： 卖出回购金融资产款 34,291,062.85 - 应付赎回款 24,123,779.28 61,470,469.10 应付管理人报酬 660,998.65 626,452.01 应付托管费 200,302.63 189,833.95 应付销售服务费 500,756.51 474,584.86 应付交易费用 90,086.46 84,230.65 应付税费 253,600.00 253,600.00 应付利息 2,795.89 - 应付利润 3,025,346.82 1,856,180.50 其他负债 428,370.20 491,791.27 负债合计 63,577,099.29 65,447,142.34 所有者权益： 实收基金 4,039,319,706.41 4,056,276,077.36 所有者权益合计 4,039,319,706.41 4,056,276,077.36 负债及持有人权益总计 4,102,896,805.70 4,121,723,219.70 长信利息收益开放式证券投资基金 利润表 2008年1月至6月 金额单位：人民币元 项 目 2008年1-6月 2007年1-6月(已重述) 一、收入 46,085,830.67 56,699,660.23 1、利息收入 42,370,819.20 55,198,875.06 其中：存款利息收入 392,291.68 301,289.20 债券利息收入 29,444,778.40 38,771,896.22 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 12,533,749.12 16,125,689.64 2、投资收益（损失以"-"填列） 3,715,011.47 1,500,785.17 其中：债券投资收益 3,715,011.47 1,500,785.17 资产支持证券投资收益 - - 二、费用 10,521,606.01 14,799,579.39 1、管理人报酬 3,982,577.14 5,717,221.71 2、托管费 1,206,841.68 1,732,491.40 3、销售服务费 3,017,103.93 4,331,228.51 4、交易费用 72,102.94 71,904.06 5、利息支出 2,052,650.11 2,724,124.85 其中：卖出回购金融资产支出 2,052,650.11 2,724,124.85 6、其他费用 190,330.21 222,608.86 三、 利润总额 35,564,224.66 41,900,080.84 长信利息收益开放式证券投资基金 所有者权益（基金净值）变动表 2008年1月至6月 金额单位：人民币元 项 目 2008年1-6月 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 4,056,276,077.36 - 4,056,276,077.36 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 35,564,224.66 35,564,224.66 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（减少以"-"号填列） -16,956,370.95 - -16,956,370.95 其中：1、基金申购款 12,455,535,697.22 - 12,455,535,697.22 2、基金赎回款 -12,472,492,068.17 - -12,472,492,068.17 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 - -35,564,224.66 -35,564,224.66 五、期末所有者权益（基金净值） 4,039,319,706.41 - 4,039,319,706.41 项 目 2007年1-6月 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 4,103,232,375.52 - 4,103,232,375.52 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 41,900,080.84 41,900,080.84 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（减少以"-"号填列） -652,196,649.28 - -652,196,649.28 其中：1、基金申购款 6,611,138,763.14 - 6,611,138,763.14 2、基金赎回款 -7,263,335,412.42 - -7,263,335,412.42 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 - -41,900,080.84 -41,900,080.84 五、期末所有者权益（基金净值） 3,451,035,726.24 - 3,451,035,726.24 （二）财务报表附注 (金额单位：人民币元) 1、基金的基本情况 长信利息收益开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)由长信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《长信利息收益开放式证券投资基金合同》发售，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意长信利息收益开放式证券投资基金募集的批复》(证监基金字[2003] 149号文)批准，于2004年3月19日基金合同生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为7,042,630,886.94份基金份额。本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国农业银行。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《货币市场基金管理暂行规定》、《长信利息收益开放式证券投资基金合同》和《长信利息收益开放式证券投资基金招募说明书(更新)》的有关规定，本基金的投资范围为银行存款、大额存单、短期债券、央行票据、债券回购及中国证监会或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 2、财务报表编制基础 (1) 本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则（2006）、中国证券业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》及中国证监会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定所编制。这些会计政策符合有关法规和向有关政府部门报告的要求。因此，这些财务报表的表述及价值确定基础可能不符合中华人民共和国以外的国家和地区公认的会计准则及惯例的要求，同时这些财务报表也可能不适用于法定报告要求之外的其他用途。 (2)遵循企业会计准则的声明 本基金编制的财务报表符合中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则（2006）的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值。 (3)会计年度 本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 (4)计量属性 本基金编制财务报表时一般采用历史成本进行计量，但以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（参见附注3(2)）除外。 (5)记账本位币及列报货币 本基金的记账本位币为人民币。本基金编制的财务报表采用的货币为人民币。 3、主要会计政策和主要会计估计 (1)金融资产和金融负债的分类 金融资产在初始确认时按本基金对金融资产的持有意图和持有能力分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。本基金目前持有的债券投资划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；其他金融资产划分为贷款和应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。 金融负债在初始确认时按承担负债的目的分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列示。 (2)金融资产和金融负债的确认 (a)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-债券投资 于2007年7月1日前，买入证券交易所交易的债券在交易日确认为债券投资，买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资成本按交易日应支付的全部价款并扣除债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)后的金额确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益。 自2007年7月1日起，买入债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按交易日债券的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用计入初始确认金额，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。 于2007年7月1日前，卖出证券交易所交易的债券于交易日确认债券差价收入，卖出银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认债券投资收益。 自2007年7月1日起，卖出债券于交易日确认债券投资收益。出售债券的成本按移动加权平均法结转。 (b)贷款和应收款项 于2007年7月1日前，贷款和应收款项按实际支付或应收取的金额入账，并采用名义利率法确认相关的利息收入，其中买入返售金融资产以协议融出资金额作为入账金额；自2007年7月1日起，贷款和应收款项以公允价值作为初始确认金额，其中买入返售金融资产以融出资金应付或实际支付的总额作为初始确认金额，终止确认或摊销时的收入计入当期损益。 (c)其他金融负债 2007年7月1日前，其他金融负债按实际收取或应支付的金额入账，并采用名义利率法确认负债相关的利息支出，其中卖出回购金融资产款以协议融入资金额作为入账金额；自2007年7月1日起，其他金融负债以公允价值作为初始确认金额，其中卖出回购金融资产款以融入资金应收或实际收到的总额作为初始确认金额，终止确认或摊销时的支出计入当期损益。 (3)金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。存在活跃市场的金融资产或金融负债以活跃市场中的报价确定公允价值。不存在活跃市场的金融资产或金融负债采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。本基金以上述原则确定的公允价值对金融资产和金融负债进行估值，主要估值方法如下： (a)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-债券投资 本基金债券投资的估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，于2007年7月1日前按直线法、自2007年7月1日起按实际利率法在其剩余期限内摊销，每日计提收益或损失。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用其他可参考公允价值指标，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当“影子定价”确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度的绝对值达到或超过0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合。其中，对于偏离度的绝对值达到或超过0.5%的情形，基金管理人应编制并披露临时报告。基金管理人定期测试所采用的其他可参考公允价值指标确定方法的有效性。 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 (b)贷款和应收款项及其他金融负债 初始确认后，采用实际利率法按摊余成本进行后续计量，直线法与实际利率法确定的余额差异较小的可采用直线法。 (4)收入确认和计量 债券投资收益于卖出债券交易日（于2007年7月1日前，卖出银行间同业市场交易的债券于实际支付价款日，参见附注3(2)(a)）按卖出债券的成交金额与结转的债券投资成本和应收利息的差额确认。 债券利息收入按债券投资的摊余成本与实际利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴的个人所得税(适用于企业债和可转债等)后的净额确认，在债券实际持有期内逐日确认。 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日确认。 买入返售金融资产收入于2007年7月1日前，按融出资金额及约定利率在持有期内采用直线法逐日确认，自2007年7月1日起，按融出资金额的摊余成本在持有期内按实际利率逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的，可采用直线法。 (5)费用的确认和计量 本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率逐日确认。 本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率逐日确认。 本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日确认。 其他费用于发生时按照相关机构规定或约定金额确认。 卖出回购金融资产支出于2007年7月1日前，按融入资金额及约定利率，在回购期内采用直线法逐日确认，自2007年7月1日起，按融入资金额的摊余成本在回购期限内按实际利率逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的，可采用直线法。 (6)实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 (7)基金的收益分配原则 本基金收益分配采用红利再投资分红方式，投资者可通过赎回基金份额方式获取现金红利收益。每一基金份额享有同等分配权。本基金每日进行基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为投资者每日计算并结转至应付利润科目，每月以红利再投资方式集中支付累计收益。 若投资者赎回基金份额时，该赎回份额对应的待支付收益将与赎回款项一起结算并支付，若收益为负值，则将从投资者赎回基金款中扣除。当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起，不享有基金的分配权益。投资者当日收益的精度为0.01元，收益分派计算结果如为正，实行小数点第三位后截除, 剩余部分划归基金财产；收益分派计算结果如为负，实行小数点第三位非0即入，剩余部分划归基金财产。 4、主要会计政策变更的说明 本基金于2007年7月1日起开始执行企业会计准则(2006)，采用企业会计准则(2006)后的主要会计政策已在附注3中列示。 本基金根据《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》的有关衔接规定，对2007年1月1日至2007年6月30日止期间的相关比较数字进行了追溯调整，追溯调整涉及的主要内容为将所持有的债券投资划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。由于货币市场基金的运作特性，本基金持有的债券投资继续采用摊余成本法计价，并通过“影子定价”机制确保债券投资的摊余成本近似等于其公允价值。上述追溯调整未对2007年1月1日至2007年6月30日止期间的净损益产生需要调节的影响。 5、本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6、资产负债表日后事项： 本基金于资产负债表日后的收益分配事项如下： 2008年度 宣告日 分配收益所属期间 第7号收益支付公告 2008年7月21日 自2008年6月23日起至2008年7月21日 7、主要税项 根据财税字[1998]55号文、[2001]61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2)基金买卖债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。 (3)对基金取得的债券的利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。 (4)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 8、本报告期关联方关系及关联交易 （1）关联方 关联方名称 与本基金的关系 长信基金管理有限责任公司 基金发起人、基金管理人和基金销售机构 中国农行银行 基金托管人、基金代销机构 长江证券股份有限公司 基金管理人股东 武汉钢铁股份有限公司 基金管理人股东 上海海欣集团股份有限公司 基金管理人股东 上海海欣资产管理有限公司 基金管理人股东的控股子公司 武汉钢铁集团财务有限公司 基金管理人股东的控股子公司 长江证券承销保荐有限公司 基金管理人股东的控股子公司 上海海欣生物技术有限公司 基金管理人股东的控股子公司 （2）关联交易 下述关联交易根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。 (i) 与关联方应收应付款项 (ⅱ) 通过关联方（长江证券股份有限公司）交易单元进行的交易 本基金承担的交易单元使用费，以弥补券商相关的交易单元费用为原则，而不依据交易量。根据《证券交易席位及证券综合服务协议》，本基金管理人长信基金管理有限责任公司在租用长江证券股份有限公司交易单元进行债券交易的同时，从长江证券股份有限公司获得证券研究综合服务。 （ⅲ）基金管理人报酬 基金管理人报酬是基金管理费，基金管理人长信基金管理有限责任公司的管理人报酬按前一日的基金资产净值的0.33%年费率逐日计提，按月支付。计算公式为： 日基金管理费＝前一日基金资产净值×0.33%／当年天数 本基金在本会计期间计提基金管理费人民币3,982,577.14元（上年度可比期间2007年1-6月：人民币5,717,221.71元）。 （ⅳ）基金托管费 基金托管人中国农业银行的托管费按前一日的基金资产净值的0.1%年费率逐日计提，按月支付。计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值× 0.1% / 当年天数 本基金在本会计期间计提基金托管费人民币1,206,841.68元（上年度可比期间2007年1-6月：人民币1,732,491.40元）。 （ⅴ）基金销售费 销售机构的销售费用按前一日的基金资产净值的0.25%年费率逐日计提，按月支付。计算公式为： 日基金销售费＝前一日基金资产净值×0.25%／当年天数 本基金在本会计期间计提基金销售费人民币3,017,103.93元（上年度可比期间2007年1-6月：人民币4,331,228.51元）, 其中对关联方计提的基金销售服务费如下： 关联方 2008年1-6月 2007年1-6月 中国农业银行 872,605.90 1,945,043.16 长信基金管理有限责任公司 1,913,895.71 2,278,531.06 长江证券股份有限公司 43,528.74 24,443.79 （ⅵ）银行存款余额及利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2008年6月30日保管的银行存款余额为人民币3,228,267.79元，本报告期间产生的利息收入为人民币159,281.93元（截至2007年6月30日由基金托管人保管的银行存款余额为94,145,514.49元，上年度可比期间2007年1-6月期间产生的利息收入为人民币186,622.21元）。 (ⅶ)与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金在本会计期间与基金托管人中国农业银行通过银行间同业市场进行的债券(含回购)交易的情况如下： 期 间 交易金额 回购利息收入 回购利息支出 2008年1-6月 567,374,278.26 - - 2007年1-6月 2,437,562,366.41 - 29,680.67 (ⅷ) 关联方申购赎回本基金的情况 关联方于2008年6月30日共持有本基金433,132,575.65份，占期末基金总份额的比例为10.72%。 9、流通转让受到限制的基金资产 本基金截至2008年6月30日止，从事银行间同业市场的债券回购形成的卖出回购证券款余额为人民币34,291,062.85元，系以如下债券作为质押，该等债券在约定的卖出回购期内暂时无法流通。 债券代码 债券名称 受限期限 数量（张） 估值方法 摊余成本总额 (回购到期日) 801013 08央行票据13 2008.07.01 357,200.00 摊余成本 34,939,792.66 合计 357,200.00 34,939,792.66 10、风险管理 本基金金融工具的风险主要包括： 信用风险 流动风险 利率风险 市场价格风险 本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因；风险管理目标、政策和过程以及计量风险的方法等。 本基金管理人已制定风险管理政策以辨别和分析本基金所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本基金的风险水平。本基金管理人会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本基金经营活动的改变。本基金管理人的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。 （1） 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中发生交收违约，或者基金所投资证券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，证券价格因证券发行人信用质量降低而下降，或者上市公司信息披露不真实、不完整，导致基金资产损失和投资收益降低的风险。 本基金均投资于信用等级良好的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于同一家公司发行的短期企业债的比例不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%。 本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，按照交易对手列表的范围在银行间交易市场选择交易对手以控制相应的信用风险。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。 （2） 流动性风险 开放式基金流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度与可能遭受的损失。本基金的流动性风险一方面指由于市场缺乏流动性而阻碍基金投资组合头寸迅速、有效地变现，另一方面是指基金不能维持最低的现金储备，在面对基金赎回环节上出现的危机。 本基金存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不超过基金资产净值的30％；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不超过基金资产净值的5％；本基金投资于短期金融工具的比重不低于基金资产总值的80％，投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不超过180天。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回的情形外，在全国银行间债券市场债券正回购的资金余额不超过基金资产净值的20％。本年末本基金持有的证券均存在活跃的交易市场，能自由转让、及时变现。 本基金管理人专设了风险管理部门，每日通过平均剩余期限、银行存款及清算备付金占资产总值的比例等指标，监测基金所持有证券的流动性，衡量申购、赎回资金的比例，从而设定资金需求，避免发生流动性风险。 本基金2008年6月30日持有资产和负债的剩余到期日分类列示如下： 2008年6月30日 即期偿还 1个月以内 1个月到3个月 3个月到1年 1年至5年 五年以上 无期限 合计 资产 银行存款 3,228,267.79 - - - - - - 3,228,267.79 结算备付金 - - - - - - 10,315,201.34 10,315,201.34 存出保证金 - - - - - - 300,000.00 300,000.00 交易性金融资产 - - 268,984,866.65 1,319,696,702.60 - 183,991,863.05 - 1,772,673,432.30 买入返售金融资产 - 1,607,403,640.60 550,479,185.72 - - - 2,157,882,826.32 应收利息 - 694,094.64 5,921,944.45 8,481,050.60 - - - 15,097,089.69 应收申购款 143,399,988.26 - - - - - 143,399,988.26 资产总计 146,628,256.05 1,608,097,735.24 825,385,996.82 1,328,177,753.20 - 183,991,863.05 10,615,201.34 4,102,896,805.70 负债 卖出回购金融资产 -34,291,062.85 - - - - - - -34,291,062.85 应付赎回款 -24,123,779.28 - - - - - - -24,123,779.28 应付管理人报酬 -660,998.65 - - - - - - -660,998.65 应付托管费 -200,302.63 - - - - - - -200,302.63 应付销售服务费 -500,756.51 - - - - - - -500,756.51 应付交易费用 -90,086.46 - - - - - - -90,086.46 应付利息 -2,795.89 - - - - -2,795.89 应付利润 -3,025,346.82 - - - - - - -3,025,346.82 其他负债 -681,970.20 - - - - - - -681,970.20 负债总计 -63,577,099.29 - - - - - - -63,577,099.29 净现金流入 83,051,156.76 1,608,097,735.24 825,385,996.82 1,328,177,753.20 - 183,991,863.05 10,615,201.34 4,039,319,706.41 2007年12月31日 即期偿还 1个月以内 1个月到3个月 3个月到1年 1年至5年 五年以上 无期限 合计 资产 银行存款 12,044,999.13 - - 12,044,999.13 结算备付金 - - - 310,663,727.74 310,663,727.74 存出保证金 - - - 300,000.00 300,000.00 交易性金融资产 - 1,078,326,178.41 378,001,204.29 704,110,574.82 157,573,821.30 2,318,011,778.82 买入返售金融资产 - 696,001,769.00 659,409,589.11 117,676,416.52 - 1,473,087,774.63 应收利息 - 234,620.73 1,310,620.63 5,874,196.54 - 7,419,437.90 应收申购款 195,501.48 - - - 195,501.48 资产总计 12,240,500.61 1,774,562,568.14 1,038,721,414.03 827,661,187.88 157,573,821.30 310,963,727.74 4,121,723,219.70 负债 应付赎回款 -61,470,469.10 - - -61,470,469.10 应付管理人报酬 -626,452.01 - - -626,452.01 应付托管费 -189,833.95 - - -189,833.95 应付销售服务费 -474,584.86 - - -474,584.86 应付交易费用 -84,230.65 - - -84,230.65 应付利润 -1,856,180.50 - - -1,856,180.50 其他负债 -745,391.27 - - -745,391.27 负债总计 -65,447,142.34 - - -65,447,142.34 净现金流入 -53,206,641.73 1,774,562,568.14 1,038,721,414.03 827,661,187.88 157,573,821.34 310,963,727.70 4,056,276,077.36 （3）利率风险 利率风险是指金融市场利率波动导致证券市场及利息收益的价格和收益率发生变动，从而直接影响基金的融资成本和经营业绩水平的风险。 本基金的投资范围为银行存款、大额存单、短期债券、央行票据、债券回购等银行间市场固定收益品种。基金估值采用摊余成本法，按实际利率在其剩余期限内摊销，每日计提收益或损失，并通过“影子定价”对基金持有的估值对象进行重新评估，因此利率风险在一定程度上存在。 本基金管理人通过专设的风险管理部门，每日进行利率风险敏感性分析，对利率风险进行监测。 本基金根据所持有资产和负债的按摊余成本法确定的公允价值，按合约规定的重新定价日及剩余到期日中的较早者进行分类，将本基金于2008年6月30日面临的利率风险敞口列示如下： 2008年6月30日 3个月以内 3个月至1年 1年至5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 3,228,267.79 - - - - 3,228,267.79 结算备付金 10,315,201.34 - - - - 10,315,201.34 存出保证金 300,000.00 - - - - 300,000.00 交易性金融资产 319,165,213.00 1,453,508,219.30 - - - 1,772,673,432.30 买入返售金融资产 1,607,403,640.60 550,479,185.72 - - - 2,157,882,826.32 应收利息 - - - - 15,097,089.69 15,097,089.69 应收申购款 - - - - 143,399,988.26 143,399,988.26 资产总计 1,940,412,322.73 2,003,987,405.02 - - 158,497,077.95 4,102,896,805.70 负债 卖出回购金融资产 -34,291,062.85 -34,291,062.85 应付赎回款 - - - - -24,123,779.28 -24,123,779.28 应付管理人报酬 - - - - -660,998.65 -660,998.65 应付托管费 - - - - -200,302.63 -200,302.63 应付销售服务费 - - - - -500,756.51 -500,756.51 应付交易费用 - - - - -90,086.46 -90,086.46 应付利息 -2,795.89 -2,795.89 应付利润 - - - - -3,025,346.82 -3,025,346.82 其他负债 - - - - -681,970.20 -681,970.20 负债总计 - - - - -63,577,099.29 -63,577,099.29 利率灵敏度缺口 1,940,412,322.73 2,003,987,405.02 - 94,919,978.66 4,039,319,706.41 2007年12月31日 3个月以内 3个月至1年 1年至5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 12,044,999.13 - - - - 12,044,999.13 结算备付金 310,663,727.74 - - - - 310,663,727.74 存出保证金 300,000.00 - - - - 300,000.00 交易性金融资产 1,456,327,382.70 861,684,396.12 - - - 2,318,011,778.82 买入返售金融资产 1,355,411,358.11 117,676,416.52 - - - 1,473,087,774.63 应收利息 - - - - 7,419,437.90 7,419,437.90 应收申购款 - - - - 195,501.48 195,501.48 资产总计 3,134,747,467.68 979,360,812.64 - - 7,614,939.38 4,121,723,219.70 负债 应付赎回款 - - - - -61,470,469.10 -61,470,469.10 应付管理人报酬 - - - - -626,452.01 -626,452.01 应付托管费 - - - - -189,833.95 -189,833.95 应付销售服务费 - - - - -474,584.86 -474,584.86 应付交易费用 - - - - -84,230.65 -84,230.65 应付利润 - - - - -1,856,180.50 -1,856,180.50 其他负债 - - - - -745,391.27 -745,391.27 负债总计 - - - - -65,447,142.34 -65,447,142.34 利率灵敏度缺口 3,134,747,467.68 979,360,812.64 - - -57,832,202.96 4,056,276,077.36 截至2008年6月30日，在其他变量不变的情况下，假定利率增加27个基点将会导致本基金资产净值减少人民币1,566,795.56元（2007年：人民币1,843,238.37元）。 上述敏感性分析是基于假设资产负债表日利率发生变动，且此变动适用于本基金所有的衍生工具及非衍生金融工具。增加27个基点是基于本基金自资产负债表日至下一个资产负债表日期间利率变动的合理预期。2007年的分析同样基于该假设。 （4）市场价格风险 市场价格风险是指证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的影响而产生波动，从而影响基金收益的风险。 本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种，因此除市场利率外，无其他重大市场价格风险。 六、投资组合报告 (一)报告期末基金资产组合 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益类投资 1,772,673,432.30 43.21 其中：债券 1,772,673,432.30 43.21 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 2,157,882,826.32 52.59 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 13,543,469.13 0.33 4 其他资产 158,797,077.95 3.87 5 合计 4,102,896,805.70 100.00 (二)报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 27,351,707,559.69 6.93 其中:买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 34,291,062.85 0.85 其中:买断式回购融资 - - 注：1、上表中,报告期内债券回购融资余额应取报告期内每日融资余额的合计数,报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 2、报告期内货币市场基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况：本报告期不存在。 (三)基金投资组合平均剩余期限 1、投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 101 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 169 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 50 报告期内投资组合平均剩余期限违规超过180天的情况：本报告期不存在。 2、期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 40.14 0.85 2 30天(含)—60天 4.68 - 3 60天(含)—90天 16.85 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 1.24 - 4 90天(含)—180天 1.99 - 5 180天(含)—397天（含） 34.00 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 3.31 - 合计 97.66 0.85 (四)报告期末债券投资组合 1、按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 880,168,926.01 21.79 3 金融债券 183,991,863.05 4.56 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 708,512,643.24 17.54 5 其他 - - 6 合计 1,772,673,432.30 43.89 7 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 183,991,863.05 4.56 2、基金投资前十名债券明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 0801013 08央行票据13 5,000,000 489,078,844.64 12.11 2 0801034 08央行票据34 3,000,000 291,436,169.07 7.21 3 040705 04建行03浮 1,300,000 133,811,516.70 3.31 4 0701084 07央行票据84 1,000,000 99,653,912.30 2.47 5 050503 05工行03 500,000 50,180,346.35 1.24 6 0881079 08农垦CP01 400,000 41,034,386.52 1.02 7 0881107 08九电CP01 400,000 40,188,860.57 0.99 8 0881008 08兆光电CP01 400,000 40,107,822.65 0.99 9 0881062 08渝建工CP01 400,000 40,041,317.57 0.99 10 0881053 08沪豫园CP01 400,000 40,023,792.41 0.99 (五)"影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25%(含)-0.5%间的次数 24 报告期内偏离度的最高值 0.3249% 报告期内偏离度的最低值 -0.3579% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.2144% (六)投资组合报告附注 1、本基金采用摊余成本法计价。 2、本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券,本报告期内不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。 3、本报告期内没有需说明的证券投资决策程序，报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在报告编制日前一年内没有受到公开谴责、处罚。 4、其他资产的构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 300,000.00 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 15,097,089.69 4 应收申购款 143,399,988.26 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 合计 158,797,077.95 七、基金份额持有人户数、持有人结构 （一）本报告期末基金份额持有人户数：16,915户 （二）本报告期末平均每户持有基金份额：238,801.05份 （三）基金份额持有人构成： 投资者类别 持有份额（份） 占总份额的比例(%) 机构投资者 2,930,122,515.03 72.54 个人投资者 1,109,197,191.38 27.46 合计 4,039,319,706.41 100 （四）公司员工购买公司基金的数额及所占比例: 基金名称 人数 持有份额（份） 占基金份额比例(%) 长信利息收益 19 2,634,565.37 0.07 八、开放式基金份额变动 （一）基金合同生效日基金份额总额：7,042,630,886.94份 （二）本报告期基金份额的变动情况： 本报告期初基金份额 4,056,276,077.36份 本报告期基金总申购份额 12,455,535,697.22份 本报告期基金总赎回份额 12,472,492,068.17份 本报告期末基金份额 4,039,319,706.41份 九、重大事件揭示 （一）本报告期本基金未召开基金份额持有人大会。 （二）基金管理人、托管人在本报告期内重大人事变动情况： 经长信基金管理有限责任公司2008年第二次股东会审议，决定同意叶烨先生辞去公司董事职务。经长信基金管理有限责任公司2008年第二届董事会第十二次会议审议，决定同意叶烨先生辞去公司总经理职务。 经长信基金管理有限责任公司第二届董事会第十二次会议审议，决定聘任蒋学杰先生担任公司总经理职务。蒋学杰先生高管任职资格已经中国证监会核准（证监许可[2008]841号文）。 本报告期基金托管人无重大人事变动。 （三）本期没有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 （四）本期基金投资策略没有改变。 （五）基金收益分配事项： 根据基金合同，本期本基金根据每日收益情况将当日收益全部分配，即当日收益分配比例为100％。投资者当日收益的精度为0.01元，第三位采用截位方式，因截位形成的余额计入基金资产进行再次分配。当日申购的基金份额不享有当日分红权益，当日赎回的基金份额享有当日分红权益。 （六）本期本基金没有改聘为基金审计的会计师事务所。 （七）本期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。 （八）本报告期基金租用证券公司专用交易席位的有关情况如下： 1、本期基金租用交易单元的交易量情况 序号 名称 债券 回购 交易单元使用费 成交金额（元） 占总量比例(%) 成交金额（元） 占总量比例(%) 佣金（元） 占总量比例(%) 1 长江证券 - - 5,590,600,000.00 100.00 72,102.94 100.00 合计 - - 5,590,600,000.00 100.00 72,102.94 100.00 2、本期基金交易单元租用量情况 证券公司名称 交易单元租用数量(个) 长江证券 1 3、本报告期内租用的证券公司交易单元没有发生变更。 （九）本报告期本基金不存在"影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离度的绝对值达到或者超过0.5%的情况。 （十）其他重要事项 除上述事项之外，本基金管理人已在临时报告中披露过本报告期内发生的重要事项如下： （1）2008年1月15日基金管理人公告了《长信基金管理有限责任公司增加中国民生银行为长信旗下利息收益基金,银利精选基金和金利趋势基金代销机构的公告》。 （2）2008年1月18日基金管理人公告了《长信利息收益开放式证券投资基金二00七年第四季度报告》。 （3）2008年1月23日基金管理人公告了《长信基金管理有限责任公司关于长信利息收益基金收益支付的公告（2008年1月)》。 （4）2008年1月29日基金管理人公告了《长信基金管理有限责任公司关于长信利息收益基金春节假期前暂停申购和转换转入业务的公告》。 （5）2008年1月29日基金管理人公告了《长信基金管理有限责任公司关于开通网上直销定期定额业务的公告》。 （6）2008年2月22日基金管理人公告了《长信基金管理有限责任公司关于报送长信利息收益基金支付公告（2008年2月）的报告》。 （7）2008年3月7日基金管理人公告了《长信基金管理有限责任公司关于在中国银河证券股份有限公司开通旗下基金“定期定额投资计划”的公告》。 （8）2008年3月20日基金管理人公告了《长信基金管理有限责任公司关于叶烨先生辞去公司董事、总经理职务的公告》。 （9）2008年3月22日基金管理人公告了《长信基金管理有限责任公司关于长信利息收益基金收益支付的公告（2008年3月）》。 （10）2008年3月26日基金管理人公告了《长信利息收益开放式证券投资基金二00七年年度报告摘要》。 （11）2008年3月31日基金管理人公告了《长信基金管理有限责任公司关于增加中国建设银行为长信利息收益基金代理销售机构并开通旗下基金转换和定期定额投资计划的公告》。 （12）2008年4月21日基金管理人公告了《长信利息收益开放式证券投资基金二00八年第一季度报告》。 （13）2008年4月23日基金管理人公告了《长信基金管理有限责任公司关于长信利息收益基金收益支付的公告（2008年4月）》。 （14）2008年5月8日基金管理人公告了《长信利息收益开放式证券投资基金更新招募说明书摘要》。 （15）2008年5月20日基金管理人公告了《长信基金管理有限责任公司关于调整旗下股票基金交易手续费费率的公告》。 （16）2008年5月21日基金管理人公告了《长信基金管理有限责任公司关于直销专户银行账号变更的公告》。 （17）2008年5月22日基金管理人公告了《长信基金管理有限责任公司关于长信利息收益基金收益支付的公告（2008年5月） 》。 （18）2008年5月27日基金管理人公告了《长信基金管理有限责任公司关于报送对招商银行借记卡持有人开通长信基金网上直销定期定投申购业务的公告》。 （19）2008年5月27日基金管理人公告了《长信基金管理有限责任公司关于报送与招商银行股份有限公司合作开通开放式基金网上直销业务的公告》。 （20）2008年5月30日基金管理人公告了《长信基金管理有限责任公司关于切实做好地震灾区基金份额持有人服务的公告》。 （21）2008年6月11日基金管理人公告了《长信基金管理有限责任公司关于暂停网上直销系统“招行网银”认/申购业务的公告》。 （22）2008年6月18日基金管理人公告了《长信基金管理有限责任公司关于增加德邦证券有限公司为我公司旗下基金代销机构的公告》。 （23）2008年6月20日基金管理人公告了《长信基金管理有限责任公司关于延长银利精选基金和利息收益基金在中国农业银行定期定额业务费率优惠的公告》。 （24）2008年6月24日基金管理人公告了《长信基金管理有限责任公司关于长信利息收益基金收益支付的公告（2008年6月）》。 （25）2008年6月27日基金管理人公告了《长信基金管理有限责任公司关于增加注册资本的公告》。 投资人对本报告如有疑问，可致电本基金管理人客户服务中心电话(021－38924600或 4007005566)或登陆基金管理人网站www.cxfund.com.cn查询详情。 长信基金管理有限责任公司 2008年8月29日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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