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| 长信利息收益货币B(519998) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 106639 | ||||||||
| 基金代码 | 519998 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-08-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信利息收益开放式证券投资基金2009年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 2009年06月30日 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2009年08月27日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称"中国农业银行"，下同）根据本基金合同规定，于2009年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2009年1月1日起至6月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 长信利息收益货币 前端交易代码 519999 后端交易代码 519998 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年03月19日 报告期末基金份额总额 5,164,304,042.94 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在尽可能保证基金资产安全和高流动性的基础上，追求超过银行存款的收益水平。 投资策略 1、利率预期策略 通过对宏观经济、货币政策、短期资金供给等因素的分析，形成对利率走势的判断，并确定投资组合的平均剩余期限。 2、资产配置策略 根据对市场利率走势的判断，结合各品种之间流动性、收益性及风险情况，确定组合的资产配置，在保证组合高流动性、低风险的前提下尽量提升组合的收益。 3、无风险套利策略 由于市场分割，使银行间市场与交易所市场的资金面和市场短期利率在一定时间可能存在定价偏离。同时在一定时间内市场中也可能出现跨品种、跨期限套利机会。本基金将在充分论证套利的可行性基础上谨慎参与。 4、现金流预算管理策略 通过对未来现金流的预测，在投资组合的构建中，采取合理的期限和权重配置对现金流进行预算管理，以满足基金运作的要求。同时在一部分资金管理上，将采用滚动投资策略，以提高基金资产的流动性。 业绩比较基准 银行活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，其预期收益和预期风险水平低于债券型、混合型和股票型基金，属于预期收益和预期风险偏低的基金品种。 注：本基金的业绩比较基准自2009年3月17日起，由"一年期存款税后利息率"，即（1－利息税率）×一年期银行定期储蓄存款利率，变更为："银行活期存款利率（税后）"，即银行活期存款利率×(1－利息税率)。具体情况详见本基金2009年3月17日《关于变更长信利息收益开放式证券投资基金业绩比较基准并修改基金合同的公告》。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长信基金管理有限责任公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 周永刚 李芳菲 联系电话 021-61009999 010-68424199 电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn lifangfei@abchina.com 客户服务电话 4007005566 95599 传真 021-61009800 010-68424181 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.cxfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 上海市银城中路68号时代金融中心9楼 北京市西三环北路100号金玉大厦7-8层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2009年01月01日至2009年06月30日） 本期已实现收益 52,381,146.48 本期利润 52,381,146.48 本期净值收益率 0.76% 3.1.2 期末数据和指标 期末（2009年06月30日） 期末基金资产净值 5,164,304,042.94 期末基金份额净值 1.0000 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等； 2、自2007年4月1日起，本基金收益分配按月结转份额； 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.1613% 0.0040% 0.0300% 0.0000% 0.1313% 0.0040% 过去三个月 0.4102% 0.0034% 0.0910% 0.0000% 0.3192% 0.0034% 过去六个月 0.7638% 0.0030% 0.5747% 0.0026% 0.1891% 0.0004% 过去一年 3.4312% 0.0188% 2.4112% 0.0040% 1.0200% 0.0148% 过去三年 9.5760% 0.0121% 8.2243% 0.0031% 1.3517% 0.0090% 自基金合同生效日起至今（2004年03月19日-2009年06月30日） 15.3341% 0.0094% 12.2599% 0.0027% 3.0742% 0.0067% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、图示日期为2004年3月19日至2009年6月30日。 2、按基金合同规定，本基金管理人应当自基金合同生效之日起3个月内为建仓期。建仓期结束时，本基金的各项投资比例已符合基金合同中关于投资限制的有关规定： （1）投资于同一公司发行的短期企业债券的比例，不得超过基金资产净值的10％； （2）存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的30％；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的5％； （3）在全国银行间债券市场债券正回购的资金余额不得超过基金资产净值的20％； （4）投资于短期金融工具的比重不低于基金资产总值的80％； （5）中国证监会、中国人民银行规定的其他比例限制。 本基金投资组合的平均剩余期限不超过180天。 由于证券市场波动或投资组合处于调整过程中，造成基金在某一时间无法达到上述比例限制，本基金管理人将在10个交易日内积极调整基金投资组合，以达到上述比例限制。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准，由长江证券股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注册资本1.5亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限公司占49％、上海海欣集团股份有限公司占34.33％、武汉钢铁股份有限公司占16.67％。 截至2009年6月30日，本基金管理人共管理6只开放式基金，即长信利息收益货币、长信银利精选股票、长信金利趋势股票、长信增利动态策略股票、长信双利优选混合和长信利丰债券。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张文琍 本基金的基金经理 2005年11月26日 － 15年 张文琍女士，金融专业本科，具有基金从业资格。曾任湖北证券公司交易一部交易员、长江证券有限责任公司资产管理事业部主管、债券事业总部投资部经理、固定收益总部交易部经理；2004年9月加入长信基金管理有限责任公司，历任长信利息收益货币基金交易员、基金经理助理职务。现任本基金的基金经理。 注：1、基金经理任职日期以公开披露的任职公告当日为准； 2、证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，本基金管理人已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内，本基金管理人所管理的各基金之间不存在投资风格相类似的投资组合；本基金管理人不存在管理的投资风格相似的不同投资组合之间的业绩表现差异超过5%之情形。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现可能异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 截至2009年6月末，本基金规模为51.64亿份，比年初规模减少了50.65％；半年度总回报率达到0.76％，高于期间业绩比较基准收益19bp。 对债券市场来说，2009年上半年是一个暖风与寒流迅速转换的时节。一季度，国际金融经济危机形势非常严峻，在宽松货币政策和政府主导型投资拉动下，我国宏观经济相关先行指标好于预期，股市回暖频繁起落，债券市场多空双方分歧加大，收益率曲线长端率先出现大幅上涨，债券市场出现宽幅震荡行情。二季度，我国以信贷投放为首的经济数据呈现积极信号，债券市场利率持续呈现逐渐走高的趋势特征，尤其是进入6月，市场投资者出于未来通胀的担忧和大盘新股发行对资金面趋紧的预期考虑，债券收益率曲线日益平坦化，债券市场步入熊市形态。 本季度，在保障基金流动性、安全性前提下，我们积极置换了期限较长、利率较低的债券品种，大力缩减久期，减少了组合所面临的利率风险，保证了收益的实现。 4.5 管理人对对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 目前，此轮世界经济危机将从经济停滞和通货紧缩的阶段逐步走向滞胀阶段。我国各种经济数据也在不断巩固经济启稳的判断，虽然过去担心经济过快下滑所采取的应急性财政、货币政策基本已经到位，但在全球经济复苏的大背景下，考虑到我国经济增长的稳定性，中央政府仍倾向于保持政策的连续，央行在二季度货币政策执行报告中明确表述"下一阶段坚定不移地继续落实适度宽松的货币政策，根据国内外经济走势和价格变化，注重运用市场化手段进行动态微调……"，因此货币政策基调短期内逆转的概率较小。 综合分析其他影响债券市场走势的因素，我们认为通胀预期的增加、资金面的收紧、货币政策微调、股票市场波动等均对未来债券市场产生不同程度的负面冲击，虽不排除存在阶段性投资机会，但债券收益率在震荡中上行的格局难以轻易改变。 我们将采取谨慎地态度进行投资，积极防范流动性风险，努力把握市场波段行情；在基金的日常投资中，将继续秉承诚信、专业、负责的精神，短期将重点关注货币信贷政策微调的力度、大宗商品的价格走势和包括房地产政策、汇率在内相关国内外宏观政策变化方向，更好地把握投资机会，争取为基金份额持有人谋求最大利益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证券监督管理委员会2008年9月12日发布的[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定，本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和程序，成立了估值工作小组，小组成员由投资管理部总监、固定收益部总监、研究发展部总监、交易管理部总监、金融工程部总监、基金事务部总监以及基金事务部至少一名业务骨干共同组成。相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验，熟悉相关法规和估值方法。基金经理不直接参与估值决策，如果基金经理认为某证券有更好的证券估值方法，可以申请基金管理人估值工作小组对某证券进行专项评估。估值决策由与会估值工作小组成员1/2以上多数票通过。对于估值政策，本基金管理人与基金托管人充分沟通，达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可本基金管理人基金估值政策和程序的适当性。 参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。报告期内，未签订与估值相关的定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规和基金合同要求，本基金根据每日收益情况将当日收益全部分配，即当日收益分配比例为100％。基金收益分配采用红利再投资分红方式，每日分配、按月结转，投资者可通过赎回基金份额方式获取现金红利收益。 本报告期，本基金应分配利润52,381,146.48元，已分配利润52,381,146.48元。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管长信利息收益开放式证券投资基金的过程中，本基金托管人--中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规的规定以及《长信利息收益开放式证券投资基金基金合同》、《长信利息收益开放式证券投资基金托管协议》的约定，对长信利息收益开放式证券投资基金的基金管理人--长信基金管理有限责任公司2009年1月1日至2009年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，长信基金管理有限责任公司在长信利息收益开放式证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，长信基金管理有限责任公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的长信利息收益开放式证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：长信利息收益开放式证券投资基金 报告截止日： 2009年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2009年06月30日 上年度末 2008年12月31日 资 产： 银行存款 17,458,246.89 874,961,749.35 结算备付金 3,481,300,000.00 1,400,300,000.00 存出保证金 300,000.00 300,000.00 交易性金融资产 2,094,970,004.18 7,526,934,588.28 其中：股票投资 － － 债券投资 2,094,970,004.18 7,526,934,588.28 资产支持证券投资 － － 衍生金融资产 － － 买入返售金融资产 198,200,497.30 774,124,841.18 应收证券清算款 83,947,219.75 － 应收利息 24,447,167.42 28,205,155.36 应收股利 － － 应收申购款 78,578,619.19 625,066,261.15 其他资产 － － 资产总计 5,979,201,754.73 11,229,892,595.32 负债和所有者权益 本期末 2009年06月30日 上年度末 2008年12月31日 负 债： 短期借款 － － 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 － － 卖出回购金融资产款 700,092,749.88 705,004,500.00 应付证券清算款 － － 应付赎回款 106,911,676.11 21,800,963.18 应付管理人报酬 1,696,724.28 2,423,519.52 应付托管费 514,158.88 734,399.87 应付销售服务费 1,285,397.19 1,835,999.64 应付交易费用 79,480.52 329,466.63 应交税费 253,600.00 253,600.00 应付利息 32,846.10 18,589.46 应付利润 3,579,022.20 33,124,913.10 其他负债 452,056.63 499,524.60 负债合计 814,897,711.79 766,025,476.00 所有者权益： 实收基金 5,164,304,042.94 10,463,867,119.32 未分配利润 － － 所有者权益合计 5,164,304,042.94 10,463,867,119.32 负债和所有者权益总计 5,979,201,754.73 11,229,892,595.32 注：报告截止日2009年6月30日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额5,164,304,042.94份。 6.2 利润表 会计主体：长信利息收益开放式证券投资基金 本报告期： 2009年1月1日至2009年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2009年01月01日至2009年06月30日 上年度可比期间2008年01月01日至2008年06月30日 一、收入 83,089,437.29 46,085,830.67 1.利息收入 70,757,902.80 42,370,819.20 其中：存款利息收入 29,396,706.94 392,291.68 债券利息收入 40,659,793.48 29,444,778.40 资产支持证券利息收入 － － 买入返售金融资产收入 701,402.38 12,533,749.12 其他利息收入 － － 2.投资收益 12,331,534.49 3,715,011.47 其中：股票投资收益 － － 债券投资收益 12,331,534.49 3,715,011.47 资产支持证券投资收益 － － 衍生工具收益 － － 股利收益 － － 3.公允价值变动收益 － － 4.其他收入 － － 二、费用 -30,708,290.81 -10,521,606.01 1．管理人报酬 -11,865,233.53 -3,982,577.14 2．托管费 -3,595,525.28 -1,206,841.68 3．销售服务费 -8,988,813.24 -3,017,103.93 4．交易费用 -71,904.06 -72,102.94 5．利息支出 -5,961,578.73 -2,052,650.11 其中：卖出回购金融资产支出 -5,961,578.73 -2,052,650.11 6．其他费用 -225,235.97 -190,330.21 三、利润总额 52,381,146.48 35,564,224.66 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：长信利息收益开放式证券投资基金 本报告期： 2009年1月1日至2009年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期2009年01月01日至2009年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 10,463,867,119.32 － 10,463,867,119.32 二、本期经营活动产生的基金净值变动数 52,381,146.48 52,381,146.48 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -5,299,563,076.38 － -5,299,563,076.38 其中：1.基金申购款 25,906,327,634.09 － 25,906,327,634.09 2.基金赎回款 -31,205,890,710.47 － -31,205,890,710.47 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 － -52,381,146.48 -52,381,146.48 五、期末所有者权益（基金净值） 5,164,304,042.94 － 5,164,304,042.94 项 目 上年度可比期间2008年01月01日至2008年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 4,056,276,077.36 － 4,056,276,077.36 二、本期经营活动产生的基金净值变动数 － 35,564,224.66 35,564,224.66 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -16,956,370.95 － -16,956,370.95 其中：1.基金申购款 12,455,535,697.22 － 12,455,535,697.22 2.基金赎回款 -12,472,492,068.17 － -12,472,492,068.17 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 － -35,564,224.66 -35,564,224.66 五、期末所有者权益（基金净值） 4,039,319,706.41 － 4,039,319,706.41 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 长信利息收益开放式证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意长信利息收益开放式证券投资基金募集的批复》(证监基金字[2003]149号文)批准，由长信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《长信利息收益开放式证券投资基金合同》发售，基金合同于2004年3月19日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为7,042,630,886.94份基金份额。本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《货币市场基金管理暂行规定》和《长信利息收益开放式证券投资基金合同》和《长信利息收益开放式证券投资基金招募说明书(更新)》的有关规定，本基金的投资范围为银行存款、大额存单、短期债券、央行票据、债券回购及中国证监会或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。在正常的市场情况下，本基金投资组合的范围为：现金、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单，剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券，期限在一年以内(含一年)的债券回购，期限在一年以内(含一年)的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为：银行活期存款利率（税后）。 根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金按照财政部颁布的企业会计准则(2006)、中国证券业协会2007年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长信利息收益开放式证券投资基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注6.4.4.4所列示的基金行业实务操作的规定编制年度财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则(2006)的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况等相关信息。 此外本财务报表同时符合如财务报表附注6.4.2所列示的其他有关规定的要求。 6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。 6.4.4.2 差错更正的说明 本报告期本基金没有发生重大会计差错。 6.4.5 税项 根据财税字[1998]55号文、[2001]61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (b)基金买卖债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。 (c)对基金取得的债券的利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。 (d)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 6.4.6 关联方关系 6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。 6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 长信基金管理有限责任公司 基金管理人、基金销售机构 中国农行银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 长江证券股份有限公司 基金管理人股东、基金代销机构 武汉钢铁集团财务有限公司 基金管理人股东的控股子公司 长江证券承销保荐有限公司 基金管理人股东的控股子公司 上海海欣生物技术有限公司 基金管理人股东的控股子公司 6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.7.1.1 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期2009年01月01日至2009年06月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 长江证券 71,904.06 100.00% 71,904.06 100.00% 关联方名称 上年度可比期间 2008年01月01日至2008年06月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 长江证券 72,102.94 100.00% 72,102.94 100.00% 注：本基金承担的交易单元使用费，以弥补券商相关的交易单元费用为原则，而不依据交易量。根据《证券交易席位及证券综合服务协议》，本基金管理人长信基金管理有限责任公司在租用长江证券股份有限公司交易单元进行债券交易的同时，从长江证券股份有限公司获得证券研究综合服务。 6.4.7.2 关联方报酬 6.4.7.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期2009年01月01日至2009年06月30日 上年度可比期间 2008年01月01日至2008年06月30日 当期应支付的管理费 11,865,233.53 3,982,577.14 其中：当期已支付 10,168,509.25 3,321,578.49 期末未支付 1,696,724.28 660,998.65 注：支付基金管理人长信基金管理有限责任公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×0.33%/当年天数 6.4.7.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期2009年01月01日至2009年06月30日 上年度可比期间 2008年01月01日至2008年06月30日 当期应支付的托管费 3,595,525.28 1,206,841.68 其中：当期已支付 3,081,366.40 1,006,539.05 期末未支付 514,158.88 200,302.63 注：支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.1%/当年天数 6.4.7.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2009年01月01日至2009年06月30日 当期已支付 期末未支付 合计 长信基金管理有限责任公司 3,779,293.44 630,659.21 4,409,952.65 中国农业银行股份有限公司 2,723,880.11 479,297.99 3,203,178.10 长江证券股份有限公司 181,491.72 27,450.29 208,942.01 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2008年01月01日至2008年06月30日 当期已支付 期末未支付 合计 长信基金管理有限责任公司 1,619,270.82 294,624.89 1,913,895.71 中国农业银行股份有限公司 700,129.97 172,475.93 872,605.90 长江证券股份有限公司 39,139.19 4,389.55 43,528.74 注：销售机构的销售服务费用按前一日的基金资产净值的0.25%年费率逐日计提，按月支付。 计算公式为：日基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数 6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2009年01月01日至2009年06月30日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国农业银行股份有限公司 － 169,006,329.04 － － － － 上年度可比期间 2008年01月01日至2008年06月30日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国农业银行股份有限公司 － 567,374,278.26 － － － － 6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金管理人在本报告期及上年同期未投资过本基金。 6.4.7.4.2 报告期末基金管理人主要股东及其控制的机构投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 2009年06月30日 上年度末 2008年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 武汉钢铁集团财务有限公司 - - 8,061,226.68 0.08% 长江证券承销保荐有限公司 17,373,168.75 0.34% 27,123,566.81 0.26% 上海海欣生物技术有限公司 725.55 0.00% 718.19 0.00% 注：本基金无申购赎回费。 6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2009年01月01日至2009年06月30日 上年度可比期间 2008年01月01日至2008年06月30日 期末 存款余额 当期 存款利息收入 期末 存款余额 当期 存款利息收入 中国农业银行股份有限公司 17,458,246.89 3,540,580.37 3,228,267.79 159,281.93 注：本基金通过"中国农业银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，截至2009年6月30日的相关余额为人民币3,481,300,000.00元 (2008年6月30日:人民币10,315,201.34元)。 6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本报告期与上年同期，均未在承销期内购入由关联方承销的证券。 6.4.8 期末（2009年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 截至本报告期末2009年6月30日止，本基金未持有因认购首发或增发而流通受限的证券。 6.4.8.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.2.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2009年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额700,092,749.88元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 0981100 09津药CP01 2009-07-06 100.00 600,000 60,000,153.82 0981093 09营口港CP01 2009-07-06 100.02 800,000 80,015,557.44 0981037 09鲁西CP01 2009-07-06 100.01 900,000 90,006,284.94 0981022 09集通CP01 2009-07-06 100.50 500,000 50,252,067.92 0981021 09北建工CP01 2009-07-06 101.01 262,000 26,464,620.00 0981083 09汉江CP01 2009-07-01 100.24 200,000 20,048,620.36 0981081 09稀土CP01 2009-07-01 100.17 400,000 40,066,939.71 0981080 09巨石CP01 2009-07-01 100.15 500,000 50,072,929.07 0981076 09海化PC01 2009-07-01 100.03 200,000 20,006,833.49 0981057 09冀水泥CP01 2009-07-01 100.03 300,000 30,007,537.30 0981051 09北建工CP02 2009-07-01 100.12 441,000 44,152,920.00 0981047 09天药集CP01 2009-07-01 100.04 500,000 50,018,131.74 0981019 09武水务CP01 2009-07-01 100.56 500,000 50,280,839.72 0981013 09贵航CP01 2009-07-01 101.56 500,000 50,777,659.68 0981012 09日照港CP01 2009-07-01 101.18 300,000 30,352,856.98 0981011 09新水电CP01 2009-07-01 100.39 500,000 50,196,153.40 0981009 09京热电CP01 2009-07-01 100.61 200,000 20,121,443.92 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 2,094,970,004.18 35.04 其中：债券 2,094,970,004.18 35.04 资产支持证券 － － 2 买入返售金融资产 198,200,497.30 3.31 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 3 银行存款和结算备付金合计 3,498,758,246.89 58.52 4 其他资产 187,273,006.36 3.13 5 合计 5,979,201,754.73 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 234,817,040,654.92 18.37 其中：买断式回购融资 － － 2 报告期末债券回购融资余额 700,092,749.88 13.56 其中：买断式回购融资 － － 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 7.2.1 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本货币市场基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 66 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 128 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 48 7.3.2 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过180天的情况。 7.3.3 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 75.73 13.56 2 30天(含)-60天 － － 3 60天(含)-90天 4.83 － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 3.86 － 4 90天(含)-180天 8.35 － 5 180天(含)-397天（含） 24.87 － 合计 113.78 13.56 7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产 净值比例（％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 129,926,506.21 2.52 3 金融债券 410,239,468.10 7.94 其中：政策性金融债 － － 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 1,554,804,029.87 30.11 6 其他 － － 7 合计 2,094,970,004.18 40.57 8 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 199,293,573.91 3.86 7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本 占基金资产净值比例（%） 1 0881267 08邯钢CP01 2,800,000 280,645,117.79 5.43 2 040705 04建行03浮 2,100,000 210,945,894.19 4.08 3 0881253 08陕有色CP02 2,000,000 200,473,655.69 3.88 4 050503 05工行03 2,000,000 199,293,573.91 3.86 5 0881241 08中电子CP02 1,300,000 130,410,826.75 2.53 6 0801081 08央行票据81 1,300,000 129,926,506.21 2.52 7 0981037 09鲁西CP01 900,000 90,006,284.94 1.74 8 0981093 09营口港CP01 800,000 80,015,557.44 1.55 9 0981100 09津药CP01 600,000 60,000,153.82 1.16 10 0981013 09贵航CP01 500,000 50,777,659.68 0.98 7.6 "影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况(%) 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 12 报告期内偏离度的最高值 0.2800 报告期内偏离度的最低值 0.0534 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1883 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 投资组合报告附注 7.8.1 基金计价方法说明。 本基金采用摊余成本法计价。 7.8.2 本报告期内本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券，本报告期内不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20％的情况。 7.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.8.4 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 300,000.00 2 应收证券清算款 83,947,219.75 3 应收利息 24,447,167.42 4 应收申购款 78,578,619.19 5 其他应收款 － 6 其他 － 7 合计 187,273,006.36 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份额比例 持有 份额 占总份额 比例 35959 143,616.45 2,764,968,384.59 53.54% 2,399,335,658.35 46.46% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 4,710,032.24 0.09% §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2004年03月19日)基金份额总额 7,042,630,886.94 报告期期初基金份额总额 10,463,867,119.32 报告期期间基金总申购份额 25,906,327,634.09 报告期期间基金总赎回份额 31,205,890,710.47 报告期期末基金份额总额 5,164,304,042.94 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人、基金托管人的基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期没有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略没有改变 10.5 基金改聘会计师事务所情况 本报告期本基金没有改聘为基金进行审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。 10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 债券交易 债券回购交易 应支付该券商的佣金 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 长江证券 1 － － － － 71,904.06 100.00% 注：1、本报告期内租用的证券公司交易单元没有发生变更。 2、专用交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29号）和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。 （1）选择标准： a、券商基本面评价（财务状况、经营状况）； b、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）； c、券商每日信息评价（及时性和有效性）； d、券商协作表现评价。 （2）选择程序： 首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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