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| 长信利息收益货币B(519998) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 106633 | ||||||||
| 基金代码 | 519998 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-11-03 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信利息收益开放式证券投资基金更新的招募说明书摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 长信利息收益开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)于2003年12月25日经中国证券监督管理委员会证监基金字［2003］149号文批准公开发行。本基金的基金合同于2004年3月19日正式生效。 重要提示 本基金于2003年12月25日经中国证券监督管理委员会证监基金字［2003］149号文批准公开发行。本基金的基金合同于2004年3月19日正式生效。 长信基金管理有限责任公司（以下简称“基金管理人”或“本基金管理人”）保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会审核同意，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。本基金管理人不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资者投资于本基金时应认真阅读本招募说明书。 本招募说明书(更新)所载内容截止日为2009年9月19日，有关财务数据和净值表现自2009年1月1日至2009年6月30日(财务数据未经审计)。本基金托管人中国农业银行股份有限公司已经复核了本次更新的招募说明书。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 基金管理人概况 名称 长信基金管理有限责任公司 注册地址 上海市浦东新区银城中路68号9楼 办公地址 上海市浦东新区银城中路68号9楼 邮政编码 200120 批准设立机关 中国证券监督管理委员会 批准设立文号 中国证监会证监基金字[2003]63号 注册资本 壹亿伍仟万元人民币 设立日期 2003年5月9日 组织形式 有限责任公司 法定代表人 田丹 电话 021-61009999 传真 021-61009800 联系人 尹克文 存续期间 持续经营 经营范围 基金管理业务，发起设立基金，中国证监会批准的其他业务 （涉及许可经营的凭许可证经营） 股权结构 股东名称 出资额 出资比例 长江证券股份有限公司 7350万元 49％ 上海海欣集团股份有限公司 5149.5万元 34.33％ 武汉钢铁股份有限公司 2500.5万元 16.67％ 总计 15000万元 100% （二）主要人员情况 1、基金管理人的董事会人员情况 董事会成员 姓名 职务 性别 简历 田丹 董事长 男 中共党员，硕士。曾任湖北省军区参谋、秘书，中国人民银行湖北省分行金融调研处科长， 湖北证券公司证券交易部经理、总经理助理、副总经理， 三峡证券公司副总经理， 湖北证券有限责任公司董事、副总裁，长江证券有限责任公司董事、副总裁、财务负责人，长江证券有限责任公司董事、总裁。现任长信基金管理有限责任公司董事长。 胡运钊 董事 男 中共党员，研究生学历，高级经济师。曾任湖北省经委工业处处长、黄石市人民政府副市长、市委常委、常委副市长、湖北省人民政府副秘书长（正厅）、办公厅主任、办公厅党组副书记。现任长江证券股份有限公司党委书记、董事长。 王岺 董事 男 中共党员， 硕士，高级工程师。曾任武汉钢铁（集团）公司热轧厂技术员、科长、车间副主任、厂长助理、副厂长、厂长，武汉钢铁（集团）公司总经理助理兼武汉钢铁有限责任公司副总经理，武汉钢铁（集团）公司副总经理兼钢铁公司党委书记、副总经理， 现任武汉钢铁股份有限公司董事、总经理。 李国洪 董事 男 硕士，曾在武汉市人民政府工作。曾任长江证券有限责任公司投资银行总部副总经理、资产保全事业部总经理、办公室总经理。现任长江证券股份有限公司副总裁、合规总监。 徐文彬 董事 男 中共党员。曾任中国人民解放军273团政委，上海市松江区建设委员会党委书记，上海市松江区小昆山镇党委书记，上海市松江区洞泾镇党委书记。现任上海海欣集团股份有限公司党委书记、总裁。 陈谋亮 董事 男 中共党员，硕士，高级经济师。曾任湖北经济学院讲师，扬子石化公司法律顾问，上海交大南洋股份有限公司部门经理兼证券事务代表，上海海欣集团股份有限公司董事会秘书兼战略投资管理部常务副总监、总裁助理。现任上海海欣集团股份有限公司副总裁兼董事会秘书。 蒋学杰 董事 男 经济学硕士，澳大利亚墨尔本大学商学院MBA。曾任中南财经大学财政金融学院财政系教师、武汉科技信托投资公司武昌证券营业部总经理，并兼公司总助，副总等职、Loftus Capital Partners Limited, Australia旗下基金亚洲市场投资组合及私人股权投资的亚洲区域负责人、KVB Kunlun Pty Ltd, Australia金融衍生产品持牌交易投资顾问、长信基金管理有限责任公司副总经理。现任长信基金管理有限责任公司总经理。 朱恒 独立董事 男 中共党员，本科，高级经济师。曾任中国人民银行、中国农业银行上海市奉贤支行副行长，中国农业银行上海市分行副行长，上海浦东发展银行副行长，万国证券公司、申银万国证券公司董事长，上海浦东发展银行党委副书记、副行长，上海轻工控股（集团）公司监事会主席。 余秉立 独立董事 男 中共党员，本科，注册会计师。曾任武汉市财政局副科长、武汉市政府财贸办公室副科长、武汉市财政局副科长至副局长、武汉市审计局局长、党组书记、湖北省财政金融贸易办公室副主任、副书记、审计署驻武汉特派办特派员、书记、审计署驻武汉特派办正局级审计员。 黄宪 独立董事 男 中共党员，博士，博士生导师，曾任武汉大学教师、商学院副院长，美国新泽西西东大学访问学者，武汉大学珞珈城市信用社副董事长，中港合资武新公司财务总经理。现任武汉大学经济与管理学院金融系教授、博士生导师。 宋晓燕 独立董事 女 中共党员，法学博士，律师。曾任武汉大学管理学院国际金融系教师。现任上海财经大学法学院教授。 注：上述人员之间均不存在近亲属关系 2、监事会成员 监事会成员 姓名 职务 性别 简历 郭自祥 监事会主席 男 硕士，曾任武钢二钢厂宣传部部长、武钢工会副书记、副主席，武汉钢铁（集团）公司办公室主任。现任武汉钢铁集团公司企业管理部部长。 柳杨 监事 男 硕士，审计师，证券从业经历10年。曾任长江证券有限责任公司财务总部会计员、核算部经理、总经理助理，现任长江证券股份有限公司财务负责人、财务总部总经理。 王罗洁 监事 女 大学本科，高级会计师，曾任核工业部国营792矿统计员、计划科长，上海海欣股份有限公司财务副经理、经理、财务副总监等职，现任上海海欣集团股份有限公司财务总监。 覃波 监事 男 中共党员，大学本科。曾任长江证券有限责任公司债券基金事业部市场部主管、长信基金管理有限责任公司市场开发部区域经理、营销策划部副总监、总经理助理兼市场开发部总监。现任长信基金管理有限责任公司总经理助理兼专户理财部总监。 刘耘 监事 女 中共党员，硕士。曾任湖北经贸实业公司暨大通（中国）国际运输有限责任公司湖北分公司会计主管、深圳蓝天基金管理公司暨武汉蓝天房地产发展有限公司财务部经理、武汉国有资产经营公司资产财务部副经理、长信基金管理有限责任公司基金事务部总监、市场开发部副总监。现任长信基金管理有限责任公司监察稽核部总监。 注：上述人员之间均不存在近亲属关系 3、经理层成员 经理层成员 姓名 职务 性别 简历 蒋学杰 总经理 男 简历同上。 周永刚 督察长 男 金融学硕士，EMBA。曾任湖北证券有限责任公司武汉自治街营业部总经理，长江证券有限责任公司北方总部总经理兼北京展览路证券营业部总经理，长江证券有限责任公司经纪业务总部副总经理兼上海代表处主任、上海汉口路证券营业部总经理。现任长信基金管理有限责任公司督察长。 注：上述人员之间均不存在近亲属关系 4、本基金基金经理 本基金基金经理情况 姓名 职务 任职时间 简历 张文琍 基金经理 2005年11月26日至今 本科，中南财经大学金融专业毕业，具有基金从业资格。曾任湖北证券公司交易一部交易员、长江证券有限责任公司资产管理事业部主管、债券事业总部投资部经理、固定收益总部交易部经理；2004年9月加入长信基金管理有限责任公司，历任长信利息收益基金交易员、基金经理助理职务，从2005年11月26日起至今担任本基金的基金经理。 徐力中 基金经理 2004年3月19日至2005年2月23日 曾于2004年3月19日至2005年2月23日期间担任本基金的基金经理。 李颖 基金经理 2005年2月23日至2005年11月26日 曾于2005年2月23日至2005年11月26日期间担任本基金的基金经理 王成 基金经理 2005年11月26日至2006年9月22日 曾于2005年11月26日至2006年9月22日期间担任本基金的基金经理 5、投资决策委员会成员 投资决策委员会成员 姓名 职务 蒋学杰 总经理 叶 琦 总经理助理、金融工程部总监、国际业务部总监 曾 芒 投资管理部总监、长信增利动态策略股票基金的基金经理、长信恒利优势股票基金的基金经理 李小羽 固定收益部总监、长信利丰债券基金的基金经理 骆泽斌 研究发展部总监 注：上述人员之间均不存在近亲属关系 （三）内部组织结构及员工情况 内部组织结构及员工情况 股东会是公司的最高权力机构，下设董事会和监事会。公司组织管理实行董事会领导下的总经理负责制，总经理、副总经理和督察长组成公司的经营管理层。 公司经营管理层下设的委员会 内部控制委员会、投资决策委员会、特定客户资产投资决策委员会、产品发展委员会等四个委员会 公司内部组织结构 金融工程部、投资管理部、研究发展部、固定收益部、交易管理部、基金事务部、市场开发部、信息技术部、监察稽核部、综合行政部、专户理财部、国际业务部 分支机构 北京分公司、武汉办事处 员工总数 99人（截至2009年9月19日） 员工学历构成 学历 人数 占比 博士 6人 6% 硕士 49人 50% 本科 36人 36% 专科 6人 6% 其它 2人 2% 总计 99人 100% 二、基金托管人 （一） 基本情况 名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行） 住所：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦 法定代表人：项俊波 成立日期：2009年1月15日 注册资本：2600亿元人民币 存续期间：持续经营 联系电话：010-68424199 联系人：李芳菲 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分，总行设在北京。经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩突出，2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计，并获得无保留意见的SAS70审计报告，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。 中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立，2004年9月更名为托管业务部，内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险管理处，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。 三、相关服务机构 （一）基金份额销售机构 1、直销机构：长信基金管理有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心9楼 办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心9楼 法定代表人：田丹 联系人：孙赵辉 电话：021-61009916 传真：021-61009917 客户服务专线：400-700-5566 公司网站：www.cxfund.com.cn 2、代销机构： （1）中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦 法定代表人：项俊波 联系人：蒋浩 电话：010-85109219 传真：010-85109219 客户服务电话：95599 网址：www.abchina.com （2）中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街一号长安兴融中心东楼四层 法定代表人：郭树清 客户服务电话: 95533 网址：www.ccb.com (3)交通银行股份有限公司 注册地址：上海市仙霞路18号 办公地址：上海市银城中路188号 法定代表人：胡怀邦 联系人：陈洁 电话：021-58781234 传真：021-58408842 客户服务电话：95559 网址：www.95559.com.cn （4）招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人：秦晓 联系人：王楠 电话：0755－83198888 传真：0755－83195109 客户服务电话：95555 网址：www.cmbchina.com （5）中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区正义路4号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人：董文标 联系人：吴海鹏 电话：010-58351666 传真：010－83914283 客户服务电话：95568 网址：www.cmbc.com.cn （6）申银万国证券股份有限公司 注册地址：上海市常熟路171号 办公地址：上海市常熟路171号 法定代表人：丁国荣 联系人：邓寒冰 电话：021-54033888 传真：021-54035333 客户服务电话：021-962505 网址：www.sywg.com.cn （7）长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：胡运钊 联系人：李良 电话：021－68751929 传真：021-51062920 客户服务电话：400-8888-999或027-85808318 网址：www.95579.com （8）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路618 号 办公地址：上海市银城中路168号上海银行大厦29楼 法人代表人：祝幼一 联系人：芮敏祺 电话：021-62580818-177 021-38676666 传真：（021）62583439 客户服务热线：400-8888-666 021-962588（上海地区） 网址：www.gtja.com （9）中国银河证券有限责任公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：胡长生 联系人：李洋 电话：010-66568888 传真：010-66568532 客户服务电话：4008-888-888 网址：www.chinastock.com.cn （10）湘财证券有限责任公司 注册地址：长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼 办公地址：上海银城中路188号交银金融大厦 法定代表人：陈学荣 联系人：杜颖灏 电话：021-68634518 传真：021-68865938 客户服务电话：400-888-1551 网址：www.xcsc.com （11）海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路98号 办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦 法定代表人：王开国 联系人：李笑鸣 电话：021-23219000 传真：021-23219100 客户服务电话：400-8888-001 95553 网址：www.htsec.com （12）中信建投证券有限责任公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街188 号 法定代表人：张佑君 联系人：权唐 电话：010-85130577 传真：010-65182261 客户服务电话：400-8888-108 网址：www.csc108.com （13） 兴业证券股份有限公司 注册地址：福建省福州市湖东路99号标力大厦 办公地址：浦东新区民生路1199弄证大?五道口广场1号楼21层 法定代表人：兰荣 联系人：谢高得 电话：021-38565785 客户服务电话：400-8888-123 网址：www.xyzq.com.cn （14）齐鲁证券有限责任公司 注册地址：山东省济南市经十路128号 办公地址：山东省济南市经十路128号 法定代表人：李玮 联系人：傅咏梅 电话：0531-81283728、 0531-81283731 传真：0531-81283735 客户服务电话：95538 网址： www.qlzq.com.cn （15）东方证券股份有限公司 注册地址：上海市中山南路318号新源广场2号楼22-29层 办公地址：上海市中山南路318号新源广场2号楼21-29层 法定代表人：王益明 联系人：吴宇 电话： 021-63325888 传真： 021-63327888 客户服务电话：95503 网址：www.dfzq.com.cn （16）宏源证券股份有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦 办公地址：北京市西城区太平桥大街19号宏源证券 法定代表人：汤世生 联系人：李巍 电话：010-62294608 传真：010-62294608-6460 客户服务电话：0991-96562 010-62294600 网址：www.hysec.com （17）光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号3楼 法定代表人：唐双宁 联系人：刘晨、李芳芳 电话：021-22769081、021-22169089 传真：021－22169134 客户服务电话：4008-888-788、10108998 网址：www.ebscn.com （18）西藏证券经纪有限责任公司 注册地址：拉萨市罗布林卡路6号 办公地址：上海市辉河路118号 法定代表人：贾绍君 联系人：刘宇 电话：021-65526481 传真：021-65526481 客户服务电话：400-8811-177 网址：www.xzsec.com （19）德邦证券有限责任公司 注册地址：上海市普陀区曹阳路510号南半幢9楼 办公地址：上海市福山路500号城建国际中心26楼 法定代表人：方加春 联系人：罗芳 电话：021-68761616 传真：021-68767981 客户服务电话：400-8888-128 网址：www.tebon.com.cn （20）华泰证券股份有限公司 注册地址：南京市中山东路90号华泰证券大厦 办公地址：南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人：吴万善 联系人：樊浩 电话：0086-25-84457777 传真：0086-25-84579763 客户服务电话：95597 网址：www.htsc.com.cn （21）中国民族证券有限责任公司 注册地址：北京市丰台区丰北路81号 办公地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层 法定代表人：赵大建 联系人：管宇 电话：010-59355974 传真：010-66553791 客户服务电话：40088-95618 网址：www.e5618.com （22）江海证券有限公司 注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 法定代表人：孙名扬 联系人：徐世旺 电话：0451-82336863 传真：0451-82287211 客户服务电话：400-666-2288 网址：www.jhzq.com.cn （23）安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 法定代表人：牛冠兴 联系人： 俞江 电话：0755-82558305 传真：0755-28558355 客户服务电话：4008-001-001 网址：www.essence.com.cn （24）江南证券有限责任公司 注册地址：南昌市抚河北路291号 办公地址：南昌市抚河北路291号 法定代表人：姚江涛 联系人：俞雅娜 电话：0791-6768763 传真：0791-6789414 客户服务电话：400-8866-567 网址：www.scstock.com （25）上海证券有限责任公司 注册地址：上海市西藏中路336号 办公地址：上海市西藏中路336号 法定代表人：郁忠民 联系人：金艳 电话：021-53519888 传真：021-53519888 客户服务电话：021-962518 网址：www.962518.com （26）华宝证券经纪有限责任公司 注册地址：上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦23层 办公地址：上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦23层 法定代表人：陈林 联系人：楼斯佳 电话：021-50122222 传真：021-50122078 客户服务电话：021- 38929908 网址：www.cnhbstock.com 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售基金，并及时公告。 （二）与本基金有关的注册登记机构、律师事务所、会计师事务所信息： 信息类型 注册登记机构 律师事务所 会计师事务所 名称 中国证券登记结算有限责任公司 上海源泰律师事务所 毕马威华振会计师事务所 注册地址 北京西城区金融大街27号投资广场23层 上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室 北京东长安街1号东方广场东2座8层 办公地址 北京西城区金融大街27号投资广场23层 上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室 上海南京西路1266号恒隆广场50楼 法定代表人 陈耀先 廖海（负责人） 萧伟强 联系电话 010-58598839 021-51150298 021-22122888 传真 010-58598907 021-51150398 021-62881889 联系人 朱立元 廖海、吴军娥 彭成初（黄小熠、王国蓓为经办注册会计师） 四、基金的名称 长信利息收益开放式证券投资基金 五、基金的类型 契约型开放式 六、基金的投资目标 本基金在尽可能保证基金财产安全和高流动性的基础上，追求超过银行存款的收益水平。 七、基金的投资方向 本基金投资对象主要包括：现金、一年以内（含一年）银行定期存款、大额存单、剩余期限小于397天（含397天）的短期债券、期限在一年以内（含一年）的债券回购、中央银行票据、银行承兑汇票、经银行背书的商业承兑汇票或中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具。 本基金目前的投资对象主要包括银行存款、短期债券、中央银行票据、回购协议等，待获得监管部门的同意或许可后，本基金也将投资于大额存单、银行承兑汇票、经银行背书的商业承兑汇票或其他金融工具。 八、基金的投资策略 （一）决策依据 1、国家有关法律法规和《基金合同》的有关规定； 2、宏观经济形势及前景、有关政策趋向对证券市场的影响等； 3、国家财政政策、货币政策以及利率走势、通货膨胀预期等； 4、类别资产的预期收益率及风险水平。 （二）投资程序 本基金采取投资决策委员会领导下的基金经理负责制。 1、研究发展部、固定收益部提交有关宏观经济分析、投资策略、债券分析等各类报告和投资建议，为投资运作提供决策支持； 2、投资决策委员会对宏观经济形势、利率走势、微观经济运行环境和证券市场走势等因素进行综合分析，制定本基金投资组合的资产配置比例等重大决策； 3、基金经理在遵守投资决策委员会制定的投资原则的前提下，拟定投资方案； 4、投资决策委员会对基金经理提交的方案进行论证分析，并形成决策； 5、基金经理根据投资决策在授权范围内构造具体的投资组合及操作方案，交由交易管理部执行； 6、金融工程部定期对基金投资组合进行绩效和风险评估，并提出风险控制意见； 7、基金管理人有权根据环境的变化和实际的需要对上述投资决策程序进行合理的调整。 （三）投资组合管理的方法和标准 1、利率预期策略 通过对宏观经济、货币政策、短期资金供给等因素的分析，形成对利率走势的判断，并确定投资组合的平均剩余期限。 2、资产配置策略 根据对市场利率走势的判断，结合各品种之间流动性、收益性及风险情况，确定组合的资产配置，在保证组合高流动性、低风险的前提下尽量提升组合的收益。 3、无风险套利策略 由于市场分割，银行间市场与交易所市场的短期利率在一定时间可能存在定价偏离，同时在一定时间内市场中也可能出现跨品种、跨期限套利机会。本基金将在充分论证套利的可行性基础上谨慎参与。 4、现金流预算管理策略 通过对未来现金流的预测，在投资组合的构建中，采取合理的期限和权重配置对现金流进行预算管理，以满足基金运作的要求。同时在一部分资金管理上，将采用滚动投资策略，以提高基金财产的流动性。 九、基金的业绩比较标准 本基金业绩比较基准为：银行活期存款利率（税后） 十、基金的风险收益特征 基金为货币市场基金，其预期收益和风险水平低于债券型、混合型和股票型基金，属于证券投资基金产品中低风险的投资品种。 十一、基金的投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年10月复核了本报告中的财务指标、收益表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截自2009年1月1日至2009年6月30日（摘自年半年度报告），本报告中所列财务数据未经会计师事务所审计。 1、报告期末基金资产组合 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 2,094,970,004.18 35.04 其中：债券 2,094,970,004.18 35.04 资产支持证券 － － 2 买入返售金融资产 198,200,497.30 3.31 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 3 银行存款和结算备付金合计 3,498,758,246.89 58.52 4 其他资产 187,273,006.36 3.13 5 合计 5,979,201,754.73 100.00 2、报告期债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 234,817,040,654.92 18.37 其中：买断式回购融资 － － 2 报告期末债券回购融资余额 700,092,749.88 13.56 其中：买断式回购融资 － － 注：（1）报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 （2）报告期内货币市场基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况：不存在。 3、基金投资组合平均剩余期限 （1）投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 66 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 128 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 48 注：报告期内投资组合平均剩余期限违规超过180天的情况：本报告期不存在。 （2）期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 75.73 13.56 2 30天(含)-60天 － － 3 60天(含)-90天 4.83 － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 3.86 － 4 90天(含)-180天 8.35 － 5 180天(含)-397天（含） 24.87 － 合计 113.78 13.56 4、报告期末债券投资组合 （1）按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产 净值比例（％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 129,926,506.21 2.52 3 金融债券 410,239,468.10 7.94 其中：政策性金融债 － － 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 1,554,804,029.87 30.11 6 其他 － － 7 合计 2,094,970,004.18 40.57 8 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 199,293,573.91 3.86 （2）基金投资前十名债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例（%） 1 0881267 08邯钢CP01 2,800,000 280,645,117.79 5.43 2 040705 04建行03浮 2,100,000 210,945,894.19 4.08 3 0881253 08陕有色CP02 2,000,000 200,473,655.69 3.88 4 050503 05工行03 2,000,000 199,293,573.91 3.86 5 0881241 08中电子CP02 1,300,000 130,410,826.75 2.53 6 0801081 08央行票据81 1,300,000 129,926,506.21 2.52 7 0981037 09鲁西CP01 900,000 90,006,284.94 1.74 8 0981093 09营口港CP01 800,000 80,015,557.44 1.55 9 0981100 09津药CP01 600,000 60,000,153.82 1.16 10 0981013 09贵航CP01 500,000 50,777,659.68 0.98 5、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况(%) 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 12 报告期内偏离度的最高值 0.2800 报告期内偏离度的最低值 0.0534 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1883 6、投资组合报告附注 （1）本基金采用摊余成本法计价。 （2）本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券,本报告期内不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。 （3）本报告期内没有需说明的证券投资决策程序，报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在报告编制日前一年内没有受到公开谴责、处罚。 （4）其他资产的构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 300,000.00 2 应收证券清算款 83,947,219.75 3 应收利息 24,447,167.42 4 应收申购款 78,578,619.19 5 其他应收款 － 6 其他 － 7 合计 187,273,006.36 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 基金净值表现（截至2009年6月30日） 1、历史各时间段基金收益率与同期业绩比较基准收益率比较列表（2009年半年度报告数据）: 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.1613% 0.0040% 0.0300% 0.0000% 0.1313% 0.0040% 过去三个月 0.4102% 0.0034% 0.0910% 0.0000% 0.3192% 0.0034% 过去六个月 0.7638% 0.0030% 0.5747% 0.0026% 0.1891% 0.0004% 过去一年 3.4312% 0.0188% 2.4112% 0.0040% 1.0200% 0.0148% 过去三年 9.5760% 0.0121% 8.2243% 0.0031% 1.3517% 0.0090% 自基金合同生效日起至今（2004年03月19日-2009年06月30日） 15.3341% 0.0094% 12.2599% 0.0027% 3.0742% 0.0067% 2、自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比： 图示日期为2004年3月19日至2009年6月30日 注：按基金合同规定，本基金自合同生效日起3个月内为建仓期。建仓期结束时，本基金的各项投资比例已符合基金合同第十五条（八）投资限制的规定： （1）投资于同一公司发行的短期企业债券的比例，不得超过基金资产净值的10％；（2）存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的30％；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的5％；（3）在全国银行间债券市场债券正回购的资金余额不得超过基金资产净值的20％；（4）投资于短期金融工具的比重不低于基金资产总值的80％；（5）中国证监会、中国人民银行规定的其他比例限制。 本基金投资组合的平均剩余期限，不超过180天。 由于证券市场波动或投资组合处于调整过程中，造成基金在某一时间无法达到上述比例限制，本基金管理人将在10个交易日内积极调整基金投资组合，以达到上述比例限制。 十三、费用概览 （一）与基金运作有关的费用 1、与基金运作有关的费用基金费用的种类 （1）基金管理人的管理费； （2）基金托管人的托管费； （3）基金的销售服务费； （4）证券交易税费； （5）基金信息披露费用（本基金成立前的信息披露费用不从基金财产中列支）； （6）基金份额持有人大会费用； （7）与基金相关的会计师、律师等中介机构费用（本基金成立前所发生的与本基金有关的会计师费和律师费不从基金财产支付）； （8）按照国家有关规定和《基金合同》规定可以列入的其他费用。 上述基金费用由基金管理人按照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。 2、与基金运作有关的基金费用计提方法、计提标准和支付方式 （1）基金管理人的基金管理费 基金管理人的报酬是基金管理费，在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的G％年费率计提。 基金 管理费率（G％） 利息收益基金 0.33% 计算方法为： H＝E×G％÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费； E为前一日的基金资产净值； G%为年管理费率； 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 （2）基金托管人的基金托管费 基金托管人的托管费每日计算，按前一日基金资产净值的T％年费率计提，每一基金的托管费率如下： 基金 托管费率(T％) 利息收益基金 0.10% 托管费计算方法为： H＝E×T％÷当年天数； H为每日应支付的基金托管费； T％为年托管费率； E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 （3）基金的销售服务费 本基金依照相关法律法规和《基金合同》的规定收取基金销售与持有人服务费。本项费用专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。 基金销售与持有人服务费按每日计算，按前一日基金资产净值的X%年费率计提，本基金的销售与持有人服务费率如下： 基金 销售与持有人服务费率(X％) 长信利息收益基金 0.25% 销售与持有人服务费计算方法为： H=E×X%÷当年天数； H为每日应支付的基金销售与持有人服务费； X%为年销售与持有人服务费率； E为前一日的基金资产净值。 基金销售与持有人服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售与持有人服务费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金销售机构，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 （4）上述与基金运作有关的费用中（4）到（8）项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。 3、不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。 4、基金费用的调整 基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率或基金销售与持有人服务费率。降低基金管理费率、基金托管费率和基金销售与持有人服务费率，经中国证监会核准后公告，无须召开基金份额持有人大会；调高基金管理费率、基金托管费率和基金销售与持有人服务费率，须召开基金份额持有人大会审议。调整基金管理费率和托管费率，基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2个工作日在指定媒体上刊登公告。 （二）与基金销售有关的费用 1、本基金的申购费、赎回费为0。 2、基金的转换费 基金转换费由投资者承担，本基金的转换费率如下： 表：本基金管理人旗下基金[前端]转入长信双利[前端]与长信利丰转换费率表 长信双利（转入） 长信利丰（转入） 长信利息 （转出） M＜100万 1.50% 0.00% 100万≤M＜500万 1.00% M≥500万 1000元 长信银利 （转出） N＜2年 0.50% N＜2年 0.50% 2≤N＜3年 0.25% 2≤N＜3年 0.25% N≥3年 0 N≥3年 0 长信金利 （转出） 0.50% 0.50% 长信增利 （转出） N＜1年 0.50% N＜1年 0.50% 1≤N＜2年 0.30% 1≤N＜2年 0.30% N≥2年 0 N≥2年 0 长信双利 （转出） __ N＜1年 0.50% 1年≤N＜2年 0.20% 2年≤N 0 长信利丰 （转出） M＜100万 1.60% __ 100万≤M＜500万 1.10% M≥500万 0.10% （注）N：持有年限,M：转出金额 表：本基金管理人旗下基金[前端]转入长信利息、银利、金利、增利转换费率表 长信利息（转入） 长信银利（转入） 长信金利（转入） 长信增利（转入） 长信利息 （转出） ―― M＜100万 1.50% M＜100万 1.50% M＜100万 1.50% 100万≤M＜500万 1.00% 100万≤M＜500万 1.00% 100万≤M＜500万 1.00% M≥500万 1000元 M≥500万 1000元 M≥500万 1000元 长信银利 （转出） N<2年 0.50% N<2年 0.50% N<2年 0.50% 2年≤N<3年 0.25% 2年≤N<3年 0.25% 2年≤N<3年 0.25% 3年≤N 0.00% 3年≤N 0 3年≤N 0 长信金利 （转出） 0.50% 0.50% ―― 0.50% 长信增利 （转出） N<1年 0.50% N<1年 0.50% N<1年 0.50% 1年≤N<2年 0.30% 1年≤N<2年 0.30% 1年≤N<2年 0.30% 2年≤N 0 2年≤N 0 2年≤N 0 长信双利（转出） N＜1年 0.50% N＜1年 0.50% N＜1年 0.50% N＜1年 0.50% 1年≤N＜2年 0.20% 1年≤N＜2年 0.20% 1年≤N＜2年 0.20% 1年≤N＜2年 0.20% 2年≤N 0 2年≤N 0 2年≤N 0 2年≤N 0 长信利丰（转出） 0.10% M＜100万 1.60% M＜100万 1.60% M＜100万 1.60% 100万≤M＜500万 1.10% 100万≤M＜500万 1.10% 100万≤M＜500万 1.10% M≥500万 0.10% M≥500万 0.10% M≥500万 0.10% （注）N：持有年限,M：转出金额 根据2009年9月12日临时公告《长信基金管理有限责任公司关于开通旗下基金转换业务的公告》，自2009年9月16日起在本公司直销机构及本公司旗下基金部分代销机构开通旗下六只开放式基金的相互转换业务，实行前端收费基金与前端收费互转，后端收费互转暂停。 基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定之前提下,调整收费方式和费率水平,但最迟应于新收费办法开始实施日前2个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上公告。 基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）或在特定时间段等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金转换费率。 十四、基金的收益与分配 （一）收益的构成 基金收益包括：基金投资所得债券利息、买卖证券差价、银行存款利息以及其他收入。因运用基金财产带来的成本或费用的节约计入收益。 基金净收益为基金收益扣除按照有关规定可以在基金收益中扣除的费用等项目后的余额。因买卖证券差价关系，本基金存在日净收益为负值的可能。 （二）收益分配原则 1、基金收益分配采用红利再投资分红方式，投资者可通过赎回基金份额方式获取现金红利收益。 2、“每日分配、按月结转”。本基金从2007年4月1日起，收益分配由以前的“每日分配、每日结转”改为“每日分配、按月结转”，即本基金收益根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为投资者每日计算并分配当日收益，每月集中结转收益，使基金帐面份额净值始终保持1.00元。若投资者赎回基金份额时，该赎回份额对应的待支付收益将与赎回款项一起结算并支付，若收益为负值，则将从投资者赎回基金款中扣除。 3. 当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起，不享有基金的分配权益。 4. 本基金收益每月集中支付一次，基金合同生效不满一个月不支付。每一基金份额享有同等分配权。 5、在符合法律法规的前提下，本基金根据每日收益情况将当日收益全部分配，即当日收益分配比例为100％。如当日收益为正，则相应增加基金份额；如当日收益为负，则不进行收益分配并相应减少基金份额，保持基金份额净值为1元。 6、投资者当日收益的精度为0.01元，收益分派计算结果如为正，实行小数点第三位后截除, 剩余部分划归基金财产；收益分派计算结果如为负，实行小数点第三位非0即入，剩余部分划归基金财产。 7、在不影响投资者利益情况下，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。 法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。 （三）收益分配方案 本基金收益根据本基金合同规定的分配原则进行分配，收益公告由基金管理人编制，经基金托管人复核，每开放日公告一次，披露公告截止日前一个开放日每万份基金净收益及7日年化收益率。若遇法定节假日，应于节假日结束后第二个自然日，披露节假日期间的每万份基金净收益和节假日最后一日的7日年化收益率，以及节假日后首个开放日的每万份基金净收益和7日年化收益率。基金管理人不另行公告基金收益分配方案。对上述事项，法律法规有新的规定时，基金管理人应按新的规定作出调整。 （四）收益公告 本基金每开放日公布前一开放日基金日收益以及基金7日年收益率。基金收益公告由基金管理人拟定，基金托管人核实后确定。本基金按日计算收益，基金管理人不另行公告基金收益分配方案。 公告日前一开放日每万份基金份额收益（基金日收益）＝［当日基金净收益/当日基金发行在外的总份额］*10000 结果精度为0.0001，第五位采用截位的方式。 公告日最近7日收益折算的年资产收益率（%）（基金7日年收益率）＝［］*100% 为最近第i日的每万份基金份额收益。如不足7日，则采取上述公式类似计算。 （五）基金收益分配中发生的费用 收益分配采用红利再投资方式，免收再投资费用。 十五、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金原招募说明书（《长信利息收益开放式证券投资基金招募说明书》）进行了更新,主要更新的内容如下： 1. 在“三、基金管理人”部分, 主要人员情况中，更新了曾芒先生的职务；对内部组织结构和员工情况进行了更新；更新了基金管理人的内部控制制度； 2. 在“四、基金托管人”部分,更新了基金托管人的名称和相关业务经营情况的有关资料； 3. 在“五、相关服务机构”部分，增加和更新了代销机构的基本资料； 4. 在“八、基金的申购、赎回与转换”部分，更新了基金的转换的内容； 5. 在“十、基金的投资、十一、基金的业绩”部分,更新了最近一期投资组合报告的内容和基金的投资业绩； 6. 在“二十一、基金托管协议的内容摘要”部分，托管协议当事人的信息替换为签订协议时的内容； 7. 在“二十二、对基金份额持有人的服务”部分，更新并完善了相应的服务； 8. 在“二十四、其他应披露的事项”部分，更新了2009年3月20日至2009年9月19日本基金的相关公告事项。 长信基金管理有限责任公司 2009年11月3日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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