最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 前海联合永兴纯债A(003928) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1063393 | ||||||||
| 基金代码 | 003928 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-04-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金2018年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人：浙商银行股份有限公司 报告送出日期：2018年 4月 23日 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2018年第 1季度报告 第 2 页 共 10 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 4月 20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 前海联合永兴纯债 交易代码 003928 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 8月 14日 报告期末基金份额总额 1,663,130,868.30份 投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的 资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金不低于基金资产净值的 80%投资于债券资产， 不低于基金资产净值的 5%持有现金或者到期日在一 年以内的政府债券。本基金通过宏观周期研究、行业 周期研究、公司研究相结合，通过定量分析 增强组 合策略操作的方法，确定资产在基础配置、行业配置、 公司配置结构上的 比例。本基金充分发挥基金管理 人长期积累的行业、公司研究成果，利用自主开 发 的信用分析系统，深入挖掘价值被低估的标的券种， 以尽量获取最大化的信用 溢价。本基金采用的投资 策略包括：期限结构策略、行业配置策略、息差策略、 个券挖掘策略等。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币 市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中 等风险/收益的产品。 基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2018年第 1季度报告 第 3 页 共 10 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年 1月 1日 － 2018年 3月 31日 ） 1.本期已实现收益 15,723,082.53 2.本期利润 22,150,280.09 3.加权平均基金份额本期利润 0.0177 4.期末基金资产净值 1,979,700,411.85 5.期末基金份额净值 1.1903 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.51% 0.03% 1.13% 0.04% 0.38% -0.01% 注：本基金业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数收益率。 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2018年第 1季度报告 第 4 页 共 10 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金的基金合同于 2017年 8月 14日生效，截至本报告期末，本基金成立未满一年。按照 基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期，建仓期结束时本 基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张雅洁 本基金的 基金经理 2017年 8月 14日 - 8年 张雅洁女士，悉尼大 学及中央昆士兰大学 金融与会计双硕士，8 年证券基金投资研究 经验。2013年 6月至 2015年 9月在博时基 金从事固定收益研究 和投资工作，曾担任 博时上证企债 30ETF 等基金的基金经理助 理，2010 年 2 月至 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2018年第 1季度报告 第 5 页 共 10 页 2013年 5月在融通基 金从事信用债研究工 作。2015年 9月加入 前海联合基金。 现任 前海联合永兴纯债兼 新疆前海联合海盈货 币、前海联合添利债 券、前海联合添鑫债 券、前海联合添和纯 债和前海联合添惠纯 债的基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司对 外公告的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司对 外公告的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规 定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持 有人谋求最大利益，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资 比例符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完 善了相应的制度和流程，通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各 个业务环节保证公平交易制度的严格执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，保护投资者合法 权益。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内，未发生有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 1月跨年 MPA考核影响因素过去，债券市场资金价格全面宽松，2月春节前后收 CRA机制的流 动性支持，债券市场资金价格整体平稳，3月除了季末最后一周资金价格飙升，其它时间整体债 市的资金维持宽裕、价格平稳。总体而言，一季度的资金面呈现了由紧逐步转中性的迹象。而从 基本面方面来看，虽有经济数据出现好转的隐忧，但同时全球贸易摩擦对经济增长带动的负面影 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2018年第 1季度报告 第 6 页 共 10 页 响尚未得知，叠加海外宽松货币政策的退出对国内利率水平所形成的压力以及对货币政策调整的 牵制，让经济基本面可能带来的利好和海外市场久期风险上升形成的压力产生制衡，长端资产目 前尚未形成确定的方向性机会。因此，配置策略仍为短久期、票息收益为主，，并适度择时利用 杠杆增强组合收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.1903元；本报告期基金份额净值增长率为 1.51%，业绩 比较基准收益率为 1.13%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,600,364,799.82 57.95 其中：债券 1,600,364,799.82 57.95 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 638,347,197.53 23.12 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 490,113,870.45 17.75 8 其他资产 32,767,193.73 1.19 9 合计 2,761,593,061.53 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2018年第 1季度报告 第 7 页 共 10 页 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,600,364,799.82 80.84 其中：政策性金融债 1,600,364,799.82 80.84 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,600,364,799.82 80.84 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 170205 17国开 05 4,400,000 435,644,000.00 22.01 2 180202 18国开 02 3,500,000 351,050,000.00 17.73 3 160208 16国开 08 2,400,000 237,096,000.00 11.98 4 140202 14国开 02 1,800,000 182,466,000.00 9.22 5 170305 17进出 05 1,000,000 99,000,000.00 5.00 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金未参与投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 基金本报告期末未持有国债期货。 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2018年第 1季度报告 第 8 页 共 10 页 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金未参与投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 3,761.24 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 32,763,432.49 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 32,767,193.73 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 853,546,291.25 报告期期间基金总申购份额 2,289,063,462.18 减:报告期期间基金总赎回份额 1,479,478,885.13 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 1,663,130,868.30 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2018年第 1季度报告 第 9 页 共 10 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达 到或者超过20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20180101-20180201, 20180223-20180228 341,412,598.16 185,832,210.53 443,706,299.08 83,538,509.61 5.02% 2 20180301-02180331 0.00 1,266,714,938.02 0.00 1,266,714,938.02 76.16% 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，单一投资者持有基金份额比例过于集中可能引起产品 的流动性风险，本基金管理人将审慎确认大额申购与大额赎回，有效防控产品流动性风险，公平对待投资者，保障中小投资者合法权益， 本基金管理人拥有完全、独立的投资决策权，不受特定投资者的影响。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金募集的文件； 2、《新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金合同》； 3、《新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2018年第 1季度报告 第 10 页 共 10 页 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在 支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 新疆前海联合基金管理有限公司 2018年 4月 23日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |