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| 银河钱包货币A(150988) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1062023 | ||||||||
| 基金代码 | 150988 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-04-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银河钱包货币市场基金2018年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2018年4月23日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。 基金产品概况 基金简称 银河钱包货币 场内简称 - 交易代码 150988 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年6月29日 报告期末基金份额总额 12,611,468,747.19份 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将采取个券选择策略、利率策略等积极投资策略，在严格控制风险并满足流动性的前提下，发掘投资机会，实现组合增值。 业绩比较基准 七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 银河钱包货币A 银河钱包货币B 下属分级基金的场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 150988 150998 下属分级基金的前端交易代码 - - 下属分级基金的后端交易代码 - - 报告期末下属分级基金的份额总额 66,424,242.37份 12,545,044,504.82份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年1月1日 － 2018年3月31日 ） 银河钱包货币A 银河钱包货币B 本期已实现收益 1,029,725.90 163,010,233.97 2．本期利润 1,029,725.90 163,010,233.97 3．期末基金资产净值 66,424,242.37 12,545,044,504.82 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 银河钱包货币A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.0139% 0.0011% 0.3375% 0.0000% 0.6764% 0.0011% 注：本基金的收益分配是按日结转份额。 银河钱包货币B 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.0368% 0.0011% 0.3375% 0.0000% 0.6993% 0.0011% 注：本基金的收益分配是按日结转份额。 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同生效于2017年6月29日，自合同生效起至本报告期末未满一年。 2、根据本基金合同规定，本基金应自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关规定：报告期末已完成建仓，各项资产配置比例符合合同约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘铭 基金经理 2017年6月29日 - 7 硕士研究生学历，7年金融行业相关从业经历。曾任职于上海汽车集团财务有限责任公司固定收益部、上海银行股份有限公司资产管理部，从事固定收益交易、研究与投资相关工作，2016年7月加入我公司固定收益部。2016年12月起担任银河银富货币市场基金的基金经理，2017年4月起担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河君荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河君润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年6月起担任银河钱包货币市场基金的基金经理，2017年12月起担任银河铭忆3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2018年3月起担任银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理、银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 张沛 基金经理 2018年2月2日 - 12 硕士研究生学历，12年金融行业从业经历。曾任职于花旗银行、东亚银行、大华银行、招商银行、上海赞庚投资公司等金融机构。2017年11月加入我公司。2018年2月起担任银河钱包货币市场基金、银河强化收益债券型证券投资基金、银河银富货币市场基金的基金经理。 注：1、上表中刘铭的任职日期为基金合同生效之日, 张沛的任职日期为公司作出决定之日。 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金份额持有人的利益，无损害基金份额持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承"诚信稳健、勤奋律己、创新图强"的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析。 针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公开竞价交易的证券进行了价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。 针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况（完全复制的指数基金除外）。 对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，各投资组合经理均严格按照制度规定，事前确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金与其他投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 报告期内基金投资策略和运作分析 债市在2018年第一季度迎来难得的修复行情，各期限债券收益率普遍走低，重新回落至2017年11月水平。其中，10年期国开债到期收益率回落22BP，1年期国开债到期收益率回落54BP。而收益率曲线则快速走陡，过去3个月，10年-1年期限利差由39BP扩大至72BP，走阔33BP。虽然债券整体走强，但如果分久期看，不同品种债券本季度走势却出现分化，短久期品种更多地跟随银行同业存单走势，在银行顺利跨年存单发行利率迅速走低后，其也相应走低；而中长期限债券则在1月继续冲高，在央行释放流动性后才出现快速回落。本季度债券之所以出现修复走势行情，主要有以下几个原因： 资金面超预期的宽松是本轮反弹最直接的推手。央行从1月16日开启CRA，叠加定向降准，向市场释放一共2.4万亿资金，帮助各机构应对因春节提现而减少的流动性，平稳渡过春节；节后到3月底，央行通过公开市场净投放流动性5175亿。另一方面，因为对通道业务的整肃，委托、信托贷款出现收缩，社会融资增速放缓，这也一定程度上降低市场对资金的需求。 2月是数据真空期，年初市场担心的通胀并没有出现。虽然2月CPI和核心CPI分别冲高到2.9和2.5，但低于市场预期，且扣除冰冻对蔬菜价格的影响后，市场预期CPI大概率在3月再次回到2.5左右水平，这在一定程度上缓解市场对通胀的担忧。加上近期商品库存高企和煤炭、钢铁价格走低，以及近期中美贸易摩擦对出口的不利影响，经济下行的论调重新激活债券市场，推动长端利率下行。 预期中的严监管并未马上出现，推升市场风险偏好。去年11月资管新规征求意见稿出台后，债券利率尤其是长端债利率回调明显。今年年初市场对资管新规对债券市场杀伤力的担忧不减，同时，监管密集出台了信托、委托贷款监管、流动性管理、银行大额集中风险管理等政策，市场对2018年严监管形势形成普遍共识。但到目前为止，新规出台还未有明确时间，且市场传言其中条款或有妥协。这从情绪上利好债市。 银河钱包货币市场基金2018年1季度严格按照《货币市场基金监督管理办法》和《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》调整组合，在保障组合流动性安全的前提下，控制好短融、定存以及逆回购和政策性金融债的相对比例变化。 报告期内基金的业绩表现 本报告期银河钱包货币A的基金份额净值收益率为1.0139%，本报告期银河钱包货币B的基金份额净值收益率为1.0368%，同期业绩比较基准收益率为0.3375%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 7,708,558,236.26 60.29 其中：债券 7,708,558,236.26 60.29 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 3,717,630,697.45 29.07 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 1,324,785,722.01 10.36 4 其他资产 35,426,103.92 0.28 5 合计 12,786,400,759.64 100.00 报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 - 2.51 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 序号 发生日期 融资余额占基金资产净值比例（%） 原因 调整期 1 2018年3月28日 27.77 巨额赎回 1个工作日 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 68 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 75 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 46 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 注：本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 57.16 1.35 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 8.32 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 10.44 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 2.53 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.32 - 5 120天(含)-397天（含） 22.66 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 101.11 1.35 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 注：本报告期内本基金不存在投资组合的平均剩余存续期超过240天的情况。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,917,209,191.86 15.20 其中：政策性金融债 1,917,209,191.86 15.20 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 5,791,349,044.40 45.92 8 其他 - - 9 合计 7,708,558,236.26 61.12 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 40,187,868.23 0.32 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％） 1 170413 17农发13 9,700,000 967,788,224.42 7.67 2 111817003 18光大银行CD003 5,500,000 549,435,222.02 4.36 3 111715469 17民生银行CD469 5,000,000 495,153,749.29 3.93 4 111771363 17华融湘江银行CD174 5,000,000 494,588,657.96 3.92 5 180301 18进出01 3,500,000 349,684,562.70 2.77 6 111816001 18上海银行CD001 3,000,000 299,922,125.97 2.38 7 111715354 17民生银行CD354 3,000,000 299,705,132.98 2.38 8 111807005 18招商银行CD005 3,000,000 299,695,261.97 2.38 9 111810029 18兴业银行CD029 3,000,000 299,381,763.87 2.37 10 111771492 17广东顺德农商行CD172 3,000,000 296,654,294.30 2.35 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1220% 报告期内偏离度的最低值 0.0082% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0402% 注：以上数据按工作日统计。 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 注：本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 注：本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.50%的情况。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 投资组合报告附注 本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为人民币1.00元。 本基金采用摊余成本法进行估值,各估值对象的溢折价、利息收入按剩余期限摊销平均计入基金净值。 本基金采用“影子定价”的方法进行估值修正，即为了避免采用摊余成本法计算的基金净值与按市场利率和交易市价计算的资产净值发生重大偏离，当此偏离度达到或超过基金资产净值的0.50%时，适用影子定价对估值对象进行调整，调整差额于当日计入基金净值。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 34,912,715.57 4 应收申购款 513,388.35 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 35,426,103.92 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 银河钱包货币A 银河钱包货币B 报告期期初基金份额总额 315,499,444.75 19,492,015,821.49 报告期期间基金总申购份额 70,666,139.36 21,821,500,481.60 报告期期间基金总赎回份额 319,741,341.74 28,768,471,798.27 报告期期末基金份额总额 66,424,242.37 12,545,044,504.82 注：基金合同生效日为2017年6月29日，红利再投资和基金转换转入和因分级导致的基金份额强增作为本期申购资金的来源，统一计入本期总申购份额，基金转换转出和因分级导致的基金份额强减作为本期赎回资金的支付，统一计入本期总赎回份额，可不单独列示。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准设立银河钱包货币市场基金的文件 2、《银河钱包货币市场基金基金合同》 3、《银河钱包货币市场基金托管协议》 4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件 5、银河钱包货币市场基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 存放地点 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号15层 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。 咨询电话：(021)38568888 /400-820-0860 公司网址：http://www.galaxyasset.com 银河基金管理有限公司 2018年4月23日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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