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| 鑫元聚鑫收益增强C(000897) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1061412 | ||||||||
| 基金代码 | 000897 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-04-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鑫元半年定期开放债券型证券投资基金2018年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：鑫元基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 报告送出日期：2018年4月23日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。 基金产品概况 基金简称 鑫元半年定期开放 交易代码 000896 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2014年12月2日 报告期末基金份额总额 122,181,059.57份 投资目标 根据本基金定期开放的运作特征，在严格控制投资风险和有效保持资产流动性的前提下，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，自上而下决定资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。本基金的股票投资策略以精选个股为主，发挥基金管理人专业研究团队的研究能力，从定量和定性两个方面考察上市公司的增值潜力。 业绩比较基准 沪深300指数收益率 X 10%+中债新综合全价指数收益率 X 90% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 鑫元基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 鑫元半年定期开放A 鑫元半年定期开放C 下属分级基金的交易代码 000896 000897 报告期末下属分级基金的份额总额 114,787,030.87份 7,394,028.70份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年1月1日 － 2018年3月31日 ） 鑫元半年定期开放A 鑫元半年定期开放C 1．本期已实现收益 535,335.47 27,110.84 2．本期利润 1,646,872.45 104,883.67 3．加权平均基金份额本期利润 0.0142 0.0130 4．期末基金资产净值 107,092,583.93 6,806,300.92 5．期末基金份额净值 0.9330 0.9205 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （3）本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会并于2017年8月8日表决通过了《关于修改鑫元半年定期开放债券型证券投资基金基金合同等有关事项的议案》及《关于调整鑫元半年定期开放债券型证券投资基金赎回费的议案》。自该日起，本基金基金份额净值的小数点保留精度由小数点后3位提高至小数点后4位。具体请见基金管理人在指定媒介上披露的相关公告。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 鑫元半年定期开放A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.56% 0.11% 0.69% 0.11% 0.87% 0.00% 鑫元半年定期开放C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.44% 0.11% 0.69% 0.11% 0.75% 0.00% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：（1）本基金的合同生效日为2014年12月2日。根据基金合同约定，本基金建仓期为6个月，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。 （2）本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会并于2017年8月8日表决通过了《关于修改鑫元半年定期开放债券型证券投资基金基金合同等有关事项的议案》及《关于调整鑫元半年定期开放债券型证券投资基金赎回费的议案》。自该日起，本基金的业绩比较基准由“6个月定期存款利率（税后）”修改为“沪深300指数收益率×10%+中债新综合全价指数收益率×90%”。具体请见基金管理人在指定媒介上披露的相关公告。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王美芹 鑫元半年定期开放债券型证券投资基金、鑫元鸿利债券型证券投资基金、鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；基金投资决策委员会委员 2016年8月5日 - 10年 学历：工商管理、应用金融硕士研究生。相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：1997年7月至2001年9月，任职于中国人寿保险公司河南省分公司，2002年3月至2005年12月，担任北京麦特诺亚咨询有限公司项目部项目主管，2007年2至2015月6月，先后担任泰信基金管理有限公司渠道部副经理、理财顾问部副总监、专户投资总监等职务，2015年6月加入鑫元基金担任专户投资经理，2016年8月5日起担任鑫元半年定期开放债券型证券投资基金、鑫元鸿利债券型证券投资基金的基金经理，2017年12月14日起担任、鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；同时兼任基金投资决策委员会委员。 张明凯 鑫元一年定期开放债券型证券投资基金、鑫元稳利债券型证券投资基金、鑫元鸿利债券型证券投资基金、鑫元合享分级债券型证券投资基金、鑫元半年定期开放债券型证券投资基金、鑫元合丰纯债债券型证券投资基金、鑫元安鑫宝货币市场基金、鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金、鑫元双债增强债券型证券投资基金、鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金、鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；基金投资决策委员会委员 2014年6月26日 2018年2月9日 8年 学历：数量经济学专业，经济学硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：2008年7月至2013年8月，任职于南京银行股份有限公司，担任资深信用研究员，精通信用债的行情与风险研判，参与创立了南京银行内部债券信用风险控制体系，对债券市场行情具有较为精准的研判能力。2013年8月加入鑫元基金管理有限公司，任投资研究部信用研究员。2013年12月30日至2016年3月2日担任鑫元货币市场基金基金经理，2014年4月17日至2018年2月9日任鑫元一年定期开放债券型证券投资基金基金经理，2014年6月12日至2018年2月9日任鑫元稳利债券型证券投资基金基金经理，2014年6月26日至至2018年2月9日任鑫元鸿利债券型证券投资基金的基金经理，2014年10月15日至至2018年2月9日任鑫元合享分级债券型证券投资基金的基金经理，2014年12月2日至至2018年2月9日任鑫元半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2014年12月16日至至2018年2月9日任鑫元合丰纯债债券型证券投资基金（原鑫元合丰分级债券型证券投资基金）的基金经理，2015年6月26日至至2018年2月9日任鑫元安鑫宝货币市场基金的基金经理,2015年7月15日至至2018年2月9日任鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年4月21日至2018年2月9日任鑫元双债增强债券型证券投资基金的基金经理，2017年8月24日至2018年2月9日任鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2018年1月23日至2018年2月9日任鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理的基金经理；同时兼任基金投资决策委员会委员。 丁玥 鑫元半年定期开放债券型证券投资基金、鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金、鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金、鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；兼任研究部总监、基金投资决策委员会委员 2016年7月26日 - 8年 学历：金融工程硕士研究生。相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历： 2009年7月至2015年7月，任职于中国国际金融有限公司，担任研究部副总经理，2015年7月加入鑫元基金担信用研究主管，2016年7月担任研究部总监。2016年7月26日起担任鑫元半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2017年9月4日起担任鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年12月14日起担任、鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2018年1月23日起担任鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理的基金经理；同时兼任基金投资决策委员会委员。 注：1. 基金的首任基金经理，任职日期为基金合同生效日，离职日期为根据公司决议确定的解聘日期； 2. 非首任基金经理，任职日期和离任日期分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3. 证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、本基金基金合同的规定，基金投资比例符合法律法规和基金合同的要求。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，本公司继续严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部关于公平交易流程的各项制度规范，进一步完善境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易活动。本公司通过系统控制和人工控制等各种方式，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动的相关环节均得到公平对待。 报告期内，公司整体公平交易制度执行情况良好，通过对不同投资组合之间同向交易和反向交易的交易价格和交易时机进行监控分析，未发现有违公平交易要求的情况。 异常交易行为的专项说明 公司依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规以及《鑫元基金管理有限公司投资管理权限及授权管理办法》、《鑫元基金管理有限公司公平交易管理制度》、《鑫元基金管理有限公司异常交易监控管理办法》等公司制度，对本基金的异常交易行为进行监督检查。 报告期内未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度，受流动性超预期宽松的影响，债券市场收益率由短至长全面下行。权益市场则经历了巨幅震荡，市场风格切换频繁。本基金在保持债券仓位稳定的前提下，择机使用国债期货进行套保操作取得了较好的效果。权益资产方面，则通过积极、灵活地调整权益类资产仓位，较好地规避了权益市场的两次大幅调整，切实控制了组合回撤、增强了组合收益。接下来，随着组合转型为开放型产品，管理人将进一步平衡好组合的流动性和收益，力争为持有人获得持续稳定的绝对回报。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末鑫元半年定期开放A基金份额净值为0.9330元，本报告期基金份额净值增长率为1.56%；截至本报告期末鑫元半年定期开放C基金份额净值为0.9205元，本报告期基金份额净值增长率为1.44%；同期业绩比较基准收益率为0.69%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内不存在需要对基金持有人数或基金资产净值进行说明的情况。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,712,730.00 2.38 其中：股票 2,712,730.00 2.38 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 99,577,749.00 87.21 其中：债券 99,577,749.00 87.21 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 4,998,127.50 4.38 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,685,456.32 3.23 8 其他资产 3,208,656.65 2.81 9 合计 114,182,719.47 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,055,850.00 1.80 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 409,800.00 0.36 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 247,080.00 0.22 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,712,730.00 2.38 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 000977 浪潮信息 45,000 1,108,350.00 0.97 2 002179 中航光电 15,000 649,500.00 0.57 3 300271 华宇软件 20,000 409,800.00 0.36 4 600801 华新水泥 20,000 298,000.00 0.26 5 300015 爱尔眼科 6,000 247,080.00 0.22 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 10,104,009.40 8.87 2 央行票据 - - 3 金融债券 26,979,349.60 23.69 其中：政策性金融债 26,979,349.60 23.69 4 企业债券 32,363,390.00 28.41 5 企业短期融资券 30,131,000.00 26.45 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 99,577,749.00 87.43 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 018005 国开1701 270,280 26,979,349.60 23.69 2 011755051 17北部湾SCP002 100,000 10,065,000.00 8.84 3 041788001 17朗姿CP001 100,000 10,035,000.00 8.81 4 011800022 18晋能SCP001 100,000 10,031,000.00 8.81 5 112567 17天顺债 100,000 9,888,000.00 8.68 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 报告期内，本组合主要通过做空国债期货以规避组合部分利率风险，品种以十年国债期货合约为主。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值（元） 公允价值变动（元） 风险指标说明 T1806 10年期国债期货1806合约 -3 -2,811,900.00 -9,452.78 - 公允价值变动总额合计（元） -9,452.78 国债期货投资本期收益（元） -75,697.22 国债期货投资本期公允价值变动（元） -9,452.78 本期国债期货投资评价 该策略在报告期前半段取得较好效果，但后期由于债券市场反弹在期货部分有所损失，但得益于套保比例的调整以及组合现货部分的收益较大，整个组合的收益较为稳定。 投资组合报告附注 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 本报告期内基金投资的前十名股票不存在超出基金合同规定的备选股票库的情况。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 75,105.25 2 应收证券清算款 603,668.68 3 应收股利 - 4 应收利息 2,529,882.72 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,208,656.65 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 鑫元半年定期开放A 鑫元半年定期开放C 报告期期初基金份额总额 117,607,792.97 8,474,352.35 报告期期间基金总申购份额 - - 减:报告期期间基金总赎回份额 2,820,762.10 1,080,323.65 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 114,787,030.87 7,394,028.70 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截止本报告期末，本基金管理人未持有本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截止本报告期末，本基金管理人未持有本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20180101-20180331 103,846,742.46 0.00 0.00 103,846,742.46 84.99% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金已有单一投资者所持基金份额达到或超过本基金总份额的20%，中小投资者在投资本基金时可能面临以下风险： （一）赎回申请延期办理的风险 单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，因此当发生巨额赎回时，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要按同比例部分延期办理或延缓支付的风险。 （二）基金净值大幅波动的风险 单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产大量变现，会对基金资产净值产生影响；且如遇大额赎回费用归入基金资产、基金份额净值保留位数四舍五入等问题，都可能会造成基金资产净值的较大波动。 （三）基金投资目标偏离的风险 单一投资者大额赎回后，很可能导致基金规模骤然缩小，基金将面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。 （四）基金合同提前终止或其它相关风险 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情况的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。因此，在极端情况下，当单一投资者大量赎回本基金后，可能造成基金资产净值大幅缩减，对本基金的存续情况产生实质性影响。 影响投资者决策的其他重要信息 基金管理人以通讯开会方式召开了鑫元半年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会。大会于2018年3月8日表决通过了《关于变更注册鑫元半年定期开放债券型证券投资基金的议案》，本次大会决议自该日起生效。 根据《关于变更注册鑫元半年定期开放债券型证券投资基金的议案》及其附件，经与基金托管人协商一致，基金管理人已将《鑫元半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《鑫元半年定期开放债券型证券投资基金托管协议》修订为《鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资金基金合同》、《鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资金托管协议》，并据此拟定了《鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资金招募说明书》。上述文件已经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]192号（《关于准予鑫元半年定期开放债券型证券投资基金变更注册的批复》）注册。《鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资金基金合同》、《鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资金托管协议》将自2018年4月11日起生效，原《鑫元半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《鑫元半年定期开放债券型证券投资基金托管协议》将自同一日起失效。本公司将于下次更新招募说明书时同步更新相关内容，并报中国证券监督管理委员会备案。 本次基金份额持有人大会决议生效后，本基金的选择期为2018年3月9日至2018年4月10日。在选择期期间，为方便本基金份额持有人赎回或转换转出，基金份额持有人已同意在选择期豁免《鑫元半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》中关于开放期与封闭期的规定以及投资组合比例限制等条款；并已授权基金管理人可根据实际情况做相应调整。 在选择期期间，本基金不开放申购及转换转入业务，仅接受投资者赎回或转换转出申请。鑫元半年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人可以将其持有的部分基金份额或全部基金份额赎回或转换转出；在选择期内未申请赎回或转换转出的鑫元半年定期开放债券型证券投资基金的基金份额将在《鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金基金合同》生效之日起自动变更为鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金的基金份额。 详情请见基金管理人于指定媒介上披露的相关公告。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准鑫元半年定期开放债券型证券投资基金设立的文件； 2、《鑫元半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 3、《鑫元半年定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批复、营业执照； 5、基金托管人业务资格批复、营业执照。 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 鑫元基金管理有限公司 2018年4月23日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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