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| 新沃通宝A(001916) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1061357 | ||||||||
| 基金代码 | 001916 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-04-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新沃通宝货币市场基金2018年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：新沃基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一八年四月二十三日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。 基金产品概况 基金简称 新沃通宝 交易代码 001916 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年10月20日 报告期末基金份额总额 3,190,561,617.50份 投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。本基金主要通过利率策略、骑乘策略、放大策略、信用债投资策略等投资策略以实现投资目标。 业绩比较基准 同期七天通知存款税后利率 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 新沃基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 新沃通宝A 新沃通宝B 下属分级基金的交易代码 001916 002302 报告期末下属分级基金的份额总额 1,927,995,388.53份 1,262,566,228.97份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年1月1日 － 2018年3月31日 ） 新沃通宝A 新沃通宝B 本期已实现收益 21,068,097.84 18,246,865.79 2．本期利润 21,068,097.84 18,246,865.79 3．期末基金资产净值 1,927,995,388.53 1,262,566,228.97 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 新沃通宝A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.0341% 0.0013% 0.3329% 0.0000% 0.7012% 0.0013% 注：本基金收益分配按日结转份额。 新沃通宝B 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.0941% 0.0013% 0.3329% 0.0000% 0.7612% 0.0013% 注：本基金收益分配按日结转份额。 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本报告期内，本基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 俞瓅 本基金的基金经理 2016年 12月2日 - 5年 复旦大学硕士，中国籍。2013年7月至2016年9月任职于国金证券，历任证券交易员、投资经理、投资主办；2016年10月加入新沃基金管理有限公司。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年一季度，经济保持平稳，略有下行压力。1-2月工业增加值出现超季节性增长，同比增速7.2%。1-2月投资增速回升，累计同比7.9%，其中地产投资同比增速9.9%。PMI稳定在50上方，金融数据方面2月新增人民币贷款8393亿元，社会融资规模11700亿元，前两个月信贷高于去年同期，企业贷款大幅减少，新增社融低于去年同期，存量增速继续回落，非标类融资规模大幅收缩。2月CPI同比上涨2.9%，同比涨幅扩大1.4%，主要为春节产生的错月效应。PPI同比上涨3.7%，涨幅回落0.6%，环比增速转负。2月出口增速远超预期，进口总体小幅回落。 市场流动性方面，一季度资金面宽松，R007处于近6个月以来低位。3月22日央行在美联储正式加息后随即跟随加息，上调7天逆回购操作利率5BP至2.55%。超小幅上调利率使得市场情绪整体良好，3 月股份制同业存单利率由4.8%降至 4.25%附近。 国际环境方面，中美之间的贸易战导致世界两大经济体之间业已紧张的贸易关系进一步升级。美联储按部就班加息未能扭转美元弱势，未来美元走势仍存在不确定性，人民币汇率面临的外部环境偏中性，加上经济韧性较足、市场利率仍高、政策利率跟进上调，人民币贬值风险不大，未来可能随美元走势继续双向波动。 本基金报告期内实行了以短久期高评级策略。配置上仍然以同业存单为主，同时以短期融资券作为交易性品种，择时配置部分可无条件提前支取的同业存款用以增厚收益，在维持流动性的前提下获取更高的收益。 2018年债券市场预期通胀上行，经济中长期增速放缓，而资金面将跟随新一届领导班子与政策安排。去杠杆仍是18年的重要任务，政策面有可能影响资金波动，在缴准缴税、当前金融机构超储低、海外市场扰动等多重因素的扰动下，资金面宽松程度可能逐步收敛，在经历六个月以来短端利率新低后，后期短端收益率可能面临上行压力。新沃通宝货币市场基金将根据经济基本面及政策面的变化，积极调整账户结构，适时优化组合配置，把握流动性、收益性和风险性三者的平衡。 报告期内基金的业绩表现 本报告期新沃通宝A的基金份额净值收益率为1.0341%，本报告期新沃通宝B的基金份额净值收益率为1.0941%，同期业绩比较基准收益率为0.3329%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 1,996,457,371.25 62.53 其中：债券 1,884,241,485.54 59.02 资产支持证券 112,215,885.71 3.51 2 买入返售金融资产 1,022,149,928.68 32.02 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 161,924,955.07 5.07 4 其他资产 12,095,318.08 0.38 5 合计 3,192,627,573.08 100.00 报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 - 2.43 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 68 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 69 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 42 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内投资组合平均剩余期限未出现超过120天的情形。 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 42.74 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 17.15 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 19.27 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 1.64 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天（含） 18.89 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 99.69 - 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未出现超过240天的情形。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 180,012,026.73 5.64 其中：政策性金融债 180,012,026.73 5.64 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 150,006,950.98 4.70 6 中期票据 - - 7 同业存单 1,554,222,507.83 48.71 8 其他 - - 9 合计 1,884,241,485.54 59.06 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％） 1 111711492 17平安银行CD492 1,100,000 109,212,697.87 3.42 2 111821039 18渤海银行CD039 1,000,000 97,175,798.16 3.05 3 111803026 18农业银行CD026 800,000 79,556,925.79 2.49 4 111799897 17成都农商银行CD017 800,000 79,163,170.49 2.48 5 111710600 17兴业银行CD600 700,000 69,499,008.46 2.18 6 111785861 17郑州银行CD171 600,000 58,593,386.94 1.84 7 011800269 18物产中大SCP001 500,000 50,001,062.33 1.57 8 187701 18贴现国开01 500,000 49,956,773.12 1.57 9 111809026 18浦发银行CD026 500,000 49,846,858.24 1.56 10 111789190 17河北银行CD113 500,000 49,673,752.43 1.56 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0938% 报告期内偏离度的最低值 0.0395% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0581% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内无负偏离度绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内无正偏离度绝对值达到0.5%的情况。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 116847 联易融02 500,000 50,000,000.00 1.57 2 116658 恒融二1A 200,000 20,000,000.00 0.63 2 116712 一方碧17 200,000 20,000,000.00 0.63 3 116657 一方碧13 100,000 10,032,782.93 0.31 4 116780 一方碧25 100,000 10,000,000.00 0.31 5 1789419 17建鑫2优先 150,000 2,183,102.78 0.07 投资组合报告附注 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。 报告期内，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 129,863.04 3 应收利息 11,965,419.92 4 应收申购款 35.12 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 12,095,318.08 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 新沃通宝A 新沃通宝B 报告期期初基金份额总额 2,579,477,406.29 1,595,856,366.25 报告期期间基金总申购份额 3,156,995,809.74 1,574,501,911.65 报告期期间基金总赎回份额 3,808,477,827.50 1,907,792,048.93 报告期期末基金份额总额 1,927,995,388.53 1,262,566,228.97 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 赎回 2018年1月8日 -8,000,000.00 -8,000,000.00 - 2 赎回 2018年1月19日 -500,000.00 -500,000.00 - 3 赎回 2018年2月6日 -800,000.00 -800,000.00 - 4 赎回 2018年2月9日 -300,000.00 -300,000.00 - 5 赎回 2018年2月12日 -500,000.00 -500,000.00 - 6 赎回 2018年3月1日 -500,000.00 -500,000.00 - 7 赎回 2018年3月14日 -1,000,000.00 -1,000,000.00 - 8 赎回 2018年3月20日 -1,200,000.00 -1,200,000.00 - 9 申购 2018年3月23日 9,500,000.00 9,500,000.00 - 10 赎回 2018年3月28日 -500,000.00 -500,000.00 - 11 分红 - 156,687.53 156,687.53 - 合计 -3,643,312.47 -3,643,312.47 注：本基金的收益分配按日结转份额，列示在“红利再投资”项下一并披露。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金报告期末不存在单一投资者份额占比达到或超过20%的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 当持有基金份额比例达到或超过20%的投资人较大比例赎回且基金的现金头寸不足时，基金管理人可能需要较高比例融入资金或较高比例变现资产，由此可能导致资金融入成本较高或较大冲击成本，造成基金财产损失、影响基金收益水平。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《新沃通宝货币市场基金基金合同》； 3、《新沃通宝货币市场基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照。 存放地点 基金管理人和/或基金托管人的办公场所。 查阅方式 投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 新沃基金管理有限公司 2018年4月23日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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