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| 鹏扬景兴混合A(005039) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1060712 | ||||||||
| 基金代码 | 005039 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鹏扬景兴混合型证券投资基金2018年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：鹏扬基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2018年4月21日 鹏扬景兴混合型证券投资基金2018年第1季度报告 第 2 页 共13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年4月19日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 鹏扬景兴混合 交易代码 005039 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2017年9月27日 报告期末基金份额总额 526,844,731.73份 投资目标 本基金在控制风险的前提下，通过积极主动的 资产配置，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 基金管理人通过对经济周期及资产价格发展变 化的理解，在把握经济周期性波动的基础上， 动态评估不同资产类别在不同时期的投资价值、 投资时机以及其风险收益特征，追求稳健增长。 1、当宏观基本面向好、GDP稳步增长且预期股 票市场趋于上涨时，本基金将增加股票投资比 例，分享股票市场上涨带来的收益； 2、当宏观基本面一般、GDP增长缓慢且预期股 票市场趋于下跌时，本基金将采取相对稳健的 做法，减少股票投资比例，增加债券或现金类 资产比例，避免投资组合的损失； 3、在预期股票市场和债券市场都存在下跌风险 时，本基金将减少股票和债券的持有比例，除 现金资产外，增加债券回购、央行票据等现金 类资产的比例。 基于基金管理人对经济周期及资产价格发展变 化的深刻理解，通过定性和定量的方法分析宏 观经济、资本市场、政策导向等各方面因素， 建立基金管理人对各大类资产收益的绝对或相 对预期，决定各大类资产配置权重。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率 *25%+中债综合指数收益 率 *75% 风险收益特征 本基金属于混合型基金，风险与收益高于债券 型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 基金管理人 鹏扬基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 鹏扬景兴混合A 鹏扬景兴混合C 下属分级基金的交易代码 005039 005040 报告期末下属分级基金的份额总额 368,811,942.01份 158,032,789.72份 鹏扬景兴混合型证券投资基金2018年第1季度报告 第 3 页 共13 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年1月1日 － 2018年3月31日 ） 鹏扬景兴混合A 鹏扬景兴混合C 1．本期已实现收益 -258,250.77 -211,325.80 2．本期利润 -991,463.31 936,802.43 3．加权平均基金份额本期利润 -0.0031 0.0055 4．期末基金资产净值 385,736,185.02 164,797,316.60 5．期末基金份额净值 1.0459 1.0428 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、本报告所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 鹏扬景兴混合A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -0.05% 0.65% 0.09% 0.29% -0.14% 0.36% 鹏扬景兴混合C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -0.18% 0.65% 0.09% 0.29% -0.27% 0.36% 鹏扬景兴混合型证券投资基金2018年第1季度报告 第 5 页 共13 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 鹏扬景兴混合型证券投资基金2018年第1季度报告 第 6 页 共13 页 注：（1）上图基金净值表现及业绩比较基准截止日期为2018年03月31日。 （2）本基金合同于2017年9月27日生效，自合同生效日起至本报告期末不足一年。 （3）按基金合同规定，本基金的建仓期为自基金合同生效之日起6个月。建仓期结束时，本基金 的投资组合比例符合本基金合同第十二部分“二、投资范围，四、投资限制”的有关规定。 3.3 其他指标 注：无 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 卢安平 首席投 资官、 股票投 资决策 委员会 主任委 员、本 2017年9 月27日 - 17 清华大学工商管理硕士， 西安交通大学工学学士， 曾任全国社保基金理事会 资产配置处长、风险管理 处长，中国平安保险（集 团）股份有限公司委托与 绩效评估部总经理，平安 鹏扬景兴混合型证券投资基金2018年第1季度报告 第 7 页 共13 页 基金基 金经理 人寿保险股份有限公司委 托投资部总经理。自2017 年6月起任鹏扬基金管理有 限公司首席投资官、股票 投资决策委员会主任委员， 自2017年12月20日起任鹏 扬景泰成长混合型发起式 证券投资基金基金经理 罗成 本基金 基金经 理 2018年3 月16日 - 8 北京大学计算数学系硕士。 曾任全国社保基金理事会 规划研究部主任科员、中 国平安保险（集团）股份 有限公司委托投资部投资 经理。2017年6月加入鹏扬 基金管理有限公司，任多 资产策略部投资经理。201 8年3月16日起任鹏扬景兴 混合型证券投资基金、鹏 扬景泰成长混合型发起式 证券投资基金基金经理。 焦翠 本基金 基金经 理 2018年3 月16日 - 5 中国人民大学金融学硕士， 曾任北京鹏扬投资管理有 限公司交易管理部债券交 易员。2016年8月加入鹏扬 基金管理有限公司，历任 交易管理部债券交易员、 固定收益部投资组合经理。 2018年3月16日至今任鹏扬 景兴混合型证券投资基金、 鹏扬汇利债券型证券投资 基金基金经理。 注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金 招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大 利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《鹏扬基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 鹏扬景兴混合型证券投资基金2018年第1季度报告 第 8 页 共13 页 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度中国经济增长数据仍保持较高水平，但部分领先指标显示经济增速有回落压力。货币 政策仍保持稳健中性，M1增速下降到8.5%，M2增速稳定在8.8%左右。整体而言，一季度宏观环境 整体有利于债市，股市受到经济增速回落预期的压制。 基金坚持一贯严格风险控制下的价值策略,通过深度的基本面研究追求高安全边际条件下的 投资机会。债券方面3月卖出短融增持10年国开，久期维持在2年附近。本基金债券持仓以国开债 和AAA信用债为主，信用风险较低，流动性较好，当前静态收益率在4.8%~5%之间。债券投资总体 以获取稳健回报为主，无重大投资机会情况下久期维持在2~3年。 一季度股票投资以适度分散组合持仓为方针，基金成立以来以10~15只股票集中持仓抓住了 价值白马股的表现机会，2月初我们判断部分该类股票性价比已偏低，计划回归到20~25只的均衡 配置状态，适度减持漂亮50股票，择机配置流动性与性价比兼具的中小市值价值型股票，以及油 气、黄金、养殖等有独特价值因子的股票品种,目前已完成大部分调整，我们计划根据市场情况 最迟在4月底之前完成以上全部调整。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末鹏扬景兴混合A基金份额净值为1.0459元，本报告期基金份额净值增长率为- 0.05%；截至本报告期末鹏扬景兴混合C基金份额净值为1.0428元，本报告期基金份额净值增长率 为-0.18%；同期业绩比较基准收益率为0.09%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 240,679,236.18 43.37 其中：股票 240,679,236.18 43.37 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 298,019,770.00 53.70 其中：债券 278,031,770.00 50.10 资产支持证券 19,988,000.00 3.60 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,811,508.19 1.23 8 其他资产 9,463,676.66 1.71 9 合计 554,974,191.03 100.00 鹏扬景兴混合型证券投资基金2018年第1季度报告 第 9 页 共13 页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 12,360,000.00 2.25 C 制造业 125,632,020.10 22.82 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 26,402.87 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 - - J 金融业 78,009,568.21 14.17 K 房地产业 24,651,245.00 4.48 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 240,679,236.18 43.72 注：以上行业分类以2018年3月31日的证监会行业分类标准为依据。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通标的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 601318 中国平安 442,000 28,867,020.00 5.24 2 000002 万科A 740,500 24,651,245.00 4.48 3 600196 复星医药 553,100 24,607,419.00 4.47 4 600036 招商银行 784,969 22,834,748.21 4.15 5 600566 济川药业 400,000 18,392,000.00 3.34 6 601398 工商银行 2,920,000 17,782,800.00 3.23 7 600741 华域汽车 675,000 16,355,250.00 2.97 8 600612 老凤祥 335,624 13,730,377.84 2.49 9 600583 海油工程 2,000,000 12,360,000.00 2.25 10 002372 伟星新材 581,862 11,875,803.42 2.16 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 鹏扬景兴混合型证券投资基金2018年第1季度报告 第 10 页 共13 页 2 央行票据 - - 3 金融债券 118,899,997.20 21.60 其中：政策性金融债 118,899,997.20 21.60 4 企业债券 107,394,000.00 19.51 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 50,742,000.00 9.22 7 可转债（可交换债） 995,772.80 0.18 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 278,031,770.00 50.50 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 018005 国开1701 460,000 45,917,200.00 8.34 2 101800134 18首创MTN0 01 300,000 30,234,000.00 5.49 3 108601 国开1703 295,000 29,491,150.00 5.36 4 018006 国开1702 236,790 23,129,647.20 4.20 5 101455009 14浦发集MT N001 200,000 20,508,000.00 3.73 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 146129 花呗27A1 200,000 19,988,000.00 3.63 注：本基金本报告期末仅持有上述资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本报告期内，本基金未投资股指期货。 鹏扬景兴混合型证券投资基金2018年第1季度报告 第 11 页 共13 页 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本报告期内，本基金未参与股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据风险管理原则，本基金以套期保值为主要目的，通过多头或空头套期保值等策略进行套 期保值操作。制定国债期货套期保值策略时，基金管理人通过对宏观经济和债券市场运行趋势的 研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，并根据基金现券资产利率风险敞口采用 流动性好、交易活跃的期货合约。基金管理人充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征， 利用金融衍生品的杠杆作用，规避利率风险以达到降低投资组合的整体风险的目的。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金在一季度以套期保值为主要目的进行了国债期货投资。通过对宏观经济和债券市场运 行趋势的研究，结合国债期货的定价模型，并与现券资产进行匹配，较好地对冲了利率风险、流 动性风险对基金的影响，降低了基金净值的波动。本报告期内，本基金投资国债期货符合既定的 投资政策和投资目的。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到 公开谴责、处罚的投资决策程序说明： 中国平安（601318.SH)为鹏扬景兴混合型证券投资基金的前十大持仓证券。2018年1月25日 深圳市市场和质量监督管理委员会福田市场监督管理局针对中国平安保险（集团）股份有限公司 发布违法广告，处以人民币20万元的行政处罚。 招商银行（600036.SH)为鹏扬景兴混合型证券投资基金的前十大持仓证券。2017年4月11日 中国银行业监督管理委员会上海监管局针对2016年招商银行以“投资资产管理计划―发放信托贷 款”为通道，向××投资管理有限公司放款，部分资金用于支付土地出让金情况，处以人民币42 0.3428万元的行政处罚。 本基金投资中国平安、招商银行的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除中国平安、招商银行外，本报告期内本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门 立案调查的情况，在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资前十名股票中投资于超出基金合同规定备选股票库之外的投资决策 程序说明： 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 191,186.80 2 应收证券清算款 2,400,000.00 鹏扬景兴混合型证券投资基金2018年第1季度报告 第 12 页 共13 页 3 应收股利 - 4 应收利息 6,749,459.58 5 应收申购款 123,030.28 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,463,676.66 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 鹏扬景兴混合A 鹏扬景兴混合C 报告期期初基金份额总额 267,104,715.42 193,447,827.31 报告期期间基金总申购份额 156,541,612.41 7,061,147.18 减:报告期期间基金总赎回份额 54,834,385.82 42,476,184.77 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 368,811,942.01 158,032,789.72 注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内基金管理人未有运用固有资金投资本基金的情况。 鹏扬景兴混合型证券投资基金2018年第1季度报告 第 13 页 共13 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过2 0%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 投资者类 别 产品特有风险 - 注：本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会核准鹏扬景兴混合型证券投资基金募集的文件； 2.《鹏扬景兴混合型证券投资基金基金合同》； 3.《鹏扬景兴混合型证券投资基金基金托管协议》； 4.基金管理人业务资格批件和营业执照； 5.基金托管人业务资格批件和营业执照； 6.报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资 者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬景兴混合型证券投资基金2018年第1季度报告 第 2 页 共14 页 2018年4月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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