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| 金信民旺债券A(004222) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1059036 | ||||||||
| 基金代码 | 004222 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金信民旺债券型证券投资基金2018年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：金信基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2018年 4月 21日 金信民旺债券 2018年第 1季度报告 第 2 页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 4月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期为 2018年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 金信民旺债券 交易代码 004222 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 12月 4日 报告期末基金份额总额 14,101,897.57份 投资目标 本基金主要通过主动管理债券组合，同时适当投资于具备 良好盈利能力的上市公司所发行的股票，力争在追求基金 资产稳定增长基础上为投资者取得高于投资业绩比较基 准的回报。 投资策略 本基金的投资策略主要有以下七个方面： 1、大类资产配置策略 本基金将在分析宏观经济发展变动趋势的基础上，结合对 流动性及资金流向、综合股市估值水平和债市收益率等因 素的分析，进行灵活的大类资产配置。 2、债券投资策略 本基金在综合分析宏观经济、货币政策的基础上，采用久 期管理和信用风险管理相结合的投资策略。同时，将综合 运用利率预期、收益率曲线估值等方法选择个券。针对可 转换债券，本基金采用期权定价模型等数量化估值工具评 定其投资价值，以合理价格买入并持有。 3、股票投资策略 本基金的股票投资以自下而上的精选个股为主，采用定量 和定性相结合的方式，投资以成长型股票为主。 4、资产支持证券等品种投资策略 本基金将深入分析市场利率等基本面因素，辅助采用数量 化定价模型，评估其内在价值，以合理价格买入并持有。 5、权证投资策略 金信民旺债券 2018年第 1季度报告 第 3 页 共 11 页 本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础，配以权 证定价模型寻求其合理估值水平，以主动式的科学投资管 理为手段，充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性 特征，通过资产配置、品种与类属选择，追求基金资产稳 定的当期收益。 6、中小企业私募债券投资策略 本基金将运用基本面研究，综合考虑中小企业私募债券的 安全性、收益性和流动性等特征，选择风险与收益相匹配 的品种进行投资。 7、国债期货投资策略 本基金将构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、 国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标 进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上， 力求实现基金资产的长期稳定增值。 业绩比较基准 中国债券总指数收益率×90%+沪深 300指数收益率×10% 风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金，其预期收益和风险水平高 于货币市场基金，低于股票型和混合型基金，属于较低风 险、较低收益的基金产品。 基金管理人 金信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分类基金的基金简称 金信民旺债券 A 金信民旺债券 C 下属分类基金的交易代码 004222 004402 报告期末下属分类基金的份额总额 10,979,334.45份 3,122,563.12份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年 1月 1日 － 2018年 3月 31日 ） 金信民旺债券 A 金信民旺债券 C 1．本期已实现收益 -289,735.37 -77,256.34 2．本期利润 -515,559.95 -125,081.15 3．加权平均基金份额本期利润 -0.0401 -0.0236 4．期末基金资产净值 10,478,312.65 2,963,822.84 5．期末基金份额净值 0.9544 0.9492 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 金信民旺债券 2018年第 1季度报告 第 4 页 共 11 页 金信民旺债券 A 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -5.20% 0.68% 0.79% 0.11% -5.99% 0.57% 金信民旺债券 C 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -5.45% 0.67% 0.79% 0.11% -6.24% 0.56% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 金信民旺债券 2018年第 1季度报告 第 5 页 共 11 页 注：1、本基金合同生效日为 2017年 12月 4日，截至报告期末基金成立未满 1年； 2、本基金建仓期为自基金合同生效之日起 6个月，截至本报告期末，本基金尚在建仓期内。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 周余 本基金 基金经 理 2017年 12 月 4日 - 12 男，北京大学信号与信息处 理专业硕士。曾任香港汇丰 银行全球金融市场部交易 员、国投瑞银基金研究员、 中国银行总行投资经理兼 宏观经济分析师、诺安基金 投资经理、太平洋证券资产 管理总部副总经理兼投资 总监。现担任金信基金管理 有限公司固定收益部总监、 基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公 司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离职日期”分别指根据公 司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 金信民旺债券 2018年第 1季度报告 第 6 页 共 11 页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》 等有关法律法规及各项实施准则的规定以及《金信民旺债券型证券投资基金基金合同》等基金法 律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上， 为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内，基金运作整体合法合规，没有发生损害基金持有人利益的情形。基金的投资范 围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完 善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待 旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与 的交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情 况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年第 1季度，受中美贸易战等因素的影响，股票市场出现大幅波动，出现了一定的回 撤。相比之下，债券市场由弱转强，债券收益率出现一定的回落，债券除了获得一定的息票收入 外，还获得一定的资本利得。 从本基金二级债基的操作策略来看，我们的组合以可转债和股票为主，出现了一定的回撤。 2018年第 2季度，我们对债券市场继续保持乐观，股票市场由于调整幅度已经基本到位，我 们认为机会大于风险。我们将在债券和股票市场之间进行灵活配置。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末金信民旺债券 A基金份额净值为 0.9544元，本报告期基金份额净值增长率为 -5.20%；截至本报告期末金信民旺债券 C基金份额净值为 0.9492元，本报告期基金份额净值增长 率为-5.45%；同期业绩比较基准收益率为 0.79%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金自 2018年 1月 5日起至 3月 31日，基金资产净值低于五千万元，共计 56个工作日； 金信民旺债券 2018年第 1季度报告 第 7 页 共 11 页 自 2018年 1月 17日起至 2018年 3月 31日，基金份额持有人数量不满二百人，共计 50个工作日。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 4,776,923.00 34.34 其中：股票 4,776,923.00 34.34 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 8,842,426.30 63.56 其中：债券 8,842,426.30 63.56 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 220,197.59 1.58 8 其他资产 72,041.68 0.52 9 合计 13,911,588.57 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,488,683.00 18.51 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,154,000.00 8.58 J 金融业 1,134,240.00 8.44 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 4,776,923.00 35.54 金信民旺债券 2018年第 1季度报告 第 8 页 共 11 页 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600699 均胜电子 39,900 1,195,803.00 8.90 2 600050 中国联通 200,000 1,154,000.00 8.58 3 601818 光大银行 278,000 1,134,240.00 8.44 4 300258 精锻科技 50,000 762,000.00 5.67 5 000858 五 粮 液 8,000 530,880.00 3.95 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 800,160.00 5.95 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 8,042,266.30 59.83 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 8,842,426.30 65.78 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 123006 东财转债 10,944 1,345,674.24 10.01 2 113013 国君转债 12,000 1,298,400.00 9.66 3 110030 格力转债 12,000 1,296,000.00 9.64 4 132009 17中油 EB 12,000 1,188,480.00 8.84 5 123001 蓝标转债 9,000 902,430.00 6.71 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 金信民旺债券 2018年第 1季度报告 第 9 页 共 11 页 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管 理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性 和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套 期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资 产的长期稳定增值。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 25,880.42 2 应收证券清算款 6,121.15 3 应收股利 - 4 应收利息 40,040.11 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 72,041.68 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 1 113013 国君转债 1,298,400.00 9.66 2 110030 格力转债 1,296,000.00 9.64 3 123001 蓝标转债 902,430.00 6.71 4 113012 骆驼转债 667,878.30 4.97 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 金信民旺债券 2018年第 1季度报告 第 10 页 共 11 页 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 金信民旺债券 A 金信民旺债券 C 报告期期初基金份额总额 36,743,257.90 38,502,702.55 报告期期间基金总申购份额 123,621.55 439,286.87 减:报告期期间基金总赎回份额 25,887,545.00 35,819,426.30 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 10,979,334.45 3,122,563.12 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2018年 1月 1日 至 2018 年 3 月 31日 29,999,500.00 0.00 24,999,500.00 5,000,000.00 35.46% 产品特有风险 1、大额赎回风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎回的 情况，可能导致： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风 险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基 金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2个开放日以上（含本数）发生 巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回 办理造成影响； （2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响， 影响基金的投资运作和收益水平； （3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略； （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同 金信民旺债券 2018年第 1季度报告 第 11 页 共 11 页 终止清算、转型等风险。 2、大额申购风险 若投资者大额申购，基金所投资的标的资产未及时准备，导致净值涨幅可能会因此降低。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金募集注册的文件； 2、《金信民旺债券型证券投资基金基金合同》； 3、《金信民旺债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件和营业执照。 9.2 存放地点 深圳市福田区益田路 6001号太平金融大厦 1502室。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅备查文件。在支付工本费后，可在合理时间内取得备查文件的 复制件或复印件。 金信基金管理有限公司 2018年 4月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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