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| 嘉实货币A(070008) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1058978 | ||||||||
| 基金代码 | 070008 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实货币市场基金2018年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2018年 4月 21日 嘉实货币 2018年第 1季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 4月 18日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2018年 1月 1日起至 2018年 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实货币 基金主代码 070008 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年 3月 18日 报告期末基金份额总额 35,386,841,380.84份 投资目标 力求资产的安全性和流动性，追求超过业绩比较基准的稳定收益。 投资策略 根据宏观经济指标决定债券组合的剩余期限和比例分布；根据各类 资产的流动性特征决定组合中各类资产的投资比例；根据债券的信 用等级及担保状况决定组合的风险级别。 业绩比较基准 税后活期存款利率 风险收益特征 本基金具有较低风险、流动性强的特征 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 嘉实货币 A 嘉实货币 B 嘉实货币 E 下属分级基金的交易代码 070008 070088 001812 报告期末下属分级基金的份 额总额 21,407,976,050.16份 12,896,729,971.05份 1,082,135,359.63份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 嘉实货币 2018年第 1季度报告 第 3页 共 13页 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2018年 1月 1日 - 2018年 3月 31日) 嘉实货币 A 嘉实货币 B 嘉实货币 E 1.本期已实现收益 234,346,779.18 146,675,939.20 9,627,747.12 2.本期利润 234,346,779.18 146,675,939.20 9,627,747.12 3.期末基金资产净 值 21,407,976,050.16 12,896,729,971.05 1,082,135,359.63 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采 用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。（2） 嘉实货币 A与嘉实货币 B适用不同的销售服务费率。（3）本基金无持有人认购/申购或交易基金的 各项费用。（4）自 2014年 6月 16日起本基金收益分配从按月结转份额调整为按日结转份额。（5） 自 2015年 9月 15日起增加 E类基金份额类别，嘉实货币 E销售费率与嘉实货币 A相同。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实货币 A 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.0196% 0.0008% 0.0862% 0.0000% 0.9334% 0.0008% 嘉实货币 B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.0793% 0.0008% 0.0862% 0.0000% 0.9931% 0.0008% 嘉实货币 E 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.0200% 0.0008% 0.0862% 0.0000% 0.9338% 0.0008% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 嘉实货币 2018年第 1季度报告 第 4页 共 13页 图 1：嘉实货币 A基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2005年 3月 18日至 2018年 3月 31日） 图 2：嘉实货币 B基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2012年 12月 17日至 2018年 3月 31日） 嘉实货币 2018年第 1季度报告 第 5页 共 13页 图 3：嘉实货币 E基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2016年 4月 20日至 2018年 3月 31日） 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起 3个月内为建仓期。建仓期结束时本基金各项 资产配置比例符合基金合同第十五节（二、投资范围和八、投资限制）的规定：（1）投资组合的 平均剩余期限不得超过 180天；（2）投资于同一公司发行的短期企业债券的比例，不得超过基金 资产净值的 10％；（3）存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值 的 30％；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的 5％；（4） 除发生巨额赎回的情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的 20％；（5）中国证监会、中国人民银行规定的其他比例限制。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 李曈 本基金、嘉实超 短债债券、嘉实 安心货币、理财 宝 7 天债券、嘉 实宝、嘉实活期 宝货币、嘉实活 钱包货币、嘉实 快线货币、嘉实 现金宝货币、嘉 实增益宝货币、 2016年 1月 28 日 8年 曾任中国建设银行金 融市场部、机构业务 部业务经理。2014年 12月加入嘉实基金管 理有限公司，现任职 于固定收益业务体系 短端 alpha 策略组。 硕士研究生，具有基 金从业资格。 嘉实货币 2018年第 1季度报告 第 6页 共 13页 嘉实定期宝 6 个 月理财债券、嘉 实现金添利货币 基金经理 张文玥 本基金、嘉实安 心货币、理财宝 7 天债券、嘉实宝、 嘉实 1 个月理财 债券、嘉实 3 个 月理财债券、嘉 实快线货币、嘉 实现金宝货币、 嘉实定期宝 6 个 月理财债券基金 经理 2016年 1月 28 日 9年 曾任中国邮政储蓄银 行股份有限公司金融 市场部货币市场交易 员及债券投资经理。 2014年 4月加入嘉实 基金管理有限公司， 现任职于固定收益业 务体系短端 alpha 策 略组。硕士，具有基 金从业资格。 万晓西 本基金、嘉实宝、 嘉实活期宝货 币、嘉实活钱包 货币、嘉实薪金 宝货币、嘉实 3 个月理财债券、 嘉实快线货币、 嘉实现金添利货 币、嘉实 6 个月 理财债券基金经 理 2017年 5月 24 日 17年 曾任职于中国农业银 行黑龙江省分行及深 圳发展银行的国际业 务部，南方基金固定 收益部总监助理、首 席宏观研究员、南方 现金增利基金经理， 第一创业证券资产管 理总部固定收益总 监、执行总经理，民 生证券资产管理事业 部总裁助理兼投资研 究部总经理，2013年 2 月加入嘉实基金管 理有限公司，现任固 定收益业务体系短端 alpha 策略组组长， 中国国籍。 注：（1）任职日期、离职日期指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证 券业从业人员资格管理办法》的相关规定；（3）本基金基金经理张文玥女士因休产假超过 30日， 在其休假期间，本基金暂由我公司基金经理李曈先生、万晓西先生代为履行基金经理职责。该事 项已于 2017年 7月 5日在《中国证券报》上进行了披露；（4）本基金基金经理张文玥女士已结束 休假，自 2018年 1月 12日起恢复履行基金经理职务。该事项已于 2018年 1月 12日在《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》上进行了披露。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉 嘉实货币 2018年第 1季度报告 第 7页 共 13页 实货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符 合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进 行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年 1季度，央行主导下货币政策保持稳健中性，货币市场收益率波动性有所收敛，债券 市场利率整体下行。宏观经济数据显示，1季度整体经济增长呈现平稳增长，供给侧改革和去产 能过程收到明显成效，CPI阶段性上行，PPI高位回落，房地产市场继续遭到政策打压，工业增速 数据较好。从国际上看，全球经济增长势头较好，通胀水平有所回升。3月美联储再次加息，欧 元区经济环境改善，英国通胀持续回升，日本经济复苏势头较好，新兴市场经济体总体保持较快 增长，发达经济体货币政策趋向正常化，美元指数表现较弱，美债收益率略微下行，人民币贬值 压力继续缓解。针对上述宏观经济环境，央行更加注重货币政策执行的前瞻性、针对性和灵活性， 完善宏观审慎政策框架，根据经济和市场运行情况，运用公开市场操作和各类创新工具对市场资 金面进行预调微调。在央行的引导下， 1月份通过普惠金融定向降准释放长期流动性约 4500亿 元，全国性商业银行从 1月中旬开始陆续使用期限为 30天的临时准备金动用安排(CRA)，累计释 放临时流动性近 2万亿元，满足了春节前现金投放的需要。春节后，CRA到期与现金回笼节奏大 体同步，银行体系流动性保持合理稳定。政府工作报告明确管好货币供给总闸门，保持广义货币 M2、信贷和社会融资规模合理增长，维护流动性合理稳定，提高直接融资特别是股权融资比重。 未来宏观杠杆率去化的过程仍将延续，资金面也存在多重不确定因素，央行切实管住货币供给总 闸门。1季度央行上调公开市场逆回购操作利率、SLF利率和 MLF利率 0.05%。1季度央行公开市 场逆回购、MLF、国库现金等净回笼 5145亿，为了调节市场流动性缺口。1季度银行间隔夜和 7 天回购利率均值分别为 2.68%和 3.03%，较 17年 4季度均值 2.79%和 3.52%下行。1季度债券市场 嘉实货币 2018年第 1季度报告 第 8页 共 13页 收益率整体下行，1季末 1年期和 10年期国开债收益率分别收于 4.01%和 4.65%，较 17年 4季度 末 4.68%和 4.82%大幅下行。1季度信用债市场在资金宽松和估值下行推动下，收益率也跟随利率 债下行，信用利差略有缩窄。1季末 1年期高评级的 AAA级短融收益率由 4季度末的 5.22%降至 4.75%，同期中等评级的 AA+级短融收益率则由 5.50%下行至 4.97%。在资金市场环境更较好的情 况下，信用债发行有所放量，1季度整体信用债发行净增量比 2017年 4季度有所降低。 18年 1季度，本基金秉持稳健投资原则，谨慎操作，以确保组合安全性为首要任务；灵活配 置逆回购、银行存单、债券和同业存款，管理现金流分布，保障组合充足流动性;控制银行存款和 债券资产配置比例，组合保持中性久期，在收益率曲线平坦化环境中管理组合利率风险；谨慎筛 选组合投资个券，严控信用风险;灵活运用短期杠杆资源提高组合收益。整体看，1季度本基金成 功应对了市场和规模波动，投资业绩平稳，实现了安全性、流动性和收益性的目标，并且整体组 合的持仓结构相对安全，流动性和弹性良好，为下一阶段抓住市场机遇、创造安全收益打下了良 好基础。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期嘉实货币 A的基金份额净值收益率为 1.0196%，嘉实货币 B的基金份额净值收益率 为 1.0793%，嘉实货币 E的基金份额净值收益率为 1.0200%，业绩比较基准收益率为 0.0862%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 13,013,071,150.18 34.17 其中：债券 13,013,071,150.18 34.17 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 9,936,932,807.40 26.09 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付 金合计 14,717,546,469.13 38.64 4 其他资产 421,052,675.57 1.11 5 合计 38,088,603,102.28 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 15.12 嘉实货币 2018年第 1季度报告 第 9页 共 13页 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值比例 （%） 2 报告期末债券回购融资余额 2,605,127,597.36 7.36 其中：买断式回购融资 - - 注：（1）报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数，报告期内债券回购融 资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。（2） 报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 50 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 85 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 40 注：报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过 120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 的比例（%） 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 1 30天以内 53.64 7.36 其中：剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 2 30天（含）—60天 12.22 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 3 60天（含）—90天 24.71 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 4 90天（含）—120天 5.88 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 10.00 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 合计 106.45 7.36 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 报告期内每个交易日投资组合平均剩余存续期均未超过 240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例 （％） 嘉实货币 2018年第 1季度报告 第 10页 共 13页 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,871,025,115.18 5.29 其中：政策性金融债 1,871,025,115.18 5.29 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 2,132,326,019.22 6.03 6 中期票据 160,961,956.13 0.45 7 同业存单 8,848,758,059.65 25.01 8 其他 - - 9 合计 13,013,071,150.18 36.77 10 剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债券 - - 注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内 在应收利息。 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 111718460 17华夏银行 CD460 10,000,000 991,109,542.62 2.80 2 111712299 17北京银行 CD299 10,000,000 991,074,546.04 2.80 3 187701 18贴现国开 01 7,000,000 699,404,145.13 1.98 4 111712302 17北京银行 CD302 6,700,000 663,953,550.34 1.88 5 111894269 18成都银行 CD084 5,000,000 498,579,506.42 1.41 6 111809030 18浦发银行 CD030 5,000,000 498,533,114.74 1.41 7 111820043 18广发银行 CD043 5,000,000 496,711,318.97 1.40 8 111721236 17渤海银行 CD236 5,000,000 495,578,827.38 1.40 9 111816001 18上海银行 CD001 3,000,000 299,919,945.14 0.85 10 111816084 18上海银行 CD084 3,000,000 299,403,916.75 0.85 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0490% 报告期内偏离度的最低值 0.0176% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0300% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 报告期内每个交易日负偏离度的绝对值均未达到 0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 报告期内每个交易日正偏离度的绝对值均未达到 0.5%。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 嘉实货币 2018年第 1季度报告 第 11页 共 13页 明细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为 1.00人民币元。 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其 买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。 5.9.2 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券 的投资决策程序做出说明。 （1）2018年 1月 19日，上海浦东发展银行股份有限公司发布《上海浦东发展银行股份有限 公司关于成都分行行政处罚事项公告》，公司成都分行收到中国银行业监督管理委员会四川监管局 行政处罚决定书（川银监罚决字【2018】2号），对成都分行内控管理严重失效,授信管理违规， 违规办理信贷业务等严重违反审慎经营规则的违规行为依法查处，执行罚款 46,175万元人民币。 本基金投资“18浦发银行 CD030（111809030）”的投资决策流程，符合公司投资管理制度的 相关规定。 （2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他九名证券发行主体无被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 285,488,461.04 4 应收申购款 134,434,214.53 5 其他应收款 1,130,000.00 6 其他 - 7 合计 421,052,675.57 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 嘉实货币 A 嘉实货币 B 嘉实货币 E 报告期期初基金份额总额 20,005,964,267.75 13,140,935,777.09 537,838,327.14 报告期期间基金总申购份额 36,667,629,349.58 6,651,938,393.22 2,528,068,267.48 报告期期间基金总赎回份额 35,265,617,567.17 6,896,144,199.26 1,983,771,234.99 报告期期末基金份额总额 21,407,976,050.16 12,896,729,971.05 1,082,135,359.63 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入及基金份额自动升级调增份额，总赎回份额 嘉实货币 2018年第 1季度报告 第 12页 共 13页 含转换出及基金份额自动降级调减份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 单位：份 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%) 1 红利再投资 2018-03-20 16.61 - - 2 红利再投资 2018-03-20 17,291.93 - - 3 红利再投资 2018-02-22 20,472.69 - - 4 红利再投资 2018-01-22 3.39 - - 5 红利再投资 2018-01-22 23,521.89 - - 合计 61,306.51 - §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 （1） 中国证监会批准嘉实货币市场基金募集的文件； （2）《嘉实货币市场基金基金合同》； （3）《嘉实货币市场基金招募说明书》； （4）《嘉实货币市场基金基金托管协议》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6） 报告期内嘉实货币市场基金公告的各项原稿。 8.2 存放地点 北京市建国门北大街 8号华润大厦 8层嘉实基金管理有限公司 8.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工 本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800， 或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2018年 4月 21日 嘉实货币 2018年第 1季度报告 第 13页 共 13页 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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